汇添富医药保健股票型证券投资基金2014 年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 7.4 报表附注....................................................................................................................................21§8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................53§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................54§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................55§11 重大事件揭示...................................................................................................................................55 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................60§12 备查文件目录...................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................65 12.2 存放地点..................................................................................................................................65 12.3 查阅方式..................................................................................................................................65 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富医药保健股票型证券投资基金 基金简称 汇添富医药保健股票 基金主代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月21日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,999,939,119.13份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业 的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋 求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长 模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数× 80% +上证国债指数× 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李文 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 林利军 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙) 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 657,325,461.75 778,410,266.49 -457,971,971.79 本期利润 429,704,152.12 988,362,506.31 378,380,963.96 加权平均基金份额本期利润 0.1203 0.3984 0.1015 本期加权平均净值利润率 9.43% 36.04% 12.36% 本期基金份额净值增长率 10.30% 41.63% 14.43% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 1,268,893,732.79 323,855,020.47 -381,979,113.62 期末可供分配基金份额利润 0.3172 0.1338 -0.1303 期末基金资产净值 5,268,832,851.92 2,890,015,482.38 2,580,683,012.69 期末基金份额净值 1.317 1.194 0.880 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 37.48% 24.64% -12.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.23% 1.22% 2.31% 1.04% -5.54% 0.18% 过去六个月 8.31% 1.03% 13.05% 0.86% -4.74% 0.17% 过去一年 10.30% 1.06% 8.93% 0.88% 1.37% 0.18% 过去三年 78.77% 1.23% 46.76% 1.08% 32.01% 0.15% 自基金合同 生效日起至 37.48% 1.21% 15.23% 1.14% 22.25% 0.07% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2010年9月21日，至本报告期末未满五年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年9月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2010年9月21日，至本报告期末未满五年。2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 放总额 计 2014 - - - - 2013 0.500 77,372,078.33 29,165,731.84 106,537,810.17 2012 - - - - 合 0.500 77,372,078.33 29,165,731.84 106,537,810.17 计 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。 截止2014年末，汇添富共管理50只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行6只基金产品，包括汇添富恒生指数分级证券投资基金，汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2014年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，准确把握市场节奏，精准布局产品线。旗下基金产品（除QDII产品）成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽30、价值、民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。 2014年，汇添富专户业务快速发展，积极创新，推出了战略型定增专户、新股投资主题专户、海外市场QDII专户、企业现金管理专户等创新型产品。2014年，公司成功获得包括国内全部大型保险公司在内的多家保险专户资格，获得多个专户组合并取得优异投资业绩。 2014年，汇添富积极协助社保理事会研发新投资品种、参与社保产品设计和改造，并加强社保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种，整体投资业绩优良。 2014年，汇添富国际业务继续向前推进，香港子公司各项业务继续顺利推进，并成功发行添富主要消费RQFII ETF和医药RQFII ETF，以及RQFII货币市场基金。同时加强国际机构合作，在北欧、中东都有业务推进。 2014年，汇添富电子商务业务继续坚持“两条腿走路”，一方面加强公司官网直销能力优化客户体验，一方面继续加强跨界合作，目前汇添富电商合作伙伴已达11家。2014年，“现金宝”品牌影响力进一步加强，现金宝APP成为下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金公司开发的应用。 2014年，汇添富资本子公司发展良好，大力开展各类创新业务，推出按揭贷款收益权和供应链融资等创新业务。同时完成了大批规章制度和业务指引的修订，有力地保障公司运营合法有序。公司在2014年还涉足一级市场业务，积极参与了绿地集团增资扩股项目，成为第一家介入一级市场并参与国企改革的公募基金公司。 2014年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2014年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流 孩子”助学计划启动第七季活动，公司公益基金会捐资在青海省海东地区互助县建设“添富小学”；为添富小学校长及优秀乡村教师提供国内外知名教育机构的师资培训；“河流 孩子”公益纪录片成功在全国范围公映；“添富之爱感恩十年”公益行走遍六所添富小学，让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩文化。 2014年，汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项，行业地位进一步彰显。 展望2015年，是中国改革深化的关键之年，“互联网+”正式写入政府工作报告，财富管理行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 汇添富医 上海交通 药保健股 2012年3月2 大学工商 周睿 票基金的 日 - 7年 管 理 硕 基 金 经 士。相关 理。 业 务 资 格：证券 投资基金 从 业 资 格。从业 经历：曾 任海通证 券研究所 医药行业 研究员。 2009年9 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司 任高级研 究 员 ， 2010年9 月21日至 2012年3 月1日任 汇添富医 药保健股 票基金的 基金经理 助 理 ， 2012年3 月2日至 今任汇添 富医药保 健股票基 金的基金 经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共8次，其中因专户到期清盘发生2次、因基金流动性需要发生3次、因对冲策略发生3次，经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，A股市场依然跌宕起伏，环肥燕瘦的风格演绎到极致。