华泰柏瑞量化先行股票2015年半年度报告 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 47 7.12 投资组合报告附注 48 §8 基金份额持有人信息 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49 §9 开放式基金份额变动 49 §10 重大事件揭示 49 10.1 基金份额持有人大会决议 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 50 10.4 基金投资策略的改变 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 50 10.8 其他重大事件 52 §11 备查文件目录 53 11.1 备查文件目录 53 11.2 存放地点 54 11.3 查阅方式 54 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化先行股票 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 246,899,902.54份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 76,267,063.93 本期利润 97,890,229.78 加权平均基金份额本期利润 0.6366 本期加权平均净值利润率 39.88% 本期基金份额净值增长率 75.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 86,990,209.07 期末可供分配基金份额利润 0.3523 期末基金资产净值 431,998,045.08 期末基金份额净值 1.750 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 78.41% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.57% 3.53% -5.84% 2.80% -0.73% 0.73% 过去三个月 27.46% 2.69% 8.86% 2.09% 18.60% 0.60% 过去六个月 75.88% 2.13% 22.00% 1.81% 53.88% 0.32% 过去一年 113.41% 1.62% 81.80% 1.47% 31.61% 0.15% 过去三年 108.33% 1.32% 67.10% 1.20% 41.23% 0.12% 自基金合同生效起至今 78.41% 1.25% 54.69% 1.16% 23.72% 0.09% 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平衡。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年6月22日至2015年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年6月30日，公司的公募基金管理规模为766.62亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王本昌 本基金的基金经理 2012年3月15日 2015年4月17日 8 王本昌先生，8年证券（基金）从业经历，理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司，2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理，2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。 田汉卿 副总经理、本基金的基金经理 2015年3月18日 - 12 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 股票市场在经历了2014年最后两个月主板市场的大幅上涨和2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后，在本报告期最后两周出现大幅回调。我们之前认为创业板和中小盘有泡沫，适当降低了权重配置，减少了这次调整的损失。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金的总收益为75.88%。基金相对于中证500全收益指数（收益为 67.32%）的超额收益为8.56%，相对于比较基准（沪深300指数*80%+上证国债指数*20%）的超额收益为53.88%。风险方面，相对于中证500总收益指数的年化跟踪误差控制在目标范围之内。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票市场在经历了2014年最后两个月主板市场的大幅上涨和2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后，于6月中旬开始大幅回调，直到7月8日政府救市取得显著成效。这轮牛市是中国A股市场首个杠杆牛，全市场低估了去杠杆给股市造成的下行风险。 随着政府各项救市政策出台、救市力度不断加大，同时由于股市深度调整，风险已得到一定程度的释放，我们认为不少股票有了投资价值。由于政府救市政策的深入，影响市场的因素增多，未来市场的运行轨迹更加难以估计。但这次股市调整，市场风险并未得到完全释放，未来市场可能会出现一定的震荡。中长期相对而言，我们更看好估值较低的中盘和大盘股票。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，紧密关注市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，基金未进行利润分配。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 43,511,177.45 3,697,101.53 结算备付金 1,425,684.82 1,784,767.40 存出保证金 173,955.14 61,906.19 交易性金融资产 6.4.7.2 405,871,422.57 62,858,326.80 其中：股票投资 405,851,079.17 62,858,326.80 基金投资 - - 债券投资 20,343.40 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 344,041.08 应收利息 6.4.7.5 10,259.05 1,741.10 应收股利 - - 应收申购款 2,842,268.16 14,884.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 453,834,767.19 68,762,768.74 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 20,211,297.28 711,190.46 应付管理人报酬 585,673.06 87,439.60 应付托管费 97,612.19 14,573.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 765,576.84 186,818.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 176,562.74 211,893.97 负债合计 21,836,722.11 1,211,915.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 246,899,902.54 67,875,725.16 未分配利润 6.4.7.10 185,098,142.54 -324,871.75 所有者权益合计 431,998,045.08 67,550,853.41 负债和所有者权益总计 453,834,767.19 68,762,768.74 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.750元，基金份额总额246,899,902.54份。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 101,455,607.61 -12,846,081.03 1.利息收入 111,738.41 153,344.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 111,737.24 28,987.27 债券利息收入 1.17 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 124,357.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 78,750,406.99 -8,972,183.44 其中：股票投资收益 6.4.7.12 76,751,498.12 -9,600,292.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,998,908.87 628,109.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 21,623,165.85 -4,055,397.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 970,296.36 28,155.49 减：二、费用 3,565,377.83 1,481,506.09 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,779,009.70 751,825.12 2．托管费 6.4.10.2.2 296,501.61 125,304.14 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,377,238.88 488,061.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 112,627.64 116,315.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,890,229.78 -14,327,587.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,890,229.78 -14,327,587.12 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 67,875,725.16 -324,871.75 67,550,853.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 97,890,229.78 97,890,229.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 179,024,177.38 87,532,784.51 266,556,961.89 其中：1.基金申购款 675,111,751.18 416,538,273.29 1,091,650,024.47 2.基金赎回款 -496,087,573.80 -329,005,488.78 -825,093,062.58 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 246,899,902.54 185,098,142.54 431,998,045.08 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 118,890,940.09 -7,740,848.83 111,150,091.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,327,587.12 -14,327,587.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -35,140,893.83 6,956,341.76 -28,184,552.07 其中：1.基金申购款 12,884,245.17 -1,595,163.05 11,289,082.12 2.基金赎回款 -48,025,139.00 8,551,504.81 -39,473,634.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 83,750,046.26 -15,112,094.19 68,637,952.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额，其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明外，其他会计政策和会计估计与上年度相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 43,511,177.45 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 43,511,177.45 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 381,566,882.85 405,851,079.17 24,284,196.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 14,000.00 20,343.40 6,343.40 银行间市场 - - - 合计 14,000.00 20,343.40 6,343.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 381,580,882.85 405,871,422.57 24,290,539.72 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 9,538.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 641.56 应收债券利息 1.17 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 78.20 合计 10,259.05 1.1.1. 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 765,576.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 765,576.84 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 72,424.39 预提费用 104,138.35 合计 176,562.74 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 67,875,725.16 67,875,725.16 本期申购 675,111,751.18 675,111,751.18 本期赎回(以"-"号填列) -496,087,573.80 -496,087,573.80 本期末 246,899,902.54 246,899,902.54 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,797,484.61 3,472,612.86 -324,871.75 本期利润 76,267,063.93 21,623,165.85 97,890,229.78 本期基金份额交易产生的变动数 14,520,629.75 73,012,154.76 87,532,784.51 其中：基金申购款 96,736,911.40 319,801,361.89 416,538,273.29 基金赎回款 -82,216,281.65 -246,789,207.13 -329,005,488.78 本期已分配利润 - - - 本期末 86,990,209.07 98,107,933.47 185,098,142.54 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 104,375.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,638.78 其他 723.26 合计 111,737.24 注：本基金“存款利息收入”的“其他”为本期申购款利息收入。 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 374,984,806.44 减：卖出股票成本总额 298,233,308.32 买卖股票差价收入 76,751,498.12 1.1.1. 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,998,908.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,998,908.87 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 21,623,165.85 ——股票投资 21,616,822.45 ——债券投资 6,343.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 21,623,165.85 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 919,612.23 转换费收入 50,684.13 合计 970,296.36 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入基金财产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,377,238.88 银行间市场交易费用 - 合计 1,377,238.88 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 7,889.29 其他费用 600.00 合计 112,627.64 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 425,993,341.16 43.53% 187,898,892.64 59.74% 1.1.1.1. 