华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................8 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2基金净值表现...............................................................................................................................9 3.3其他指标.....................................................................................................................................10 §4管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15 §5托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17 6.1资产负债表.................................................................................................................................17 6.2利润表.........................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19 6.4报表附注.....................................................................................................................................20 §7投资组合报告......................................................................................................................................42 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................42 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................45 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................45 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................45 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46 7.13投资组合报告附注...................................................................................................................46 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................49 §10重大事件揭示....................................................................................................................................50 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50 10.8其他重大事件...........................................................................................................................53 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................57 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................57 §12备查文件目录....................................................................................................................................58 12.1备查文件目录...........................................................................................................................58 12.2存放地点...................................................................................................................................58 12.3查阅方式...................................................................................................................................58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金主代码 460300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 283,302,239.33份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主 要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全 被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深 投资策略 300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运 作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、 成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的 方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金。 业绩比较基准 沪深300指数×95%＋银行活期存款税后收益率 ×5% 风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实 现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩 表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险 与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓 位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方 面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言， 其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收 益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型 基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持 基本一致。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 郭明 人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 55号 1号17层 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 55号 1号17层 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 743,476.03 本期利润 -37,593,738.35 加权平均基金份额本期利润 -0.3120 本期加权平均净值利润率 -18.42% 本期基金份额净值增长率 -16.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 139,691,905.76 期末可供分配基金份额利润 0.4931 期末基金资产净值 422,994,145.09 期末基金份额净值 1.4931 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 49.31% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.68% 1.86% -7.29% 1.22% 0.61% 0.64% 过去三个月 -9.21% 1.35% -9.45% 1.08% 0.24% 0.27% 过去六个月 -11.62% 1.23% -12.25% 1.10% 0.63% 0.13% 过去一年 -3.41% 0.99% -3.97% 0.90% 0.56% 0.09% 过去三年 -14.46% 1.36% -20.19% 1.41% 5.73% -0.05% 自基金合同 生效起至今 57.27% 1.36% 33.51% 1.41% 23.76% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年5月29日至2018年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 17年证券（基金）从业经历， 复旦大学财务管理硕士， 2000年至2001年在上海汽车集 团财务有限公司从事财务工作， 2001年至2004年任华安基金管 理有限公司高级基金核算员， 2004年7月起加入本公司，历 指数投 任基金事务部总监、基金经理 资部总 助理。2009年6月起任华泰柏 柳军 监、本 2012年5月 17年 瑞（原友邦华泰）上证红利交 基金的 29日 - 易型开放式指数基金基金经理。 