华泰柏瑞量化先行混合2015年年度报告 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化先行混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 42 8.1 期末基金资产组合情况 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 62 8.12 投资组合报告附注 62 §9 基金份额持有人信息 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 63 §10 开放式基金份额变动 63 §11 重大事件揭示 64 11.1 基金份额持有人大会决议 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 64 11.4 基金投资策略的改变 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 65 11.8 其他重大事件 67 §12 备查文件目录 68 12.1 备查文件目录 68 12.2 存放地点 69 12.3 查阅方式 69 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 197,223,427.66份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场22-23层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 36,627,135.31 -4,113,643.02 17,310,464.74 本期利润 61,012,554.61 -766,588.21 8,828,061.84 加权平均基金份额本期利润 0.2959 -0.0080 0.0684 本期加权平均净值利润率 19.39% -0.91% 7.61% 本期基金份额净值增长率 69.15% 6.42% 7.84% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 45,444,893.25 -3,797,484.61 -7,740,848.83 期末可供分配基金份额利润 0.2304 -0.0559 -0.0651 期末基金资产净值 331,892,246.94 67,550,853.41 111,150,091.26 期末基金份额净值 1.683 0.995 0.935 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 71.58% 1.44% -4.68% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.69% 1.93% 13.57% 1.34% 18.12% 0.59% 过去六个月 -3.83% 3.32% -12.31% 2.14% 8.48% 1.18% 过去一年 69.15% 2.81% 6.98% 1.99% 62.17% 0.82% 过去三年 94.12% 1.86% 43.01% 1.43% 51.11% 0.43% 过去五年 62.48% 1.58% 22.97% 1.29% 39.51% 0.29% 自基金合同生效起至今 71.58% 1.56% 35.65% 1.28% 35.93% 0.28% 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平衡。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年6月22日至2015年12月31日。 2、本基金基金合同生效日为2010年6月22日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年12月31日，公司基金管理规模为1299.23亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田汉卿 副总经理、本基金的基金经理 2015年3月18日 - 12 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后A股市场6至8月大幅回调，在政府救市政策作用下逐步企稳，并于四季度走出一波较强的反弹行情。 到12月份, 我们认为创业板和中小盘有泡沫，适当降低了对中小创的配置。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金的总收益为69.15%。基金相对于中证500全收益指数（收益为 43.85%）的超额收益为25.30%，相对于比较基准（沪深300指数*80%+上证国债指数*20%）的超额收益为62.17%。风险方面，相对于中证500总收益指数的年化跟踪误差控制在目标范围之内。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票市场在经历了2015年的大幅波动之后,2016年将是比较挑战的一年。 在进一步去产能和结构调整的情况下，经济增长仍将面临很大的压力。同时，市场中多年积累的各种风险较多,政府救市政策尚未退出，境外的不确定性因素增强，人民币汇率也成为影响股市的一个重要因素。所以，当前股票市场缺少基本面的有力支撑，影响因素较多。 但总的来看市场中流动性较多,资金依然缺少合适的投资方向,在经济不发生大的动荡的情况下,资金很可能在股市每次调整之后再次回流到股市,带动股市上涨。 在今年年初的大幅调整之后,风险得到一定的释放,在市场普遍比较悲观的情况下,市场反而酝酿机会。我们预计2016年的股票市场可能会出现比较大幅度的波动。建议投资人在追求收益的同时注意风险管理。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，紧密关注市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21334号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(原华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金，以下简称“华泰柏瑞量化先行基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞量化先行基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞量化先行基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞量化先行基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 19,687,181.41 3,697,101.53 结算备付金 619,040.15 1,784,767.40 存出保证金 129,925.77 61,906.19 交易性金融资产 7.4.7.2 300,737,905.98 62,858,326.80 其中：股票投资 300,719,728.38 62,858,326.80 基金投资 - - 债券投资 18,177.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,540,890.96 344,041.08 应收利息 7.4.7.5 6,246.09 1,741.10 应收股利 - - 应收申购款 496,505.91 14,884.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 336,217,696.27 68,762,768.74 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,900,598.71 711,190.46 应付管理人报酬 446,348.16 87,439.60 应付托管费 74,391.38 14,573.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,686,948.10 186,818.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 217,162.98 211,893.97 负债合计 4,325,449.33 1,211,915.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 197,223,427.66 67,875,725.16 未分配利润 7.4.7.10 134,668,819.28 -324,871.75 所有者权益合计 331,892,246.94 67,550,853.41 负债和所有者权益总计 336,217,696.27 68,762,768.74 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.6828元，基金份额总额197,223,427.66份。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 69,602,448.14 2,009,423.26 1.利息收入 296,204.96 454,969.73 其中：存款利息收入 7.4.7.11 296,192.50 59,767.61 债券利息收入 12.46 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 395,202.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,422,683.55 -1,823,560.91 其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,797,021.08 -2,608,231.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,625,662.47 784,670.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 24,385,419.30 3,347,054.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,498,140.33 30,959.63 减：二、费用 8,589,893.53 2,776,011.47 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,649,803.74 1,278,451.76 2．托管费 7.4.10.2.2 774,967.32 213,075.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,931,408.41 1,049,341.82 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 233,714.06 235,142.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,012,554.61 -766,588.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,012,554.61 -766,588.21 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 67,875,725.16 -324,871.75 67,550,853.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 61,012,554.61 61,012,554.