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 387,859.23 43.53% 346,897.43 45.31% 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 171,063.52 60.42% 75,785.50 59.79% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,779,009.70 751,825.12 其中：支付销售机构的客户维护费 573,365.93 141,302.18 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 296,501.61 125,304.14 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.05% 11.94% 注：基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司在上年度认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费1,000.00元。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 43,511,177.45 104,375.20 3,863,797.88 24,063.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年可比期间内未参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 注：本基金在本报告期内未有其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300488 恒峰工具 2015年6月25日 2015年7月1日 新股流通受限 20.11 20.11 500 10,055.00 10,055.00 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002367 康力电梯 2015年6月2日 临时停牌 28.49 - - 345,800 4,993,613.53 9,851,842.00 - 000708 大冶特钢 2015年5月13日 临时停牌 13.92 - - 425,381 5,354,556.48 5,921,303.52 - 002191 劲嘉股份 2015年6月18日 临时停牌 19.22 - - 249,374 3,326,906.54 4,792,968.28 - 002320 海峡股份 2015年6月26日 临时停牌 27.43 - - 165,547 2,806,621.07 4,540,954.21 - 002557 洽洽食品 2015年6月29日 临时停牌 16.38 2015年8月24日 14.74 184,150 3,108,075.48 3,016,377.00 - 000903 云内动力 2015年6月2日 临时停牌 12.39 2015年7月27日 11.10 198,100 1,920,547.48 2,454,459.00 - 000035 中国天楹 2015年6月17日 临时停牌 23.43 2015年7月17日 21.09 101,500 2,171,644.25 2,378,145.00 - 000963 华东医药 2015年6月26日 临时停牌 71.48 2015年8月5日 73.00 20,784 1,501,121.51 1,485,640.32 - 300203 聚光科技 2015年4月20日 临时停牌 37.68 2015年8月12日 33.88 33,776 998,929.87 1,272,679.68 - 601633 长城汽车 2015年6月19日 临时停牌 42.76 2015年7月13日 44.89 17,900 818,201.00 765,404.00 - 002183 怡 亚 通 2015年6月1日 临时停牌 73.15 - - 10,300 711,454.00 753,445.00 - 300056 三维丝 2015年6月5日 临时停牌 46.55 - - 15,308 645,024.34 712,587.40 - 002662 京威股份 2015年5月15日 临时停牌 17.84 2015年8月13日 17.30 39,200 745,421.31 699,328.00 - 600175 美都能源 2015年6月29日 临时停牌 10.64 2015年7月20日 9.58 63,800 665,782.00 678,832.00 - 300353 东土科技 2015年6月3日 临时停牌 76.22 - - 8,000 498,628.00 609,760.00 - 002091 江苏国泰 2015年6月1日 临时停牌 26.22 - - 12,200 222,359.78 319,884.00 - 注：本基金截至2015年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 43,511,177.45 - - - - - 43,511,177.45 结算备付金 1,425,684.82 - - - - - 1,425,684.82 存出保证金 173,955.14 - - - - - 173,955.14 交易性金融资产 - - 20,343.40 - - 405,851,079.17 405,871,422.57 应收利息 - - - - - 10,259.05 10,259.05 应收申购款 - - - - - 2,842,268.16 2,842,268.16 其他资产 - - - - - - - 资产总计 45,110,817.41 - 20,343.40 - - 408,703,606.38 453,834,767.19 负债 应付赎回款 - - - - - 20,211,297.28 20,211,297.28 应付管理人报酬 - - - - - 585,673.06 585,673.06 应付托管费 - - - - - 97,612.19 97,612.19 应付交易费用 - - - - - 765,576.84 765,576.84 其他负债 - - - - - 176,562.74 176,562.74 负债总计 - - - - - 21,836,722.11 21,836,722.11 利率敏感度缺口 45,110,817.41 - 20,343.40 - - 386,866,884.27 431,998,045.08 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,697,101.53 - - - - - 3,697,101.53 结算备付金 1,784,767.40 - - - - - 1,784,767.40 存出保证金 61,906.19 - - - - - 61,906.19 交易性金融资产 - - - - - 62,858,326.80 62,858,326.80 应收证券清算款 - - - - - 344,041.08 344,041.08 应收利息 - - - - - 1,741.10 1,741.10 应收申购款 - - - - - 14,884.64 14,884.64 资产总计 5,543,775.12 - - - - 63,218,993.62 68,762,768.74 负债 应付赎回款 - - - - - 711,190.46 711,190.46 应付管理人报酬 - - - - - 87,439.60 87,439.60 应付托管费 - - - - - 14,573.28 14,573.28 应付交易费用 - - - - - 186,818.02 186,818.02 其他负债 - - - - - 211,893.97 211,893.97 负债总计 - - - - - 1,211,915.33 1,211,915.33 利率敏感度缺口 5,543,775.12 - - - - 62,007,078.29 67,550,853.41 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：截至2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 405,851,079.17 93.95 60,093,814.22 87.55 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 405,851,079.17 93.95 60,093,814.22 87.55 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年6月30日） 1. 沪深300指数上升5% 上升约1792万元 上升约313万元 2. 