华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞行业领先股票 基金主代码 460007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月3日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,142,400,642.49份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 赵会军 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -83,054,231.15 本期利润 22,061,164.30 加权平均基金份额本期利润 0.0166 本期基金份额净值增长率 2.65% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3969 期末基金资产净值 752,611,078.53 期末基金份额净值 0.659 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.37% 1.16% -5.15% 0.87% 1.78% 0.29% 过去三个月 3.62% 1.06% 0.43% 0.90% 3.19% 0.16% 过去六个月 2.65% 1.19% 4.40% 1.07% -1.75% 0.12% 过去一年 -20.79% 1.24% -14.79% 1.08% -6.00% 0.16% 自基金合同生效日起至今 -34.10% 1.36% -26.14% 1.25% -7.96% 0.11% 注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、图示日期为2009年8月3日至2012年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2012年6月30日,公司公募基金管理规模为367.75亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕慧建 本基金基金经理 2009年11月18日 - 14年 吕慧建先生,硕士学位,先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任本基金的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公司整体公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年中国经济回落探底,二季度GDP增速下降到7.6%,通胀也随之回落,7月份CPI下降到1.8%,PPI为-2.9%。上半年,货币政策基本稳定,M1、M2增速底部企稳,但回升较弱,其中M1低点在1月份,3.1%,7月份为4.6%,M2增速1月份为12.4%,7月份为13.9%。 上半年,欧债危机对资本市场形成了巨大冲击。整体看,A股市场仍保持了较为独立的节奏。经历11年4季度的大跌后,在经济见底、货币政策放松预期推动下,A股市场1月份开始出现反弹。3月14日,总理两会结束后的记者招待会表态保持房地产限购政策不放松,A股随之下跌。5月份,随着4月份经济数据披露,市场对经济前景回升的信心受到打击,市场持续调整。 上半年不同行业、板块的走势分化较大。从半年的周期走势看,小盘股表现较好,中证500强于沪深300。分行业看,证券、保险、地产涨幅最大,通信、石化、电气设备表现最弱,跌幅达到10%左右。 本基金在一季度基于对经济、政策的谨慎判断,操作也较为谨慎,周期股配置低,净值表现落后基准。随着11年年报和12年一季报逐步披露,上市公司盈利增速大幅下滑的担忧缓解,本基金在二季度的操作转为积极,加上行业配置较为符合市场走势特点,净值表现有所改善,但上半年仍略微弱于市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.659元,本报告期份额净值增长率为2.65%,同期业绩比较基准增长率为4.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股市场面临复杂的市场环境。美国债务危机、欧洲债务危机的先后爆发说明支持全球经济在过去二十年取得高速增长的国际经济循环进入调整期。中国是经济全球化的重要一环,是世界工厂,国际化红利支持下中国城市化取得了巨大的进展。但是,房价上涨、地方政府债务高企说明中国内部经济循环体系也需要调整。 中国政府大力推进经济结构调整,而金融体系的调整是其中的一部分。这一体系调整过程短期对A股市场而言,压力多于机遇,股票供应快速增长,而需求端的培育虽然在政策方向上已经明朗,但取得显著成效仍有待时日。 在新的背景下,经济走势显现出新特征。比如,经济增长放缓,和货币政策仍较为克制 尽管经济增速放缓,但部分行业仍保持了较高的景气度和盈利增长水平,不同行业之间景气度不同步,同一个行业不同公司之间的景气度也出现分化。 这种经济特征在A股走势上也得到了体现,表现为不同行业股价走势分化,同一个板块内部不同公司之间的走势差异也很大。截止到8月份,估值较低的上证、沪深300虽然短期盈利增长更为稳定,而中证500、中小板指数估值较高,盈利表现不佳,但股价仍强于沪深300和上证指数,这种情况和年初的市场预期存在较大差别。 这种现象可称之为“结构性调整特征”,一方面部分公司股价不断下跌,同时又有部分公司股票持续创出新高,甚至是历史新高。在这种情况下,指数走势已经不能充分反映市场真实的走势情况。 这种情况可能延续。受各种因素制约,中国宏观政策的波动幅度会下降,实体经济周期性波动力量将减弱,而结构性调整的力量将进一步显现,行业景气分化也将延续。在这种背景下,投资策略的重点不再是研判指数走势,而是自下而上地分析行业景气和个股盈利趋势, 展望下半年,我们对市场展望和年初时相比相对略偏谨慎,原因在于政策观望情绪比预期严重,但也没有全面悲观,因为上市公司盈利整体仍较为稳定,沪深300只有10倍左右的估值为大盘提供了支撑。我们预计2012年市场整体表现将较为平淡,但存在结构性机会。随着十八大召开,新一届政府换届完成,政治周期和经济景气周期形成共振,周期向上的力量将有所增强,市场会有更大的空间。 在结构上,我们相对看好偏消费端的下游,而对上游较为谨慎。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次 每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10% 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 42,348,528.08 148,828,045.32 结算备付金 1,695,842.44 4,208,666.09 存出保证金 1,750,000.00 1,760,919.13 交易性金融资产 710,776,476.55 1,101,531,074.85 其中:股票投资 710,776,476.55 1,017,836,074.85 基金投资 - - 债券投资 - 83,695,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 9,441.76 1,076,836.81 应收股利 - - 应收申购款 3,460.58 34,183.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 756,583,749.41 1,257,439,725.56 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,268,691.80 应付赎回款 356,455.31 174,567.00 应付管理人报酬 954,712.99 1,652,271.46 应付托管费 159,118.80 275,378.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 853,324.64 1,657,163.