前十个月，以存量资金博弈的市场特征为主，市场以小股票为美，创业板指数明显跑赢沪深300综合指数；后两个月，市场大逆转，呈现增量资金推动的市场特征，市场以大为美，沪深300指数大涨，中小股票大幅调整。全年，沪深300涨幅全年累积涨幅51.66%，创业板综指上涨27.04%。 2014年，医药板块波动较大，前五个月呈现波动向下的态势，后七个月呈现波动向上态势，全年中证医药指数累计上涨达10.06%，远落后于大盘。 回顾2014年，本基金贯彻了基金契约和投资理念，基于医药行业个股必然分化的判断，我们坚持了自下而上精选个股的策略，挑选成长性明确、估值相对合理的优质医药股来不断优化投资组合。在个股投资方面，持有的通化东宝、万达信息等股票对净值贡献较大。在股票仓位上，我们保持较积极的策略，股票仓位主要在80-90%间波动。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2014年本基金的年收益率为10.30%。自2010年9月21日成立运作以来，本基金累积收益率为37.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，我们认为医药板块行情好于2014年。首先，医药行业变化会非常大，价值链面临重构，从过去的野蛮生长期进入新的发展秩序重建期，新药、新技术以及新商业模式不断诞生，可投资标的不断增加；其次，虽然医药行业增速下一个台阶，但企业增长会分化，有些企业的估值相比较增速，正进入一个价值投资区域，性价比较高，存在估值修复行情；再者，随着今年商业医疗保险大发展以及人口加速老龄化的到来，后续行业增长的预期会逐步好转。 2015年，本基金将紧跟行业变化趋势，努力把握行业发展方向，精选具有核心竞争优势、长期成长性明确的优质医药企业，力争为基金持有人带来持续的良好回报。个股配置上，我们继续看好新药、新技术以及新模式相关个股，同时看好医药估值修复行情。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金2014年未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富医药保健股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富医药保健股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富医药保健股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富医药保健股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富医药保健股票型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富医药保健股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的汇添富医药保健股票型证券投资基金财务报 表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表 和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富医药保健股票型证券投资基金 2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值 变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2015年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 203,180,977.33 124,741,060.49 结算备付金 10,906,527.49 10,978,840.65 存出保证金 2,026,079.23 2,011,224.85 交易性金融资产 7.4.7.2 4,955,448,811.11 2,616,950,546.94 其中：股票投资 4,717,270,811.11 2,516,960,546.94 基金投资 - - 债券投资 238,178,000.00 99,990,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 49,970,514.96 应收证券清算款 108,556,078.58 122,676,998.50 应收利息 7.4.7.5 4,514,409.19 3,287,715.93 应收股利 - - 应收申购款 11,101,929.56 5,747,339.18 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 5,295,734,812.49 2,936,364,241.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 33,807,206.11 应付赎回款 10,743,057.11 4,741,083.83 应付管理人报酬 6,920,854.29 3,486,867.45 应付托管费 1,153,475.70 581,144.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,743,228.24 3,510,766.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 341,345.23 221,690.56 负债合计 26,901,960.57 46,348,759.12 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,999,939,119.13 2,421,164,619.56 未分配利润 7.4.7.10 1,268,893,732.79 468,850,862.82 所有者权益合计 5,268,832,851.92 2,890,015,482.38 负债和所有者权益总计 5,295,734,812.49 2,936,364,241.50 注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.317元，基金份额总额3,999,939,119.13 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.2利润表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 548,668,335.08 1,066,086,586.38 1.利息收入 11,487,538.40 6,029,205.04 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,258,869.27 1,878,438.44 债券利息收入 7,382,940.90 3,379,671.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 845,728.23 771,095.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 758,873,079.74 847,463,733.06 其中：股票投资收益 7.4.7.12 736,747,939.14 833,027,672.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 923,130.00 -2,060,550.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.14 21,202,010.60 16,496,610.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.15 -227,621,309.63 209,952,239.82 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16 5,929,026.57 2,641,408.46 减：二、费用 118,964,182.96 77,724,080.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 68,045,773.23 41,208,379.68 2．托管费 7.4.10.2.2 11,340,962.09 6,868,063.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.17 39,134,581.38 29,194,482.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.18 442,866.26 453,155.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 429,704,152.12 988,362,506.31 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富医药保健股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,421,164,619.56 468,850,862.82 2,890,015,482.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 429,704,152.12 429,704,152.12 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,578,774,499.57 370,338,717.85 1,949,113,217.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,729,201,675.14 1,691,839,220.83 7,421,040,895.97 2.基金赎回款 -4,150,427,175.57 -1,321,500,502.98 -5,471,927,678.55 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,999,939,119.13 1,268,893,732.79 5,268,832,851.92 金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,931,618,194.52 -350,935,181.83 2,580,683,012.69 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 988,362,506.31 988,362,506.31 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -510,453,574.96 -62,038,651.49 -572,492,226.45 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,942,605,998.35 325,128,553.75 3,267,734,552.10 2.