华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 债券回购融资情况 ...... 41 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 43 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 43 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......44 7.9 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 51 10.9 其他重大事件...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录...... 52 12.2 存放地点...... 52 12.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 44,432,546,988.42 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 金简称 下属分级基金的交 460006 460106 易代码 报告期末下属分级 43,647,654,433.35 份 784,892,555.07 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基 准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资， 在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高 投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性 的基础上，获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 本期已实现收 383,508,748.11 10,880,212.77 益 本期利润 383,508,748.11 10,880,212.77 本期净值收益 0.8441% 0.9646% 率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末基金资产 43,647,654,433.35 784,892,555.07 净值 期末基金份额 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 累计净值收益 42.7022% 47.2183% 率 注：1、本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每 日分配、按日支付”； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.0978 0.0002 过去一个月 0.1270% 0.0002% 0.0292% 0.0000% % % 0.3142 0.0003 过去三个月 0.4027% 0.0003% 0.0885% 0.0000% % % 0.6672 0.0003 过去六个月 0.8441% 0.0003% 0.1769% 0.0000% % % 1.4297 0.0011 过去一年 1.7855% 0.0011% 0.3558% 0.0000% % % 4.3800 0.0011 过去三年 5.4456% 0.0011% 1.0656% 0.0000% % % 自基金合同生效 42.7022 37.112 0.0040 0.0041% 5.5896% 0.0001% 起至今 % 6% % 华泰柏瑞货币 B 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 0.1175 0.0002 过去一个月 0.1467% 0.0002% 0.0292% 0.0000% % % 0.3741 0.0003 过去三个月 0.4626% 0.0003% 0.0885% 0.0000% % % 0.7877 0.0003 过去六个月 0.9646% 0.0003% 0.1769% 0.0000% % % 1.6745 0.0011 过去一年 2.0303% 0.0011% 0.3558% 0.0000% % % 5.1419 0.0011 过去三年 6.2075% 0.0011% 1.0656% 0.0000% % % 自基金合同生效 47.2183 41.628 0.0040 0.0041% 5.5896% 0.0001% 起至今 % 7% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 30 日。B 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证 券股份有限公司管理培训生。2017 年9 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交 本基金的 易部交易员、固定收益部基金经理助理。 姬青 基金经理 2022 年 9 - 8 年 2022 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市 助理 月 5 日 场基金的基金经理。2022 年 12 月起任华 泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2023 年 8 月起任华泰柏 瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金的基金经理。 本基金的 硕士毕业于北京大学。曾任平安银行金融 杨泽 基金经理 2023 年 7 - 9 年 同业交易员、华夏基金交易员。2023 年 1 民 助理 月 13 日 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任 基金经理助理。 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限 公司、平安资产管理有限责任公司，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有 固定收益 限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基 部联席总 金管理有限公司，现任固定收益部联席总 郑青 监、本基 2012 年 6 - 18 年 监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场 金的基金 月 29 日 证券投资基金基金经理，2013 年 7 月至 经理 2017年 11月任华泰柏瑞信用增利债券型 证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月 起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基 金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添 宝货币市场基金的基金经理。2020 年6 月 起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券 投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年6 月 至 2022 年 12 月任华泰柏瑞享利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年 12 月任华泰柏瑞精选 回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利 中短债债券型证券投资基金的基金经理。 2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动 持有短债债券型证券投资基金的基金经 理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任华泰柏 瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起 任华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2023 年 5 月至 2024 年 6 月任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持 有短债债券型证券投资基金的基金经理。 2023 年 11 月起任华泰柏瑞鸿瑞 60 天持 有期债券型证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年经济增长强度先冲高后回落，二季度整体转向震荡。物价增速先降后升，但改善幅度有限，且主要集中在上游原材料价格。