华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”，基金代码保持 不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海 证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业领先混合 基金主代码 460007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 3 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,319,220.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量 投资目标 和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资 机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长 期稳定增值。 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国 大陆 A 股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基 金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进 投资策略 行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保 持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注 重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行 业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向， 在不同备选之间合理配置基金资产。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利 率×5% 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为较高风 风险收益特征 险较高收益品种，其长期平均风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金力争 通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 刘万方 郭明 人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 52,479,741.11 本期利润 24,879,132.41 加权平均基金份额本期利润 0.1785 本期加权平均净值利润率 5.45% 本期基金份额净值增长率 5.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 224,669,036.36 期末可供分配基金份额利润 2.0552 期末基金资产净值 388,578,320.54 期末基金份额净值 3.555 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 255.50% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.52% 1.59% -1.58% 0.64% 5.10% 0.95% 过去三个月 18.46% 1.74% 2.96% 0.78% 15.50% 0.96% 过去六个月 5.71% 2.04% 0.63% 1.05% 5.08% 0.99% 过去一年 28.43% 1.91% 20.79% 1.07% 7.64% 0.84% 过去三年 149.12% 1.79% 41.67% 1.09% 107.45% 0.70% 自基金合同 255.50% 1.76% 47.69% 1.18% 207.81% 0.58% 生效起至今 注：本基金的业绩基准由沪深 300 指数、上证国债指数和同业存款利率按照 80%、15%和 5%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为 2009 年 8 月 3 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 权益投 经济学硕士。23 年证券 吕慧建 资部副 2009 年 11 月 18 - 23 年 （基金）从业经历，新加 总监、本 日 坡国立大学 MBA。历任中 基金的 大投资管理有限公司行业 基金经 研究员及中信基金管理有 理 限公司的行业研究员。 2007 年 6 月加入本公司， 历任高级研究员、基金经 理助理、基金经理、投资 研究部副总监，现任公司 权益投资部副总监。2007 年 11 月起担任基金经理 助理，自 2009 年 11 月起 担任华泰柏瑞（原友邦华 泰）行业领先混合基金基 金经理。2015 年 6 月起任 华泰柏瑞健康生活灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 至 2018 年 11 月任华泰柏 瑞行业竞争优势灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 6 月起任 华泰柏瑞行业严选混合型 证券投资基金的基金经 理。2020 年 4 月至 2021 年 6 月任华泰柏瑞行业精 选混合型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年中国经济运行良好。由于基数原因，各项指标均呈高位回落走势。总体上看，投资相对平稳，出口强劲，而内需偏弱。宏观政策方面，财政政策相对保守，货币环境边际趋紧，总体平稳。 全球经济总体呈回升走势，疫情对产业链的影响仍未得到修复。上市公司经营数据显示，国产替代加速推进，在总体供应偏紧的大环境下，上游涨价较为普遍，对中下游盈利形成负面冲击。与其同时，包括中国政府在内，多个国家提出了雄心勃勃的碳中和目标，对产业前景产生的广泛的影响。 A 股市场在进入 2021 年后继续延续强势上行走势，并创出近期新高。春节后，以茅指数为代 表的核心资产快速下跌，带动指数下行。随后，市场修复反弹，光伏、锂电、CXO 等高景气板块领涨市场，医美、碳中和、华为概念股也先后大幅上涨，风格轮动较快，均值回归，呈业绩、主题等多因素驱动走势。分行业看，钢铁、电气设备、化工、采掘、医药、电子等行业涨幅靠前， 而非银、家电、农林牧渔、军工、传媒等行业跌幅较大。 本基金坚持消费+成长配置策略，通过持续跟踪行业动态和公司经营基本面优化持仓。总体上，从基金行业配置策略而言，上半年的 A 股走势特征并不友好，基金基本上没有参与上游周期板块的上涨行情，重点配置方向为新能源汽车、高端制造、食品饮料、医药、休闲服务等行业，选股上也有一些失误，但总体上仍取得较好投资绩效，并继续跑赢基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.555 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.71%，业绩 比较基准收益率为 0.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们面临一个比较复杂的投资环境。现在来看，疫情仍在反复，继续影响经济；国际政治环境进入新的调整期，影响各国经济政策，对企业和消费者行为产生了深远的影响。所以，我们总体上处在经济复苏期，但面临较多不明朗因素。 这种复杂的局面必然折射在 A 股走势上。从上半年的走势看，A 股走势受多元因素驱动，板 块行情持续性叫较 2020 年明显下降。预计下半年 A 股仍会延续类似特征。 但是，如果我们把视角聚焦在公司层面的时候，我们看到了很多积极的因素。疫情以来，中国经济一枝独秀，中国企业的竞争优势有体系因素，和中国庞大的经济体量、完整的产业链优势息息相关。随着对研发的持续投入，很多公司的技术提升明显，竞争力持续提升，而且，中国企业家具有坚持不懈的进取心，乐观预计很多企业仍有很大的发展潜力。 所以，基于前期涨幅较大、估值较高原因，我们认为对于预期收益率应持理性预期，但是我们总体上对下半年的 A 股市场投资机会持积极预期，相信通过选股有望继续取得正收益。我们预计下半年 A 股市场走势会比较活跃，主题炒作轮番表演，提供各种短线机会。 但是，本基金投资策略仍将聚焦在长期趋势上把握投资机会，总体上继续延续“消费+成长”的行业配置策略。今年以来，消费总体偏弱，预计将逐步恢复，其中有一些公司在偏弱的经济大环境下仍取得了良好的经营业绩，随着下半年市场推进估值切换，部分公司股价会有一定上行空间。成长方面，包括锂电、光伏、半导体、高端制造等多个方向上，上市公司盈利良好，并有良 好的持续性，可以进一步挖掘潜在投资机会。 我们将勤勉尽责，努力做好投资，创造良好投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,715,579.87 64,417,552.95 结算备付金 1,440,250.46 2,199,236.18 存出保证金 266,967.86 163,166.46 交易性金融资产 6.4.7.2 368,271,610.32 631,301,417.30 其中：股票投资 368,271,610.32 631,301,417.