华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 第2页共53页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1资产负债表...... 17 6.2利润表...... 19 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20 第3页共53页 6.4报表附注...... 22 §7投资组合报告...... 41 7.1期末基金资产组合情况...... 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12投资组合报告附注...... 47 §8基金份额持有人信息...... 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9开放式基金份额变动...... 49 §10重大事件揭示...... 50 10.1基金份额持有人大会决议...... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4基金投资策略的改变...... 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8其他重大事件 ...... 52 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。...... 53 第4页共53页 §12备查文件目录...... 53 12.1备查文件目录 ...... 53 12.2存放地点...... 53 12.3查阅方式...... 53 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业领先混合 基金主代码 460007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月3日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 127,349,768.56份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量 和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资 投资目标 机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长 期稳定增值。 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国 大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基 金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进 行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保 投资策略 持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注 重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行 业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向， 在不同备选之间合理配置基金资产。 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利 业绩比较基准 率×5% 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为较高风 风险收益特征 险较高收益品种，其长期平均风险和预期收益高于混 第6页共53页 合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金力争 通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈晖 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 上海证大五道口广场1号17层 55号 上海市浦东新区民生路1199弄 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 上海证大五道口广场1号17层 55号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 基金半年度报告备置地点 号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 五道口广场1号楼17层 第7页共53页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 3,384,455.40 本期利润 23,122,296.65 加权平均基金份额本期利润 0.1751 本期加权平均净值利润率 13.80% 本期基金份额净值增长率 14.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 46,177,237.13 期末可供分配基金份额利润 0.3626 期末基金资产净值 173,527,005.69 期末基金份额净值 1.363 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 36.30% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.00% 1.12% 4.00% 0.54% 4.00% 0.58% 过去三个月 5.09% 0.93% 4.90% 0.49% 0.19% 0.44% 过去六个月 14.73% 0.85% 8.65% 0.45% 6.08% 0.40% 第8页共53页 过去一年 7.41% 0.88% 13.24% 0.54% -5.83% 0.34% 过去三年 59.98% 2.26% 58.28% 1.40% 1.70% 0.86% 自基金合同 36.30% 1.79% 7.20% 1.26% 29.10% 0.53% 生效起至今 注：本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构 建，并每日进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2009年8月3日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（八）之2、基金投资组合比例限制中规定的各 项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 第9页共53页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证 第10页共53页 券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司的公募基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。19年证券 （基金）从业经历，新加 坡国立大学MBA。历任中 大投资管理有限公司行业 研究员及中信基金管理有 限公司的行业研究员。 2007年6月加入本公司， 任高级行业研究员，2007 投资部总 年11月起担任基金经理 监、本基 助理，自2009年11月起 吕慧建 2009年11月19日 - 19 金的基金 担任华泰柏瑞（原友邦华 经理 泰）行业领先混合基金基 金经理。2015年6月起任 投资部总监与华泰柏瑞健 康生活灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2016年12月起任华泰柏 瑞行业竞争优势灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。 第11页共53页 博士研究生，11年证券 （基金）从业经历。2006 年7月至2007年9月任邦 联资产管理有限公司研究 员；2007年9月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任研究员、高级研究员、 基金经理助理。2014年4 月至2015年5月任研究部 本基金的 徐晓杰 2015年5月15日 - 11 总监助理。2015年5月起 基金经理 任华泰柏瑞行业领先混合 型证券投资基金的基金经 理。2015年6月起任华泰 柏瑞健康生活灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2015年10月起任 华泰柏瑞激励动力灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 第12页共53页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年中国经济运行良好，投资、消费、出口三驾马车均表现稳健并有所回升，PMI 持续保持在扩张区间。供给侧改革政策效果显着，煤炭、钢铁、水泥、化工等产品价格回升，上游企业盈利大幅改善。 在金融行业去杠杆政策影响下，货币环境边际趋紧，货币增速下行，6月份M2增速为9.4%， 是近年来的历史最低增速。货币当局通过货币市场政策工具调控利率走势，市场利率在一季度阶段性上行，随后回落并保持稳定。 第13页共53页 A股市场在一季度走出上涨行情，家电、食品、电子为代表的低估值蓝筹股组成的“漂亮板 块”持续上涨。