华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞价值增长混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 第2页共53页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 错误！未定义书签。 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1资产负债表...... 15 6.2利润表...... 16 第3页共53页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 §7投资组合报告...... 38 7.1期末基金资产组合情况...... 38 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12投资组合报告附注...... 45 §8基金份额持有人信息...... 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9开放式基金份额变动...... 48 §10重大事件揭示...... 49 10.1基金份额持有人大会决议...... 49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4基金投资策略的改变...... 49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8其他重大事件 ...... 51 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 52 第4页共53页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 52 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12备查文件目录...... 53 12.1备查文件目录 ...... 53 12.2存放地点...... 53 12.3查阅方式...... 53 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞价值增长混合 基金主代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月16日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 314,309,673.64份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、 能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本 投资目标 面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在 充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长 期稳定增值。 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估 证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定 基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置 比例，适度控制系统性风险。 投资策略 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票 来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现 良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或 加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优 化股票的选择和配置的权重。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，其预期风 风险收益特征 险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险 水平下的较高收益。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 第6页共53页 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 第7页共53页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -80,736,306.22 本期利润 -3,529,189.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0107 本期加权平均净值利润率 -0.44% 本期基金份额净值增长率 -0.50% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 276,701,722.10 期末可供分配基金份额利润 0.8803 期末基金资产净值 755,894,092.19 期末基金份额净值 2.4049 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 302.04% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.38% 0.88% 4.01% 0.54% 2.37% 0.34% 过去三个月 0.43% 0.92% 4.90% 0.49% -4.47% 0.43% 过去六个月 -0.50% 0.92% 8.65% 0.45% -9.15% 0.47% 过去一年 5.08% 0.91% 13.30% 0.54% -8.22% 0.37% 过去三年 142.43% 2.03% 59.07% 1.40% 83.36% 0.63% 自基金合同 302.04% 1.66% 37.98% 1.37% 264.06% 0.29% 生效起至今 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%与20%之比构建，并每日进行再平 第8页共53页 衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为2008年7月16日至2017年6月30日。1、本基金基金合同生效日为2008年7 月16日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规 定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 第9页共53页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第10页共53页 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2003年9月 至2005年1月任上海金信 研究所研究员；2005年1 月至2007年2月任万家基 金管理有限公司高级研究 员；2007年2月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 历任研究员、高级研究员、 基金经理助理。2014年8 月起任华泰柏瑞价值增长 混合型证券投资基金的基 金经理。2015年4月至 2016年8月任华泰柏瑞新 本基金 利灵活配置混合型证券投 方纬 的基金 2014年8月22- 14 资基金的基金经理。2015 经理 日 年5月起任华泰柏瑞消费 成长灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2015年5月至2016年8 月任华泰柏瑞惠利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2015年8月至 2016年11月任华泰柏瑞 中国制造2025灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2016年3月起任 华泰柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2016年9月起 任华泰柏瑞多策略灵活配 第11页共53页 置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。 经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 第12页共53页 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期华泰柏瑞价值增长基金，股票投资比例调整，反向交易一次。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，沪深300指数上涨10.78%，中证500指数跌2%，创业板指数跌7.34%。本 基金季度收益率-0.5%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.4049元；本报告期基金份额净值增长率为-0.50%，业绩 比较基准收益率为8.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济处于温和扩张过程中，周期行业盈利能力迅速恢复，成长类公司经营状况风化，资金将逐步向龙头公司聚集。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全 年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净 值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为276,701,722.10元，报告期内基金已实施收益分 配，于3月28日每份分0.15元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 第13页共53页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第14页共53页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 51,117,123.22 51,090,656.37 结算备付金 6,615,476.53 14,300,497.72 存出保证金 391,274.01 741,377.46 交易性金融资产 6.4.7.2 711,114,856.05 830,135,888.23 其中：股票投资 711,114,856.05 830,135,888.23 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,082,423.03 应收利息 6.4.7.5 13,222.11 23,696.10 应收股利 - - 应收申购款 200,608.15 927,354.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 769,452,560.07 902,301,893.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,547,614.93 5,432,204.15 应付赎回款 2,447,768.97 1,138,485.97 应付管理人报酬 914,386.41 1,169,107.65 应付托管费 152,397.72 194,851.