华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资 基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 26 日 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................37 7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................37§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................38§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39 第 3 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41§11 备查文件目录...................................................................................................................................41 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................41 11.2 存放地点..................................................................................................................................42 11.3 查阅方式..................................................................................................................................42 第 4 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,301,282.35 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 下属分级基金的交易代码: 519519 460003 报告期末下属分级基金的份额总额 20,284,767.85 份 78,016,514.50 份2.2 基金产品说明 投资目标 在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的 投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例 组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合 本金的安全。 业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 风险收益特征 属于主动管理的债券型基金,较低风险较低收益。 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 下属分级基金 属于主动管理的债券型基金, 属于主动管理的债券型基金,较低风险较 的风险收益特 较低风险较低收益。 低收益。征2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 陈晖 张燕信息披露负责 联系电话 021-38601777 0755-83199084 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95555 传真 021-38601799 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 深圳深南大道 7088 号招商银行 弄上海证大五道口广场 1 号 17 大厦 第 5 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 深圳深南大道 7088 号招商银行 弄上海证大五道口广场 1 号 17 大厦 层 邮政编码 200135 518040 法定代表人 齐亮 傅育宁2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 421,863.28 1,622,786.69 本期利润 862,884.79 3,758,416.60 加权平均基金份额本期利润 0.0457 0.0457 本期加权平均净值利润率 4.26% 4.34% 本期基金份额净值增长率 4.53% 4.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,148,265.42 2,965,102.32 期末可供分配基金份额利润 0.0566 0.0380 期末基金资产净值 22,078,374.94 83,428,727.65 第 6 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 期末基金份额净值 1.0884 1.0694 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 26.80% 24.73%注:1、本基金于 2007 年 12 月 3 日由友邦华泰中短期债券投资基金(友邦短债)转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为 A 类份额,B 类基金份额于 2008 年 1 月 9 日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳本增利债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.41% 0.17% -0.19% 0.05% -0.22% 0.12% 过去三个月 1.80% 0.16% 0.93% 0.04% 0.87% 0.12% 过去六个月 4.53% 0.12% 2.40% 0.04% 2.13% 0.08% 过去一年 3.50% 0.12% 3.63% 0.03% -0.13% 0.09% 过去三年 4.72% 0.21% 9.78% 0.04% -5.06% 0.17%自基金合同 生效日起至 26.80% 0.23% 23.51% 0.05% 3.29% 0.18% 今 华泰柏瑞稳本增利债券 B 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.43% 0.17% -0.19% 0.05% -0.24% 0.12% 过去三个月 1.73% 0.15% 0.93% 0.04% 0.80% 0.11% 过去六个月 4.39% 0.12% 2.40% 0.04% 1.99% 0.08% 过去一年 3.20% 0.12% 3.63% 0.03% -0.43% 0.09% 过去三年 3.80% 0.21% 9.78% 0.04% -5.98% 0.17%自基金合同 生效日起至 24.73% 0.23% 23.51% 0.05% 1.22% 0.18% 今注:本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照 80%与 20%之比构 第 7 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 8 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告注:1、本基金于 2007 年 12 月 3 日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金。2、按转型后基金合同规定,本基金自转型日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条(二)投资范围中规定的各项比例,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的 20%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC) 第 9 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东先 生,硕士, 2007 年 4 月至 2010 年 1 月任 深圳发展 银行(现 已更名为 平安银 行)总行 金融市场 部固定收 益与衍生 本基金的 2012 年 11 月 陈东 - 6年 品交易 基金经理 30 日 员;2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国 工商银行 总行金融 市场部人 民币债券 交易员; 2012 年 9 月加入华 泰柏瑞基 金管理有 第 10 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 限公司。 2012 年 11 月起任华 泰柏瑞金 字塔稳本 增利债券 型证券投 资基金基 金经理。 经济学博 士。20 年 证券投资 从业经 历。曾任 易方达基 金管理有 限公司月 月收益中 短期债券 投资基金 基金经 理。2007 年 11 月加 入本公 司。历任 固定收益 华泰柏瑞 部副总 2008 年 3 月 4 金字塔稳 沈涛 监、本基 2013 年 1 月 11 日 20 年 日 本增利债 金的基金 券基金基 经理 金经理、 华泰柏瑞 货币基金 基金经 理。2011 年 9 月起 任华泰柏 瑞信用增 利债券基 金基金经 理。2012 年 6 月起 任华泰柏 瑞固定收 益部副总 监。2012 第 11 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 年 12 月起 任华泰柏 瑞稳健收 益债券型 证券投资 基金基金 经理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 整个上半年,经济增速继续放缓。但无论是股市还是债市,投资者情绪相对乐观。大部分时间上证指数都处于 2300 点上方,一些个股创了历史新高;债市方面,中低评级信用债收益率出现明显下降,而利率品种及高等级信用债与去年底相比收益率的波动较为有限。尽管宏观经济的主 第 12 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告要指标仍指向经济增长的进一步回落,但投资者在政府会出台刺激政策、总体增速可控等乐观情绪下,追求高收益的债券;在流动性总体趋缓的前提下,投资者对中低评级信用债的流动性要求有所放松。由于对经济乐观进而对通胀的谨慎态度,利率品种的收益率下降空间预期较小。 基金对经济前景相对谨慎,仍以持有利率和高等级信用债为主。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期末,本基金 A 类和 B 类基金份额净值分别为 1.0884 元和 1.0694 元,分别上涨 4.53%和 4.39%,同期本基金的业绩比较基准上涨 2.4%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,我们仍然对债券市场抱有较乐观的信心。一方面,经济增速的下滑的态势没有改变,中期趋缓的态势愈加明朗,随着企业利润的下滑,投资者风险偏好应该会进一步降低;另一方面,六月以来物价形势变化明显,通胀在下半年将有较大回落,这也支持债券整体收益率进一步下降。从多位政府领导人的言行看,中央对经济增速放缓的容忍度有了进一步的提高,以及对一味以财政货币的高投入来刺激经济的方法的不认可。 基金仍将在控制风险的前提下,争取更多收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多 4 次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 60%;基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于本期未进行利润分配。截至本报告期末,基金可分配收益为 A 类:0.0566 元/份和 B 类:0.038 元/份。 第 13 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 154,832.71 1,985,286.84 结算备付金 1,598,849.72 674,927.64 存出保证金 7,417.71 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 128,746,500.00 113,592,500.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 128,746,500.00 113,592,500.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 第 14 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 应收利息 6.4.7.5 2,764,540.88 2,606,445.56 应收股利 - - 应收申购款 77,487.46 34,109.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 133,349,628.48 119,143,270.01 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 25,400,000.00 9,799,865.30 应付证券清算款 12,009.88 - 应付赎回款 153,240.46 236,241.69 应付管理人报酬 61,106.67 63,724.35 应付托管费 17,459.05 18,207.00 应付销售服务费 20,689.48 22,507.85 应付交易费用 6.4.7.7 3,337.73 3,628.48 应交税费 1,987,124.00 1,987,124.00 应付利息 8,104.34 1,120.06 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 179,454.28 711,872.02 负债合计 27,842,525.89 12,844,290.75所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 98,301,282.35 103,475,590.67 未分配利润 6.4.7.10 7,205,820.24 2,823,388.59 所有者权益合计 105,507,102.59 106,298,979.26 负债和所有者权益总计 133,349,628.48 119,143,270.01注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额总额为 98,301,282.35 份,其中A类基金份额净值1.0884 元,A类基金份额总额 20284767.85 份;B类基金份额净值 1.0694 元,B类基金份额总额78016514.50 份。6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2012 2013 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 5,713,971.17 5,756,709.80 1.利息收入 2,971,701.20 3,145,722.43 第 15 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 其中:存款利息收入 6.4.7.11 11,955.18 37,069.62 债券利息收入 2,959,619.35 3,091,847.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 126.67 16,805.42 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 158,630.69 3,054,799.41 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 648,676.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 158,630.69 2,406,123.16 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 2,576,651.42 -471,867.59“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 6,987.86 28,055.55列) 减:二、费用 1,092,669.78 1,370,373.52 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 370,677.06 497,859.60 2.托管费 6.4.10.2.2 105,907.71 142,245.70 3.销售服务费 6.4.10.2.3 128,862.54 164,281.23 4.交易费用 6.4.7.18 4,400.53 118,208.50 5.利息支出 382,780.70 352,295.04 其中:卖出回购金融资产支出 382,780.70 352,295.04 6.其他费用 6.4.7.19 100,041.24 95,483.45 三、利润总额(亏损总额以“-” 4,621,301.39 4,386,336.28号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 4,621,301.39 4,386,336.28填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 103,475,590.67 2,823,388.59 106,298,979.26 第 16 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 4,621,301.39 4,621,301.39的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -5,174,308.32 -238,869.74 -5,413,178.06产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 17,845,768.10 1,273,518.24 19,119,286.34 2.基金赎回款 -23,020,076.42 -1,512,387.98 -24,532,464.40 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 98,301,282.35 7,205,820.24 105,507,102.59(基金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 116,747,578.06 4,175,641.04 120,923,219.10(基金净值) 二、本期经营活动产生 - 4,386,336.28 4,386,336.28的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 26,265,054.36 1,252,073.20 27,517,127.56产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 90,169,633.48 4,814,946.65 94,984,580.13 2.基金赎回款 -63,904,579.12 -3,562,873.45 -67,467,452.57 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 143,012,632.42 9,814,050.52 152,826,682.94(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 第 17 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金,友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第 37 号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,652,942,702.72 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 32 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于 2006 年 4 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,358,932.48 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》,并经中国证监会证监基金字[2007]第 323 号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》,本基金的基金类别自 2007 年 12 月 3 日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自 2007 年 12 月 3 日起生效,原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。 