汇添富上证综合指数证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 28 日  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,989,415,010.04 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6% 的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李文 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 第 3 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金 管理有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -111,074,602.48 -20,377,404.52 -124,968,393.97 本期利润 246,925,598.99 -1,048,848,625.33 -967,325,237.92 加权平均基金份额本期利润 0.0400 -0.1641 -0.1395 本期基金份额净值增长率 5.70% -20.11% -14.37% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2402 -0.2810 -0.1002 期末基金资产净值 4,550,559,670.25 4,438,404,254.07 6,641,430,279.71 期末基金份额净值 0.760 0.719 0.900 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 9.04% 1.06% 8.33% 1.04% 0.71% 0.02% 过去六个月 3.26% 1.01% 1.87% 1.00% 1.39% 0.01% 过去一年 5.70% 1.04% 3.03% 1.04% 2.67% 0.00% 过去三年 -27.69% 1.18% -29.17% 1.17% 1.48% 0.01% 自基金合同 生效日起至 -24.00% 1.30% -22.09% 1.30% -1.91% 0.00% 今 第 4 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 7 月 1 日，至本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 9 月 16 日，截至本报告期末，基金成立未满 5 年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个月，建仓期结束时各项资产 配置比例符合合同规定。 第 5 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 7 月 1 日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金 2010 年度、2011 年度和 2012 年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、 南方两个分公司，以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 第 6 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2012 年末，汇添富共管理 27 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行八只基金产品，包括国内首创的系 列短期理财基金——汇添富理财 30 天、60 天、14 天、28 天债券基金，国内首只实施场内实时申 赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金，以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元 收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2012 年，汇添富取得优秀的投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗 下基金均获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2012 年，汇添富专户业务快速发展，不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品， 并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑 基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。 2012 年，汇添富国际业务取得突破进展，不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券 基金，并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》，成为国内首家与巴 西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。 2012 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现 货币基金的支付功能，获得 2011 年度上海金融创新成果一等奖；10 月，公司在行业首家推出网 上直销货币基金 T+0 赎回业务，极大地提升货币基金的理财便捷性。 2012 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转 型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步 着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位 的投资者服务与教育活动。 2012 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流孩子”助学计划启动第五季活动，公 司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”；邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅” 活动，先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”，开办“梦想课堂”，捐赠图书和 设备；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时，汇添富还着力开展医疗救 助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2012 年 4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一 第 7 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 一家获奖的基金管理公司。 展望 2013 年，新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施，将对中国基 金业产生深远的影响，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争 时代。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至 上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极 贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历： 中国科学技术大 学管理学博士。相 关业务资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历：曾 任长盛基金管理 本基金的 有限公司金融工 基 金 经 程研究员、上投摩 理，深证 根基金管理有限 300 交 易 公司产品开发高 型开放式 级经理。2008 年 3 指数证券 月加入汇添富基 投资基金 金管理有限公司 的基金经 任金融工程研究 2010 年 2 月 5 吴振翔 理，汇添 - 6年 员，2010 年 1 月 8 日 富 深 证 日至 2010 年 2 月 300 交 易 4 日任汇添富上证 型开放式 综合指数证券投 指数证券 资基金的基金经 投资基金 理助理，2010 年 2 联接基金 月 5 日至今任汇 的基金经 添富上证综合指 理。 数证券投资基金 的基金经理，2011 年 9 月 16 日至今 任深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理，2011 年 9 月 28 日至今任汇 第 8 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 添富深证 300 交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。 国籍：中国，学历: 北京大学中国经 本基金的 济研究中心金融 基金经理 学硕士，相关业务 助理，深 资格:证券投资基 证 300 交 金从业资格。从业 易型开放 经历:曾任泰达宏 式指数证 利基金管理有限 券投资基 公司风险管理分 金的基金 析师。2010 年 8 经 理 助 月加入汇添富基 理，汇添 金管理有限公司， 富 深 证 任金融工程部分 300 交 易 析师。2012 年 2 2012 年 2 月 赖中立 型开放式 - 5年 月 15 日至今任汇 15 日 指数证券 添富上证综合指 投资基金 数基金、深证 300 联接基金 交易型开放式指 的基金经 数证券投资基金、 理助理， 汇 添 富 深 证 300 汇添富黄 交易型开放式指 金及贵金 数证券投资基金 属证券投 联接基金的基金 资 基 金 经 理 助 理 ， 2012 (LOF) 的 年 11 月 1 日至今 基 金 经 任汇添富黄金及 理。 贵金属证券投资 基金（LOF）的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议 确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 第 9 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基 金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制 来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、 社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独 立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资 产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和 独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易 系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所 有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交 易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式， 对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包 括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公 允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、 督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超 过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说 明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 第 10 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价 率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小 于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 为 2 次，分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券 所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年通货膨胀呈现初步回落的态势，尽管年底有小幅反弹，但仍保持在较低水平，下半年 部分经济数据略有好转，但在悲观情绪影响下 A 股市场一路震荡筑底。年底工业增加值、企业盈 利、房地产投资等多项宏观数据好转，打消了投资者对经济企稳的怀疑；IPO 重启的推迟降低了 供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“新型城镇化”、经济结构调整、改革深化 等中长期政策有较好预期，在这些因素的影响下，A 股市场在 12 月迎来了大幅度的上涨。 本基金遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位 在报告期内基本保持在 92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，以降低了冗余的交易量，我们将继续观察抽样 复制方法在后续投资过程中的适用性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证综合指数上涨了 3.17%，本基金在报告期内累计收益率为 5.70%，同期业绩比 较基准收益率为 3.03%，收益率领先业绩比较基准 2.67%。收益率的差异因素主要来源于托管行 股票替代、申购赎回、小股票替代组合与实际组合差异等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差 为 0.0899%，这一跟踪误差水平远低于 0.35%，在报告期达到了投资目标。 第 11 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间，本基金倾向于认为经济有望继续复苏，但复苏的力度较弱且需要经济数据的 进一步确认。四季度 PMI 数据持续回升但上升趋势趋缓，同时生产项相对需求项上升较弱，反映 企业的相对谨慎；CPI 在年底出现了反弹的苗头，PPI 也出现反弹但幅度微弱，印证了经济复苏的 幅度较小以及实体经济的产能过剩。政策上大概率将延续积极的财政政策和稳健的货币政策，同 时更强调经济结构调整，未来一段时间收入分配改革、扩大内需、新型城镇化等经济改革具体路 径的确定和落实会带来一定投资机会，同时增加现金分红、打击财务造假、引入外部长期投资者 等市场改革措施也将增加 A 股市场的吸引力。外围市场中，美国经济具备复苏条件但财政政策仍 存不确定性；欧债危机对欧元区经济的负面影响有可能在 2013 年延续；通货紧缩、日元升值、出 口市场疲软制约日本经济潜力。整体看，全球经济的复苏前景虽然仍不明朗，但经济收缩的趋势 趋于平缓，存在一定的复苏可能，从而刺激权益类市场。 目前 A 股市场估值水平仍处于历史低位，在推进经济体制改进、引入 RQFII 长期投资基金、 加大分红的背景下估值水平有望回升，A 股市场将有较好的投资机会，目前也是投资者逐步进场 的可选择时机。 作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定 的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非 常期望添富上证能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 第 12 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润 超过 0.02 元时，至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。本基金 2012 年 6 月 30 日可供分 配基金份额利润为-0.2638 元，2012 年 12 月 31 日可供分配基金份额利润为-0.2402，未达到收益 分配的基准，因此本年度本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富 上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金 2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、汤骏于 2013 第 13 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2013）审字第 60466941_B09 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日： 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 249,964,812.83 331,664,602.79 结算备付金 - - 存出保证金 350,000.00 300,000.00 交易性金融资产 4,307,039,212.67 4,110,133,446.45 其中：股票投资 4,304,796,278.67 4,107,465,833.45 基金投资 - - 债券投资 2,242,934.00 2,667,613.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 61,605.69 65,523.67 应收股利 - - 应收申购款 535,222.25 228,055.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,557,950,853.44 4,442,391,628.49 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,637,567.12 204,397.26 应付管理人报酬 2,703,040.36 2,868,965.27 第 14 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 应付托管费 540,608.07 573,793.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 307,868.47 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 202,099.17 340,218.83 负债合计 7,391,183.19 3,987,374.42 所有者权益： 实收基金 5,989,415,010.04 6,173,284,679.65 未分配利润 -1,438,855,339.79 -1,734,880,425.58 所有者权益合计 4,550,559,670.25 4,438,404,254.07 负债和所有者权益总计 4,557,950,853.44 4,442,391,628.49 注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.760 元，基金份额总额 5,989,415,010.04 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 12 月 31 日 日 一、收入 290,007,423.05 -996,100,644.31 1.利息收入 2,061,859.11 4,714,512.85 其中：存款利息收入 2,045,602.46 1,483,261.19 债券利息收入 16,256.65 3,231,251.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -70,489,990.94 25,867,962.72 其中：股票投资收益 -170,337,101.70 -56,334,468.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 692,971.88 5,563,052.89 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 99,154,138.88 76,639,378.47 3.公允价值变动收益（损失以 358,000,201.47 -1,028,471,220.81 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 435,353.41 1,788,100.93 第 15 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 二、费用 43,081,824.06 52,747,981.02 1．管理人报酬 33,903,166.95 41,206,201.14 2．托管费 6,780,633.39 8,241,240.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,959,637.22 2,849,534.90 5．利息支出 - 12,182.74 其中：卖出回购金融资产支出 - 12,182.74 6．其他费用 438,386.50 438,822.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 246,925,598.99 -1,048,848,625.33 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07 金净值） 二、本期经营活动产生 - 246,925,598.99 246,925,598.99 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -183,869,669.61 49,099,486.80 -134,770,182.81 产生的基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列） 其中：1.基金申购款 1,124,869,374.31 -310,568,236.31 814,301,138.00 2.基金赎回款 -1,308,739,043.92 359,667,723.11 -949,071,320.81 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25 金净值） 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71 金净值） 第 16 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 二、本期经营活动产生 - -1,048,848,625.33 -1,048,848,625.33 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,207,898,771.08 53,721,370.77 -1,154,177,400.31 产生的基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-” 号 填 列） 其中：1.基金申购款 770,508,856.59 -109,928,699.87 660,580,156.72 2.基金赎回款 -1,978,407,627.67 163,650,070.64 -1,814,757,557.03 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集 的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、 新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具， 如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金 为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票 构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业 第 17 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同 时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 第 18 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入及储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充 通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 第 19 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 929,278,197.48 73.32% 1,067,731,009.85 72.14% 司 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公 10,855,007.00 100.00% 2,626,092.50 2.90% 司 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份有限公 834,798.00 73.06% - - 司 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份有限公 907,572.63 72.14% - - 司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结 算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第 20 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 33,903,166.95 41,206,201.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,508,563.48 8,150,414.38 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.75％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 6,780,633.39 8,241,240.24 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金 2012 年度和 2011 年度均未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 第 21 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 月 31 日 31 日 期初持有的基金份额 43,496,625.00 43,496,625.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 43,496,625.00 - 期末持有的基金份额 0.00 43,496,625.00 期末持有的基金份额 0.00% 0.70% 占基金总份额比例 注：1、本公司分别于 2012 年 4 月 5 日，2012 年 4 月 9 日分别赎回本基金 21,748,313.00 份和 21,748,312.00 份，总计赎回 43,496,625.00 份。赎回费为 0，符合招募说明书规定的赎回费率。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 249,964,812.83 2,032,449.44 331,664,602.79 1,477,042.17 有限公司 注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、 除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金 2012 年度及 2011 年度在承销期内均未参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 第 22 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 码 称 因 估值单 开盘单价 成本总额 总额 价 中国中 重大事 601618 2012 年 12 月 28 日 2.26 2013 年 1 月 4 日 2.33 4,398,160 22,189,082.68 9,939,841.60 - 冶 项停牌 桂冠电 重组停 600236 2012 年 12 月 21 日 3.98 2013 年 2 月 5 日 4.36 2,040,104 11,656,237.23 8,119,613.92 - 力 牌 同方股 重大事 600100 2012 年 12 月 27 日 7.48 2013 年 1 月 10 日 7.90 538,344 4,745,033.42 4,026,813.12 - 份 项停牌 中科英 重大事 600110 2012 年 11 月 17 日 3.61 2013 年 3 月 11 日 3.97 817,387 4,482,207.95 2,950,767.07 - 华 项停牌 卧龙电 重大事 600580 2012 年 11 月 20 日 3.94 2013 年 1 月 9 日 4.33 321,672 1,603,199.23 1,267,387.68 - 气 项停牌 杭州解 重组停 600814 2012 年 8 月 1 日 6.14 2013 年 1 月 30 日 6.75 91,800 555,920.00 563,652.00 - 百 牌 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 4,304,796,278.67 94.45 其中：股票 4,304,796,278.67 94.45 2 固定收益投资 2,242,934.00 0.05 其中：债券 2,242,934.00 0.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 23 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 5 银行存款和结算备付金合计 249,964,812.83 5.48 6 其他各项资产 946,827.94 0.02 7 合计 4,557,950,853.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 23,859,833.17 0.52 B 采掘业 853,807,110.54 18.76 C 制造业 1,034,365,462.24 22.73 C0 食品、饮料 131,014,643.02 2.88 C1 纺织、服装、皮毛 18,825,738.69 0.41 C2 木材、家具 7,843,641.12 0.17 C3 造纸、印刷 9,368,913.56 0.21 C4 石油、化学、塑胶、塑料 116,643,645.70 2.56 C5 电子 58,418,435.18 1.28 C6 金属、非金属 236,218,076.86 5.19 C7 机械、设备、仪表 350,747,805.81 7.71 C8 医药、生物制品 105,284,562.30 2.31 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 155,643,843.43 3.42 E 建筑业 152,140,540.99 3.34 F 交通运输、仓储业 180,958,139.03 3.98 G 信息技术业 74,507,322.09 1.64 H 批发和零售贸易 128,911,880.07 2.83 I 金融、保险业 1,450,629,127.31 31.88 J 房地产业 176,343,961.52 3.88 K 社会服务业 30,114,997.54 0.66 L 传播与文化产业 37,204,984.44 0.82 M 综合类 6,309,076.30 0.14 合计 4,304,796,278.67 94.60 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 第 24 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 601857 中国石油 43,854,990 396,449,109.60 8.71 2 601288 农业银行 79,641,954 222,997,471.20 4.90 3 601988 中国银行 62,950,203 183,814,592.76 4.04 4 600028 中国石化 18,969,583 131,269,514.36 2.88 5 600036 招商银行 9,447,560 129,903,950.00 2.85 6 601628 中国人寿 5,639,847 120,692,725.80 2.65 7 601328 交通银行 23,004,458 113,642,022.52 2.50 8 601088 中国神华 4,466,433 113,224,076.55 2.49 9 600000 浦发银行 8,196,589 81,310,162.88 1.79 10 601166 兴业银行 4,771,447 79,635,450.43 1.75 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站 的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 601857 中国石油 41,357,799.45 0.93 2 601336 新华保险 28,003,379.81 0.63 3 601988 中国银行 25,483,032.31 0.57 4 600036 招商银行 20,096,549.01 0.45 5 601800 中国交建 17,797,736.01 0.40 6 601328 交通银行 17,134,197.58 0.39 7 601669 中国水电 12,880,217.00 0.29 8 600028 中国石化 12,557,767.30 0.28 9 601288 农业银行 12,053,544.00 0.27 10 600121 郑州煤电 11,337,230.74 0.26 第 25 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 11 601633 长城汽车 10,015,588.38 0.23 12 601901 方正证券 9,172,314.37 0.21 13 601238 广汽集团 8,606,605.87 0.19 14 601939 建设银行 8,517,106.44 0.19 15 600104 上汽集团 8,076,162.22 0.18 16 600372 中航电子 7,165,360.37 0.16 17 601928 凤凰传媒 6,835,654.95 0.15 18 600403 大有能源 6,804,910.34 0.15 19 600000 