地产政策持续渐进式优化，但地产销售、投资改善 依旧乏力。在此背景下，央行于 2 月 5 日下调存款准备金率 0.5 个百分点，2 月 20 日五年期 LPR 从 4.20%下调至 3.95%，二季度没有降准、降息政策出台，但始终保持流动性合理充裕，在缴税、跨月、跨季等重要时点及时净投放。 市场方面，以 DR007 为代表的资金利率中枢在 1.80%-1.90%之间震荡，资金面整体平稳，波 动率有所降低，手工补息整改使得资金分层现象明显缓解。1 月上旬，1 年期同业存单收益率在2.45%附近窄幅震荡，1 月中旬以后开始震荡下行，4 月末受手工补息整改影响，大行存款流失，叠加央行“地量”投放引发市场对资金面收紧的担忧，1 年存单收益率短期内快速上行至 2.18%，而后央行加大了公开市场净投放力度，1 年期存单收益率一路下行至 1.965%。 本基金在 1-2 月维持较为中性的债券仓位和期限，3 月中旬开始提升组合期限和存单占比， 并在二季度维持了中性偏高的久期水平。面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 0.8441%，同期业绩比较基 准收益率为 0.1769%，截至本报告期末华泰柏瑞货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 0.9646%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在实体融资需求恢复、风险偏好抬升之前，资金面或将维持平稳偏松的状态，存贷款利率仍有下行空间，关注是否有超预期的财政政策出台，并警惕可能出现的季末调整。我们将密切关注资金面的边际变化，努力保证组合流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的 收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在努力保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为货币基金的运作目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日 分配、按日支付”。根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本基金在本报告期 A 类共支付 383508748.11 元基金收益并结转为基金份额，B 类共支付 10880212.77 元基金收益并结转为基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 25,703,991,056.78 27,695,087,792.80 结算备付金 5,531,087.90 17,405,024.88 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 17,444,280,742.51 19,834,004,639.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 17,444,280,742.51 19,834,004,639.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,791,789,266.44 7,837,030,602.37 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 25,129,910.10 18,121.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 45,970,722,063.73 55,383,546,181.10 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,511,051,692.12 5,000,779,560.18 应付清算款 - - 应付赎回款 20,925.92 12.00 应付管理人报酬 12,034,447.13 14,398,641.63 应付托管费 3,646,802.13 4,363,224.71 应付销售服务费 8,953,088.05 10,491,585.19 应付投资顾问费 - - 应交税费 26,729.09 22,369.31 应付利润 1,797,047.50 2,997,404.28 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 644,343.37 950,240.51 负债合计 1,538,175,075.31 5,034,003,037.81 净资产： 实收基金 6.4.7.10 44,432,546,988.42 50,349,543,143.29 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 44,432,546,988.42 50,349,543,143.29 负债和净资产总计 45,970,722,063.73 55,383,546,181.10 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 44,432,546,988.42 份，其中下属 A 类基金 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 43,647,654,433.35 份；下属 B 类基金份额净值 1.0000 元， 基金份额总额 784,892,555.07 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 572,516,304.49 528,269,027.62 1.利息收入 389,233,868.15 355,443,507.76 其中：存款利息收入 6.4.7.13 305,772,510.84 276,496,367.89 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 83,461,357.31 78,947,139.87 资产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 183,282,436.34 172,825,519.86 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 183,282,436.34 172,825,519.86 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 - - 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - - “-”号填列） 减：二、营业总支出 178,127,343.61 164,055,419.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 76,623,180.04 67,758,318.26 其中：暂估管理人报 - - 酬 2．托管费 6.4.10.2.2 23,219,145.43 20,532,823.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 56,702,958.56 50,800,760.46 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 21,372,944.44 24,756,074.79 其中：卖出回购金融 21,372,944.44 24,756,074.79 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 20,267.30 14,738.29 8．其他费用 6.4.7.23 188,847.84 192,703.51 三、利润总额（亏损 394,388,960.88 364,213,608.56 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 394,388,960.88 364,213,608.56 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 394,388,960.88 364,213,608.56 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 50,349,543,143 50,349,543,143. 资产 - - .29 29 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 50,349,543,143 50,349,543,143. 资产 - - .29 29 三、本期增减变 - - 动额（减少以“-” 5,916,996,154. - - 5,916,996,154.8 号填列） 87 7 （一）、综合收益 - - 394,388,960.88 394,388,960.88 总额 （二）、本期基金 - - 份额交易产生的 净资产变动数 5,916,996,154. - - 5,916,996,154.8 （净资产减少以 87 7 “-”号填列） 其中：1.基金申 175,494,412,39 175,494,412,397 购款 - - 7.43 .43 - - 2.基金赎 181,411,408,55 - - 181,411,408,552 回款 2.30 .30 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - 资产变动（净资 - - -394,388,960.88 394,388,960.88 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 44,432,546,988 44,432,546,988. 资产 - - .42 42 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 41,814,613,661 41,814,613,661. 资产 - - .97 97 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 41,814,613,661 41,814,613,661. 资产 - - .97 97 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - - -559,061,068.26 号填列） 559,061,068.26 （一）、综合收益 - - 364,214,913.36 364,214,913.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 净资产变动数 - - -559,061,068.26 （净资产减少以 559,061,068.26 “-”号填列） 其中：1.基金申 174,783,468,61 174,783,468,614 购款 - - 4.09 .09 - - 2.基金赎 175,342,529,68 - - 175,342,529,682 回款 2.35 .35 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - 资产变动（净资 - - -364,214,913.36 364,214,913.36 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 41,255,552,593 41,255,552,593. 资产 - - .71 71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原名为友邦华泰货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280 号《关于核准友邦华泰 货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自 2010 年 4 月 30 日 起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更 名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)于 2009 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 2,339,948,671.09 份基金份额，包含认购资金利息折合 367,648.55 份基金 份额。基金份额总额中 A 类基金份额 1,222,555,997.69 份，B 类基金份额 1,117,392,673.40 份。 本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》)的有关规定，本基金根据基金账户内基金份额余额不同，将基金份额分为不同的类别，并依据不同类别的基金份额收取不同的销售服务费。由于适用的销售服务费的费率不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值。根据华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018 年 12 月 18 日发布的《关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告》， 本基金自 2018 年 12 月 20 日起取消基金份额自动升降级业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相 关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 806,199.61 等于：本金 806,116.17 加：应计利息 83.44 减：坏账准备 - 定期存款 25,703,184,857.17 等于：本金 25,490,000,000.00 加：应计利息 213,184,857.17 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 4,661,200,914.88 存款期限 1-3 个月 9,302,807,692.91 存款期限 3 个月以上 11,739,176,249.38 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 25,703,991,056.78 注：存款期限为截止 2024 年 06 月 30 日剩余期限。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市 101,650,103.08 101,819,041.10 168,938.02 0.0004 场 债券 银行间市 17,342,630,639.43 17,351,896,168.23 9,265,528.80 0.0209 场 合计 17,444,280,742.51 17,453,715,209.33 9,434,466.82 0.0212 资产支持证券 - - - - 合计 17,444,280,742.51 17,453,715,209.33 9,434,466.82 0.0212 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 15,969,595.19 - 银行间市场 2,775,819,671.25 - 合计 2,791,789,266.44 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 515,998.69 其中：交易所市场 - 银行间市场 515,998.69 应付利息 - 预提费用 128,344.68 合计 644,343.37 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞货币 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,588,579,038.45 48,588,579,038.45 本期申购 175,201,068,812.40 175,201,068,812.40 本期赎回（以“-”号填列） -180,141,993,417.50 -180,141,993,417.50 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 43,647,654,433.35 43,647,654,433.35 华泰柏瑞货币 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,760,964,104.84 1,760,964,104.84 本期申购 293,343,585.03 293,343,585.03 本期赎回（以“-”号填列） -1,269,415,134.80 -1,269,415,134.