汇添富医药保健股票型证券投资基金2015 年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7§4 管理人报告............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13§5 托管人报告..........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................14 6.2 利润表.........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16 6.4 报表附注.....................................................................................................................................17§7 投资组合报告......................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................43§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................43§10 重大事件揭示....................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46 10.8 其他重大事件...........................................................................................................................49§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................55§12 备查文件目录....................................................................................................................................56 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................56 12.2 存放地点...................................................................................................................................56 12.3 查阅方式...................................................................................................................................56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富医药保健股票型证券投资基金 基金简称 汇添富医药保健股票 基金主代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月21日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,093,751,737.31份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业 的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长 模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数× 80% +上证国债指数× 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 2,334,542,571.80 本期利润 3,637,741,158.72 加权平均基金份额本期利润 0.8135 本期加权平均净值利润率 42.67% 本期基金份额净值增长率 61.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 3,415,320,429.72 期末可供分配基金份额利润 0.8343 期末基金资产净值 8,690,793,919.36 期末基金份额净值 2.123 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 121.61% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -13.35% 3.72% -8.30% 2.94% -5.05% 0.78% 过去三个月 19.61% 2.81% 15.84% 2.26% 3.77% 0.55% 过去六个月 61.20% 2.18% 44.78% 1.77% 16.42% 0.41% 过去一年 74.59% 1.69% 64.77% 1.38% 9.82% 0.31% 过去三年 159.19% 1.42% 97.24% 1.20% 61.95% 0.22% 自基金合同 生效日起至 121.61% 1.35% 66.87% 1.22% 54.74% 0.13% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2010年9月21日，至本报告期末未满五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年9月21日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型 发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基 金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债 券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市 场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基 金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通 货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝 货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇 添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 汇添富医 国。学历： 药保健股 2012年3月 上海交通 周睿 票基金的 2日 - 8年 大学工商 基金经理。 管理硕士。 相关业务 资格：证 券投资基 金从业资 格。从业 经历：曾 任海通证 券研究所 医药行业 研究员。 2009年9 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司， 历任高级 研究员、 基金经理 助理。 2012年3 月2日至 今任汇添 富医药保 健股票基 金的基金 经理。 国籍：中 国。学历： 复旦大学 管理学硕 士。五年 证券从业 经验。 2009年7 汇添富医 月加入汇 药保健股 2015年1月 添富基金 刘闯 票基金的 15日 - 5年 管理股份 基金经理。 有限公司 任行业分 析师， 2015年1 月15日 至今任汇 添富医药 保健股票 基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，杠杆既创造了疯牛，又缔造了快熊，五个半月的涨幅可以在半个月内抹去近一半，市场波动达到极致，政策牛在去杠杆化过程中嘎然而倒。医药基金虽在5、6月份进行了调仓，但效果不佳，由于高仓位的运作，未能躲避系统性的风险，6月底的流动性枯竭给基金产品运作带来了严重打击，教训非常深刻。第二季度，沪深300指数累计上涨了29.37%，中证医药指数上涨了56.70%，医药板块涨幅超越大盘。 二季度我们进行了部分调仓，重点加大医药行业中国企改革相关股票的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上半年本基金收益率为61.20%，比较基准上涨了44.78%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计杠杆对市场的损伤会非常大，但随着市场的快速下跌，部分股票已进入长期投资价值区域，市场过度恐慌给价值投资者创造了机会。首先，部分优质医药股的2015年预测市盈率回到30倍附近，结合企业增长，具备投资价值；其次，前期创新和转型的医药企业估值回调较多，可投资标的增多；其次，医药行业并购整合依然活跃，中国优势全球资源，外延式并购为企业转型提供了良好基础；再者，随着今年商业医疗保险大发展以及人口加速老龄化的到来，后续行业增长的预期会逐步好转。 