汇添富医药保健股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富医药保健股票 交易代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 9 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,016,974,802.06 份 本基金采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业 投资目标 的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋 求基金资产的中长期稳健增值。 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于 投资策略 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股 精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增 长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数 × 80% + 上证国债指数 × 20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 202,676,461.81 2.本期利润 433,471,563.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.2074 4.期末基金资产净值 2,571,253,521.06 5.期末基金份额净值 1.275注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 18.83% 1.36% 11.31% 1.20% 7.52% 0.16% 第 3 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010 年 9 月 21 日)起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍:中国。学历:上海交 通大学工商管理硕士。相关 汇添富医 业务资格:证券投资基金从 药保健股 业资格。从业经历:曾任海 票型证券 2012 年 3 月 通证券研究所医药行业研究 周睿 - 6年 投资基金 2日 员。2009 年 9 月加入汇添富 的基金经 基金管理有限公司任高级研 理。 究员,2010 年 9 月 21 日至 2012 年 3 月 1 日任汇添富医 药保健股票型证券投资基金 第 4 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告 的基金经理助理,2012 年 3 月 2 日至今任汇添富医药保 健股票型证券投资基金的基 金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 第 5 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度医药板块继续表现出色,跑赢大盘。行业虽有反商业贿赂等政策利空,但行业依然保持增长,且行业比较优势明显,医药板块中证医药指数上涨了 14.04%。行业中个股结构分化较严重,医疗器械相关个股整体表现较好。 三季度我们采取较为积极的投资策略,仓位维持在 90%的水平上,进行持股结构的调整,对于增长确定性的个股敢于增持。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 三季度本基金收益率为 18.83%,比较基准上涨了 11.31%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们对医药板块走势相对乐观。首先,从行业增长数据来看,医药行业依然保持良好的增长,2013 年 1-8 月,医药行业整体累计收入同比增长 18.70%,累计利润同比增长17.70%。虽然 7 月份葛兰素史克事件引发了全行业又一次反商业贿赂行动,但影响远低于 2006年,对处方药销售的影响正在减弱;其次,对行业负面影响较大的广东省药品招标方案并没有获得其它省的效仿,药品招标政策趋于理性,对行业的负面冲击正在减弱; 再者, 随着新一轮的药物招标配送逐步落实,基本药物和新进医保药物的销售放量可期,行业的增长动力强劲;最后,医药板块短期估值存在泡沫,但不排除年底前医药板块提前完成估值切换。 个股配置上,我们继续看好基本药物制度和大病医保受益股,看好具有定价权的独家品种放量,另外我们积极关注公立医院改革带来的行业性机会。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,368,681,298.21 90.62 其中:股票 2,368,681,298.21 90.62 2 固定收益投资 99,750,000.00 3.82 其中:债券 99,750,000.00 3.82 资产支持证券 - - 第 6 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,195.00 1.91 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 56,589,001.35 2.16 6 其他资产 38,944,610.07 1.49 7 合计 2,613,965,104.63 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,058,953,456.04 80.08 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 154,519,975.31 6.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,785,150.89 1.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 105,422,715.97 4.10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,368,681,298.21 92.125.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600535 天士力 3,706,445 166,864,153.90 6.49 2 002007 华兰生物 5,000,000 140,850,000.00 5.48 3 000538 云南白药 1,044,142 122,227,262.52 4.75 4 300015 爱尔眼科 3,393,071 105,422,715.97 4.10 第 7 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告 5 600867 通化东宝 5,785,978 102,006,792.14 3.97 6 600594 益佰制药 3,009,857 101,131,195.20 3.93 7 600557 康缘药业 2,932,374 85,478,702.10 3.32 8 002038 双鹭药业 1,499,387 83,740,763.95 3.26 9 002004 华邦颖泰 4,602,133 76,813,754.10 2.99 10 600276 恒瑞医药 2,082,571 75,743,107.27 2.955.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,750,000.00 3.88 其中:政策性金融债 99,750,000.00 3.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 99,750,000.00 3.885.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 130201 13 国开 01 1,000,000 99,750,000.00 3.885.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无股指期货持仓。 第 8 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:报告期末本基金无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,250,135.72 2 应收证券清算款 17,410,991.92 3 应收股利 - 4 应收利息 2,472,452.07 5 应收申购款 16,811,030.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,944,610.075.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 9 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 明 1 002004 华邦颖泰 59,076,000.00 2.30 非公开发行 2 002004 华邦颖泰 17,737,754.10 0.69 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,245,258,621.54 报告期期间基金总申购份额 612,945,392.57 减:报告期期间基金总赎回份额 841,229,212.05 报告期期末基金份额总额 2,016,974,802.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富医药保健股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富医药保健股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 第 10 页 共 11 页 汇添富医药保健股票 2013 年第 3 季度报告还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页