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 784,892,555.07 784,892,555.07 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 383,508,748.11 - 383,508,748.11 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -383,508,748.11 - -383,508,748.11 本期末 - - - 华泰柏瑞货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 10,880,212.77 - 10,880,212.77 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,880,212.77 - -10,880,212.77 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 451,634.10 定期存款利息收入 305,197,744.92 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 123,034.73 其他 97.09 合计 305,772,510.84 6.4.7.14 股票投资收益 注：本基金本报告期内无股票投资收益——买卖股票差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 178,369,191.25 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 4,913,245.09 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 183,282,436.34 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 38,050,547,737.15 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 37,946,919,883.33 成本总额 减：应计利息总额 98,709,608.73 减：交易费用 5,000.00 买卖债券差价收入 4,913,245.09 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.21 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 50,903.16 银行间账户服务费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 188,847.84 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2024 年 7 月 10 日发布的《华泰柏瑞 基金管理有限公司关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管 协议的公告》的有关规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2024 年 7 月 10 日 起对本基金增加 C 类基金份额。根据修改后的《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金的基金份额分为 A 类基 金份额、B 类基金份额、C 类基金份额。本基金 A 类、B 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基 金费用的不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和 基金份额累计净值并单独公告。投资人可自由选择申购的基金份额类别。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 76,623,180.04 67,758,318.26 其中：应支付销售机构的客户维 36,107,116.89 31,921,374.00 护费 应支付基金管理人的净管理费 40,516,063.15 35,836,944.26 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管 23,219,145.43 20,532,823.75 费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 合计 中国银行股份有限公司 20,729.10 424.78 21,153.88 华泰证券股份有限公司 1,797.63 35.24 1,832.87 华泰柏瑞基金管理有限公 7,101.43 84.91 7,186.34 司 合计 29,628.16 544.93 30,173.09 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 合计 中国银行股份有限公司 25,166.02 22.45 25,188.47 华泰证券股份有限公司 2,171.30 0.00 2,171.30 华泰柏瑞基金管理有限公 10,510.81 118.23 10,629.04 司 合计 37,848.13 140.68 37,988.81 注：本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，B 类基 金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.01%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 年费率（A 类 0.25%，B 类 0.01%） ÷ 当年天数 H 为每日 A 类或 B 类基金份额应支付的销售服务费 E 为前一日的 A 类或 B 类基金份额的基金资产净值 A 类或 B 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人 按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 3,775,000, 482,191.64 000.00 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 1,432,600, 106,839.19 000.00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行定期 1,227,022,886.98 14,297,110.10 - 11,300,388.92 存款 中国银行活期 806,199.61 451,634.10 874,004.71 1,561.08 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 384,629,898.24 - - 383,508,748.11 - 1,121,150.13 华泰柏瑞货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 10,959,419.42 - -79,206.65 10,880,212.77 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 1,511,051,692.12 元，是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 112403116 24 农业银行 2024 年 7 月 1 99.26 1,721,000 170,818,859.31 CD116 日 150205 15 国开 05 2024 年 7 月 1 102.67 500,000 51,333,219.55 日 170208 17 国开 08 2024 年 7 月 1 104.01 1,700,000 176,821,313.29 日 180206 18 国开 06 2024 年 7 月 1 103.33 300,000 30,998,188.35 日 190409 19 农发 09 2024 年 7 月 1 103.02 5,862,000 603,895,947.41 日 200203 20 国开 03 2024 年 7 月 1 102.25 100,000 10,225,062.97 日 220202 22 国开 02 2024 年 7 月 1 101.34 200,000 20,267,115.34 日 220322 22 进出 22 2024 年 7 月 1 101.98 1,400,000 142,767,739.72 日 230306 23 进出 06 2024 年 7 月 1 101.60 2,800,000 284,471,156.39 日 240304 24 进出 04 2024 年 7 月 1 100.18 400,000 40,072,450.24 日 240411 24 农发 11 2024 年 7 月 1 100.12 1,000,000 100,124,618.45 日 合计 15,983,0001,631,795,671.02 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为具有良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行；定期存款存放在大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 34.10%(2023 年 12 月 31 日：34.22%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 4 年 5 以 6 月 年上 30 日 资 产 货 币 4,662,007,114.4 9,302,807,692.9 11,739,176,249. - - - 25,703,991,056. 