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,302,532.56 6,905,650.32 第15页共53页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 193,767.29 383,510.06 负债合计 13,558,467.88 15,223,809.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 314,309,673.64 345,784,894.93 未分配利润 6.4.7.10 441,584,418.55 541,293,189.47 所有者权益合计 755,894,092.19 887,078,084.40 负债和所有者权益总计 769,452,560.07 902,301,893.83 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.4049元，基金份额总额314,309,673.64 份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 13,430,559.88 -178,739,865.82 1.利息收入 261,987.08 601,413.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 261,987.08 601,413.53 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -64,214,524.80 -149,492,887.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -67,797,702.31 -156,477,870.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,583,177.51 6,984,982.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 77,207,116.51 -30,699,448.41 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 175,981.09 851,057.05 第16页共53页 减：二、费用 16,959,749.59 20,694,453.06 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,005,126.30 7,532,612.13 2．托管费 6.4.10.2.2 1,000,854.30 1,255,435.40 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,748,566.19 11,712,515.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 205,202.80 193,890.09 三、利润总额（亏损总额以“-” -3,529,189.71 -199,434,318.88 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,529,189.71 -199,434,318.88 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 345,784,894.93 541,293,189.47 887,078,084.40 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,529,189.71 -3,529,189.71 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -31,475,221.29 -48,329,857.47 -79,805,078.76 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 47,905,332.96 69,192,488.30 117,097,821.26 2.基金赎回款 -79,380,554.25 -117,522,345.77 -196,902,900.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -47,849,723.74 -47,849,723.74 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 314,309,673.64 441,584,418.55 755,894,092.19 第17页共53页 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 351,473,790.69 726,676,863.93 1,078,150,654.62 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -199,434,318.88 -199,434,318.88 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 91,449,321.86 166,172,814.02 257,622,135.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 385,839,915.94 557,248,256.84 943,088,172.78 2.基金赎回款 -294,390,594.08 -391,075,442.82 -685,466,036.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -60,398,691.15 -60,398,691.15 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 442,923,112.55 633,016,667.92 1,075,939,780.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： _____韩勇_____ ______房伟力______ ____赵景云_____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第543号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币406,224,705.76 第18页共53页 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第109号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为406,303,580.25份基金份额，其中认购资金利息 折合78,874.49份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为 中国银行股份有限公司。 根据证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞基金管理有限 公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》的规定，华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第19页共53页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 第20页共53页 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 51,117,123.22 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 51,117,123.22 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 656,060,476.47 711,114,856.05 55,054,379.58 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 656,060,476.47 711,114,856.05 55,054,379.58 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 第21页共53页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 10,069.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,976.32 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 176.00 合计 13,222.11 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,302,532.56 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,302,532.56 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第22页共53页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,330.00 预提费用 188,437.29 合计 193,767.29 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 345,784,894.93 345,784,894.93 本期申购 47,905,332.96 47,905,332.96 本期赎回(以"-"号填列) -79,380,554.25 -79,380,554.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 314,309,673.64 314,309,673.64 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 441,693,987.78 99,599,201.69 541,293,189.47 本期利润 -80,736,306.22 77,207,116.51 -3,529,189.71 本期基金份额交易 -36,406,235.72 -11,923,621.75 -48,329,857.47 产生的变动数 其中：基金申购款 53,387,681.62 15,804,806.68 69,192,488.30 基金赎回款 -89,793,917.34 -27,728,428.43 -117,522,345.77 本期已分配利润 -47,849,723.74 - -47,849,723.74 本期末 276,701,722.10 164,882,696.45 441,584,418.55 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 200,955.65 定期存款利息收入 - 第23页共53页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 55,861.97 其他 5,169.46 合计 261,987.08 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,279,352,729.86 减：卖出股票成本总额 3,347,150,432.17 买卖股票差价收入 -67,797,702.31 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 第24页共53页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,583,177.