华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 26 日 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................13§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................41 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................41 7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................42 第 3 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................47§11 备查文件目录...................................................................................................................................48 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................48 11.2 存放地点..................................................................................................................................48 11.3 查阅方式..................................................................................................................................48 第 4 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞盛世中国股票 基金主代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 4 月 27 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,463,280,500.50 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整, 追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股 获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风 险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30% 风险收益特征 较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 陈晖 唐州徽信息披露负责 联系电话 021-38601777 95566 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 第 5 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -186,928.21 本期利润 203,490,867.74 加权平均基金份额本期利润 0.0223 本期加权平均净值利润率 4.13% 本期基金份额净值增长率 3.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,522,061,002.36 期末可供分配基金份额利润 -0.1798 期末基金资产净值 4,484,457,631.19 期末基金份额净值 0.5299 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 213.42%注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 6 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -7.68% 1.69% -10.77% 1.31% 3.09% 0.38% 过去三个月 0.08% 1.29% -7.69% 1.00% 7.77% 0.29% 过去六个月 3.15% 1.31% -7.64% 1.03% 10.79% 0.28% 过去一年 2.14% 1.10% -5.51% 0.93% 7.65% 0.17% 过去三年 1.46% 1.18% -6.00% 0.95% 7.46% 0.23%自基金合同 生效日起至 213.42% 1.51% 120.45% 1.31% 92.97% 0.20% 今注:本基金的业绩基准由中信标普 300 指数和中信国债指数按照 70%与 30%之比构建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 7 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告注:图示日期为 2005 年 4 月 27 日至 2013 年 6 月 30 日。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%,债券投资为基金净资产的 0%-40%。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 19 年证券 本基金的 投资从业 基金经 2009 年 11 月 经历,工 汪晖 - 19 年 理、投资 18 日 学硕士、 总监 经济学硕 士。2004 第 8 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 年 7 月加 入本公 司,曾任 华泰柏瑞 (原友邦 华泰)稳 本增利债 券型证券 投资基 金、华泰 柏瑞量化 先行股票 型证券投 资基金、 华泰柏瑞 (原友邦 华泰)价 值增长股 票型证券 投资基金 的基金经 理。2009 年 8 月起, 任华泰柏 瑞投资部 副总监。 2009 年 11 月 18 日起 兼任华泰 柏瑞(原 友邦华 泰)盛世 中国股票 型证券投 资基金的 基金经 理,2009 年 12 月起 任投资部 总监, 2011 年 2 月起任投 资总监。 本基金的 2012 年 6 月 张诣先 张诣 2013 年 4 月 16 日 8 基金经理 29 日 生,8 年证 第 9 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 券(基金) 从业经 验,经济 学硕士。 曾任职于 申银万国 证券股份 有限公 司、上海 申银万国 证券研究 所有限公 司、德勤 咨询(上 海)有限 公司。 2007 年 5 月加入华 泰柏瑞基 金管理有 限公司, 历任研究 员、高级 研究员及 基金经理 助理。 2012 年 6 月起任华 泰柏瑞盛 世中国股 票型证券 投资基金 基金经 理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份 第 10 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小(全部低于基金规模的 0.5%),因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2013 年,中国经济和宏观政策都发生较大变化。一季度,货币政策取向宽松,人民币持 第 11 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告续升值,欧美日等发达经济体定量宽松,外汇占款持续增加使国内货币信贷环境也保持相对宽松。货币供给 M1、M2 和社会融资总额增速趋势性上升,特别是社会融资总额增长,一季度增速达到58%,为近五年来仅次于 2009 年 99%的次高点。流动性充裕给一季度股市带来较好投资机会,周期价值股和成长股均有较好表现,沪深 300 指数在银行股带动下从 2012 年末的 2108 点上涨至 2013年 2 月 2791 点,涨幅达到 32%。但是,宽松的信贷和融资环境并没有使中国经济遵循历史规律爆发向上的动力,经济增速开始失速,重要经济指标趋势性恶化,工业增加值、货运量、发电量和PMI 等不断走低。同时,环境问题等一系列涉及民生因素的矛盾越发突出,扩张性宏观经济政策不再是中国经济的灵丹妙药。二季度,货币环境开始转向趋紧,经济增长的疲态越来越明确,市场对传统产业盈利预期下降,对改革和新兴产业预期强烈,如环保、医药、TMT 等。