基金经 2010年10月起任指数投资部副 理 总监。2011年1月起担任上证 中小盘ETF及华泰柏瑞上证中 小盘ETF联接基金基金经理。 2012年5月起担任华泰柏瑞沪 深300ETF及华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金基金经理。 2015年2月起任指数投资部总 监。2015年5月起任华泰柏瑞 中证500ETF及华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经理。 2018年3月起任华泰柏瑞泰利 灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞裕利 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2018年4月起任 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年A股市场整体表现不佳。今年1月中上旬市场迎来了短暂的开门红，以沪深 300为代表的蓝筹股票表现优异。不过1月下旬后，在国内去杠杆以及中美贸易关系持续紧张的背景下，市场开始持续至半年末的大幅调整，期间沪深300、中证500和中证1000的调整幅度均达到20%左右。尽管市场整体表现不佳，不过期间以食品饮料、医药生物和休闲服务为代表的大消费股票表现出了较好的抗跌性。经过近几个月市场的连续调整， A股的整体估值水平已经逐渐接近历史低位，截至6月底，沪深300的市盈率为11.89倍，估值已回落至2016年年初市场熔断后的水平；中证500的市盈率为22.41倍，处于2010年以来中证500指数 估值1%分位数的低位。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.635%，日均绝对跟踪偏离度为0.033%，期间日跟踪误差为0.074%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4931元；本报告期基金份额净值增长率为-11.62%，业绩比较基准收益率为-12.25%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年市场表现，我们认为对当前市场过于悲观已无必要。目前中国经济依然向好，在金融去杠杆的大背景下仍表现出较好的韧性，A股市场盈利改善仍在持续，今年一季报全部A股归属于母公司净利润同比增速达到14.86%。股票市场在经历近几个月的持续调整后，估值已经降至历史偏低水平，这为投资者提供较高的安全边际。我们认为，下半年市场有望逐渐企稳，弱市中投资者可重点关注具有稳定业绩增长、估值合理和高分红的大盘蓝筹股票。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华 泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金对基金份额持有 人进行了一次利润分配，分配金额为21,716,670.47元 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 21,519,559.12 1,728,157.49 结算备付金 966,231.25 303,992.71 存出保证金 64,687.86 117,162.71 交易性金融资产 6.4.7.2 398,280,811.72 52,743,726.74 其中：股票投资 419,813.00 518,486.00 基金投资 397,860,998.72 50,947,520.74 债券投资 - 1,277,720.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 184,163.05 611,072.51 应收利息 6.4.7.5 5,285.18 28,292.71 应收股利 - - 应收申购款 2,178,845.38 147,394.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 423,199,583.56 55,679,799.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 30,396.08 787,350.63 应付管理人报酬 13,266.96 1,629.88 应付托管费 2,653.40 325.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 54,879.95 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,242.08 210,213.37 负债合计 205,438.47 999,519.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 283,302,239.33 30,729,688.55 未分配利润 6.4.7.10 139,691,905.76 23,950,590.89 所有者权益合计 422,994,145.09 54,680,279.44 负债和所有者权益总计 423,199,583.56 55,679,799.29 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.4931元，基金份额总额283,302,239.33份。6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -37,337,263.10 38,374,570.03 1.利息收入 77,774.44 129,236.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,314.10 129,236.85 债券利息收入 19,460.34 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 902,120.64 4,710,372.43 其中：股票投资收益 6.4.7.12 380,594.00 31,934.02 基金投资收益 6.4.7.13 -52,934.96 6,168,820.30 债券投资收益 6.4.7.14 848.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -1,929,330.89 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 435,480.00 股利收益 6.4.7.17 573,613.60 3,469.00 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.18 ”号填列） -38,337,214.38 33,223,382.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 20,056.20 311,578.31 减：二、费用 256,475.25 290,033.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 34,297.42 67,496.52 2．托管费 6.4.10.2.2 6,859.53 13,499.32 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 111,019.95 30,329.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 104,298.35 178,708.49 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） -37,593,738.35 38,084,536.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -37,593,738.35 38,084,536.26 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 30,729,688.55 23,950,590.89 54,680,279.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -37,593,738.35 -37,593,738.35 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 252,572,550.78 175,051,723.69 427,624,274.47 列） 其中：1.基金申购款 263,682,676.83 183,660,613.75 447,343,290.58 2.基金赎回款 -11,110,126.05 -8,608,890.06 -19,719,016.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -21,716,670.47 -21,716,670.47 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 283,302,239.33 139,691,905.76 422,994,145.09 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 274,423,723.22 130,242,321.02 404,666,044.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 38,084,536.26 38,084,536.26 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -72,778,867.04 -41,650,149.24 -114,429,016.28 列） 其中：1.基金申购款 118,140,449.75 62,367,532.42 180,507,982.17 2.基金赎回款 -190,919,316.79 -104,017,681.66 -294,936,998.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 201,644,856.18 126,676,708.04 328,321,564.22 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币366,989,094.