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,583,177.51 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 77,207,116.51 ——股票投资 77,207,116.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 第25页共53页 3.其他 - 合计 77,207,116.51 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 149,227.12 转换费收入 26,753.97 合计 175,981.09 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归 入基金财产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 9,748,566.19 银行间市场交易费用 - 合计 9,748,566.19 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 7,765.51 银行间账户服务费 9,000.00 合计 205,202.80 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 第26页共53页 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公2,472,053,662.48 38.46% - - 司 第27页共53页 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 2,263,199.77 38.37% - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 3.关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 6,005,126.30 7,532,612.13 第28页共53页 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,476,744.51 1,898,342.65 户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H= E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,000,854.30 1,255,435.40 的托管费 注：注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算 方法如下： H= E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 第29页共53页 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2008年 7月16日）持有的基金份 10,007,525.00 10,007,525.00 额 期初持有的基金份额 - 19,746,182.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 19,746,182.58 期末持有的基金份额 - 4.4600% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度末，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 51,117,123.22 200,955.65 419,407,306.38 535,265.25 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 第30页共53页 2017年2017年3月28 1 3月28日 1.500029,371,097.9018,478,625.8447,849,723.74 日 合 - - 1.500029,371,097.9018,478,625.8447,849,723.74 计 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879科技 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 6月5日7日 通受限 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 第31页共53页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票代 股票停牌牌 估值单 复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称日期原价 日期价 成本总额 因 2017临 荃银年5时 300087 高科月12 14.14 - - 608,800 8,682,450.54 8,608,432.00 - 停 日牌 2017临 000301东方年3时 5.05- - 1,386,500 7,211,012.99 7,001,825.00 - 市场月13停 日牌 2017临 300486东杰年1时 22.63 - - 291,694 8,318,015.39 6,601,035.22 - 智能月25停 日牌 2016临 002162悦心年12时 6.61- - 900,476 5,788,952.11 5,952,146.36 - 健康月22停 日牌 2017临 韦尔年6时 603501 股份月5 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 停 日牌 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券 作为质押。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新 质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 第32页共53页 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第33页共53页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 第34页共53页 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 51,117,123.22 - - - - -51,117,123.22 结算备付金 6,615,476.53 - - - - - 6,615,476.53 存出保证金 391,274.01 - - - - - 391,274.01 交易性金融资产 - - - - - 711,114,856.05 711,114,856.05 应收利息 - - - - - 13,222.11 13,222.11 应收申购款 - - - - - 200,608.15 200,608.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 58,123,873.76 - - - - 711,328,686.31 769,452,560.07 负债 应付证券清算款 - - - - - 7,547,614.93 7,547,614.93 应付赎回款 - - - - - 2,447,768.97 2,447,768.97 应付管理人报酬 - - - - - 914,386.41 914,386.41 应付托管费 - - - - - 152,397.72 152,397.72 第35页共53页 应付交易费用 - - - - - 2,302,532.56 2,302,532.56 其他负债 - - - - - 193,767.29 193,767.29 负债总计 - - - - -13,558,467.8813,558,467.88 利率敏感度缺口 58,123,873.76 - - - - 697,770,218.43 755,894,092.19 上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 51,090,656.37 - - - - -51,090,656.37 结算备付金 14,300,497.72 - - - - -14,300,497.72 存出保证金 741,377.46 - - - - - 741,377.46 交易性金融资产 - - - - - 830,135,888.23 830,135,888.23 应收证券清算款 - - - - - 5,082,423.03 5,082,423.03 应收利息 - - - - - 23,696.10 23,696.10 应收申购款 - - - - - 927,354.92 927,354.92 其他资产 - - - - - - - 资产总计 66,132,531.55 - - - - 836,169,362.28 902,301,893.83 负债 应付证券清算款 - - - - - 5,432,204.15 5,432,204.15 应付赎回款 - - - - - 1,138,485.97 1,138,485.97 应付管理人报酬 - - - - - 1,169,107.65 1,169,107.65 应付托管费 - - - - - 194,851.28 194,851.28 应付交易费用 - - - - - 6,905,650.32 6,905,650.32 其他负债 - - - - - 383,510.06 383,510.06 负债总计 - - - - -15,223,809.4315,223,809.43 利率敏感度缺口 66,132,531.55 - - - - 820,945,552.85 887,078,084.40 注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：0%)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 第36页共53页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 711,114,856.05 94.08 830,135,888.23 93.58 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 711,114,856.05 94.08 830,135,888.23 93.58 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 3,661.56 4,908.00 沪深300指数下降5% -3,661.56 -4,908.