华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金2013年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:图示日期为2005年4月27日至2013年3月31日。 1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度A股市场呈现震荡走势,在经历了约两个月趋势性上涨后,二月下旬以后市场震荡走低,步入调整。综观一季度,市场风格从低估值价值风格过渡到成长和主题风格,并达到高潮。医药、TMT和环保及军工主题是市场核心热点,传统的周期性行业持续调整,估值差异不断扩大,市场表现为结构性牛市和熊市并存局面。行业配置显得至关重要。 本基金一季度没有在大类资产配置方面作调整,在成长和价值两类风格股票保持较均衡配置,一季度获得超额收益。一季度,本基金净值增长率3.08%,高于业绩基准3.03个百分点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.5295元,本报告期内基金份额净值增长率3.08%,本基金的业绩比较基准增长率为0.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年二季度,本基金认为市场将继续呈现区间震荡,个股机会不断。中国经济已经拉开改革和转型序幕,政府力图打造经济增长升级版,意味着传统经济增长方式遭遇困境,而新的增长动力处于萌芽摸索阶段。在经济转型阶段,对股票市场来说,尽管估值较低,但难以形成新牛市推动力。从货币政策角度看,面对实体经济高杠杆和需求下降,防控金融风险和保持经济平稳两方面要求使货币政策回归中性,流动性推动的市场机会也难再现。更可能的是,行业和公司在复杂经济环境下继续分化,新兴行业将持续增长 传统行业中有核心竞争力企业将不断扩大市场份额,继续为市场提供结构性投资机会。 本基金将继续保持原有的投资策略,在保持仓位前提下强化自下而上精选企业思路,紧紧把握改革预期和行业景气运行态势,精选个股,争取获得超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013年4月18日 基金简称 华泰柏瑞盛世中国股票 交易代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月27日 报告期末基金份额总额 8,807,745,000.48份 投资目标 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值 以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 63,464,170.43 2.本期利润 197,136,297.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 4.期末基金资产净值 4,663,803,479.43 5.期末基金份额净值 0.5295 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 1.35% 0.05% 1.05% 3.03% 0.30% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张诣 本基金的基金经理 2012年6月29日 - 9 张诣先生,9年证券(基金)从业经验,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、德勤咨询(上海)有限公司。2007年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员及基金经理助理。2012年6月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。 汪晖 本基金的基金经理、投资总监 2009年11月18日 - 19年 汪晖先生,19年证券投资从业经历,工学硕士、经济学硕士。2004年7月加入本公司,曾任华泰柏瑞(原友邦华泰)稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞(原友邦华泰)价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起,任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月18日起兼任华泰柏瑞(原友邦华泰)盛世中国股票型证券投资基金的基金经理,2009年12月起任投资部总监,2011年2月起任投资总监。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,069,676,071.47 86.81 其中:股票 4,069,676,071.47 86.81 2 固定收益投资 352,405,793.60 7.52 其中:债券 352,405,793.60 7.52 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 52,700,142.50 1.12 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 203,298,395.31 4.34 6 其他资产 10,181,126.32 0.22 7 合计 4,688,261,529.20 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 397,834.86 0.01 B 采掘业 2,218,802.96 0.05 C 制造业 1,966,651,686.20 42.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,642,346.60 0.19 E 建筑业 98,292,837.18 2.11 F 批发和零售业 116,319,673.52 2.49 G 交通运输、仓储和邮政业 48,912,929.21 1.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,678,740.39 5.07 J 金融业 936,363,544.35 20.08 K 房地产业 510,034,275.32 10.94 L 租赁和商务服务业 10,226,482.32 0.22 M 科学研究和技术服务业 3,304,000.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 85,478,918.14 1.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,537,836.49 0.42 R 文化、体育和娱乐业 10,726,799.80 0.23 S 综合 15,889,364.13 0.34 合计 4,069,676,071.47 87.26 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 7,634,850 241,872,048.00 5.19 2 000423 东阿阿胶 3,484,342 181,534,218.20 3.89 3 002063 远光软件 10,926,267 171,105,341.22 3.67 4 000002 万科A 12,346,743 132,850,954.68 2.85 5 601628 中国人寿 7,019,853 120,390,478.95 2.58 6 000651 格力电器 3,969,121 113,397,786.97 2.43 7 601166 兴业银行 5,999,806 103,796,643.80 2.23 8 000001 平安银行 5,006,011 100,720,941.32 2.16 9 600030 中信证券 8,160,629 99,314,854.93 2.13 10 600597 光明乳业 6,915,661 98,271,542.81 2.11 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 102,800,000.00 2.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,961,000.00 3.64 其中:政策性金融债 169,961,000.00 3.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,130,000.00 1.50 6 中期票据 - - 7 可转债 9,514,793.60 0.20 8 其他 - - 9 合计 352,405,793.60 7.56 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110019 11国债19 1,000,000 102,800,000.00 2.20 2 071301002 13招商CP002 500,000 50,090,000.00 1.07 3 130201 13国开01 500,000 49,980,000.00 1.07 4 120228 12国开28 500,000 49,955,000.00 1.07 5 120405 12农发05 400,000 40,008,000.00 0.86 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,442,218.58 2 应收证券清算款 3,973,937.48 3 应收股利 - 4 应收利息 4,746,895.11 5 应收申购款 18,075.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,181,126.32 本报告期期初基金份额总额 10,731,559,579.38 本报告期基金总申购份额 16,707,881.54 减:本报告期基金总赎回份额 1,940,522,460.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,807,745,000.48 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月18日