华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 26 日 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................39 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................40 7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................41 第 3 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 备查文件目录...................................................................................................................................45 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 11.2 存放地点..................................................................................................................................45 11.3 查阅方式..................................................................................................................................45 第 4 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞价值增长股票 基金主代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 352,912,585.95 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、 能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本 面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在 充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估 证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率,确定 基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置 比例,适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票 来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现 良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或 加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优 化股票的选择和配置的权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 陈晖 唐州徽信息披露负责 联系电话 021-38601777 95566 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 第 5 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 44,251,343.38 本期利润 33,369,117.94 加权平均基金份额本期利润 0.0805 本期加权平均净值利润率 7.78% 本期基金份额净值增长率 6.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -75,665,780.62 期末可供分配基金份额利润 -0.2144 期末基金资产净值 371,475,154.27 期末基金份额净值 1.0526 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 52.73% 第 6 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.64% 1.73% -12.55% 1.49% 8.91% 0.24% 过去三个月 1.21% 1.45% -9.32% 1.16% 10.53% 0.29% 过去六个月 6.64% 1.41% -9.86% 1.20% 16.50% 0.21% 过去一年 5.14% 1.15% -7.65% 1.09% 12.79% 0.06% 过去三年 9.38% 1.24% -8.79% 1.10% 18.17% 0.14%自基金合同 生效日起至 52.73% 1.45% -12.84% 1.42% 65.57% 0.03% 今注:本基金的业绩基准由沪深 300 指数和上证国债指数按照 80%与 20%之比构建,并每日进行再平衡。 第 7 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:图示日期为 2008 年 7 月 16 日至 2013 年 6 月 30 日。 1、本基金基金合同生效日为 2008 年 7月 16 日。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之 2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 第 8 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕 士。历任: 安徽省国 际信托投 资公司投 资银行 部、股票 自营部投 资经理; 华安基金 管理有限 本基金的 公司研究 基金经 2013 年 2 月 7 沈雪峰 - 20 发展部高 理、投资 日 级研究 部副总监 员;亚洲 证券资产 管理总部 副总经理 兼固定收 益证券管 理总部副 总经理、 研究所副 所长;华 富基金管 第 9 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 理公司资 深研究 员、基金 经理、投 研部副总 监。后重 新加入华 安基金管 理公司, 任基金经 理。2012 年 10 月加 入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司,2013 年 2 月起 任华泰柏 瑞价值增 长股票型 证券投资 基金的基 金经理。 19 年证券 投资从业 经历,工 学硕士、 经济学硕 士。2004 年 7 月加 入本公 司,曾任 本基金的 华泰柏瑞 基金经 2008 年 7 月 (原友邦 汪晖 2013 年 2 月 22 日 19 年 理、投资 16 日 华泰)稳 总监 本增利债 券型证券 投资基 金、华泰 柏瑞量化 先行股票 型证券投 资基金、 华泰柏瑞 (原友邦 第 10 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 华泰)价 值增长股 票型证券 投资基金 的基金经 理。2009 年 8 月起, 任华泰柏 瑞投资部 副总监。 2009 年 11 月 18 日起 兼任华泰 柏瑞(原 友邦华 泰)盛世 中国股票 型证券投 资基金的 基金经 理,2009 年 12 月起 任投资部 总监, 2011 年 2 月起任投 资总监。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 第 11 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小(全部低于基金规模的 0.5%),因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年,宏观经济表现平平,一季度在经济复苏的预期下周期性行业持续反弹行情,但随后二季度的经济数据表明经济仍然疲弱,但经济刺激政策一直未有出现,加之政府加强了对地产及影子银行中潜在风险的控制,在 6 月底一度出现银行间市场“钱荒”的特殊状况,导致股市债市双双大挫,上证综指创出 2008 年以来的新低。