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第171号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为367,019,682.35份基金份额，其中认购资金利息折合30,587.52份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报 表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 （2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （5）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 21,519,559.12 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 21,519,559.12 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 355,255.00 419,813.00 64,558.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 429,552,852.87 397,860,998.72 -31,691,854.15 其他 - - - 合计 429,908,107.87 398,280,811.72 -31,627,296.15 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 4,699.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 556.32 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 29.10 合计 5,285.18 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 54,879.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 54,879.95 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 103.73 预提费用 104,138.35 合计 104,242.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,729,688.55 30,729,688.55 本期申购 263,682,676.83 263,682,676.83 本期赎回(以"-"号填列) -11,110,126.05 -11,110,126.05 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 283,302,239.33 283,302,239.33 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,569,413.30 3,381,177.59 23,950,590.89 本期利润 743,476.03 -38,337,214.38 -37,593,738.35 本期基金份额交易 产生的变动数 174,526,061.53 525,662.16 175,051,723.69 其中：基金申购款 182,184,685.15 1,475,928.60 183,660,613.75 基金赎回款 -7,658,623.62 -950,266.44 -8,608,890.06 本期已分配利润 -21,716,670.47 - -21,716,670.47 本期末 174,122,280.39 -34,430,374.63 139,691,905.76 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 51,651.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,388.85 其他 3,274.10 合计 58,314.10 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,427.43 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 401,021.43 合计 380,594.00 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 11,018.00 减：卖出股票成本总额 31,445.43 买卖股票差价收入 -20,427.43 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无赎回差价收入。 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 183,601,980.00 减：现金支付申购款总额 87,623,258.26 减：申购股票成本总额 95,577,700.31 申购差价收入 401,021.43 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 6,983,677.40 减：卖出/赎回基金成本总额 7,036,612.36 基金投资收益 -52,934.96 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 848.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 848.00 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,388,248.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,279,152.00 成本总额 减：应收利息总额 108,248.00 买卖债券差价收入 848.00 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 赎回基金份额对价总额 66,384,574.10 减：现金支付赎回款总额 66,384,574.10 减：赎回债券成本总额 - 减：赎回债券应收利息总额 - 赎回差价收入 - 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额对价总额 96,434,638.72 减：现金支付申购款总额 96,434,638.72 减：申购债券成本总额 - 减：申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 - 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,439.00 基金投资产生的股利收益 570,174.60 合计 573,613.60 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -38,337,214.38 ——股票投资 -25,912.66 ——债券投资 832.00 ——基金投资 -38,312,133.72 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -38,337,214.38 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 18,025.22 转换费收入460300 2,030.98 合计 20,056.20 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 97,453.87 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 13,566.08 其中：申购费 3,860.88 合计 111,019.95 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 160.00 合计 104,298.35 6.4.7.22分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 4,850.00 0.01% - - 6.4.10.1.2基金交易 注：无。 6.4.10.1.3权证交易 注：无。 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 4.42 0.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - - - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 34,297.42 67,496.52 其中：支付销售机构的 客户维护费 60,540.84 50,426.48 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，计算方法如下：H=E×0.50%÷当年天数。H为每日应支付的管理人报酬；E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,859.53 13,499.32 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%÷当年天数。H为每日应支付的托管费； E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末与上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 21,519,559.12 51,651.15 17,106,502.15 96,784.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11利润分配情况 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号登记日 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 场内 场外 红数 2018年 2018 6月 年 1 - 6月 0.086,644,847.4615,071,823.0121,716,670.47 27日 27日 合 计 - - 0.086,644,847.4615,071,823.0121,716,670.47 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金无债券投资。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 资产 银行存款 21,519,559.12 - - - - -21,519,559.12 结算备付金 966,231.25 - - - - - 966,231.25 存出保证金 64,687.86 - - - - - 64,687.86 交易性金融资产 - - - - -398,280,811.72398,280,811.72 应收证券清算款 - - - - - 184,163.05 184,163.05 应收利息 - - - - - 5,285.18 5,285.18 应收申购款 - - - - - 2,178,845.38 2,178,845.38 其他资产 - - - - - - - 资产总计 22,550,478.23 - - - -400,649,105.33423,199,583.56 负债 应付赎回款 - - - - - 30,396.08 30,396.08 应付管理人报酬 - - - - - 13,266.96 13,266.96 应付托管费 - - - - - 2,653.40 2,653.40 应付交易费用 - - - - - 54,879.95 54,879.95 其他负债 - - - - - 104,242.08 104,242.08 负债总计 - - - - - 205,438.47 205,438.47 利率敏感度缺口 22,550,478.23 - - - -400,443,666.86422,994,145.09 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 1,728,157.49 - - - - - 1,728,157.49 结算备付金 303,992.71 - - - - - 303,992.71 存出保证金 117,162.71 - - - - - 117,162.71 交易性金融资产 - -1,277,720.00 - -51,466,006.7452,743,726.74 应收证券清算款 - - - - - 611,072.51 611,072.51 应收利息 - - - - - 28,292.71 28,292.71 应收申购款 - - - - - 147,394.42 147,394.42 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,149,312.91 -1,277,720.00 - -52,252,766.3855,679,799.29 负债 应付赎回款 - - - - - 787,350.63 787,350.63 应付管理人报酬 - - - - - 1,629.88 1,629.88 应付托管费 - - - - - 325.97 325.97 其他负债 - - - - - 210,213.37 210,213.37 负债总计 - - - - - 999,519.85 999,519.85 利率敏感度缺口 2,149,312.91 -1,277,720.00 - -51,253,246.5354,680,279.44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.34%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险主要来源于沪深300指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 419,813.00 0.10 518,486.00 0.95 交易性金融资产－基金投资 397,860,998.72 94.06 50,947,520.74 93.17 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 398,280,811.72 94.16 51,466,006.74 94.12 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） 沪深300指数上升5% 2,053.35 268.00 沪深300指数下降5% -2,053.35 -268.00 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 419,813.00 0.10 其中：股票 419,813.00 0.10 2 基金投资 397,860,998.72 94.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,485,790.37 5.31 8 其他各项资产 2,432,981.47 0.58 9 合计 423,199,583.56 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 365,693.00 0.09 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 54,120.00 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 419,813.00 0.10 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 1,500 78,330.00 0.02 2 000651 格力电器 1,600 75,440.00 0.02 3 603833 欧派家居 500 63,765.00 0.02 4 000002 万科Ａ 2,200 54,120.00 0.01 5 000858 五粮液 600 45,600.00 0.01 6 603160 汇顶科技 500 32,445.00 0.01 7 000725 京东方Ａ 7,700 27,258.00 0.01 8 603650 彤程新材 1,000 21,460.00 0.01 9 603858 步长制药 500 21,395.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 11,397,407.00 20.84 2 600519 贵州茅台 7,336,900.38 13.42 3 600036 招商银行 4,375,524.00 8.00 4 601166 兴业银行 3,300,643.00 6.04 5 600016 民生银行 2,792,613.00 5.11 6 601328 交通银行 2,547,280.00 4.66 7 600887 伊利股份 2,522,670.00 4.61 8 601288 农业银行 2,034,556.00 3.72 9 600276 恒瑞医药 2,033,358.30 3.72 10 600104 上汽集团 2,014,186.00 3.68 11 600030 中信证券 1,925,087.00 3.52 12 601601 中国太保 1,803,908.00 3.30 13 601169 北京银行 1,582,027.00 2.89 14 601668 中国建筑 1,301,962.00 2.38 15 600900 长江电力 1,295,920.39 2.37 16 600000 浦发银行 1,255,271.97 2.30 17 601988 中国银行 1,253,330.00 2.29 18 600837 海通证券 1,168,211.09 2.14 19 600048 保利地产 1,074,766.00 1.97 20 601818 光大银行 967,918.29 1.77 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300104 乐视网 6,168.00 0.01 2 002926 华西证券 4,850.00 0.01 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 95,519,335.4 卖出股票收入（成交）总额 11,018.00 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 华泰柏瑞 指数型 交易型开 华泰柏瑞 沪深 放式 基金管理 397,860,998.72 94.06 300ETF 有限公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 注：无。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 注：无。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 7.12.3本期国债期货投资评价 注：无。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.13.2 本基金及目标基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 64,687.86 2 应收证券清算款 184,163.05 3 应收股利 - 4 应收利息 5,285.18 5 应收申购款 2,178,845.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,432,981.47 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,651 60,912.11 249,122,944.71 87.94% 34,179,294.62 12.06% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 13,300.08 0.0047% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额总额 367,019,682.35 本报告期期初基金份额总额 30,729,688.55 本报告期基金总申购份额 263,682,676.83 减:本报告期基金总赎回份额 11,110,126.