汇添富上证综合指数证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年7月1日)起3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 GDP增长12年4 季度略超预期后,1 月宏观数据偏积极,验证了经济的企稳,虽然整体复苏动能仍较弱,但在乐观情绪和估值修复的预期下,春节前市场延续了去年12月开始的上涨行情。春节后,宏观数据显示经济复苏动能减弱,在地方投融资平台规范、房地产调控加码、金融业影子银行清理整顿、IPO重启预期等因素的共同作用下,A股市场震荡下行。 本基金遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整,以降低了冗余的交易量,我们将继续观察抽样复制方法在后续投资过程中的适用性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证综合指数下跌了1.43%,本基金在报告期内累计收益率为-1.84%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%,收益率落后业绩比较基准0.48%。收益率的差异因素主要来源于托管行股票替代、申购赎回、小股票替代组合与实际组合差异等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为0.1048%,这一跟踪误差水平远低于0.35%,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间,本基金倾向于认为经济将继续处于弱复苏状态。当前经济总体运行平稳,一季度PMI维持在荣枯线上方,但从分项看复苏动力来自企业补库存行为而非内生增长,二季度库存周期对经济的影响可能逐步减弱 房地产投资复苏的趋势仍然存在,但因政策存在一定的不确定性 从各行业的盈利情况看,目前下游行业景气度企稳,业绩符合市场预期,但中上游行业景气度仍较低,说明下游需求的复苏并没有向上游传导 说明目前经济复苏的力度仍较弱。CPI方面,2 月份CPI同比因春节因素上升后,3 月份由于食品价格下降回落的概率较大。在经济弱复苏和通胀压力较小的背景下,货币政策维持中性的概率较大,政策仍以“稳增长”为主。在股票供求方面,虽然在市场出现显著性好转之前,IPO重启的概率不大,但重启的预期可能对市场有所压制。外围市场中,美国经济仍处于弱复苏状态但复苏步伐放缓 欧洲经济在诸多因素影响下持续疲软 日本在货币宽松政策下,短期经济和股市受到较大提振,但长期影响难测。整体看,全球经济的复苏前景仍不明朗,但经济收缩的趋势趋于平缓,存在一定的复苏可能。 目前A股市场估值水平与历史和外围市场相比都处于低位,在经济继续复苏、经济体制持续改进的背景下估值水平有望回升,可能存在较好的投资机会。 作为被动投资的指数型基金,汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 5,409,606,989.15份 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 -131,315,182.16 2.本期利润 -52,863,940.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0095 4.期末基金资产净值 4,034,628,666.05 5.期末基金份额净值 0.746 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.84% 1.27% -1.36% 1.22% -0.48% 0.05% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的基金经理,深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2010年2月5日 - 7年 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程研究员,2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,803,542,507.37 94.07 其中:股票 3,803,542,507.37 94.07 2 固定收益投资 1,822,824.00 0.05 其中:债券 1,822,824.00 0.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 226,048,453.93 5.59 6 其他资产 11,918,488.61 0.29 7 合计 4,043,332,273.91 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,334,410.70 0.50 B 采掘业 741,949,114.00 18.39 C 制造业 964,139,654.05 23.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 152,355,939.00 3.78 E 建筑业 124,844,509.08 3.09 F 批发和零售业 110,894,658.07 2.75 G 交通运输、仓储和邮政业 169,338,964.84 4.20 H 住宿和餐饮业 4,569,334.66 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,964,395.62 1.39 J 金融业 1,264,091,988.96 31.33 K 房地产业 123,989,567.68 3.07 L 租赁和商务服务业 13,383,565.04 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,506,036.03 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,471,902.26 0.48 S 综合 29,708,467.38 0.74 合计 3,803,542,507.37 94.27 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601857 中国石油 40,524,014 352,153,681.66 8.73 2 601288 农业银行 78,120,249 210,924,672.30 5.23 3 601988 中国银行 52,999,887 154,759,670.04 3.84 4 600028 中国石化 17,387,406 128,492,930.34 3.18 5 600016 民生银行 10,233,135 98,647,421.40 2.45 6 600036 招商银行 7,549,743 95,353,254.09 2.36 7 601328 交通银行 20,083,422 94,592,917.62 2.34 8 601088 中国神华 3,988,456 86,868,571.68 2.15 9 601628 中国人寿 5,036,349 86,373,385.35 2.14 10 601166 兴业银行 4,564,642 78,968,306.60 1.96 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,822,824.00 0.05 8 其他 - - 9 合计 1,822,824.00 0.05 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 17,400 1,822,824.00 0.05 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 425,530.84 2 应收证券清算款 9,508,790.49 3 应收股利 - 4 应收利息 69,742.09 5 应收申购款 1,914,425.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,918,488.61 本报告期期初基金份额总额 5,989,415,010.04 本报告期基金总申购份额 267,241,108.77 减:本报告期基金总赎回份额 847,049,129.66 本报告期期末基金份额总额 5,409,606,989.15 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日