汇添富医药保健混合型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富医药保健混合 交易代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月21日 报告期末基金份额总额 2,814,836,067.13份 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业 投资目标 的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的中长期稳健增值。 本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个股精 选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置 投资策略 比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘 医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相 对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数× 80% +上证国债指数× 20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 2 中国10 工商银行股份有限公司 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -327,307,729.69 2.本期利润 -1,126,512,179.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3812 4.期末基金资产净值 4,385,515,988.91 5.期末基金份额净值 1.558 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -19.02% 3.03% -13.56% 2.28% -5.46% 0.75% 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年9月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 汇添富医 上海交通大学工商管 药保健混 理硕士。相关业务资 合基金的 格：证券投资基金从 周睿 基 金 经 2012年3月 - 9年 业资格。从业经历： 理，医药 2日 曾任海通证券研究所 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 投资总监。2012年3 月2日至今任汇添富 医药保健混合基金的 基金经理。 国籍：中国。学历： 复旦大学管理学硕 汇添富医 士。五年证券从业经 药保健混 验。2009年7月加入 刘闯 合基金的 2015年1月 - 6年 汇添富基金管理股份 基 金 经 15日 有限公司任行业分析 理。 师，2015年1月15日 至今任汇添富医药保 健混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运5 行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公1平0 交易各环节执行情况良好。第 页 共 页 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度，市场以大跌开局，股灾再现，投资难度加大，虽然2、3月份市场有所反弹，4但中健. 4缺康证. 2 乏一行医整季业药体指度的板股数我块票下们机减跌。会了持，了1供7部.给9分9侧%主，改题医革投药相资板关相块股关落票股后表票于现，大较增盘好持。。第了一有一季定度业，沪绩深保3障00的指股数票累，计同下时跌也了配1置4.了53大%， 报告期内基金的业绩表现 一季度本基金收益率为-19.02%，比较基准下跌了13.56%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,159,434,978.41 94.28 其中：股票 4,159,434,978.41 94.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,072,000.00 1.81 其中：债券 80,072,000.00 1.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6 1 0 152,724,760.93 3.468其他资产 19,514,455.82 0.44 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 9 合计 4,411,746,195.16 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 114,020.85 0.00 C 制造业 3,456,924,841.64 78.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 119,709.48 0.00 F 批发和零售业 459,485,616.26 10.48 G 交通运输、仓储和邮政业 13,789,290.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,578,078.68 0.81 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,423,421.50 4.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,159,434,978.41 94.84 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600867 通化东宝 16,798,439 405,850,286.24 9.25 2 603718 海利生物 7,961,980 341,648,561.80 7.79 3 600422 昆药集团 6,531,639 195,361,322.49 4.45 4 002124 天邦股份 6,459,618 178,091,668.26 4.06 5 300294 博雅生物 3,220,427 151,424,477.54 3.45 6 300147 香雪制药 8,583,971 135,884,260.93 3.10 7 002462 嘉事堂 7 31,0586,254 132,583,810.38 3.028300003 乐普医疗 3,572,095 132,489,003.55 3.029600479 千金药业 8,511,908 122,316,117.96 2.79第页 共 页 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 10 600079 人福医药 5,181,331 96,372,756.60 2.20 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,072,000.00 1.83 其中：政策性金融债 80,072,000.00 1.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,072,000.00 1.83 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150419 15农发19 800,000 80,072,000.00 1.83 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8 1 0第 页 共 页 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,346,552.99 2 应收证券清算款 14,391,546.82 3 应收股利 - 4 应收利息 1,369,911.92 5 应收申购款 1,406,444.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,514,455.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 9开放式1 0 基金份额变动 单位：份第 页 共 页 汇添富医药保健混合 2 0 1 6 年第 1 季度报告 报告期期初基金份额总额 3,132,041,026.71 报告期期间基金总申购份额 249,676,966.45 减:报告期期间基金总赎回份额 566,881,926.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 2,814,836,067.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医药保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医药保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医药保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 1 0 1 0 2016年4月20日