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 129,347,702.50 73,981,136.42 203,328,838.92 其中：1.基金申购款 918,513,967.79 537,919,838.33 1,456,433,806.12 2.基金赎回款 -789,166,265.29 -463,938,701.91 -1,253,104,967.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 197,223,427.66 134,668,819.28 331,892,246.94 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 118,890,940.09 -7,740,848.83 111,150,091.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -766,588.21 -766,588.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -51,015,214.93 8,182,565.29 -42,832,649.64 其中：1.基金申购款 18,720,390.56 -1,731,686.83 16,988,703.73 2.基金赎回款 -69,735,605.49 9,914,252.12 -59,821,353.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 67,875,725.16 -324,871.75 67,550,853.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额，其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 19,687,181.41 3,697,101.53 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 19,687,181.41 3,697,101.53 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 273,671,112.81 300,719,728.38 27,048,615.57 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 14,000.00 18,177.60 4,177.60 银行间市场 - - - 合计 14,000.00 18,177.60 4,177.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 273,685,112.81 300,737,905.98 27,052,793.17 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 60,190,952.93 62,858,326.80 2,667,373.87 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 60,190,952.93 62,858,326.80 2,667,373.87 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 5,862.39 827.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 306.89 883.41 应收债券利息 12.46 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 64.35 30.58 合计 6,246.09 1,741.10 1.1.1. 其他资产 注：无。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,686,948.10 186,818.02 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,686,948.10 186,818.02 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 7,162.98 1,893.97 预提费用 210,000.00 210,000.00 合计 217,162.98 211,893.97 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 67,875,725.16 67,875,725.16 本期申购 918,513,967.79 918,513,967.79 本期赎回（以“-”号填列） -789,166,265.29 -789,166,265.29 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 197,223,427.66 197,223,427.66 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,797,484.61 3,472,612.86 -324,871.75 本期利润 36,627,135.31 24,385,419.30 61,012,554.61 本期基金份额交易产生的变动数 12,615,242.55 61,365,893.87 73,981,136.42 其中：基金申购款 173,623,657.46 364,296,180.87 537,919,838.33 基金赎回款 -161,008,414.91 -302,930,287.00 -463,938,701.91 本期已分配利润 - - - 本期末 45,444,893.25 89,223,926.03 134,668,819.28 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 279,477.33 44,200.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,153.40 14,777.44 其他 2,561.77 789.23 合计 296,192.50 59,767.61 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 914,072,300.86 358,501,807.24 减：卖出股票成本总额 873,275,279.78 361,110,038.56 买卖股票差价收入 40,797,021.08 -2,608,231.32 1.1.1. 债券投资收益 注：无。 1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 注：无。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,625,662.47 784,670.41 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,625,662.47 784,670.41 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 24,385,419.30 3,347,054.81 ——股票投资 24,381,241.70 3,347,054.81 ——债券投资 4,177.60 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 24,385,419.30 3,347,054.81 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 1,290,599.15 30,831.33 转换费收入 207,541.18 128.30 合计 1,498,140.33 30,959.63 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 2,931,408.41 1,049,341.82 银行间市场交易费用 - - 合计 2,931,408.41 1,049,341.82 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 150,000.00 150,000.00 银行划款手续费 14,114.06 7,142.59 其他费用 600.00 - 银行间账户服务费 9,000.00 18,000.00 合计 233,714.06 235,142.59 1.1.1. 分部报告 无。 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 596,534,865.16 29.82% 373,808,875.66 54.87% 1.1.1.1. 债券交易 注：无。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：无。 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 544,922.47 30.07% 503,960.67 29.87% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 340,315.39 55.57% 74,429.73 39.84% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,649,803.74 1,278,451.76 其中：支付销售机构的客户维护费 1,532,904.92 274,825.67 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 774,967.32 213,075.30 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.07% 14.73% 注：基金管理人在上年度认购本基金的交易通过代销机构华泰证券办理，投资本基金的费用均参照本基金对外公告的费率收取。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 19,687,181.41 279,477.33 3,697,101.53 44,200.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：无。 1.1. 