华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 39,958,650,917.84 份 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超 过业绩基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进 行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数 量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证 基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资 收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 下属分级基金的交易代码 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 39,864,317,388.19 份 94,333,529.65 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 1.本期已实现收益 199,280,087.23 937,435.43 2.本期利润 199,280,087.23 937,435.43 3.期末基金资产净值 39,864,317,388.19 94,333,529.65 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4794% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.3900% 0.0002% 过去六个月 1.0052% 0.0017% 0.1779% 0.0000% 0.8273% 0.0017% 过去一年 2.1419% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 1.7870% 0.0016% 过去三年 6.7707% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 5.7051% 0.0020% 过去五年 13.8321% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 12.0568% 0.0029% 自基金合同 35.9813% 0.0043% 4.6134% 0.0001% 31.3679% 0.0042% 生效起至今 华泰柏瑞货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5402% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.4508% 0.0002% 过去六个月 1.1265% 0.0017% 0.1779% 0.0000% 0.9486% 0.0017% 过去一年 2.3861% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 2.0312% 0.0016% 过去三年 7.5382% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 6.4726% 0.0020% 过去五年 15.1614% 0.0029% 1.7753% 0.0000% 13.3861% 0.0029% 自基金合同 39.3626% 0.0043% 4.6134% 0.0001% 34.7492% 0.0042% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 固定收益 16 年证券（基金）从业经验，经济学硕 部副总 2012年6 月29 士。曾任职于国信证券股份有限公司、平 郑青 监、本基 日 - 16 年 安资产管理有限责任公司，2008 年 3 月 金的基金 至 2010 年 4 月任中海基金管理有限公司 经理 交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任债券研究员。2012 年 6 月 起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基 金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 的基金经理。2015 年 1 月起任固定收益 部副总监。2015 年 7 月起任华泰柏瑞交 易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的 基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新 利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 7 月起任华泰 柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰 柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的 基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第三季度，经济基本面下行压力增大，CPI 与 PPI 的价格剪刀差扩大，宏观经济呈现 “滞涨”特征。货币政策依旧稳字当头，央行在 7 月初进行了超预期的全面降准，逆回购维持日常微量、月末增量投放，资金面整体平衡偏松，9 月资金中枢略有小幅上移。在这样的背景下，货币市场市场收益率在 7 月进入下行通道，8 月震荡，9 月整体上行且波动加大。华泰柏瑞货币保 持较中性的期限，尽量提升组合整体收益。同时仍然注重保持组合的高流动性和再配置能力。面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 展望未来，经济仍处于复苏进程之中，国内通胀压力一直停留在 PPI 层面，并未向 CPI 扩散 产生全面通胀压力，未来需要警惕 PPI 向 CPI 非食品传导通胀压力。第四季度地方债发行预期提速，进一步的宽信用政策或出台，理财整改等事件冲击仍具有不确定性。华泰柏瑞货币将始终保持组合的高流动性，并通过持续的再配置以不断提升组合的收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，获取较高收益”为货币基金的运作目标。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华泰柏瑞货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4794%，本报告期华泰柏瑞货币 B 的基 金份额净值收益率为 0.5402%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,942,542,315.67 28.11 其中：债券 11,942,542,315.67 28.11 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 13,367,115,924.55 31.46 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 17,012,540,258.43 40.04 付金合计 4 其他资产 168,002,710.36 0.40 5 合计 42,490,201,209.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.56 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,132,174,753.91 5.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 39.06 6.27 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 10.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 9.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 6.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 40.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 105.93 6.27 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 1,225,212,260.70 3.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 789,968,127.36 1.98 其中：政策 789,968,127.36 1.98 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 170,000,288.39 0.43 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,757,361,639.22 24.42 8 其他 - - 9 合计 11,942,542,315.67 29.89 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112185944 21 宁波银行 6,000,000 598,742,644.29 1.50 CD207 2 112180578 21 宁波银行 3,800,000 375,796,355.26 0.94 CD121 3 112183529 21 徽商银行 3,500,000 345,137,136.29 0.86 CD090 4 112121287 21 渤海银行 3,000,000 299,332,073.60 0.75 CD287 5 112121221 21 渤海银行 3,000,000 298,683,055.30 0.75 CD221 6 2103683 21 进出 683 2,800,000 279,845,890.77 0.70 7 112117076 21 光大银行 2,500,000 246,596,669.09 0.62 CD076 8 2103684 21 进出 684 2,400,000 239,786,829.33 0.60 9 219941 21 贴现国债 41 2,300,000 229,247,377.57 0.57 10 112116150 21 上海银行 2,200,000 217,805,136.56 0.55 CD150 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0106% 报告期内偏离度的最低值 -0.0167% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0054% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,363.55 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 167,965,129.07 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 217.74 7 其他 - 8 合计 168,002,710.36 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 报告期期初基金 43,773,883,126.75 296,210,356.68 份额总额 报告期期间基金 141,760,324,494.07 10,949,849.47 总申购份额 报告期期间基金 145,669,890,232.63 212,826,676.50 总赎回份额 报告期期末基金 39,864,317,388.19 94,333,529.65 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日