华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华 泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持不 变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金主代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 4 月 27 日 报告期末基金份额总额 2,959,018,815.53 份 投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期 增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当 的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×70%+中证全债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -114,679,494.93 2.本期利润 73,053,511.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 4.期末基金资产净值 851,169,250.70 5.期末基金份额净值 0.2877 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 9.52% 1.63% 11.50% 1.11% -1.98% 0.52% 过去六个月 -6.35% 1.53% 10.56% 0.88% -16.91% 0.65% 过去一年 -19.34% 1.62% 8.50% 0.77% -27.84% 0.85% 过去三年 -55.44% 1.70% -7.27% 0.76% -48.17% 0.94% 过去五年 2.80% 1.82% 17.05% 0.82% -14.25% 1.00% 自基金合同 487.86% 1.64% 328.74% 1.11% 159.12% 0.53% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为 2005 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局 职员；京华山一证券上海公司高级研究 员；中企东方资产管理公司高级研究员； 东方证券研究部资深研究员；华安基金管 理有限公司研究发展部高级研究员、基金 陆从珍 本基金的 2024 年 8 月 2 - 23 年 经理。2015 年 9 月加入华泰柏瑞基金管 基金经理 日 理有限公司。2020 年 7 月起任华泰柏瑞 积极成长混合型证券投资基金的基金经 理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞匠心臻选 混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 8 月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证 券投资基金基金经理。 经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股 主动权益 份有限公司从事研究工作。2008 年 5 月 投资副总 加入华安基金管理有限公司任高级金融 监、投资 2018 年 5 月 3 2024年8月 工程师，2010 年 9 月起担任基金经理， 牛勇 三部副总 日 2 日 16 年 2016 年 6 月起任华安基金指数与量化投 监、本基 资事业部助理总监。2018 年 1 月加入华 金的基金 泰柏瑞基金管理有限公司,2022年1月起 经理 任公司主动权益投资副总监。2018 年 5 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞盛世中国混 合型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞基本面智选 混合型证券投资基金的基金经理。2020 年11月至2024年8月任华泰柏瑞成长智 选混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞远见智 选混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 2 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞聚优智 选一年持有期混合型证券投资基金的基 金经理。2022 年 8 月至 2024 年 8 月任华 泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基 金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 1,515,282,459.83 2020 年 7 月 1 日 私募资产管 1 38,627,841.91 2021 年 12 月 8 日 陆从珍 理计划 其他组合 - - - 合计 4 1,553,910,301.74 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度的大部分时间，市场处于信心过度缺失状态，从 5 月下旬开始，市场自反弹高 位持续下跌，至 9 月中旬，上证指数跌破 2700 点，接近 2 月份的低点。随后在 9 月 24 日的政策 利好下，市场强势上涨，至 9 月 30 日，上证指数收盘 3336.5 点，较 9 月 18 日的低点上涨 24%。 三季度，因更换基金经理，本基金持仓有较大的变化。降低了 TMT、消费、黄金行业的配置 比例，增加了军工、保险配置。虽然行业有所变化，但持仓主体依然是成长股。新的组合更加注重公司的核心竞争力、产业地位和抗风险能力。因为我们对中长期市场乐观，基金仓位维持高位。 2024 年至今，市场情绪经历了较大的变化，一季度市场受量化资金影响快速下跌，后因政策 的扶持而快速上涨，但从 5 月开始，市场谨慎情绪加强，市场持续回落，直至 9 月底市场情绪发生重大转折。但从年初以来，我们一直认为 2024 年中国的经济和股市都孕育机会，在这段时间内，虽然我们的仓位有所变化，但一直积极看待这个市场，并主要投资于成长股，这导致我们在前期红利占优的风格中表现一般。但观察影响经济的主要因素，包括房地产、地方债、进出口、利率、财政等各个项目，均在朝有利于经济增长的方向变化，因此，我们对股票市场的未来走势依然乐观。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.2877 元，本报告期基金份额净值增长率为 9.52%，业绩 比较基准收益率为 11.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 765,191,458.04 89.02 其中：股票 765,191,458.04 89.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 92,415,357.93 10.75 8 其他资产 1,980,435.48 0.23 9 合计 859,587,251.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 83,031,080.68 9.75 C 制造业 527,924,705.26 62.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,214,607.80 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,240,170.62 3.20 J 金融业 68,439,888.00 8.04 K 房地产业 36,842,694.00 4.33 L 租赁和商务服务业 13,488,770.00 1.58 M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 765,191,458.04 89.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600893 航发动力 1,743,419 71,985,770.51 8.46 2 600862 中航高科 1,866,500 40,073,755.00 4.71 3 600760 中航沈飞 853,556 39,869,600.76 4.68 4 601336 新华保险 852,300 39,563,766.00 4.65 5 601899 紫金矿业 1,920,000 34,828,800.00 4.09 6 601318 中国平安 505,800 28,876,122.00 3.39 7 000858 五 粮 液 171,000 27,789,210.00 3.26 8 601728 中国电信 4,029,700 27,039,287.00 3.18 9 600765 中航重机 1,321,500 26,733,945.00 3.14 10 002475 立讯精密 608,000 26,423,680.00 3.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 316,083.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,664,351.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,980,435.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,007,222,388.48 报告期期间基金总申购份额 49,720,683.43 减：报告期期间基金总赎回份额 97,924,256.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 2,959,018,815.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日