市场风格迅速从周期价值转向成长,成长股大幅度上涨、周期股震荡下跌。上半年,代表成长风格的创业板指数上涨 41.72%,而沪深 300 指数则下跌 12.78%。行业方面,TMT 上涨超过 20%和医药涨幅也达到 17%,煤炭、有色、钢铁和非银行金融则跌幅超过 20%。 本基金上半年保持大类资产配置稳定,配置方面由价值转向成长,注重自下而上精选个股获取超额收益。上半年,本基金净值增长率 3.15%,高于业绩基准 10.79 个百分点。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.5299 元,本报告期份额净值增长率为 3.15%,同期业绩比较基准增长率为-7.64%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年下半年,本基金认为市场将继续呈现震荡格局,以沪深 300 为代表的整体市场缺乏系统性机会,难以形成新牛市推动力,但是个股机会将持续不断。中国经济已经拉开改革和转型序幕,政府力图打造经济增长升级版,意味着传统经济增长方式遭遇困境,而新的增长动力处于萌芽摸索阶段。从货币政策角度看,面对金融机构和实体经济高杠杆,防控金融风险和保持经济平稳两方面要求使货币政策回归中性,流动性推动的市场机会难以再现。在丧失刺激政策的背景下中国经济还将运行于回落趋势中,总需求不振的局面短期很难改变。经济下行和货币偏紧的组合对整体市场不利。成长股经历了上半年大幅度上涨,估值较高,风险累积。下半年可能有一个去伪存真的过程,伪成长将风险暴露,真成长将凸显本色。 本基金将继续保持原有的投资策略,耐心等待机会,进一步强化自下而上精选企业思路,紧紧把握改革预期和行业景气运行态势,精选个股,争取获得超额收益。 第 12 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 6 次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末,基金可供分配利润为-1,522,061,002.36 元,报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 13 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 527,478,116.05 243,412,854.17 结算备付金 8,639,171.88 6,648,437.98 存出保证金 1,389,592.33 4,250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 3,808,128,953.37 5,081,264,899.28 其中:股票投资 3,303,142,124.87 4,928,479,899.28 基金投资 - - 债券投资 504,986,828.50 152,785,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 109,990,269.99 169,970,687.46 应收证券清算款 34,877,278.95 25,469,867.65 应收利息 6.4.7.5 10,673,386.30 2,459,642.85 应收股利 163,870.58 - 应收申购款 69,688.23 15,292.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,501,410,327.68 5,533,491,682.24 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,349,333.70 2,255,308.27 应付管理人报酬 5,722,671.31 6,570,579.99 应付托管费 953,778.56 1,095,096.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,686,822.67 4,939,573.66 应交税费 214,950.00 214,950.00 应付利息 - - 应付利润 - - 第 14 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 3,025,140.25 5,604,124.54 负债合计 16,952,696.49 20,679,633.13所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 3,541,038,941.22 4,490,113,893.98 未分配利润 6.4.7.10 943,418,689.97 1,022,698,155.13 所有者权益合计 4,484,457,631.19 5,512,812,049.11 负债和所有者权益总计 4,501,410,327.68 5,533,491,682.24注: 报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.5299 元,基金份额总额 8,463,280,500.50份。6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一、收入 267,875,832.29 153,165,624.53 1.利息收入 7,567,280.82 8,243,685.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,399,427.52 3,369,727.91 债券利息收入 5,461,572.20 3,931,191.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 706,281.10 942,765.57 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 56,234,159.51 -122,486,935.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 35,573,722.67 -158,165,570.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 109,860.67 36,460.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 20,550,576.17 35,642,174.43 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.16 203,677,795.95 267,291,987.56号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 396,596.01 116,887.52 减:二、费用 64,384,964.55 74,296,945.07 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 36,724,753.82 48,720,017.81 2.托管费 6.4.10.2.2 6,120,792.28 8,120,002.98 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 21,291,062.17 17,201,919.00 5.利息支出 - - 第 15 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 248,356.28 255,005.28 三、利润总额(亏损总额以“-” 203,490,867.74 78,868,679.46号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 203,490,867.74 78,868,679.46列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 4,490,113,893.98 1,022,698,155.13 5,512,812,049.11金净值) 二、本期经营活动产生 - 203,490,867.74 203,490,867.74的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -949,074,952.76 -282,770,332.90 -1,231,845,285.66产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 12,246,298.19 3,533,733.91 15,780,032.10 2.