华泰柏瑞沪深300ETF联接2015年年度报告 华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 1.2 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 42 8.1 期末基金资产组合情况 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 43 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 44 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 44 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44 8.13 投资组合报告附注 44 §9 基金份额持有人信息 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45 §10 开放式基金份额变动 46 §11 重大事件揭示 46 11.1 基金份额持有人大会决议 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46 11.4 基金投资策略的改变 46 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 47 11.8 其他重大事件 49 §12 备查文件目录 50 12.1 备查文件目录 50 12.2 存放地点 51 12.3 查阅方式 51 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接 基金主代码 460300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,051,225,112.32份 1.1. 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 1. 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 业绩比较基准 沪深300指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5% 风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 1.1. 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 洪渊 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 齐亮 姜建清 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 43,477,011.13 3,601,651.48 4,225,885.05 本期利润 52,385,934.12 31,801,736.93 -2,915,268.66 加权平均基金份额本期利润 0.1224 0.3985 -0.0286 本期加权平均净值利润率 7.65% 39.53% -2.78% 本期基金份额净值增长率 9.58% 46.65% -4.55% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 575,065,687.38 8,097,811.17 -289,200.40 期末可供分配基金份额利润 0.5470 0.1129 -0.0025 期末基金资产净值 1,685,101,956.96 104,907,901.72 115,654,131.25 期末基金份额净值 1.6030 1.4628 0.9975 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 60.30% 46.28% -0.25% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.56% 1.54% 15.65% 1.59% -0.09% -0.05% 过去六个月 -12.81% 2.32% -15.64% 2.54% 2.83% -0.22% 过去一年 9.58% 2.22% 5.70% 2.36% 3.88% -0.14% 过去三年 53.40% 1.62% 45.90% 1.70% 7.50% -0.08% 自基金合同生效起至今 60.30% 1.53% 41.12% 1.62% 19.18% -0.09% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年5月29日至2015年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1.1. 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效日为2012年5月29日，2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金本报告期及上年均未进行利润分配。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年12月31日，公司基金管理规模为1299.23亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 本基金的基金经理、指数投资部总监 2012年5月29日 - 15年 柳军，15年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年之于A股市场波澜壮阔的一年。2014年底到2015年6月市场经历快速上涨，其核心驱动力是对于中国经济改革转型乐观预期带来的市场风险偏好提升。期间小盘股票大幅走强于大盘股，15年初至6月10日，创业板累计涨幅超过160%。而6月中下旬，在清理场外配资的背景下，强平导致的踩踏致使A股出现急速回撤，其速度和深度均让市场始料未及。受到8月份人民币贬值影响，国际市场出现大幅波动，A股进一步受挫。9月后，在全球股市上行大背景下，A股暂别颓势出现反弹并持续至年底。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为4.28%，日均绝对跟踪偏离度为0.115%，期间日跟踪误差为0.327%，由于本基金4季度发生了较大比例的申购，产生了现金拖累，导致跟踪指标较过往业绩有所扩大。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6030元，还原后基金份额累计净值为1.6030元。本报告期内基金份额净值上涨9.58%，本基金的业绩比较基准上涨5.70%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历跌宕起伏的2015年后，投资者情绪急剧下降。随着改革进入深水区，“供给侧改革”的推进将可能导致宏观经济的阶段性恶化（去产能、去库存、去杠杆等措施都会阶段性地削弱经济增长动力），在“稳增长”的目标基调下政策将出现两难，政策的不确定性，使得市场风险偏好难以提升。 展望2016，我们认为市场将进入相对收益者“存量博弈”的环境。 在全球经济萎缩的大背景下，市场投资兴趣整体悲观，加之对于汇率以及政策不确定性担忧，中期看弱势格局难以打破。鉴于此，我们认为估值将成为2016年重要投资逻辑。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 1. 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21917号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞沪深300ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞沪深300ETF联接基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 170,234,148.38 6,342,032.07 结算备付金 2,082,557.63 350,994.14 存出保证金 1,760,035.43 32,092.33 交易性金融资产 7.4.7.2 1,534,029,345.09 98,067,388.41 其中：股票投资 - - 基金投资 1,534,029,345.09 98,067,388.41 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 35,296.71 1,583.42 应收股利 - - 应收申购款 41,709.63 1,030,898.94 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,708,183,092.87 105,824,989.31 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,777,024.94 - 应付赎回款 51,372.17 700,584.51 应付管理人报酬 35,454.88 3,491.45 应付托管费 7,090.97 698.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,192.95 212,313.32 负债合计 23,081,135.91 917,087.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,051,225,112.32 71,716,006.01 未分配利润 7.4.7.10 633,876,844.64 33,191,895.71 所有者权益合计 1,685,101,956.96 104,907,901.72 负债和所有者权益总计 1,708,183,092.87 105,824,989.31 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.6030元，基金份额总额1,051,225,112.32份。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 53,267,276.94 32,044,276.58 1.利息收入 778,029.51 49,806.83 其中：存款利息收入 7.4.7.11 778,029.51 36,077.52 债券利息收入 - 13,729.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,214,243.06 3,684,645.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 39,196,609.52 1,565,103.54 债券投资收益 7.4.7.14 - -3,800.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,017,633.54 2,123,342.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 8,908,922.99 28,200,085.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,366,081.38 109,738.36 减：二、费用 881,342.82 242,539.65 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 348,243.07 21,896.62 2．托管费 7.4.10.2.2 69,648.73 4,379.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 253,156.02 5,973.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 210,295.00 210,290.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,385,934.12 31,801,736.