基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年7月1日)起3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金为指数型基金,采用被动化投资跟踪上证综合指数的收益率,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度通货膨胀暂时结束了前期的攀升态势,但受食品价格意外攀升等因素的影响,仍然维持在较高水平,控制通胀依然是政府重要的工作内容。货币政策在3季度基本上处于观察期,依然延续了前期偏紧的基调。同时,欧债危机导致国际环境进一步恶化,给投资者预期带来负面影响。在此背景下,A股市场基本上呈现单边下跌的态势。本基金遵循了指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整,以降低了冗余的交易量,报告期内抽样复制组合领先于上证综合指数中小盘股票的市场表现,我们将继续观察抽样复制方法在后续投资过程中的适用性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上证综合指数在报告期内下跌了14.59%,本基金在报告期内累计收益率为-13.69%,同期业绩比较基准收益率为-13.85%,收益率领先业绩比较基准0.16%。收益率的差异因素主要来源于托管行股票替代、申购赎回、小股票替代组合与实际组合差异等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为0.077%,这一跟踪误差水平远低于0.35%,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间,在不发生重大意外的情况下,CPI阶段性见顶的概率较大,政府控制通货膨胀的压力将在一定程度上有所减轻,但在对房地产的调控问题上,预计出现放松的可能性较小。在这样的大环境下,利率和存款准备金率变动的空间都很小,货币政策较大概率将保持平稳。从经济增长来看,尽管保障房建设开工率很高,但由于地方财政吃紧,我们更加需要关注保障房建设的进度,中央政府主导的水利建设投资仍将向上,同时随着国家对中小企业在税收、信贷方面环境的改善,民间投资也将逐渐实现恢复增长 消费仍将保持较好的增长。外围市场中,欧洲问题将是最大的不稳定因素,欧洲债务问题如果不能有效解决,将对全球经济产生较大负面影响,进而影响我国出口,因此经济发展存在一定的挑战,但当前政府对经济仍具有较强的控制能力,出现硬着陆的可能性较小。 A股市场经过今年以来的估值挤压,目前A股市场估值水平仍然处于历史估值水平底部,市场整体估值水平有望随着市场投资信心的增加而进一步抬升,股票市场也可能阶段性出现较好的投资机会,同时考虑中国经济成长性因素,A股在全球股市来看非常有吸引力。 作为被动投资的指数型基金,汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望添富上证能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末进行积极投资。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 6,103,722,273.58份 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何仁科 本基金的基金经理,产品创新部总监 2009年7月1日 - 10年 国籍:中国。学历:华中科技大学数量经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任东方证券股份有限公司研究所高级经理。2004年12月加入汇添富基金管理有限公司任产品与金融工程部副总监、产品创新部总监,2009年7月1日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。 吴振翔 本基金的基金经理,深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2010年2月5日 - 5年 国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程研究员,2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 8,796,870.77 2.本期利润 -739,072,903.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1206 4.期末基金资产净值 4,659,883,336.59 5.期末基金份额净值 0.763 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.69% 1.15% -13.85% 1.15% 0.16% 0.00% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,368,679,022.08 93.66 其中:股票 4,368,679,022.08 93.66 2 固定收益投资 100,209,732.00 2.15 其中:债券 100,209,732.00 2.15 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 185,482,581.67 3.98 6 其他资产 9,882,676.07 0.21 7 合计 4,664,254,011.82 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,103,894.00 0.54 B 采掘业 961,705,849.60 20.64 C 制造业 1,152,951,095.41 24.74 C0 食品、饮料 147,301,845.12 3.16 C1 纺织、服装、皮毛 22,537,630.77 0.48 C2 木材、家具 8,445,756.44 0.18 C3 造纸、印刷 7,832,772.42 0.17 C4 石油、化学、塑胶、塑料 126,300,340.98 2.71 C5 电子 55,788,706.76 1.20 C6 金属、非金属 246,757,620.24 5.30 C7 机械、设备、仪表 378,800,102.89 8.13 C8 医药、生物制品 128,749,383.91 2.76 C99 其他制造业 30,436,935.88 0.65 D 电力、煤气及水的生产和供应业 150,388,148.18 3.23 E 建筑业 108,322,694.33 2.32 F 交通运输、仓储业 215,648,256.32 4.63 G 信息技术业 119,914,194.92 2.57 H 批发和零售贸易 105,530,135.77 2.26 I 金融、保险业 1,280,125,550.74 27.47 J 房地产业 132,966,610.36 2.85 K 社会服务业 49,809,066.88 1.07 L 传播与文化产业 20,270,810.10 0.44 M 综合类 45,942,715.47 0.99 合计 4,368,679,022.08 93.75 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601857 中国石油 45,440,035 448,493,145.45 9.62 2 601288 农业银行 83,788,153 206,118,856.38 4.42 3 601988 中国银行 59,802,100 170,435,985.00 3.66 4 600028 中国石化 19,850,786 137,565,946.98 2.95 5 601088 中国神华 4,681,746 118,635,443.64 2.55 6 600036 招商银行 9,214,871 101,916,473.26 2.19 7 600016 民生银行 18,349,549 101,289,510.48 2.17 8 601328 交通银行 21,466,227 96,168,696.96 2.06 9 601628 中国人寿 5,911,754 87,139,253.96 1.87 10 600000 浦发银行 8,296,090 70,848,608.60 1.52 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 97,670,000.00 2.10 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,539,732.00 0.05 8 其他 - - 9 合计 100,209,732.00 2.15 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001095 10央票95 1,000,000 97,670,000.00 2.10 2 110018 国电转债 15,600 1,519,596.00 0.03 3 110017 中海转债 11,050 1,020,136.00 0.02 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 437,500.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6,636,971.51 4 应收利息 2,072,022.12 5 应收申购款 736,182.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,882,676.07 本报告期期初基金份额总额 6,091,434,876.59 本报告期基金总申购份额 233,896,683.34 减:本报告期基金总赎回份额 221,609,286.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,103,722,273.58