基金赎回款 -961,321,250.95 -286,304,066.81 -1,247,625,317.76 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,541,038,941.22 943,418,689.97 4,484,457,631.19金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 5,271,231,223.24 1,187,022,016.95 6,458,253,240.19金净值) 二、本期经营活动产生 - 78,868,679.46 78,868,679.46 第 16 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -109,893,549.51 -27,804,151.19 -137,697,700.70产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 41,286,462.25 11,999,759.61 53,286,221.86 2.基金赎回款 -151,180,011.76 -39,803,910.80 -190,983,922.56 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 5,161,337,673.73 1,238,086,545.22 6,399,424,218.95金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(原友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第 19 号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 900,348,752.84 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 48 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于 2005 年 4 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 900,519,775.77 份基金份额,其中认购资金利息折合 171,022.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据本基金招募说明书和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 9 月 3 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2.390029438,并于 2007 年 9 月 4 日进行了变更登记。因基金管理人更名,经中国证监会批准,本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起由“友邦华泰盛世中国证券投资基金”更名为“华 第 17 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告泰柏瑞盛世中国证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”,基金代码保持不变。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%,债券投资为基金净资产的 0%-40%。此外,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的 5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。 第 18 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 527,478,116.05 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 527,478,116.056.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,974,461,911.85 3,303,142,124.87 328,680,213.02 债券 交易所市场 8,983,000.00 9,337,828.50 354,828.50 第 19 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 银行间市场 498,910,309.17 495,649,000.00 -3,261,309.17 合计 507,893,309.17 504,986,828.50 -2,906,480.67 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,482,355,221.02 3,808,128,953.37 325,773,732.356.4.7.3 衍生金融资产/负债注:无6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 10,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 99,990,269.99 - 合计 109,990,269.99 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:无。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 103,072.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,887.60 应收债券利息 10,500,028.70 应收买入返售证券利息 65,772.47 应收申购款利息 - 其他 625.30 合计 10,673,386.30 第 20 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.7.6 其他资产注:无。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,680,422.02 银行间市场应付交易费用 6,400.65 合计 5,686,822.676.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 2,500,000.00 应付赎回费 7.02 预提信息披露费 458,684.51 预提审计费 66,448.72 合计 3,025,140.256.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,731,559,579.38 4,490,113,893.98 本期申购 29,269,380.75 12,246,298.19 本期赎回(以"-"号填列) -2,297,548,459.63 -961,321,250.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,463,280,500.50 3,541,038,941.22注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 21 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 上年度末 -1,924,809,026.95 2,947,507,182.08 1,022,698,155.13 本期利润 -186,928.21 203,677,795.95 203,490,867.74 本期基金份额交易 402,934,952.80 -685,705,285.70 -282,770,332.90产生的变动数 其中:基金申购款 -5,028,523.43 8,562,257.34 3,533,733.91 基金赎回款 407,963,476.23 -694,267,543.04 -286,304,066.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,522,061,002.36 2,465,479,692.33 943,418,689.976.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,297,272.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 89,716.51 其他 12,438.64 合计 1,399,427.526.