华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 26 日 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................36 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................36 7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................36§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................38 第 3 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................38 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................39 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40§11 备查文件目录...................................................................................................................................41 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................41 11.2 存放地点..................................................................................................................................41 11.3 查阅方式..................................................................................................................................41 第 4 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞行业领先股票 基金主代码 460007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 3 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,030,699,441.61 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量 和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资 机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国 大陆 A 股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基 金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进 行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保 持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注 重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行 业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向, 在不同备选之间合理配置基金资产。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利 率×5% 风险收益特征 较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈晖 赵会军信息披露负责 联系电话 021-38601777 010-66105799 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 55 第 5 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 弄上海证大五道口广场 1 号 17 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 55 弄上海证大五道口广场 1 号 17 号 层 邮政编码 200135 100140 法定代表人 齐亮 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 39,202,974.84 本期利润 58,323,076.52 加权平均基金份额本期利润 0.0544 本期加权平均净值利润率 7.66% 本期基金份额净值增长率 7.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -412,628,976.22 期末可供分配基金份额利润 -0.4003 期末基金资产净值 759,345,978.43 期末基金份额净值 0.737 第 6 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -26.30%注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.35% 2.29% -12.56% 1.49% 6.21% 0.80% 过去三个月 9.19% 1.64% -9.34% 1.16% 18.53% 0.48% 过去六个月 7.91% 1.59% -9.92% 1.20% 17.83% 0.39% 过去一年 11.84% 1.43% -7.76% 1.09% 19.60% 0.34% 过去三年 4.69% 1.35% -9.12% 1.10% 13.81% 0.25%自基金合同 生效日起至 -26.30% 1.38% -31.88% 1.21% 5.58% 0.17% 今注:本基金的业绩基准由沪深 300 指数、上证国债指数和同业存款利率按照 80%、15%和 5%之比构建,并每日进行再平衡。 第 7 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:1、图示日期为 2009 年 8 月 3 日至 2013 年 6 月 30 日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之 2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 第 8 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司公募基金管理规模为 296.16 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕慧建先 生,硕士 学位,先 后在深圳 发展银 行、中信 集团中大 投资管理 有限责任 公司、中 信基金管 理有限公 本基金基 2009 年 11 月 吕慧建 - 15 年 司工作, 金经理 18 日 2007 年 6 月加入我 公司,担 任高级研 究员, 2007 年 11 月起任基 金经理助 理,自 2009 年 11 月起担任 本基金的 第 9 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 基金经 理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小(全部低于基金规模的 0.5%),因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 第 10 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年年初宏观数据延续了 12 年四季度以来的复苏势态,虽然各项数据喜忧参半,随着新一届中国政府到任,市场预期仍然较为乐观。但是,随着新“国五条”出台,防腐政策持续高压,4 月份后,各项数据疲态显现。尽管如此,“克强经济学”仍然一如既往表示不会出台新一轮刺激政策,保持稳定的货币政策,强调调结构,推进体制改革,致力于激发市场力量。 在经济复苏预期、改革红利预期推动下,A 股市场年初延续去年 12 月以来的上涨走势,在春节后出现回落,上证指数 4、5 月份震荡整理,6 月份在经济复苏乏力、美国 QE 退出预期、A 股IPO 重启、银行间利率冲高引发货币政策收紧预期等一系列利空因素打击下,破位下行,击穿了去年 12 月 1949 点低位,创出 1849 点新低。 2013 年上半年行业走势分化。一季度市场活跃,军工、环保表现抢眼,医药、电子板块大幅上涨,而有色、煤炭等周期板块表现疲弱。二季度分化走势延续。消费品、成长股在上半年取得显著超额收益,周期股权重较大的沪深 300 在上半年下跌 12.78%,同期创业板指数上涨了 41.72%。 A 股市场走势在 2013 年呈现出一些不同往年的新特征。本基金年初操作策略上,对经济复苏给予较多关注,从板块波动时间周期角度考虑,对看好的医药、电子等板块的权重配置有所克制,加上重配的白酒板块出现大幅下跌,一季度净值表现强差人意。二季度后,本基金操作策略有所调整,减配周期,配置上逐步转向盈利稳定的消费板块、存在结构性成长机会的环保节能板块,和新兴成长板块,优选个股的策略效果显现,净值表现改善,在上半年整体上取得了相对较好收益4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.737 元,本报告期份额净值增长率为 7.91%,同期业绩比较基准增长率为-9.92%。 第 11 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国的重工业化接近尾声,在调结构为核心的政策环境下,我们预计未来一段时间内,中国经济整体上较为平淡。另一方面,我们仍然乐观地认为,中国城市化进程持续为中国经济增长提供了基础支撑力,中国经济失速、断崖式下跌、硬着陆式调整的可能性较小,经济转型有望推进。 中国是一个经济大国,地域广阔,发展层次丰富,中国经济结构调整拥有较大的腾挪空间。在很多领域,中国经济将经历一个去产能过程,时间可能较为漫长,行业盈利难以改善;在其他一些领域,如节能环保,仍有很大的结构性成长空间;在消费领域,随着国民财富的积累,虽然经济疲弱,但行业需求稳定,优势企业盈利良好,如汽车、医药、经常消费品;在一些新兴领域,如移动互联网,创新在持续推进,优势企业仍有很大的想象空间。 这种经济基本面在 A 股市场上得到了充分折射,体现为不同行业的盈利趋势差异巨大,股价分化也很大。我们认为,虽然上涨板块出现了一定程度的泡沫,但整体表现仍具有很大的合理性。很多传统产业的去产能过程仍未结束,虽然股价已经有很大的调整,但仍难以有趋势性机会,进一步引发资金逃离。这样,盈利稳定增长的消费品、存在成长机会的 TMT 行业在 A 股市场结构性“供不应求“的情况更加突出,估值溢价进一步扩大。 上证指数在 6 月底跌破 1900 点,主要是因为中国经济增长力度弱于预期,同时也是一些阶段性利空消息集中爆发、市场阶段性过度反应所致。目前,银行、地产的估值再次接近或者创出历史新低,家电、汽车、品牌消费品的估值也有了很大的吸引力,虽然短期内我们看不到经济全面转好、股市全面上涨的动力,也不宜过度悲观。 2013 年下半年,中国经济表现可能仍然较弱,货币环境较上半年更紧一些,但经历了上半年的下跌后,下半年的股市走势可能较为稳定。A 股市场投资的主要挑战在于行业配置方向选择。我们认为,在外部环境配合的情况下,沪深 300 存在阶段性估值修复反弹的动力。从更长时间周期看,投资的重点仍然也配置在盈利前景较为确定的成长性行业、消费品行业上,这也将成为本基金的重点投资方向。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 第 12 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 第 13 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 39,576,293.87 46,657,444.26 结算备付金 2,109,798.04 1,867,488.42 存出保证金 375,030.59 1,136,910.72 交易性金融资产 6.4.7.2 717,046,287.51 708,034,523.79 其中:股票投资 717,046,287.51 708,034,523.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,787,665.70 - 应收利息 6.4.7.5 9,397.15 11,737.27 应收股利 1,425.00 - 应收申购款 17,151.66 79,173.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 762,923,049.52 757,787,278.28 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 75.00 - 应付赎回款 984,991.96 544,337.31 应付管理人报酬 960,611.49 877,416.90 应付托管费 160,101.90 146,236.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,081,344.59 650,589.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 389,946.15 1,583,467.19 负债合计 3,577,071.09 3,802,047.23所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,030,699,441.61 1,104,533,606.38 第 14 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 未分配利润 6.4.7.10 -271,353,463.18 -350,548,375.33 所有者权益合计 759,345,978.43 753,985,231.05 负债和所有者权益总计 762,923,049.52 757,787,278.28 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.737 元,基金份额总额 1,030,699,441.61份6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一、收入 69,074,801.62 33,375,445.45 1.利息收入 208,367.59 1,051,373.88 其中:存款利息收入 6.4.7.11 206,975.30 442,708.24 债券利息收入 1,392.29 545,045.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 63,620.28 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 49,743,166.31 -73,146,725.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 44,094,476.93 -79,140,825.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 201,197.71 928,317.65 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,447,491.67 5,065,782.78 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 19,120,101.68 105,115,395.45号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3,166.04 355,401.62 减:二、费用 10,751,725.10 11,314,281.15 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,666,037.99 6,604,085.58 2.托管费 6.4.10.2.2 944,339.63 1,100,680.93 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 3,941,319.87 3,397,945.35 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 200,027.61 211,569.29 三、利润总额(亏损总额以“-” 58,323,076.52 22,061,164.30号填列) 减:所得税费用 - - 第 15 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 四、净利润(净亏损以“-”号填 58,323,076.52 22,061,164.30列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,104,533,606.38 -350,548,375.33 753,985,231.05金净值) 二、本期经营活动产生 - 58,323,076.52 58,323,076.52的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -73,834,164.77 20,871,835.63 -52,962,329.14产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 4,331,269.67 -1,155,834.16 3,175,435.51 2.基金赎回款 -78,165,434.44 22,027,669.79 -56,137,764.65 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,030,699,441.61 -271,353,463.18 759,345,978.43金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,942,291,887.82 -696,280,284.09 1,246,011,603.73金净值) 二、本期经营活动产生 - 22,061,164.30 22,061,164.30的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -799,891,245.33 284,429,555.83 -515,461,689.50产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填 第 16 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告列) 其中:1.基金申购款 2,678,442.36 -950,164.78 1,728,277.58 2.基金赎回款 -802,569,687.69 285,379,720.61 -517,189,967.08 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 1,142,400,642.49 -389,789,563.96 752,611,078.53金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ____房伟力____ ___陈培___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(原友邦华泰行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482 号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 132号验资报告。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》于 2009年 8 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,249,632,307.10 份基金份额,其中认购资金利息折合 240,004.71 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 X80%+上证国债指数 X15%+同业存款利率 X5%。 第 17 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 第 18 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 39,576,293.87 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 -其他存款 合计: 39,576,293.876.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 642,474,049.52 717,046,287.51 74,572,237.99 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 642,474,049.52 717,046,287.51 74,572,237.996.4.7.3 衍生金融资产/负债无 第 19 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注:无。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,278.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 949.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 168.80 合计 9,397.156.4.7.6 其他资产注:无。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,081,344.59 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,081,344.596.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.04 预提费用 389,925.11 第 20 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 合计 389,946.156.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,104,533,606.38 1,104,533,606.38 本期申购 4,331,269.67 4,331,269.67 本期赎回(以"-"号填列) -78,165,434.44 -78,165,434.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,030,699,441.61 1,030,699,441.61注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -482,479,869.37 131,931,494.04 -350,548,375.33 本期利润 39,202,974.84 19,120,101.68 58,323,076.52 本期基金份额交易 30,647,918.31 -9,776,082.68 20,871,835.63产生的变动数 其中:基金申购款 -1,802,808.58 646,974.42 -1,155,834.16 基金赎回款 32,450,726.89 -10,423,057.10 22,027,669.79 本期已分配利润 - - - 本期末 -412,628,976.22 141,275,513.04 -271,353,463.186.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 188,032.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,582.46 其他 2,360.17 合计 206,975.30注:本基金“存款利息收入”的“其他”为本期申购款利息收入。 第 21 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,326,114,675.25 减:卖出股票成本总额 1,282,020,198.32 买卖股票差价收入 44,094,476.936.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 2,238,590.00额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 2,035,973.23本总额 减:应收利息总额 1,419.06 债券投资收益 201,197.716.4.7.13.1 资产支持证券投资收益无6.4.7.14 衍生工具收益注:无。6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,447,491.67 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,447,491.676.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 第 22 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 1.交易性金融资产 19,120,101.68 ——股票投资 19,120,101.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 19,120,101.686.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,900.71 转换费收入 265.33 合计 3,166.04注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金财产。2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用的 25%的部分归入基金财产。6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,941,319.87 银行间市场交易费用 - 合计 3,941,319.876.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 41,159.40 信息披露费 148,765.71 银行划款费用 702.50 帐户维护费 9,400.00 合计 200,027.61 第 23 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构银行”) 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 159,119,907.41 6.12% 0.00 0.00%6.4.10.1.2 权证交易无 第 24 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 144,862.78 6.24% - - 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 无6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 5,666,037.99 6,604,085.58的管理费 其中:支付销售机构的客 1,818,987.61 1,837,229.62户维护费注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 944,339.63 1,100,680.93的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数6.4.10.2.3 销售服务费注:无6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。 第 25 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 39,576,293.87 208,367.59 42,348,528.08 427,512.34注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。6.4.12 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无 第 26 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 第 27 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第 28 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 5 年以 1 个月以内 1-5 年 不计息 合计 2013 年 6 月 30 日 月 -1 年 上 资产 银行存款 39,576,293.87 - - - - - 39,576,293.87 结算备付金 2,109,798.04 - - - - - 2,109,798.04 存出保证金 - - - - - 375,030.59 375,030.59 交易性金融资产 - - - - - 717,046,287.51717,046,287.51 应收证券清算款 - - - - - 3,787,665.70 3,787,665.70 应收利息 - - - - - 9,397.15 9,397.15 应收股利 - - - - - 1,425.00 1,425.00 应收申购款 - - - - - 17,151.66 17,151.66 资产总计 41,686,091.91 - - - - 721,236,957.61762,923,049.52 负债 应付证券清算款 - - - - - 75.00 75.00 应付赎回款 - - - - - 984,991.96 984,991.96 应付管理人报酬 - - - - - 960,611.49 960,611.49 第 29 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 应付托管费 - - - - - 160,101.90 160,101.90 应付交易费用 - - - - - 1,081,344.59 1,081,344.59 其他负债 - - - - - 389,946.15 389,946.15 负债总计 - - - - - 3,577,071.09 3,577,071.09 利率敏感度缺口 41,686,091.91 - - - - 717,659,886.52759,345,978.43 上年度末 1-3 个 3 个 月 5 年以 1 个月以内 1-5 年 不计息 合计 2012 年 12 月 31 日 月 -1 年 上 资产 银行存款 46,657,444.26 - - - - - 46,657,444.26 结算备付金 1,867,488.42 - - - - - 1,867,488.42 存出保证金 - - - - - 1,136,910.72 1,136,910.72 交易性金融资产 - - - - - 708,034,523.79708,034,523.79 应收利息 - - - - - 11,737.27 11,737.27 应收申购款 - - - - - 79,173.82 79,173.82 资产总计 48,524,932.68 - - - - 709,262,345.60757,787,278.28 负债 应付赎回款 - - - - - 544,337.31 544,337.31 应付管理人报酬 - - - - - 877,416.90 877,416.90 应付托管费 - - - - - 146,236.14 146,236.14 应付交易费用 - - - - - 650,589.69 650,589.69 其他负债 - - - - - 1,583,467.19 1,583,467.19 负债总计 - - - - - 3,802,047.23 3,802,047.23 利率敏感度缺口 48,524,932.68 - - - - 705,460,298.37753,985,231.05注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:截至 2013 年 06 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 第 30 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 717,046,287.51 94.43 708,034,523.79 93.91 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 717,046,287.51 94.43 708,034,523.79 93.916.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末( 2013 年 6 月 上年度末( 2012 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 1. 沪深 300 指数上升 5% 上升约 3,463 万元 上升约 3,246 万元 2. 沪深 300 指数下降 5% 下降约 3,463 万元 下降约 3,246 万元6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 第 31 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 1 权益投资 717,046,287.51 93.99 其中:股票 717,046,287.51 93.99 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 41,686,091.91 5.46 6 其他各项资产 4,190,670.10 0.55 7 合计 762,923,049.52 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 558,310,205.54 73.53 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 7,968,973.48 1.05 F 批发和零售业 10,513,926.36 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 110,855,585.10 14.60 业 J 金融业 - - K 房地产业 3,886,000.00 0.51 L 租赁和商务服务业 16,177,223.10 2.13 M 科学研究和技术服务业 6,107,373.93 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 3,227,000.00 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 717,046,287.51 94.43 第 32 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600517 置信电气 4,000,000 56,400,000.00 7.43 2 002241 歌尔声学 1,300,044 47,178,596.76 6.21 3 300113 顺网科技 1,000,038 42,551,616.90 5.60 4 300315 掌趣科技 1,200,090 39,578,968.20 5.21 5 600519 贵州茅台 200,000 38,474,000.00 5.07 6 300026 红日药业 1,099,944 37,332,099.36 4.92 7 600872 中炬高新 5,034,451 35,392,190.53 4.66 8 600887 伊利股份 1,100,062 34,409,939.36 4.53 9 000581 威孚高科 1,000,000 33,390,000.00 4.40 10 002038 双鹭药业 550,928 32,284,380.80 4.25 11 600066 宇通客车 1,620,063 29,695,754.79 3.91 12 000538 云南白药 300,011 25,203,924.11 3.32 13 002415 海康威视 700,958 24,771,855.72 3.26 14 000895 双汇发展 600,378 23,078,530.32 3.04 15 000400 许继电气 850,025 23,018,677.00 3.03 16 002635 安洁科技 480,030 21,634,952.10 2.85 17 300017 网宿科技 500,000 19,485,000.00 2.57 18 000625 长安汽车 1,999,955 18,579,581.95 2.45 19 300024 机器人 449,954 16,715,791.10 2.20 20 300058 蓝色光标 387,943 16,177,223.10 2.13 21 300105 龙源技术 500,000 13,250,000.00 1.74 22 002589 瑞康医药 247,212 10,513,926.36 1.38 23 300090 盛运股份 300,000 9,264,000.00 1.22 24 002230 科大讯飞 200,000 9,240,000.00 1.22 25 000915 山大华特 400,099 9,062,242.35 1.19 26 300136 信维通信 300,000 7,290,000.00 0.96 27 300205 天喻信息 399,997 6,679,949.90 0.88 28 300215 电科院 399,959 6,107,373.93 0.80 29 002310 东方园林 109,120 4,178,204.80 0.55 30 300039 上海凯宝 302,700 3,829,155.00 0.50 31 300197 铁汉生态 149,892 3,790,768.68 0.50 32 300146 汤臣倍健 79,961 3,517,484.39 0.46 33 000826 桑德环境 100,000 3,227,000.00 0.42 第 33 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 34 600422 昆明制药 100,000 2,650,000.00 0.35 35 002104 恒宝股份 200,000 2,582,000.00 0.34 36 002305 南国置业 300,000 2,475,000.00 0.33 37 300088 长信科技 100,000 2,109,000.00 0.28 38 002146 荣盛发展 100,000 1,411,000.00 0.19 39 002236 大华股份 10,000 382,300.00 0.05 40 300045 华力创通 10,000 133,800.00 0.027.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 002241 歌尔声学 51,249,343.95 6.80 2 600519 贵州茅台 48,122,360.59 6.38 3 002635 安洁科技 38,161,442.44 5.06 4 600872 中炬高新 37,659,624.81 4.99 5 600887 伊利股份 35,608,484.29 4.72 6 600801 华新水泥 33,659,263.33 4.46 7 300113 顺网科技 33,648,689.70 4.46 8 601166 兴业银行 32,853,056.89 4.36 9 300315 掌趣科技 32,802,422.30 4.35 10 600016 民生银行 32,285,538.86 4.28 11 002302 西部建设 28,207,530.04 3.74 12 600809 山西汾酒 27,610,244.87 3.66 13 000001 平安银行 26,751,049.75 3.55 14 600585 海螺水泥 25,771,893.73 3.42 15 000538 云南白药 25,732,677.23 3.41 16 002415 海康威视 25,359,131.48 3.36 17 000562 宏源证券 24,808,908.42 3.29 18 002146 荣盛发展 24,799,725.07 3.29 19 300295 三六五网 23,608,296.56 3.13 20 000895 双汇发展 23,512,878.42 3.12 21 000625 长安汽车 22,178,140.63 2.94 22 000024 招商地产 21,568,830.72 2.86 第 34 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 23 300017 网宿科技 20,783,464.41 2.76 24 000651 格力电器 19,951,864.41 2.65 25 600048 保利地产 18,629,408.50 