4月份，大宗商品价格回落，同时受金融去杠杆政策影响，A股市场出现调整。5 月份后，在周期板块上涨拉动下，上证指数持续上涨。上半年，行业分化较大，沪深300上涨10.78%， 创业板下跌7.34%。 本基金主要配置在消费、电子、优势制造业，持仓取得良好收益，但上游周期板块严重低配，错过了盈利机会，配置在成长股板块中的个股表现疲弱，对净值有负贡献。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3630元；本报告期基金份额净值增长率为14.73%，业 绩比较基准收益率为8.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从上半年情况来看，中国经济调整取得积极进展，特别是供给侧改革效果显着，改善了传统行业的供求关系，企业盈利改善，对经济运行产生了积极影响，基本可以认定中国经济调整已经短期见底，并有望继续向好。 我们将进一步观察企业盈利改善是否带动制造业投资回收、提振消费增长。从上市公司现阶段的经营数据看，盈利改善仍仅仅是局部性的。 金融去杠杆仍然会继续制约A股市场的股价表现。从目前情况来看，市场整体估值扩张动力 仍然相对有限，股票市场全面上涨的条件并不充分。 从整体看，我们对A股市场投资继续持有积极态度。中国经济体量庞大，优秀公司拥有巨大 的发展空间，从而带来众多的投资机会。我们将继续保持稳定的投资风格，综合盈利趋势、估值等因素精选投资标的，耐心持股，用时间换空间，争取获得较好的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每 第14页共53页 次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面 值。报告期内基金未实施收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 第15页共53页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第16页共53页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 9,401,135.28 9,680,442.28 结算备付金 239,587.97 703,429.51 存出保证金 44,794.89 87,889.99 交易性金融资产 6.4.7.2 164,590,149.75 152,971,111.85 其中：股票投资 164,590,149.75 152,971,111.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 177,520.24 1,387,656.78 应收利息 6.4.7.5 2,021.14 2,463.12 应收股利 - - 应收申购款 145,185.97 1,803.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 174,600,395.24 164,834,796.84 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第17页共53页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,118,801.90 应付赎回款 545,425.48 135,554.43 应付管理人报酬 206,985.07 210,747.48 应付托管费 34,497.49 35,124.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 180,654.86 436,772.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 105,826.65 360,291.31 负债合计 1,073,389.55 2,297,292.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 127,349,768.56 136,834,473.45 未分配利润 6.4.7.10 46,177,237.13 25,703,031.25 所有者权益合计 173,527,005.69 162,537,504.70 负债和所有者权益总计 174,600,395.24 164,834,796.84 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3630元，基金份额总额127349768.56份。 第18页共53页 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 25,375,237.65 -48,276,510.32 1.利息收入 37,906.45 50,064.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,906.45 50,064.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,590,635.46 -39,146,998.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,668,405.64 -39,801,320.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 922,229.82 654,322.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 19,737,841.25 -9,208,252.44 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 8,854.49 28,676.08 减：二、费用 2,252,941.00 3,117,346.18 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,243,628.68 1,481,344.27 2．托管费 6.4.10.2.2 207,271.43 246,890.64 第19页共53页 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 674,948.54 1,205,170.89 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 127,092.35 183,940.38 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,122,296.65 -51,393,856.50 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,122,296.65 -51,393,856.50 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 23,122,296.65 23,122,296.65 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,484,704.89 -2,648,090.77 -12,132,795.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,511,689.02 1,648,966.57 7,160,655.59 第20页共53页 2.基金赎回款 -14,996,393.91 -4,297,057.34 -19,293,451.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 127,349,768.56 46,177,237.13 173,527,005.69 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -51,393,856.50 -51,393,856.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -50,852,103.47 -7,109,287.81 -57,961,391.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 19,884,858.60 4,469,100.14 24,353,958.74 2.基金赎回款 -70,736,962.07 -11,578,387.95 -82,315,350.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 146,272,434.39 39,340,669.61 185,613,104.00 金净值） 第21页共53页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额，其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰行 业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先股票”，基金代码保持不变。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及相基金合同的有关规定，并报中国证监会备案，本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋上证国债指数X15%＋同业存款利率X5%。 第22页共53页 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利 第23页共53页 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 9,401,135.28 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 9,401,135.28 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 154,060,166.68 164,590,149.75 10,529,983.07 贵金属投资-金交所 - - - 第24页共53页 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 154,060,166.68 164,590,149.75 10,529,983.07 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,893.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 107.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 第25页共53页 其他 20.10 合计 2,021.14 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 180,654.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 180,654.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,688.30 预提费用 104,138.35 合计 105,826.65 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 136,834,473.45 136,834,473.45 第26页共53页 本期申购 5,511,689.02 5,511,689.02 本期赎回(以"-"号填列) -14,996,393.91 -14,996,393.91 本期末 127,349,768.56 127,349,768.56 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,648,942.85 -22,945,911.60 25,703,031.25 本期利润 3,384,455.40 19,737,841.25 23,122,296.65 本期基金份额交易 -3,314,949.49 666,858.72 -2,648,090.77 产生的变动数 其中：基金申购款 1,967,747.65 -318,781.08 1,648,966.57 基金赎回款 -5,282,697.14 985,639.80 -4,297,057.34 本期已分配利润 - - - 本期末 48,718,448.76 -2,541,211.63 46,177,237.13 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 34,466.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,889.20 其他 550.54 合计 37,906.45 注：本基金“存款利息收入”的“其他”为本期交易保证金利息收入。 第27页共53页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 230,849,808.00 减：卖出股票成本总额 226,181,402.36 买卖股票差价收入 4,668,405.64 6.4.7.13债券投资收益 注：无。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 922,229.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 922,229.82 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 第28页共53页 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 19,737,841.25 ——股票投资 19,737,841.25 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 19,737,841.25 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 7,060.57 转换费收入 1,793.92 合计 8,854.49 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归 入基金财产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 674,948.54 银行间市场交易费用 - 合计 674,948.54 第29页共53页 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 74,385.57 银行划款费用 454.00 帐户维护费 22,500.00 合计 127,092.35 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 第30页共53页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 38,126.26 9.38% - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 - - - - 第31页共53页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,243,628.68 1,481,344.27 的管理费 其中：支付销售机构的客 368,092.4 421,955.51 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 207,271.43 246,890.64 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 第32页共53页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2016年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,401,135.28 34,466.71 11,148,496.23 41,238.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11利润分配情况 注：无。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值备 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：股）成本总额 总额注 长缆 2017年62017年7新股流 002879 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26- 科技月5日月7日 通受限 金龙 2017年62017年7新股流 002882 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20- 羽月15日月17日通受限 603331 百达 2017年62017年7新股流9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 第33页共53页 精工月27日月5日 通受限 富满 2017年62017年7新股流 300671 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 电子月27日月5日 通受限 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 2016临 2017 海 年12时 年7 300065兰 24.49 23.07 420,000 9,679,701.9510,285,800.00 - 月8停 月6 信 日牌 日 东 2016临 2017 方年12时 年7 300367 20.63 18.01 470,000 10,510,216.98 9,696,100.00 - 网月15停 月3 力日牌 日 2017临 郑 年4时 601717煤 7.55 - - 1,020,000 7,679,786.36 7,701,000.00 - 月24停 机 日牌 百 2017临 2017 洋年6时 年7 002696 20.87 21.74 50,000 1,036,473.00 1,043,500.00 - 股月22停 月3 份日牌 日 第34页共53页 信 2016临 威年12时 600485 14.59 - - 30,000 744,049.61 437,700.00 - 集月26停 团日牌 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 第35页共53页 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 第36页共53页 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 