根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自 2007 年 12 月 3 日起,本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为 A 类,而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债 第 18 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围自 2007 年 12 月 3 日起变更为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的 80%,投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的 20%。此外,本基金可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票,也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等,还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的 5%,持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的转型后业绩比较基准为:中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 第 19 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 154,832.71 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 154,832.71 第 20 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 交易所市场 56,268,841.02 57,115,500.00 846,658.98债券 银行间市场 70,469,607.68 71,631,000.00 1,161,392.32 合计 126,738,448.70 128,746,500.00 2,008,051.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,738,448.70 128,746,500.00 2,008,051.30注:债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。6.4.7.3 衍生金融资产/负债注:截至本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注:截至本报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:截至本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 275.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 719.50 应收债券利息 2,763,542.75 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 3.30 合计 2,764,540.886.4.7.6 其他资产注:截至本报告期末,本基金未持有其他资产。 第 21 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 3,337.73 合计 3,337.736.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63.43 其他应付款 49.50 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 149,588.57 合计 179,454.286.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 A 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,843,362.09 17,843,362.09 本期申购 11,095,238.21 11,095,238.21 本期赎回(以"-"号填列) -8,653,832.45 -8,653,832.45 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 20,284,767.85 20,284,767.85 金额单位:人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 B 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 85,632,228.58 85,632,228.58 本期申购 6,750,529.89 6,750,529.89 第 22 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 本期赎回(以"-"号填列) -14,366,243.97 -14,366,243.97 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 78,016,514.50 78,016,514.50注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 617,782.12 116,898.93 734,681.05 本期利润 421,863.28 441,021.51 862,884.79 本期基金份额交易 108,620.02 87,421.23 196,041.25产生的变动数 其中:基金申购款 515,053.42 410,178.04 925,231.46 基金赎回款 -406,433.40 -322,756.81 -729,190.21 本期已分配利润 - - - 本期末 1,148,265.42 645,341.67 1,793,607.09 单位:人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,530,875.12 557,832.42 2,088,707.54 本期利润 1,622,786.69 2,135,629.91 3,758,416.60 本期基金份额交易 -188,559.49 -246,351.50 -434,910.99产生的变动数 其中:基金申购款 134,638.68 213,648.10 348,286.78 基金赎回款 -323,198.17 -459,999.60 -783,197.77 本期已分配利润 - - - 本期末 2,965,102.32 2,447,110.83 5,412,213.156.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,265.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,365.16 其他 324.18 合计 11,955.18 第 23 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入注:无。6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 156,481,369.79额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 152,355,371.88本总额 减:应收利息总额 3,967,367.22 债券投资收益 158,630.696.4.7.13.1 资产支持证券投资收益注:本基金本报告期内未取得资产支持证券投资收益。6.4.7.14 衍生工具收益注:本基金本报告期内未取得衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益注:本基金本报告期内未取得股利收益。6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,576,651.42 ——股票投资 - ——债券投资 2,576,651.42 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,576,651.426.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 第 24 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,351.43 转换费收入 636.43 合计 6,987.86注:1、本基金自 2007 年 12 月 3 日起转型成为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金,赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 40%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用的 40%的部分归入基金财产。6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 650.53 银行间市场交易费用 3,750.00 合计 4,400.536.