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 第37页共53页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 711,114,856.05 92.42 其中：股票 711,114,856.05 92.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,732,599.75 7.50 7 其他各项资产 605,104.27 0.08 8 合计 769,452,560.07 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,608,432.00 1.14 B 采矿业 - - C 制造业 601,504,435.60 79.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,001,825.00 0.93 应业 E 建筑业 72,290.68 0.01 F 批发和零售业 12,095,180.03 1.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,957,817.60 1.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 11,339,812.49 1.50 业 J 金融业 34,914,943.49 4.62 K 房地产业 8,145,795.68 1.08 L 租赁和商务服务业 19,379,793.36 2.56 第38页共53页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,707.52 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.01 S 综合 - - 合计 711,114,856.05 94.08 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电 2,868,009 56,499,777.30 7.47 2 000063 中兴通讯 1,927,162 45,750,825.88 6.05 3 002456 欧菲光 2,130,982 38,719,942.94 5.12 4 601318 中国平安 700,000 34,727,000.00 4.59 5 300308 中际装备 582,614 23,962,913.82 3.17 6 000661 长春高新 174,171 22,487,217.81 2.97 7 002273 水晶光电 1,008,744 20,810,388.72 2.75 8 002027 分众传媒 1,405,374 19,337,946.24 2.56 9 300577 开润股份 318,235 18,005,736.30 2.38 10 300398 飞凯材料 1,026,225 17,856,315.00 2.36 11 603515 欧普照明 492,675 17,795,421.00 2.35 12 300003 乐普医疗 677,868 14,987,661.48 1.98 13 300124 汇川技术 533,524 13,626,202.96 1.80 14 300021 大禹节水 1,639,250 13,458,242.50 1.78 15 000513 丽珠集团 197,000 13,415,700.00 1.77 16 300595 欧普康视 200,380 12,543,788.00 1.66 17 600693 东百集团 975,741 12,021,129.12 1.59 18 000050 深天马Ａ 555,800 11,432,806.00 1.51 19 002007 华兰生物 313,130 11,429,245.00 1.51 20 600566 济川药业 271,300 10,317,539.00 1.36 第39页共53页 21 002773 康弘药业 193,777 10,134,537.10 1.34 22 603355 莱克电气 169,288 9,949,055.76 1.32 23 600529 山东药玻 394,200 9,685,494.00 1.28 24 300357 我武生物 228,508 9,414,529.60 1.25 25 002311 海大集团 511,706 9,348,868.62 1.24 26 603989 艾华集团 234,021 9,182,984.04 1.21 27 603868 飞科电器 143,195 8,855,178.80 1.17 28 300087 荃银高科 608,800 8,608,432.00 1.14 29 600741 华域汽车 354,500 8,593,080.00 1.14 30 002859 洁美科技 115,026 8,396,898.00 1.11 31 002466 天齐锂业 153,480 8,341,638.00 1.10 32 603338 浙江鼎力 126,000 8,307,180.00 1.10 33 600622 嘉宝集团 500,356 8,145,795.68 1.08 34 300199 翰宇药业 530,432 8,136,826.88 1.08 35 600258 首旅酒店 340,660 7,957,817.60 1.05 36 000970 中科三环 535,846 7,919,803.88 1.05 37 002460 赣锋锂业 171,000 7,908,750.00 1.05 38 002101 广东鸿图 330,812 7,903,098.68 1.05 39 300136 信维通信 194,080 7,767,081.60 1.03 40 300418 昆仑万维 328,100 7,503,647.00 0.99 41 000910 大亚圣象 291,510 7,241,108.40 0.96 42 002434 万里扬 453,100 7,213,352.00 0.95 43 603866 桃李面包 202,500 7,204,950.00 0.95 44 300236 上海新阳 250,000 7,045,000.00 0.93 45 000301 东方市场 1,386,500 7,001,825.00 0.93 46 300486 东杰智能 291,694 6,601,035.22 0.87 47 002851 麦格米特 160,000 6,379,200.00 0.84 48 601689 拓普集团 187,974 6,295,249.26 0.83 49 002365 永安药业 200,701 6,073,212.26 0.80 50 002162 悦心健康 900,476 5,952,146.36 0.79 51 603078 江化微 71,800 5,725,332.00 0.76 52 002582 好想你 397,338 4,776,002.76 0.63 53 603040 新坐标 73,800 4,746,816.00 0.63 54 002332 仙琚制药 534,065 4,592,959.00 0.61 55 300567 精测电子 55,200 4,412,136.00 0.58 56 603658 安图生物 99,988 4,309,482.80 0.57 57 002396 星网锐捷 199,963 3,869,284.05 0.51 58 600570 恒生电子 80,000 3,734,400.00 0.49 59 002686 亿利达 247,070 3,379,917.60 0.45 第40页共53页 60 603833 欧派家居 2,329 255,863.94 0.03 61 002850 科达利 2,548 231,332.92 0.03 62 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 63 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.02 64 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.02 65 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01 66 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 67 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01 68 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.01 69 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.01 70 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.01 71 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.01 72 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.01 73 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.01 74 000530 大冷股份 8,680 62,496.00 0.01 75 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.01 76 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.01 77 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.01 78 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.01 79 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.01 80 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.01 81 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.01 82 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.01 83 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 84 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 85 603758 秦安股份 2,441 45,036.45 0.01 86 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 87 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 88 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01 89 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.01 90 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.01 91 603797 联泰环保 2,138 40,707.52 0.01 92 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 93 