华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起,由“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞价值增长混合”,基金代码保持 不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海 证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改 基金合同的公告》。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞价值增长混合 交易代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日 报告期末基金份额总额 384,023,979.17 份 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、 能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本 投资目标 面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在 充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长 期稳定增值。 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估 证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率,确定 投资策略 基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置 比例,适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地 第 2 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重 点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对 低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股 票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配 置的权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 48,750,338.44 2.本期利润 42,931,507.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.1061 4.期末基金资产净值 969,519,130.66 5.期末基金份额净值 2.5246 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 3.93% 0.87% 2.81% 0.64% 1.12% 0.23% 第 3 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:图示日期为 2008 年 7 月 16 日至 2016 年 9 月 30 日。 按基金合同规定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围, 基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%,其中,基 金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2003 年 本基金的 2014 年 8 月 9 月至 2005 年 1 月任 方纬 - 13 基金经理 22 日 上海金信研究所研究 员;2005 年 1 月至 第 4 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 2007 年 2 月任万家基 金管理有限公司高级 研究员;2007 年 2 月 加入华泰柏瑞基金管 理有限公司,历任研 究员、高级研究员、 基金经理助理。2014 年 8 月任华泰柏瑞价 值增长混合型证券投 资基金的基金经理。 2015 年 4 月至 2016 年 8 月任华泰柏瑞新利 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2015 年 5 月起任 华泰柏瑞消费成长灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理和 华泰柏瑞惠利灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 8 月起任华泰柏瑞 中国制造 2025 灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 3 月起任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞多策 略灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 第 5 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度,沪深 300 指数上涨 3.15%,中证 500 指数上涨 3.34%,创业板指数下跌 3.5%。 本基金三季度净值增长 3.93%,净值小幅度跑赢基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.5246 元,本报告期份额净值增长率为 3.93%,同期业绩 比较基准增长率为 2.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 917,015,035.59 93.51 其中:股票 917,015,035.59 93.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 61,809,324.76 6.30 8 其他资产 1,827,465.26 0.19 9 合计 980,651,825.61 100.00 第 6 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 16,542,390.37 1.71 B 采矿业 31,213,653.22 3.22 C 制造业 588,616,843.16 60.71 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 36,031,781.50 3.72 业 E 建筑业 8,310,002.00 0.86 F 批发和零售业 66,822,279.84 6.89 G 交通运输、仓储和邮政业 16,513,153.60 1.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,080,778.67 5.99 J 金融业 15,118,545.00 1.56 K 房地产业 63,430,288.23 6.54 L 租赁和商务服务业 16,335,320.00 1.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 917,015,035.59 94.58 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000919 金陵药业 846,825 12,033,383.25 1.24 2 002327 富安娜 1,284,640 11,227,753.60 1.16 3 600509 天富能源 1,517,125 11,120,526.25 1.15 4 002028 思源电气 1,016,160 11,065,982.40 1.14 5 600657 信达地产 1,961,400 11,042,682.00 1.14 6 600507 方大特钢 1,770,300 10,887,345.00 1.12 7 600643 爱建集团 720,700 8,900,645.00 0.92 第 7 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 8 000488 晨鸣纸业 960,400 8,806,868.00 0.91 9 000596 古井贡酒 204,122 8,746,627.70 0.90 10 002508 老板电器 210,000 8,666,700.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 第 8 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,176,827.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,157.39 5 应收申购款 623,480.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,827,465.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 442,923,112.55 报告期期间基金总申购份额 50,647,773.20 减:报告期期间基金总赎回份额 109,546,906.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 384,023,979.17 第 9 页 共 10 页  华泰柏瑞价值增长混合 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页