基金赎回款 -3,453,059,573.31 -387,167,205.24 -3,840,226,778.55 四、本期向基金份额持有 - -106,537,810.17 -106,537,810.17 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,421,164,619.56 468,850,862.82 2,890,015,482.38 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富医药保健股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1067号文《关于核准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年9月21日正式生效，首次设立募集规模为4,084,719,054.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金采用自下而上的投资方法，精选医药保健行业的优质上市公司，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金以医药保健行业上市公司为股票主要投资对象，投资于医药保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收 益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 203,180,977.33 124,741,060.49 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 203,180,977.33 124,741,060.49 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,734,254,305.24 4,717,270,811.11 -16,983,494.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 238,401,010.00 238,178,000.00 -223,010.00 合计 238,401,010.00 238,178,000.00 -223,010.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,972,655,315.24 4,955,448,811.11 -17,206,504.13 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,306,444,391.44 2,516,960,546.94 210,516,155.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 100,091,350.00 99,990,000.00 -101,350.00 合计 100,091,350.00 99,990,000.00 -101,350.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,406,535,741.44 2,616,950,546.94 210,414,805.50 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 49,970,514.96 - 买入返售证券_银行间 合计 49,970,514.96 - 注：本基金本年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 77,793.42 36,562.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,907.90 4,940.50 应收债券利息 4,430,796.17 3,238,136.99 应收买入返售证券利息 - 7,171.36 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 911.70 905.00 合计 4,514,409.19 3,287,715.93 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,740,166.84 3,508,882.37 银行间市场应付交易费用 3,061.40 1,884.23 合计 7,743,228.24 3,510,766.60 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 31,345.23 11,690.56 应付信息披露费 220,000.00 120,000.00 应付审计费 90,000.00 90,000.00 合计 341,345.23 221,690.56 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,421,164,619.56 2,421,164,619.56 本期申购 5,729,201,675.14 5,729,201,675.14 本期赎回（以“-”号填列） -4,150,427,175.57 -4,150,427,175.57 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 3,999,939,119.13 3,999,939,119.13 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 323,855,020.47 144,995,842.35 468,850,862.82 本期利润 657,325,461.75 -227,621,309.63 429,704,152.12 本期基金份额交易 310,389,625.00 59,949,092.85 370,338,717.85 产生的变动数 其中：基金申购款 1,358,635,684.65 333,203,536.18 1,691,839,220.83 基金赎回款 -1,048,246,059.65 -273,254,443.33 -1,321,500,502.98 本期已分配利润 - - - 本期末 1,291,570,107.22 -22,676,374.43 1,268,893,732.79 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31 31日 日 活期存款利息收入 2,911,570.92 1,689,846.64 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 191,124.91 119,655.06 其他 156,173.44 68,936.74 合计 3,258,869.27 1,878,438.44 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 12,433,719,054.70 10,029,778,290.89 减：卖出股票成本总额 11,696,971,115.56 9,196,750,618.34 买卖股票差价收入 736,747,939.14 833,027,672.55 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转 923,130.00 -2,060,550.00 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 923,130.00 -2,060,550.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 393,484,000.00 100,044,203.42 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 378,864,870.00 99,823,000.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 13,696,000.00 2,281,753.42 买卖债券差价收入 923,130.00 -2,060,550.00 7.4.7.14股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 21,202,010.60 16,496,610.51 基金投资产生的股利收益 - - 合计 21,202,010.60 16,496,610.51 7.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -227,621,309.63 209,952,239.82 ——股票投资 -227,499,649.63 207,560,589.82 ——债券投资 -121,660.00 2,391,650.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -227,621,309.63 209,952,239.82 7.4.7.16其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 5,929,026.57 2,532,708.33 其他收入 - 108,700.13 合计 5,929,026.57 2,641,408.46 7.4.7.17交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 39,130,881.38 29,193,382.14 银行间市场交易费用 3,700.00 1,100.00 合计 39,134,581.38 29,194,482.14 7.4.7.18其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12 12月31日 月31日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 320,000.00 340,000.00 银行划款费用 10,366.26 5,155.00 帐户维护费 22,500.00 18,000.00 其他费用 - - 合计 442,866.26 453,155.