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 94 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.01 95 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.00 96 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.00 97 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 98 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00 第41页共53页 99 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00 100 603388 元成股份 892 33,512.44 0.00 101 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 102 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00 103 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00 104 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 105 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00 106 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00 107 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.00 108 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 109 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 110 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00 111 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 112 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 113 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 114 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 115 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 116 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 117 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 118 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 119 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 120 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 121 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 122 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 123 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电 49,178,898.75 5.54 2 300408 三环集团 40,758,987.26 4.59 3 000063 中兴通讯 36,817,479.40 4.15 4 002456 欧菲光 33,860,563.70 3.82 5 600104 上汽集团 30,373,178.28 3.42 第42页共53页 6 601318 中国平安 30,206,027.00 3.41 7 300308 中际装备 27,466,635.42 3.10 8 002273 水晶光电 25,308,939.80 2.85 9 000661 长春高新 20,889,457.24 2.35 10 002027 分众传媒 18,080,720.52 2.04 11 300398 飞凯材料 17,450,780.25 1.97 12 300577 开润股份 17,419,067.81 1.96 13 603515 欧普照明 17,282,775.33 1.95 14 002533 金杯电工 17,196,577.38 1.94 15 300395 菲利华 16,975,208.27 1.91 16 300346 南大光电 16,827,901.58 1.90 17 002126 银轮股份 16,467,805.04 1.86 18 002472 双环传动 15,933,758.69 1.80 19 002436 兴森科技 15,151,513.58 1.71 20 002641 永高股份 14,788,975.69 1.67 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300408 三环集团 41,934,168.00 4.73 2 600104 上汽集团 29,516,473.41 3.33 3 300395 菲利华 22,166,511.93 2.50 4 601199 江南水务 16,595,422.47 1.87 5 002533 金杯电工 16,111,378.66 1.82 6 000739 普洛药业 15,774,399.98 1.78 7 300346 南大光电 15,622,757.37 1.76 8 002472 双环传动 15,551,397.28 1.75 9 002126 银轮股份 15,414,609.45 1.74 10 002641 永高股份 15,206,970.70 1.71 11 300389 艾比森 15,169,227.75 1.71 12 600168 武汉控股 15,001,837.23 1.69 13 600461 洪城水业 14,878,541.46 1.68 14 002454 松芝股份 14,775,542.82 1.67 15 603020 爱普股份 14,749,280.96 1.66 第43页共53页 16 000404 华意压缩 14,662,778.56 1.65 17 002158 汉钟精机 14,641,592.05 1.65 18 600248 延长化建 14,554,420.70 1.64 19 002228 合兴包装 14,545,083.09 1.64 20 002436 兴森科技 14,525,170.29 1.64 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,150,922,283.48 卖出股票收入（成交）总额 3,279,352,729.86 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 第44页共53页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 391,274.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,222.11 5 应收申购款 200,608.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 605,104.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第45页共53页 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 第46页共53页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 53,531 5,871.54 10,898,992.39 3.47% 303,410,681.25 96.53% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 247,349.79 0.0800% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。 本基金基金经理持有本开放式基金10~50万份。 第47页共53页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年7月16日）基金份额总额 406,303,580.25 本报告期期初基金份额总额 345,784,894.93 本报告期基金总申购份额 47,905,332.96 减:本报告期基金总赎回份额 79,380,554.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 314,309,673.64 第48页共53页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 广发证券 22,510,969,829.70 39.07% 2,309,373.23 39.15% - 第49页共53页 华泰证券 32,472,053,662.48 38.46% 2,263,199.77 38.37% - 渤海证券 3 906,898,796.53 14.11% 826,460.59 14.01% - 兴业证券 1 536,889,663.44 8.35% 500,002.59 8.48% - 中信建投 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了宏源证券股份有限公司的专用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第50页共53页 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞价值增长混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月24日 资基金2017年第1季度报告 券报、证券时报 2 华泰柏瑞价值增长混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 3 华泰柏瑞价值增长混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞价值增长混合型证券投 中国证券报、上海证 4 资基金收益分配公告-2016年第 券报、证券时报 2017年3月23日 一次 5 华泰柏瑞价值增长混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月19日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报 第51页共53页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第52页共53页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第53页共53页