个股配置上，我们围绕创新和转型两条主线构建投资组合，继续看好医药行业中新药、新技术以及新模式相关个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富医药保健股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富医药保健股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富医药保健股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富医药保健股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富医药保健股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 600,792,742.72 203,180,977.33 结算备付金 25,255,648.92 10,906,527.49 存出保证金 3,330,514.39 2,026,079.23 交易性金融资产 6.4.7.2 8,426,002,474.56 4,955,448,811.11 其中：股票投资 8,115,136,474.56 4,717,270,811.11 基金投资 - - 债券投资 310,866,000.00 238,178,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 108,556,078.58 应收利息 6.4.7.5 6,017,471.68 4,514,409.19 应收股利 - - 应收申购款 24,103,163.81 11,101,929.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,085,502,016.08 5,295,734,812.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 151,960,192.32 - 应付赎回款 211,776,991.99 10,743,057.11 应付管理人报酬 14,089,305.78 6,920,854.29 应付托管费 2,348,217.64 1,153,475.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 13,590,603.91 7,743,228.24 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 942,785.08 341,345.23 负债合计 394,708,096.72 26,901,960.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,093,751,737.31 3,999,939,119.13 未分配利润 6.4.7.10 4,597,042,182.05 1,268,893,732.79 所有者权益合计 8,690,793,919.36 5,268,832,851.92 负债和所有者权益总计 9,085,502,016.08 5,295,734,812.49 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.123元，基金份额总额 4,093,751,737.31份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.2 利润表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 3,748,331,166.45 94,463,752.28 1.利息收入 8,100,950.67 4,829,182.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,054,253.64 1,454,604.46 债券利息收入 5,016,938.20 3,002,410.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,758.83 372,167.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,426,049,309.19 262,803,902.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,405,659,170.63 245,224,887.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -122,510.00 20,510.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 20,512,648.56 17,558,505.49 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 1,303,198,586.92 -174,411,462.63 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,982,319.67 1,242,129.16 减：二、费用 110,590,007.73 51,467,129.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 62,604,255.40 28,084,405.35 2．托管费 6.4.10.2.2 10,434,042.55 4,680,734.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 37,328,493.84 18,475,729.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 223,215.94 226,261.32 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,637,741,158.72 42,996,622.43 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,999,939,119.13 1,268,893,732.79 5,268,832,851.92 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 3,637,741,158.72 3,637,741,158.72 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 93,812,618.18 -309,592,709.46 -215,780,091.28 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,766,737,299.35 4,534,834,996.32 9,301,572,295.67 2.基金赎回款 -4,672,924,681.17 -4,844,427,705.78 -9,517,352,386.95 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,093,751,737.31 4,597,042,182.05 8,690,793,919.36 （基金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,421,164,619.56 468,850,862.82 2,890,015,482.38 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 42,996,622.43 42,996,622.43 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,179,499,459.14 266,111,641.70 1,445,611,100.84 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 2,252,665,115.34 506,658,444.25 2,759,323,559.59 2.基金赎回款 -1,073,165,656.20 -240,546,802.55 -1,313,712,458.75 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,600,664,078.70 777,959,126.95 4,378,623,205.65 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富医药保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1067 号文《关于核准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年9月21日正式生效，首次设立募集规模为4,084,719,054.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金以医药保健行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医药保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 600,792,742.72 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 0.00 合计： 600,792,742.72 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,829,216,871.77 8,115,136,474.56 1,285,919,602.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 310,793,520.00 310,866,000.00 72,480.00 合计 310,793,520.00 310,866,000.00 72,480.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,140,010,391.77 8,426,002,474.56 1,285,992,082.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 81,020.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,228.50 应收债券利息 5,924,873.94 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,348.83 合计 6,017,471.68 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 13,589,678.91 银行间市场应付交易费用 925.00 合计 13,590,603.91 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 739,469.59 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 158,684.51 合计 942,785.08 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,999,939,119.13 3,999,939,119.13 本期申购 4,766,737,299.35 4,766,737,299.35 本期赎回(以"-"号填列) -4,672,924,681.17 -4,672,924,681.17 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,093,751,737.31 4,093,751,737.31 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,291,570,107.22 -22,676,374.43 1,268,893,732.79 本期利润 2,334,542,571.80 1,303,198,586.92 3,637,741,158.72 本期基金份额交易 -210,792,249.30 -98,800,460.16 -309,592,709.46 产生的变动数 其中：基金申购款 2,535,884,535.28 1,998,950,461.04 4,534,834,996.32 基金赎回款 -2,746,676,784.58 -2,097,750,921.20 -4,844,427,705.78 本期已分配利润 - - - 本期末 3,415,320,429.72 1,181,721,752.33 4,597,042,182.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 2,775,360.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 167,539.04 其他 111,354.55 合计 3,054,253.64 注：表中“其他”指直销申购款利息收入及存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 12,511,195,330.78 减：卖出股票成本总额 10,105,536,160.15 买卖股票差价收入 2,405,659,170.63 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 143,855,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 138,137,510.00 本总额 减：应收利息总额 5,840,000.00 买卖债券差价收入 -122,510.00 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 20,512,648.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,512,648.56 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 1,303,198,586.92 ——股票投资 1,302,903,096.92 ——债券投资 295,490.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,303,198,586.92 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 10,982,319.67 合计 10,982,319.67 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 37,327,368.84 银行间市场交易费用 1,125.00 合计 37,328,493.84 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 158,684.51 银行划款费用 1,900.45 帐户维护费 18,000.00 合计 223,215.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 东方证券股份有限公司 5,137,371,800.09 20.80% 2,294,952,316.98 18.05% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 量的比例 金总额的比例 东方证券股份有限公司 4,588,922.94 20.72% 2,051,787.57 15.10% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 量的比例 金总额的比例 东方证券股份有限公司 2,047,062.40 18.03% 778,272.56 18.05% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 62,604,255.40 28,084,405.35 的管理费 其中：支付销售机构的 11,253,618.71 5,495,771.82 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/ 当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 10,434,042.55 4,680,734.18 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年6月 6月30日 30日 基金合同生效日（ 2010 - - 年9月21日）持有的基 金份额 期初持有的基金份额 - 14,999,912.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 14,999,912.50 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 注：1.本公司分别于2014年1月13日，2014年1月14日分别赎回本基金份额7,499,956.25 份和7,499,956.25份（含募集期利息结转的份额），赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费 率。 2.本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资产投资本基金 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30 2014年1月1日至2014年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 600,792,742.72 2,775,360.05 177,718,827.47 1,257,322.98 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年半年未获得的利息收入为人民币167,539.04元(2014年半年未： 人民币100,387.81元)，2015年半年未结算备付金余额为人民币25,255,648.92元(2014年半年 未：人民币7,897,345.26元)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 额 备注 香雪 2015年 2015 新股流 300147 制药 6月18 年7 通受限 10.46 30.80 900,000 9,414,000.0027,720,000.00 - 日 月2日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 因 一心 2015 重大 2015 002727 堂 年4 事项 82.62 年8 70.42 2,773,137 137,807,103.58229,116,578.94 - 月13 停牌 月17 日 日 2015 重大 海南 年6 000566海药 月18 事项 40.75 - - 4,464,833 216,683,628.67181,941,944.75 - 日 停牌 2015 重大 博雅 年4 300294生物 月23 事项 78.83 - - 1,541,310 69,438,220.89121,501,467.30 - 日 停牌 2015 重大 中源 年4 600645协和 月27 事项 79.34 - - 1,500,000 58,841,300.36119,010,000.00 - 日 停牌 2015 重大 2015 益丰 年6 年8 603939药房 月8 事项 99.88 月17 89.89 1,136,896 59,813,628.79113,553,172.48 - 日 停牌 日 2015 重大 瑞康 年5 002589医药 月21 事项 93.85 - - 1,111,900 49,745,471.80104,351,815.00 - 日 停牌 2015 2015 新华 年5 临时 年7 600587医疗 月22 停牌 58.63 月3 52.77 1,425,082 75,249,203.86 83,552,557.66 - 日 日 2015 2015 阳普 年6 临时 年7 300030医疗 月25 停牌 27.34 月2 24.61 2,757,184 83,304,947.32 75,381,410.56 - 日 日 2015 2015 万昌 年6 临时 年7 002581科技 月18 停牌 132.01 月1 118.81 469,800 18,403,279.32 62,018,298.00 - 日 日 2015 重大 通策 年5 600763医疗 月25 事项 110.36 - - 490,300 21,994,480.62 54,109,508.00 - 日 停牌 2015 2015 常山 年6 临时 年7 300255药业 月3 停牌 34.71 月13 31.24 1,362,412 29,146,392.60 47,289,320.52 - 日 日 鱼跃 2015 临时 2015 002223医疗 年6 停牌 67.20 年7 60.48 499,950 28,022,355.38 33,596,640.00 - 月25 月13 日 日 2015 2015 方盛 年5 临时 年7 603998制药 月28 停牌 65.11 月1 58.60 200,000 11,654,238.51 13,022,000.00 - 日 日 2015 重大 振东 年4 300158制药 月27 事项 18.90 - - 499,983 9,548,239.65 9,449,678.70 - 日 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 220,335,000.00 - 合计 220,335,000.00 - 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 90,531,000.00 - 合计 90,531,000.00 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款、买入返售金融资产及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2015年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 600,792,742.72 - - - - - 600,792,742.72 结算备付金 25,255,648.92 - - - - - 25,255,648.92 存出保证金 3,330,514.39 - - - - - 3,330,514.39 交易性金融 -120,465,000.00190,401,000.00 - -8,115,136,474.568,426,002,474.56 资产 应收利息 - - - - - 6,017,471.68 6,017,471.68 应收申购款 2,290,246.40 - - - - 21,812,917.41 24,103,163.81 资产总计 631,669,152.43120,465,000.00190,401,000.00 - -8,142,966,863.659,085,502,016.08 负债 应付证券清 - - - - - 151,960,192.32 151,960,192.32 算款 应付赎回款 - - - - - 211,776,991.99 211,776,991.99 应付管理人 - - - - - 14,089,305.78 14,089,305.78 报酬 应付托管费 - - - - - 2,348,217.64 2,348,217.64 应付交易费 - - - - - 13,590,603.91 13,590,603.91 用 其他负债 - - - - - 942,785.08 942,785.08 负债总计 - - - - - 394,708,096.72 394,708,096.72 利率敏感度631,669,152.43120,465,000.00190,401,000.00 - -7,748,258,766.938,690,793,919.36 缺口 上年度末 1-5 5年 2014年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 203,180,977.33 - - - - - 203,180,977.33 结算备付金 10,906,527.49 - - - - - 10,906,527.49 存出保证金 2,026,079.23 - - - - - 2,026,079.23 交易性金融 10,002,000.00 -228,176,000.00 - -4,717,270,811.114,955,448,811.11 资产 买入返售金 - - - - - - 0.00 融资产 应收证券清 - - - - - 108,556,078.58 108,556,078.58 算款 应收利息 - - - - - 4,514,409.19 4,514,409.19 应收申购款 783,729.59 - - - - 10,318,199.97 11,101,929.56 其他资产 - - - - - - - 资产总计 226,899,313.64 0.00228,176,000.00 - -4,840,659,498.855,295,734,812.49 负债 应付赎回款 - - - - - 10,743,057.11 10,743,057.11 应付管理人 - - - - - 6,920,854.29 6,920,854.29 报酬 应付托管费 - - - - - 1,153,475.70 1,153,475.70 应付交易费 - - - - - 7,743,228.24 7,743,228.24 用 其他负债 - - - - - 341,345.23 341,345.23 负债总计 - - - - - 26,901,960.57 26,901,960.57 利率敏感度226,899,313.64 0.00228,176,000.00 - -4,813,757,538.285,268,832,851.92 缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息 收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月30日 上年度末（ 2014年12月31 ） 日） 0.25% -401,687.87 -326,561.35 -0.25% 403,050.45 327,531.21 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 8,115,136,474.56 93.38 4,717,270,811.11 89.53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 310,866,000.00 3.58 238,178,000.00 4.52 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,426,002,474.56 96.95 4,955,448,811.11 94.05 注：本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%，债券资产、权证以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝 塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6 上年度末（ 2014年12 月30日） 月31日） 5% 407,756,716.73 231,325,774.95 -5% -407,756,716.73 -231,325,774.95 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,115,136,474.56 89.32 其中：股票 8,115,136,474.56 89.32 2 固定收益投资 310,866,000.00 3.42 其中：债券 310,866,000.00 3.