浦发银行 6,449,176.40 0.15 20 601628 中国人寿 6,446,462.13 0.15 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 601857 中国石油 56,394,446.36 1.27 2 600016 民生银行 49,078,454.19 1.11 3 601288 农业银行 22,280,094.48 0.50 4 600028 中国石化 18,981,678.18 0.43 5 600036 招商银行 18,708,100.76 0.42 6 601988 中国银行 16,547,164.25 0.37 7 600085 同仁堂 15,005,059.05 0.34 8 601336 新华保险 14,698,941.67 0.33 9 600315 上海家化 12,592,050.55 0.28 10 600406 国电南瑞 12,001,418.15 0.27 11 601088 中国神华 11,347,206.66 0.26 12 601628 中国人寿 11,133,262.92 0.25 13 601328 交通银行 10,667,138.83 0.24 14 600098 广州发展 10,646,642.04 0.24 15 601939 建设银行 10,259,335.79 0.23 16 600887 伊利股份 9,762,490.34 0.22 17 600549 厦门钨业 9,620,518.75 0.22 18 600519 贵州茅台 8,912,354.20 0.20 19 601166 兴业银行 8,859,598.14 0.20 20 600000 浦发银行 7,685,911.64 0.17 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 第 26 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 643,268,317.58 卖出股票收入（成交）总额 633,440,651.13 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,242,934.00 0.05 8 其他 - - 9 合计 2,242,934.00 0.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 110020 南山转债 17,400 1,845,270.00 0.04 2 110022 同仁转债 3,400 397,664.00 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第 27 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 350,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,605.69 5 应收申购款 535,222.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 946,827.94 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 115,128 52,023.96 912,121,966.86 15.23% 5,077,293,043.18 84.77% 第 28 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 231,498.01 0.00% 员持有本基金 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 9,097,758,651.47 基金合同生效日（2009 年 7 月 1 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,173,284,679.65 本报告期基金总申购份额 1,124,869,374.31 减:本报告期基金总赎回份额 1,308,739,043.92 本报告期期末基金份额总额 5,989,415,010.04 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基 金的基金经理。 2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股 票型证券投资基金的基金经理，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。 3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强 先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2012 年 3 月 14 日公告，经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会 议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】297 号），公司聘任雷继明先生为公司副总 经理。 第 29 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，经汇添富基金管理有限公司 2012 年第一次临时股东 会决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】757 号），公司董事会选举潘鑫军先生为公 司董事长，桂水发先生不再担任本公司的董事长。 7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 8、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效，王栩 先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效， 陆文磊先生任该基金的基金经理。 10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 11、《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 18 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 12、基金管理人 2012 年 11 月 2 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资 基金（LOF）的基金经理，刘子龙先生不再担任该基金的基金经理；同时，刘子龙先生也不再担 任汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理，王致人先生 继续担任该基金的基金经理。 13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 21 日正式生效，陈加荣先生 任该基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2009 年 7 月 1 日）起至本报告期末，为本基金 第 30 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 929,278,197.48 73.32% 834,798.00 73.06% - 广发证券 1 158,764,924.47 12.53% 144,539.43 12.65% - 国海证券 3 126,932,516.10 10.01% 115,560.28 10.11% - 长城证券 1 29,507,726.25 2.33% 26,863.84 2.35% - 长江证券 1 22,962,984.23 1.81% 20,904.92 1.83% - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 第 31 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 湘财证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 10,855,007.00 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： 第 32 页 共 33 页  汇添富上证综合指数 2012 年年度报告摘要 （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此 32 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用。本报告期新增 1 家证券公司的 2 个交易单元：国海证券（上交所交易单元和深交所交易单元）。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 3 月 28 日 第 33 页 共 33 页