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,452,737.18 - 应收利息 6.4.7.5 3,033.96 6,236.41 应收股利 - - 应收申购款 140,122.54 30,444,171.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 397,290,302.19 728,531,780.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,315,537.26 应付赎回款 7,188,572.17 7,048,082.97 应付管理人报酬 482,189.73 648,238.47 应付托管费 80,364.97 108,039.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 845,678.99 1,278,759.99 应交税费 - 0.04 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 115,175.79 204,550.62 负债合计 8,711,981.65 27,603,209.11 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 109,319,220.42 208,413,815.00 未分配利润 6.4.7.10 279,259,100.12 492,514,756.49 所有者权益合计 388,578,320.54 700,928,571.49 负债和所有者权益总计 397,290,302.19 728,531,780.60 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.555 元，基金份额总额 109,319,220.42 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 33,485,730.31 106,266,105.40 1.利息收入 70,383.92 84,566.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,383.92 84,519.37 债券利息收入 - 46.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 60,418,745.10 65,581,789.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,515,927.22 63,322,300.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 4,174.54 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 902,817.88 2,255,314.19 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -27,600,608.70 39,766,883.80 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 597,209.99 832,866.16 减：二、费用 8,606,597.90 6,390,936.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,426,234.40 2,726,534.41 2．托管费 6.4.10.2.2 571,039.04 454,422.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,510,629.31 3,110,742.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.17 7．其他费用 6.4.7.20 98,695.15 99,236.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 24,879,132.41 99,875,169.38 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 24,879,132.41 99,875,169.38 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 208,413,815.00 492,514,756.49 700,928,571.49 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 24,879,132.41 24,879,132.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -99,094,594.58 -238,134,788.78 -337,229,383.36 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 37,633,166.35 88,340,076.59 125,973,242.94 2.基金赎回款 -136,727,760.93 -326,474,865.37 -463,202,626.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 109,319,220.42 279,259,100.12 388,578,320.54 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 162,347,612.55 167,472,689.59 329,820,302.14 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 99,875,169.38 99,875,169.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -20,611,462.80 -16,742,094.73 -37,353,557.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 185,262,725.68 259,364,698.70 444,627,424.38 2.基金赎回款 -205,874,188.48 -276,106,793.43 -481,980,981.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 141,736,149.75 250,605,764.24 392,341,913.99 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482 号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的 批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理有 限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,249,392,302.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 132 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 3 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,249,632,307.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 240,004.71 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华泰柏瑞行业 领先股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基 金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 x 80%+上证国债指数 x 15%+同业存款利率 x 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 22,715,579.87 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 22,715,579.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 310,149,562.43 368,271,610.32 58,122,047.89 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 310,149,562.43 368,271,610.32 58,122,047.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,265.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 648.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 120.20 合计 3,033.96 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 845,678.