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000430 张家界 2015年12月15日 重大资产重组 15.56 2016年1月14日 14.00 300,800 3,676,654.60 4,680,448.00 - 000002 万 科Ａ 2015年12月21日 重大资产重组 24.43 - - 176,504 2,535,346.66 4,311,992.72 - 600859 王府井 2015年12月21日 非公开发行股票 27.22 2016年1月4日 27.22 149,200 3,597,850.00 4,061,224.00 - 002320 海峡股份 2015年6月26日 重大资产重组 19.29 2016年1月7日 24.69 165,547 2,806,621.07 3,193,401.63 - 002084 海鸥卫浴 2015年12月18日 非公开发行股票 13.27 2016年1月15日 11.94 236,437 3,024,607.46 3,137,518.99 - 601137 博威合金 2015年12月21日 重大资产重组 24.85 2016年2月29日 22.37 121,000 2,645,701.00 3,006,850.00 - 600572 康恩贝 2015年12月29日 重大事项 13.36 2016年1月4日 13.18 214,870 3,194,766.69 2,870,663.20 - 600271 航天信息 2015年10月12日 重大资产重组 71.46 - - 26,109 1,192,842.00 1,865,749.14 - 002567 唐人神 2015年11月24日 发行股份收购资产 12.84 - - 107,300 1,266,166.33 1,377,732.00 - 002242 九阳股份 2015年12月24日 重大事项 22.68 2016年1月11日 20.41 47,200 819,740.87 1,070,496.00 - 000796 凯撒旅游 2015年11月9日 重大资产重组 27.46 - - 25,300 604,239.00 694,738.00 - 600880 博瑞传播 2015年9月16日 重大资产重组 7.50 2016年1月18日 8.25 22,800 263,217.00 171,000.00 - 600990 四创电子 2015年9月1日 重大资产重组 62.75 2016年3月25日 69.03 1,900 122,177.00 119,225.00 - 000829 天音控股 2015年11月9日 重大资产重组 12.22 - - 5,400 46,102.85 65,988.00 - 601678 滨化股份 2015年12月31日 重大事项 8.02 2016年1月5日 7.22 6,390 41,366.92 51,247.80 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 注：无。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 注：无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 AAA 18,177.60 AAA以下 - 未评级 - 合计 18,177.60 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,687,181.41 - - - - - 19,687,181.41 结算备付金 619,040.15 - - - - - 619,040.15 存出保证金 129,925.77 - - - - - 129,925.77 交易性金融资产 - - 18,177.60 - - 300,719,728.38 300,737,905.98 应收证券清算款 - - - - - 14,540,890.96 14,540,890.96 应收利息 - - - - - 6,246.09 6,246.09 应收申购款 117,687.74 - - - - 378,818.17 496,505.91 资产总计 20,553,835.07 - 18,177.60 - - 315,645,683.60 336,217,696.27 负债 应付赎回款 - - - - - 1,900,598.71 1,900,598.71 应付管理人报酬 - - - - - 446,348.16 446,348.16 应付托管费 - - - - - 74,391.38 74,391.38 应付交易费用 - - - - - 1,686,948.10 1,686,948.10 其他负债 - - - - - 217,162.98 217,162.98 负债总计 - - - - - 4,325,449.33 4,325,449.33 利率敏感度缺口 20,553,835.07 - 18,177.60 - - 311,320,234.27 331,892,246.94 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 资产 银行存款 3,697,101.53 - - - - - 3,697,101.53 结算备付金 1,784,767.40 - - - - - 1,784,767.40 存出保证金 61,906.19 - - - - - 61,906.19 交易性金融资产 - - - - - 62,858,326.80 62,858,326.80 应收证券清算款 - - - - - 344,041.08 344,041.08 应收利息 - - - - - 1,741.10 1,741.10 应收申购款 - - - - - 14,884.64 14,884.64 资产总计 5,543,775.12 - - - - 63,218,993.62 68,762,768.74 负债 应付赎回款 - - - - - 711,190.46 711,190.46 应付管理人报酬 - - - - - 87,439.60 87,439.60 应付托管费 - - - - - 14,573.28 14,573.28 应付交易费用 - - - - - 186,818.02 186,818.02 其他负债 - - - - - 211,893.97 211,893.97 负债总计 - - - - - 1,211,915.33 1,211,915.33 利率敏感度缺口 5,543,775.12 - - - - 62,007,078.29 67,550,853.41 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(2014年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 300,719,728.38 90.61 62,858,326.80 93.05 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 300,719,728.38 90.61 62,858,326.80 93.05 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年12月31日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 1.沪深300指数上升5% 上升约1652万元 上升约206万元 2. 沪深300指数下降5% 下降约1652万元 下降约206万元 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为270,041,453.90元，属于第二层次的余额为30,696,452.08元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次62,152,278.80元，第二层次706,048.00元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 300,719,728.38 89.44 其中：股票 300,719,728.38 89.44 2 固定收益投资 18,177.60 0.01 其中：债券 18,177.60 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,306,221.56 6.04 7 其他各项资产 15,173,568.73 4.51 8 合计 336,217,696.27 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,370,410.15 1.02 B 采矿业 3,944,646.97 1.19 C 制造业 213,964,887.73 64.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,996,675.00 4.82 E 建筑业 4,769,042.68 1.44 F 批发和零售业 12,733,896.72 3.84 G 交通运输、仓储和邮政业 10,493,167.67 3.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,979,406.36 3.01 J 金融业 247,050.70 0.07 K 房地产业 15,447,562.42 4.65 L 租赁和商务服务业 734,998.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,866,983.98 2.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 171,000.00 0.05 S 综合 - - 合计 300,719,728.38 90.61 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600686 金龙汽车 397,992 7,637,466.48 2.30 2 000418 小天鹅Ａ 304,071 7,297,704.00 2.20 3 600027 华电国际 1,071,948 7,289,246.40 2.20 4 002501 利源精制 536,560 6,749,924.80 2.03 5 002531 天顺风能 488,100 6,711,375.00 2.02 6 000404 华意压缩 696,840 6,515,454.00 1.96 7 000733 振华科技 247,331 6,183,275.00 1.86 8 000488 晨鸣纸业 639,438 5,703,786.96 1.72 9 601872 招商轮船 791,700 5,613,153.00 1.69 10 002179 中航光电 138,560 5,259,737.60 1.58 11 002202 金风科技 229,957 5,240,720.03 1.58 12 600973 宝胜股份 330,953 5,119,842.91 1.54 13 601028 玉龙股份 536,135 5,023,584.95 1.51 14 002080 中材科技 188,035 5,005,491.70 1.51 15 600011 华能国际 571,820 4,991,988.60 1.50 16 600079 人福医药 216,874 4,827,615.24 1.45 17 600105 永鼎股份 207,200 4,767,672.00 1.44 18 002195 二三四五 127,100 4,702,700.00 1.42 19 000430 张家界 300,800 4,680,448.00 1.41 20 002538 司尔特 353,775 4,461,102.75 1.34 21 600285 羚锐制药 328,567 4,353,512.75 1.31 22 000002 万 科Ａ 176,504 4,311,992.72 1.30 23 600126 杭钢股份 507,900 4,119,069.00 1.24 24 600859 王府井 149,200 4,061,224.00 1.22 25 002032 苏 泊 尔 143,613 3,995,313.66 1.20 26 601668 中国建筑 596,752 3,783,407.68 1.14 27 002588 史丹利 115,721 3,764,404.13 1.13 28 002363 隆基机械 164,200 3,751,970.00 1.13 29 002349 精华制药 96,807 3,746,430.90 1.13 30 600900 长江电力 274,000 3,715,440.00 1.12 31 600422 昆药集团 92,076 3,666,466.32 1.10 32 600064 南京高科 176,646 3,347,441.70 1.01 33 002279 久其软件 48,566 3,287,918.20 0.99 34 000858 五 粮 液 117,600 3,208,128.00 0.97 35 600894 广日股份 160,104 3,200,478.96 0.96 36 002320 海峡股份 165,547 3,193,401.63 0.96 37 600066 宇通客车 139,770 3,143,427.30 0.95 38 601607 上海医药 157,787 3,141,539.17 0.95 39 002084 海鸥卫浴 236,437 3,137,518.99 0.95 40 002470 金正大 150,331 3,057,732.54 0.92 41 601137 博威合金 121,000 3,006,850.00 0.91 42 600765 中航重机 152,500 2,995,100.00 0.90 43 600572 康恩贝 214,870 2,870,663.20 0.86 44 600741 华域汽车 165,851 2,796,247.86 0.84 45 000957 中通客车 108,904 2,660,524.72 0.80 46 002294 信立泰 87,140 2,624,656.80 0.79 47 002321 华英农业 197,715 2,611,815.15 0.79 48 002487 大金重工 182,500 2,591,500.00 0.78 49 600487 亨通光电 158,856 2,532,164.64 0.76 50 002372 伟星新材 139,403 2,492,525.64 0.75 51 002446 盛路通信 66,400 2,463,440.00 0.74 52 600176 中国巨石 95,557 2,428,103.37 0.73 53 600048 保利地产 226,201 2,406,778.64 0.73 54 601766 中国中车 173,300 2,226,905.00 0.67 55 000031 中粮地产 150,500 2,114,525.00 0.64 56 002033 丽江旅游 113,458 1,996,860.80 0.60 57 002635 安洁科技 70,505 1,960,039.00 0.59 58 002630 华西能源 131,900 1,948,163.00 0.59 59 000078 海王生物 80,400 1,926,384.00 0.58 60 002111 威海广泰 61,700 1,872,595.00 0.56 61 600271 航天信息 26,109 1,865,749.14 0.56 62 601588 北辰实业 345,900 1,854,024.00 0.56 63 600388 龙净环保 106,700 1,843,776.00 0.56 64 002583 海能达 141,800 1,771,082.00 0.53 65 000513 丽珠集团 30,170 1,732,663.10 0.52 66 603001 奥康国际 50,412 1,694,851.44 0.51 67 002443 金洲管道 91,500 1,626,870.00 0.49 68 600366 宁波韵升 73,500 1,605,240.00 0.48 69 603806 福斯特 32,100 1,604,679.00 0.48 70 600723 首商股份 142,105 1,578,786.55 0.48 71 600329 中新药业 73,300 1,552,494.00 0.47 72 600804 鹏博士 64,728 1,535,348.16 0.46 73 002380 科远股份 37,700 1,511,393.00 0.46 74 603099 长白山 62,447 1,467,504.50 0.44 75 002335 科华恒盛 30,259 1,452,432.00 0.44 76 002732 燕塘乳业 39,600 1,417,680.00 0.43 77 002697 红旗连锁 183,500 1,414,785.00 0.43 78 002567 唐人神 107,300 1,377,732.00 0.42 79 002160 常铝股份 101,100 1,325,421.00 0.40 80 002595 豪迈科技 57,845 1,312,503.05 0.40 81 603167 渤海轮渡 96,215 1,194,990.30 0.36 82 600395 盘江股份 137,700 1,130,517.00 0.34 83 600399 抚顺特钢 119,700 1,121,589.00 0.34 84 002242 九阳股份 47,200 1,070,496.00 0.32 85 600552 方兴科技 47,000 1,063,610.00 0.32 86 600201 生物股份 28,700 1,061,039.00 0.32 87 002402 和而泰 35,040 994,785.60 0.30 88 601800 中国交建 73,500 985,635.00 0.30 89 000530 大冷股份 51,192 971,624.16 0.29 90 000758 中色股份 64,769 963,762.72 0.29 91 000603 盛达矿业 50,473 911,037.65 0.27 92 600409 三友化工 114,300 885,825.00 0.27 93 000910 大亚科技 52,900 874,966.00 0.26 94 000639 西王食品 51,183 866,016.36 0.26 95 300395 菲利华 16,900 826,410.00 0.25 96 002511 中顺洁柔 69,800 815,264.00 0.25 97 600598 北大荒 51,500 758,595.00 0.23 98 002128 露天煤业 89,528 756,511.60 0.23 99 000596 古井贡酒 19,500 711,750.00 0.21 100 002518 科士达 20,000 706,000.00 0.21 101 000796 凯撒旅游 25,300 694,738.00 0.21 102 000547 航天发展 35,900 683,895.00 0.21 103 000050 深天马Ａ 30,800 653,268.00 0.20 104 002701 奥瑞金 22,600 638,676.00 0.19 105 000789 万年青 74,500 631,760.00 0.19 106 002133 广宇集团 63,500 612,775.00 0.18 107 002519 银河电子 25,200 598,500.00 0.18 108 000423 东阿阿胶 11,356 593,918.80 0.18 109 002326 永太科技 26,400 555,456.00 0.17 110 600290 华仪电气 35,900 553,219.00 0.17 111 002460 赣锋锂业 8,132 511,746.76 0.15 112 000978 桂林旅游 35,640 505,018.80 0.15 113 002172 澳洋科技 31,900 474,672.00 0.14 114 600518 康美药业 26,500 449,175.00 0.14 115 000046 泛海控股 35,000 439,250.00 0.13 116 600826 兰生股份 12,300 423,612.00 0.13 117 600521 华海药业 15,883 403,269.37 0.12 118 600585 海螺水泥 23,100 395,010.00 0.12 119 000651 格力电器 16,600 371,010.00 0.11 120 002439 启明星辰 11,100 355,200.00 0.11 121 600418 江淮汽车 23,071 336,605.89 0.10 122 002711 欧浦智网 9,350 327,437.00 0.10 123 002025 航天电器 12,334 320,560.66 0.10 124 002726 龙大肉食 21,000 318,990.00 0.10 125 002548 金新农 16,442 280,829.36 0.08 126 600522 中天科技 12,197 279,311.30 0.08 127 000903 云内动力 31,100 258,130.00 0.08 128 002362 汉王科技 7,700 246,785.00 0.07 129 600376 首开股份 18,700 233,750.00 0.07 130 002573 清新环境 9,677 217,151.88 0.07 131 002196 方正电机 6,700 205,556.00 0.06 132 002293 罗莱生活 10,028 182,910.72 0.06 133 600348 阳泉煤业 28,300 182,818.00 0.06 134 600880 博瑞传播 22,800 171,000.00 0.05 135 600004 白云机场 11,538 164,185.74 0.05 136 002042 华孚色纺 12,800 154,240.00 0.05 137 002563 森马服饰 12,062 149,568.80 0.05 138 002508 老板电器 3,323 149,368.85 0.05 139 601555 东吴证券 8,510 136,755.70 0.04 140 600803 新奥股份 8,200 130,052.00 0.04 141 002503 搜于特 8,100 128,304.00 0.04 142 600704 物产中大 6,900 121,578.00 0.04 143 600525 长园集团 6,390 120,323.70 0.04 144 600990 四创电子 1,900 119,225.00 0.04 145 600177 雅戈尔 7,212 117,411.36 0.04 146 600030 中信证券 5,700 110,295.00 0.03 147 002280 联络互动 1,600 98,240.00 0.03 148 603601 再升科技 1,800 73,260.00 0.02 149 000829 天音控股 5,400 65,988.00 0.02 150 600261 阳光照明 6,700 58,893.00 0.02 151 601678 滨化股份 6,390 51,247.80 0.02 152 000062 深圳华强 1,100 40,260.00 0.01 153 002054 德美化工 2,700 38,070.00 0.01 154 002532 新界泵业 1,686 25,728.36 0.01 155 000425 徐工机械 3,600 15,300.00 0.00 156 600835 上海机电 501 15,185.31 0.00 157 002597 金禾实业 931 10,241.00 0.00 158 600067 冠城大通 1,100 9,614.