华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞先行混合”，基金代码保持不变。 本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、 证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 第2页共50页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 §4管理人报告...... 9 4.1基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1资产负债表...... 14 6.2利润表...... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4报表附注...... 17 §7投资组合报告...... 34 7.1期末基金资产组合情况...... 34 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12投资组合报告附注...... 45 §8基金份额持有人信息...... 46 第3页共50页 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9开放式基金份额变动...... 46 §10重大事件揭示...... 47 10.1基金份额持有人大会决议...... 47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4基金投资策略的改变...... 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8其他重大事件 ...... 49 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 50 §12备查文件目录...... 50 12.1备查文件目录 ...... 50 12.2存放地点...... 50 12.3查阅方式...... 50 第4页共50页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 420,818,848.62份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发 投资目标 现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险 可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业 和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴 含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被 低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。 2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造 能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取 较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策 投资策略 略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资 产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市 场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分 析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和 判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和 其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。 基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利 于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险与预期 风险收益特征 收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页共50页 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 第6页共50页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 43,462,231.90 本期利润 64,197,281.64 加权平均基金份额本期利润 0.1878 本期加权平均净值利润率 10.64% 本期基金份额净值增长率 11.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 205,262,744.62 期末可供分配基金份额利润 0.4878 期末基金资产净值 785,005,803.41 期末基金份额净值 1.865 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 90.14% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 7.43% 0.91% 4.01% 0.54% 3.42% 0.37% 第7页共50页 过去三个月 4.19% 0.91% 4.90% 0.49% -0.71% 0.42% 过去六个月 11.61% 0.83% 8.65% 0.45% 2.96% 0.38% 过去一年 20.95% 0.86% 13.30% 0.54% 7.65% 0.32% 过去三年 127.44% 1.97% 59.07% 1.40% 68.37% 0.57% 自基金合同 90.14% 1.55% 35.36% 1.22% 54.78% 0.33% 生效起至今 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平 衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年6月22日至2017年6月30日。 2、本基金基金合同生效日为2010年6月22日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、 第8页共50页 （十）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产的5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金 以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 第9页共50页 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 副总经理。曾在美国 巴克莱全球投资管理 有限公司（BGI ）担 任投资经理，2012年 8 月加入华泰柏瑞基 金管理有限公司， 2013年8月起任华泰 柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金 副总经 经理，2013年10月起 理、本基 2015年3月 任公司副总经理， 田汉卿 金的基金 18日 - 15 2014年12月起任华泰 经理 柏瑞量化优选灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理，2015 年3月起任华泰柏瑞 量化先行混合型证券 投资基金的基金经理 和华泰柏瑞量化驱动 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理，2015年6月起任 华泰柏瑞量化智慧灵 第10页共50页 活配置混合型证券投 资基金的基金经理和 华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合 型发起式证券投资基 金的基金经理。2016 年5月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定 期开放混合型发起式 证券投资基金的基金 经理。2017年3月起 任华泰柏瑞惠利灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理。 2017年5月起任华泰 柏瑞量化创优灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。本科 与研究生毕业于清华 大学,MBA毕业于美 国加州大学伯克利分 校哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 第11页共50页 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生4次，为量化投资因投资策略需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策， 短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在4、5月份市场的波动中基本反应了。 