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 5,013,998,039.70 18.88% 2,137,222,419.76 11.20% 有限公司 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 150,000,000.00 11.21% 110,000,000.00 12.22% 有限公司 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 4,474,274.79 18.84% 1,361,633.03 17.59% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 1,918,509.80 11.21% - - 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 68,045,773.23 41,208,379.68 的管理费 其中：支付销售机构的客 13,022,684.22 9,903,598.08 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 11,340,962.09 6,868,063.25 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 期初持有的基金份额 14,999,912.50 29,999,825.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 14,999,912.50 14,999,912.50 期末持有的基金份额 0.00 14,999,912.50 期末持有的基金份额 0.00% 0.62% 占基金总份额比例 注：1.本公司于2010年9月16日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额29,999,825.00 份（含募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的认购费率。 2.本公司分别于2013年11月18日，2013年11月19日和2013年11月20日分别赎回本基金 4,999,970.00份，4,999,970.00份和4,999,972.50份，总计赎回14,999,912.50份。赎回费为 0，符合招募说明书规定的赎回费率。 3.本公司分别于2014年1月13日，和2014年1月14日分别赎回本基金7,499,956.25份， 7,499,956.25份，总计赎回14,999,912.50份。赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 203,180,977.33 2,911,570.92 124,741,060.49 1,689,846.64 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2014年度获得的利息收入为人民币191,124.91元(2013年度：人民币 119,655.06元)，2014年末结算备付金余额为人民币10,906,527.49元(2013 年末：人民币 10,978,840.65元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票 票 停牌日期 停牌 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备 代码 名 原因 价 价 成本总额 注 称 万 2014年12月 重大 300168达 31日 事项 46.20 2015年1月8 44.50 3,584,74182,835,780.22165,615,034.20 - 信 停牌 日 息 英 重大 000411特 2014年11月 资产 21.37 - - 3,852,39869,401,561.93 82,325,745.26 - 集 28日 重组 团 停牌 迪 重大 300244安 2014年10月 资产 43.93 2015年1月9 44.00 1,259,33854,432,494.56 55,322,718.34 - 诊 13日 重组 日 断 停牌 太 重大 600129极 2014年12月 资产 16.98 - - 2,916,03150,232,647.82 49,514,206.38 - 集 17日 重组 团 停牌 三 重大 600829精 2014年12月 资产 11.82 2015年3月4 13.00 2,779,89428,140,319.94 32,858,347.08 - 制 31日 重组 日 药 停牌 安 重大 300009科 2014年12月 资产 17.82 2015年3月 19.60 1,752,73328,027,127.04 31,233,702.06 - 生 15日 重组 18日 物 停牌 紫 重大 000590光 2014年12月 事项 15.91 2015年1月 17.50 1,508,82517,853,537.97 24,005,405.75 - 古 22日 停牌 28日 汉 泰 重大 300347格 2014年12月 事项 30.22 2015年1月 33.24 200,000 6,665,220.48 6,044,000.00 - 医 11日 停牌 22日 药 002411九 2014年9月 重大 9.79 - - 999 10,795.52 9,780.21 - 九 29日 资产 久 重组 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵 押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 5年以 2014年12月 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 203,180,977.33 - - - - - 203,180,977.33 结算备付金 10,906,527.49 - - - - - 10,906,527.49 存出保证金 2,026,079.23 - - - - - 2,026,079.23 交易性金融资 10,002,000.00 -228,176,000.00 - -4,717,270,811.114,955,448,811.11 产 应收证券清算 - - - - - 108,556,078.58 108,556,078.58 款 应收利息 - - - - - 4,514,409.19 4,514,409.19 应收申购款 783,729.59 - - - - 10,318,199.97 11,101,929.56 资产总计 226,899,313.64 -228,176,000.00 - -4,840,659,498.855,295,734,812.49 负债 应付赎回款 - - - - - 10,743,057.11 10,743,057.11 应付管理人报 - - - - - 6,920,854.29 6,920,854.29 酬 应付托管费 - - - - - 1,153,475.70 1,153,475.70 应付交易费用 - - - - - 7,743,228.24 7,743,228.24 其他负债 - - - - - 341,345.23 341,345.23 负债总计 - - - - - 26,901,960.57 26,901,960.57 利率敏感度缺226,899,313.64 -228,176,000.00 - -4,813,757,538.285,268,832,851.92 口 上年度末 1-3个 5年以 2013年12月1个月以内 月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 124,741,060.49 - - - - - 124,741,060.49 结算备付金 10,978,840.65 - - - - - 10,978,840.65 存出保证金 2,011,224.85 - - - - - 2,011,224.85 交易性金融资 99,990,000.00 - - - -2,516,960,546.942,616,950,546.94 产 买入返售金融 49,970,514.96 - - - - - 49,970,514.96 资产 应收证券清算 - - - - - 122,676,998.50 122,676,998.50 款 应收利息 - - - - - 3,287,715.93 3,287,715.93 应收申购款 521,804.80 - - - - 5,225,534.38 5,747,339.18 其他资产 - - - - - - - 资产总计 288,213,445.75 - - - -2,648,150,795.752,936,364,241.50 负债 应付证券清算 - - - - - 33,807,206.11 33,807,206.11 款 应付赎回款 - - - - - 4,741,083.83 4,741,083.83 应付管理人报 - - - - - 3,486,867.45 3,486,867.45 酬 应付托管费 - - - - - 581,144.57 581,144.57 应付交易费用 - - - - - 3,510,766.60 3,510,766.60 其他负债 - - - - - 221,690.56 221,690.56 负债总计 - - - - - 46,348,759.12 46,348,759.12 利率敏感度缺288,213,445.75 - - - -2,601,802,036.632,890,015,482.38 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响 该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益 在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（ 2013年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -326,561.35 -6,848.85 基点 基准利率减少25个 327,531.21 6,849.78 基点 7.