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 银行划款手续费 3,799.89 银行间账户服务费 16,500.00 其他费用 400.00 合计 100,041.246.4.7.20 分部报告 -6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 第 25 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华泰证券股份有限 - - 73,344,442.67 100.00%公司债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华泰证券股份有限 27,639,458.63 100.00% 119,057,529.89 100.00%公司债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012年1月1日至2012年6月30日 第 26 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例 华泰证券股份有限 966,400,000.00 100.00% 339,800,000.00 100.00%公司6.4.10.1.2 权证交易注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 占期末应付 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占期末应付 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例 华泰证券股份有限 61,422.19 100.00% 49,347.15 100.00% 公司注:上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算,以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用,以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示,转型之后按股票交易量的千分之一计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他券商专用交易单元。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 370,677.06 497,859.60的管理费 其中:支付销售机构的客 75,751.82 110,955.44户维护费注:转型前,本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 0.45%的年费率计提。 转 第 27 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告型后,本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.70% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 105,907.71 142,245.70的托管费注:转型前,本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 转型后,本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.20% ÷ 当年天数H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞稳本增利 华泰柏瑞稳本增利 合计 债券 A 债券 B 华泰柏瑞基金管理有限 - 12,956.05 12,956.05 公司 招商银行股份有限公司 - 7,304.28 7,304.28 华泰证券股份有限公司 - 56,731.68 56,731.68 合计 - 76,992.01 76,992.01 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞稳本增利 华泰柏瑞稳本增利 合计 债券A 债券 B 华泰柏瑞基金管理有限 - 15,756.06 15,756.06 公司 招商银行股份有限公司 - 11,081.70 11,081.70 华泰证券股份有限公司 - 61,079.65 61,079.65 合计 - 87,917.41 87,917.41注:转型前,本基金应支付销售机构的销售服务费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计 第 28 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告提。转型后,本基金A类基金份额不再计提销售服务费,B类基金份额应支付销售机构的销售服务费,按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.30% ÷ 当年天数H为每日B类基金份额应支付的销售服务费E为前一日的B类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各基金销售机构。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金合同生效日( 2007 - - 年 12 月 3 日 )持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - 29,849,573.89 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 29,849,573.89 期末持有的基金份额 - 38.26% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金合同生效日( 2007 - -年 12 月 3 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 29,849,573.89 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 29,849,573.89 期末持有的基金份额 - 24.10%占基金总份额比例注:期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 第 29 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告别的份额。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限 154,832.71 8,265.84 405,301.73 33,103.77 公司注:本报告期,基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期内未参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。6.4.12 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购注:无。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额25,400,000.00 元,于 2013 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 第 30 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动管理的债券型证券投资基金,属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存在本基金的托管行招商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资和资产支持证券投资的信 第 31 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资注:无。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 AAA 10,924,000.00 34,067,500.00 AAA以下 112,328,000.00 20,329,000.00 未评级 5,494,500.00 59,196,000.00 合计 128,746,500.00 113,592,500.00注:1、上述评级包括债券投资及资产支持证券投资,其中资产支持证券采用发行评级。2、未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。除卖出回购金融资产按余额计息外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 第 32 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持 证券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 3 个月 2013 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 -1 年 日 资产 银行存款 154,832.71 - - - - - 154,832.71 结算备付金 1,598,849.72 - - - - - 1,598,849.72 存出保证金 - - - - - 7,417.71 7,417.71 交易性金融资产 -6,296,500.00 -40,978,000.0081,472,000.00 - 128,746,500.00 应收利息 - - - - -2,764,540.88 2,764,540.88 应收申购款 - - - - - 77,487.46 77,487.46 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,753,682.436,296,500.00 -40,978,000.0081,472,000.002,849,446.05 133,349,628.48 负债 卖出回购金融资 25,400,000.00 - - - - - 25,400,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 12,009.88 12,009.88 应付赎回款 - - - - - 153,240.46 153,240.46 应付管理人报酬 - - - - - 61,106.67 61,106.67 应付托管费 - - - - - 17,459.05 17,459.05 第 33 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 应付销售服务费 - - - - - 20,689.48 20,689.48 应付交易费用 - - - - - 3,337.73 3,337.73 应付利息 - - - - - 8,104.34 8,104.34 应交税费 - - - - -1,987,124.00 1,987,124.00 其他负债 - - - - - 179,454.28 179,454.28 负债总计 25,400,000.00 - - - -2,442,525.89 27,842,525.89 利率敏感度缺口 -23,646,317.576,296,500.00 -40,978,000.0081,472,000.00 406,920.16 105,507,102.59 上年度末 3 个月-1 2012 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 日 资产 银行存款 1,985,286.84 - - - - - 1,985,286.84 结算备付金 674,927.64 - - - - - 674,927.64 存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 -9,999,000.00 -25,353,500.0078,240,000.00 - 113,592,500.00 应收利息 - - - - -2,606,445.56 2,606,445.56 应收申购款 - - - - - 34,109.97 34,109.97 资产总计 2,660,214.489,999,000.00 -25,353,500.0078,240,000.002,890,555.53 119,143,270.01负债 卖出回购金融资 9,799,865.30 - - - - - 9,799,865.30 产款 应付赎回款 - - - - - 236,241.69 236,241.69 应付管理人报酬 - - - - - 63,724.35 63,724.35 应付托管费 - - - - - 18,207.00 18,207.00 应付销售服务费 - - - - - 22,507.85 22,507.85 应付交易费用 - - - - - 3,628.48 3,628.48 应付利息 - - - - - 1,120.06 1,120.06 应交税费 - - - - -1,987,124.00 1,987,124.00 其他负债 - - - - - 711,872.02 711,872.02 负债总计 9,799,865.30 - - - -3,044,425.45 12,844,290.75 利率敏感度缺口 -7,139,650.829,999,000.00 -25,353,500.0078,240,000.00 -153,869.92 106,298,979.26 注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2012 年 12 月 31 本期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 日 ) 分析 市场利率下降 25 个 150.62 152.54 基点 市场利率上升 25 个 -148.18 -149.60 基点 第 34 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,股票等权益类工具的投资比例不超过基金资产的 20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。于 2013 年 6 月 30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口注:无。6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析注:截至 2013 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为零(2012 年 12 月 31 日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日:无重大影响)。6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险注:截至本报告期末,本基金未持有股票资产,因此本基金未采用风险价值法管理风险。6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注:无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 128,746,500.00 96.55 其中:债券 128,746,500.00 96.55 资产支持证券 - - 第 35 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,753,682.43 1.32 6 其他各项资产 2,849,446.05 2.14 7 合计 133,349,628.48 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细注:无。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细注:无。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:无。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 5,494,500.00 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 92,542,000.00 87.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,710,000.00 29.11 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 128,746,500.00 122.03 第 36 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 1282466 12 冀出版 MTN1 100,000 10,345,000.00 9.81 2 124048 12 平国资 100,000 10,318,000.00 9.78 3 1380007 13 盘锦高新债 100,000 10,309,000.00 9.77 4 1180076 11 镇投债 100,000 10,268,000.00 9.73 5 124191 13 杭高新 100,000 10,240,000.00 9.717.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,417.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,764,540.88 5 应收申购款 77,487.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,849,446.05 第 37 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 华 泰 662 30,641.64 9,255,890.02 45.63% 11,028,877.83 54.37%柏 瑞稳 本增 利债券A 华 泰 3,730 20,915.96 37,443,309.06 47.99% 40,573,205.44 52.01%柏 瑞稳 本增 利债券B 合计 4,392 22,381.89 46,699,199.08 47.51% 51,602,083.27 52.49%注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份。3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份。本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 第 38 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 华泰柏瑞稳本增 华泰柏瑞稳本增 项目 利债券A 利债券B 基金合同生效日(2007 年 12 月 3 日)基金份 131,333,847.25 -额总额 本报告期期初基金份额总额 17,843,362.09 85,632,228.58 本报告期基金总申购份额 11,095,238.21 6,750,529.89 减:本报告期基金总赎回份额 8,653,832.45 14,366,243.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,284,767.85 78,016,514.50 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。 报告期内基金经理变动情况如下: 沈涛卸任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。 上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 第 39 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 华泰证券 2 - - - - -注:1、公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1) 具有相应的业务经营资格;2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,无变更租用证券公司交易单元的情况。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 27,639,458.63 100.00%966,400,000.00 100.00% - - 第 40 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海证券报 2013 年 1 月 11 日 关于变更华泰柏瑞金字塔稳 本增利债券型证券投资基金 基金经理的公告 2 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 1 月 15 日 券型证券投资基金更新的招 募说明书(摘要)2013 年第 1 号 3 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 1 月 15 日 券型证券投资基金更新的招 募说明书 2013 年第 1 号 4 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 1 月 21 日 券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 5 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 3 月 28 日 券型证券投资基金 2012 年年 度报告 摘要 6 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 3 月 28 日 券型证券投资基金 2012 年年 度报告 7 华泰柏瑞金字塔稳本增利债 上海证券报 2013 年 4 月 18 日 券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 第 41 页 共 42 页 华泰柏瑞稳本增利债券 2013 年半年度报告11.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013 年 8 月 26 日 第 42 页 共 42 页