华泰柏瑞货币市场证券投资基金(B类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年7月15日 送出日期:2024年7月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金代码 460006 下属基金简称 华泰柏瑞货币B 下属基金交易代码 460106 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年5月6日 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2012年6月29日 基金经理 郑青 理的日期 证券从业日期 2000年7月2日 本合同存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日 其他 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法 律法规或中国证监会另有规定的,按其规定办理。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益。 本基金投资于以下金融工具: 1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、 投资范围 资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用 现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资 主要投资策略 产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 1 、 利 率 预 期 策 略 : 本 基 金 将 首 先 采 用 利 率 预 期 策 略 (Interest-Rate Expectation Strategy),通过利率分析系统,综合研究国内外宏 观经济趋势、财政及货币政策导向、短期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走 势进行预测。根据对未来利率走势的科学预测最终形成投资组合的平均剩余期限,若预 测未来利率将上升,则降低投资组合的平均剩余期限,反之,则增加投资组合的平均剩 余期限。本基金的平均剩余期限将控制在120天之内。 2、估值中枢策略:运用不同品种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行合理估 值,确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素 以及债券的估值原则,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化 作相应调整。 3、类属配置策略:在保持组合资产相对稳定的条件下,本基金在实际操作中将主要依 据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境, 决定不同类属的配 置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资 产配置比例。 4、流动性管理策略:本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流 动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资 产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提 下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等 量配置,以确保基金资产的整体变现能力。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 注:详见《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 申购费 - 0% 本基金通常情况下不收 (前收费) 取申购费用 赎回费 - 0% 本基金通常情况下不收 取赎回费用 注: 本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外: (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为 确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当 日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超 过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 (2)如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,当投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.33% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 0.01% 销售机构 审计费用 120,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构 注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华泰柏瑞货币B 基金运作综合费率(年化) 0.44% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为货币市场基金,存在的风险分为系统风险、非系统风险和其它风险三大类,具体包括利率风 险、购买力风险、信用风险和流动性风险等。具体而言,货币市场基金面临以下风险: (一)系统风险 货币市场基金的系统风险是指外部发生的、并非基金本身能够控制的来自政治、经济、政策、法规的 变更等所导致的市场行情波动而产生的投资风险。证券市场价格因受各种影响 市场整体的因素如经济因 素、政治因素、投资心理和交易监管制度等的影响而引起波动,从而导致基金收益水平变化,使本基金资 产面临的风险。 (二)非系统性风险 非系统性风险是由于局部因素造成的风险,是货币市场基金自身经营管理所带来的风险,基金本身可 以通过一定的方法避免。 (三)其他风险 基金所面临的其它风险还包括: (1)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; (2)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (3)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常 工作,从而影 响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险等等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞货币市场证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料