沪深300指数下降5% 下降约1792万元 下降约313万元 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 405,851,079.17 89.43 其中：股票 405,851,079.17 89.43 2 固定收益投资 20,343.40 0.00 其中：债券 20,343.40 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,936,862.27 9.90 7 其他各项资产 3,026,482.35 0.67 8 合计 453,834,767.19 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,210,611.24 1.21 B 采矿业 7,327,239.00 1.70 C 制造业 259,426,788.54 60.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,384,510.44 4.49 E 建筑业 7,807,019.93 1.81 F 批发和零售业 24,057,557.00 5.57 G 交通运输、仓储和邮政业 17,181,964.21 3.98 H 住宿和餐饮业 486,945.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,053,051.86 4.64 J 金融业 7,703,517.11 1.78 K 房地产业 21,988,978.20 5.09 L 租赁和商务服务业 2,653,378.88 0.61 M 科学研究和技术服务业 1,339,260.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 8,415,240.76 1.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,815,017.00 0.65 S 综合 - - 合计 405,851,079.17 93.95 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002367 康力电梯 345,800 9,851,842.00 2.28 2 000933 神火股份 1,030,296 9,705,388.32 2.25 3 600005 武钢股份 1,295,600 9,108,068.00 2.11 4 000418 小天鹅Ａ 356,171 8,512,486.90 1.97 5 600004 白云机场 458,100 7,741,890.00 1.79 6 603001 奥康国际 241,093 7,526,923.46 1.74 7 000423 东阿阿胶 118,900 6,480,050.00 1.50 8 000708 大冶特钢 425,381 5,921,303.52 1.37 9 600521 华海药业 187,700 5,865,625.00 1.36 10 002179 中航光电 170,810 5,636,730.00 1.30 11 600079 人福医药 146,917 5,443,274.85 1.26 12 600305 恒顺醋业 175,300 5,292,307.00 1.23 13 600584 长电科技 274,100 5,238,051.00 1.21 14 600236 桂冠电力 458,748 5,119,627.68 1.19 15 000603 盛达矿业 202,000 5,037,880.00 1.17 16 002321 华英农业 403,622 4,956,478.16 1.15 17 002191 劲嘉股份 249,374 4,792,968.28 1.11 18 601677 明泰铝业 290,972 4,763,211.64 1.10 19 600376 首开股份 245,700 4,739,553.00 1.10 20 600572 康恩贝 207,100 4,701,170.00 1.09 21 002320 海峡股份 165,547 4,540,954.21 1.05 22 000902 新洋丰 164,723 4,472,229.45 1.04 23 600276 恒瑞医药 100,087 4,457,874.98 1.03 24 601313 江南嘉捷 228,296 4,271,418.16 0.99 25 002588 史丹利 146,848 4,221,880.00 0.98 26 600827 百联股份 202,647 4,217,084.07 0.98 27 600064 南京高科 215,748 4,207,086.00 0.97 28 002267 陕天然气 271,400 4,203,986.00 0.97 29 000039 中集集团 125,100 4,040,730.00 0.94 30 300113 顺网科技 74,078 3,970,580.80 0.92 31 600900 长江电力 274,000 3,931,900.00 0.91 32 600686 金龙汽车 133,002 3,423,471.48 0.79 33 002202 金风科技 174,800 3,403,356.00 0.79 34 000928 中钢国际 132,901 3,297,273.81 0.76 35 601233 桐昆股份 161,800 3,229,528.00 0.75 36 600029 南方航空 221,400 3,219,156.00 0.75 37 600823 世茂股份 243,491 3,172,687.73 0.73 38 600325 华发股份 172,700 3,125,870.00 0.72 39 000333 美的集团 83,400 3,109,152.00 0.72 40 300059 东方财富 48,820 3,080,053.80 0.71 41 002294 信立泰 107,200 3,065,920.00 0.71 42 002415 海康威视 68,300 3,059,840.00 0.71 43 002557 洽洽食品 184,150 3,016,377.00 0.70 44 600068 葛洲坝 254,800 2,978,612.00 0.69 45 002324 普利特 84,100 2,918,270.00 0.68 46 002508 老板电器 75,751 2,905,808.36 0.67 47 000639 西王食品 125,200 2,860,820.00 0.66 48 002573 清新环境 137,900 2,850,393.00 0.66 49 600176 中国巨石 102,200 2,765,532.00 0.64 50 002033 丽江旅游 178,206 2,755,064.76 0.64 51 300033 同花顺 31,500 2,708,685.00 0.63 52 300188 美亚柏科 90,130 2,694,887.00 0.62 53 002640 跨境通 38,600 2,680,384.00 0.62 54 600858 银座股份 194,093 2,662,955.96 0.62 55 600048 保利地产 228,991 2,615,077.22 0.61 56 600970 中材国际 174,800 2,555,576.00 0.59 57 601199 江南水务 70,700 2,492,882.00 0.58 58 600723 首商股份 200,805 2,475,925.65 0.57 59 000903 云内动力 198,100 2,454,459.00 0.57 60 000572 海马汽车 292,300 2,452,397.00 0.57 61 002467 二六三 125,100 2,433,195.00 0.56 62 000035 中国天楹 101,500 2,378,145.00 0.55 63 601318 中国平安 29,000 2,376,260.00 0.55 64 002509 天广消防 128,100 2,251,998.00 0.52 65 600067 冠城大通 225,900 2,240,928.00 0.52 66 002563 森马服饰 90,540 2,187,446.40 0.51 67 000910 大亚科技 127,700 2,173,454.00 0.50 68 601028 玉龙股份 177,780 2,136,915.60 0.49 69 002028 思源电气 114,600 2,108,640.00 0.49 70 002025 航天电器 79,561 2,084,498.20 0.48 71 600873 梅花生物 193,800 2,023,272.00 0.47 72 000651 格力电器 31,597 2,019,048.30 0.47 73 600487 亨通光电 52,952 1,948,633.60 0.45 74 002156 通富微电 104,100 1,942,506.00 0.45 75 002280 联络互动 36,400 1,940,120.00 0.45 76 002249 大洋电机 