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600027 华电国际 12,928,202.72 19.14 2 601677 明泰铝业 10,008,068.37 14.82 3 600066 宇通客车 9,956,874.02 14.74 4 600686 金龙汽车 9,861,791.81 14.60 5 002202 金风科技 9,361,022.10 13.86 6 603001 奥康国际 9,303,313.93 13.77 7 601233 桐昆股份 9,089,816.70 13.46 8 601028 玉龙股份 9,023,537.47 13.36 9 600079 人福医药 9,005,540.32 13.33 10 000418 小天鹅Ａ 8,953,885.60 13.26 11 600572 康恩贝 8,681,914.60 12.85 12 002501 利源精制 8,588,856.60 12.71 13 002538 司尔特 8,587,583.87 12.71 14 600005 武钢股份 8,383,653.50 12.41 15 000933 神火股份 8,381,182.80 12.41 16 000603 盛达矿业 7,658,108.02 11.34 17 601872 招商轮船 7,359,032.01 10.89 18 601668 中国建筑 7,296,011.67 10.80 19 000639 西王食品 7,271,515.62 10.76 20 600584 长电科技 7,119,100.54 10.54 21 002588 史丹利 7,042,000.64 10.42 22 600973 宝胜股份 6,996,685.41 10.36 23 600252 中恒集团 6,966,334.47 10.31 24 600064 南京高科 6,930,437.00 10.26 25 600827 百联股份 6,838,335.35 10.12 26 000423 东阿阿胶 6,806,787.44 10.08 27 600236 桂冠电力 6,707,311.40 9.93 28 600004 白云机场 6,649,567.07 9.84 29 600011 华能国际 6,488,448.12 9.61 30 000550 江铃汽车 6,486,976.98 9.60 31 000002 万 科Ａ 6,468,459.00 9.58 32 000488 晨鸣纸业 6,395,670.63 9.47 33 300059 东方财富 6,380,123.61 9.44 34 002267 陕天然气 6,341,434.62 9.39 35 601313 江南嘉捷 6,296,454.76 9.32 36 000404 华意压缩 6,257,958.70 9.26 37 002111 威海广泰 6,115,309.38 9.05 38 300033 同花顺 6,109,805.00 9.04 39 002321 华英农业 6,103,942.71 9.04 40 601607 上海医药 6,094,054.48 9.02 41 600873 梅花生物 6,052,095.00 8.96 42 000733 振华科技 6,020,900.00 8.91 43 002531 天顺风能 5,964,096.80 8.83 44 600176 中国巨石 5,960,221.68 8.82 45 002032 苏 泊 尔 5,875,272.75 8.70 46 002317 众生药业 5,740,955.21 8.50 47 600723 首商股份 5,722,935.22 8.47 48 000530 大冷股份 5,717,610.71 8.46 49 002152 广电运通 5,685,100.90 8.42 50 600376 首开股份 5,672,313.44 8.40 51 300150 世纪瑞尔 5,661,288.35 8.38 52 002446 盛路通信 5,583,194.06 8.27 53 600271 航天信息 5,436,783.17 8.05 54 300188 美亚柏科 5,401,461.08 8.00 55 002397 梦洁家纺 5,396,287.05 7.99 56 600276 恒瑞医药 5,381,233.62 7.97 57 002080 中材科技 5,340,930.59 7.91 58 002293 罗莱生活 5,280,215.30 7.82 59 600422 昆药集团 5,207,872.68 7.71 60 000333 美的集团 5,164,996.08 7.65 61 600305 恒顺醋业 5,144,542.00 7.62 62 000651 格力电器 5,132,862.90 7.60 63 002367 康力电梯 5,081,487.02 7.52 64 600521 华海药业 4,950,357.99 7.33 65 002279 久其软件 4,792,393.00 7.09 66 603167 渤海轮渡 4,735,177.00 7.01 67 600900 长江电力 4,682,348.00 6.93 68 002509 天广消防 4,666,253.26 6.91 69 601318 中国平安 4,625,095.98 6.85 70 600559 老白干酒 4,536,464.17 6.72 71 002563 森马服饰 4,463,280.37 6.61 72 002326 永太科技 4,458,052.49 6.60 73 000708 大冶特钢 4,449,014.64 6.59 74 000543 皖能电力 4,442,959.49 6.58 75 002394 联发股份 4,314,134.00 6.39 76 002294 信立泰 4,260,535.54 6.31 77 002282 博深工具 4,229,782.82 6.26 78 002157 正邦科技 4,218,361.70 6.24 79 600126 杭钢股份 4,217,686.50 6.24 80 002349 精华制药 4,190,173.93 6.20 81 600201 生物股份 4,114,252.27 6.09 82 600067 冠城大通 4,079,910.00 6.04 83 002195 二三四五 4,041,367.14 5.98 84 600285 羚锐制药 3,976,590.13 5.89 85 600487 亨通光电 3,935,244.05 5.83 86 002280 联络互动 3,924,832.00 5.81 87 002557 洽洽食品 3,906,418.16 5.78 88 000902 新洋丰 3,897,112.91 5.77 89 002191 劲嘉股份 3,851,250.00 5.70 90 600888 新疆众和 3,831,604.69 5.67 91 000915 山大华特 3,770,013.57 5.58 92 600438 通威股份 3,736,724.09 5.53 93 000928 中钢国际 3,734,558.94 5.53 94 600383 金地集团 3,725,669.88 5.52 95 600068 葛洲坝 3,719,179.00 5.51 96 002084 海鸥卫浴 3,715,366.00 5.50 97 002460 赣锋锂业 3,707,556.55 5.49 98 002179 中航光电 3,701,230.30 5.48 99 002327 富安娜 3,686,780.09 5.46 100 000430 张家界 3,676,654.60 5.44 101 600048 保利地产 3,670,296.64 5.43 102 600894 广日股份 3,619,978.70 5.36 103 600177 雅戈尔 3,618,351.74 5.36 104 600859 王府井 3,597,850.00 5.33 105 000501 鄂武商Ａ 3,565,866.54 5.28 106 600418 江淮汽车 3,544,467.00 5.25 107 002467 二六三 3,543,517.73 5.25 108 600970 中材国际 3,505,251.00 5.19 109 000703 恒逸石化 3,505,161.25 5.19 110 002573 清新环境 3,491,908.99 5.17 111 002320 海峡股份 3,461,488.58 5.12 112 600325 华发股份 3,456,519.00 5.12 113 600522 中天科技 3,433,540.00 5.08 114 600826 兰生股份 3,413,341.75 5.05 115 002508 老板电器 3,404,562.37 5.04 116 601555 东吴证券 3,391,517.22 5.02 117 600105 永鼎股份 3,364,484.98 4.98 118 600741 华域汽车 3,341,973.82 4.95 119 000910 大亚科技 3,333,452.14 4.93 120 002363 隆基机械 3,326,318.88 4.92 121 002329 皇氏集团 3,303,107.00 4.89 122 601006 大秦铁路 3,283,294.78 4.86 123 601199 江南水务 3,273,933.00 4.85 124 002658 雪迪龙 3,265,797.65 4.83 125 600804 鹏博士 3,264,042.70 4.83 126 601788 光大证券 3,233,693.96 4.79 127 002551 尚荣医疗 3,232,316.30 4.79 128 600694 大商股份 3,225,368.85 4.77 129 600020 中原高速 3,214,392.18 4.76 130 000811 烟台冰轮 3,206,396.15 4.75 131 000039 中集集团 3,190,906.00 4.72 132 600987 航民股份 3,177,053.49 4.70 133 002427 尤夫股份 3,174,209.56 4.70 134 002089 新 海 宜 3,159,815.66 4.68 135 600765 中航重机 3,159,041.34 4.68 136 600395 盘江股份 3,156,481.70 4.67 137 600858 银座股份 3,155,319.65 4.67 138 000858 五 粮 液 3,153,891.98 4.67 139 600711 盛屯矿业 3,131,493.36 4.64 140 000026 飞亚达Ａ 3,128,274.00 4.63 141 002335 科华恒盛 3,120,077.00 4.62 142 002139 拓邦股份 3,117,501.70 4.62 143 002470 金正大 3,114,056.36 4.61 144 600742 一汽富维 3,106,129.13 4.60 145 603111 康尼机电 3,069,027.70 4.54 146 600298 安琪酵母 3,060,816.00 4.53 147 000090 天健集团 3,009,525.47 4.46 148 600449 宁夏建材 3,006,571.16 4.45 149 600373 中文传媒 2,976,121.10 4.41 150 000957 中通客车 2,955,464.38 4.38 151 600029 南方航空 2,939,418.87 4.35 152 002028 思源电气 2,897,180.60 4.29 153 002033 丽江旅游 2,837,061.94 4.20 154 002206 海 利 得 2,833,480.00 4.19 155 300219 鸿利光电 2,779,054.99 4.11 156 002640 跨境通 2,776,917.00 4.11 157 300203 聚光科技 2,758,727.00 4.08 158 002665 首航节能 2,750,208.00 4.07 159 002324 普利特 2,711,858.26 4.01 160 002154 报 喜 鸟 2,702,859.00 4.00 161 000978 桂林旅游 2,666,217.50 3.95 162 600582 天地科技 2,661,576.00 3.94 163 002516 旷达科技 2,652,223.00 3.93 164 601137 博威合金 2,645,701.00 3.92 165 600837 海通证券 2,618,739.12 3.88 166 000686 东北证券 2,612,135.91 3.87 167 002548 金新农 2,578,274.25 3.82 168 600999 招商证券 2,565,430.60 3.80 169 002601 佰利联 2,503,598.00 3.71 170 000758 中色股份 2,486,393.77 3.68 171 000718 苏宁环球 2,473,017.05 3.66 172 600348 