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 626,048,391.64 6.89 7 其他各项资产 33,451,149.88 0.37 8 合计 9,085,502,016.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,635,940.00 0.04 B 采矿业 - - C 制造业 6,343,424,507.90 72.99 D 电力、热力、燃气及水生产和 545,384.70 0.01 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,222,650,358.56 14.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 354,972,775.40 4.08 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 119,010,000.00 1.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 70,897,508.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,115,136,474.56 93.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600867 通化东宝 20,810,269 456,369,199.17 5.25 2 600085 同仁堂 11,714,729 420,675,918.39 4.84 3 600422 昆药集团 9,785,245 361,369,097.85 4.16 4 600511 国药股份 5,975,800 301,120,562.00 3.46 5 300168 万达信息 5,600,000 275,072,000.00 3.17 6 300273 和佳股份 8,930,000 266,024,700.00 3.06 7 600276 恒瑞医药 5,797,835 258,235,570.90 2.97 8 002030 达安基因 5,555,960 246,129,028.00 2.83 9 002727 一心堂 2,773,137 229,116,578.94 2.64 10 002022 科华生物 5,300,000 226,098,000.00 2.60 11 600079 人福医药 5,294,310 196,154,185.50 2.26 12 000566 海南海药 4,464,833 181,941,944.75 2.09 13 300165 天瑞仪器 5,220,000 181,499,400.00 2.09 14 002007 华兰生物 4,000,000 177,160,000.00 2.04 15 600594 益佰制药 2,500,000 145,325,000.00 1.67 16 300006 莱美药业 3,358,023 144,059,186.70 1.66 17 600812 华北制药 11,610,324 140,949,333.36 1.62 18 002038 双鹭药业 2,472,615 140,073,639.75 1.61 19 600771 广誉远 3,230,002 136,112,284.28 1.57 20 600479 千金药业 6,070,641 128,636,882.79 1.48 21 600129 太极集团 4,692,603 127,732,653.66 1.47 22 000411 英特集团 3,495,799 123,926,074.55 1.43 23 300294 博雅生物 1,541,310 121,501,467.30 1.40 24 600645 中源协和 1,500,000 119,010,000.00 1.37 25 600739 辽宁成大 4,770,259 116,632,832.55 1.34 26 002566 益盛药业 5,098,912 115,898,269.76 1.33 27 603939 益丰药房 1,136,896 113,553,172.48 1.31 28 000513 丽珠集团 1,636,744 111,020,345.52 1.28 29 600420 现代制药 2,531,585 110,123,947.50 1.27 30 002644 佛慈制药 2,173,567 108,634,878.66 1.25 31 002589 瑞康医药 1,111,900 104,351,815.00 1.20 32 000590 *ST古汉 4,004,488 97,909,731.60 1.13 33 300016 北陆药业 2,151,400 91,886,294.00 1.06 34 002412 汉森制药 3,620,700 91,422,675.00 1.05 35 300238 冠昊生物 2,107,538 85,924,324.26 0.99 36 600587 新华医疗 1,425,082 83,552,557.66 0.96 37 600090 啤酒花 4,394,251 83,007,401.39 0.96 38 600718 东软集团 3,676,980 79,900,775.40 0.92 39 600055 华润万东 1,499,948 75,672,376.60 0.87 40 300030 阳普医疗 2,757,184 75,381,410.56 0.87 41 002411 九九久 4,456,730 75,274,169.70 0.87 42 600976 健民集团 2,145,700 73,039,628.00 0.84 43 000908 景峰医药 3,769,068 70,142,355.48 0.81 44 600993 马应龙 2,106,291 67,590,878.19 0.78 45 600829 三精制药 3,261,192 64,702,049.28 0.74 46 002551 尚荣医疗 1,488,690 64,594,259.10 0.74 47 002581 万昌科技 469,800 62,018,298.00 0.71 48 002603 以岭药业 2,999,916 60,478,306.56 0.70 49 002390 信邦制药 3,301,000 59,021,880.00 0.68 50 300147 香雪制药 1,900,000 58,520,000.00 0.67 51 600521 华海药业 1,866,600 58,331,250.00 0.67 52 600763 通策医疗 490,300 54,109,508.00 0.62 53 300289 利德曼 1,014,170 52,736,840.00 0.61 54 002102 冠福股份 3,739,853 51,011,594.92 0.59 55 603883 老百姓 653,315 47,816,124.85 0.55 56 300318 博晖创新 1,000,000 47,700,000.00 0.55 57 300255 常山药业 1,362,412 47,289,320.52 0.54 58 002693 双成药业 3,306,310 45,627,078.00 0.53 59 603368 柳州医药 554,100 45,502,692.00 0.52 60 300314 戴维医疗 1,102,376 44,072,992.48 0.51 61 600436 片仔癀 558,560 37,239,195.20 0.43 62 002223 鱼跃医疗 499,950 33,596,640.00 0.39 63 300039 上海凯宝 2,099,950 32,654,222.50 0.38 64 300003 乐普医疗 800,000 32,456,000.00 0.37 65 002107 沃华医药 816,922 24,695,552.06 0.28 66 300298 三诺生物 565,549 21,779,291.99 0.25 67 002584 西陇化工 500,000 18,300,000.00 0.21 68 300246 宝莱特 398,652 17,540,688.00 0.20 69 300244 迪安诊断 200,000 16,788,000.00 0.19 70 300009 安科生物 600,000 16,134,000.00 0.19 71 300086 康芝药业 499,988 13,499,676.00 0.16 72 603998 方盛制药 200,000 13,022,000.00 0.15 73 300158 振东制药 499,983 9,449,678.70 0.11 74 600161 