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 4,717,270,811.11 89.53 2,516,960,546.94 87.09 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 238,178,000.00 4.52 99,990,000.00 3.46 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,955,448,811.11 94.05 2,616,950,546.94 90.55 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券资产、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面 临的整体市场价格风险列示如上表所示。 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝 塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 中证医药卫生指数上涨5% 231,325,774.95 119,954,916.94 中证医药卫生指数下跌5% -231,325,774.95 -119,954,916.94 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为4,270,341,871.83元，划分为第二层次的余额为685,106,939.28元，无划分为三层次余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度，对于以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民币72,979,678.38元，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币54,216,000.00元。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层级公允价值计量。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2015年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,717,270,811.11 89.08 其中：股票 4,717,270,811.11 89.08 2 固定收益投资 238,178,000.00 4.50 其中：债券 238,178,000.00 4.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 214,087,504.82 4.04 7 其他各项资产 126,198,496.56 2.38 8 合计 5,295,734,812.49 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,686,619,741.99 69.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 604,661,828.14 11.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 194,213,005.80 3.69 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 133,670,847.00 2.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 98,105,388.18 1.86 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,717,270,811.11 89.53 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600535 天士力 6,384,249 262,392,633.90 4.98 2 002007 华兰生物 7,777,750 258,999,075.00 4.92 3 600079 人福医药 9,435,153 242,011,674.45 4.59 4 600867 通化东宝 14,130,238 220,431,712.80 4.18 5 600422 昆明制药 7,516,478 186,558,983.96 3.54 6 300006 莱美药业 6,041,487 180,459,216.69 3.43 7 300168 万达信息 3,584,741 165,615,034.20 3.14 8 600511 国药股份 4,924,979 152,625,099.21 2.90 9 002022 科华生物 6,897,468 146,226,321.60 2.78 10 600645 中源协和 3,299,700 133,670,847.00 2.54 11 300016 北陆药业 8,356,089 124,087,921.65 2.36 12 000423 东阿阿胶 2,972,774 110,825,014.72 2.10 13 600587 新华医疗 3,369,111 105,554,247.63 2.00 14 600594 益佰制药 3,132,739 104,539,500.43 1.98 15 002589 瑞康医药 3,229,920 104,423,313.60 1.98 16 002038 双鹭药业 2,596,437 102,818,905.20 1.95 17 002581 万昌科技 2,961,698 101,290,071.60 1.92 18 000411 英特集团 3,852,398 82,325,745.26 1.56 19 300255 常山药业 2,318,461 81,957,596.35 1.56 20 002566 益盛药业 6,364,295 81,908,476.65 1.55 21 002382 蓝帆医疗 4,739,513 80,903,486.91 1.54 22 002223 鱼跃医疗 3,107,829 77,571,411.84 1.47 23 600566 洪城股份 3,691,814 72,728,735.80 1.38 24 600771 广誉远 2,999,902 70,467,697.98 1.34 25 002020 京新药业 4,234,540 70,293,364.00 1.33 26 300146 汤臣倍健 2,683,094 69,760,444.00 1.32 27 300003 乐普医疗 2,838,416 67,554,300.80 1.28 28 600436 片仔癀 754,924 66,191,736.32 1.26 29 300238 冠昊生物 1,300,000 60,801,000.00 1.15 30 002317 众生药业 3,074,263 59,025,849.60 1.12 31 300244 迪安诊断 1,259,338 55,322,718.34 1.05 32 600521 华海药业 3,649,069 53,057,463.26 1.01 33 002727 一心堂 1,252,438 51,487,726.18 0.98 34 300294 博雅生物 827,029 49,539,037.10 0.94 35 600129 太极集团 2,916,031 49,514,206.38 0.94 36 300254 仟源医药 1,891,780 48,316,061.20 0.92 37 600211 西藏药业 1,264,332 47,361,876.72 0.90 38 000028 国药一致 955,712 45,616,133.76 0.87 39 300039 上海凯宝 3,538,051 44,862,486.68 0.85 40 300289 利德曼 1,550,508 44,080,942.44 0.84 41 002653 海思科 2,278,781 39,058,306.34 0.74 42 300194 福安药业 1,918,175 38,977,316.00 0.74 43 000661 长春高新 438,777 38,041,965.90 0.72 44 600763 通策医疗 765,708 36,738,669.84 0.70 45 300147 香雪制药 2,186,362 36,468,518.16 0.69 46 002004 华邦颖泰 2,000,000 34,760,000.00 0.66 47 600829 三精制药 2,779,894 32,858,347.08 0.62 48 300009 安科生物 1,752,733 31,233,702.06 0.59 49 300290 荣科科技 1,361,160 28,597,971.60 0.54 50 603368 柳州医药 530,100 27,247,140.00 0.52 51 600976 健民集团 970,764 26,569,810.68 0.50 52 300314 戴维医疗 1,077,216 24,129,638.40 0.46 53 000590 紫光古汉 1,508,825 24,005,405.75 0.46 54 002262 恩华药业 917,355 22,750,404.00 0.43 55 600998 九州通 1,244,239 22,483,398.73 0.43 56 002462 嘉事堂 815,400 21,771,180.00 0.41 57 600161 天坛生物 810,102 20,908,732.62 0.40 58 600479 千金药业 1,051,320 14,781,559.20 0.28 59 002422 科伦药业 474,504 13,869,751.92 0.26 60 002019 亿帆鑫富 466,012 10,443,328.92 0.20 61 300326 凯利泰 393,597 9,702,166.05 0.18 62 600080 金花股份 999,951 9,439,537.44 0.18 63 002102 冠福股份 893,700 7,864,560.00 0.15 64 300347 泰格医药 200,000 6,044,000.00 0.11 65 300199 翰宇药业 197,687 5,337,549.00 0.10 66 002411 九九久 999 9,780.21 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600535 天士力 382,853,678.20 13.25 2 002022 科华生物 365,525,256.57 12.65 3 600079 人福医药 341,415,062.22 11.81 4 600276 恒瑞医药 331,547,807.80 11.47 5 002007 华兰生物 321,899,346.99 11.14 6 002038 双鹭药业 307,209,089.06 10.63 7 600422 昆明制药 