华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞货币 交易代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 38,316,716,604.79 份 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求 投资目标 超过业绩基准的稳健投资收益。 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工 具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论 投资策略 以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理 性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获 得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品 风险收益特征 种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 下属分级基金的交易代码 460006 460106 报告期末下属分级基金的份额总额 343,117,609.09 份 37,973,598,995.70 份 第 2 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 1. 本期已实现收益 2,184,938.56 332,695,524.50 2.本期利润 2,184,938.56 332,695,524.50 3.期末基金资产净值 343,117,609.09 37,973,598,995.70 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5958% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5064% 0.0007% 月 华泰柏瑞货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6563% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5669% 0.0007% 月 第 3 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 注:本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 郑青女士,11 年证券(基金) 从业经验,经济学硕士。曾任 职于国信证券股份有限公司、 平安资产管理有限责任公司, 固定收益 2008 年 3 月至 2010 年 4 月任 部副总监、 2012 年 6 月 中海基金管理有限公司交易 郑青 - 11 年 本 基 金 的 29 日 员,2010 年加入华泰柏瑞基 基金经理 金管理有限公司,任债券研究 员。2012 年 6 月起任华泰柏 瑞货币市场证券投资基金基 金经理,2013 年 7 月起任华 泰柏瑞信用增利债券型证券 第 5 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 投资基金基金经理。2015 年 1 月起任固定收益部副总监。 2015 年 7 月起任华泰柏瑞交 易型货币市场证券投资基金 的基金经理。2016 年 9 月起 任华泰柏瑞天添宝货币市场 证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度央行重启了 14 天、28 天逆回购,虽然利率比 7 天的利率高,从而抬高了银行 间质押式回购的加权利率中枢,但是由于公开市场操作在整个三季度中是净投放的,因此除了 9 月后半月之外其他时间资金面都比较稳定宽松。9 月末受到季末因素、汇率波动、MPA 考核因素影 响,非银机构之间资金面出现紧张,回购、同业存款、存单、短融利率均出现上行,以 AAA 评级 的一年期同业存单利率为例,9 月最高时比之前较低时候的利率高大约 20BP。货币基金在这段时 间中通过提前安排资金到期,提高高流动性资产比例的方法,应对机构的集中赎回,保证了流动 性。同时择机配置了相对高收益的资产。 第 6 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A 类和 B 类分别上涨 0.5958%和 0.6563%,同期本基金的业绩比较基 准上涨 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 14,753,152,520.19 32.50 其中:债券 14,753,152,520.19 32.50 - 资产支持证券 - 5,306,661,692.34 2 买入返售金融资产 11.69 其中:买断式回购的买入 2,686,174,641.60 5.92 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 25,159,711,196.89 55.43 计 4 其他资产 171,809,747.96 0.38 5 合计 45,391,335,157.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.89 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 6,985,669,967.89 18.23 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本基金债券正回购的基金余额未超过资产净值的 20% 第 7 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 29.43 17.71 其中:剩余存续期超过 397 0.78 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 18.58 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 11.36 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 20.81 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 37.84 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 118.02 17.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 209,633,746.57 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,137,577,632.59 8.19 其中:政策性金融债 3,137,577,632.59 8.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,000,712,199.88 13.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,405,228,941.15 16.72 第 8 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 8 其他 - - 9 合计 14,753,152,520.19 38.50 剩余存续期超过 397 天的浮 10 298,864,258.44 0.78 动利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 160401 16 农发 01 11,000,000 1,100,208,792.92 2.87 16 浙商 2 111613005 10,000,000 999,619,186.98 2.61 CD005 3 160204 16 国开 04 6,400,000 639,522,232.40 1.67 16 大连银行 4 111695745 5,000,000 491,633,017.44 1.28 CD008 16 平安 5 111611256 4,000,000 396,891,683.84 1.04 CD256 6 150222 15 国开 22 3,700,000 370,037,061.41 0.97 7 160202 16 国开 02 3,000,000 298,864,258.44 0.78 16 兴业 8 111610530 3,000,000 298,013,300.25 0.78 CD530 16 浦发 9 111609250 3,000,000 297,730,011.90 0.78 CD250 16 兴业 10 111610531 3,000,000 295,756,181.99 0.77 CD531 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0494% 报告期内偏离度的最低值 0.0221% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 第 9 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。 5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 159,450,767.66 4 应收申购款 12,358,980.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 171,809,747.96 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 报告期期初基金份额总额 420,170,351.89 36,578,524,949.34 报告期期间基金总申购份额 229,705,028.60 62,016,223,409.56 报告期期间基金总赎回份额 306,757,771.40 60,621,149,363.20 报告期期末基金份额总额 343,117,609.09 37,973,598,995.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 交易份额(份) 交易方式 交易日期 交易金额(元) 适用费率 序号 第 10 页 共 11 页  华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度报告 1 申购 2016 年 8 月 10 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 2 申购 2016 年 7 月 20 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页