随着IPO发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和MLF等操作释放流动性，市场流动性问 题逐步缓解。5月24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。 本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益，主动风险也相对较低。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.8650元；本报告期基金份额净值增长率为11.61%，业 绩比较基准收益率为8.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017下半年,我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。 尽管17年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临 第12页共50页 调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根 本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的 选择。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每 次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面 值。本报告期内，基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 第13页共50页 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 87,124,764.75 10,202,835.11 结算备付金 1,298,969.75 808,860.93 存出保证金 187,485.93 67,805.72 交易性金融资产 6.4.7.2 758,055,457.95 333,802,232.95 其中：股票投资 738,101,457.95 323,802,232.95 基金投资 - - 债券投资 19,954,000.00 10,000,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,123,785.22 134,239.68 应收利息 6.4.7.5 376,065.29 246,425.95 应收股利 - - 应收申购款 8,173,570.14 853,109.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 861,340,099.03 346,115,509.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第14页共50页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,179,280.91 - 应付赎回款 71,685,959.91 270,703.58 应付管理人报酬 964,926.87 434,226.18 应付托管费 160,821.14 72,371.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 898,125.49 370,407.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 445,181.30 360,910.40 负债合计 76,334,295.62 1,508,618.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 420,818,848.62 206,288,840.31 未分配利润 6.4.7.10 364,186,954.79 138,318,051.10 所有者权益合计 785,005,803.41 344,606,891.41 负债和所有者权益总计 861,340,099.03 346,115,509.99 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.8650元，基金份额总额420818848.62份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 71,935,600.38 -23,340,829.31 1.利息收入 267,481.66 186,260.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 156,253.83 53,151.03 债券利息收入 107,922.27 112,015.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,305.56 21,093.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 50,580,050.12 -6,384,577.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,479,761.55 -9,238,764.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,840.00 -8,920.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 第15页共50页 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,096,448.57 2,863,107.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 20,735,049.74 -17,233,117.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 353,018.86 90,605.11 减：二、费用 7,738,318.74 3,633,008.43 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,444,038.28 2,079,493.84 2．托管费 6.4.10.2.2 740,673.03 346,582.34 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,359,156.51 1,005,688.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 194,450.92 201,244.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 64,197,281.64 -26,973,837.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 64,197,281.64 -26,973,837.74 列） 注：本基金合同生效日为2010年6月22日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 206,288,840.31 138,318,051.10 344,606,891.41 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 64,197,281.64 64,197,281.64 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 214,530,008.31 161,671,622.05 376,201,630.36 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 389,189,261.16 301,376,054.90 690,565,316.06 2.基金赎回款 -174,659,252.85 -139,704,432.85 -314,363,685.70 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 第16页共50页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 420,818,848.62 364,186,954.79 785,005,803.41 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 197,223,427.66 134,668,819.28 331,892,246.94 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -26,973,837.74 -26,973,837.