华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞积极成长混合 基金主代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 5 月 29 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 511,367,091.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增 长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追 求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长 期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结 合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投 资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 1、股票投资策略；2、大类资产配置策略；3、债券投资策略；4、 权证投资策略；5、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40% （2007/05/29-2015/09/30） 沪深 300 指数×60%+中债国债总指数×40%（2015/10/1-至今） 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高 收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号 大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -13,914,228.70 本期利润 -17,127,555.24 加权平均基金份额本期利润 -0.0333 本期加权平均净值利润率 -2.80% 本期基金份额净值增长率 -2.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 76,203,607.59 期末可供分配基金份额利润 0.1490 期末基金资产净值 587,570,699.34 期末基金份额净值 1.1490 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 93.35% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.01% 0.92% 0.83% 0.52% 0.18% 0.40% 过去三个月 -3.38% 0.85% -2.64% 0.49% -0.74% 0.36% 过去六个月 -2.82% 0.81% 0.16% 0.50% -2.98% 0.31% 过去一年 -7.14% 0.93% -7.96% 0.59% 0.82% 0.34% 过去三年 -0.65% 1.35% -2.42% 0.72% 1.77% 0.63% 自基金合同生效起 93.35% 1.55% 25.88% 0.99% 67.47% 0.56% 至今 注：本基金的业绩基准自成立至 2015 年 9 月 30 日由沪深 300 指数和中信标普国债指数按照 60% 与 40%之比构建，并每日进行再平衡；自 2015 年 10 月 1 日起至今由沪深 300 指数和中债国债总 指数按照 60%与 40%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为 2007 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局 职员；京华山一证券上海公司高级研究员； 中企东方资产管理公司高级研究员；东方 证券研究部资深研究员；华安基金管理有 陆从 本基金的 2020 年 7 - 23 年 限公司研究发展部高级研究员、基金经理。 珍 基金经理 月 1 日 2015 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司。2020 年 7 月起任华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资 基金的基金经理。 本基金的 2022 年 上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金 陈文 基金经理 11 月 16 - 8 年 公司食品饮料分析师。2019 年 12 月加入 凯 助理 日 华泰柏瑞基金管理有限公司。2021 年 12 月起任基金经理助理。 华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国 钱建 本基金的 2022 年 元证券研究中心机械行业研究员、太平洋 江 基金经理 11 月 16 - 8 年 证券研究院机械行业研究员。2021 年 6 月 助理 日 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022 年 6 月起任基金经理助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。陈文凯 2023 年 8 月 1 日离任本基金基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 2 689,577,559.26 2020 年 7 月 1 日 私募资产管理 1 39,463,565.67 2021 年 12 月 8 日 陆从珍 计划 其他组合 - - - 合计 3 729,041,124.93 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场的投资主线经历了一些变化。一季度前期主要交易经济复苏，之后随着海外大语言模型的发布，科技类企业获得更好的涨幅。二季度，在经济数据相对偏弱的背景下，市场风格更加主题化，体现为少量股票大幅快速上涨与多数股票持续弱势下跌并存的格局。 2022 年 12 月防疫政策优化，经济复苏预期成为市场前期交易主线，受益于防疫政策优化的 行业有较好表现，如食品饮料、旅游等消费行业。但欧美经过多次加息之后，利率升至高位而通胀率居高不小，那时我们预期其紧缩性的货币政策可能仍维持，会按预期节奏继续加息，而这可能影响其经济增长进而影响中国出口经济。因此那时我们判断国内经济复苏的力度有限，所以一季度我们进一步减持了食品饮料行业，聚焦于先进制造业的投资。 3 月中旬 ChatGPT 4 版本的发布引发了市场对人工智能的巨大热情。国内大型科技公司纷纷 投入人工智能大模型的研发，而一些行业应用公司则专注于开发垂直领域的专业模型。由于开发时间晚于美国企业，目前国内发布的大模型与 ChatGPT 4 在性能上尚有差距。我们期待国内企业在人工智能方面能有出色的表现。如果不能推出极具吸引力的应用产品，可能会影响这个产业的投资价值。在二季度后期，可以看到市场对科技的热情转换到人形机器人等一些新的领域，但我们认为机器人领域真实的市场前景仍然需要观察。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1490 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.82%，业绩比较基准收益率为 0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，在目前市场对经济预期较悲观的情况下，我们认为可以开始关注经济增速是否有回升的迹象，目前部分传统产业的估值有所压制，一旦市场悲观预期有所修复，则可能带来较好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为 76,203,607.59元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 160,406,864.95 160,019,533.42 结算备付金 834,041.46 2,510,564.31 存出保证金 195,718.14 232,837.34 交易性金融资产 6.4.7.2 445,084,488.21 433,783,061.36 其中：股票投资 445,084,488.21 433,783,061.36 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 210,226.12 应收股利 - - 应收申购款 4,455.08 3,321.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 606,525,567.84 596,759,544.42 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 16,670,578.63 - 应付赎回款 136,623.37 129,571.99 应付管理人报酬 710,992.67 763,083.36 应付托管费 118,498.78 127,180.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,318,175.05 1,627,855.00 负债合计 18,954,868.50 2,647,690.89 净资产： 实收基金 6.4.7.10 511,367,091.75 502,496,076.13 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 76,203,607.59 91,615,777.40 净资产合计 587,570,699.34 594,111,853.53 负债和净资产总计 606,525,567.84 596,759,544.42 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 511,367,091.75 份，其中华泰柏瑞积极成长 混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.1490 元，华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类基 金份额 511,367,091.75 份；无华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 H 类基金份额。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -11,687,317.54 -119,175,810.65 1.利息收入 203,939.77 219,876.79 其中：存款利息收入 6.4.7.13 195,953.58 219,876.