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 283,302,239.33 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 258,923,215.12 61.68% 54,875.53 61.68%- 中金公司 236,602,288.28 38.31% 34,088.16 38.32%- 华泰证券 2 4,850.00 0.01% 4.42 0.00%- 方正证券 2 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -- 国泰君安 2 - - - -- 国盛证券 1 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 国都证券 1 - - - -- 湘财证券 2 - - - -- 上海证券 2 - - - -- 爱建证券 1 - - - -- 东兴证券 2 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 广发证券 4 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申银万国 2 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 德邦证券 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 安信证券 1 - - - -- 中信建投 2 - - - -- 齐鲁证券 3 - - - -- 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的 信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内未新增租用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 券商名 占当期债券 债券回 权证 占当期基 称 成交金额 成交总额的成交金 购 成交金额成交总 成交金额 金 比例 额 成交总 额的比 成交总额 额的比 例 的比例 例 中信证 券 - - - - - -77,991,893.60 36.16% 中金公 司 2,061,724.38 100.00% - - - -135,967,340.40 63.05% 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - - - 上海证 - - - - - - - - 券 爱建证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 山西证 券 - - - - - - - - 申银万 国 - - - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 1,707,190.00 0.79% 齐鲁证 券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 中国证券报、上海 2018年6月30日 及定期定额投资手续费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 暂停浙江金观诚基金销售有限公 证券报、证券时报 2018年6月29日 司办理旗下基金相关业务的公告 3 关于华泰柏瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 中国证券报、上海 2018年6月29日 增加C类份额并修改基金合同的 证券报、证券时报 公告 4 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金C类 中国证券报、上海 2018年6月29日 开放日常申购、赎回、转换、定 证券报、证券时报 期定额投资等业务公告 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加上海爱建财富管理有限公司 中国证券报、上海 2018年6月28日 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换业务的公告 6 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金恢复 中国证券报、上海 2018年6月28日 大额申购（含转换转入、定期定 证券报、证券时报 额投资）等业务的公告 7 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 中国证券报、上海 指数证券投资基金联接基金收益 证券报、证券时报 2018年6月25日 分配公告 8 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金暂停 中国证券报、上海 2018年6月23日 大额申购业务（含转换转入、定 证券报、证券时报 期定额投资）业务的公告 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳信诚基金销售有限公司 中国证券报、上海 2018年6月21日 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 通基金转换、定投业务的公告 10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 （000063）估值调整的提示性公 证券报、证券时报 告 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 参加和耕传承基金销售有限公司 证券报、证券时报 2018年6月7日 费率优惠的公告 12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加扬州国信嘉利基金销售有限 中国证券报、上海 2018年6月5日 公司为旗下部分基金代销机构同 证券报、证券时报 时开通基金转换业务的公告 13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年4月24日 调整的提示性公告 14 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 中国证券报、上海 指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报 2018年4月21日 2018年第1季度报告 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年4月20日 （000063）估值调整的提示性公 证券报、证券时报 告 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加深圳盈信基金销售有限公司 中国证券报、上海 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年4月13日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 17 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海 2018年4月2日 基金投资资产支持证券的公告 证券报、证券时报 18 华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海 参加中国工商银行个人电子银行 证券报、证券时报 2018年3月31日 基金申购费率优惠活动的公告 19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 参加交通银行手机银行渠道申购 中国证券报、上海 2018年3月31日 及定期定额投资手续费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 20 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 中国证券报、上海 指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报 2018年3月28日 2017年年度报告 21 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 中国证券报、上海 指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报 2018年3月28日 2017年年度报告摘要 22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年3月24日 调整的提示性公告 23 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 旗下54只证券投资基金修改基金 证券报、证券时报 2018年3月23日 合同和托管协议的公告 24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加北京唐鼎耀华投资咨询有限 中国证券报、上海 公司为旗下部分基金代销机构同 证券报、证券时报 2018年3月14日 时开通基金转换、定投及申购定 投费率优惠等业务的公告 25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年2月8日 调整的提示性公告 26 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 参加北京展恒基金销售股份有限 证券报、证券时报 2018年1月30日 公司费率优惠的公告 27 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 增加江苏银行为旗下部分基金代 证券报、证券时报 2018年1月27日 销机构同时开通基金转换、定投 业务的公告 28 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加通华财富（上海）基金销售 中国证券报、上海 有限公司为旗下部分基金代销机 证券报、证券时报 2018年1月25日 构同时开通基金转换及参加费率 优惠等业务的公告 29 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加上海有鱼基金销售有限公司 中国证券报、上海 为旗下部分基金代销机构同时开 证券报、证券时报 2018年1月25日 通基金转换、定投及参加费率优 惠等业务的公告 30 华泰柏瑞沪深300交易型开放式 中国证券报、上海 指数证券投资基金联接基金 证券报、证券时报 2018年1月22日 2017年第4季度报告 31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海华信证券有 中国证券报、上海 2018年1月19日 限责任公司开通基金转换业务并 证券报、证券时报 参加转换费率优惠活动的公告 32 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海 旗下基金持有长期停牌证券估值 证券报、证券时报 2018年1月12日 调整的提示性公告 33 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 增加新纪元期货股份有限公司为 中国证券报、上海 旗下部分基金代销机构同时开通 证券报、证券时报 2018年1月9日 基金转换、定投及参加费率优惠 等业务的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 20180401-20180630 0.00 122,695,179.89 0.00 122,695,179.89 43.31% 2 20180514-20180630 0.00 61,187,602.84 0.00 61,187,602.84 21.60% 3 20180531-20180630 0.00 60,299,083.45 0.00 60,299,083.45 21.28% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 - §12备查文件目录 12.1备查文件目录 本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日