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -7,485,691.70 -4,926,341.90 -12,412,033.60 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 43,963,148.74 17,859,158.96 61,822,307.70 2.基金赎回款 -51,448,840.44 -22,785,500.86 -74,234,341.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 189,737,735.96 102,768,639.64 292,506,375.60 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第17页共50页 第158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》 于2010年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额， 其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公 司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋上证国债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第18页共50页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第19页共50页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 87,124,764.75 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 87,124,764.75 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 718,260,329.77 738,101,457.95 19,841,128.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,913,660.00 19,954,000.00 40,340.00 合计 19,913,660.00 19,954,000.00 40,340.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 738,173,989.77 758,055,457.95 19,881,468.18 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 第20页共50页 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 15,569.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 575.54 应收债券利息 359,835.62 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 84.30 合计 376,065.29 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 897,900.49 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 898,125.49 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 266,662.81 预提费用 178,518.49 合计 445,181.30 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 206,288,840.31 206,288,840.31 本期申购 389,189,261.16 389,189,261.16 第21页共50页 本期赎回(以"-"号填列) -174,659,252.85 -174,659,252.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 420,818,848.62 420,818,848.62 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 74,806,710.25 63,511,340.85 138,318,051.10 本期利润 43,462,231.90 20,735,049.74 64,197,281.64 本期基金份额交易 86,993,802.47 74,677,819.58 161,671,622.05 产生的变动数 其中：基金申购款 162,814,797.00 138,561,257.90 301,376,054.90 基金赎回款 -75,820,994.53 -63,883,438.32 -139,704,432.85 本期已分配利润 - - - 本期末 205,262,744.62 158,924,210.17 364,186,954.79 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 143,862.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,438.21 其他 953.25 合计 156,253.83 注：本基金“存款利息收入”的“其他”为本期申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 666,627,647.38 减：卖出股票成本总额 623,147,885.83 买卖股票差价收入 43,479,761.55 第22页共50页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 3,840.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,840.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,247,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 9,996,160.00 成本总额 减：应收利息总额 247,000.00 买卖债券差价收入 3,840.00 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共50页 股票投资产生的股利收益 7,096,448.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,096,448.57 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 20,735,049.74 ——股票投资 20,698,549.74 ——债券投资 36,500.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 20,735,049.74 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 336,518.47 转换费收入 16,500.39 合计 353,018.86 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归 入基金财产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,358,806.51 银行间市场交易费用 350.00 合计 2,359,156.51 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 第24页共50页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 6,932.43 银行间账户服务费 9,000.00 合计 194,450.92 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第25页共50页 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 270,384,106.44 16.11% - - 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 249,283.77 16.15% - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 - - - - 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 4,444,038.28 2,079,493.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,292,555.22 736,755.78 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 第26页共50页 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 740,673.03 346,582.34 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2010年 10,000,600.00 10,000,600.00 6月22日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 2.38% 5.27% 占基金总份额比例 注：基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司在上年度认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费1,000.00元。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 第27页共50页 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 87,124,764.75 143,862.37 6,969,215.12 47,352.50 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金在本报告期内未有其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 长缆2017年62017年 新股流 002879 科技月5日 7月7 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 日 金龙2017年62017年 新股流 002882 羽月15日7月17 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 睿能2017年62017年 新股流 603933 科技月28日 7月6 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 旭升2017年62017年 新股流 603305 股份月30日7月10 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 百达2017年62017年 新股流 603331 精工月27日 7月5 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 富满2017年62017年 新股流 300671 电子月27日 7月5 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 603617 君禾2017年62017年 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股份月23日 7月3 通受限 第28页共50页 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期原因 估值单 日期开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注 价 象屿 2017重大 2017 600057股份年6月事项 10.17年7月 10.17 704,987 7,446,599.307,169,717.79 - 27日 4日 天夏 2017重大 000662智慧年6月资产 16.00 - - 231,188 4,375,740.143,699,008.00 - 5日重组 江粉 2017重大 2017 002600磁材年2月资产 11.46年8月 6.25 242,800 2,625,658.002,782,488.00 - 27日重组 9日 航天 2016重大 2017 002025电器年9月资产 24.95年7月 22.46 101,334 2,038,173.152,528,283.30 - 12日重组 4日 东诚 2017重大 2017 002675药业年6月资产 14.26年7月 12.84 44,500 661,104.00 634,570.00 - 19日重组 17日 2017发行 2017 300252金信年5月股份 21.65年7月 19.49 20,500 486,673.00 443,825.00 - 诺 12日购买 27日 资产 科恒 2017重大 300340股份年6月资产 40.11 - - 6,800 319,137.00 272,748.00 - 5日重组 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元， 无债券作为质押。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 第29页共50页 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年6月30日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 19,954,000.00 9,998,000.00 合计 19,954,000.00 9,998,000.00 注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第30页共50页 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2016年6月30日 AAA - 15,440.60 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 15,440.60 注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 第31页共50页 本期末 1个月以内 1-3个3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 资产 银行存款 87,124,764.75 - - - - -87,124,764.75 结算备付金 1,298,969.75 - - - - - 1,298,969.75 存出保证金 187,485.93 - - - - - 187,485.93 交易性金融资产 9,992,000.00 -9,962,000.00 - -738,101,457.95758,055,457.95 应收证券清算款 - - - - - 6,123,785.22 6,123,785.22 应收利息 - - - - - 376,065.29 376,065.29 应收申购款 - - - - - 8,173,570.14 8,173,570.14 其他资产 - - - - - - - 资产总计 98,603,220.43 -9,962,000.00 - -752,774,878.60861,340,099.03 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,179,280.91 2,179,280.91 应付赎回款 - - - - -71,685,959.9171,685,959.91 应付管理人报酬 - - - - - 964,926.87 964,926.87 应付托管费 - - - - - 160,821.14 160,821.14 应付交易费用 - - - - - 898,125.49 898,125.49 其他负债 - - - - - 445,181.30 445,181.30 负债总计 - - - - -76,334,295.6276,334,295.62 利率敏感度缺口 98,603,220.43 -9,962,000.00 - -676,440,582.98785,005,803.41 上年度末 1-3个 2016年12月311个月以内月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 10,202,835.11 - - - - -10,202,835.11 结算备付金 808,860.93 - - - - - 808,860.93 存出保证金 67,805.72 - - - - - 67,805.72 交易性金融资产 10,000,000.00 - - - -323,802,232.95333,802,232.95 应收证券清算款 - - - - - 134,239.68 134,239.68 应收利息 - - - - - 246,425.95 246,425.95 应收申购款 - - - - - 853,109.65 853,109.65 其他资产 - - - - - - - 资产总计 21,079,501.76 - - - -325,036,008.23346,115,509.99 负债 应付赎回款 - - - - - 270,703.58 270,703.58 应付管理人报酬 - - - - - 434,226.18 434,226.18 应付托管费 - - - - - 72,371.03 72,371.03 应付交易费用 - - - - - 370,407.39 370,407.39 其他负债 - - - - - 360,910.40 360,910.40 负债总计 - - - - - 1,508,618.58 1,508,618.58 利率敏感度缺口 21,079,501.76 - - - -323,527,389.65344,606,891.41 第32页共50页 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于 2017年6月30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.54%(2016年6月30日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年6 月30日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 738,101,457.95 94.02 323,802,232.95 93.