上半年沪深 300 指数下跌约 11.3%,采掘、有色、钢铁、建筑建材、银行等周期性行业跌幅居前。但与此同时,政府积极推动经济结构调整,鼓励内需和新兴产业发展,由此造成市场结构性机会明显,市场风格严重分化。上半年中小板指数上涨 21%,创业板指数大涨 66.7%,其中信息服务、医药生物、电子和信息设备、无线互联网、 第 12 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告传媒等行业涨幅居前。 本基金上半年一直坚守成长股的投资风格,配置上偏重于医药、TMT、环保、食品饮料等行业,上半年投资绩效良好。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0526 元,累计净值为 1.5626 元,本报告期内基金份额净值增长率为 6.64%,同期业绩比较基准增长率为-9.86%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年下半年,本基金认为经济的增长仍然面临诸多挑战。首先,传统产业产能过剩、杠杆过高的问题仍然存在,增长空间十分有限;其次,新一届政府对宏观经济增速下滑的容忍度也有所提高,在政策上对使用刺激性政策较为谨慎;海外市场方面,外需起色不大,而美国量化宽松政策退出的预期在加强,导致国内流动性可能受到负面影响。因此,预计股票市场难有大的趋势性投资机会。但是经济经过上半年持续探底后可能在下半年出现补库存短周期,7 月份宏观经济数据出现了良好的企稳现象,与此同时,经济保增长和就业的底线需求在增加,房地产调控更趋市场化,四季度将召开的三中全会也将强化市场对政策的预期,短期经济筑底将给跌跌不休的周期性板块带来喘息反弹的机会,而成长股也将借机休整,我们判断上证综指阶段性筑底,股市存在较多的投资机会。我们不会过多纠结于市场风格是否转换,长期看好医药、食品饮料、电子等消费类产业,以及环保、智慧城市、电子信息、新媒体、军工等战略性新兴产业,在周期性板块出现反弹的同时注重把握对成长股更好的买入机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 6 次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末,本基金可分配收益为 第 13 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告-75,665,780.62 元,报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 941,787.73 54,630,838.33 结算备付金 3,638,930.11 1,054,692.31 存出保证金 501,349.35 1,000,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 307,490,222.40 469,479,795.41 其中:股票投资 287,500,222.40 469,479,795.41 基金投资 - - 债券投资 19,990,000.00 - 第 14 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 36,400,000.00 - 应收证券清算款 38,988,164.96 2,118,539.99 应收利息 6.4.7.5 629,002.28 10,406.81 应收股利 45,030.00 - 应收申购款 22,411.00 37,843.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 388,656,897.83 528,332,116.59 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,283,937.93 - 应付赎回款 97,189.68 297,796.34 应付管理人报酬 431,428.07 621,369.32 应付托管费 71,904.69 103,561.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 911,069.70 544,494.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 386,213.49 1,695,508.81 负债合计 17,181,743.56 3,262,730.92所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 352,912,585.95 531,930,400.80 未分配利润 6.4.7.10 18,562,568.32 -6,861,015.13 所有者权益合计 371,475,154.27 525,069,385.67 负债和所有者权益总计 388,656,897.83 528,332,116.59 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0526 元,基金份额总额 352,912,585.95份。6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 第 15 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一、收入 40,740,465.62 9,038,849.97 1.利息收入 904,723.74 513,161.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 119,054.48 392,304.30 债券利息收入 236,005.48 120,857.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 549,663.78 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 50,626,383.26 -38,713,311.39 其中:股票投资收益 6.4.7.12 48,965,511.38 -42,526,453.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 2,760.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,660,871.88 3,810,382.51 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 -10,882,225.44 47,108,623.18号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 91,584.06 130,376.74 减:二、费用 7,371,347.68 10,432,616.50 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,185,866.31 5,795,660.25 2.托管费 6.4.10.2.2 530,977.73 965,943.44 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 3,453,281.85 3,448,408.87 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 201,221.79 222,603.94 三、利润总额(亏损总额以“-” 33,369,117.94 -1,393,766.53号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 33,369,117.94 -1,393,766.53列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 第 16 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 531,930,400.80 -6,861,015.13 525,069,385.67金净值) 二、本期经营活动产生 - 33,369,117.94 33,369,117.94的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -179,017,814.85 -7,945,534.49 -186,963,349.34产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 65,354,569.81 2,542,312.09 67,896,881.90 2.