资 9 1 38 78 金 结 算 备 5,531,087.90 - - - - - 5,531,087.90 付 金 交 易 性 6,358,220,502.4 10,703,426,492. 17,444,280,742. 金 382,633,747.82 8 21 - - - 51 融 资 产 买 入 返 售 2,791,789,266.4 - - - - - 2,791,789,266.4 金 4 4 融 资 产 应 收 25,129,910.1 申 - - - - - 0 25,129,910.10 购 款 资 产 7,841,961,216.6 15,661,028,195. 22,442,602,741. - -25,129,910.1 45,970,722,063. 总 5 39 59 0 73 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 20,925.92 20,925.92 回 款 应 12,034,447.1 付 - - - - - 3 12,034,447.13 管 理 人 报 酬 应 付 托 - - - - -3,646,802.13 3,646,802.13 管 费 卖 出 回 购 1,511,051,692.1 1,511,051,692.1 金 2 - - - - - 2 融 资 产 款 应 付 销 售 - - - - -8,953,088.05 8,953,088.05 服 务 费 应 付 - - - - -1,797,047.50 1,797,047.50 利 润 应 交 - - - - - 26,729.09 26,729.09 税 费 其 他 - - - - - 644,343.37 644,343.37 负 债 负 债 1,511,051,692.1 - - - -27,123,383.1 1,538,175,075.3 总 2 9 1 计 利 率 6,330,909,524.5 15,661,028,195. 22,442,602,741. - - - 44,432,546,988. 敏 3 39 59 1,993,473.09 42 感 度 缺 口 上 年 度 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 3 年 5 以 12 年上 月 31 日 资 产 货 币 4,378,869,450.7 8,366,434,670.6 14,949,783,671. - - - 27,695,087,792. 资 6 7 37 80 金 结 算 备 17,405,024.88 - - - - - 17,405,024.88 付 金 交 易 性 1,017,743,982.1 9,440,332,840.3 9,375,927,816.6 19,834,004,639. 金 6 2 2 - - - 10 融 资 产 买 入 返 售 7,837,030,602.3 - - - - - 7,837,030,602.3 金 7 7 融 资 产 应 收 申 - - - - - 18,121.95 18,121.95 购 款 资 13,251,049,060. 17,806,767,510. 24,325,711,487. - - 18,121.95 55,383,546,181. 产 17 99 99 10 总 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 12.00 12.00 回 款 应 付 管 14,398,641.6 理 - - - - - 3 14,398,641.63 人 报 酬 应 付 托 - - - - -4,363,224.71 4,363,224.71 管 费 卖 出 回 购 5,000,779,560.1 5,000,779,560.1 金 8 - - - - - 8 融 资 产 款 应 付 销 10,491,585.1 售 - - - - - 9 10,491,585.19 服 务 费 应 付 - - - - -2,997,404.28 2,997,404.28 利 润 应 交 - - - - - 22,369.31 22,369.31 税 费 其 他 - - - - - 950,240.51 950,240.51 负 债 负 债 5,000,779,560.1 - - - -33,223,477.6 5,034,003,037.8 总 8 3 1 计 利 率 敏 8,250,269,499.9 17,806,767,510. 24,325,711,487. - 50,349,543,143. 感 9 99 99 - -33,205,355.6 29 度 8 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 16,116,075.35 16,707,890.88 个基点 市场利率上升 25 -16,075,564.43 -16,668,291.71 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 17,444,280,742.51 19,834,004,639.10 第三层次 - - 合计 17,444,280,742.51 19,834,004,639.10 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,444,280,742.51 37.95 其中：债券 17,444,280,742.51 37.95 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 2,791,789,266.44 6.07 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 25,709,522,144.68 55.93 付金合计 4 其他各项资产 25,129,910.10 0.05 5 合计 45,970,722,063.73 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,511,051,692.12 3.40 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 17.48 3.40 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 24.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 43.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 102.79 3.40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%） 值 1 国家债券 101,650,103.08 0.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,193,344,757.33 4.94 其中：政策 2,193,344,757.33 4.94 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 395,784,438.66 0.89 资券 6 中期票据 10,322,354.87 0.02 7 同业存单 14,743,179,088.57 33.18 8 其他 - - 9 合计 17,444,280,742.51 39.26 剩 余 存 续期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 债券数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 （张） 的账面价值 （%） （元） 1 190409 19 农发 09 6,000,000 618,112,535.73 1.39 2 112491864 24 北京农商 6,000,000 596,142,577.72 1.34 银行 CD030 3 112403116 24 农业银行 6,000,000 595,533,501.37 1.34 CD116 4 112415252 24 民生银行 6,000,000 591,276,729.65 1.33 CD252 5 112481508 24 宁波银行 5,000,000 497,769,865.94 1.12 CD077 6 112415241 24 民生银行 5,000,000 495,528,751.16 1.12 CD241 7 112499763 24 宁波银行 4,200,000 416,483,176.17 0.94 CD050 8 112413040 24 浙商银行 4,000,000 398,036,314.80 0.90 CD040 9 112421085 24 渤海银行 4,000,000 398,017,442.11 0.90 CD085 10 112480988 24 宁波银行 4,000,000 396,399,645.03 0.89 CD071 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0380% 报告期内偏离度的最低值 -0.0081% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 25,129,910.