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 7,986.19 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -8,683,374.32 -61,349,090.17 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -10,931,139.57 -64,397,580.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 33,857.38 18.64 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,213,907.87 3,048,471.23 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -3,213,326.54 -58,054,233.85 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 5,443.55 7,636.58 号填列） 减：二、营业总支出 5,440,237.70 5,687,398.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,560,417.99 4,769,872.98 2．托管费 6.4.10.2.2 760,069.66 794,978.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.20 0.07 8．其他费用 6.4.7.23 119,749.85 122,546.82 三、利润总额（亏损总额 -17,127,555.24 -124,863,209.39 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -17,127,555.24 -124,863,209.39 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -17,127,555.24 -124,863,209.39 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 502,496,076.13 - 91,615,777.40 594,111,853.53 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 502,496,076.13 - 91,615,777.40 594,111,853.53 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 8,871,015.62 - -15,412,169.81 -6,541,154.19 号填列） （一）、综合收益 - - -17,127,555.24 -17,127,555.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 8,871,015.62 - 1,715,385.43 10,586,401.05 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 24,227,267.32 - 4,673,327.06 28,900,594.38 购款 2.基金赎 -15,356,251.70 - -2,957,941.63 -18,314,193.33 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 511,367,091.75 - 76,203,607.59 587,570,699.34 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 517,265,147.59 - 278,036,023.04 795,301,170.63 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 517,265,147.59 - 278,036,023.04 795,301,170.63 资产（基金净值） 三、本期增减变 -152,890,286.9 动额（减少以“-” 10,060,617.71 - -142,829,669.22 号填列） 3 （一）、综合收益 -124,863,209.3 总额 - - -124,863,209.39 9 （二）、本期基金 份额交易产生的 10,060,617.71 - 928,190.55 10,988,808.26 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,141,923.68 - 4,296,151.12 27,438,074.80 购款 2.基金赎 -13,081,305.97 - -3,367,960.57 -16,449,266.54 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -28,955,268.09 -28,955,268.09 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 527,325,765.30 - 125,145,736.11 652,471,501.41 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(原名为友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有 限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 8,920,448,257.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 065 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,921,315,668.58 份基金份额，其中认购资金利息折合 867,410.63 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并相应修改基金合同的 公告》，本基金自 2015 年 10 月 14 日起增加 H 类基金份额并相应修改基金合同及托管协议。本基 金按照销售区域及费率标准的不同，将本基金分为 A 类基金份额和 H 类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额，A 类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增的 H 类基金份额，仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的 30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 ×60%+中信标普国债指数×40%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《华泰柏瑞 基金管理有限公司关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同 的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300 指数×60%+中债国债 总指数×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 160,406,864.95 等于：本金 160,394,513.53 加：应计利息 12,351.42 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 160,406,864.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 529,385,007.22 - 445,084,488.21 -84,300,519.01 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 529,385,007.22 - 445,084,488.21 -84,300,519.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 15.72 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 873,939.78 其中：交易所市场 873,939.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,219.55 其他应付款 100,000.00 合计 1,318,175.05 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 502,496,076.13 502,496,076.13 本期申购 24,227,267.32 24,227,267.32 本期赎回（以“-”号填列） -15,356,251.70 -15,356,251.70 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 511,367,091.75 511,367,091.75 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 239,711,317.06 -148,095,539.66 91,615,777.40 本期利润 -13,914,228.70 -3,213,326.54 -17,127,555.24 本期基金份额交易产 4,055,864.46 -2,340,479.03 1,715,385.43 生的变动数 其中：基金申购款 11,336,966.41 -6,663,639.35 4,673,327.06 基金赎回款 -7,281,101.95 4,323,160.32 -2,957,941.63 本期已分配利润 - - - 本期末 229,852,952.82 -153,649,345.23 76,203,607.59 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 181,980.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,249.75 其他 1,723.70 合计 195,953.58 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,931,139.57 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -10,931,139.57 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,117,479,837.39 减：卖出股票成本总额 1,125,400,717.88 减：交易费用 3,010,259.08 买卖股票差价收入 -10,931,139.57 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 55.11 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 33,802.27 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 33,857.38 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 234,868.50 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 201,000.00 本总额 减：应计利息总额 56.83 减：交易费用 9.40 买卖债券差价收入 33,802.27 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,213,907.87 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,213,907.87 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,213,326.54 股票投资 -3,213,326.54 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -3,213,326.54 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,453.91 基金转换费收入 989.64 合计 5,443.55 注：1.本基金 A 类份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；H 类份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出本基金 A 类份额的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，转出本基金 H 类份额的赎回费全额归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 18,000.00 其他费用 600.00 银行划款手续费 6,930.30 合计 119,749.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 - - 29,362,976.73 1.23 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 27,345.26 1.29 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,560,417.99 4,769,872.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,496,575.84 1,819,084.10 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 760,069.66 794,978.87 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 160,406,864.95 181,980.13 80,243,052.16 203,794.78 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301408 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合证券 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 603137 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合证券 688469 中芯集成 网下申购 68,997 392,592.93 华泰联合证券 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合证券 688472 阿特斯 网下申购 24,067 267,143.70 华泰联合证券 118031 天 23 转债 网上配售 2,010 201,000.00 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 4,181 237,815.28 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 4,882 39,300.10 华泰联合证券 600938 中国海油 网下申购 120,005 1,296,054.00 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 三 2023 新股 001282 联 年 5 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 期内 造 日 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 期内 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 锁定 11.88 21.02 747 8,874.36 15,701.94 - 港 月 30 期内 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 期内 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 期内 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 期内 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 期内 业 日 华 2023 新股 001380 纬 年 5 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 期内 技 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 期内 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 期内 技 日 锡 2023 新股 301170 南 年 6 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 期内 技 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 精 月 29 内（含） 市 密 日 科 2023 新股 301281 源 年 3 6 个月 锁定 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 制 月 28 期内 药 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 - 新 月 29 内（含） 市 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 期内 科 日 美 2023 新股 301295 硕 年 6 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 期内 技 日 川 2022 新股 301301 宁 年 12 6 个月 锁定 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 期内 物 日 朗 2023 新股 301305 坤 年 5 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 期内 境 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 锁定 32.34 31.86 650 21,021.00 20,709.00 - 信 月 14 期内 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股 月 12 期内 份 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 期内 能 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 期内 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 锁定 76.80 107.95 350 26,880.00 37,782.50 - 斯 月 4 期内 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 期内 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 期内 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 期内 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 期内 技 日 北 2023 新股 301357 方 年 4 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 期内 龙 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 锁定 23.77 42.89 764 18,160.28 32,767.96 - 裕 月 1 期内 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 期内 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 锁定 33.73 31.85 278 9,376.94 8,854.30 - 科 月 20 期内 技 日 蜂 2023 新股 301382 助 年 5 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 期内 日 未 2023 新股 301386 来 年 3 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 期内 器 日 英 2023 新股 301399 特 年 5 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 期内 技 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 期内 康 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 期内 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 期内 通 日 森 2023 新股 301429 泰 年 4 