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 738,101,457.95 94.02 323,802,232.95 93.96 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 第33页共50页 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 4,398.50 2,015.00 2.沪深300指数下降5% -4,398.50 -2,015.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 738,101,457.95 85.69 其中：股票 738,101,457.95 85.69 2 固定收益投资 19,954,000.00 2.32 其中：债券 19,954,000.00 2.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 88,423,734.50 10.27 7 其他各项资产 14,860,906.58 1.73 8 合计 861,340,099.03 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,492,996.00 0.70 B 采矿业 26,854,096.52 3.42 C 制造业 519,596,537.17 66.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,278,994.11 0.55 应业 E 建筑业 11,325,002.76 1.44 F 批发和零售业 15,950,967.94 2.03 第34页共50页 G 交通运输、仓储和邮政业 16,500,788.83 2.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 41,362,715.82 5.27 业 J 金融业 6,899,097.49 0.88 K 房地产业 44,931,582.90 5.72 L 租赁和商务服务业 15,116,890.79 1.93 M 科学研究和技术服务业 6,264,226.00 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 16,998,910.56 2.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 905,991.06 0.12 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,622,660.00 0.72 S 综合 - - 合计 738,101,457.95 94.02 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002195 二三四五 2,080,769 14,877,498.35 1.90 2 600966 博汇纸业 2,854,300 14,813,817.00 1.89 3 600383 金地集团 1,213,199 13,915,392.53 1.77 4 002078 太阳纸业 1,778,555 13,072,379.25 1.67 5 002449 国星光电 778,051 12,876,744.05 1.64 6 601231 环旭电子 794,603 12,483,213.13 1.59 7 002365 永安药业 380,901 11,526,064.26 1.47 8 601636 旗滨集团 2,518,242 11,357,271.42 1.45 9 002636 金安国纪 635,600 10,976,812.00 1.40 10 600664 哈药股份 1,811,600 10,525,396.00 1.34 11 600312 平高电气 765,961 10,524,304.14 1.34 12 000426 兴业矿业 1,116,860 10,074,077.20 1.28 13 000069 华侨城Ａ 957,614 9,633,596.84 1.23 14 000903 云内动力 2,063,300 9,388,015.00 1.20 15 000002万 科Ａ 375,100 9,366,247.00 1.19 第35页共50页 16 000036 华联控股 1,028,700 9,361,170.00 1.19 17 000488 晨鸣纸业 721,338 9,305,260.20 1.19 18 600801 华新水泥 968,093 9,225,926.29 1.18 19 600688 上海石化 1,389,700 9,185,917.00 1.17 20 600409 三友化工 873,072 8,791,835.04 1.12 21 002559 亚威股份 797,289 8,674,504.32 1.11 22 000060 中金岭南 765,567 8,574,350.40 1.09 23 000921 海信科龙 494,245 8,505,956.45 1.08 24 000911 南宁糖业 709,452 8,080,658.28 1.03 25 000822 山东海化 991,500 8,050,980.00 1.03 26 300494 盛天网络 334,700 7,761,693.00 0.99 27 600201 生物股份 210,298 7,480,299.86 0.95 28 600708 光明地产 1,082,030 7,184,679.20 0.92 29 600057 象屿股份 704,987 7,169,717.79 0.91 30 002068 黑猫股份 850,941 7,156,413.81 0.91 31 601006 大秦铁路 844,200 7,082,838.00 0.90 32 300228 富瑞特装 626,640 7,055,966.40 0.90 33 002385 大北农 1,114,600 7,010,834.00 0.89 34 000597 东北制药 594,300 6,644,274.00 0.85 35 300342 天银机电 422,516 6,447,594.16 0.82 36 600153 建发股份 493,488 6,380,799.84 0.81 37 603018 中设集团 193,400 6,264,226.00 0.80 38 002402 和而泰 625,187 6,164,343.82 0.79 39 600507 方大特钢 696,964 5,945,102.92 0.76 40 600479 千金药业 400,000 5,788,000.00 0.74 41 000951 中国重汽 377,642 5,774,146.18 0.74 42 000415 渤海金控 835,100 5,620,223.00 0.72 43 000581 威孚高科 216,600 5,609,940.00 0.71 44 600741 华域汽车 230,751 5,593,404.24 0.71 45 000936 华西股份 785,800 5,516,316.00 0.70 46 002714 牧原股份 201,800 5,492,996.00 0.70 47 002597 金禾实业 249,443 5,452,823.98 0.69 48 002648 卫星石化 327,725 5,407,462.50 0.69 49 002536 西泵股份 429,500 5,317,210.00 0.68 50 600529 山东药玻 211,697 5,201,395.29 0.66 51 002329 皇氏集团 534,598 5,137,486.78 0.65 52 600183 生益科技 414,300 5,112,462.00 0.65 53 002582 好想你 416,300 5,003,926.00 0.64 54 300306 远方光电 284,700 4,933,851.00 0.63 第36页共50页 55 002587 奥拓电子 646,405 4,873,893.70 0.62 56 300316 晶盛机电 381,948 4,770,530.52 0.61 57 601233 桐昆股份 343,665 4,763,196.90 0.61 58 603869 北部湾旅 163,426 4,446,821.46 0.57 59 002496 辉丰股份 893,000 4,429,280.00 0.56 60 600816 安信信托 324,700 4,412,673.00 0.56 61 601699 潞安环能 553,800 4,330,716.00 0.55 62 