303,926,923.13 10.52 8 600645 中源协和 289,544,412.22 10.02 9 300238 冠昊生物 277,841,369.43 9.61 10 600511 国药股份 266,879,712.76 9.23 11 600594 益佰制药 262,999,443.60 9.10 12 002219 恒康医疗 262,578,000.65 9.09 13 300273 和佳股份 248,062,860.26 8.58 14 000623 吉林敖东 215,528,378.78 7.46 15 600867 通化东宝 214,188,842.03 7.41 16 600998 九州通 194,032,977.53 6.71 17 300147 香雪制药 191,024,094.99 6.61 18 600557 康缘药业 185,773,197.31 6.43 19 000423 东阿阿胶 185,129,821.68 6.41 20 300255 常山药业 184,138,881.47 6.37 21 300168 万达信息 177,710,912.75 6.15 22 002019 亿帆鑫富 177,635,048.59 6.15 23 002382 蓝帆医疗 176,055,149.47 6.09 24 000788 北大医药 175,222,335.10 6.06 25 002603 以岭药业 175,089,579.94 6.06 26 002223 鱼跃医疗 167,116,545.47 5.78 27 600587 新华医疗 163,791,739.54 5.67 28 300006 莱美药业 163,419,436.12 5.65 29 000963 华东医药 161,810,829.72 5.60 30 300015 爱尔眼科 159,362,091.65 5.51 31 600129 太极集团 158,919,096.65 5.50 32 000661 长春高新 158,232,200.25 5.48 33 600739 辽宁成大 153,244,456.32 5.30 34 300016 北陆药业 148,985,833.24 5.16 35 002390 信邦制药 148,704,445.65 5.15 36 000028 国药一致 146,593,353.83 5.07 37 300246 宝莱特 139,117,357.83 4.81 38 002317 众生药业 130,313,088.25 4.51 39 000513 丽珠集团 128,660,098.47 4.45 40 600521 华海药业 124,086,945.88 4.29 41 300026 红日药业 119,827,973.05 4.15 42 002581 万昌科技 119,017,979.53 4.12 43 300254 仟源医药 116,289,204.83 4.02 44 002437 誉衡药业 115,426,930.64 3.99 45 002020 京新药业 113,433,752.24 3.93 46 600211 西藏药业 109,855,778.42 3.80 47 300030 阳普医疗 109,839,177.29 3.80 48 300289 利德曼 109,388,514.07 3.79 49 300003 乐普医疗 108,064,000.64 3.74 50 600436 片仔癀 106,754,413.83 3.69 51 002589 瑞康医药 105,637,609.07 3.66 52 600080 金花股份 105,469,463.90 3.65 53 600763 通策医疗 104,099,284.64 3.60 54 600566 洪城股份 102,680,050.62 3.55 55 600479 千金药业 92,410,143.74 3.20 56 300294 博雅生物 91,282,559.84 3.16 57 300110 华仁药业 90,012,255.41 3.11 58 000919 金陵药业 85,881,385.16 2.97 59 002566 益盛药业 84,829,673.07 2.94 60 300049 福瑞股份 84,309,592.87 2.92 61 600267 海正药业 82,890,898.80 2.87 62 300244 迪安诊断 82,445,478.30 2.85 63 002262 恩华药业 81,946,093.85 2.84 64 300204 舒泰神 79,768,932.87 2.76 65 002412 汉森制药 79,064,879.98 2.74 66 300363 博腾股份 78,221,043.81 2.71 67 300314 戴维医疗 74,480,839.09 2.58 68 600351 亚宝药业 74,189,349.51 2.57 69 000999 华润三九 73,528,732.35 2.54 70 600771 广誉远 71,233,243.45 2.46 71 300206 理邦仪器 70,822,519.45 2.45 72 000538 云南白药 70,776,361.49 2.45 73 600420 现代制药 70,655,179.04 2.44 74 002727 一心堂 69,840,347.50 2.42 75 000411 英特集团 69,401,561.93 2.40 76 300146 汤臣倍健 69,010,056.39 2.39 77 002004 华邦颖泰 62,908,922.75 2.18 78 601318 中国平安 62,688,042.02 2.17 79 600196 复星医药 60,539,477.90 2.09 80 300009 安科生物 60,435,232.59 2.09 81 002653 海思科 59,838,454.35 2.07 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 409,894,413.09 14.18 2 300015 爱尔眼科 310,798,587.11 10.75 3 002038 双鹭药业 277,691,525.88 9.61 4 300273 和佳股份 273,176,463.89 9.45 5 002219 恒康医疗 262,605,025.14 9.09 6 600535 天士力 262,035,767.29 9.07 7 002007 华兰生物 255,546,731.06 8.84 8 002390 信邦制药 241,222,903.08 8.35 9 002019 亿帆鑫富 237,778,535.53 8.23 10 600998 九州通 236,996,054.48 8.20 11 300238 冠昊生物 218,401,197.19 7.56 12 000623 吉林敖东 215,821,451.96 7.47 13 002022 科华生物 203,725,530.72 7.05 14 600645 中源协和 196,713,979.06 6.81 15 600422 昆明制药 196,136,728.03 6.79 16 600557 康缘药业 192,824,507.06 6.67 17 600594 益佰制药 180,916,086.15 6.26 18 000513 丽珠集团 180,104,735.04 6.23 19 000963 华东医药 175,731,503.24 6.08 20 002603 以岭药业 169,608,428.99 5.87 21 002262 恩华药业 168,540,685.46 5.83 22 000788 北大医药 162,633,982.17 5.63 23 300255 常山药业 162,032,010.59 5.61 24 300147 香雪制药 161,207,032.17 5.58 25 000538 云南白药 157,799,870.53 5.46 26 600511 国药股份 156,339,719.63 5.41 27 300246 宝莱特 150,593,500.78 5.21 28 600479 千金药业 148,245,344.69 5.13 29 000661 长春高新 145,363,031.92 5.03 30 600739 辽宁成大 145,329,079.87 5.03 31 300030 阳普医疗 133,457,794.79 4.62 32 002412 汉森制药 130,467,544.96 4.51 33 600267 海正药业 127,829,133.70 4.42 34 002437 誉衡药业 123,414,054.83 4.27 35 002462 嘉事堂 123,413,966.31 4.27 36 600129 太极集团 122,466,542.51 4.24 37 300026 红日药业 122,332,437.59 4.23 38 600521 华海药业 121,449,454.17 4.20 39 600080 金花股份 119,631,750.21 4.14 40 600867 通化东宝 118,324,084.66 4.09 41 600085 同仁堂 113,634,156.03 3.93 42 000423 东阿阿胶 109,705,230.09 3.80 43 300168 万达信息 105,694,038.40 3.66 44 000919 金陵药业 103,528,189.44 3.58 45 000028 国药一致 101,132,991.12 3.50 46 600211 西藏药业 100,804,389.09 3.49 47 600763 通策医疗 96,844,659.34 3.35 48 600079 人福医药 96,501,381.51 3.34 49 002004 华邦颖泰 94,749,195.29 3.28 50 300006 莱美药业 93,444,444.63 3.23 51 002223 鱼跃医疗 92,623,514.50 3.20 52 002382 蓝帆医疗 91,529,628.70 3.17 53 600566 洪城股份 91,430,645.60 3.16 54 300206 理邦仪器 90,747,525.44 3.14 55 300110 华仁药业 89,330,856.36 3.09 56 600713 南京医药 88,274,739.81 3.05 57 300363 博腾股份 85,981,028.57 2.98 58 601607 上海医药 83,513,991.99 2.89 59 600351 亚宝药业 83,383,561.05 2.89 60 300204 舒泰神 81,609,785.64 2.82 61 300049 福瑞股份 79,432,407.21 2.75 62 300289 利德曼 78,325,738.92 2.71 63 300294 博雅生物 75,816,333.34 2.62 64 002332 仙琚制药 75,022,177.63 2.60 65 000999 华润三九 72,576,540.99 2.51 66 002317 众生药业 70,901,638.86 2.45 67 600420 现代制药 70,636,607.86 2.44 68 000590 紫光古汉 67,276,005.94 2.33 69 600518 康美药业 66,115,923.60 2.29 70 000150 宜华地产 64,199,759.99 2.22 71 600196 复星医药 64,186,308.62 2.22 72 601318 中国平安 62,435,428.96 2.16 73 300254 仟源医药 60,756,590.90 2.10 74 300142 沃森生物 60,456,967.16 2.09 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,124,781,029.36 卖出股票收入（成交）总额 12,433,719,054.70 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 238,178,000.00 4.52 其中：政策性金融债 238,178,000.00 4.