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 845,678.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25,915.64 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 115,175.79 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 208,413,815.00 208,413,815.00 本期申购 37,633,166.35 37,633,166.35 本期赎回(以"-"号填列) -136,727,760.93 -136,727,760.93 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 109,319,220.42 109,319,220.42 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 362,911,198.25 129,603,558.24 492,514,756.49 本期利润 52,479,741.11 -27,600,608.70 24,879,132.41 本期基金份额交易 -190,721,903.00 -47,412,885.78 -238,134,788.78 产生的变动数 其中：基金申购款 72,610,782.83 15,729,293.76 88,340,076.59 基金赎回款 -263,332,685.83 -63,142,179.54 -326,474,865.37 本期已分配利润 - - - 本期末 224,669,036.36 54,590,063.76 279,259,100.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 50,411.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 2,028.50 结算备付金利息收入 17,926.38 其他 17.85 合计 70,383.92 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,592,263,437.26 减：卖出股票成本总额 1,532,747,510.04 买卖股票差价收入 59,515,927.22 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 902,817.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 902,817.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -27,600,608.70 ——股票投资 -27,600,608.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -27,600,608.70 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 592,149.59 转换费收入 5,060.40 合计 597,209.99 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,510,629.31 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 4,510,629.31 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,513.37 证券出借违约金 - 银行划款费用 429.00 帐户维护费 9,000.00 合计 98,695.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 3,426,234.40 2,726,534.41 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,215,304.37 768,825.57 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 571,039.04 454,422.38 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 22,715,579.87 50,411.19 24,739,168.71 70,424.88 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,158 174,279.00 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限类 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 可流通日 型 价格 单价 （单 成本总额 额 注 位：股） 301018 申菱环境 2021年6月2021 年 7 新股未上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 28 日 月 7 日 688239 航宇科技 2021年6月2021 年 7 新股未上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 25 日 月 5 日 688087 英科再生 2021年6月2021 年 7 新股未上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 30 日 月 9 日 301017 漱玉平民 2021年6月2021 年 7 新股未上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 - 23 日 月 5 日 301020 密封科技 2021年6月2021 年 7 新股未上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 28 日 月 6 日 301021 英诺激光 2021年6月2021 年 7 新股未上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 28 日 月 6 日 688226 威腾电气 2021年6月2021 年 7 新股未上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 28 日 月 7 日 605287 德才股份 2021年6月2021 年 7 新股未上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 28 日 月 6 日 605162 新中港 2021年6月2021 年 7 新股未上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 29 日 月 7 日 688131 皓元医药 2021年6月2021年12新股锁定期 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 1 日 月 8 日 内 688276 百克生物 2021年6月2021年12新股锁定期 36.35 79.48 2,413 87,712.55 191,785.24 - 17 日 月 27 日 内 688109 品茗股份 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 - 22 日 月 30 日 内 688316 青云科技 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 5 日 月 16 日 内 688669 聚石化学 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 15 日 月 26 日 内 300957 贝泰妮 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 47.33 251.96 310 14,672.30 78,107.60 - 18 日 月 27 日 内 688355 明志科技 2021年4月2021年11新股锁定期 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 30 日 月 12 日 内 300973 立高食品 2021年4月2021年10新股锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 8 日 月 15 日 内 300979 华利集团 2021年4月2021年10新股锁定期 33.22 87.50 463 15,380.86 40,512.50 - 15 日 月 26 日 内 688067 爱威科技 2021年6月2021年12新股锁定期 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 7 日 月 16 日 内 301009 可靠股份 2021年6月2021年12新股锁定期 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 8 日 月 17 日 内 300941 创识科技 2021年2月2021 年 8 新股锁定期 