华泰柏瑞货币市场证券投资基金2012年半年度报告摘要 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 375,167,383.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 下属分级基金的交易代码: 460006 460106 报告期末下属分基基金的份额总额 70,697,512.11份 304,469,871.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益。 投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽 联系电话 021-38601777 010-66594855 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 217,919.48 1,412,077.64 本期利润 217,919.48 1,412,077.64 本期净值收益率 1.6413% 1.7611% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末基金资产净值 70,697,512.11 304,469,871.07 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 金额单位:人民币元 注:1、本基金的收益分配为按月结转份额 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2471% 0.0024% 0.0353% 0.0001% 0.2118% 0.0023% 过去三个月 0.7655% 0.0021% 0.1200% 0.0001% 0.6455% 0.0020% 过去六个月 1.6413% 0.0024% 0.2464% 0.0001% 1.3949% 0.0023% 过去一年 3.0557% 0.0022% 0.5019% 0.0001% 2.5538% 0.0021% 过去三年 5.1069% 0.0033% 1.2716% 0.0002% 3.8353% 0.0031% 自基金合同生效日起至今 5.1537% 0.0034% 1.3276% 0.0002% 3.8261% 0.0032% 华泰柏瑞货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2658% 0.0024% 0.0353% 0.0001% 0.2305% 0.0023% 过去三个月 0.8247% 0.0021% 0.1200% 0.0001% 0.7047% 0.0020% 过去六个月 1.7611% 0.0024% 0.2464% 0.0001% 1.5147% 0.0023% 过去一年 3.2965% 0.0022% 0.5019% 0.0001% 2.7946% 0.0021% 过去三年 5.8297% 0.0033% 1.2716% 0.0002% 4.5581% 0.0031% 自基金合同生效日起至今 5.9140% 0.0034% 1.3276% 0.0002% 4.5864% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈涛 本基金的基金经理 2009年5月6日 - 19年 沈涛先生,经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司,2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理,2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理,2011年9月起兼任华泰柏瑞信用增利债券型基金基金经理。 郑青 本基金的基金经理 2012年6月29日 - 7年 郑青女士,7年证券(基金)从业经验,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。 注:1.本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2012年6月30日,公司的公募基金管理规模为367.75亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 82,910,952.89 98,722,442.89 结算备付金 1,009,090.91 1,177,272.73 存出保证金 - - 交易性金融资产 25,147,739.46 9,987,007.93 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 25,147,739.46 9,987,007.93 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 133,200,749.80 60,000,450.00 应收证券清算款 - 40,022,175.00 应收利息 952,403.53 76,572.75 应收股利 - - 应收申购款 192,368,911.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 435,589,847.59 209,985,921.30 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 60,000,000.00 - 应付赎回款 994.04 3,792.07 应付管理人报酬 20,809.25 30,480.54 应付托管费 6,305.86 9,236.53 应付销售服务费 3,512.89 4,692.93 应付交易费用 2,587.68 1,250.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 159,153.39 181,970.34 递延所得税负债 - - 其他负债 229,101.30 214,529.67 负债合计 60,422,464.41 445,952.48 所有者权益: 实收基金 375,167,383.18 209,539,968.82 未分配利润 - - 所有者权益合计 375,167,383.18 209,539,968.82 负债和所有者权益总计 435,589,847.59 209,985,921.30 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公司整体公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年,央行在2月份进行了年内首次存款准备金率下调,主要是为了应对紧张的资金面,对债券市场并未起到显著的影响。随着资金面的逐步缓解,2季度,短期债券收益率出现了快速的下降,6月和7月初的两次降息,也对债券价格的上涨起到了推波助澜的作用。因此,今年上半年整体市场运行对货币基金较为有利,既有较高的债券收益率可以锁定收益,又有收益率快速下降带来的资本利得。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额总额为375,167,383.18份。其中A类基金份额总额70,697,512.11份 B类基金份额总额304,469,871.07份。合同生效日至本报告期末,A类基金的份额净值收益率为5.1537% ,B类基金的份额净值收益率为5.9140% ,业绩基准收益率为1.3276%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年,市场对存款准备金下调的预期迟迟没有兑现,央行一直在使用逆回购的方式向市场注入流动性,而逆回购的收益率则保持在一个相对较高的水平,这制约了债券收益率下行的空间,市场资金价格的波动也导致6月末以来债券收益率出现了较大幅度的调整。目前经济仍然低迷,并且在较长一段时间里,库存的调整,产能的调整都难以结束,债券市场整体风险不大,但需要警惕资金价格波动给债券市场带来的风险,另一方面,信用产品可能将持续的面对供给压力和信用风险的冲击。因此下半年货币基金将积极捕捉债券配置的时机,信用产品的配置,则主要集中在高信用等级的短期债券上。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。 本基金在本报告期内共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份额: 收益支付日:第1次 2012年1月6日 第2次 2012年2月6日 第3次 2012年3月6日 第4次 2012年4月6日 第5次 2012 年5月7日 第6次 2012年6月6日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 1,949,806.61 1,725,981.98 1.利息收入 1,929,964.91 1,713,309.29 其中:存款利息收入 1,583,092.65 138,753.50 债券利息收入 167,395.52 1,090,815.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 179,476.74 483,740.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 19,841.70 12,672.69 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 19,841.70 12,672.69 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 319,809.49 401,394.85 1.管理人报酬 161,108.56 224,713.33 2.托管费 48,820.78 68,095.00 3.销售服务费 21,916.96 18,246.72 4.交易费用 - - 5.利息支出 11,635.71 6,720.60 其中:卖出回购金融资产支出 11,635.71 6,720.60 6.其他费用 76,327.48 83,619.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,629,997.12 1,324,587.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,629,997.12 1,324,587.13 注: 1、报告截止日2012年6月30日,基金份额总额为375,167,383.18份。其中A类基金份额总额70,697,512.11份 B类基金份额总额304,469,871.07份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 209,539,968.82 - 209,539,968.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,629,997.12 1,629,997.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 165,627,414.36 - 165,627,414.36 其中:1.基金申购款 612,931,683.52 - 612,931,683.52 2.基金赎回款 -447,304,269.16 - -447,304,269.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,629,997.12 -1,629,997.12 五、期末所有者权益(基金净值) 375,167,383.18 - 375,167,383.18 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 166,637,313.94 - 166,637,313.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,324,587.13 1,324,587.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -57,469,381.99 - -57,469,381.99 其中:1.基金申购款 349,969,102.34 - 349,969,102.34 2.基金赎回款 -407,438,484.33 - -407,438,484.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,324,587.13 -1,324,587.13 五、期末所有者权益(基金净值) 109,167,931.95 - 109,167,931.