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,665,376,344.00 减:卖出股票成本总额 7,629,802,621.33 买卖股票差价收入 35,573,722.676.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 193,362,747.67额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 190,043,616.86本总额 减:应收利息总额 3,209,270.14 债券投资收益 109,860.67 第 22 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益注:无。6.4.7.14 衍生工具收益注:无。6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 20,550,576.17 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,550,576.176.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 203,677,795.95 ——股票投资 204,292,576.62 ——债券投资 -614,780.67 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 203,677,795.956.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 394,031.61 转换费收入 2,564.40 合计 396,596.01注: 1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金财产。2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用中的 25%归入基金财产。 第 23 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 21,287,712.17 银行间市场交易费用 3,350.00 合计 21,291,062.176.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 66,448.72 信息披露费 158,684.51 银行划款手续费 15,323.05 银行间账户服务费 7,500.00 其他费用 400.00 合计 248,356.286.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司注: 1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 第 24 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例华泰证券股份有限 491,336,144.68 3.65% 310,986,205.50 2.78%公司华泰联合证券有限 - - 163,865,739.28 1.46%责任公司6.4.10.1.2 权证交易注:无。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券股份 434,783.46 3.60% 182,723.32 3.22% 有限公司 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券股份 252,679.67 2.69% 90,910.14 2.31%有限公司 华泰联合证券 139,286.58 1.48% - -有限责任公司注:上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 第 25 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 2012年1月1日至2012年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 36,724,753.82 48,720,017.81的管理费 其中:支付销售机构的客 6,935,958.61 7,173,813.87户维护费注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 1.50% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付 6,120,792.28 8,120,002.98的托管费注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.25% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第 26 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注: 本报告期及 2012 年度,基金管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及 2012 年度,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 527,478,116.05 1,297,272.37 643,670,571.41 3,283,874.93 有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 华泰联合证 071301003 13 招商 CP003 招标发行 500,000 49,987,500.00券有限责任 公司 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额6.4.11 利润分配情况6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。6.4.12 期末( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 第 27 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 期末 股票 停牌 停牌 复牌 期末 股票代码 估值单 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 备注 名称 日期 原因 开盘单价 成本总额 价 2013 华润三 重大 2013 年 8 月 000999 年6月 29.60 26.51 857,430 25,178,938.85 25,379,928.00 - 九 事项 19 日 3日 2013 九龙电 重大 2013 年 7 月 600292 年6月 19.37 17.50 961,812 16,944,427.35 18,630,298.44 - 力 事项 1日 5日 2013 华谊兄 重大 2013 年 7 月 300027 年6月 28.55 31.41 99,965 1,726,695.16 2,854,000.75 - 弟 事项 24 日 5日 2013 重大 2013 年 7 月 600598 北大荒 年 5 月 8.35 8.35 200,000 1,686,700.00 1,670,000.00 - 事项 19 日 27 日 2013 重大 2013 年 7 月 600436 片仔癀 年 6 月 136.82 118.73 8,920 853,030.61 1,220,434.40 - 事项 1日 21 日 2013 中国重 重大 601989 年5月 4.52 - - 190,000 856,027.24 858,800.00 - 工 事项 17 日 2013 重大 300326 凯利泰 年 6 月 35.55 - - 18,614 607,641.99 661,727.70 - 事项 17 日 2013 银江股 重大 300020 年6月 22.67 - - 18,950 357,770.31 429,596.50 - 份 事项 3日 注:1、本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:无。 第 28 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第 29 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为零 。