150,800 1,933,256.00 0.45 77 000501 鄂武商Ａ 93,700 1,920,850.00 0.44 78 600987 航民股份 138,785 1,881,924.60 0.44 79 600713 南京医药 112,770 1,849,428.00 0.43 80 000811 烟台冰轮 119,450 1,849,086.00 0.43 81 600426 华鲁恒升 98,900 1,835,584.00 0.42 82 002032 苏 泊 尔 73,400 1,806,374.00 0.42 83 000550 江铃汽车 47,917 1,758,553.90 0.41 84 002658 雪迪龙 67,800 1,756,020.00 0.41 85 600826 兰生股份 45,000 1,738,350.00 0.40 86 600446 金证股份 14,000 1,728,440.00 0.40 87 002293 罗莱家纺 95,058 1,719,599.22 0.40 88 600999 招商证券 64,400 1,704,024.00 0.39 89 000828 东莞控股 106,800 1,679,964.00 0.39 90 000661 长春高新 12,900 1,677,000.00 0.39 91 002152 广电运通 51,000 1,649,340.00 0.38 92 300219 鸿利光电 42,800 1,625,544.00 0.38 93 600373 中文传媒 67,200 1,610,112.00 0.37 94 002601 佰利联 34,400 1,565,200.00 0.36 95 002531 天顺风能 105,400 1,537,786.00 0.36 96 601668 中国建筑 184,252 1,531,134.12 0.35 97 002518 科士达 49,100 1,525,046.00 0.35 98 002501 利源精制 93,900 1,500,522.00 0.35 99 000963 华东医药 20,784 1,485,640.32 0.34 100 002397 梦洁家纺 113,251 1,460,937.90 0.34 101 600177 雅戈尔 79,524 1,452,108.24 0.34 102 600461 洪城水业 68,800 1,420,720.00 0.33 103 002595 豪迈科技 64,400 1,389,752.00 0.32 104 002551 尚荣医疗 31,600 1,371,124.00 0.32 105 002538 司尔特 102,800 1,368,268.00 0.32 106 601009 南京银行 59,100 1,347,480.00 0.31 107 002469 三维工程 60,600 1,339,260.00 0.31 108 000530 大冷股份 77,400 1,311,930.00 0.30 109 002400 省广股份 51,338 1,296,797.88 0.30 110 000026 飞亚达Ａ 72,700 1,294,060.00 0.30 111 601607 上海医药 58,100 1,293,887.00 0.30 112 600422 昆药集团 34,650 1,279,624.50 0.30 113 300203 聚光科技 33,776 1,272,679.68 0.29 114 600201 金宇集团 17,133 1,218,498.96 0.28 115 002190 成飞集成 23,700 1,208,463.00 0.28 116 600551 时代出版 55,500 1,204,905.00 0.28 117 000758 中色股份 61,200 1,201,356.00 0.28 118 002449 国星光电 54,500 1,199,000.00 0.28 119 002279 久其软件 22,400 1,198,400.00 0.28 120 002489 浙江永强 31,330 1,181,141.00 0.27 121 002317 众生药业 41,300 1,164,247.00 0.27 122 002390 信邦制药 64,600 1,155,048.00 0.27 123 600660 福耀玻璃 79,700 1,138,116.00 0.26 124 600582 天地科技 66,000 1,127,940.00 0.26 125 600438 通威股份 71,300 1,121,549.00 0.26 126 600973 宝胜股份 72,200 1,099,606.00 0.25 127 600027 华电国际 97,723 1,086,679.76 0.25 128 600185 格力地产 32,373 1,044,029.25 0.24 129 002139 拓邦股份 43,200 1,007,856.00 0.23 130 600458 时代新材 39,000 978,900.00 0.23 131 002721 金一文化 13,700 959,137.00 0.22 132 600369 西南证券 48,300 949,095.00 0.22 133 600742 一汽富维 30,927 942,654.96 0.22 134 600801 华新水泥 86,614 915,509.98 0.21 135 002427 尤夫股份 43,673 914,075.89 0.21 136 002516 江苏旷达 61,450 849,853.50 0.20 137 002437 誉衡药业 28,900 839,545.00 0.19 138 002394 联发股份 53,300 825,084.00 0.19 139 600348 阳泉煤业 78,300 802,575.00 0.19 140 601633 长城汽车 17,900 765,404.00 0.18 141 002446 盛路通信 31,059 762,809.04 0.18 142 002183 怡 亚 通 10,300 753,445.00 0.17 143 300101 振芯科技 13,400 745,040.00 0.17 144 600562 国睿科技 12,300 712,908.00 0.17 145 300056 三维丝 15,308 712,587.40 0.16 146 600741 华域汽车 33,300 710,955.00 0.16 147 002548 金新农 44,600 706,910.00 0.16 148 002366 丹甫股份 9,600 704,448.00 0.16 149 002662 京威股份 39,200 699,328.00 0.16 150 601555 东吴证券 34,100 698,027.00 0.16 151 600175 美都能源 63,800 678,832.00 0.16 152 300152 燃控科技 14,800 677,100.00 0.16 153 600418 江淮汽车 47,200 664,576.00 0.15 154 002039 黔源电力 31,900 659,692.00 0.15 155 000625 长安汽车 29,963 633,717.45 0.15 156 601377 兴业证券 45,919 628,631.11 0.15 157 300353 东土科技 8,000 609,760.00 0.14 158 002568 百润股份 4,600 605,038.00 0.14 159 002707 众信旅游 6,400 603,136.00 0.14 160 000488 晨鸣纸业 66,800 599,196.00 0.14 161 000513 丽珠集团 8,800 596,904.00 0.14 162 603168 莎普爱思 10,800 584,604.00 0.14 163 002402 和而泰 19,900 579,090.00 0.13 164 600597 光明乳业 24,100 554,300.00 0.13 165 600518 康美药业 28,600 507,078.00 0.12 166 002343 禾欣股份 20,700 505,494.00 0.12 167 002008 大族激光 17,400 499,728.00 0.12 168 002185 华天科技 26,600 479,332.00 0.11 169 000966 长源电力 23,700 469,023.00 0.11 170 600767 运盛实业 23,600 465,392.00 0.11 171 603099 长白山 21,400 431,638.00 0.10 172 002441 众业达 16,600 425,790.00 0.10 173 600525 长园集团 20,599 423,721.43 0.10 174 000524 岭南控股 18,500 400,525.00 0.09 175 000733 振华科技 14,600 394,054.00 0.09 176 002084 海鸥卫浴 27,500 390,500.00 0.09 177 600449 宁夏建材 30,200 389,882.00 0.09 178 002466 