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 月 10 期内 份 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 锁定 19.99 16.90 823 16,451.77 13,908.70 - 电 月 10 期内 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 4,163 240,038.58 240,038.58 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 1 个月 未上 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽 月 26 内（含） 市 电 日 豪 2023 新股 301488 恩 年 6 6 个月 锁定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 期内 电 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 锁定 6.58 7.58 1,836 12,080.88 13,916.88 - 金 月 30 期内 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 锁定 10.36 11.84 657 6,806.52 7,778.88 - 集 月 31 期内 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 锁定 11.66 12.26 590 6,879.40 7,233.40 - 股 月 31 期内 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 期内 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 期内 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 期内 能 日 万 2023 新股 603172 丰 年 4 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 月 28 期内 份 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 锁定 36.15 38.13 597 21,581.55 22,763.61 - 特 月 13 期内 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 锁定 19.86 18.06 3,702 73,521.72 66,858.12 - 集 月 24 期内 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 期内 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 锁定 12.10 12.07 1,771 21,429.10 21,375.97 - 科 月 11 期内 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 锁定 23.60 64.67 558 13,168.80 36,085.86 - 飞 月 12 期内 测 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 期内 科 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 期内 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 锁定 5.69 5.41 6,900 39,261.00 37,329.00 - 集 月 28 期内 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 锁定 11.10 17.04 2,407 26,717.70 41,015.28 - 斯 月 2 期内 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 期内 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 期内 技 日 南 2023 新股 688484 芯 年 3 6 个月 锁定 39.99 36.71 550 21,994.50 20,190.50 - 科 月 28 期内 技 日 慧 2023 新股 688512 智 年 5 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 期内 日 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 期内 宇 日 日 2023 新股 688531 联 年 3 6 个月 锁定 152.38 135.97 202 30,780.76 27,465.94 - 科 月 24 期内 技 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 期内 科 日 航 2023 新股 688552 天 年 5 6 个月 锁定 21.17 23.50 802 16,978.34 18,847.00 - 南 月 8 期内 湖 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 期内 件 日 安 2023 新股 688581 杰 年 5 6 个月 锁定 125.80 118.03 153 19,247.40 18,058.59 - 思 月 12 期内 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 锁定 26.74 40.68 631 16,872.94 25,669.08 - 联 月 21 期内 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 期内 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 期内 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 期内 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 期内 息 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 160,406,864.95 - - - - - 160,406,864.95 结算备付金 834,041.46 - - - - - 834,041.46 存出保证金 195,718.14 - - - - - 195,718.14 交易性金融资产 - - - - - 445,084,488.21 445,084,488.21 应收申购款 - - - - - 4,455.08 4,455.08 资产总计 161,436,624.55 - - - - 445,088,943.29 606,525,567.84 负债 应付赎回款 - - - - - 136,623.37 136,623.37 应付管理人报酬 - - - - - 710,992.67 710,992.67 应付托管费 - - - - - 118,498.78 118,498.78 应付清算款 - - - - - 16,670,578.63 16,670,578.63 其他负债 - - - - - 1,318,175.05 1,318,175.05 负债总计 - - - - - 18,954,868.50 18,954,868.50 利率敏感度缺口161,436,624.55 - - - - 426,134,074.79 587,570,699.34 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 160,019,533.42 - - - - - 160,019,533.42 结算备付金 2,510,564.31 - - - - - 2,510,564.31 存出保证金 232,837.34 - - - - - 232,837.34 交易性金融资产 - - - - - 433,783,061.36 433,783,061.36 应收申购款 - - - - - 3,321.87 3,321.87 应收清算款 - - - - - 210,226.12 210,226.12 资产总计 162,762,935.07 - - - - 433,996,609.35 596,759,544.42 负债 应付赎回款 - - - - - 129,571.99 129,571.99 应付管理人报酬 - - - - - 763,083.36 763,083.36 应付托管费 - - - - - 127,180.54 127,180.54 其他负债 - - - - - 1,627,855.00 1,627,855.00 负债总计 - - - - - 2,647,690.89 2,647,690.89 利率敏感度缺口162,762,935.07 - - - - 431,348,918.46 594,111,853.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 445,084,488.21 75.75 433,783,061.36 73.01 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 445,084,488.21 75.75 433,783,061.36 73.01 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 16,129,197.67 17,440,142.60 5% 沪深 300 指数下降 -16,129,197.67 -17,440,142.60 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 443,379,845.14 432,643,341.26 第二层次 688,922.28 - 第三层次 1,015,720.79 1,139,720.10 合计 445,084,488.21 433,783,061.36 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 445,084,488.21 73.38 其中：股票 445,084,488.21 73.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 161,240,906.41 26.58 8 其他各项资产 200,173.22 0.03 9 合计 606,525,567.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,650,050.00 0.45 C 制造业 363,796,563.73 61.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 9,608.91 0.00 F 批发和零售业 44,517.87 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 66,847,048.07 11.38 J 金融业 1,036.60 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,242.13 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 11,624,364.00 1.98 S 综合 - - 合计 445,084,488.21 75.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600893 航发动力 1,358,000 57,389,080.00 9.77 2 600316 洪都航空 2,000,000 46,900,000.00 7.98 3 600372 中航电子 2,408,275 36,557,614.50 6.22 4 000768 中航西飞 1,332,000 35,631,000.00 6.06 5 000733 振华科技 331,600 31,783,860.00 5.41 6 600862 中航高科 1,229,500 31,118,645.00 5.30 7 002025 航天电器 327,100 20,868,980.00 3.55 8 600456 宝钛股份 594,000 20,100,960.00 3.42 9 300598 诚迈科技 414,200 19,123,614.00 3.25 10 600566 济川药业 600,300 17,432,712.00 2.97 11 600038 中直股份 361,800 14,406,876.00 2.45 12 603138 海量数据 666,900 12,697,776.00 2.16 13 002179 中航光电 269,300 12,212,755.00 2.08 14 600373 中文传媒 872,700 11,624,364.00 1.98 15 300122 智飞生物 245,400 10,846,680.00 1.85 16 002624 完美世界 618,500 10,446,465.00 1.78 17 300451 创业慧康 1,104,900 9,259,062.00 1.58 18 688588 凌志软件 445,691 6,930,495.05 1.18 19 600765 中航重机 230,600 6,113,206.00 1.04 20 000738 航发控制 240,200 5,860,880.00 1.00 21 603678 火炬电子 169,600 5,844,416.00 0.99 22 300253 卫宁健康 516,900 5,592,858.00 0.95 23 002304 洋河股份 40,700 5,345,945.00 0.91 24 002935 天奥电子 147,600 2,919,528.00 0.50 25 301208 中亦科技 49,400 2,733,302.00 0.47 26 000975 银泰黄金 226,500 2,650,050.00 0.45 27 601012 隆基绿能 24,600 705,282.00 0.12 28 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.04 29 300775 三角防务 5,475 184,945.50 0.03 30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02 31 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02 32 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 33 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 34 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 35 688249 晶合集成 3,702 66,858.12 0.01 36 301165 锐捷网络 690 42,586.80 0.01 37 688472 阿特斯 2,407 41,015.28 0.01 38 301325 曼恩斯特 350 37,782.50 0.01 39 688469 中芯集成 6,900 37,329.00 0.01 40 688361 中科飞测 558 36,085.86 0.01 41 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 42 301358 湖南裕能 764 32,767.96 0.01 43 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01 44 688531 日联科技 202 27,465.94 0.00 45 688582 芯动联科 631 25,669.08 0.00 46 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 47 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 48 688146 中船特气 597 22,763.61 0.00 49 688352 颀中科技 1,771 21,375.97 0.00 50 301307 美利信 650 20,709.00 0.00 51 688484 南芯科技 550 20,190.50 0.00 52 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 53 688552 航天南湖 802 18,847.00 0.00 54 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 55 688581 安杰思 153 18,058.59 0.00 56 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 57 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 58 001287 中电港 747 15,701.94 0.00 59 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 60 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 61 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 62 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 63 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 64 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 65 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 66 601061 中信金属 1,836 13,916.88 0.00 67 301439 泓淋电力 823 13,908.70 0.00 68 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 69 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 70 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 71 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 72 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 73 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 74 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 75 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 76 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 77 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 78 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 79 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 80 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 81 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 82 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 83 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 84 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 85 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 86 301373 凌玮科技 278 8,854.30 0.00 87 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 88 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 89 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 90 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 91 601065 江盐集团 657 7,778.88 0.00 92 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 93 601133 柏诚股份 590 7,233.40 0.00 94 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 95 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 96 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 97 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 98 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 99 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 100 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 101 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 102 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 103 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 104 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 105 300059 东方财富 73 1,036.