阳泉煤业 2,470,234.36 3.66 173 601009 南京银行 2,439,803.00 3.61 174 002380 科远股份 2,408,840.94 3.57 175 002437 誉衡药业 2,364,580.62 3.50 176 600231 凌钢股份 2,352,628.90 3.48 177 002493 荣盛石化 2,349,745.80 3.48 178 002372 伟星新材 2,312,369.63 3.42 179 601588 北辰实业 2,299,892.00 3.40 180 601766 中国中车 2,262,587.12 3.35 181 000625 长安汽车 2,253,128.00 3.34 182 600580 卧龙电气 2,252,673.80 3.33 183 002374 丽鹏股份 2,250,685.00 3.33 184 000031 中粮地产 2,248,756.00 3.33 185 002390 信邦制药 2,211,934.90 3.27 186 600585 海螺水泥 2,210,699.53 3.27 187 600388 龙净环保 2,210,179.99 3.27 188 000513 丽珠集团 2,209,336.59 3.27 189 000572 海马汽车 2,206,778.92 3.27 190 002518 科士达 2,205,935.00 3.27 191 600446 金证股份 2,188,376.00 3.24 192 002039 黔源电力 2,186,896.70 3.24 193 000035 中国天楹 2,171,644.25 3.21 194 002641 永高股份 2,148,030.75 3.18 195 002618 丹邦科技 2,138,775.42 3.17 196 002567 唐人神 2,135,579.00 3.16 197 000903 云内动力 2,133,267.19 3.16 198 002635 安洁科技 2,122,702.91 3.14 199 000828 东莞控股 2,121,195.54 3.14 200 002415 海康威视 2,114,184.84 3.13 201 600767 运盛医疗 2,108,504.00 3.12 202 000963 华东医药 2,094,520.96 3.10 203 002156 通富微电 2,040,639.02 3.02 204 600366 宁波韵升 2,035,237.86 3.01 205 600498 烽火通信 2,001,446.00 2.96 206 601801 皖新传媒 1,944,261.90 2.88 207 002402 和而泰 1,939,517.00 2.87 208 000540 中天城投 1,927,447.10 2.85 209 601377 兴业证券 1,926,183.00 2.85 210 600546 山煤国际 1,916,291.00 2.84 211 601599 鹿港科技 1,894,667.02 2.80 212 601098 中南传媒 1,878,624.57 2.78 213 002568 百润股份 1,874,272.12 2.77 214 002583 海能达 1,843,798.80 2.73 215 002090 金智科技 1,830,518.00 2.71 216 002322 理工监测 1,816,865.14 2.69 217 603099 长白山 1,791,681.00 2.65 218 002358 森源电气 1,757,464.00 2.60 219 002630 华西能源 1,753,564.44 2.60 220 002554 惠博普 1,745,437.83 2.58 221 000869 张 裕Ａ 1,732,621.00 2.56 222 002443 金洲管道 1,730,055.00 2.56 223 000078 海王生物 1,703,639.00 2.52 224 002469 三维工程 1,702,171.49 2.52 225 002466 天齐锂业 1,695,130.95 2.51 226 600551 时代出版 1,653,260.31 2.45 227 002003 伟星股份 1,634,944.64 2.42 228 002172 澳洋科技 1,629,075.38 2.41 229 600823 世茂股份 1,618,755.54 2.40 230 002025 航天电器 1,611,465.83 2.39 231 601669 中国电建 1,607,362.54 2.38 232 600713 南京医药 1,606,606.10 2.38 233 002697 红旗连锁 1,566,571.00 2.32 234 002439 启明星辰 1,555,988.00 2.30 235 002632 道明光学 1,550,594.00 2.30 236 002540 亚太科技 1,483,131.00 2.20 237 002487 大金重工 1,482,182.00 2.19 238 601566 九牧王 1,479,814.00 2.19 239 000661 长春高新 1,465,624.00 2.17 240 002190 成飞集成 1,460,501.96 2.16 241 300113 顺网科技 1,454,545.40 2.15 242 300395 菲利华 1,428,661.90 2.11 243 600329 中新药业 1,422,680.09 2.11 244 000042 中洲控股 1,410,652.97 2.09 245 300233 金城医药 1,410,219.00 2.09 246 600803 新奥股份 1,376,380.00 2.04 247 002407 多氟多 1,355,703.00 2.01 248 002440 闰土股份 1,353,047.00 2.00 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603001 奥康国际 11,418,410.50 16.90 2 601677 明泰铝业 9,319,759.72 13.80 3 600236 桂冠电力 9,202,041.57 13.62 4 002397 梦洁家纺 8,960,457.56 13.26 5 600252 中恒集团 8,284,388.13 12.26 6 601233 桐昆股份 8,266,862.16 12.24 7 600005 武钢股份 8,036,390.91 11.90 8 600376 首开股份 7,690,482.20 11.38 9 002367 康力电梯 7,658,791.07 11.34 10 000550 江铃汽车 7,487,444.80 11.08 11 002293 罗莱生活 7,251,381.76 10.73 12 000651 格力电器 7,105,462.13 10.52 13 600027 华电国际 7,074,364.61 10.47 14 600066 宇通客车 7,036,515.24 10.42 15 600827 百联股份 7,018,194.80 10.39 16 002427 尤夫股份 6,965,130.53 10.31 17 002267 陕天然气 6,838,322.02 10.12 18 002202 金风科技 6,661,386.70 9.86 19 600271 航天信息 6,622,082.32 9.80 20 300188 美亚柏科 6,575,863.77 9.73 21 600004 白云机场 6,491,229.00 9.61 22 601313 江南嘉捷 6,253,126.48 9.26 23 600873 梅花生物 6,244,988.90 9.24 24 600572 康恩贝 6,116,003.63 9.05 25 000423 东阿阿胶 6,114,814.98 9.05 26 000603 盛达矿业 6,107,702.47 9.04 27 300150 世纪瑞尔 6,009,084.37 8.90 28 002111 威海广泰 5,871,084.30 8.69 29 002321 华英农业 5,861,187.55 8.68 30 000418 小天鹅Ａ 5,822,836.33 8.62 31 600559 老白干酒 5,658,867.24 8.38 32 600276 恒瑞医药 5,616,917.24 8.32 33 002152 广电运通 5,424,029.45 8.03 34 002317 众生药业 5,349,661.46 7.92 35 000933 神火股份 5,338,351.94 7.90 36 002329 皇氏集团 5,110,302.30 7.57 37 002446 盛路通信 5,097,818.17 7.55 38 000708 大冶特钢 5,091,387.86 7.54 39 000639 西王食品 4,981,533.44 7.37 40 002191 劲嘉股份 4,955,648.54 7.34 41 601318 中国平安 4,937,439.34 7.31 42 002327 富安娜 4,928,785.09 7.30 43 300113 顺网科技 4,914,629.94 7.28 44 002508 老板电器 4,899,737.95 7.25 45 000002 万 科Ａ 4,883,961.66 7.23 46 002157 正邦科技 4,872,420.85 7.21 47 600694 大商股份 4,827,037.02 7.15 48 600079 人福医药 4,768,767.79 7.06 49 600383 金地集团 4,697,610.75 6.95 50 002326 永太科技 4,650,901.51 6.89 51 600201 生物股份 4,604,916.67 6.82 52 600723 首商股份 4,593,361.91 6.80 53 000333 美的集团 4,520,655.77 6.69 54 002139 拓邦股份 4,502,677.85 6.67 55 600521 华海药业 4,496,357.63 6.66 56 600888 新疆众和 4,477,749.41 6.63 57 002089 新 海 宜 4,321,525.48 6.40 58 600176 中国巨石 4,311,403.02 6.38 59 000530 大冷股份 4,284,128.21 6.34 60 002509 天广消防 4,271,668.00 6.32 61 000718 苏宁环球 4,226,821.43 6.26 62 000915 山大华特 4,183,610.20 6.19 63 600742 一汽富维 4,139,152.59 6.13 64 601006 大秦铁路 4,107,125.91 6.08 65 000902 新洋丰 4,065,404.31 6.02 66 600584 长电科技 4,049,228.06 5.99 67 601668 中国建筑 4,013,255.14 5.94 68 000811 烟台冰轮 3,984,276.37 5.90 69 002557 洽洽食品 3,957,648.54 5.86 70 300059 东方财富 3,948,294.65 5.84 71 000501 鄂武商Ａ 3,927,537.40 5.81 72 002460 赣锋锂业 3,870,581.16 5.73 73 000543 皖能电力 3,867,755.24 5.73 74 002415 海康威视 3,840,936.60 5.69 75 002282 博深工具 3,820,867.88 5.66 76 600487 亨通光电 3,809,224.64 5.64 77 300033 同花顺 3,799,890.92 5.63 78 603111 康尼机电 3,741,484.70 5.54 79 002588 史丹利 3,712,819.80 