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 238,178,000.00 4.52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140223 14国开23 700,000 70,091,000.00 1.33 2 140213 14国开13 600,000 60,000,000.00 1.14 3 140357 14进出57 500,000 50,070,000.00 0.95 4 140338 14进出38 500,000 48,015,000.00 0.91 5 140204 14国开04 100,000 10,002,000.00 0.19 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,026,079.23 2 应收证券清算款 108,556,078.58 3 应收股利 - 4 应收利息 4,514,409.19 5 应收申购款 11,101,929.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 126,198,496.56 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300168 万达信息 165,615,034.20 3.14 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 130,892 30,559.08 1,928,240,527.26 48.21% 2,071,698,591.87 51.79% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 8,902,363.33 0.22% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年9月21日）基金份额总额 4,084,719,054.44 本报告期期初基金份额总额 2,421,164,619.56 本报告期基金总申购份额 5,729,201,675.14 减:本报告期基金总赎回份额 4,150,427,175.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,999,939,119.13 注：表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人2014年1月23日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人2014年1月23日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2014年3月28日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人2014年4月10日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 8、基金管理人2014年4月10日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 9、基金管理人2014年4月10日公告，齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效，汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月26日正式生效，欧阳沁春先生任该基金的基金经理。 12、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效，叶从飞先生任该基金的基金经理。 13、基金管理人2014年10月25日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14、基金管理人2014年10月25日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。 15、基金管理人2014年11月27日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理，与汤丛珊女士共同管理该基金。 16、《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年12月8日正式生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 17、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》于2014年12月23日正式生效，陆文磊先生、徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。 18、本报告期内，因基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2010年9月21日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 5,013,998,039.70 18.88% 4,474,274.79 18.84% - 国金证券 2 4,747,067,480.51 17.88% 4,222,115.76 17.78% - 东北证券 2 1,907,722,203.72 7.18% 1,701,783.40 7.17% - 中信证券 1 1,873,782,415.68 7.06% 1,658,113.44 6.98% - 恒泰证券 2 1,866,739,116.61 7.03% 1,661,864.15 7.00% - 长城证券 1 1,596,474,646.24 6.01% 1,453,430.43 6.12% - 国信证券 2 1,442,209,476.83 5.43% 1,289,462.74 5.43% - 中金公司 2 1,295,618,573.45 4.88% 1,146,494.60 4.83% - 海通证券 1 1,247,063,318.89 4.70% 1,135,325.78 4.78% - 申银万国 1 1,079,481,678.54 4.07% 982,763.95 4.14% - 长江证券 1 889,140,097.46 3.35% 809,471.83 3.41% - 国海证券 2 862,825,228.57 3.25% 767,102.80 3.23% - 国泰君安 1 715,263,640.12 2.69% 632,938.30 2.67% - 信达证券 1 584,202,472.38 2.20% 516,961.07 2.18% - 平安证券 1 444,593,440.04 1.67% 393,420.60 1.66% - 中信建投 1 357,269,194.23 1.35% 325,258.32 1.37% - 华西证券 1 203,802,195.88 0.77% 185,542.90 0.78% - 中投证券 1 190,423,985.48 0.72% 173,362.06 0.73% - 联合证券 1 168,696,743.59 0.64% 153,581.75 0.65% - 联讯证券 1 68,891,607.46 0.26% 62,719.57 0.26% - 瑞银证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - -150,000,000.00 11.21% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 - -150,000,000.00 11.21% - - 中信证券 - - - - - - 恒泰证券 - -370,000,000.00 27.66% - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - 67,500,000.00 5.05% - - 申银万国 - -200,000,000.00 14.95% - - 长江证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信建投 - -400,000,000.00 29.91% - - 华西证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇 添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生 交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱 货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期新 增2家证券公司的3个交易单元：民族证券（上交所交易单元）、民族证券（深交所交易单元）、 华西证券（上交所交易单元）。