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600372 中航电子 45,665,722.00 7.69 2 600030 中信证券 37,534,731.50 6.32 3 600566 济川药业 36,232,805.40 6.10 4 601377 兴业证券 33,293,581.03 5.60 5 000799 酒鬼酒 27,533,461.41 4.63 6 603138 海量数据 25,618,803.13 4.31 7 000776 广发证券 24,205,297.00 4.07 8 000738 航发控制 22,722,242.00 3.82 9 002939 长城证券 22,662,916.00 3.81 10 300598 诚迈科技 22,053,302.72 3.71 11 002459 晶澳科技 21,517,810.72 3.62 12 600809 山西汾酒 21,515,610.00 3.62 13 300059 东方财富 21,495,672.36 3.62 14 002935 天奥电子 20,469,534.31 3.45 15 600438 通威股份 19,157,259.00 3.22 16 600038 中直股份 17,801,936.00 3.00 17 600765 中航重机 17,666,544.00 2.97 18 600373 中文传媒 17,536,042.88 2.95 19 000733 振华科技 17,384,892.00 2.93 20 000768 中航西飞 16,355,027.82 2.75 21 001979 招商蛇口 15,756,773.00 2.65 22 688599 天合光能 15,125,176.22 2.55 23 300571 平治信息 13,700,633.58 2.31 24 300122 智飞生物 13,640,358.00 2.30 25 002025 航天电器 12,736,486.00 2.14 26 002624 完美世界 12,487,942.82 2.10 27 601225 陕西煤业 12,432,761.00 2.09 28 600875 东方电气 11,955,840.90 2.01 29 601088 中国神华 11,891,114.20 2.00 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 63,788,576.80 10.74 2 002013 中航机电 39,057,018.00 6.57 3 600030 中信证券 35,710,803.50 6.01 4 601377 兴业证券 31,640,349.22 5.33 5 000799 酒鬼酒 28,410,850.00 4.78 6 300750 宁德时代 25,255,436.72 4.25 7 600372 中航电子 23,686,119.00 3.99 8 000776 广发证券 23,261,106.00 3.92 9 300059 东方财富 22,371,790.91 3.77 10 001979 招商蛇口 22,300,213.22 3.75 11 002459 晶澳科技 21,122,285.88 3.56 12 600566 济川药业 21,086,154.00 3.55 13 002939 长城证券 20,875,876.00 3.51 14 600809 山西汾酒 20,423,450.00 3.44 15 601166 兴业银行 20,110,854.00 3.39 16 000513 丽珠集团 19,614,320.00 3.30 17 600438 通威股份 19,544,341.00 3.29 18 600380 健康元 19,438,348.14 3.27 19 002935 天奥电子 19,122,359.88 3.22 20 601229 上海银行 17,792,858.00 2.99 21 000738 航发控制 17,229,717.00 2.90 22 688143 长盈通 15,762,222.03 2.65 23 601877 正泰电器 12,767,217.60 2.15 24 601225 陕西煤业 12,461,167.30 2.10 25 600765 中航重机 12,418,638.60 2.09 26 300571 平治信息 12,233,469.00 2.06 27 601088 中国神华 12,177,156.56 2.05 28 600875 东方电气 12,162,832.00 2.05 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,139,915,471.27 卖出股票收入（成交）总额 1,117,479,837.39 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 195,718.14 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,455.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,173.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 20,121 25,414.60 69,428,914.90 13.58 441,938,176.85 86.42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,034,342.08 0.5934 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 >100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 5 月 29 日） 8,921,315,668.58 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 502,496,076.13 本报告期基金总申购份额 24,227,267.32 减：本报告期基金总赎回份额 15,356,251.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 511,367,091.75 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 3 702,971,820. 32.42 507,054.17 28.87 - 39 海通证券 3 564,019,726. 26.01 412,468.99 23.49 - 45 东方证券 1 514,081,182. 23.71 478,762.82 27.26 - 05 招商证券 1 249,784,496. 11.52 230,127.65 13.10 - 15 广发证券 2 137,274,896. 6.33 127,835.58 7.28 - 76 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 西南证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协 议。 3、本报告期内，基金租用券商交易单元新增广发证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 浙商证 - - - - - - 券 海通证 234,868.50 100.00 37,600,000.0 100.00 - - 券 0 东方证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西南证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 银河证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中原证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 29 日 公告 3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 14 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 6 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 7 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 8 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 9 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 10 基金投资关联方承销可转换公司债券 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 15 日 的关联交易公告 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 部分基金参与博时财富基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 12 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 1 月 17 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 13 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 1 月 13 日 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日