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原友邦华泰货币市场证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》于2009年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额,包含认购资金利息折合367,648.55份基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份,B级基金份额1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据基金账户内基金份额余额不同,将基金份额分为不同的级别,并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份),即升级为B级份额持有人,如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份(含4,000,000份),即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在1年以内(含1年)的债券回购,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 955,000,000.00 100.00% 1,461,800,000.00 100.00% 注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:无。 6.4.8.1.2 债券交易 注: 无。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 161,108.56 224,713.33 其中:支付销售机构的客户维护费 17,757.36 5,908.90 6.4.8.1.4 权证交易 注:无。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 48,820.78 68,095.00 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 华泰柏瑞基金管理有限公司 986.92 1,773.72 2,760.64 中国银行股份有限公司 9,473.30 765.06 10,238.36 华泰证券股份有限公司 424.70 1,087.60 1,512.30 合计 10,884.92 3,626.38 14,511.30 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 华泰柏瑞基金管理有限公司 1,127.79 5,350.46 6,478.25 中国银行股份有限公司 6,157.49 - 6,157.49 华泰证券股份有限公司 31.55 757.97 789.52 华泰联合证券有限责任公司 6.20 - 6.20 合计 7,323.03 6,108.43 13,431.46 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限公司 - - - - 42,250,000.00 10,027.11 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限公司 71,248,016.18 40,475,389.04 - - - - 注:1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 基金合同生效日(2009年5月6日)持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 21,326,296.11 21,326,296.11 期间申购/买入总份额 - 368,486.31 368,486.31 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 5,910.00 5,910.00 期末持有的基金份额 - 21,688,872.42 21,688,872.42 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 7.12% 5.78% 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计 基金合同生效日(2009年5月6日)持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 10,857,843.37 10,857,843.37 期间申购/买入总份额 - 10,127,215.41 10,127,215.41 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 20,985,058.78 20,985,058.78 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 23.05% 19.22% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 67,910,952.89 62,810.36 2,347,884.02 62,542.27 注:1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 2、本报告期内的申购总份额为红利再投资。 3、期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 25,147,739.46 5.77 其中:债券 25,147,739.46 5.77 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 133,200,749.80 30.58 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 83,920,043.80 19.27 4 其他各项资产 193,321,314.53 44.38 5 合计 435,589,847.59 100.00 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期间未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:截至本报告期末2012年6月30日止,本基金未持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:截至本报告期末2012年6月30日止,本基金未持有股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.24 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2012年5月30日 25.03 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 2 2012年5月31日 25.19 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 3 2012年6月1日 25.24 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 4 2012年6月2日 25.24 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 5 2012年6月3日 25.24 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 6 2012年6月4日 26.72 因基金资产规模变动引起的被动超比例 于6月5日调整完毕 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 11 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 59.21 15.99 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 5.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.70 - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 64.58 15.99 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注: 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,147,739.46 6.70 其中:政策性金融债 25,147,739.46 6.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 25,147,739.46 6.70 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 10,139,403.74 2.70 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 090306 09进出06 100,000 10,139,403.74 2.70 2 110242 11国开42 100,000 10,003,486.61 2.67 3 110414 11农发14 50,000 5,004,849.11 1.33 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.04% 报告期内偏离度的最低值 -0.00% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01% 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 952,403.53 4 应收申购款 192,368,911.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 193,321,314.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 7.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华泰柏瑞货币A 3,776 18,722.86 6,314,770.28 8.93% 64,382,741.83 91.07% 华泰柏瑞货币B 24 12,686,244.63 223,269,871.07 73.33% 81,200,000.00 26.67% 合计 3,800 98,728.26 229,584,641.35 61.20% 145,582,741.83 38.80% §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 华泰柏瑞货币A 90,334.70 0.1278% 华泰柏瑞货币B - - 合计 90,334.70 0.0241% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 本报告期期初基金份额总额 37,921,215.00 171,618,753.82 本报告期基金总申购份额 211,810,554.45 401,121,129.07 减:本报告期基金总赎回份额 179,034,257.34 268,270,011.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 70,697,512.11 304,469,871.07 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0万份。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 报告期内未召开基金份额持有人大会。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,基金管理人的股东书面一致同意陈国杰辞任公司董事职务,任命RajeevMittal先生为公司董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内基金投资策略未改变。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 - - 955,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注: 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年8月28日 2012年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年8月28日