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 1 于调整现金宝快速取现业务规则 的公告 2014年1月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2 于旗下基金2013年年度资产净 值的公告 2014年1月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 3 行（中国）有限公司开展的申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年1月4日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 4 券报,证券时报,管 基金2013年第4季度报告 理人网站 2014年1月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 5 于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销 券报,证券时报,管 售机构的公告 理人网站 2014年2月14日 中国证券报,上海证 6 汇添富现金宝理财服务澄清公告 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 7 于旗下部分基金增加太平洋证券 券报,证券时报,管 为销售机构的公告 理人网站,深交所 2014年3月7日 汇添富医药保健股票型证券投资 管理人网站 8 基金2013年年度报告 2014年3月26日 9 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 2014年3月26日 基金2013年年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 10 行（中国）有限公司开展的申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 11 于旗下部分基金参与中金公司开 券报,证券时报,管 展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2014年4月4日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 12 券报,证券时报,管 于客服中心变更办公地址的公告 理人网站 2014年4月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于旗下部分基金增加钱景财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2014年4月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 14 于变更直销中心银行账户信息的 券报,证券时报,管 公告 理人网站,深交所 2014年4月21日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 15 券报,证券时报,管 基金2014年第1季度报告 理人网站 2014年4月22日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 16 基金更新招募说明书摘要（2014 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 2014年4月30日 汇添富医药保健股票型证券投资 管理人网站 17 基金更新招募说明书（2014年第 1号） 2014年4月30日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 18 于旗下部分基金参与浦发银行开 券报,证券时报,管 2014年4月30日 展的电子渠道申购基金费率优惠 理人网站 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于公司董事、监事、高级管理人 券报,证券时报,管 19 员以及其他从业人员在子公司兼 理人网站 职情况的公告 2014年6月10日 汇添富基金汇添富基金管理股份 中国证券报,上海证 20 有限公司关于旗下部分基金增加 券报,证券时报,管 大同证券为销售机构的公告 理人网站,深交所 2014年6月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 21 行（中国）有限公司开展的申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年6月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 22 于香港子公司办公地址变更的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2014年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 23 于旗下基金2014年上半年度资 产净值的公告 2014年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华龙证券开 券报,证券时报,管 24 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2014年7月7日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 25 券报,证券时报,管 基金2014年第2季度报告 理人网站 2014年7月19日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于旗下部分基金参与华龙证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 2014年7月24日 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下部分基金增加包商银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2014年7月26日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 28 券报,证券时报,管 基金2014年半年度报告 理人网站 2014年8月25日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 29 券报,证券时报,管 基金2014年半年度报告摘要 理人网站 2014年8月25日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理有限公司澄清公 30 券报,证券时报,管 告 理人网站 2014年8月29日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司澄 31 券报,证券时报,管 清公告 理人网站 2014年9月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 32 于旗下部分基金增加江苏银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2014年9月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 33 于旗下部分基金增加创金启富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2014年9月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 34 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年10月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 35 于旗下部分基金参与五矿证券开 券报,证券时报,管 展的网上交易系统申购基金费率 理人网站 2014年10月15日 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于通过直销渠道申购（含定投及 券报,证券时报,管 36 转换入）旗下部分基金费率优惠 理人网站 的公告 2014年10月21日 中国证券报,上海证 汇添富医药保健股票型证券投资 37 券报,证券时报,管 基金2014年第3季度报告 理人网站 2014年10月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 38 于旗下部分基金增加天风证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2014年10月30日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 39 基金更新招募说明书摘要（2014 券报,证券时报,管 年第2号） 理人网站 2014年11月4日 汇添富医药保健股票型证券投资 中国证券报,上海证 40 基金更新招募说明书（2014年第 券报,证券时报,管 2号） 理人网站 2014年11月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 41 于旗下部分基金增加恒久浩信为 券报,证券时报,管 代销机构的公告 理人网站 2014年12月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与中国工商银 券报,证券时报,管 42 行2015倾心回馈基金定投申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年12月30日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与东亚银 券报,证券时报,管 43 行（中国）有限公司开展的定投 理人网站 费率优惠活动的公告 2014年12月30日 44 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2014年12月31日 于旗下部分基金继续参与平安银 券报,证券时报,管 行开展的网上银行申购和定投基 理人网站 金申购费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华福证券开 券报,证券时报,管 45 展的基金申购费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2014年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与申万证券开 券报,证券时报,管 46 展的基金申购费率优惠活动的公 理人网站 告 2014年12月31日 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医药保健股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医药保健股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年3月31日