华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞量化先行股票 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,397,664.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 1)股票投资策略:以定量估值识别为主,并结合行业和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2)债券投资策略:采用主动性投资策略,确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3)权证投资策略:权证投资为本基金的辅助性投资工具。4)大类资产配置策略:通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽 联系电话 021-38601777 010-66594855 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 1,828,298.72 本期利润 5,419,333.77 加权平均基金份额本期利润 0.0420 本期基金份额净值增长率 4.74% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1598 期末基金资产净值 103,682,160.38 期末基金份额净值 0.840 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.89% 0.95% -5.14% 0.87% 1.25% 0.08% 过去三个月 2.94% 0.99% 0.47% 0.90% 2.47% 0.09% 过去六个月 4.74% 1.08% 4.47% 1.06% 0.27% 0.02% 过去一年 -13.58% 1.03% -14.66% 1.08% 1.08% -0.05% 自基金合同生效日起至今 -14.36% 1.13% -7.42% 1.11% -6.94% 0.02% 注:本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建,并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、图示日期为2010年6月22日至2012年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的60%—95% 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2012年6月30日,公司基金管理规模为367.75亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王本昌 本基金的基金经理 2012年3月15日 - 5年 王本昌先生,5年证券(基金)从业经历,理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司,2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员及基金经理助理,2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。 卞亚军 先后担任本基金的基金经理助理、基金经理,兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理 2010年10月8日 2012年4月6日 8年 卞亚军,金融学硕士,毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部,任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司,历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员,2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金的基金经理助理,2010年10月至2012年4月担任华泰柏瑞量化先行股票基金基金经理。2011年1月至2012年4月兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。 秦岭松 本基金的基金经理,兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理 2011年1月21日 2012年2月2日 10年 秦岭松先生,注册金融分析师(CFA),美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA(金融投资专业)。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司,历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理,2007年5月至2012年2月任华泰柏瑞积极成长混合型基金基金经理。2011年1月至2012年2月兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期分别指基金管理公司作出决定聘任之日解聘之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年在流动性好转和对调控政策可能转向宽松的预期,以及房地产销售超预期的刺激下,市场出现了一定幅度的系统性反弹,随后由于投资者对欧债危机蔓延和经济增速放缓的担心,市场又出现了一定程度的调整。 上半年上证指数上涨1.18%,量化先行基金从去年下半年比较悲观转向相对中性的判断,逐步提升了股票的配置比例,同时在结构上逐步减持了大盘股的配置比例,增加了一些基本面良好的成长股和未来业绩预期改善的周期股,由于前期调整比较缓慢,对前期的业绩表现有一定的拖累,整个上半年来看,特别是二季度以来取得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.840元,本报告期份额净值增长率为4.74%,同期业绩比较基准增长率为4.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从“政策-市场-盈利”的逻辑来看,从流动性看,今年以来,实体经济资金需求下降,而资金供给与去年相比相对宽松,具体来讲M1目前仍然处于历史底部区域,未来回归常态水平是一个大概率事件,央行采取逆回购、降低存款准备金、降低利率等多种手段维持目前相对宽松的流动性环境,由于担心地产的调控问题,目前的流动性仍旧以应对为主,而非主动注入流动性,实体需求疲弱决定市场难有趋势机会,但资金成本下降带来底部支撑。虽然如此,我们判断目前的政策底部可能已经出现 从市场角度来看,目前估值水平基本处于历史底部,下行空降相对有限,股债收益率差目前处于历史峰值,系统性风险已经大部分释放 从基本面角度来看,今年一季报公布的业绩报告来看,经过前期的去库存,企业的经营性现金流得到了一定的改善,扣除银行石油石化上市公司的毛利率处于相对较差的阶段,二季度以来的大宗商品的弱势格局对国内经济复苏及企业盈利的改善有利,今年三季度甚至下半年政策的支持以及明年政府换届后一些中长期的实质性的改革措施,利好于中长期经济。 综上所述,政策周期底部基本已经出现,市场周期处于底部区域,盈利周期底部可能即将出现,未来较长的一段时间可能一个时间比较长的寻底、筑底、震荡上行的过程 至于什么时候是底,我们在时间周期无法作严格的研判,但是我们可以密切跟踪市场本身的一些指标信号来做研判。目前市场系统性风险不是特别大的情况下,市场也会出现阶段性、局部性的反弹机会,由于受制于经济还将探底的担心,市场反弹的空间相对有限。在此背景下,股票仓位高低不是最重要的,更重要的也许在个股选择方面,量化先行基金将按照既定的选股策略,从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次 每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10% 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内,基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7,721,994.99 21,877,782.91 结算备付金 112,385.46 973,697.71 存出保证金 - - 交易性金融资产 90,562,528.49 92,651,961.41 其中:股票投资 90,562,528.49 82,056,961.41 基金投资 - - 债券投资 - 10,595,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,000,000.00 - 应收证券清算款 190,398.40 8,067,738.96 应收利息 4,541.55 170,692.45 应收股利 52,248.50 - 应收申购款 2,470.30 20,040.59 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 104,646,567.69 123,761,914.03 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 216,523.33 12,919,217.23 应付赎回款 106,156.92 28,320.56 应付管理人报酬 130,110.85 144,186.43 应付托管费 21,685.15 24,031.