天坛生物 213,045 8,023,274.70 0.09 75 300049 福瑞股份 83,100 7,478,169.00 0.09 76 600535 天士力 99,000 4,926,240.00 0.06 77 002086 东方海洋 154,000 3,635,940.00 0.04 78 600566 洪城股份 100,200 2,953,896.00 0.03 79 603718 海利生物 43,320 1,673,884.80 0.02 80 000722 湖南发展 24,402 545,384.70 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002030 达安基因 619,831,313.60 11.76 2 600085 同仁堂 599,871,742.28 11.39 3 300273 和佳股份 377,330,142.88 7.16 4 600276 恒瑞医药 333,458,701.29 6.33 5 000078 海王生物 330,881,980.75 6.28 6 601628 中国人寿 297,993,761.33 5.66 7 600718 东软集团 291,163,795.25 5.53 8 600518 康美药业 280,408,671.37 5.32 9 600161 天坛生物 240,348,142.41 4.56 10 600420 现代制药 229,882,934.38 4.36 11 000566 海南海药 228,825,039.95 4.34 12 600739 辽宁成大 225,961,339.51 4.29 13 300147 香雪制药 210,714,832.54 4.00 14 600511 国药股份 209,453,332.96 3.98 15 600594 益佰制药 197,137,953.56 3.74 16 600867 通化东宝 196,328,889.14 3.73 17 600079 人福医药 184,737,926.36 3.51 18 000513 丽珠集团 183,864,782.97 3.49 19 600129 太极集团 177,769,077.14 3.37 20 600993 马应龙 172,715,071.24 3.28 21 300165 天瑞仪器 163,028,875.24 3.09 22 002038 双鹭药业 157,860,364.15 3.00 23 000623 吉林敖东 143,878,821.15 2.73 24 300003 乐普医疗 134,614,610.01 2.55 25 600587 新华医疗 131,645,810.49 2.50 26 300030 阳普医疗 131,370,264.18 2.49 27 600812 华北制药 127,831,801.68 2.43 28 002022 科华生物 122,844,394.96 2.33 29 600055 华润万东 121,787,015.68 2.31 30 600713 南京医药 121,679,114.24 2.31 31 002118 紫鑫药业 121,243,484.50 2.30 32 300086 康芝药业 117,197,796.37 2.22 33 002727 一心堂 113,086,143.53 2.15 34 002412 汉森制药 112,888,810.25 2.14 35 002644 佛慈制药 112,137,524.59 2.13 36 600829 三精制药 107,910,316.11 2.05 37 300168 万达信息 107,895,735.48 2.05 38 603939 益丰药房 107,647,864.55 2.04 注：买入金额按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002030 达安基因 524,606,878.89 9.96 2 000078 海王生物 353,458,055.00 6.71 3 600085 同仁堂 349,964,079.11 6.64 4 600535 天士力 347,695,205.68 6.60 5 600079 人福医药 343,791,212.23 6.52 6 600518 康美药业 338,822,050.38 6.43 7 601628 中国人寿 319,091,213.88 6.06 8 600161 天坛生物 258,175,154.46 4.90 9 300016 北陆药业 254,895,554.40 4.84 10 002589 瑞康医药 236,874,820.61 4.50 11 300168 万达信息 227,117,301.94 4.31 12 300147 香雪制药 226,318,653.90 4.30 13 600718 东软集团 217,438,580.58 4.13 14 002007 华兰生物 211,600,227.36 4.02 15 600594 益佰制药 205,386,038.78 3.90 16 300244 迪安诊断 201,415,934.49 3.82 17 002022 科华生物 200,017,102.26 3.80 18 600645 中源协和 195,952,400.07 3.72 19 600511 国药股份 189,441,326.85 3.60 20 600587 新华医疗 189,409,720.32 3.59 21 300006 莱美药业 183,277,312.32 3.48 22 300003 乐普医疗 180,644,731.26 3.43 23 600436 片仔癀 177,490,946.00 3.37 24 000423 东阿阿胶 168,957,719.10 3.21 25 002581 万昌科技 163,046,122.99 3.09 26 002223 鱼跃医疗 149,624,333.52 2.84 27 002382 蓝帆医疗 147,830,533.82 2.81 28 300273 和佳股份 146,737,528.44 2.79 29 000623 吉林敖东 144,779,218.40 2.75 30 002004 华邦颖泰 144,619,534.79 2.74 31 300146 汤臣倍健 141,184,867.86 2.68 32 600276 恒瑞医药 141,131,132.07 2.68 33 600993 马应龙 136,339,100.51 2.59 34 300086 康芝药业 131,354,333.48 2.49 35 002038 双鹭药业 128,564,013.65 2.44 36 600713 南京医药 126,378,072.91 2.40 37 002118 紫鑫药业 125,173,038.73 2.38 38 600867 通化东宝 119,292,921.38 2.26 39 600420 现代制药 117,617,640.26 2.23 40 600332 白云山 107,370,029.22 2.04 41 000538 云南白药 106,505,613.59 2.02 42 000915 山大华特 105,965,313.50 2.01 43 600566 洪城股份 105,802,545.28 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,200,498,726.68 卖出股票收入（成交）总额 12,520,609,330.78 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,866,000.00 3.58 其中：政策性金融债 310,866,000.00 3.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 310,866,000.00 3.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150311 15进出11 1,000,000 99,870,000.00 1.15 2 130202 13国开02 900,000 90,531,000.00 1.04 3 140223 14国开23 700,000 70,280,000.00 0.81 4 140357 14进出57 500,000 50,185,000.00 0.58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,330,514.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,017,471.68 5 应收申购款 24,103,163.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,451,149.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002727 一心堂 229,116,578.94 2.64 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 205,222 19,947.92 1,879,431,097.81 45.91% 2,214,320,639.50 54.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 7,416,044.65 0.18% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年9月21日）基金份额总额 4,084,719,054.44 本报告期期初基金份额总额 3,999,939,119.13 本报告期基金总申购份额 4,766,737,299.35 减:本报告期基金总赎回份额 4,672,924,681.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 4,093,751,737.31 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金 经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添 富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的 基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3 月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金 经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富 理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基 金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金 经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董 事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李 文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的 基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生 效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视， 认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 5,137,371,800.09 20.80% 4,588,922.94 20.72% - 国金证券 2 2,785,929,858.67 11.28% 2,477,379.22 11.19% - 国海证券 2 2,770,299,256.87 11.22% 2,522,079.37 11.39% - 国泰君安 1 2,116,973,748.83 8.57% 1,873,310.22 8.46% - 中信证券 1 1,670,252,558.41 6.76% 1,478,007.51 6.67% - 东北证券 2 1,591,629,869.43 6.44% 1,425,789.87 6.44% - 国信证券 2 1,538,914,429.80 6.23% 1,373,112.89 6.20% - 长江证券 1 1,255,498,794.43 5.08% 1,143,006.68 5.16% - 长城证券 1 1,211,243,656.49 4.90% 1,102,716.79 4.98% - 中投证券 1 1,206,391,167.11 4.88% 1,098,299.52 4.96% - 恒泰证券 2 1,018,826,132.27 4.12% 901,559.67 4.07% - 联合证券 1 732,393,078.46 2.96% 666,770.09 3.01% - 中金公司 2 681,796,186.47 2.76% 609,680.93 2.75% - 海通证券 1 568,240,135.33 2.30% 517,324.86 2.34% - 齐鲁证券 1 388,752,253.22 1.57% 344,007.10 1.55% - 申银万国 1 27,201,839.30 0.11% 24,764.44 0.11% - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监 审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及 时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、 汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫 生交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪 深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快 钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本基金本 报告期内未新增和减少交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与哈尔滨银行 券报,证券时报,管 1 开展的网上银行申购基金费率优 理人网站 惠活动的公告 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 2 展的基金定投费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 3 于旗下基金2014年年度资产净 券报,证券时报,管 值的公告 理人网站 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 4 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 2015年1月10日 告 理人网站 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 5 基金2014年第4季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 6 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年1月23日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 7 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年1月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 8 于调整基金经理的公告（医药保 券报,证券时报,管 健） 理人网站 2015年2月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加中金公司为 券报,证券时报,管 9 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年2月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 10 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年3月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 11 值方法的公告（万达信息、信邦 理人网站 制药、天龙集团） 2015年3月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 12 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 2015年3月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 13 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年3月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年3月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 15 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年3月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 16 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（英特集团） 理人网站 2015年3月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 17 于旗下部分基金增加晋商银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年3月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 18 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年3月26日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司北 