天齐锂业 6,200 383,160.00 0.09 179 000045 深纺织Ａ 21,300 378,927.00 0.09 180 000042 中洲控股 15,500 378,355.00 0.09 181 600388 龙净环保 19,500 370,305.00 0.09 182 600546 山煤国际 43,400 369,334.00 0.09 183 600271 航天信息 5,409 350,016.39 0.08 184 002091 江苏国泰 12,200 319,884.00 0.07 185 002382 蓝帆医疗 10,800 294,732.00 0.07 186 000703 恒逸石化 22,700 289,652.00 0.07 187 002520 日发精机 8,500 278,800.00 0.06 188 600522 中天科技 12,200 277,306.00 0.06 189 002458 益生股份 9,722 254,133.08 0.06 190 002282 博深工具 16,002 236,829.60 0.05 191 002128 露天煤业 14,300 235,664.00 0.05 192 300233 金城医药 3,100 232,066.00 0.05 193 000612 焦作万方 20,900 228,228.00 0.05 194 002261 拓维信息 4,690 227,793.30 0.05 195 002380 科远股份 3,700 217,116.00 0.05 196 600141 兴发集团 9,400 161,962.00 0.04 197 002197 证通电子 5,700 158,574.00 0.04 198 002089 新 海 宜 6,240 146,140.80 0.03 199 000516 国际医学 5,900 127,381.00 0.03 200 002104 恒宝股份 4,940 117,028.60 0.03 201 601222 林洋电子 3,200 112,288.00 0.03 202 600990 四创电子 1,100 105,952.00 0.02 203 002090 金智科技 3,400 100,300.00 0.02 204 600058 五矿发展 2,800 91,476.00 0.02 205 002121 科陆电子 3,000 90,090.00 0.02 206 300009 安科生物 3,300 88,737.00 0.02 207 600754 锦江股份 2,900 86,420.00 0.02 208 300017 网宿科技 1,188 55,146.96 0.01 209 600126 杭钢股份 5,800 55,042.00 0.01 210 600398 海澜之家 2,800 50,764.00 0.01 211 600711 盛屯矿业 4,400 49,764.00 0.01 212 002383 合众思壮 1,100 49,753.00 0.01 213 600759 洲际油气 3,100 47,368.00 0.01 214 002616 长青集团 600 17,820.00 0.00 215 600037 歌华有线 500 15,750.00 0.00 216 002376 新北洋 600 10,740.00 0.00 217 300488 恒峰工具 500 10,055.00 0.00 218 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601677 明泰铝业 10,008,068.37 14.82 2 000933 神火股份 8,381,182.80 12.41 3 600005 武钢股份 8,365,611.50 12.38 4 603001 奥康国际 7,398,333.30 10.95 5 000418 小天鹅Ａ 7,343,699.60 10.87 6 000603 盛达矿业 7,222,796.02 10.69 7 600584 长电科技 7,119,100.54 10.54 8 600827 百联股份 6,838,335.35 10.12 9 600236 桂冠电力 6,707,311.40 9.93 10 600004 白云机场 6,649,567.07 9.84 11 600572 康恩贝 6,524,426.27 9.66 12 600079 人福医药 6,522,473.32 9.66 13 000550 江铃汽车 6,486,976.98 9.60 14 300059 东方财富 6,380,123.61 9.44 15 002267 陕天然气 6,341,434.62 9.39 16 601313 江南嘉捷 6,296,454.76 9.32 17 600252 中恒集团 6,122,113.47 9.06 18 000423 东阿阿胶 5,890,174.44 8.72 19 600873 梅花生物 5,774,318.00 8.55 20 600723 首商股份 5,722,935.22 8.47 21 002152 广电运通 5,685,100.90 8.42 22 300150 世纪瑞尔 5,661,288.35 8.38 23 300188 美亚柏科 5,401,461.08 8.00 24 002397 梦洁家纺 5,396,287.05 7.99 25 600066 宇通客车 5,276,698.83 7.81 26 600027 华电国际 5,163,087.62 7.64 27 600305 恒顺醋业 5,144,542.00 7.62 28 002367 康力电梯 5,081,487.02 7.52 29 600064 南京高科 5,042,832.25 7.47 30 002321 华英农业 4,952,435.71 7.33 31 600521 华海药业 4,950,357.99 7.33 32 002202 金风科技 4,868,316.78 7.21 33 300033 同花顺 4,815,739.00 7.13 34 000651 格力电器 4,749,407.90 7.03 35 600900 长江电力 4,682,348.00 6.93 36 002588 史丹利 4,650,959.64 6.89 37 601668 中国建筑 4,592,933.67 6.80 38 600276 恒瑞医药 4,575,927.82 6.77 39 600686 金龙汽车 4,537,823.46 6.72 40 600559 老白干酒 4,536,464.17 6.72 41 000708 大冶特钢 4,449,014.64 6.59 42 600271 航天信息 4,354,554.53 6.45 43 002563 森马服饰 4,228,463.37 6.26 44 600376 首开股份 3,959,878.44 5.86 45 000902 新洋丰 3,897,112.91 5.77 46 002191 劲嘉股份 3,851,250.00 5.70 47 002280 联络互动 3,830,922.00 5.67 48 002446 盛路通信 3,810,271.07 5.64 49 000915 山大华特 3,770,013.57 5.58 50 600383 金地集团 3,725,669.88 5.52 51 600068 葛洲坝 3,719,179.00 5.51 52 002327 富安娜 3,686,780.09 5.46 53 000928 中钢国际 3,630,744.94 5.37 54 601318 中国平安 3,584,633.98 5.31 55 000333 美的集团 3,580,225.08 5.30 56 000501 鄂武商Ａ 3,565,866.54 5.28 57 600970 中材国际 3,505,251.00 5.19 58 002557 洽洽食品 3,471,779.51 5.14 59 002320 海峡股份 3,461,488.58 5.12 60 002508 老板电器 3,404,562.37 5.04 61 002179 中航光电 3,366,382.30 4.98 62 601006 大秦铁路 3,283,294.78 4.86 63 002282 博深工具 3,269,916.82 4.84 64 002467 二六三 3,246,493.73 4.81 65 600325 华发股份 3,231,377.00 4.78 66 601028 玉龙股份 3,202,689.20 4.74 67 601233 桐昆股份 3,197,702.24 4.73 68 000039 中集集团 3,190,906.00 4.72 69 000002 万 科Ａ 3,190,164.00 4.72 70 600987 航民股份 3,177,053.49 4.70 71 002427 尤夫股份 3,174,209.56 4.70 72 002293 罗莱家纺 3,165,247.80 4.69 73 002089 新 海 宜 3,159,815.66 4.68 74 600858 银座股份 3,155,319.65 4.67 75 600201 金宇集团 3,142,928.27 4.65 76 600487 亨通光电 3,116,189.05 