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 50,827.33 331,579.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 439,103.73 420,059.88 负债合计 964,407.31 13,867,394.61 所有者权益: 实收基金 123,397,664.81 137,026,913.55 未分配利润 -19,715,504.43 -27,132,394.13 所有者权益合计 103,682,160.38 109,894,519.42 负债和所有者权益总计 104,646,567.69 123,761,914.03 注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.840元,基金份额总额123,397,664.81份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 6,792,958.20 -8,932,143.68 1.利息收入 130,908.07 110,718.26 其中:存款利息收入 56,567.21 110,718.26 债券利息收入 67,216.54 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,124.32 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,062,173.62 -11,815,709.14 其中:股票投资收益 2,150,548.91 -12,388,474.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 -83,882.70 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 995,507.41 572,765.78 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,591,035.05 2,723,130.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,841.46 49,716.98 减:二、费用 1,373,624.43 2,451,807.23 1.管理人报酬 813,940.23 1,243,724.35 2.托管费 135,656.73 207,287.38 3.销售服务费 - - 4.交易费用 234,300.03 810,897.59 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 189,727.44 189,897.91 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,419,333.77 -11,383,950.91 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,419,333.77 -11,383,950.91 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 137,026,913.55 -27,132,394.13 109,894,519.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 5,419,333.77 5,419,333.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -13,629,248.74 1,997,555.93 -11,631,692.81 其中:1.基金申购款 2,118,768.05 -307,145.45 1,811,622.60 2.基金赎回款 -15,748,016.79 2,304,701.38 -13,443,315.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 123,397,664.81 -19,715,504.43 103,682,160.38 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 187,961,193.31 10,517,712.50 198,478,905.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -11,383,950.91 -11,383,950.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -32,079,337.19 186,852.56 -31,892,484.63 其中:1.基金申购款 7,933,914.52 174,133.63 8,108,048.15 2.基金赎回款 -40,013,251.71 12,718.93 -40,000,532.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,720,170.03 -3,720,170.03 五、期末所有者权益(基金净值) 155,881,856.12 -4,399,555.88 151,482,300.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额,其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年1月1日至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 37,648,848.94 24.43% 0.00 0.00% 6.4.8.1.2 权证交易 注:无。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 32,001.21 24.80% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 - - - - 注:上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 813,940.23 1,243,724.35 其中:支付销售机构的客户维护费 181,104.01 250,628.50 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 135,656.73 207,287.38 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日(2010年6月22日)持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.10% 6.42% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰证券股份有限公司 3,000,000.00 2.43% 3,000,000.00 2.19% 注:华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 7,721,994.99 54,365.58 27,875,907.41 108,247.85 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 90,562,528.49 86.54 其中:股票 90,562,528.49 86.54 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 6,000,000.00 5.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,834,380.45 7.49 6 其他各项资产 249,658.75 0.24 7 合计 104,646,567.