19 京分公司办公地址变更公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 20 基金2014年年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 21 基金2014年年度报告摘要 券报,证券时报,管 2015年3月31日 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 22 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年4月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 23 值方法的公告（航天信息、众生 理人网站 药业） 2015年4月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 24 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 25 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金增加华侨银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年4月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（瑞康医药） 理人网站 2015年4月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于高级管理人员变更的公告（总 券报,证券时报,管 经理、法人变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 29 于高级管理人员变更的公告（董 券报,证券时报,管 事长变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 2015年4月18日 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 31 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年4月18日 汇添富基金管理股份有限公司新 中国证券报,上海证 增旗下部分基金开通苏宁易付宝 券报,证券时报,管 32 支付结算服务并开展基金申购费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年4月18日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 33 于董事会成员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月18日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 34 基金2015年第1季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月21日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 35 基金更新招募说明书摘要（2015 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 2015年4月25日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 36 基金更新招募说明书（2015年 券报,证券时报,管 第1号） 理人网站 2015年4月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 37 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年4月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加南商中国为 券报,证券时报,管 38 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年5月8日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 39 于养老金账户通过直销中心申购 券报,证券时报,管 旗下部分基金费率优惠的公告 理人网站 2015年5月13日 添富基金管理股份有限公司关于 中国证券报,上海证 旗下部分基金增加华夏银行为销 券报,证券时报,管 40 售机构并参与费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年5月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 41 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（一心堂） 理人网站 2015年5月14日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加恒丰银行为 券报,证券时报,管 42 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年5月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加网上直销系 券报,证券时报,管 43 统苏宁易付宝支付渠道申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2015年5月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 44 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加鹿城农商银 券报,证券时报,管 45 行为销售机构并参与费率优惠活 理人网站 动的公告 2015年5月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 46 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（博雅生物） 理人网站 2015年5月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 47 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（瑞康医药） 理人网站 2015年6月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 48 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年6月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 49 展的线上渠道申购基金费率优惠 理人网站 活动的公告 2015年6月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 50 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 51 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 52 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 53 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年6月26日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 54 于高级管理人员变更的公告 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 55 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（海南海药） 理人网站 2015年6月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与哈尔滨 券报,证券时报,管 56 银行开展的网上银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股 票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》，汇添富医药保健股票 型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富医药保健混合型证券投资基金。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医药保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医药保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医药保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日