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,649,059.14 1,400,049.09 负债合计 3,972,670.88 11,428,121.83 所有者权益: 实收基金 1,142,400,642.49 1,942,291,887.82 未分配利润 -389,789,563.96 -696,280,284.09 所有者权益合计 752,611,078.53 1,246,011,603.73 负债和所有者权益总计 756,583,749.41 1,257,439,725.56 注:报告截止日2012年06月30日,基金份额净值0.659元,基金份额总额1,142,400,642.49份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 33,375,445.45 -205,019,708.72 1.利息收入 1,051,373.88 836,778.16 其中:存款利息收入 442,708.24 737,042.92 债券利息收入 545,045.36 11,067.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 63,620.28 88,667.68 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -73,146,725.50 -43,758,663.10 其中:股票投资收益 -79,140,825.93 -54,896,655.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 928,317.65 716,081.42 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,065,782.78 10,421,911.29 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 105,115,395.45 -162,377,902.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 355,401.62 280,078.68 减:二、费用 11,314,281.15 23,982,018.62 1.管理人报酬 6,604,085.58 13,239,034.56 2.托管费 1,100,680.93 2,206,505.77 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,397,945.35 8,323,980.67 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 211,569.29 212,497.62 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,061,164.30 -229,001,727.34 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,061,164.30 -229,001,727.34 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,942,291,887.82 -696,280,284.09 1,246,011,603.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 22,061,164.30 22,061,164.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -799,891,245.33 284,429,555.83 -515,461,689.50 其中:1.基金申购款 2,678,442.36 -950,164.78 1,728,277.58 2.基金赎回款 -802,569,687.69 285,379,720.61 -517,189,967.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,142,400,642.49 -389,789,563.96 752,611,078.53 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,163,159,908.78 -126,782,873.91 2,036,377,034.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -229,001,727.34 -229,001,727.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -173,482,010.84 21,747,311.72 -151,734,699.12 其中:1.基金申购款 126,544,075.92 -15,107,532.47 111,436,543.45 2.基金赎回款 -300,026,086.76 36,854,844.19 -263,171,242.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,989,677,897.94 -334,037,289.53 1,655,640,608.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(原友邦华泰行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额,其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X15%+同业存款利率X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年1月1日至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:无。 6.4.8.1.2 权证交易 注:无。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,604,085.58 13,239,034.56 其中:支付销售机构的客户维护费 1,837,229.62 2,657,628.95 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,100,680.93 2,206,505.77 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 42,348,528.08 427,512.34 108,425,008.86 694,491.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 710,776,476.55 93.95 其中:股票 710,776,476.55 93.95 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 44,044,370.52 5.82 6 其他各项资产 1,762,902.34 0.23 7 合计 756,583,749.41 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 579,000.00 0.08 B 采掘业 6,351,000.00 0.84 C 制造业 420,780,049.57 55.91 C0 食品、饮料 162,403,843.96 21.58 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,153,723.04 0.15 C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,078,707.55 2.27 C5 电子 6,719,000.00 0.89 C6 金属、非金属 5,485,000.00 0.73 C7 机械、设备、仪表 159,122,428.12 21.14 C8 医药、生物制品 68,817,346.90 9.14 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 50,107,679.15 6.66 F 交通运输、仓储业 127,400.00 0.02 G 信息技术业 39,362,606.76 5.23 H 批发和零售贸易 13,000,758.20 1.73 I 金融、保险业 94,660,035.22 12.58 J 房地产业 83,980,247.65 11.16 K 社会服务业 107,700.00 0.01 L 传播与文化产业 1,720,000.00 0.23 M 综合类 - - 合计 710,776,476.55 94.