300324 旋极信息 235,800 4,300,992.00 0.55 63 000338 潍柴动力 320,500 4,230,600.00 0.54 64 600048 保利地产 412,101 4,108,646.97 0.52 65 600019 宝钢股份 599,500 4,022,645.00 0.51 66 002320 海峡股份 280,983 3,984,338.94 0.51 67 300349 金卡智能 142,500 3,978,600.00 0.51 68 000528柳工 449,800 3,886,272.00 0.50 69 603369 今世缘 288,600 3,809,520.00 0.49 70 600219 南山铝业 1,118,000 3,790,020.00 0.48 71 002533 金杯电工 499,500 3,776,220.00 0.48 72 000830 鲁西化工 540,100 3,726,690.00 0.47 73 300400 劲拓股份 248,600 3,709,112.00 0.47 74 000662 天夏智慧 231,188 3,699,008.00 0.47 75 002057 中钢天源 287,900 3,682,241.00 0.47 76 600761 安徽合力 279,081 3,655,961.10 0.47 77 600757 长江传媒 489,100 3,653,577.00 0.47 78 002283 天润曲轴 563,700 3,607,680.00 0.46 79 601668 中国建筑 368,652 3,568,551.36 0.45 80 002626 金达威 243,226 3,465,970.50 0.44 81 002083 孚日股份 438,400 3,349,376.00 0.43 82 002064 华峰氨纶 688,420 3,318,184.40 0.42 83 002155 湖南黄金 345,500 3,306,435.00 0.42 84 600475 华光股份 164,200 3,272,506.00 0.42 85 600502 安徽水利 415,724 3,196,917.56 0.41 86 002601 龙蟒佰利 195,000 3,194,100.00 0.41 87 300049 福瑞股份 183,400 3,093,958.00 0.39 88 000960 锡业股份 221,000 3,007,810.00 0.38 89 600438 通威股份 532,400 2,970,792.00 0.38 90 600285 羚锐制药 259,931 2,919,025.13 0.37 91 600585 海螺水泥 127,400 2,895,802.00 0.37 92 600628 新世界 246,100 2,842,455.00 0.36 93 002600 江粉磁材 242,800 2,782,488.00 0.35 第37页共50页 94 300061 康耐特 150,300 2,768,526.00 0.35 95 002452 长高集团 396,000 2,720,520.00 0.35 96 600282 南钢股份 725,700 2,692,347.00 0.34 97 000066 中国长城 294,600 2,654,346.00 0.34 98 000800 一汽轿车 255,800 2,601,486.00 0.33 99 603198 迎驾贡酒 135,800 2,584,274.00 0.33 100 000400 许继电气 143,700 2,580,852.00 0.33 101 600089 特变电工 247,900 2,560,807.00 0.33 102 000688 建新矿业 318,400 2,547,200.00 0.32 103 002025 航天电器 101,334 2,528,283.30 0.32 104 603568 伟明环保 116,873 2,526,794.26 0.32 105 300451 创业软件 80,100 2,433,438.00 0.31 106 600782 新钢股份 635,000 2,317,750.00 0.30 107 300184 力源信息 183,000 2,276,520.00 0.29 108 600491 龙元建设 211,400 2,268,322.00 0.29 109 600873 梅花生物 382,600 2,169,342.00 0.28 110 002463 沪电股份 475,800 2,164,890.00 0.28 111 300299 富春股份 110,500 2,105,025.00 0.27 112 300377 赢时胜 183,900 2,094,621.00 0.27 113 002712 思美传媒 96,500 2,082,470.00 0.27 114 002599 盛通股份 141,600 2,080,104.00 0.26 115 300040 九洲电气 202,500 2,053,350.00 0.26 116 601339 百隆东方 336,600 2,002,770.00 0.26 117 000823 超声电子 137,100 1,976,982.00 0.25 118 000651 格力电器 48,000 1,976,160.00 0.25 119 002502 骅威文化 209,700 1,969,083.00 0.25 120 601225 陕西煤业 276,100 1,952,027.00 0.25 121 600031 三一重工 240,100 1,952,013.00 0.25 122 600751 天海投资 331,472 1,886,075.68 0.24 123 002396 星网锐捷 97,100 1,878,885.00 0.24 124 300410 正业科技 51,092 1,844,421.20 0.23 125 600499 科达洁能 230,900 1,833,346.00 0.23 126 600188 兖州煤业 148,143 1,813,270.32 0.23 127 600681 百川能源 126,801 1,789,162.11 0.23 128 600348 阳泉煤业 260,300 1,764,834.00 0.22 129 300415 伊之密 120,780 1,744,063.20 0.22 130 300230 永利股份 101,440 1,677,817.60 0.21 131 000530 大冷股份 221,100 1,591,920.00 0.20 132 002511 中顺洁柔 119,468 1,580,561.64 0.20 第38页共50页 133 600566 济川药业 40,800 1,551,624.00 0.20 134 002394 联发股份 102,521 1,510,134.33 0.19 135 300171 东富龙 127,589 1,491,515.41 0.19 136 601111 中国国航 151,900 1,481,025.00 0.19 137 300323 华灿光电 106,000 1,471,280.00 0.19 138 601318 中国平安 29,600 1,468,456.00 0.19 139 002048 宁波华翔 67,600 1,410,136.00 0.18 140 000725 京东方Ａ 338,000 1,406,080.00 0.18 141 603518 维格娜丝 56,600 1,384,436.00 0.18 142 002555 三七互娱 53,960 1,379,757.20 0.18 143 300141 和顺电气 109,550 1,364,993.00 0.17 144 002366 台海核电 29,000 1,360,390.00 0.17 145 002686 亿利达 93,300 1,276,344.00 0.16 146 300113 顺网科技 47,425 1,275,732.50 0.16 147 002279 久其软件 101,273 1,270,976.15 0.16 148 300193 佳士科技 150,300 1,248,993.00 0.16 149 002334 英威腾 169,800 1,231,050.00 0.16 150 002543 万和电气 49,182 1,208,401.74 0.15 151 601908 京运通 248,800 1,194,240.00 0.15 152 603766 隆鑫通用 162,300 1,181,544.00 0.15 153 600461 洪城水业 162,000 1,168,020.00 0.15 154 000429 粤高速Ａ 136,576 1,166,359.04 0.15 155 002315 焦点科技 46,400 1,157,216.00 0.15 156 002612 朗姿股份 82,900 1,122,466.00 0.14 157 000425 徐工机械 276,000 1,035,000.00 0.13 158 600808 马钢股份 278,400 985,536.00 0.13 159 600973 宝胜股份 173,300 970,480.00 0.12 160 000417 合肥百货 116,700 962,775.00 0.12 161 002425 凯撒文化 105,220 