(2012 年 12 月 31 日:同)6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 A-1 140,614,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 140,614,000.00 -6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 111,937,828.50 - 未评级 252,435,000.00 152,785,000.00 合计 364,372,828.50 152,785,000.00注:未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 第 30 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 第 31 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2013 年 6 月 30 日 资产 银行存款 527,478,116.05 - - - - - 527,478,116.05 结算备付金 8,639,171.88 - - - - - 8,639,171.88 存出保证金 - - - - - 1,389,592.33 1,389,592.33交易性金融资产 100,025,000.00 50,380,000 148,961,828.50 102,600,00 103,020,000.00 3,303,142,124.87 3,808,128,953.37 .00 0.00 买入返售金融资 109,990,269.99 - - - - - 109,990,269.99 产 应收证券清算款 - - - - - 34,877,278.95 34,877,278.95 应收利息 - - - - - 10,673,386.30 10,673,386.30 应收股利 - - - - - 163,870.58 163,870.58 应收申购款 - - - - - 69,688.23 69,688.23 其他资产 - - - - - - - 资产总计 746,132,557.92 50,380,000 148,961,828.50 102,600,00 103,020,000.00 3,350,315,941.26 4,501,410,327.68 .00 0.00 负债 应付赎回款 - - - - - 1,349,333.70 1,349,333.70 应付管理人报酬 - - - - - 5,722,671.31 5,722,671.31 应付托管费 - - - - - 953,778.56 953,778.56 应付交易费用 - - - - - 5,686,822.67 5,686,822.67 应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00 其他负债 - - - - - 3,025,140.25 3,025,140.25 负债总计 - - - - - 16,952,696.49 16,952,696.49利率敏感度缺口 746,132,557.92 50,380,000 148,961,828.50 102,600,00 103,020,000.00 3,333,363,244.77 4,484,457,631.19 .00 0.00 上年度末 2012 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 243,412,854.17 - - - - - 243,412,854.17 结算备付金 6,648,437.98 - - - - - 6,648,437.98 存出保证金 - - - - - 4,250,000.00 4,250,000.00 交易性金融资产 - - 49,885,000.00 -102,900,000.00 4,928,479,899.28 5,081,264,899.28 买入返售金融资 169,970,687.46 - - - - - 169,970,687.46 产 应收证券清算款 - - - - - 25,469,867.65 25,469,867.65 应收利息 - - - - - 2,459,642.85 2,459,642.85 应收申购款 - - - - - 15,292.85 15,292.85 资产总计 420,031,979.61 - 49,885,000.00 -102,900,000.00 4,960,674,702.63 5,533,491,682.24 第 32 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告负债 应付赎回款 - - - - - 2,255,308.27 2,255,308.27 应付管理人报酬 - - - - - 6,570,579.99 6,570,579.99 应付托管费 - - - - - 1,095,096.67 1,095,096.67 应付交易费用 - - - - - 4,939,573.66 4,939,573.66 应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00 其他负债 - - - - - 5,604,124.54 5,604,124.54 负债总计 - - - - - 20,679,633.13 20,679,633.13 利率敏感度缺口 420,031,979.61 - 49,885,000.00 -102,900,000.00 4,939,995,069.50 5,512,812,049.11 注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2012 年 12 月 31 本期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 日 ) 分析 市场利率下降 25 个 307.80 194.70 基点 市场利率上升 25 个 -302.82 -190.73 基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净 资产的 60%-90%,债券、现金及其它短期金融工具为 0%-40%。此外,本基金保留的现金或者投资 于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的 5%。此外,本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第 33 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 3,303,142,124.87 73.66 4,928,479,899.28 89.40 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,303,142,124.87 73.66 4,928,479,899.28 89.406.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币亿元) 相关风险变量的变动 本期末( 2013 年 6 月 上年度末( 2012 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上涨 5% 1.82 1.75 沪深 300 指数下跌 5% -1.82 -1.756.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 3,303,142,124.87 73.38 其中:股票 3,303,142,124.87 73.38 2 固定收益投资 504,986,828.50 11.22 其中:债券 504,986,828.50 11.22 资产支持证券 - - 第 34 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 109,990,269.99 2.44 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 536,117,287.93 11.91 6 其他各项资产 47,173,816.39 1.05 7 合计 4,501,410,327.68 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,670,000.00 0.04 B 采矿业 26,112,155.94 0.58 C 制造业 1,886,393,820.41 42.07 电力、热力、燃气及水生产和供 D 21,079,698.44 0.47 应业 E 建筑业 7,897,496.20 0.18 F 批发和零售业 221,088,826.41 4.93 G 交通运输、仓储和邮政业 424,000.