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 日 月 9 日 内 301015 百洋医药 2021年6月2021年12新股锁定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 22 日 月 30 日 内 300981 中红医疗 2021年4月2021年10新股锁定期 48.59 90.39 189 9,183.51 17,083.71 - 19 日 月 27 日 内 300932 三友联众 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 月 22 日 内 300982 苏文电能 2021年4月2021年10新股锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 19 日 月 27 日 内 300968 格林精密 2021年4月2021年10新股锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 6 日 月 15 日 内 300940 南极光 2021年1月2021 年 8 新股锁定期 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 月 3 日 内 300614 百川畅银 2021年5月2021年11新股锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 18 日 月 25 日 内 300937 药易购 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 月 27 日 内 301013 利和兴 2021年6月2021年12新股锁定期 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 21 日 月 29 日 内 300942 易瑞生物 2021年2月2021 年 8 新股锁定期 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 日 月 9 日 内 300933 中辰股份 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 15 日 月 22 日 内 301002 崧盛股份 2021年5月2021年12新股锁定期 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 内 300956 英力股份 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 16 日 月 27 日 内 300962 中金辐照 2021年3月2021年10新股锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 29 日 月 11 日 内 300952 恒辉安防 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 3 日 月 13 日 内 300966 共同药业 2021年3月2021年10新股锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 31 日 月 11 日 内 300945 曼卡龙 2021年2月2021 年 8 新股锁定期 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 月 10 日 内 300948 冠中生态 2021年2月2021 年 8 新股锁定期 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 18 日 月 25 日 内 300931 通用电梯 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 月 21 日 内 300961 深水海纳 2021年3月2021 年 9 新股锁定期 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 23 日 月 30 日 内 300950 德固特 2021年2月2021 年 9 新股锁定期 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 月 3 日 内 300986 志特新材 2021年4月2021年11新股锁定期 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 内 300987 川网传媒 2021年4月2021年11新股锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 28 日 月 11 日 内 300978 东箭科技 2021年4月2021年10新股锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 15 日 月 26 日 内 300926 博俊科技 2020 年 12 2021 年 7 新股锁定期 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 月 29 日 月 7 日 内 300930 屹通新材 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 13 日 月 21 日 内 300991 创益通 2021年5月2021年11新股锁定期 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 12 日 月 22 日 内 300985 致远新能 2021年4月2021年10新股锁定期 24.90 24.81 268 6,673.20 6,649.08 - 21 日 月 29 日 内 300963 中洲特材 2021年3月2021年10新股锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 30 日 月 11 日 内 301011 华立科技 2021年6月2021年12新股锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 9 日 月 17 日 内 300929 华骐环保 2021年1月2021 年 7 新股锁定期 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 12 日 月 20 日 内 300995 奇德新材 2021年5月2021年11新股锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 17 日 月 26 日 内 301007 德迈仕 2021年6月2021年12新股锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 4 日 月 16 日 内 300998 宁波方正 2021年5月2021年12新股锁定期 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 25 日 月 2 日 内 300992 泰福泵业 2021年5月2021年11新股锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 17 日 月 25 日 内 300919 中伟股份 2020-12-15 2021-7-2新股锁定期 24.6 163 51812,742.80 84,434.00 内 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不 能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.52%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据 质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,715,579.87 - - - - - 22,715,579.87 结算备付金 1,440,250.46 - - - - - 1,440,250.46 存出保证金 266,967.86 - - - - - 266,967.86 交易性金融资产 - - - - - 368,271,610.32 368,271,610.32 应收证券清算款 - - - - - 4,452,737.18 4,452,737.18 应收利息 - - - - - 3,033.96 3,033.96 应收申购款 - - - - - 140,122.54 140,122.54 资产总计 24,422,798.19 - - - - 372,867,504.00 397,290,302.19 负债 应付赎回款 - - - - - 7,188,572.17 7,188,572.17 应付管理人报酬 - - - - - 482,189.73 482,189.73 应付托管费 - - - - - 80,364.97 80,364.97 应付交易费用 - - - - - 845,678.99 845,678.99 其他负债 - - - - - 115,175.79 115,175.79 负债总计 - - - - - 8,711,981.65 8,711,981.65 利率敏感度缺口24,422,798.19 - - - - 364,155,522.35 