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,385,934.12 31,801,736.93 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 71,716,006.01 33,191,895.71 104,907,901.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,385,934.12 52,385,934.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 979,509,106.31 548,299,014.81 1,527,808,121.12 其中：1.基金申购款 2,635,784,789.31 1,611,526,343.05 4,247,311,132.36 2.基金赎回款 -1,656,275,683.00 -1,063,227,328.24 -2,719,503,011.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,051,225,112.32 633,876,844.64 1,685,101,956.96 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 115,943,331.65 -289,200.40 115,654,131.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 31,801,736.93 31,801,736.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -44,227,325.64 1,679,359.18 -42,547,966.46 其中：1.基金申购款 68,122,727.30 11,824,033.88 79,946,761.18 2.基金赎回款 -112,350,052.94 -10,144,674.70 -122,494,727.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 71,716,006.01 33,191,895.71 104,907,901.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币366,989,094.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第171号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为367,019,682.35份基金份额，其中认购资金利息折合30,587.52份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数× 95% ＋银行活期存款税后收益率× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按估值日的份额净值确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按最近交易日的份额净值确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 无。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 170,234,148.38 6,342,032.07 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 170,234,148.38 6,342,032.07 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 1,499,253,679.89 1,534,029,345.09 34,775,665.20 其他 - - - 合计 1,499,253,679.89 1,534,029,345.09 34,775,665.20 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 72,200,646.20 98,067,388.41 25,866,742.21 其他 - - - 合计 72,200,646.20 98,067,388.41 25,866,742.21 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 33,394.59 1,393.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,030.92 189.53 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 871.20 - 合计 35,296.71 1,583.42 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 注：无。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 192.95 2,313.32 预提费用 210,000.00 210,000.00 合计 210,192.95 212,313.32 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,716,006.01 71,716,006.01 本期申购 2,635,784,789.31 2,635,784,789.31 本期赎回(以"-"号填列) -1,656,275,683.00 -1,656,275,683.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,051,225,112.32 1,051,225,112.32 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,097,811.17 25,094,084.54 33,191,895.71 本期利润 43,477,011.13 8,908,922.99 52,385,934.12 本期基金份额交易产生的变动数 523,490,865.08 24,808,149.73 548,299,014.81 其中：基金申购款 1,390,069,033.71 221,457,309.34 1,611,526,343.05 基金赎回款 -866,578,168.63 -196,649,159.61 -1,063,227,328.24 本期已分配利润 - - - 本期末 575,065,687.38 58,811,157.26 633,876,844.64 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 655,553.85 34,322.39 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,880.25 486.59 其他 84,595.41 1,268.54 合计 778,029.51 36,077.52 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益项目构成 注：无。 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：无。 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 2,118,886,441.63 86,832,336.40 减：卖出/赎回基金成本总额 2,079,689,832.11 85,267,232.86 基金投资收益 39,196,609.52 1,565,103.54 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 - -3,800.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -3,800.00 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 - 2,069,600.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 - 2,003,800.00 减：应收利息总额 - 69,600.00 买卖债券差价收入 - -3,800.00 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 1.1.1.1. 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 - - 基金投资产生的股利收益 1,017,633.54 2,123,342.40 合计 1,017,633.54 2,123,342.40 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 8,908,922.99 28,200,085.45 ——股票投资 - - ——债券投资 - - ——基金投资 8,908,922.99 28,200,085.45 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 8,908,922.99 28,200,085.45 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 3,333,392.84 107,545.84 转换费收入 32,688.54 2,192.52 合计 3,366,081.38 109,738.36 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的其他收入为证管费返还收入。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 253,156.02 5,973.73 银行间市场交易费用 - - 合计 253,156.02 5,973.73 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 150,000.00 150,000.00 银行划款手续费 295.00 290.00 合计 210,295.00 210,290.00 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 基金交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 华泰证券 - - 2,341,580.00 1.76% 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 348,243.07 21,896.62 其中：支付销售机构的客户维护费 118,258.75 93,648.01 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数。 H为每日应支付的管理人报酬；E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 69,648.73 4,379.30 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数。 H为每日应支付的托管费； E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 170,234,148.38 655,553.85 6,342,032.07 34,322.39 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有405,495,320份目标ETF基金份额，占目标ETF基金总份额的比例为7.02%。(2014年12月31日：本基金持有27,475,244份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为0.29%)。