961,710.80 0.12 162 000529 广弘控股 104,600 957,090.00 0.12 163 600661 新南洋 42,198 905,991.06 0.12 164 600325 华发股份 107,920 901,132.00 0.11 165 600035 楚天高速 163,367 900,152.17 0.11 166 002775 文科园林 43,200 875,232.00 0.11 167 002370 亚太药业 29,400 862,008.00 0.11 168 002482 广田集团 95,640 859,803.60 0.11 169 600123 兰花科创 109,000 830,580.00 0.11 170 601997 贵阳银行 52,500 830,025.00 0.11 171 600998 九州通 37,800 814,968.00 0.10 第39页共50页 172 002562 兄弟科技 57,200 788,216.00 0.10 173 002445 中南文化 61,100 785,135.00 0.10 174 000919 金陵药业 72,300 782,286.00 0.10 175 002615 哈尔斯 68,250 771,225.00 0.10 176 600167 联美控股 35,300 749,772.00 0.10 177 002589 瑞康医药 48,530 747,362.00 0.10 178 300170 汉得信息 71,800 740,258.00 0.09 179 002029七匹狼 76,600 733,062.00 0.09 180 603609 禾丰牧业 73,400 701,704.00 0.09 181 000513 丽珠集团 10,300 701,430.00 0.09 182 002421 达实智能 114,600 701,352.00 0.09 183 002354 天神娱乐 31,720 681,980.00 0.09 184 600755 厦门国贸 71,100 648,432.00 0.08 185 002675 东诚药业 44,500 634,570.00 0.08 186 300160 秀强股份 68,300 612,651.00 0.08 187 300233 金城医药 28,300 594,017.00 0.08 188 600642 申能股份 90,800 572,040.00 0.07 189 600335 国机汽车 45,600 545,376.00 0.07 190 600073 上海梅林 56,300 537,665.00 0.07 191 002713 东易日盛 25,400 517,398.00 0.07 192 002222 福晶科技 36,100 515,147.00 0.07 193 600986 科达股份 37,900 513,924.00 0.07 194 002106 莱宝高科 50,600 512,578.00 0.07 195 603939 益丰药房 14,573 491,110.10 0.06 196 002088 鲁阳节能 39,500 472,815.00 0.06 197 603027 千禾味业 24,600 454,854.00 0.06 198 300362 天翔环境 26,500 451,825.00 0.06 199 600211 西藏药业 10,100 447,127.00 0.06 200 300045 华力创通 43,600 444,720.00 0.06 201 300252 金信诺 20,500 443,825.00 0.06 202 002430 杭氧股份 48,900 429,831.00 0.05 203 300158 振东制药 25,800 418,476.00 0.05 204 000978 桂林旅游 42,300 391,698.00 0.05 205 002436 兴森科技 56,100 353,430.00 0.05 206 002101 广东鸿图 13,600 324,904.00 0.04 207 300220 金运激光 15,400 286,594.00 0.04 208 300340 科恒股份 6,800 272,748.00 0.03 209 600166 福田汽车 95,200 270,368.00 0.03 210 300178 腾邦国际 19,100 244,480.00 0.03 第40页共50页 211 600971 恒源煤电 28,900 234,957.00 0.03 212 002355 兴民智通 22,700 232,221.00 0.03 213 002202 金风科技 13,900 215,033.00 0.03 214 000028 国药一致 2,500 202,250.00 0.03 215 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 216 002007 华兰生物 5,000 182,500.00 0.02 217 300327 中颖电子 4,700 148,990.00 0.02 218 002254 泰和新材 7,600 101,080.00 0.01 219 300456 耐威科技 2,700 100,656.00 0.01 220 300130 新国都 5,300 100,117.00 0.01 221 002285 世联行 11,760 94,315.20 0.01 222 002553 南方轴承 7,100 82,928.00 0.01 223 002440 闰土股份 4,844 73,919.44 0.01 224 300229 拓尔思 4,900 60,613.00 0.01 225 300303 聚飞光电 12,600 54,558.00 0.01 226 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 227 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 228 002203 海亮股份 5,600 45,584.00 0.01 229 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 230 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 231 603883 老百姓 800 38,920.00 0.00 232 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 233 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 234 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 235 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 236 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 237 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 238 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 239 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 240 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 241 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 242 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 243 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 244 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 245 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 246 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 第41页共50页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600966 博汇纸业 17,426,679.82 5.06 2 600383 金地集团 16,077,516.79 4.67 3 002195 二三四五 14,924,793.80 4.33 4 000002 万 科Ａ 14,844,407.61 4.31 5 002449 国星光电 13,083,367.80 3.80 6 002636 金安国纪 11,667,494.14 3.39 7 002365 永安药业 11,546,982.11 3.35 8 601231 环旭电子 11,340,046.01 3.29 9 600664 哈药股份 11,009,347.74 3.19 10 000036 华联控股 10,601,798.03 3.08 11 002559 亚威股份 10,306,402.67 2.99 12 002078 太阳纸业 10,298,397.48 2.99 13 600312 平高电气 9,958,510.76 2.89 14 000911 南宁糖业 9,357,393.62 2.72 15 000338 潍柴动力 9,231,018.17 2.68 16 600688 上海石化 9,183,272.48 2.66 17 002648 卫星石化 9,006,977.19 2.61 18 000069 华侨城Ａ 8,930,893.45 2.59 19 000426 兴业矿业 8,820,848.80 2.56 20 000921 海信科龙 8,422,959.09 2.44 21 600801 华新水泥 8,366,807.97 2.43 22 601636 旗滨集团 8,345,514.09 2.42 23 002068 黑猫股份 8,256,977.25 2.40 24 002543 万和电气 8,221,978.71 2.39 25 300494 盛天网络 8,196,127.07 2.38 26 600529 山东药玻 8,166,149.21 2.37 27 000060 中金岭南 8,126,409.98 2.36 28 300228 富瑞特装 8,119,896.09 2.36 29 600409 三友化工 7,998,990.98 2.32 30 002477 雏鹰农牧 7,874,576.00 2.29 第42页共50页 31 600153 建发股份 7,830,850.06 2.27 32 000488 晨鸣纸业 7,824,852.96 2.27 33 601318 中国平安 7,766,556.00 2.25 34 002440 闰土股份 7,763,009.32 2.25 35 600900 长江电力 7,580,504.09 2.20 36 600708 光明地产 7,397,755.19 2.15 37 300342 天银机电 7,363,704.92 2.14 38 600201 生物股份 7,227,820.46 2.10 39 300036 超图软件 7,200,716.93 2.09 40 000822 山东海化 7,095,860.00 2.06 41 000903 云内动力 6,979,351.32 2.03 42 002385 大北农 6,958,413.66 2.02 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 12,472,290.00 3.62 2 600309 万华化学 12,136,158.25 3.52 3 601633 长城汽车 11,391,898.67 3.31 4 600258 首旅酒店 11,222,408.55 3.26 5 000921 海信科龙 10,649,826.47 3.09 6 600816 安信信托 9,433,434.16 2.74 7 002543 万和电气 8,913,572.75 2.59 8 600104 上汽集团 8,902,003.87 2.58 9 002285 世联行 8,715,187.29 2.53 10 600900 长江电力 8,605,869.43 2.50 11 000915 山大华特 8,236,948.17 2.39 12 002146 荣盛发展 8,124,005.75 2.36 13 000002 万 科Ａ 8,089,778.31 2.35 14 600056 中国医药 8,043,093.03 2.33 15 002477 雏鹰农牧 7,844,675.59 2.28 16 300036 超图软件 7,615,933.80 2.21 17 300113 顺网科技 7,305,935.00 2.12 18 002148 北纬通信 7,263,178.25 2.11 第43页共50页 19 002139 拓邦股份 6,998,916.48 2.03 20 002440 闰土股份 6,700,909.34 1.94 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,016,748,561.09 卖出股票收入（成交）总额 666,627,647.38 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,954,000.00 2.54 其中：政策性金融债 19,954,000.00 2.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,954,000.00 2.54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160308 16进出08 100,000 9,992,000.00 1.27 2 170401 17农发01 100,000 9,962,000.00 1.27 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第44页共50页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187,485.93 2 应收证券清算款 6,123,785.22 3 应收股利 - 4 应收利息 376,065.29 5 应收申购款 8,173,570.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,860,906.58 第45页共50页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,112 29,819.93 112,299,364.40 26.69% 308,519,484.22 73.31% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 870,714.42 0.21% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50 万份至100万份。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 732,677,425.51 本报告期期初基金份额总额 206,288,840.31 本报告期基金总申购份额 389,189,261.16 第46页共50页 减:本报告期基金总赎回份额 174,659,252.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 420,818,848.62 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第47页共50页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2270,384,106.44 16.11% 249,283.77 16.15% - 国金证券 1246,089,919.45 14.66% 224,265.53 14.53% - 广发证券 1225,336,282.11 13.42% 209,866.55 13.60% - 招商证券 1205,777,772.35 12.26% 187,529.14 12.15% - 中信证券 1161,260,070.13 9.61% 150,190.74 9.73% - 国泰君安 1124,342,083.90 7.41% 113,315.15 7.34% - 海通证券 1111,574,591.70 6.65% 101,678.63 6.59% - 国信证券 1104,078,123.22 6.20% 94,848.54 6.15% - 西南证券 1 99,890,113.65 5.95% 93,029.95 6.03% - 方正证券 1 89,655,408.03 5.34% 81,703.13 5.29% - 中金公司 1 26,325,532.59 1.57% 24,522.27 1.59% - 中信建投 1 13,918,751.88 0.83% 12,963.00 0.84% - 财达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 第48页共50页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - -10,000,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞量化先行混合型证券投 中国证券报、上海证券 2017-04-24 资基金2017年第1季度报告 报、证券时报 2 华泰柏瑞量化先行混合型证券投 中国证券报、上海证券 2017-03-29 资基金2016年年度报告摘要 报、证券时报 3 华泰柏瑞量化先行混合型证券投 中国证券报、上海证券 2017-03-29 资基金2016年年度报告 报、证券时报 第49页共50页 4 华泰柏瑞量化先行混合型证券投 中国证券报、上海证券 2017-01-19 资基金2016年第4季度报告 报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金募集的文件 2、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》 3、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第50页共50页