基金赎回款 -244,372,384.66 -10,487,846.58 -254,860,231.24 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 352,912,585.95 18,562,568.32 371,475,154.27金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 835,715,606.68 3,966,500.94 839,682,107.62金净值) 二、本期经营活动产生 - -1,393,766.53 -1,393,766.53的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -99,377,854.91 -1,745,963.64 -101,123,818.55产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 74,599,874.37 2,047,580.53 76,647,454.90 2.基金赎回款 -173,977,729.28 -3,793,544.17 -177,771,273.45 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 736,337,751.77 826,770.77 737,164,522.54金净值) 第 17 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培___ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(原“友邦华泰价值增长股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 543 号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 406,224,705.76 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 109 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 7 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 406,303,580.25份基金份额,其中认购资金利息折合 78,874.49 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60% - 95%;现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% - 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表 第 18 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 第 19 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 941,787.73 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 941,787.736.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 279,694,343.01 287,500,222.40 7,805,879.39 交易所市场 - - -债券 银行间市场 19,969,880.00 19,990,000.00 20,120.00 合计 19,969,880.00 19,990,000.00 20,120.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,664,223.01 307,490,222.40 7,825,999.396.4.7.3 衍生金融资产/负债注:无。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 36,400,000.00 - 合计 36,400,000.00 - 第 20 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:无。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 946.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,637.50 应收债券利息 573,156.16 应收买入返售证券利息 53,036.53 应收申购款利息 - 其他 225.60 合计 629,002.286.4.7.6 其他资产注:无。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 910,919.70 银行间市场应付交易费用 150.00 合计 911,069.706.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 255.90 预提审计费 37,191.88 预提费用 348,765.71 合计 386,213.49 第 21 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 531,930,400.80 531,930,400.80 本期申购 65,354,569.81 65,354,569.81 本期赎回(以"-"号填列) -244,372,384.66 -244,372,384.66 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 352,912,585.95 352,912,585.95注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -172,409,024.94 165,548,009.81 -6,861,015.13 本期利润 44,251,343.38 -10,882,225.44 33,369,117.94 本期基金份额交易 52,491,900.94 -60,437,435.43 -7,945,534.49产生的变动数 其中:基金申购款 -14,800,590.78 17,342,902.87 2,542,312.09 基金赎回款 67,292,491.72 -77,780,338.30 -10,487,846.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -75,665,780.62 94,228,348.94 18,562,568.326.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 94,144.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,688.77 其他 3,221.31 合计 119,054.48 第 22 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,218,000,744.71 减:卖出股票成本总额 1,169,035,233.33 买卖股票差价收入 48,965,511.386.4.7.13 债券投资收益注:无。6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益注:无。6.4.7.14 衍生工具收益注: 无。6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,660,871.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,660,871.886.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -10,882,225.44 ——股票投资 -10,902,345.44 ——债券投资 20,120.00 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -10,882,225.44 第 23 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 90,997.00 转换费收入 587.06 合计 91,584.06注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金财产。2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用的 25%的部分归入基金财产。6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,453,081.85 银行间市场交易费用 200.00 合计 3,453,281.856.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 37,191.88 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 10,364.20 其他费用 400.00 银行间账户服务费 4,500.00 合计 201,221.796.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 第 24 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 455,134,792.46 20.54% 342,971,606.78 15.44%债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 占当期债券 占当期债券关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例 华泰证券股份 243,100,000.00 14.86% - -6.4.10.1.2 权证交易注: 无。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 第 25 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 本期 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券股份 406,435.56 20.48% 136,705.43 15.01% 有限公司 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券股份 279,560.54 14.97% 137,225.83 13.25%有限公司注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。3.关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 3,185,866.31 5,795,660.25的管理费 其中:支付销售机构的客 323,129.56 388,597.83户维护费注: 本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 1.50% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 第 26 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 530,977.73 965,943.44的托管费注: 注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.25% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.10.2.3 销售服务费注:无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注: 无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2008 年 - -7 月 16 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58 期末持有的基金份额 5.60% 2.68%占基金总份额比例6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。 第 27 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 941,787.73 94,144.40 78,518,278.05 377,346.34 有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注: 无。6.4.11 利润分配情况6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注: 无。6.4.12 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注: 无。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 股票 股票 停牌 牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 开盘单价 成本总额 额 价 因 2013 2013 华谊 重大 300027 年6月 28.55 年7月 31.41 470,000.00 12,711,284.25 13,418,500.00 - 兄弟 事项 5日 24 日 2013 2013 片仔 重大 600436 年6月 136.82 年 7 月 118.73 60,000.00 8,021,521.04 8,209,200.00 - 癀 事项 21 日 1日6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 无。 第 28 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 第 29 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券 (2012 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 19,990,000.00 - 合计 19,990,000.00 -6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大 第 30 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计2013 年 6 月 30 日 资产 银行存款 941,787.73 - - - - - 941,787.73 结算备付金 3,638,930.11 - - - - - 3,638,930.11 存出保证金 - - - - - 501,349.35 501,349.35 交易性金融资产 19,990,000.00 - - - -287,500,222.40307,490,222.40 第 31 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 买入返售金融资产 36,400,000.00 - - - - - 36,400,000.00 应收证券清算款 - - - - - 38,988,164.96 38,988,164.96 应收利息 - - - - - 629,002.28 629,002.28 应收股利 - - - - - 45,030.00 45,030.00 应收申购款 - - - - - 22,411.00 22,411.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 60,970,717.84 - - - -327,686,179.99388,656,897.83 负债 应付证券清算款 - - - - - 15,283,937.93 15,283,937.93 应付赎回款 - - - - - 97,189.68 97,189.68 应付管理人报酬 - - - - - 431,428.07 431,428.07 应付托管费 - - - - - 71,904.69 71,904.69 应付交易费用 - - - - - 911,069.70 911,069.70 其他负债 - - - - - 386,213.49 386,213.49 负债总计 - - - - - 17,181,743.56 17,181,743.56 利率敏感度缺口 60,970,717.84 - - - -310,504,436.43371,475,154.27 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 12 月 31 日 资产 银行存款 54,630,838.33 - - - - - 54,630,838.33 结算备付金 1,054,692.31 - - - - - 1,054,692.31 存出保证金 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 交易性金融资产 - - - - -469,479,795.41469,479,795.41 应收证券清算款 - - - - - 2,118,539.99 2,118,539.99 应收利息 - - - - - 10,406.81 10,406.81 应收申购款 - - - - - 37,843.74 37,843.74 其他资产 - - - - - - - 资产总计 55,685,530.64 - - - -472,646,585.95528,332,116.59负债 应付赎回款 - - - - - 297,796.34 297,796.34 应付管理人报酬 - - - - - 621,369.32 621,369.32 应付托管费 - - - - - 103,561.54 103,561.54 应付交易费用 - - - - - 544,494.91 544,494.91 其他负债 - - - - - 1,695,508.81 1,695,508.81 负债总计 - - - - - 3,262,730.92 3,262,730.92 利率敏感度缺口 55,685,530.64 - - - -469,383,855.03525,069,385.67 注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 第 32 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2012 年 12 月 31 本期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 日 )分析 市场利率下降 25 个 0.15 - 基点 市场利率上升 25 个 -0.15 - 基点6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券资产 (含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 287,500,222.40 77.39 469,479,795.41 89.41 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 287,500,222.40 77.39 469,479,795.41 89.416.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第 33 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2013 年 6 月 上年度末( 2012 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上涨 5% 1,512.00 1,563.00 沪深 300 指数下跌 5% -1,512.00 -1,563.006.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注: 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 287,500,222.40 73.97 其中:股票 287,500,222.40 73.97 2 固定收益投资 19,990,000.00 5.14 其中:债券 19,990,000.00 5.14 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 36,400,000.00 9.37 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,580,717.84 1.18 6 其他各项资产 40,185,957.59 10.34 7 合计 388,656,897.83 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 171,208,510.97 46.09 电力、热力、燃气及水生产和供 D 6,422,000.00 1.73 应业 E 建筑业 3,829,000.00 1.03 F 批发和零售业 17,195,650.00 4.63 第 34 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 29,350,143.00 7.90 业 J 金融业 2,708,120.00 0.73 K 房地产业 1,807,400.00 0.49 L 租赁和商务服务业 500,400.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 10,150,100.00 2.73 N 水利、环境和公共设施管理业 24,080,898.43 6.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,359,500.00 0.37 R 文化、体育和娱乐业 16,944,500.00 4.56 S 综合 1,944,000.00 0.52 合计 287,500,222.40 77.397.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000538 云南白药 302,500 25,413,025.00 6.84 2 000049 德赛电池 380,000 22,800,000.00 6.14 3 002241 歌尔声学 610,409 22,151,742.61 5.96 4 002038 双鹭药业 350,000 20,510,000.00 5.52 5 300027 华谊兄弟 470,000 13,418,500.00 3.61 6 300315 掌趣科技 350,000 11,543,000.00 3.11 7 002573 国电清新 600,000 9,768,000.00 2.63 8 300070 碧水源 250,000 9,420,000.00 2.54 9 300113 顺网科技 220,000 9,361,000.00 2.52 10 600436 片仔癀 60,000 8,209,200.00 2.21 11 300012 华测检测 660,000 7,629,600.00 2.05 12 002658 雪迪龙 200,000 6,960,000.00 1.87 13 600406 国电南瑞 455,100 6,794,643.00 1.83 14 002570 贝因美 240,000 6,708,000.00 1.81 15 002262 恩华药业 290,000 6,452,500.00 1.74 16 600292 九龙电力 380,000 6,422,000.00 1.73 第 35 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 17 600388 龙净环保 250,000 5,667,500.00 1.53 18 002353 杰瑞股份 82,000 5,658,000.00 1.52 19 002415 海康威视 