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 437,152,365.23 9.75 业 J 金融业 2,434,550.00 0.05 K 房地产业 348,568,175.60 7.77 L 租赁和商务服务业 125,957,967.72 2.81 M 科学研究和技术服务业 40,231,633.95 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 154,907,544.27 3.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,293,592.95 0.43 R 文化、体育和娱乐业 9,930,297.75 0.22 S 综合 - - 合计 3,303,142,124.87 73.667.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 第 35 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600887 伊利股份 7,584,850 237,254,108.00 5.29 2 600387 海越股份 11,324,819 165,795,350.16 3.70 3 002241 歌尔声学 3,664,971 133,001,797.59 2.97 4 300090 盛运股份 4,236,526 130,823,922.88 2.92 5 000002 万 科A 11,986,743 118,069,418.55 2.63 6 000024 招商地产 4,728,934 114,818,517.52 2.56 7 300026 红日药业 2,908,691 98,720,972.54 2.20 8 600422 昆明制药 3,631,223 96,227,409.50 2.15 9 300058 蓝色光标 2,279,572 95,058,152.40 2.12 10 600872 中炬高新 13,453,920 94,581,057.60 2.11 11 002244 滨江集团 10,780,000 90,552,000.00 2.02 12 002063 远光软件 6,092,402 88,035,208.90 1.96 13 600587 新华医疗 2,017,102 83,588,706.88 1.86 14 300113 顺网科技 1,878,583 79,933,706.65 1.78 15 000826 桑德环境 2,278,741 73,534,972.07 1.64 16 002573 国电清新 4,154,505 67,635,341.40 1.51 17 600557 康缘药业 2,401,720 63,765,666.00 1.42 18 300253 卫宁软件 1,499,932 60,897,239.20 1.36 19 300315 掌趣科技 1,838,265 60,625,979.70 1.35 20 300017 网宿科技 1,478,306 57,609,584.82 1.28 21 600085 同仁堂 2,626,656 57,471,233.28 1.28 22 600535 天士力 1,399,052 54,772,885.80 1.22 23 000538 云南白药 634,613 53,313,838.13 1.19 24 000625 长安汽车 5,710,955 53,054,771.95 1.18 25 300146 汤臣倍健 1,202,115 52,881,038.85 1.18 26 600406 国电南瑞 3,499,938 52,254,074.34 1.17 27 600594 益佰制药 1,680,338 51,939,247.58 1.16 28 002005 德豪润达 5,472,278 50,892,185.40 1.13 29 600079 人福医药 1,640,418 42,782,101.44 0.95 30 002038 双鹭药业 619,922 36,327,429.20 0.81 31 300024 机器人 970,282 36,045,976.30 0.80 32 600066 宇通客车 1,949,932 35,742,253.56 0.80 33 000963 华东医药 867,410 34,566,288.50 0.77 34 000848 承德露露 1,499,901 34,062,751.71 0.76 35 002509 天广消防 3,398,830 29,807,739.10 0.66 36 300215 电科院 1,899,431 29,004,311.37 0.65 37 300159 新研股份 1,710,021 28,779,653.43 0.64 第 36 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 38 002661 克明面业 1,023,479 28,381,072.67 0.63 39 002353 杰瑞股份 402,502 27,772,638.00 0.62 40 002554 惠博普 2,333,526 26,112,155.94 0.58 41 000999 华润三九 857,430 25,379,928.00 0.57 42 002302 西部建设 2,735,325 25,000,870.50 0.56 43 300039 上海凯宝 1,962,594 24,826,814.10 0.55 44 002104 恒宝股份 1,899,901 24,527,721.91 0.55 45 600649 城投控股 3,399,837 23,526,872.04 0.52 46 002262 恩华药业 931,559 20,727,187.75 0.46 47 002230 科大讯飞 444,102 20,517,512.40 0.46 48 600388 龙净环保 900,000 20,403,000.00 0.45 49 600292 九龙电力 961,812 18,630,298.44 0.42 50 000049 德赛电池 288,216 17,292,960.00 0.39 51 002400 省广股份 622,773 16,441,207.20 0.37 52 002022 科华生物 1,078,763 15,976,480.03 0.36 53 002653 海思科 549,859 15,670,981.50 0.35 54 002658 雪迪龙 429,166 14,934,976.80 0.33 55 300289 利德曼 547,059 14,825,298.90 0.33 56 300071 华谊嘉信 904,794 14,458,608.12 0.32 57 600728 佳都新太 1,099,872 13,209,462.72 0.29 58 300210 森远股份 633,347 12,666,940.00 0.28 59 300015 爱尔眼科 599,867 12,657,193.70 0.28 60 300083 劲胜股份 599,942 10,175,016.32 0.23 61 300016 北陆药业 1,399,976 9,589,835.60 0.21 62 600498 烽火通信 529,954 8,733,641.92 0.19 63 002672 东江环保 240,083 8,489,334.88 0.19 64 300012 华测检测 709,831 8,205,646.36 0.18 65 300055 万邦达 201,982 7,897,496.20 0.18 66 600763 通策医疗 244,075 6,636,399.25 0.15 67 600880 博瑞传播 300,000 5,289,000.00 0.12 68 002570 贝因美 176,904 4,944,466.80 0.11 69 300298 三诺生物 106,371 4,717,553.85 0.11 70 300070 碧水源 97,894 3,688,645.92 0.08 71 600637 百视通 130,000 3,640,000.00 0.08 72 002292 奥飞动漫 150,000 3,358,500.00 0.07 73 002226 江南化工 260,000 3,047,200.00 0.07 74 300347 泰格医药 59,942 3,021,676.22 0.07 75 002138 顺络电子 160,000 2,880,000.00 0.06 76 300027 华谊兄弟 99,965 2,854,000.75 0.06 第 37 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 77 600867 通化东宝 161,981 2,411,897.09 0.05 78 300336 新文化 46,100 1,787,297.00 0.04 79 600598 北大荒 200,000 1,670,000.00 0.04 80 