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,129,910.10 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人户 户均持有的基 持有人结构 别 数（户） 金份额 机构投资者 个人投资者 占总 占总 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 （%） （%） 华 泰 柏 4,920,231 8,871.06 9,857,360.48 0.02 43,637,797,072.87 99.98 瑞货币 A 华 泰 柏 146,788 5,347.12 25,824,999.85 3.29 759,067,555.22 96.71 瑞货币 B 合计 5,066,959 8,769.08 35,682,360.33 0.08 44,396,864,628.09 99.92 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 108,622,634.24 0.24 2 个人 39,886,996.20 0.09 3 个人 37,207,852.60 0.08 4 个人 25,142,503.28 0.06 5 个人 24,675,636.44 0.06 6 个人 24,426,295.20 0.05 7 个人 21,915,737.76 0.05 8 个人 20,473,586.74 0.05 9 个人 19,912,822.80 0.04 10 个人 19,093,698.96 0.04 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞货币 A 13,111.74 0.0000 人所有从 业人员持 华泰柏瑞货币 B 25,827.77 0.0033 有本基金 合计 38,939.51 0.0001 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞货币 A 0~10 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 华泰柏瑞货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞货币 A 0~10 开放式基金 华泰柏瑞货币 B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 基金合同生效日 （2009 年 5 月 6 1,222,555,997.69 1,117,392,673.40 日）基金份额总额 本报告期期初基金 48,588,579,038.45 1,760,964,104.84 份额总额 本报告期基金总申 175,201,068,812.40 293,343,585.03 购份额 减：本报告期基金 180,141,993,417.50 1,269,415,134.80 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 43,647,654,433.35 784,892,555.07 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动：2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立 董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公 司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国投证券 3 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东方证券 3 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 注：本报告期内： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国投证 - - - - - - 券 北京高 - - - - - - 华 财通证 - - 5,720,000.00 0.06 - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 大同证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - 6,454,818,00 66.36 - - 券 0.00 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国海证 - - 700,000,000. 7.20 - - 券 00 国金证 - - 1,350,000,00 13.88 - - 券 0.00 国联证 - - - - - - 券 国泰君 - - 700,000,000. 7.20 - - 安 00 国信证 - - - - - - 券 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - 500,000,000. 5.14 - - 券 00 恒泰证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华龙证 - - - - - - 券 华融证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - 15,891,000.0 0.16 - - 券 0 西南证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 诚通证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中金公 - - - - - - 司 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变 1 更网上直销汇款交易业务的收款银 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 行账户的公告 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2 2024 年劳动节前暂停代销机构申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 04 月 26 日 和转换转入业务的公告 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 3 2024 年清明节前暂停代销机构申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 30 日 和转换转入业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提 4 醒投资者防范不法分子假冒公司名 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 义从事非法活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终 5 止和合期货有限公司办理旗下基金 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 相关业务公告 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 6 2024 年春节前暂停代销机构申购和 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 02 日 转换转入业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对 7 营业执照吊销客户采取限制交易措 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 施的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终 8 止北京中期时代基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 办理旗下基金相关业务公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日