9,401,135.28 - - - - - 9,401,135.28 结算备付金 239,587.97 - - - - - 239,587.97 存出保证金 44,794.89 - - - - - 44,794.89 交易性金融资产 - - - - - 164,590,149.75 164,590,149.75 应收证券清算款 - - - - - 177,520.24 177,520.24 应收利息 - - - - - 2,021.14 2,021.14 应收申购款 - - - - - 145,185.97 145,185.97 第37页共53页 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,685,518.14 - - - - 164,914,877.10 174,600,395.24 负债 应付赎回款 - - - - - 545,425.48 545,425.48 应付管理人报酬 - - - - - 206,985.07 206,985.07 应付托管费 - - - - - 34,497.49 34,497.49 应付交易费用 - - - - - 180,654.86 180,654.86 其他负债 - - - - - 105,826.65 105,826.65 负债总计 - - - - - 1,073,389.55 1,073,389.55 利率敏感度缺口 9,685,518.14 - - - - 163,841,487.55 173,527,005.69 上年度末 1-3个 3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 9,680,442.28 - - - - - 9,680,442.28 结算备付金 703,429.51 - - - - - 703,429.51 存出保证金 87,889.99 - - - - - 87,889.99 交易性金融资产 - - - - - 152,971,111.85 152,971,111.85 应收证券清算款 - - - - - 1,387,656.78 1,387,656.78 应收利息 - - - - - 2,463.12 2,463.12 应收申购款 - - - - - 1,803.31 1,803.31 资产总计 10,471,761.78 - - - - 154,363,035.06 164,834,796.84 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,118,801.90 1,118,801.90 应付赎回款 - - - - - 135,554.43 135,554.43 应付管理人报酬 - - - - - 210,747.48 210,747.48 应付托管费 - - - - - 35,124.58 35,124.58 应付交易费用 - - - - - 436,772.44 436,772.44 其他负债 - - - - - 360,291.31 360,291.31 负债总计 - - - - - 2,297,292.14 2,297,292.14 第38页共53页 利率敏感度缺口 10,471,761.78 - - - - 152,065,742.92 162,537,504.70 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：截至2017年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第39页共53页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 164,590,149.75 94.85 152,971,111.85 94.11 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 164,590,149.75 94.85 152,971,111.85 94.11 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 分析 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 上升约988万元 上升约1,045万元 沪深300指数下降5% 下降约988万元 下降约1,045万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 第40页共53页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 164,590,149.75 94.27 其中：股票 164,590,149.75 94.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,640,723.25 5.52 7 其他各项资产 369,522.24 0.21 8 合计 174,600,395.24 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,043,500.00 0.60 B 采矿业 - - C 制造业 141,943,526.42 81.80 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 38,778.24 0.02 F 批发和零售业 7,080,000.00 4.08 第41页共53页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 9,897,259.62 5.70 业 J 金融业 2,538,085.47 1.46 K 房地产业 2,014,800.00 1.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 34,200.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 164,590,149.75 94.85 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600872 中炬高新 850,000 15,555,000.00 8.96 2 600056 中国医药 550,000 14,272,500.00 8.22 3 002507 涪陵榨菜 1,180,090 13,264,211.60 7.64 4 300038 梅泰诺 260,089 11,014,769.15 6.35 5 300065 海兰信 420,000 10,285,800.00 5.93 6 002271 东方雨虹 270,000 10,017,000.00 5.77 第42页共53页 7 300367 东方网力 470,000 9,696,100.00 5.59 8 600703 三安光电 480,000 9,456,000.00 5.45 9 300310 宜通世纪 650,000 8,593,000.00 4.95 10 601717 郑煤机 1,020,000 7,701,000.00 4.44 11 002583 海能达 470,000 7,562,300.00 4.36 12 601933 永辉超市 1,000,000 7,080,000.00 4.08 13 002430 杭氧股份 800,000 7,032,000.00 4.05 14 000581 威孚高科 200,000 5,180,000.00 2.99 15 002631 德尔未来 280,000 4,124,400.00 2.38 16 000651 格力电器 80,000 3,293,600.00 1.90 17 002241 歌尔股份 163,000 3,142,640.00 1.81 18 600036 招商银行 100,000 2,391,000.00 1.38 19 002450 康得新 105,000 2,364,600.00 1.36 20 002460 赣锋锂业 50,000 2,312,500.00 1.33 21 600340 华夏幸福 60,000 2,014,800.00 1.16 22 300026 红日药业 296,900 1,398,399.00 0.81 23 600566 济川药业 35,000 1,331,050.00 0.77 24 002466 天齐锂业 20,000 1,087,000.00 0.63 25 002696 百洋股份 50,000 1,043,500.00 0.60 26 600582 天地科技 150,000 688,500.00 0.40 27 002517 恺英网络 18,000 633,420.00 0.37 28 002279 久其软件 50,000 627,500.00 0.36 29 600485 信威集团 30,000 437,700.00 0.25 30 300296 利亚德 20,000 376,000.00 0.22 31 601878 浙商证券 8,647 147,085.47 0.08 32 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.04 33 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03 34 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 第43页共53页 35 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02 36 