388,578,320.54 上年度末 1-3 个3 个月-1 2020 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 64,417,552.95 - - - - - 64,417,552.95 结算备付金 2,199,236.18 - - - - - 2,199,236.18 存出保证金 163,166.46 - - - - - 163,166.46 交易性金融资产 - - - - - 631,301,417.30 631,301,417.30 应收利息 - - - - - 6,236.41 6,236.41 应收申购款 - - - - - 30,444,171.30 30,444,171.30 资产总计 66,779,955.59 - - - - 661,751,825.01 728,531,780.60 负债 应付证券清算款 - - - - - 18,315,537.26 18,315,537.26 应付赎回款 - - - - - 7,048,082.97 7,048,082.97 应付管理人报酬 - - - - - 648,238.47 648,238.47 应付托管费 - - - - - 108,039.76 108,039.76 应付交易费用 - - - - - 1,278,759.99 1,278,759.99 应交税费 - - - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - - - 204,550.62 204,550.62 负债总计 - - - - - 27,603,209.11 27,603,209.11 利率敏感度缺口66,779,955.59 - - - - 634,148,615.90 700,928,571.49 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的 60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 368,271,610.32 94.77 631,301,417.30 90.07 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 368,271,610.32 94.77 631,301,417.30 90.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 28,288,004.72 35,337,496.38 沪深 300 指数下降 5% -28,288,004.72 -35,337,496.38 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 368,271,610.32 92.70 其中：股票 368,271,610.32 92.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,155,830.33 6.08 8 其他各项资产 4,862,861.54 1.22 9 合计 397,290,302.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,429,795.60 4.49 B 采矿业 - - C 制造业 278,505,957.94 71.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 89,166.82 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 297,808.37 0.08 业 J 金融业 40,140.10 0.01 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 29,562,400.00 7.61 M 科学研究和技术服务业 36,012,581.50 9.27 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,165,000.00 1.59 R 文化、体育和娱乐业 84,000.00 0.02 S 综合 - - 合计 368,271,610.32 94.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600809 山西汾酒 85,085 38,118,080.00 9.81 2 300750 宁德时代 70,500 37,703,400.00 9.70 3 300014 亿纬锂能 350,000 36,375,500.00 9.36 4 601888 中国中免 96,000 28,809,600.00 7.41 5 002812 恩捷股份 110,000 25,751,000.00 6.63 6 002709 天赐材料 200,860 21,407,658.80 5.51 7 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000.00 5.29 8 300759 康龙化成 89,900 19,507,401.00 5.02 9 000799 酒鬼酒 76,000 19,425,600.00 5.00 10 002714 牧原股份 286,580 17,429,795.60 4.49 11 300035 中科电气 600,000 14,670,000.00 3.78 12 603259 药明康德 90,000 14,093,100.00 3.63 13 000858 五 粮 液 45,000 13,405,050.00 3.45 14 600702 舍得酒业 50,000 10,689,000.00 2.75 15 300450 先导智能 130,000 7,818,200.00 2.01 16 002157 正邦科技 600,000 7,170,000.00 1.85 17 600763 通策医疗 15,000 6,165,000.00 1.59 18 600779 水井坊 45,000 5,685,750.00 1.46 19 002241 歌尔股份 100,000 4,274,000.00 1.10 20 300595 欧普康视 41,000 4,245,550.00 1.09 21 300390 天华超净 80,011 3,842,928.33 0.99 22 300149 睿智医药 100,000 1,929,000.00 0.50 23 002415 海康威视 25,000 1,612,500.00 0.41 24 605499 东鹏饮料 5,632 1,412,505.60 0.36 25 300760 迈瑞医疗 2,000 960,100.00 0.25 26 002100 天康生物 90,700 808,137.00 0.21 27 002027 分众传媒 80,000 752,800.00 0.19 28 002791 坚朗五金 3,000 582,150.00 0.15 29 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.12 30 300529 健帆生物 5,000 431,800.00 0.11 31 688276 百克生物 2,413 191,785.24 0.05 32 603799 华友钴业 1,000 114,200.00 0.03 33 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.03 34 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.02 35 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.02 36 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.02 37 300919 中伟股份 518 84,434.00 0.02 38 300144 宋城演艺 5,000 84,000.00 0.02 39 300957 贝泰妮 310 78,107.60 0.02 40 300124 汇川技术 1,000 74,260.00 0.02 41 000333 美的集团 1,000 71,370.00 0.02 42 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 43 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02 44 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 45 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 48 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 49 300979 华利集团 463 40,512.50 0.01 50 688111 金山办公 100 39,480.00 0.01 51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 52 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 54 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 55 