4.61 77 600742 一汽富维 3,106,129.13 4.60 78 600177 雅戈尔 2,978,798.00 4.41 79 002294 信立泰 2,941,412.70 4.35 80 600048 保利地产 2,910,342.64 4.31 81 002157 正邦科技 2,905,586.79 4.30 82 000811 烟台冰轮 2,899,350.15 4.29 83 600438 通威股份 2,876,171.36 4.26 84 002033 丽江旅游 2,837,061.94 4.20 85 300219 鸿利光电 2,779,054.99 4.11 86 002573 清新环境 2,764,920.99 4.09 87 002509 天广消防 2,748,638.30 4.07 88 002324 普利特 2,711,858.26 4.01 89 600029 南方航空 2,707,132.87 4.01 90 300203 聚光科技 2,676,550.00 3.96 91 600837 海通证券 2,618,739.12 3.88 92 600067 冠城大通 2,616,932.00 3.87 93 002640 跨境通 2,610,770.00 3.86 94 601199 江南水务 2,604,910.00 3.86 95 002032 苏 泊 尔 2,575,454.59 3.81 96 600999 招商证券 2,565,430.60 3.80 97 002111 威海广泰 2,530,106.52 3.75 98 002658 雪迪龙 2,483,717.65 3.68 99 601009 南京银行 2,439,803.00 3.61 100 000910 大亚科技 2,333,984.14 3.46 101 600373 中文传媒 2,306,273.10 3.41 102 600694 大商股份 2,276,660.00 3.37 103 600176 中国巨石 2,272,328.68 3.36 104 000625 长安汽车 2,253,128.00 3.34 105 002390 信邦制药 2,211,934.90 3.27 106 000572 海马汽车 2,206,778.92 3.27 107 002518 科士达 2,205,935.00 3.27 108 600446 金证股份 2,188,376.00 3.24 109 002039 黔源电力 2,186,896.70 3.24 110 000035 中国天楹 2,171,644.25 3.21 111 002641 永高股份 2,148,030.75 3.18 112 000828 东莞控股 2,121,195.54 3.14 113 000963 华东医药 2,094,520.96 3.10 114 603111 康尼机电 2,088,440.70 3.09 115 002317 众生药业 2,079,273.00 3.08 116 002028 思源电气 2,071,774.60 3.07 117 002156 通富微电 2,040,639.02 3.02 118 600422 昆药集团 2,037,021.46 3.02 119 600826 兰生股份 1,997,761.75 2.96 120 002601 佰利联 1,991,063.00 2.95 121 002501 利源精制 1,936,137.00 2.87 122 601377 兴业证券 1,926,183.00 2.85 123 000903 云内动力 1,920,547.48 2.84 124 601098 中南传媒 1,878,624.57 2.78 125 000639 西王食品 1,832,903.86 2.71 126 002551 尚荣医疗 1,828,835.84 2.71 127 002568 百润股份 1,793,167.52 2.65 128 002538 司尔特 1,782,331.00 2.64 129 002554 惠博普 1,745,437.83 2.58 130 000869 张 裕Ａ 1,732,621.00 2.56 131 000026 飞亚达Ａ 1,732,029.00 2.56 132 002003 伟星股份 1,634,944.64 2.42 133 000530 大冷股份 1,615,659.98 2.39 134 000718 苏宁环球 1,591,446.45 2.36 135 002154 报 喜 鸟 1,580,112.00 2.34 136 002516 江苏旷达 1,569,080.00 2.32 137 002548 金新农 1,563,339.25 2.31 138 601607 上海医药 1,563,109.85 2.31 139 600582 天地科技 1,557,725.00 2.31 140 600551 时代出版 1,536,066.31 2.27 141 600973 宝胜股份 1,496,688.00 2.22 142 600713 南京医药 1,494,415.10 2.21 143 600585 海螺水泥 1,477,559.53 2.19 144 000661 长春高新 1,465,624.00 2.17 145 000686 东北证券 1,462,103.00 2.16 146 000758 中色股份 1,457,814.00 2.16 147 600823 世茂股份 1,453,947.54 2.15 148 300233 金城医药 1,410,219.00 2.09 149 600348 阳泉煤业 1,406,939.50 2.08 150 002380 科远股份 1,404,890.53 2.08 151 002279 久其软件 1,397,057.00 2.07 152 002466 天齐锂业 1,361,918.95 2.02 153 600888 新疆众和 1,361,855.22 2.02 154 002439 启明星辰 1,358,023.00 2.01 155 002440 闰土股份 1,353,047.00 2.00 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002397 梦洁家纺 8,029,224.50 11.89 2 600252 中恒集团 7,524,229.13 11.14 3 600271 航天信息 6,399,187.32 9.47 4 000550 江铃汽车 6,140,117.03 9.09 5 002427 尤夫股份 6,056,072.66 8.97 6 300150 世纪瑞尔 6,009,084.37 8.90 7 600027 华电国际 5,864,060.34 8.68 8 600559 老白干酒 5,658,867.24 8.38 9 000651 格力电器 5,641,549.97 8.35 10 601677 明泰铝业 5,580,827.66 8.26 11 600236 桂冠电力 5,422,468.77 8.03 12 600066 宇通客车 5,248,774.22 7.77 13 300188 美亚柏科 4,964,211.09 7.35 14 002327 富安娜 4,928,785.09 7.30 15 600383 金地集团 4,697,610.75 6.95 16 600873 梅花生物 4,611,712.29 6.83 17 002446 盛路通信 4,388,527.86 6.50 18 002089 新 海 宜 4,184,367.28 6.19 19 000915 山大华特 4,183,610.20 6.19 20 000002 万 科Ａ 4,182,296.10 6.19 21 601006 大秦铁路 4,107,125.91 6.08 22 002152 广电运通 4,091,468.75 6.06 23 601668 中国建筑 4,013,255.14 5.94 24 002111 威海广泰 3,970,194.53 5.88 25 600723 首商股份 3,932,665.03 5.82 26 600694 大商股份 3,833,007.42 5.67 27 600201 金宇集团 3,758,130.69 5.56 28 002293 罗莱家纺 3,643,893.60 5.39 29 000671 阳 光 城 3,534,122.15 5.23 30 600742 一汽富维 3,464,733.20 5.13 31 601313 江南嘉捷 3,438,852.15 5.09 32 600827 百联股份 3,287,873.90 4.87 33 002157 正邦科技 3,220,585.41 4.77 34 002567 唐人神 3,119,570.96 4.62 35 000603 盛达矿业 3,064,188.32 4.54 36 000418 小天鹅Ａ 2,993,854.97 4.43 37 002554 惠博普 2,978,251.52 4.41 38 000718 苏宁环球 2,959,957.76 4.38 39 002641 永高股份 2,959,724.14 4.38 40 002282 博深工具 2,856,145.49 4.23 41 603001 奥康国际 2,834,112.78 4.20 42 002267 陕天然气 2,799,787.36 4.14 43 600487 亨通光电 2,794,476.24 4.14 44 600837 海通证券 2,775,285.50 4.11 45 002003 伟星股份 2,738,670.64 4.05 46 603111 康尼机电 2,508,399.75 3.71 47 002154 报 喜 鸟 2,453,277.11 3.63 48 000600 建投能源 2,407,954.50 3.56 49 601098 中南传媒 2,368,083.00 3.51 50 000869 张 裕Ａ 2,361,661.80 3.50 51 000501 鄂武商Ａ 2,328,431.27 3.45 52 300059 东方财富 2,281,992.45 3.38 53 002321 华英农业 2,184,815.12 3.23 54 002521 齐峰新材 2,160,939.00 3.20 55 300203 聚光科技 2,106,566.78 3.12 56 300219 鸿利光电 2,075,655.08 3.07 57 002568 百润股份 2,049,813.00 3.03 58 000625 长安汽车 2,028,678.65 3.00 59 600005 武钢股份 2,023,494.47 3.00 60 002508 老板电器 2,002,161.50 2.96 61 002458 益生股份 1,987,785.05 2.94 62 601318 中国平安 1,934,424.77 2.86 63 600525 长园集团 1,924,852.70 2.85 64 600682 南京新百 1,919,643.30 2.84 65 600987 航民股份 1,910,304.00 2.83 66 002326 永太科技 1,880,265.05 2.78 67 600376 首开股份 1,879,121.75 2.78 68 002202 金风科技 1,866,953.65 2.76 69 002033 丽江旅游 1,850,664.77 2.74 70 300033 同花顺 1,823,943.48 2.70 71 002050 三花股份 1,818,232.52 2.69 72 002390 信邦制药 1,801,456.67 2.67 73 002280 联络互动 1,777,113.57 2.63 74 000811 烟台冰轮 1,771,928.60 2.62 75 002039 黔源电力 1,758,440.47 2.60 76 600177 雅戈尔 1,702,927.87 2.52 77 600585 海螺水泥 1,684,651.87 2.49 78 000686 东北证券 1,671,765.73 2.47 79 000789 万年青 1,655,795.67 2.45 80 002367 康力电梯 1,605,568.50 2.38 81 002610 爱康科技 1,597,503.11 2.36 82 600900 长江电力 1,553,574.50 2.30 83 002440 闰土股份 1,523,689.12 2.26 84 600888 新疆众和 1,522,777.81 2.25 85 601233 桐昆股份 1,513,467.06 2.24 86 002563 森马服饰 1,512,418.21 2.24 87 600068 葛洲坝 1,498,206.00 2.22 88 300379 东方通 1,445,537.92 2.14 89 002313 日海通讯 1,431,775.71 2.12 90 600582 天地科技 1,423,768.92 2.11 91 600011 华能国际 1,373,552.50 2.03 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 619,609,238.24 卖出股票收入（成交）总额 374,984,806.44 注：不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 20,343.40 0.00 8 其他 - - 9 合计 20,343.40 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 140 20,343.40 0.00 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 173,955.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,259.05 5 应收申购款 2,842,268.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,026,482.35 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002367 康力电梯 9,851,842.00 2.28 临时停牌 2 000708 大冶特钢 5,921,303.52 1.37 临时停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,621 28,639.36 31,999,131.64 12.96% 214,900,770.90 87.04% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,211,732.29 0.49% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年6月22日 ）基金份额总额 732,677,425.51 本报告期期初基金份额总额 67,875,725.16 本报告期基金总申购份额 675,111,751.18 减:本报告期基金总赎回份额 496,087,573.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 246,899,902.54 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人的重大人事变动：2015年5月13日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 568,515,503.52 57.17% 503,084.36 56.47% - 华泰证券 1 425,993,341.16 42.83% 387,859.23 43.53% - 财达证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了长城证券有限责任公司的专用交易单元。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 (http://snap.windin.com/ns/bulletin.phpid=74273934&type=1" \t "_parent) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-30 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-05 3 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-28 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-25 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-18 7 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-03 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-01 9 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-01 10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-18 11 关于在中国工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-04 12 华泰柏瑞基金管理有限公司参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-17 13 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券有限责任公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-04 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的文件 2、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》 3、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年8月29日 PAGE 第 4 页 共54 页