300187 永清环保 75,000 1,559,250.00 0.03 81 300057 万顺股份 100,000 1,435,000.00 0.03 82 601139 XD 深圳燃 160,000 1,422,400.00 0.03 83 600016 民生银行 150,000 1,285,500.00 0.03 84 600436 片仔癀 8,920 1,220,434.40 0.03 85 600048 保利地产 118,680 1,176,118.80 0.03 86 600837 海通证券 122,500 1,149,050.00 0.03 87 000423 东阿阿胶 28,000 1,083,040.00 0.02 88 600750 江中药业 59,925 1,068,462.75 0.02 89 002267 陕天然气 100,000 1,027,000.00 0.02 90 002108 沧州明珠 130,500 1,023,120.00 0.02 91 000915 山大华特 40,000 906,000.00 0.02 92 000338 潍柴动力 50,000 867,500.00 0.02 93 601989 中国重工 190,000 858,800.00 0.02 94 300326 凯利泰 18,614 661,727.70 0.01 95 002501 利源铝业 54,000 640,440.00 0.01 96 600519 贵州茅台 3,000 577,110.00 0.01 97 002064 华峰氨纶 80,000 555,200.00 0.01 98 600612 老凤祥 30,000 491,100.00 0.01 99 600315 上海家化 10,500 472,395.00 0.01 100 600879 航天电子 65,000 436,150.00 0.01 101 300020 银江股份 18,950 429,596.50 0.01 102 000656 金科股份 36,691 425,248.69 0.01 103 601111 中国国航 100,000 424,000.00 0.01 104 600372 中航电子 18,463 386,799.85 0.01 105 000768 中航飞机 40,000 356,000.00 0.017.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601166 兴业银行 265,740,293.91 4.82 2 601628 中国人寿 136,777,097.51 2.48 第 38 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 3 002241 歌尔声学 128,980,119.89 2.34 4 600016 民生银行 124,435,728.02 2.26 5 600030 中信证券 120,807,008.63 2.19 6 000001 平安银行 119,768,671.85 2.17 7 600036 招商银行 101,985,446.11 1.85 8 002005 德豪润达 99,672,429.02 1.81 9 600837 海通证券 93,767,479.61 1.70 10 300058 蓝色光标 93,546,508.23 1.70 11 601601 中国太保 88,789,267.99 1.61 12 000776 广发证券 88,301,519.92 1.60 13 002573 国电清新 87,052,515.63 1.58 14 600387 海越股份 81,709,758.74 1.48 15 000826 桑德环境 79,867,601.66 1.45 16 600872 中炬高新 71,038,918.03 1.29 17 601318 中国平安 70,637,497.28 1.28 18 600038 哈飞股份 68,309,313.90 1.24 19 600557 康缘药业 68,141,817.69 1.24 20 300090 盛运股份 67,293,207.52 1.22注: 不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 000423 东阿阿胶 215,101,942.96 3.90 2 601166 兴业银行 212,431,305.17 3.85 3 600597 光明乳业 207,244,865.54 3.76 4 601088 中国神华 160,810,113.66 2.92 5 600887 伊利股份 144,323,258.82 2.62 6 000568 泸州老窖 139,416,342.14 2.53 7 002063 远光软件 120,000,511.69 2.18 8 000826 桑德环境 109,248,282.26 1.98 9 600837 海通证券 105,001,586.48 1.90 10 600104 上汽集团 104,670,204.98 1.90 11 000651 格力电器 104,198,837.61 1.89 12 600016 民生银行 103,094,931.23 1.87 第 39 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 13 600030 中信证券 102,134,248.37 1.85 14 600519 贵州茅台 101,370,363.87 1.84 15 600036 招商银行 101,141,877.24 1.83 16 600585 海螺水泥 98,483,385.57 1.79 17 000776 广发证券 98,378,880.91 1.78 18 000001 平安银行 96,473,325.48 1.75 19 002038 双鹭药业 95,126,171.65 1.73 20 601628 中国人寿 94,436,656.05 1.71注: 不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,800,172,270.30 卖出股票收入(成交)总额 7,665,376,344.00注: 不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 103,020,000.00 2.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,415,000.00 3.33 其中:政策性金融债 149,415,000.00 3.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,614,000.00 3.14 6 中期票据 102,600,000.00 2.29 7 可转债 9,337,828.50 0.21 8 其他 - - 9 合计 504,986,828.50 11.267.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 110019 11 国债 19 1,000,000 103,020,000.00 2.30 2 1282386 12 杭机场 500,000 51,445,000.00 1.15 MTN1 第 40 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 3 1282409 12 邮科院 500,000 51,155,000.00 1.14 MTN1 4 041272003 12 甘公投 500,000 50,380,000.00 1.12 CP001 5 071301003 13 招商 500,000 50,050,000.00 1.12 CP0037.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注: 本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:无。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策注:无。7.10 投资组合报告附注7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,389,592.33 2 应收证券清算款 34,877,278.95 3 应收股利 163,870.58 4 应收利息 10,673,386.30 5 应收申购款 69,688.23 6 其他应收款 - 第 41 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,173,816.397.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 519,130 16,302.82 21,182,948.88 0.25% 8,442,097,551.62 99.75%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 858,483.77 0.0101%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10万份至 50 万份(含)。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2005 年 4 月 27 日 )基金份额总额 900,519,775.77 本报告期期初基金份额总额 10,731,559,579.38 本报告期基金总申购份额 29,269,380.75 第 42 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 减:本报告期基金总赎回份额 2,297,548,459.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,463,280,500.50 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。 报告期内基金经理变动情况如下: 张诣卸任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。 上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。 2013 年 6 月 1 日,中国银行股份有限公司发布公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第 43 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 光大证券 2 2,109,480,495.71 15.67% 1,915,596.59 15.84% - 齐鲁证券 2 1,720,198,889.61 12.77% 1,566,069.39 12.95% - 国元证券 1 1,228,986,771.51 9.13% 1,118,869.73 9.25% - 浙商证券 2 1,170,128,645.28 8.69% 1,039,844.76 8.60% - 海通证券 2 911,407,657.74 6.77% 806,505.79 6.67% - 中信建投 4 757,466,803.44 5.63% 672,698.04 5.56% - 安信证券 2 690,207,825.87 5.13% 628,360.61 5.20% - 华鑫证券 1 657,263,215.11 4.88% 581,613.29 4.81% - 东方证券 1 551,186,954.90 4.09% 487,745.99 4.03% - 兴业证券 1 543,946,004.83 4.04% 481,338.49 3.98% - 华融证券 1 511,451,623.52 3.80% 452,584.47 3.74% - 华泰证券 4 491,336,144.68 3.65% 434,783.46 3.60% - 华创证券 1 421,932,657.04 3.13% 373,368.26 3.09% - 恒泰证券 1 397,727,956.01 2.95% 362,092.61 2.99% - 中金公司 2 359,372,223.61 2.67% 318,010.04 2.63% - 中投证券 1 312,936,918.76 2.32% 276,918.20 2.29% - 方正证券 2 223,629,920.09 1.66% 203,592.01 1.68% - 国信证券 2 126,592,582.82 0.94% 115,250.20 0.95% - 国海证券 1 89,706,727.96 0.67% 81,668.14 0.68% - 国都证券 1 88,294,687.47 0.66% 80,383.42 0.66% - 国金证券 1 51,927,294.31 0.39% 47,274.63 0.39% - 中银国际 1 50,276,464.03 0.37% 45,772.32 0.38% - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 第 44 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 中信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - -注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1) 具有相应的业务经营资格;2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,本基金未新增专用交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 第 45 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 光大证券 - -117,700,000.00 29.70% - - 齐鲁证券 - - 98,200,000.00 24.78% - - 国元证券 - - 62,600,000.00 15.80% - - 浙商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - 8,000,000.00 2.02% - - 安信证券 - - 25,800,000.00 6.51% - - 华鑫证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 33,600,000.00 8.48% - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 方正证券 - - 14,600,000.00 3.68% - - 国信证券 - - 7,700,000.00 1.94% - - 国海证券 - - - - - - 国都证券 - - 13,900,000.00 3.51% - - 国金证券 - - 14,200,000.00 3.58% - - 中银国际 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 第 46 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 财富证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证1 资基金 2012 年第 4 季度报告 券报、证券时报 2013 年 1 月 21 日 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证2 资基金 2012 年年度报告 摘要 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证3 资基金 2012 年年度报告 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 4 旗下基金获配 13 招商 CP003 公 券报、证券时报 告 2013 年 4 月 12 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 5 变更华泰柏瑞盛世中国股票型证 券报、证券时报 券投资基金基金经理的公告 2013 年 4 月 17 日 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证6 资基金 2013 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2013 年 4 月 18 日 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证 7 资基金更新的招募说明书(摘要) 券报、证券时报 2013 年第 1 号 2013 年 6 月 7 日 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投 中国证券报、上海证 8 资基金更新的招募说明书 2013 券报、证券时报 年第 1 号 2013 年 6 月 7 日 第 47 页 共 48 页 华泰柏瑞盛世中国股票 2013 年半年度报告 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告11.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013 年 8 月 26 日 第 48 页 共 48 页