5.50 80 002280 联络互动 3,699,944.52 5.48 81 000039 中集集团 3,647,187.50 5.40 82 002154 报 喜 鸟 3,608,785.84 5.34 83 600582 天地科技 3,575,718.89 5.29 84 002563 森马服饰 3,569,000.99 5.28 85 600305 恒顺醋业 3,540,289.72 5.24 86 000671 阳 光 城 3,534,122.15 5.23 87 601199 江南水务 3,505,967.20 5.19 88 002080 中材科技 3,482,554.42 5.16 89 600177 雅戈尔 3,465,137.81 5.13 90 600020 中原高速 3,434,920.34 5.08 91 600711 盛屯矿业 3,386,111.71 5.01 92 002394 联发股份 3,379,279.45 5.00 93 600067 冠城大通 3,372,636.68 4.99 94 000090 天健集团 3,364,015.90 4.98 95 600068 葛洲坝 3,343,172.67 4.95 96 002640 跨境通 3,337,298.08 4.94 97 600987 航民股份 3,295,442.54 4.88 98 002374 丽鹏股份 3,289,078.76 4.87 99 002567 唐人神 3,257,849.96 4.82 100 002658 雪迪龙 3,249,188.09 4.81 101 600418 江淮汽车 3,223,257.81 4.77 102 000910 大亚科技 3,221,058.52 4.77 103 300203 聚光科技 3,198,022.23 4.73 104 603167 渤海轮渡 3,187,343.54 4.72 105 000703 恒逸石化 3,181,007.69 4.71 106 002618 丹邦科技 3,162,402.15 4.68 107 002573 清新环境 3,123,958.29 4.62 108 000978 桂林旅游 3,090,806.17 4.58 109 002335 科华恒盛 3,067,508.26 4.54 110 600298 安琪酵母 3,066,036.57 4.54 111 600449 宁夏建材 3,062,547.15 4.53 112 000540 中天城投 2,994,103.36 4.43 113 002554 惠博普 2,978,251.52 4.41 114 300219 鸿利光电 2,964,252.30 4.39 115 002641 永高股份 2,959,724.14 4.38 116 601028 玉龙股份 2,951,898.74 4.37 117 600438 通威股份 2,921,222.99 4.32 118 601599 鹿港科技 2,919,140.83 4.32 119 601799 星宇股份 2,910,942.67 4.31 120 600064 南京高科 2,892,851.34 4.28 121 600823 世茂股份 2,839,186.72 4.20 122 002538 司尔特 2,827,040.48 4.19 123 002493 荣盛石化 2,812,700.31 4.16 124 600231 凌钢股份 2,795,256.99 4.14 125 000026 飞亚达Ａ 2,785,903.20 4.12 126 600837 海通证券 2,775,285.50 4.11 127 002324 普利特 2,758,931.22 4.08 128 600973 宝胜股份 2,755,597.70 4.08 129 601801 皖新传媒 2,745,925.14 4.06 130 002003 伟星股份 2,738,670.64 4.05 131 002390 信邦制药 2,724,460.64 4.03 132 600858 银座股份 2,704,407.64 4.00 133 002516 旷达科技 2,601,944.36 3.85 134 601009 南京银行 2,587,193.54 3.83 135 000828 东莞控股 2,552,480.01 3.78 136 002033 丽江旅游 2,549,796.25 3.77 137 600325 华发股份 2,539,641.77 3.76 138 600395 盘江股份 2,523,980.77 3.74 139 600522 中天科技 2,515,082.17 3.72 140 000625 长安汽车 2,511,146.39 3.72 141 000686 东北证券 2,501,696.97 3.70 142 002568 百润股份 2,491,831.90 3.69 143 600826 兰生股份 2,484,181.70 3.68 144 600029 南方航空 2,483,368.38 3.68 145 002025 航天电器 2,465,693.12 3.65 146 000928 中钢国际 2,459,360.88 3.64 147 002039 黔源电力 2,442,246.52 3.62 148 600426 华鲁恒升 2,413,138.53 3.57 149 000600 建投能源 2,407,954.50 3.56 150 601607 上海医药 2,370,710.17 3.51 151 601098 中南传媒 2,368,083.00 3.51 152 000869 张 裕Ａ 2,361,661.80 3.50 153 002206 海 利 得 2,323,783.11 3.44 154 000789 万年青 2,273,004.55 3.36 155 600498 烽火通信 2,269,542.90 3.36 156 002156 通富微电 2,243,593.76 3.32 157 601555 东吴证券 2,242,972.97 3.32 158 002279 久其软件 2,226,711.61 3.30 159 601788 光大证券 2,219,062.38 3.29 160 002028 思源电气 2,216,934.52 3.28 161 002458 益生股份 2,212,921.21 3.28 162 002521 齐峰新材 2,160,939.00 3.20 163 002597 金禾实业 2,152,104.91 3.19 164 600525 长园集团 2,148,364.20 3.18 165 002249 大洋电机 2,146,718.98 3.18 166 002665 首航节能 2,133,655.95 3.16 167 000963 华东医药 2,102,841.92 3.11 168 600348 阳泉煤业 2,095,813.45 3.10 169 002032 苏 泊 尔 2,084,154.65 3.09 170 600373 中文传媒 2,040,597.62 3.02 171 600585 海螺水泥 2,010,613.87 2.98 172 002358 森源电气 1,995,182.40 2.95 173 002632 道明光学 1,967,966.00 2.91 174 600446 金证股份 1,951,861.63 2.89 175 002467 二六三 1,951,609.95 2.89 176 000035 中国天楹 1,949,165.00 2.89 177 002294 信立泰 1,931,717.55 2.86 178 600682 南京新百 1,919,643.30 2.84 179 601669 中国电建 1,888,698.73 2.80 180 600970 中材国际 1,855,440.08 2.75 181 600580 卧龙电气 1,842,463.41 2.73 182 002322 理工监测 1,837,248.23 2.72 183 000903 云内动力 1,833,943.65 2.71 184 600767 运盛医疗 1,829,670.38 2.71 185 600422 昆药集团 1,823,353.08 2.70 186 002050 三花股份 1,818,232.52 2.69 187 002548 金新农 1,817,838.66 2.69 188 002595 豪迈科技 1,801,821.15 2.67 189 002179 中航光电 1,784,422.07 2.64 190 002437 誉衡药业 1,777,358.28 2.63 191 600999 招商证券 1,726,748.83 2.56 192 002540 亚太科技 1,725,235.91 2.55 193 002090 金智科技 1,723,807.08 2.55 194 601377 兴业证券 1,711,250.41 2.53 195 002551 尚荣医疗 1,610,032.74 2.38 196 000572 海马汽车 1,604,919.69 2.38 197 002610 爱康科技 1,597,503.11 2.36 198 002469 三维工程 1,593,621.76 2.36 199 002466 天齐锂业 1,586,233.38 2.35 200 601872 招商轮船 1,568,104.02 2.32 201 600391 成发科技 1,561,547.94 2.31 202 600410 华胜天成 1,559,905.20 2.31 203 600900 长江电力 1,553,574.50 2.30 204 002440 闰土股份 1,523,689.12 2.26 205 000661 长春高新 1,516,160.33 2.24 206 601011 宝泰隆 1,505,456.07 2.23 207 002008 大族激光 1,497,121.09 2.22 208 600803 新奥股份 1,483,912.00 2.20 209 002054 德美化工 1,459,332.18 2.16 210 600804 鹏博士 1,449,092.04 2.15 211 300379 东方通 1,445,537.92 2.14 212 002501 利源精制 1,432,574.00 2.12 213 002313 日海通讯 1,431,775.71 2.12 214 600011 华能国际 1,373,552.50 2.03 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,086,755,439.66 卖出股票收入（成交）总额 914,072,300.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 18,177.60 0.01 8 其他 - - 9 合计 18,177.60 0.01 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 140 18,177.60 0.01 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 129,925.77 2 应收证券清算款 14,540,890.96 3 应收股利 - 4 应收利息 6,246.09 5 应收申购款 496,505.