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 56 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 57 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 58 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 59 300981 中红医疗 189 17,083.71 0.00 60 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 61 300496 中科创达 100 15,706.00 0.00 62 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 63 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 64 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 66 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 67 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 68 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 69 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 70 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 71 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 72 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 73 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 74 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 75 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 76 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 77 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 78 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 79 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 80 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 81 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 82 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 83 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 84 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 85 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 86 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 87 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 88 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 89 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 90 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 91 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 92 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 93 300985 致远新能 268 6,649.08 0.00 94 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 95 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 96 600036 招商银行 100 5,419.00 0.00 97 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 98 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 99 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 100 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 101 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 102 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 80,231,827.75 11.45 2 300144 宋城演艺 48,829,674.07 6.97 3 000858 五 粮 液 45,688,116.25 6.52 4 300750 宁德时代 42,811,177.00 6.11 5 300014 亿纬锂能 40,840,917.96 5.83 6 600809 山西汾酒 40,366,095.90 5.76 7 300010 豆神教育 37,649,306.65 5.37 8 002241 歌尔股份 37,534,836.53 5.36 9 300124 汇川技术 33,012,802.50 4.71 10 002812 恩捷股份 32,202,946.37 4.59 11 002414 高德红外 30,501,079.22 4.35 12 000333 美的集团 30,026,347.41 4.28 13 600298 安琪酵母 29,068,532.32 4.15 14 603345 安井食品 28,081,309.00 4.01 15 002157 正邦科技 28,060,896.45 4.00 16 000568 泸州老窖 28,013,058.34 4.00 17 300122 智飞生物 27,801,354.84 3.97 18 002027 分众传媒 24,394,803.00 3.48 19 002607 中公教育 24,352,431.05 3.47 20 002389 航天彩虹 21,244,134.00 3.03 21 300450 先导智能 19,991,146.00 2.85 22 000651 格力电器 18,751,989.00 2.68 23 600779 水井坊 18,718,883.51 2.67 24 002025 航天电器 18,222,763.50 2.60 25 000547 航天发展 18,014,781.04 2.57 26 000799 酒鬼酒 17,944,654.00 2.56 27 300759 康龙化成 16,456,127.56 2.35 28 601012 隆基股份 16,222,501.96 2.31 29 300601 康泰生物 15,706,790.00 2.24 30 002709 天赐材料 15,377,781.61 2.19 31 603338 浙江鼎力 15,300,569.70 2.18 32 000661 长春高新 15,034,645.00 2.14 33 300035 中科电气 15,019,545.00 2.14 34 601888 中国中免 14,465,282.00 2.06 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 65,659,911.38 9.37 2 300750 宁德时代 63,584,513.90 9.07 3 002241 歌尔股份 63,388,799.45 9.04 4 300124 汇川技术 60,292,892.00 8.60 5 600519 贵州茅台 54,883,131.58 7.83 6 002027 分众传媒 54,326,333.21 7.75 7 688111 金山办公 51,217,832.64 7.31 8 300144 宋城演艺 50,507,523.61 7.21 9 600298 安琪酵母 41,904,767.02 5.98 10 002157 正邦科技 39,849,958.10 5.69 11 000651 格力电器 39,347,536.38 5.61 12 000661 长春高新 38,584,280.40 5.50 13 603338 浙江鼎力 38,008,831.24 5.42 14 300601 康泰生物 35,578,530.18 5.08 15 300014 亿纬锂能 35,248,209.60 5.03 16 601888 中国中免 34,688,850.00 4.95 17 000858 五 粮 液 34,332,322.00 4.90 18 300496 中科创达 33,375,684.10 4.76 19 002812 恩捷股份 32,407,960.62 4.62 20 002475 立讯精密 31,969,502.80 4.56 21 300010 豆神教育 30,951,787.14 4.42 22 000568 泸州老窖 29,790,311.92 4.25 23 002714 牧原股份 28,891,964.00 4.12 24 002414 高德红外 28,364,349.66 4.05 25 603345 安井食品 27,867,798.05 3.98 26 600031 三一重工 27,783,582.56 3.96 27 300122 智飞生物 27,517,995.88 3.93 28 002607 中公教育 26,385,974.56 3.76 29 600276 恒瑞医药 22,508,412.98 3.21 30 002044 美年健康 19,610,546.64 2.80 31 300253 卫宁健康 17,980,794.50 2.57 32 002025 航天电器 16,923,163.00 2.41 33 002389 航天彩虹 16,841,785.00 2.40 34 601012 隆基股份 15,367,302.00 2.19 35 300450 先导智能 14,169,025.95 2.02 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,297,318,311.76 卖出股票收入（成交）总额 1,592,263,437.26 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 266,967.86 2 应收证券清算款 4,452,737.18 3 应收股利 - 4 应收利息 3,033.96 5 应收申购款 140,122.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,862,861.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 48,304 2,263.15 469,136.30 0.43% 108,850,084.12 99.57% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 186,850.26 0.1709% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009 年 8 月 3 日 ）基金份额总额 2,249,632,307.10 本报告期期初基金份额总额 208,413,815.00 本报告期基金总申购份额 37,633,166.35 减:本报告期基金总赎回份额 136,727,760.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 109,319,220.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 1,419,308,637.02 49.23% 1,301,153.04 49.20% - 上海证券 2 820,116,388.87 28.45% 751,153.47 28.40% - 东兴证券 2 344,638,995.41 11.95% 316,249.54 11.96% - 长江证券 2 108,935,967.33 3.78% 99,273.23 3.75% - 银河证券 2 105,452,184.65 3.66% 98,207.12 3.71% - 平安证券 2 84,523,749.17 2.93% 78,716.58 2.98% - 瑞银证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业 情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 1 参加交通银行股份有限公司申购 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 30 日 及定期定额投资一折费率优惠活 网站 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 2 提醒客户及时更新身份证件及非 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日 自然人客户及时登记受益所有人 网站 信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 3 旗下部分基金参与珠海盈米基金 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日 销售有限公司费率优惠活动的公 网站 告 4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021 年 5 月 21 日 高级管理人员变更的公告 网站 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 5 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 20 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 6 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 14 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 7 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 12 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 8 旗下部分基金参加浙商银行股份 网站 2021 年 4 月 30 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 9 终止上海尚善基金销售有限公司 网站 2021 年 4 月 27 日 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 10 旗下部分基金参与蚂蚁（杭州） 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 20 日 基金销售有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 11 调整旗下部分基金在招商银行定 网站 2021 年 3 月 31 日 投起点的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 旗下部分基金在东方财富证券股 证监会规定报刊和 12 份有限公司开通基金定期定额投 网站 2021 年 3 月 18 日 资业务及定期定额投资手续费率 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 13 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 3 月 5 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 14 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 3 月 4 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 15 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 2 月 27 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 16 旗下基金持有停牌证券估值调整 网站 2021 年 2 月 19 日 的提示性公告 关于终止包商银行股份有限公司 证监会规定报刊和 17 办理本公司旗下基金销售业务的 网站 2021 年 2 月 9 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 18 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 1 月 22 日 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 19 网上直销直连招商银行升级签约 网站 2021 年 1 月 14 日 方式的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 20 旗下基金参加北京增财基金销售 网站 2021 年 1 月 7 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 21 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 1 月 7 日 销证券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日