150,000 5,301,000.00 1.43 20 002589 瑞康医药 120,000 5,103,600.00 1.37 21 600422 昆明制药 190,000 5,035,000.00 1.36 22 000963 华东医药 99,000 3,945,150.00 1.06 23 002310 东方园林 100,000 3,829,000.00 1.03 24 000826 桑德环境 110,409 3,562,898.43 0.96 25 600880 博瑞传播 200,000 3,526,000.00 0.95 26 300147 香雪制药 195,000 3,272,100.00 0.88 27 300039 上海凯宝 258,033 3,264,117.45 0.88 28 600535 天士力 80,000 3,132,000.00 0.84 29 000915 山大华特 134,299 3,041,872.35 0.82 30 300146 汤臣倍健 65,000 2,859,350.00 0.77 31 600016 民生银行 316,000 2,708,120.00 0.73 32 600893 航空动力 164,000 2,702,720.00 0.73 33 300115 长盈精密 80,000 2,571,200.00 0.69 34 300347 泰格医药 50,000 2,520,500.00 0.68 35 600066 宇通客车 122,208 2,240,072.64 0.60 36 002292 奥飞动漫 100,000 2,239,000.00 0.60 37 300346 南大光电 50,000 2,098,000.00 0.56 38 600256 DR 广汇能 150,000 1,944,000.00 0.52 39 000625 长安汽车 200,000 1,858,000.00 0.50 40 600867 通化东宝 100,000 1,489,000.00 0.40 41 002146 荣盛发展 100,000 1,411,000.00 0.38 42 600763 通策医疗 50,000 1,359,500.00 0.37 43 300144 宋城股份 100,000 1,330,000.00 0.36 44 601258 庞大集团 200,000 1,182,000.00 0.32 45 002317 众生药业 50,000 1,098,500.00 0.30 46 600594 益佰制药 30,000 927,300.00 0.25 47 300017 网宿科技 20,000 779,400.00 0.21 48 300026 红日药业 20,000 678,800.00 0.18 49 000423 东阿阿胶 15,000 580,200.00 0.16 50 600518 康美药业 30,000 576,900.00 0.16 51 600387 海越股份 35,000 512,400.00 0.14 52 300058 蓝色光标 12,000 500,400.00 0.13 53 600637 百视通 17,000 476,000.00 0.13 54 002302 西部建设 44,528 406,985.92 0.11 55 300210 森远股份 20,000 400,000.00 0.11 第 36 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 56 600048 保利地产 40,000 396,400.00 0.11 57 600446 金证股份 34,000 396,100.00 0.11 58 000651 格力电器 15,000 375,900.00 0.10 59 300024 机器人 10,000 371,500.00 0.10 60 002014 永新股份 40,000 344,000.00 0.09 61 600499 科达机电 22,500 267,525.00 0.077.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 000001 平安银行 40,647,244.92 7.74 2 000538 云南白药 34,065,614.16 6.49 3 000024 招商地产 31,164,907.69 5.94 4 000963 华东医药 30,589,466.47 5.83 5 000049 德赛电池 26,244,603.33 5.00 6 002038 双鹭药业 24,011,741.43 4.57 7 600048 保利地产 22,570,794.94 4.30 8 601166 兴业银行 22,131,472.34 4.21 9 000002 万 科A 21,427,472.31 4.08 10 002241 歌尔声学 21,048,559.69 4.01 11 600535 天士力 19,657,302.43 3.74 12 002570 贝因美 19,299,446.38 3.68 13 002573 国电清新 18,829,862.93 3.59 14 000423 东阿阿胶 18,203,733.32 3.47 15 600436 片仔癀 17,106,793.14 3.26 16 600292 九龙电力 16,811,339.35 3.20 17 002415 海康威视 16,665,374.51 3.17 18 002273 水晶光电 15,915,969.40 3.03 19 300027 华谊兄弟 15,441,195.55 2.94 20 300026 红日药业 15,291,795.61 2.91 21 601601 中国太保 13,557,733.55 2.58 22 601699 潞安环能 13,348,822.69 2.54 23 300315 掌趣科技 13,060,038.70 2.49 第 37 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 24 300070 碧水源 12,603,049.20 2.40 25 300347 泰格医药 12,590,773.74 2.40 26 300113 顺网科技 12,572,888.43 2.39 27 600085 同仁堂 11,503,706.03 2.19注:不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 000024 招商地产 43,599,464.14 8.30 2 000001 平安银行 39,273,335.64 7.48 3 600597 光明乳业 38,909,899.26 7.41 4 600048 保利地产 34,494,704.10 6.57 5 000581 威孚高科 28,128,116.18 5.36 6 600276 恒瑞医药 26,623,986.20 5.07 7 000963 华东医药 25,740,696.97 4.90 8 601166 兴业银行 22,541,384.41 4.29 9 300039 上海凯宝 22,017,404.00 4.19 10 600900 长江电力 21,503,823.33 4.10 11 000002 万 科A 21,367,310.48 4.07 12 600028 中国石化 20,692,684.22 3.94 13 600535 天士力 19,106,316.54 3.64 14 000423 东阿阿胶 18,557,526.78 3.53 15 002273 水晶光电 17,901,838.76 3.41 16 600085 同仁堂 17,191,503.28 3.27 17 300026 红日药业 16,907,773.94 3.22 18 000651 格力电器 16,181,716.66 3.08 19 601088 中国神华 13,772,313.34 2.62 20 000538 云南白药 13,334,871.73 2.54 21 002244 滨江集团 13,298,545.19 2.53 22 600292 九龙电力 13,292,996.94 2.53 23 002570 贝因美 13,229,897.90 2.52 24 000826 桑德环境 13,159,246.52 2.51 25 601601 中国太保 12,986,232.83 2.47 26 300347 泰格医药 12,870,430.80 