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,165,514.70 1.12 B 采掘业 5,827,051.96 5.62 C 制造业 42,180,956.56 40.68 C0 食品、饮料 16,396,443.22 15.81 C1 纺织、服装、皮毛 2,303,612.91 2.22 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,219,551.50 2.14 C5 电子 2,069,882.40 2.00 C6 金属、非金属 3,235,728.00 3.12 C7 机械、设备、仪表 9,331,499.85 9.00 C8 医药、生物制品 6,624,238.68 6.39 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,113,282.40 1.07 E 建筑业 513,672.00 0.50 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,405,493.85 2.32 H 批发和零售贸易 3,062,667.29 2.95 I 金融、保险业 20,124,347.05 19.41 J 房地产业 11,741,621.68 11.32 K 社会服务业 1,398,071.00 1.35 L 传播与文化产业 1,029,850.00 0.99 M 综合类 - - 合计 90,562,528.49 87.35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 647,787 3,880,244.13 3.74 2 600048 保利地产 313,733 3,557,732.22 3.43 3 000858 五粮液 101,376 3,321,077.76 3.20 4 600519 贵州茅台 13,856 3,313,662.40 3.20 5 600030 中信证券 247,400 3,124,662.00 3.01 6 000651 格力电器 148,101 3,087,905.85 2.98 7 601166 兴业银行 221,374 2,873,434.52 2.77 8 000002 万科A 314,200 2,799,522.00 2.70 9 601318 中国平安 56,400 2,579,736.00 2.49 10 000869 张裕A 37,777 2,540,881.02 2.45 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于基金管理人网站(www.huatai-pb.com)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000869 张裕A 3,959,019.87 3.60 2 601898 中煤能源 3,359,299.00 3.06 3 000651 格力电器 2,816,568.29 2.56 4 601628 中国人寿 2,781,621.00 2.53 5 600030 中信证券 2,710,011.00 2.47 6 000002 万科A 2,667,727.00 2.43 7 000858 五粮液 2,352,386.97 2.14 8 600519 贵州茅台 2,279,444.78 2.07 9 601318 中国平安 2,261,640.00 2.06 10 600837 海通证券 2,241,701.60 2.04 11 600016 民生银行 2,156,657.00 1.96 12 600104 上汽集团 2,042,886.00 1.86 13 600887 伊利股份 1,943,137.04 1.77 14 600597 光明乳业 1,682,017.00 1.53 15 601117 中国化学 1,540,290.00 1.40 16 002379 鲁丰股份 1,471,563.01 1.34 17 600546 山煤国际 1,434,885.00 1.31 18 002029 七匹狼 1,294,933.75 1.18 19 600456 宝钛股份 1,292,003.95 1.18 20 000666 经纬纺机 1,249,229.00 1.14 注:不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 5,994,258.20 5.45 2 002379 鲁丰股份 5,360,041.75 4.88 3 000002 万科A 5,047,676.00 4.59 4 000401 冀东水泥 4,777,761.97 4.35 5 601939 建设银行 4,632,735.00 4.22 6 601628 中国人寿 4,057,802.81 3.69 7 600048 保利地产 3,722,325.28 3.39 8 000024 招商地产 3,357,571.08 3.06 9 600900 长江电力 2,839,227.03 2.58 10 000522 白云山A 2,424,590.00 2.21 11 002415 海康威视 2,415,442.92 2.20 12 600887 伊利股份 1,655,974.60 1.51 13 600199 金种子酒 1,551,896.00 1.41 14 600829 三精制药 1,241,109.26 1.13 15 600546 山煤国际 1,182,972.30 1.08 16 600837 海通证券 1,107,337.00 1.01 17 000042 深长城 1,095,362.22 1.00 18 600467 好当家 1,090,341.00 0.99 19 000869 张裕A 1,040,713.63 0.95 20 600519 贵州茅台 939,173.02 0.85 注:不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 78,438,089.26 卖出股票收入(成交)总额 75,692,856.14 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 2011年5月28日,宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)公告关于中国证监会《行政处罚决定书》。公告称,公司对有关事项进行了认真整改,整改取得明显实效,公司没有受到任何经济损失。公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺,已采取积极措施,使关联交易大幅减少。公司2011年和2012年的生产经营发展势头良好。本基金投资于“五粮液”股票是基于深入的基本面分析及投资价值判断,投资决策流程合法合规,并符合公司投资管理制度的相关规定。同时,本基金管理人的投研团队对五粮液受处罚事件进行了及时评估和跟踪研究,并认为该事项对该公司股票的投资价值未产生实质性影响。除前述事项外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 190,398.40 3 应收股利 52,248.50 4 应收利息 4,541.55 5 应收申购款 2,470.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,658.75 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 6,366 19,383.86 23,755,016.82 19.25% 99,642,647.99 80.75% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,425,061.04 1.15% 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含) 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含) §9 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 137,026,913.55 本报告期基金总申购份额 2,118,768.05 减:本报告期基金总赎回份额 15,748,016.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,397,664.81 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人的股东书面一致同意陈国杰辞任公司董事职务,任命RajeevMittal先生为公司董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 37,648,848.94 24.43% 32,001.21 24.80% - 国信证券 1 23,269,438.62 15.10% 18,906.65 14.65% - 申银万国 1 18,222,252.75 11.82% 15,488.81 12.00% - 海通证券 1 18,108,462.67 11.75% 14,713.27 11.40% - 西南证券 1 18,099,552.33 11.74% 15,384.42 11.92% - 方正证券 1 15,351,165.83 9.96% 12,772.64 9.90% - 长城证券 1 12,160,548.36 7.89% 10,616.19 8.23% - 浙商证券 1 11,256,415.94 7.30% 9,145.90 7.09% - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年8月28日 2012年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年8月28日