2.47 26 300024 机器人 17,071,037.90 2.26 27 300039 上海凯宝 16,971,960.13 2.25 28 000338 潍柴动力 16,394,006.44 2.17 29 300058 蓝色光标 16,100,951.92 2.14注:不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600519 贵州茅台 64,755,884.08 8.59 2 002635 安洁科技 63,891,497.79 8.47 3 000562 宏源证券 54,297,092.90 7.20 4 002241 歌尔声学 51,623,950.38 6.85 5 002482 广田股份 48,165,268.10 6.39 6 002038 双鹭药业 45,090,293.22 5.98 7 300295 三六五网 44,434,225.02 5.89 8 600702 沱牌舍得 42,951,576.44 5.70 9 600016 民生银行 33,086,198.39 4.39 10 002146 荣盛发展 32,869,458.59 4.36 11 600801 华新水泥 32,512,023.99 4.31 12 601166 兴业银行 31,369,830.84 4.16 13 002310 东方园林 30,831,750.81 4.09 14 002236 大华股份 30,653,309.55 4.07 15 002304 洋河股份 30,319,439.21 4.02 16 000024 招商地产 29,675,983.48 3.94 17 002302 西部建设 27,120,296.55 3.60 18 000001 平安银行 24,009,257.05 3.18 19 000651 格力电器 23,815,872.59 3.16 20 600585 海螺水泥 23,055,004.04 3.06 21 600517 置信电气 22,497,471.15 2.98 22 600809 山西汾酒 21,952,413.08 2.91 23 600048 保利地产 21,067,880.06 2.79 第 35 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 24 300105 龙源技术 20,442,955.42 2.71 25 601788 光大证券 20,241,774.31 2.68 26 002612 朗姿股份 20,048,332.03 2.66 27 000581 威孚高科 17,870,332.88 2.37 28 002244 滨江集团 15,875,175.16 2.11注:不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,271,911,860.36 卖出股票收入(成交)总额 1,326,114,675.25注:不考虑相关交易费用7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无7.10 投资组合报告附注7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 36 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 375,030.59 2 应收证券清算款 3,787,665.70 3 应收股利 1,425.00 4 应收利息 9,397.15 5 应收申购款 17,151.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,190,670.107.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 19,428 53,052.27 53,823,255.37 5.22% 976,876,186.24 94.78% 第 37 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,189,637.69 0.1154%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10 万份至 50 万份(含)。2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,104,533,606.38 本报告期基金总申购份额 4,331,269.67 减:本报告期基金总赎回份额 78,165,434.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,030,699,441.61 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第 38 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 招商证券 2 601,546,900.19 23.15% 534,473.88 23.02% - 上海证券 1 539,637,214.87 20.77% 491,287.40 21.16% - 国都证券 1 417,439,403.79 16.07% 369,393.07 15.91% - 华宝证券 1 297,500,725.31 11.45% 263,258.79 11.34% - 长江证券 1 264,074,847.98 10.16% 233,680.40 10.07% - 华泰证券 2 159,119,907.41 6.12% 144,862.78 6.24% - 中金公司 2 129,057,141.05 4.97% 114,202.82 4.92% - 广发证券 3 96,438,128.53 3.71% 86,344.97 3.72% - 湘财证券 2 65,104,338.60 2.51% 59,270.60 2.55% - 安信证券 1 28,107,927.88 1.08% 24,872.68 1.07% -注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格;2)诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; 第 39 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了招商证券股份有限公司的专用交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 上海证券 2,238,590.00 100.00% - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证1 资基金 2012 年第 4 季度报告 券报、证券时报 2013 年 1 月 21 日 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证 2 资基金更新的招募说明书(摘要) 券报、证券时报 2013 年第 1 号 2013 年 3 月 18 日 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证 3 资基金更新的招募说明书 2013 券报、证券时报 年第 1 号 2013 年 3 月 18 日 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证4 资基金 2012 年年度报告 摘要 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证5 资基金 2012 年年度报告 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 第 40 页 共 41 页 华泰柏瑞行业领先股票 2013 年半年度报告 华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证6 资基金 2013 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2013 年 4 月 18 日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告11.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013 年 8 月 26 日 第 41 页 共 41 页