2.45 27 002573 国电清新 12,490,815.55 2.38 第 38 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 28 000338 潍柴动力 12,119,563.36 2.31 29 002415 海康威视 11,708,008.55 2.23 30 600066 宇通客车 11,255,610.34 2.14 31 600499 科达机电 10,967,797.69 2.09 32 601699 潞安环能 10,882,073.85 2.07 33 600422 昆明制药 10,503,028.61 2.00注:不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 997,958,005.76 卖出股票收入(成交)总额 1,218,000,744.71注:不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,990,000.00 5.38 其中:政策性金融债 19,990,000.00 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 19,990,000.00 5.387.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 120228 12 国开 28 200,000 19,990,000.00 5.387.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 第 39 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:无。7.10 投资组合报告附注7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 501,349.35 2 应收证券清算款 38,988,164.96 3 应收股利 45,030.00 4 应收利息 629,002.28 5 应收申购款 22,411.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,185,957.597.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 300027 华谊兄弟 13,418,500.00 3.61 重大事项 第 40 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 2 600436 片仔癀 8,209,200.00 2.21 重大事项7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 10,591 33,321.93 145,313,090.15 41.18% 207,599,495.80 58.82%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 897,160.96 0.2542%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50万份至 100 万份(含)。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 7 月 16 日 )基金份额总额 406,303,580.25 本报告期期初基金份额总额 531,930,400.80 本报告期基金总申购份额 65,354,569.81 减:本报告期基金总赎回份额 244,372,384.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 352,912,585.95 第 41 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。报告期内基金经理变动情况如下:沈雪峰任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理,原基金经理汪晖不再管理该基金。上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职 务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。2013 年 6 月 1 日,中国银行股份有限公司发布公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 第 42 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 宏源证券 2 706,835,934.53 31.90% 632,585.22 31.88% - 中投证券 1 551,079,091.74 24.87% 487,649.19 24.57% - 华泰证券 3 455,134,792.46 20.54% 406,435.56 20.48% - 兴业证券 1 321,557,510.67 14.51% 292,746.73 14.75% - 银河证券 1 181,351,421.07 8.18% 165,102.44 8.32% - 渤海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - -注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1) 具有相应的业务经营资格;2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,本基金未新增专用交易单元。 第 43 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 宏源证券 - -192,500,000.00 11.77% - - 中投证券 - - - - - - 华泰证券 - -243,100,000.00 14.86% - - 兴业证券 - -491,400,000.00 30.03% - - 银河证券 - -709,100,000.00 43.34% - - 渤海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证1 资基金 2012 年第 4 季度报告 券报、证券时报 2013 年 1 月 21 日 关于聘任华泰柏瑞价值增长股票 中国证券报、上海证2 型证券投资基金基金经理的公告 券报、证券时报 2013 年 2 月 7 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 3 变更华泰柏瑞价值增长股票型证 券报、证券时报 券投资基金基金经理的公告 2013 年 2 月 22 日 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证 4 资基金更新的招募说明书(摘要) 券报、证券时报 2013 年第 1 号 2013 年 2 月 28 日 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证 5 资基金更新的招募说明书 2013 券报、证券时报 年第 1 号 2013 年 2 月 28 日 第 44 页 共 45 页 华泰柏瑞价值增长股票 2013 年半年度报告 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证6 资基金 2012 年年度报告 摘要 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证7 资基金 2012 年年度报告 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 中国证券报、上海证8 资基金 2013 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2013 年 4 月 18 日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告11.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013 年 8 月 26 日 第 45 页 共 45 页