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 195,000 46,634,250.00 6.20 2 600887 伊利股份 2,265,000 46,613,700.00 6.19 3 600517 置信电气 3,464,500 39,737,815.00 5.28 4 000581 威孚高科 1,400,773 38,381,180.20 5.10 5 002304 洋河股份 240,000 32,292,000.00 4.29 6 000568 泸州老窖 699,966 29,615,561.46 3.94 7 002038 双鹭药业 900,000 28,980,000.00 3.85 8 600518 康美药业 1,680,000 25,905,600.00 3.44 9 601788 光大证券 1,800,084 23,707,106.28 3.15 10 600837 海通证券 2,399,959 23,111,605.17 3.07 注:1、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于基金管理人网站(www.huatai-pb.com)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 39,412,284.29 3.16 2 000568 泸州老窖 29,883,037.74 2.40 3 600104 上汽集团 28,653,824.06 2.30 4 600837 海通证券 25,157,310.14 2.02 5 601788 光大证券 25,153,626.55 2.02 6 000776 广发证券 22,654,174.10 1.82 7 000961 中南建设 20,257,539.64 1.63 8 002007 华兰生物 20,183,014.06 1.62 9 600309 烟台万华 19,837,320.52 1.59 10 002038 双鹭药业 19,427,020.03 1.56 11 600030 中信证券 18,842,666.75 1.51 12 000651 格力电器 18,459,910.88 1.48 13 000562 宏源证券 16,957,551.27 1.36 14 600031 三一重工 16,697,484.81 1.34 15 002106 莱宝高科 16,168,958.80 1.30 16 601668 中国建筑 15,417,718.41 1.24 17 002241 歌尔声学 15,065,589.33 1.21 18 000024 招商地产 14,964,092.55 1.20 19 000157 中联重科 14,954,302.84 1.20 20 002482 广田股份 14,890,398.94 1.20 注:不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 55,437,165.02 4.45 2 600518 康美药业 55,198,963.39 4.43 3 600887 伊利股份 38,828,824.75 3.12 4 600517 置信电气 38,767,047.22 3.11 5 600009 上海机场 38,557,861.73 3.09 6 600436 片仔癀 36,368,067.46 2.92 7 002304 洋河股份 36,198,440.16 2.91 8 601009 南京银行 29,459,223.80 2.36 9 600104 上汽集团 28,081,014.62 2.25 10 000895 双汇发展 27,910,008.22 2.24 11 002415 海康威视 24,972,964.64 2.00 12 600252 中恒集团 24,346,454.66 1.95 13 002038 双鹭药业 23,963,323.65 1.92 14 000826 桑德环境 23,561,343.83 1.89 15 601311 骆驼股份 20,358,984.26 1.63 16 002106 莱宝高科 19,082,686.85 1.53 17 601628 中国人寿 18,252,822.74 1.46 18 002007 华兰生物 17,905,068.69 1.44 19 002375 亚厦股份 17,303,661.49 1.39 20 600376 首开股份 15,823,683.78 1.27 注:不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 892,622,939.88 卖出股票收入(成交)总额 1,227,157,732.95 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,441.76 5 应收申购款 3,460.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,762,902.34 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,638 52,796.04 54,912,230.61 4.81% 1,087,488,411.88 95.19% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,264,370.05 0.11% 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,942,291,887.82 本报告期基金总申购份额 2,678,442.36 减:本报告期基金总赎回份额 802,569,687.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,142,400,642.49 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人的股东书面一致同意陈国杰辞任公司董事职务,任命RajeevMittal先生为公司董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 478,926,314.02 22.59% 408,010.44 23.02% - 德邦证券 1 258,464,123.03 12.19% 219,751.11 12.40% - 长江证券 1 254,317,490.19 12.00% 206,635.53 11.66% - 安信证券 1 195,364,826.46 9.22% 158,735.49 8.95% - 兴业证券 1 178,977,916.05 8.44% 145,420.97 8.20% - 中信证券 1 130,652,854.35 6.16% 111,054.36 6.26% - 广发证券 2 128,550,122.41 6.06% 109,098.44 6.15% - 东兴证券 1 122,000,019.17 5.76% 103,700.34 5.85% - 山西证券 1 96,874,345.26 4.57% 80,464.76 4.54% - 国都证券 1 95,235,728.58 4.49% 79,835.96 4.50% - 国盛证券 1 81,890,747.96 3.86% 66,536.82 3.75% - 华宝证券 1 63,487,241.05 3.00% 53,805.39 3.04% - 瑞银证券 1 34,944,324.30 1.65% 29,702.38 1.68% - 海通证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年8月28日 2012年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月28日