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02 37 300365 恒华科技 1,000 35,700.00 0.02 38 600054 黄山旅游 2,000 34,200.00 0.02 39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 40 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 41 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 42 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 43 002563 森马服饰 2,000 16,960.00 0.01 44 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 45 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 46 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 47 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 48 603808 歌力思 100 2,952.00 0.00 49 002653 海思科 100 1,301.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 002430 杭氧股份 11,243,442.69 6.92 2 002517 恺英网络 10,797,290.86 6.64 3 002271 东方雨虹 10,077,640.04 6.20 4 002583 海能达 9,957,186.86 6.13 5 600703 三安光电 9,903,837.07 6.09 6 601717 郑煤机 8,432,385.00 5.19 7 601933 永辉超市 8,370,134.00 5.15 第44页共53页 8 002507 涪陵榨菜 7,760,570.77 4.77 9 002595 豪迈科技 5,893,205.52 3.63 10 300324 旋极信息 5,892,184.21 3.63 11 002140 东华科技 5,763,034.60 3.55 12 300296 利亚德 5,602,453.46 3.45 13 300144 宋城演艺 5,338,351.10 3.28 14 002410 广联达 5,322,831.45 3.27 15 600056 中国医药 5,294,039.25 3.26 16 000581 威孚高科 5,243,046.00 3.23 17 600582 天地科技 4,972,568.00 3.06 18 600036 招商银行 4,724,160.00 2.91 19 002631 德尔未来 4,154,616.00 2.56 20 300166 东方国信 4,063,646.34 2.50 21 600019 宝钢股份 4,021,900.00 2.47 22 002174 游族网络 3,812,604.09 2.35 23 600566 济川药业 3,535,205.32 2.18 24 000651 格力电器 3,509,050.00 2.16 25 600309 万华化学 3,506,064.00 2.16 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 002236 大华股份 10,784,497.47 6.64 2 002517 恺英网络 10,624,399.20 6.54 3 600816 安信信托 10,496,822.72 6.46 4 300144 宋城演艺 10,027,088.54 6.17 第45页共53页 5 002714 牧原股份 9,381,008.30 5.77 6 600054 黄山旅游 9,030,145.98 5.56 7 300296 利亚德 8,946,620.44 5.50 8 002475 立讯精密 8,218,352.19 5.06 9 300115 长盈精密 7,714,485.08 4.75 10 002595 豪迈科技 6,857,370.90 4.22 11 300324 旋极信息 6,136,872.77 3.78 12 002271 东方雨虹 5,875,326.00 3.61 13 002410 广联达 5,485,516.10 3.37 14 002140 东华科技 5,352,193.00 3.29 15 002430 杭氧股份 4,282,026.04 2.63 16 300166 东方国信 4,082,495.00 2.51 17 600019 宝钢股份 4,070,200.00 2.50 18 600309 万华化学 4,019,561.06 2.47 19 002583 海能达 3,833,942.64 2.36 20 002572 索菲亚 3,831,176.46 2.36 21 300113 顺网科技 3,665,922.06 2.26 22 002174 游族网络 3,649,183.64 2.25 23 600582 天地科技 3,375,600.00 2.08 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 218,062,599.01 卖出股票收入（成交）总额 230,849,808.00 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 第46页共53页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,794.89 2 应收证券清算款 177,520.24 3 应收股利 - 4 应收利息 2,021.14 5 应收申购款 145,185.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第47页共53页 9 合计 369,522.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300065 海兰信 10,285,800.00 5.93 停牌 2 300367 东方网力 9,696,100.00 5.59 停牌 3 601717 郑煤机 7,701,000.00 4.44 停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,154 24,708.92 875,695.10 0.69% 126,474,073.46 99.31% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,052,376.34 0.83% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第48页共53页 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年8月3日）基金份额总额 2,249,632,307.10 本报告期期初基金份额总额 136,834,473.45 本报告期基金总申购份额 5,511,689.02 减:本报告期基金总赎回份额 14,996,393.91 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 127,349,768.56 第49页共53页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 瑞银证券 2210,091,722.34 47.39% 191,935.74 47.20% - 方正证券 1 58,112,778.09 13.11% 52,958.58 13.02% - 中金公司 2 57,333,811.30 12.93% 53,395.13 13.13% - 招商证券 2 44,230,570.41 9.98% 40,498.24 9.96% - 第50页共53页 华泰证券 2 40,938,580.89 9.23% 38,126.26 9.38% - 长江证券 2 32,604,112.27 7.35% 29,712.08 7.31% - 国都证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 第51页共53页 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海证券 1 2017-04-24 资基金2017年第1季度报告 报、证券时报 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海证券 2 2017-03-29 资基金2016年年度报告摘要 报、证券时报 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海证券 3 2017-03-29 资基金2016年年度报告 报、证券时报 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海证券 4 2017-01-19 资基金2016年第4季度报告 报、证券时报 第52页共53页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 注：无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第53页共53页