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,173,568.73 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 18,177.60 0.01 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,322 26,935.73 43,278,537.22 21.94% 153,944,890.44 78.06% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,211,732.29 0.61% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）基金份额总额 732,677,425.51 本报告期期初基金份额总额 67,875,725.16 本报告期基金总申购份额 918,513,967.79 减:本报告期基金总赎回份额 789,166,265.29 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 197,223,427.66 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事，2015年10月19日，经公司股东会批准童辉先生为公司监事。2015年12月4日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年12月11日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期基金聘请普华永道中天会计师事务所为其提供审计服务。截至本报告期末，本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了6年的审计服务。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 777,628,053.72 38.87% 690,913.39 38.12% - 华泰证券 1 596,534,865.16 29.82% 544,922.47 30.07% - 东方证券 1 190,937,123.32 9.54% 177,813.05 9.81% - 招商证券 1 146,766,170.07 7.34% 133,748.01 7.38% - 国信证券 1 105,097,348.81 5.25% 95,775.80 5.28% - 国泰君安 1 75,283,862.14 3.76% 68,606.25 3.79% - 申银万国 1 64,811,729.00 3.24% 60,359.58 3.33% - 海通证券 1 24,635,153.59 1.23% 22,450.83 1.24% - 广发证券 1 19,033,894.71 0.95% 17,725.47 0.98% - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、上述交易单元均系本报告期内租用。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于继续参加东亚银行（中国）有限公司基金申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/31-db53cdb13716482487848664185a0095.html" \o "关于继续参加东亚银行（中国）有限公司基金申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 2 关于参加浙商银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/30-c85ab976b1fa44bfb992e72c83da0d00.html" \o "关于参加浙商银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-30 3 关于参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/30-7180625eaee6443e8a4e080c678f1655.html" \o "关于参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-30 4 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行“2016倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/28-67b55caecd4445698766eb395d1a6077.html" \o "华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行\“2016倾心回馈\”基金定投优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-28 5 关于参加中国农业银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/23-89adf4b5aa664f2a95fe421801680ff2.html" \o "关于参加中国农业银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-23 6 关于参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/12/22-cd6392b0369048fbb92312b388ef1007.html" \o "关于参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-22 7 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/28-e21936eddbf848e0a5bfec9c265ac61c.html" \o "华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-08-28 8 华泰柏瑞基金关于继续参加恒丰银行费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/25-a4052de76770416aa4d0ca4c3dba280f.html" \o "华泰柏瑞基金关于继续参加恒丰银行费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-08-25 9 华泰柏瑞基金管理有限公司参加中金公司申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/17-1b125c5dacbb49b29639a05f17c02c53.html" \o "华泰柏瑞基金管理有限公司参加中金公司申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-08-17 10 关于变更旗下部分股票型证券投资基金类别、基金名称并修改基金合同部分条款的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/5-d774307720134bcf8ba628568a1f72c4.html" \o "关于变更旗下部分股票型证券投资基金类别、基金名称并修改基金合同部分条款的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-08-06 11 增加第一创业为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/5-0cf49a32e60142f787eb2ca37f856f4b.html" \o "增加第一创业为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-08-03 12 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金限制大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 (http://www.huatai-pb.com/contents/2015/8/5-5418f9a236bc4ecc98e04e6ed975e6be.html" \o "华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金限制大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-07-21 13 华泰柏瑞基金管理有限公司参加平安证券开放式基金申购、定期定额申购费率优惠活动的公告 (http://www.huatai-pb.com/upload/pdf/2015-07-29-164001-htbrjjglyxgscjpazqkfsjjsg,dqdesgflyhhddgg.pdf" \o "华泰柏瑞基金管理有限公司参加平安证券开放式基金申购、定期定额申购费率优惠活动的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-07-18 14 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 (http://www.huatai-pb.com/upload/pdf/2015-07-29-164005-htbrjjglyxgshtbrjjglyxgsgygs,ggjjjjltzqxjjxgsydgg.pdf" \o "华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告" \t "_blank) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-07-07 15 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 (http://snap.windin.com/ns/bulletin.phpid=74273934&type=1" \t "_parent) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-05 17 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 18 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-28 19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-25 20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-18 21 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-03 22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-01 23 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-01 24 华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-18 25 关于在中国工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-04 26 华泰柏瑞基金管理有限公司参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-17 27 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券有限责任公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-04 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金募集的文件 2、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金合同》 3、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年3月29日 PAGE 第 3 页 共69 页