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 注：无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 注：无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，采用主要投资于目标ETF基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，主要采用二级市场交易的方式买卖，均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 170,234,148.38 - - - - - 170,234,148.38 结算备付金 2,082,557.63 - - - - - 2,082,557.63 存出保证金 1,760,035.43 - - - - - 1,760,035.43 交易性金融资产 - - - - - 1,534,029,345.09 1,534,029,345.09 应收利息 - - - - - 35,296.71 35,296.71 应收申购款 9.94 - - - - 41,699.69 41,709.63 其他资产 - - - - - - - 资产总计 174,076,751.38 - - - - 1,534,106,341.49 1,708,183,092.87 负债 应付证券清算款 - - - - - 22,777,024.94 22,777,024.94 应付赎回款 - - - - - 51,372.17 51,372.17 应付管理人报酬 - - - - - 35,454.88 35,454.88 应付托管费 - - - - - 7,090.97 7,090.97 其他负债 - - - - - 210,192.95 210,192.95 负债总计 - - - - - 23,081,135.91 23,081,135.91 利率敏感度缺口 174,076,751.38 - - - - 1,511,025,205.58 1,685,101,956.96 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,342,032.07 - - - - - 6,342,032.07 结算备付金 350,994.14 - - - - - 350,994.14 存出保证金 32,092.33 - - - - - 32,092.33 交易性金融资产 - - - - - 98,067,388.41 98,067,388.41 应收利息 - - - - - 1,583.42 1,583.42 应收申购款 38,767.39 - - - - 992,131.55 1,030,898.94 资产总计 6,763,885.93 - - - - 99,061,103.38 105,824,989.31 负债 应付赎回款 - - - - - 700,584.51 700,584.51 应付管理人报酬 - - - - - 3,491.45 3,491.45 应付托管费 - - - - - 698.31 698.31 其他负债 - - - - - 212,313.32 212,313.32 负债总计 - - - - - 917,087.59 917,087.59 利率敏感度缺口 6,763,885.93 - - - - 98,144,015.79 104,907,901.72 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险主要来源于沪深300指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 1,534,029,345.09 91.03 98,067,388.41 93.48 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,534,029,345.09 91.03 98,067,388.41 93.48 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“ 沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1. 沪深300指数上升5% 74,830,000.00 4,850,000.00 2. 沪深300指数下降5% -74,830,000.00 -4,850,000.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)金融工具公允价值计量的方法 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为98,067,388.41元，无属于第二层次和第三层次的余额(2013年12月31日：属于第一层次的余额为109,264,083.18元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,534,029,345.09 89.80 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 172,316,706.01 10.09 8 其他各项资产 1,837,041.77 0.11 9 合计 1,708,183,092.87 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 注：无。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：无。 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型 交易型开放式 华泰柏瑞基金管理有限公司 1,534,029,345.09 91.03 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 注：无。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 注：无。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 1.1. 本期国债期货投资评价 注：无。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 1.1. 本基金及目标基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,760,035.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,296.71 5 应收申购款 41,709.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,837,041.77 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,333 788,615.99 1,023,847,361.15 97.40% 27,377,751.17 2.60% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 626,659.44 0.0600% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额总额 367,019,682.35 本报告期期初基金份额总额 71,716,006.01 本报告期基金总申购份额 2,635,784,789.31 减:本报告期基金总赎回份额 1,656,275,683.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,051,225,112.32 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年12月4日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年12月11日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事，2015年10月19日，经公司股东会批准童辉先生为公司监事。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注：无。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 4,852,682,538.69 86.26% 国都证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - 772,946,768.74 13.74% 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于参加浙商银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 2 关于参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行“2016倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月28日 4 关于参加中国农业银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月23日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展部分指数型基金直销赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年10月29日 6 华泰柏瑞基金关于继续参加天天基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 7 华泰柏瑞基金关于继续参加恒丰银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司参加中金公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月17日 9 增加中经北证为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月10日 10 增加泰诚财富为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月10日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司参加平安证券开放式基金申购、定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月18日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月7日 13 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月13日 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月5日 16 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 17 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月28日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月25日 19 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月3日 20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 21 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 22 关于在中国工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月4日 23 华泰柏瑞基金管理有限公司参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月17日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年3月29日 PAGE 第 3 页 共51 页