华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、图示日期为2009年8月3日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)、和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2011年6月30日,公司基金管理规模为162.36亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,中国经济增长呈回落势态,但增速仍保持较高水平,一季度、二季度GDP增速分别为9.70%、9.60%。相应地,制造业企业效益也呈现回落势态,但增速仍较高。另一方面,通胀压力持续加大,CPI3月份破5,6月份破6,7月份再创新高,达到6.50。 一直拖延观望的紧缩政策在上半年变得密集而激烈,连续6次上调存款准备金一次,3次上调存贷款利率,对信贷投放实施窗口指导,加强资本充足率和存贷比管理,清理地方融资平台,货币投放收缩迅速,M1、M2增速从10年底的21.19%、19.72%下降到5月份的12.70%、15.10%,6月份则分别为13.10%、15.90%。 A股市场在上半年经历了一个震荡、下行的走势。一季度,沪深300上涨了3.04%,中证500只是上涨了1.29%,而中小板下跌了6.32%。二季度,随着宏观调控压力不断加大,沪深300下跌5.56%,同期中证500、中小板、创业板分别下跌了8.42%、9.09%、16.1%。 上半年A股市场走势复杂,板块分化大,节奏转换快。本基金基于企业盈利增长仍保持健康水平、上半年指数难以有趋势性上涨的判断,在10年底调整配置的时候,配置了比例较多的成长股、小盘股,随后根据经济走势和市场演变进行了调仓,但在一季度净值表现仍大幅跑输基准,二季度有一定改善,但整体表现仍难以令人满意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.832元,本报告期份额净值增长率为-11.58%,同期业绩比较基准增长率为-1.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从中国实体经济情况看,内生性增长仍较为强劲:制造业固定资产投资增速上升到30.3%(10年为26.6%) 在实施一二线城市限购的情况下,二、三线城市,特别是三线城市房地产销售高速增长,中国正在进行的城市化进程仍给予当期的经济增长提供坚实的支撑。 但是,随着美国国债评级降级、欧洲债务危机越陷越深,中国经济会在何种程度上受到冲击,仍需要予以观察和评估。 目前A股市场仍处在一个复杂的环境中。短期内,A股市场面临海外资本市场波动的直接影响。进一步地,中国经济循环如何演进、宏观政策以何种节奏调整,都产生了新的不确定因素。 8月初,A股市场出现了快速、大幅下跌,沪深300的估值再次创出了08年以来的新低(PE(TTM)只有12.5倍)。8月份的第一个星期,水泥、煤炭等产品价格出现了一定幅度的上涨,我们暂时保持中国经济景气循环能够顺利启动的假设。经历了大幅调整后,我们对下半年的A股市场持中性偏乐观的预期。周期演进是仍是我们阶段性的重要考量因素,关注不同行业在目前市场环境下的景气表现,和上市公司的盈利变化,来落实我们的投资策略。 我们将密切关注欧美市场变化和对中国市场的影响,及时调整投资策略。 2011年上半年本基金净值表现弱于基准,我们在此表示诚挚歉意!我们将勤勉尽责,努力为投资者信任贡献回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次 每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10% 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末,本基金可分配收益为负。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值0.832元,基金份额总额1,989,677,897.94份。 6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额,其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X15%+同业存款利率X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年1月1日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.12 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1)资金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了东兴证券有限责任公司的专用交易单元和国盛证券有限责任公司的专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 华泰柏瑞基金管理有限公司 2011年8月24日 基金简称 华泰柏瑞行业领先股票 基金主代码 460007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月3日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,989,677,897.94份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5% 风险收益特征 较高风险、较高收益 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 赵会军 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 -66,623,824.88 本期利润 -229,001,727.34 加权平均基金份额本期利润 -0.1113 本期基金份额净值增长率 -11.58% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2087 期末基金资产净值 1,655,640,608.41 期末基金份额净值 0.832 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.05% 1.31% 1.18% 0.95% 3.87% 0.36% 过去三个月 -4.59% 1.15% -4.30% 0.88% -0.29% 0.27% 过去六个月 -11.58% 1.24% -1.74% 0.99% -9.84% 0.25% 过去一年 18.18% 1.36% 15.63% 1.12% 2.55% 0.24% 自基金合同生效日起至今 -16.80% 1.42% -13.32% 1.33% -3.48% 0.09% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕慧建 本基金基金经理 2009年11月18日 - 13年 吕慧建先生,1992年毕业于中国金融学院金融专业,1998年获新加坡国立大学MBA学位。曾就职于深圳发展银行 1998年7月至2003年1月历任中信集团中大投资管理有限责任公司高级证券分析师、上海业务总部副总、董事会秘书 2003年2月至2007年6月期间在中信基金管理有限公司分别担任营销总监及行业研究员 2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任本基金的基金经理。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 108,425,008.86 424,311,162.70 结算备付金 3,385,069.81 9,633,653.34 存出保证金 2,873,841.71 1,527,050.64 交易性金融资产 1,485,836,006.98 1,607,294,632.27 其中:股票投资 1,485,836,006.98 1,607,294,632.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 60,000,000.00 - 应收证券清算款 4,115,982.77 - 应收利息 36,486.74 82,692.67 应收股利 653,800.68 - 应收申购款 90,718.35 255,781.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,665,416,915.90 2,043,104,973.12 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,062,074.33 - 应付赎回款 367,978.59 517,056.25 应付管理人报酬 1,959,707.62 2,520,111.00 应付托管费 326,617.96 420,018.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,110,764.88 2,699,207.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 949,164.11 571,544.66 负债合计 9,776,307.49 6,727,938.25 所有者权益: 实收基金 1,989,677,897.94 2,163,159,908.78 未分配利润 -334,037,289.53 -126,782,873.91 所有者权益合计 1,655,640,608.41 2,036,377,034.87 负债和所有者权益总计 1,665,416,915.90 2,043,104,973.12 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -205,019,708.72 -193,880,643.18 1.利息收入 836,778.16 1,125,700.30 其中:存款利息收入 737,042.92 1,118,902.53 债券利息收入 11,067.56 6,797.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 88,667.68 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -43,758,663.10 -95,510,214.50 其中:股票投资收益 -54,896,655.81 -98,341,304.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 716,081.42 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,421,911.29 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -162,377,902.46 -99,797,678.06 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 280,078.68 301,549.08 减:二、费用 23,982,018.62 18,129,526.82 1.管理人报酬 13,239,034.56 9,854,660.76 2.托管费 2,206,505.77 1,642,443.43 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,323,980.67 6,412,734.72 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 212,497.62 219,687.91 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -229,001,727.34 -212,010,170.00 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -229,001,727.34 -212,010,170.00 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,163,159,908.78 -126,782,873.91 2,036,377,034.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -229,001,727.34 -229,001,727.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -173,482,010.84 21,747,311.72 -151,734,699.12 其中:1.基金申购款 126,544,075.92 -15,107,532.47 111,436,543.45 2.基金赎回款 -300,026,086.76 36,854,844.19 -263,171,242.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,989,677,897.94 -334,037,289.53 1,655,640,608.41 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,831,069,536.62 -303,762,076.96 1,527,307,459.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -212,010,170.00 -212,010,170.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -293,682,469.80 60,549,880.51 -233,132,589.29 其中:1.基金申购款 10,298,251.27 -2,195,423.67 8,102,827.60 2.基金赎回款 -303,980,721.07 62,745,304.18 -241,235,416.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,537,387,066.82 -455,222,366.45 1,082,164,700.37 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,239,034.56 9,854,660.76 其中:支付销售机构的客户维护费 2,657,628.95 3,238,271.02 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,206,505.77 1,642,443.43 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 108,425,008.86 694,491.76 328,105,815.13 1,099,675.92 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 华泰证券 113001 中行转债 网下配售 217,520 21,752,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,485,836,006.98 89.22 其中:股票 1,485,836,006.98 89.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.60 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 111,810,078.67 6.71 6 其他各项资产 7,770,830.25 0.47 7 合计 1,665,416,915.90 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 624,200.00 0.04 B 采掘业 103,993,148.00 6.28 C 制造业 1,073,279,649.00 64.83 C0 食品、饮料 114,343,927.22 6.91 C1 纺织、服装、皮毛 14,983,518.82 0.90 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 169,239,759.55 10.22 C5 电子 15,241,731.00 0.92 C6 金属、非金属 284,789,823.33 17.20 C7 机械、设备、仪表 381,122,116.81 23.02 C8 医药、生物制品 93,558,772.27 5.65 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 18,821,168.24 1.14 F 交通运输、仓储业 10,747,118.70 0.65 G 信息技术业 3,293,094.11 0.20 H 批发和零售贸易 29,504,009.32 1.78 I 金融、保险业 99,533,000.00 6.01 J 房地产业 72,509,805.29 4.38 K 社会服务业 15,303,497.40 0.92 L 传播与文化产业 - - M 综合类 58,227,316.92 3.52 合计 1,485,836,006.98 89.74 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600585 海螺水泥 2,350,085 65,238,359.60 3.94 2 000581 威孚高科 1,650,096 63,611,200.80 3.84 3 600031 三一重工 3,365,027 60,705,087.08 3.67 4 000651 格力电器 2,300,063 54,051,480.50 3.26 5 600309 烟台万华 2,860,000 53,510,600.00 3.23 6 002038 双鹭药业 1,400,000 52,850,000.00 3.19 7 600801 华新水泥 2,036,629 52,137,702.40 3.15 8 000157 中联重科 3,069,910 47,215,215.80 2.85 9 000789 江西水泥 2,651,962 46,435,854.62 2.80 10 600805 悦达投资 2,960,010 44,400,150.00 2.68 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 73,026,568.11 3.59 2 600036 招商银行 66,547,112.01 3.27 3 600309 烟台万华 64,629,302.88 3.17 4 600111 包钢稀土 62,607,054.08 3.07 5 600031 三一重工 59,318,627.28 2.91 6 600585 海螺水泥 57,601,223.31 2.83 7 000789 江西水泥 53,733,022.71 2.64 8 000651 格力电器 50,862,349.86 2.50 9 601101 昊华能源 49,413,062.00 2.43 10 600801 华新水泥 48,231,736.28 2.37 11 000157 中联重科 46,340,910.03 2.28 12 600383 金地集团 42,576,330.14 2.09 13 600015 华夏银行 42,281,850.65 2.08 14 600000 浦发银行 42,274,664.04 2.08 15 000877 天山股份 42,091,546.06 2.07 16 600016 民生银行 41,975,898.30 2.06 17 000933 神火股份 41,661,384.69 2.05 18 600805 悦达投资 39,485,429.63 1.94 19 000538 云南白药 38,326,246.17 1.88 20 600104 上海汽车 37,951,167.82 1.86 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600111 包钢稀土 73,535,933.69 3.61 2 600518 康美药业 72,906,146.75 3.58 3 600887 伊利股份 71,992,994.49 3.54 4 601117 中国化学 63,820,916.93 3.13 5 002202 金风科技 54,006,208.22 2.65 6 600406 国电南瑞 50,618,424.89 2.49 7 600809 山西汾酒 50,589,648.20 2.48 8 002123 荣信股份 50,463,707.03 2.48 9 002038 双鹭药业 49,255,804.57 2.42 10 002163 中航三鑫 48,845,948.86 2.40 11 002008 大族激光 48,683,152.79 2.39 12 600458 时代新材 44,042,885.93 2.16 13 000401 冀东水泥 42,221,070.41 2.07 14 002106 莱宝高科 40,945,019.26 2.01 15 000933 神火股份 40,690,454.72 2.00 16 000538 云南白药 40,398,971.38 1.98 17 600016 民生银行 39,703,484.51 1.95 18 000423 东阿阿胶 39,608,360.77 1.95 19 600383 金地集团 38,361,124.82 1.88 20 600585 海螺水泥 33,734,777.31 1.66 买入股票成本(成交)总额 2,814,832,842.38 卖出股票收入(成交)总额 2,719,016,909.40 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,873,841.71 2 应收证券清算款 4,115,982.77 3 应收股利 653,800.68 4 应收利息 36,486.74 5 应收申购款 90,718.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,770,830.25 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000581 威孚高科 63,611,200.80 3.84 召开股东大会 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 23,547 84,498.15 812,710,284.53 40.85% 1,176,967,613.41 59.15% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,270,530.35 0.0639% 基金合同生效日(2009年8月3日)基金份额总额 2,249,632,307.10 本报告期期初基金份额总额 2,163,159,908.78 本报告期基金总申购份额 126,544,075.92 减:本报告期基金总赎回份额 300,026,086.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,989,677,897.94 报告期内未召开基金份额持有人大会。 华泰柏瑞基金管理有限公司第三届董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务,离任日期:2011年2月11日。本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略未改变。 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 安信证券 1 2,274,804,905.78 41.18% 1,848,290.83 40.29% - 中信证券 1 1,557,162,364.91 28.19% 1,323,590.34 28.85% - 华宝证券 1 442,726,867.40 8.01% 359,717.85 7.84% - 招商证券 1 383,256,397.47 6.94% 325,767.45 7.10% - 德邦证券 1 358,262,552.30 6.48% 304,522.42 6.64% - 中投证券 1 345,855,728.37 6.26% 293,977.76 6.41% - 国盛证券 1 162,519,727.71 2.94% 132,048.40 2.88% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 58,775,829.36 100.00% - - - - 中信证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - 130,000,000.00 100.00% - - 中投证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - -