华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%与20%之比构建,并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:图示日期为2008年7月16日至2011年12月31日。 按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:基金合同生效日为2008年7月16日,2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金。截至2011年12月31日,公司基金管理规模为134.65亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 注:报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年A股市场震荡走低,沪深300指数下跌超过23%。行业方面食品饮料、金融和房地产行业跌幅较小,有色金属、电子元器件跌幅较大。风格方面,创业板、中小板和中证500所代表的中小市值股票调整幅度较大。 本基金在资产配置方面总体把握较好,但是行业和风格配置出现一定偏差,组合业绩总体上落后沪深300指数。2011年,本基金净值增长率-26.20%,低于业绩基准 6.53个百分点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.0047元,累计净值为1.5147元,本报告期内基金份额净值下跌26.20% ,本基金的业绩比较基准下跌19.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,本基金认为货币信贷紧缩已经进入尾声,预期将触底回升,在一定范围内震荡。政策预调微调的条件已经具备,为股市估值修复提供了条件。另一方面也存在诸多不利因素。经济将延续回落态势,表现在PPI走低,需求偏弱,企业利润增速降低。但是,大部分负面因素已经反应在较低的估值中,在没有出现新的超出预期负面因素前提下,股市估值压缩过程已经大体结束,系统性风险基本释放,股市环境将有所改善,区间震荡的格局在上半年较为明显。当然,市场启动新一轮牛市,全面持续走好的条件尚不具备。从行业看,周期类股票估值较低,在预期改善情况下,反弹机会较大。而优秀的成长类公司也具备获得长期超额收益的投资契机。 本基金认为2012年宏观经济中仍然存在一些潜在的风险因素值得关注。美国和欧元区继续实行宽松的货币政策,以及伊朗、叙利亚等地缘政治问题可能使大宗商品和石油价格再次上涨。国内利率水平和劳动力价格继续提高。这些因素有可能在某一时间使通胀再次成为关注焦点,将对市场信心构成新一轮冲击。 本基金将继续自下而上精选股票策略,立足于获得长期超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80% 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末,基金可供分配利润为-133,974,706.38元,报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2012)第21316号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0047元,基金份额总额835,715,606.68份。 7.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第543号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币406,224,705.76元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第109号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为406,303,580.25份基金份额,其中认购资金利息折合78,874.49份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰价值增长证券投资基金”更名为“华泰柏瑞价值增长证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞价值增长股票”,基金代码保持不变。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60% - 95% 现金、债券资产(含短期融资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5% - 40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2012年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 ■ 注: 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.2 权证交易 注: 无。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.7.2.3 销售服务费 注: 无。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 无。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注: 无 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注: 无。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为747,484,057.15元,属于第二层级的余额为36,247,653.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级999,152,958.12元,第二层级10,839,494.79元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年度:同)。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 2011年5月28日,宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)公告关于中国证监会《行政处罚决定书》。公告称,公司对有关事项进行了认真整改,整改取得明显实效,公司没有受到任何经济损失。公司按照整改方案中“切实解决关联交易”的承诺,已采取积极措施,使关联交易大幅减少。公司 2010 年的生产、销售同步大幅增长,利润大幅增加 2011年的生产经营发展势头良好。 本基金投资于“五粮液”股票是基于深入的基本面分析及投资价值判断,投资决策流程合法合规,并符合公司投资管理制度的相关规定。同时,本基金管理人的投研团队对五粮液受处罚事件进行了及时评估和跟踪研究,并认为该事项对该公司股票的投资价值未产生实质性影响。 除前述事项外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1) 具有相应的业务经营资格 2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了中国建银投资证券有限责任公司的专用交易单元,宏源证券股份有限公司的专用交易单元,爱建证券有限责任公司的专用交易单元,兴业证券股份有限公司的专用交易单元,中信建投证券有限责任公司的专用交易单元,华泰联合证券有限责任公司的专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注: 无。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年3月30日 基金简称 华泰柏瑞价值增长股票 基金主代码 460005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月16日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 835,715,606.68份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测,全面评估证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率,确定基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例,适度控制系统性风险。主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票,辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 较高风险、较高收益 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 唐州徽 联系电话 021-38601777 010-66594855 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -168,521,248.70 52,414,479.92 127,587,245.41 本期利润 -335,779,496.88 82,090,210.22 188,351,071.78 加权平均基金份额本期利润 -0.3718 0.2181 0.6015 本期基金份额净值增长率 -26.20% 21.98% 75.36% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1603 0.0297 0.0709 期末基金资产净值 839,682,107.62 1,366,473,056.66 706,659,426.99 期末基金份额净值 1.0047 1.3614 1.2838 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.94% 1.17% -7.05% 1.12% -1.89% 0.05% 过去六个月 -18.48% 1.04% -18.31% 1.09% -0.17% -0.05% 过去一年 -26.20% 1.15% -19.67% 1.04% -6.53% 0.11% 过去三年 57.86% 1.53% 26.74% 1.34% 31.12% 0.19% 过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同生效日起至今 45.78% 1.55% -9.66% 1.54% 55.44% 0.01% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - 2010 2.0000 173,360,276.17 26,855,303.68 200,215,579.85 2009 3.1000 225,901,199.29 23,372,098.66 249,273,297.95 合计 5.1000 399,261,475.46 50,227,402.34 449,488,877.80 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪晖 本基金的基金经理、投资总监 2008年7月16日 - 17年 汪晖先生,硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监,2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月至2011年8月兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 54,830,378.87 483,029,437.45 结算备付金 2,985,522.77 1,278,878.10 存出保证金 766,197.86 603,203.19 交易性金融资产 7.4.7.2 783,731,710.15 1,009,992,452.91 其中:股票投资 753,980,710.15 1,009,992,452.91 基金投资 - - 债券投资 29,751,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,610,297.51 - 应收利息 7.4.7.5 127,211.22 115,324.92 应收股利 - - 应收申购款 32,906.56 21,611,195.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 848,084,224.94 1,516,630,491.65 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,594,651.25 77,124,916.22 应付赎回款 227,474.52 69,384,859.02 应付管理人报酬 1,115,742.70 1,107,301.80 应付托管费 185,957.09 184,550.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,010,512.01 1,104,335.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,267,779.75 1,251,471.69 负债合计 8,402,117.32 150,157,434.99 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 835,715,606.68 1,003,762,455.55 未分配利润 7.4.7.10 3,966,500.94 362,710,601.11 所有者权益合计 839,682,107.62 1,366,473,056.66 负债和所有者权益总计 848,084,224.94 1,516,630,491.65 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -301,560,172.42 95,731,638.22 1.利息收入 1,970,903.87 759,931.45 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,791,638.93 759,931.45 债券利息收入 179,264.94 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -137,519,036.73 64,516,794.30 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -143,601,323.21 63,171,580.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 59,039.83 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 6,023,246.65 1,345,213.37 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -167,258,248.18 29,675,730.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,246,208.62 779,182.17 减:二、费用 34,219,324.46 13,641,428.00 1.管理人报酬 7.4.9.2.1 16,535,080.23 7,291,937.55 2.托管费 7.4.9.2.2 2,755,846.74 1,215,322.89 3.销售服务费 7.4.9.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.18 14,471,981.44 4,740,522.19 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 456,416.05 393,645.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -335,779,496.88 82,090,210.22 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -335,779,496.88 82,090,210.22 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,003,762,455.55 362,710,601.11 1,366,473,056.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -335,779,496.88 -335,779,496.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -168,046,848.87 -22,964,603.29 -191,011,452.16 其中:1.基金申购款 676,998,037.00 190,936,662.14 867,934,699.14 2.基金赎回款 -845,044,885.87 -213,901,265.43 -1,058,946,151.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 835,715,606.68 3,966,500.94 839,682,107.62 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 550,435,012.30 156,224,414.69 706,659,426.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 82,090,210.22 82,090,210.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 453,327,443.25 324,611,556.05 777,938,999.30 其中:1.基金申购款 951,605,714.89 469,336,704.38 1,420,942,419.27 2.基金赎回款 -498,278,271.64 -144,725,148.33 -643,003,419.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -200,215,579.85 -200,215,579.85 五、期末所有者权益(基金净值) 1,003,762,455.55 362,710,601.11 1,366,473,056.66 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 2,214,619,758.47 23.23% 1,418,210,973.54 43.97% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 1,823,372.09 22.93% 60,078.05 5.95% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华泰证券股份有限公司 1,152,305.77 42.89% 498,178.25 45.11% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,535,080.23 7,291,937.55 其中:支付销售机构的客户维护费 961,149.80 456,978.97 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,755,846.74 1,215,322.89 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2008年7月16日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,746,182.58 19,746,182.58 期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.36% 1.97% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 54,830,378.87 1,723,519.85 483,029,437.45 747,928.38 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300026 红日药业 2011年12月27日 资产重组 25.00 2012年2月29日 27.50 249,897 7,054,923.95 6,247,425.00 - 000739 普洛股份 2011年11月10日 资产重组 9.03 2012年2月13日 9.00 27,600 226,316.50 249,228.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 753,980,710.15 88.90 其中:股票 753,980,710.15 88.90 2 固定收益投资 29,751,000.00 3.51 其中:债券 29,751,000.00 3.51 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57,815,901.64 6.82 6 其他各项资产 6,536,613.15 0.77 7 合计 848,084,224.94 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,931,998.24 4.76 B 采掘业 2,014,020.00 0.24 C 制造业 527,817,223.28 62.86 C0 食品、饮料 202,201,546.61 24.08 C1 纺织、服装、皮毛 7,093,176.57 0.84 C2 木材、家具 56,610.00 0.01 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,059,727.48 4.65 C5 电子 14,183,974.75 1.69 C6 金属、非金属 32,873,259.10 3.91 C7 机械、设备、仪表 82,054,925.04 9.77 C8 医药、生物制品 150,294,003.73 17.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,571,165.86 0.90 E 建筑业 4,742,009.94 0.56 F 交通运输、仓储业 20,540,774.43 2.45 G 信息技术业 2,679,393.00 0.32 H 批发和零售贸易 4,856,175.94 0.58 I 金融、保险业 20,806,158.00 2.48 J 房地产业 48,946,253.87 5.83 K 社会服务业 72,972,842.59 8.69 L 传播与文化产业 966,870.00 0.12 M 综合类 135,825.00 0.02 合计 753,980,710.15 89.79 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 327,434 63,292,992.20 7.54 2 000895 双汇发展 592,326 41,433,203.70 4.93 3 600887 伊利股份 1,815,935 37,099,552.05 4.42 4 600844 丹化科技 3,095,842 36,964,353.48 4.40 5 000423 东阿阿胶 829,872 35,643,002.40 4.24 6 002069 獐子岛 1,249,829 30,695,800.24 3.66 7 000869 张裕A 282,253 30,455,098.70 3.63 8 600436 片仔癀 373,013 27,655,183.82 3.29 9 600422 昆明制药 1,699,779 25,241,718.15 3.01 10 600535 天士力 530,774 22,260,661.56 2.65 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600348 阳泉煤业 85,186,452.78 6.23 2 600036 招商银行 70,515,099.54 5.16 3 601601 中国太保 66,295,550.96 4.85 4 600844 丹化科技 63,277,227.33 4.63 5 600519 贵州茅台 62,840,782.48 4.60 6 601169 北京银行 62,512,304.25 4.57 7 600104 上海汽车 57,550,844.90 4.21 8 002142 宁波银行 55,131,584.49 4.03 9 600199 金种子酒 53,906,563.02 3.94 10 600123 兰花科创 53,545,284.03 3.92 11 600535 天士力 53,192,822.82 3.89 12 000869 张裕A 51,954,501.56 3.80 13 000915 山大华特 49,363,436.47 3.61 14 600801 华新水泥 48,371,925.03 3.54 15 601328 交通银行 48,144,500.00 3.52 16 600684 珠江实业 48,112,562.55 3.52 17 600740 山西焦化 46,714,050.16 3.42 18 601009 南京银行 46,626,697.81 3.41 19 000937 冀中能源 46,475,248.11 3.40 20 600503 华丽家族 46,465,576.94 3.40 21 002195 海隆软件 46,465,528.19 3.40 22 600436 片仔癀 46,278,688.64 3.39 23 601117 中国化学 45,489,976.90 3.33 24 000895 双汇发展 45,093,150.52 3.30 25 600030 中信证券 44,573,937.64 3.26 26 000423 东阿阿胶 44,540,258.07 3.26 27 600387 海越股份 43,398,248.68 3.18 28 601398 工商银行 43,385,239.87 3.17 29 000527 美的电器 41,794,644.75 3.06 30 002006 精功科技 41,643,203.34 3.05 31 600887 伊利股份 40,741,248.30 2.98 32 002480 新筑股份 40,367,719.80 2.95 33 000858 五粮液 39,608,922.61 2.90 34 600271 航天信息 38,277,991.82 2.80 35 002073 软控股份 37,772,190.60 2.76 36 600502 安徽水利 37,602,433.44 2.75 37 600585 海螺水泥 36,943,798.74 2.70 38 600967 北方创业 36,664,721.87 2.68 39 600015 华夏银行 36,501,302.67 2.67 40 600869 三普药业 35,717,164.19 2.61 41 601166 兴业银行 35,317,597.45 2.58 42 000590 紫光古汉 35,293,709.86 2.58 43 002069 獐子岛 34,794,670.44 2.55 44 600546 山煤国际 33,554,487.80 2.46 45 600961 株冶集团 33,335,470.82 2.44 46 600809 山西汾酒 33,129,634.77 2.42 47 000568 泸州老窖 33,020,937.54 2.42 48 600255 鑫科材料 32,628,544.79 2.39 49 002264 新华都 32,623,741.88 2.39 50 600016 民生银行 31,027,697.46 2.27 51 600837 海通证券 30,972,852.80 2.27 52 600422 昆明制药 30,405,579.69 2.23 53 600000 浦发银行 30,403,918.89 2.22 54 002050 三花股份 30,309,991.20 2.22 55 002234 民和股份 29,492,309.81 2.16 56 600763 通策医疗 28,972,604.74 2.12 57 600690 青岛海尔 28,913,311.93 2.12 58 000939 凯迪电力 28,385,765.45 2.08 59 600256 广汇股份 28,315,568.62 2.07 60 600160 巨化股份 28,094,756.13 2.06 61 000011 深物业A 27,361,724.95 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 74,770,761.73 5.47 2 600036 招商银行 70,315,670.10 5.15 3 600348 阳泉煤业 67,673,936.58 4.95 4 000937 冀中能源 60,385,324.03 4.42 5 600199 金种子酒 58,752,847.72 4.30 6 601169 北京银行 57,396,443.25 4.20 7 000858 五粮液 55,766,275.04 4.08 8 601101 昊华能源 55,259,015.41 4.04 9 600123 兰花科创 52,604,798.16 3.85 10 600740 山西焦化 52,396,946.97 3.83 11 002063 远光软件 51,255,099.58 3.75 12 600503 华丽家族 49,868,246.89 3.65 13 002142 宁波银行 49,500,322.52 3.62 14 601328 交通银行 46,960,179.95 3.44 15 601117 中国化学 45,853,029.17 3.36 16 601398 工商银行 45,796,720.70 3.35 17 600684 珠江实业 45,729,065.80 3.35 18 600502 安徽水利 44,888,534.30 3.28 19 000915 山大华特 44,074,769.72 3.23 20 002195 海隆软件 43,885,594.36 3.21 21 600801 华新水泥 43,840,397.95 3.21 22 002480 新筑股份 41,599,296.95 3.04 23 000527 美的电器 41,517,422.18 3.04 24 601009 南京银行 41,028,923.59 3.00 25 600030 中信证券 40,471,790.44 2.96 26 600967 北方创业 40,286,765.21 2.95 27 600271 航天信息 39,012,183.98 2.85 28 600104 上海汽车 38,302,632.39 2.80 29 000960 锡业股份 37,973,129.86 2.78 30 002006 精功科技 37,780,011.42 2.76 31 600406 国电南瑞 37,759,988.67 2.76 32 600809 山西汾酒 37,695,389.71 2.76 33 000933 神火股份 37,214,636.85 2.72 34 601166 兴业银行 36,666,735.97 2.68 35 600079 人福医药 35,669,295.69 2.61 36 600015 华夏银行 35,401,856.71 2.59 37 002123 荣信股份 35,368,186.20 2.59 38 000590 紫光古汉 35,246,734.90 2.58 39 002073 软控股份 34,358,566.82 2.51 40 000568 泸州老窖 33,647,888.67 2.46 41 600535 天士力 31,985,028.73 2.34 42 600837 海通证券 31,712,540.83 2.32 43 600961 株冶集团 31,068,064.74 2.27 44 000939 凯迪电力 31,000,382.44 2.27 45 002234 民和股份 30,685,558.37 2.25 46 600869 三普药业 30,672,138.65 2.24 47 600362 江西铜业 30,662,409.12 2.24 48 600000 浦发银行 30,576,818.89 2.24 49 600160 巨化股份 30,331,652.72 2.22 50 600255 鑫科材料 30,321,885.49 2.22 51 601699 潞安环能 30,253,642.85 2.21 52 002050 三花股份 29,002,248.34 2.12 53 600016 民生银行 28,572,372.89 2.09 54 600546 山煤国际 28,359,736.27 2.08 55 002264 新华都 27,802,034.16 2.03 买入股票成本(成交)总额 4,794,118,317.74 卖出股票收入(成交)总额 4,739,282,729.11 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 29,751,000.00 3.54 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 29,751,000.00 3.54 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101089 11央票89 300,000 29,751,000.00 3.54 序号 名称 金额 1 存出保证金 766,197.86 2 应收证券清算款 5,610,297.51 3 应收股利 - 4 应收利息 127,211.22 5 应收申购款 32,906.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,536,613.15 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,111 59,224.41 549,056,025.11 65.70% 286,659,581.57 34.30% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,862,997.67 0.2229% 基金合同生效日(2008年7月16日)基金份额总额 406,303,580.25 本报告期期初基金份额总额 1,003,762,455.55 本报告期基金总申购份额 676,998,037.00 减:本报告期基金总赎回份额 845,044,885.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 835,715,606.68 报告期内未召开基金份额持有人大会。 报告期内,基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职,基金管理人董事会2011年第二次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请,免去其副总经理职务 董事SooKokBengPeter(苏国明)先生因即将退休,基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董事,SooKokBengPeter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事 总经理陈国杰因任期届满,基金管理人第三届董事会2011年第六次会议审议并通过,陈国杰先生不再担任公司总经理职务,任命韩勇先生为公司总经理,此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086号核准批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略未改变。 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为97,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了4年的审计服务。 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 1 3,447,762,316.49 36.17% 2,930,590.20 36.86% - 华泰证券 2 2,214,619,758.47 23.23% 1,823,372.09 22.93% - 中航证券 1 1,565,242,431.14 16.42% 1,271,771.62 15.99% - 宏源证券 1 933,511,075.89 9.79% 793,478.24 9.98% - 中投证券 1 878,466,585.74 9.22% 713,759.56 8.98% - 爱建证券 1 450,550,039.39 4.73% 382,966.84 4.82% - 兴业证券 1 41,897,742.93 0.44% 35,613.10 0.45% - 华泰联合 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - -