天弘永利债券型证券投资基金 2025年第2季度报告 2025年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2025年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 报告期末基金份额总额 14,544,595,331.65份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券 投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 报告期末下属分级基金的份额总 1,350,223, 11,309,78 480,784,69 1,403,803, 额 518.11份 3,159.66份 7.65份 956.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) 主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债 天弘永利债券 A B 券E C 1.本期已实现收益 11,165,322.09 108,309,350.97 4,185,668.03 11,283,660.53 2.本期利润 18,669,349.42 172,368,374.48 6,735,736.54 18,043,433.31 3.加权平均基金份 0.0134 0.0146 0.0136 0.0119 额本期利润 4.期末基金资产净 1,655,006,409. 13,882,902,618. 544,100,992.8 1,547,951,319. 值 33 37 8 12 5.期末基金份额净 1.2257 1.2275 1.1317 1.1027 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.13% 0.22% 1.67% 0.09% -0.54% 0.13% 过去六个月 1.10% 0.19% 1.05% 0.11% 0.05% 0.08% 过去一年 4.52% 0.26% 4.80% 0.10% -0.28% 0.16% 过去三年 7.94% 0.22% 15.57% 0.07% -7.63% 0.15% 过去五年 31.20% 0.27% 24.44% 0.07% 6.76% 0.20% 自基金合同 144.21% 0.20% 107.09% 0.08% 37.12% 0.12% 生效日起至 今 天弘永利债券B净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.23% 0.22% 1.67% 0.09% -0.44% 0.13% 过去六个月 1.30% 0.19% 1.05% 0.11% 0.25% 0.08% 过去一年 4.93% 0.26% 4.80% 0.10% 0.13% 0.16% 过去三年 9.25% 0.22% 15.57% 0.07% -6.32% 0.15% 过去五年 33.86% 0.27% 24.44% 0.07% 9.42% 0.20% 自基金合同 生效日起至 161.78% 0.20% 107.09% 0.08% 54.69% 0.12% 今 天弘永利债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.24% 0.22% 1.67% 0.09% -0.43% 0.13% 过去六个月 1.30% 0.19% 1.05% 0.11% 0.25% 0.08% 过去一年 4.93% 0.26% 4.80% 0.10% 0.13% 0.16% 过去三年 9.25% 0.22% 15.57% 0.07% -6.32% 0.15% 过去五年 33.86% 0.27% 24.44% 0.07% 9.42% 0.20% 自基金份额 首次确认日 51.07% 0.37% 45.83% 0.07% 5.24% 0.30% 起至今 天弘永利债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.16% 0.22% 1.67% 0.09% -0.51% 0.13% 过去六个月 1.16% 0.19% 1.05% 0.11% 0.11% 0.08% 过去一年 4.65% 0.26% 4.80% 0.10% -0.15% 0.16% 过去三年 8.30% 0.22% 15.57% 0.07% -7.27% 0.15% 过去五年 31.89% 0.27% 24.44% 0.07% 7.45% 0.20% 自基金份额 首次确认日 31.44% 0.26% 23.65% 0.07% 7.79% 0.19% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 男，金融学硕士。历任建信 2021 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年03 15年 理研究员、中信证券股份有 - 限公司研究员。2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 司债券研究员、债券交易 固定收益业务总监、 员，光大永明人寿保险有限 本基金基金经理，兼 2012 公司债券研究员、债券交易 姜晓丽 任固定收益部、混合 年08 - 16年 员。2011年8月加盟本公司， 资产部部门总经理 月 历任固定收益研究员、基金 经理助理、宏观研究部部门 总经理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 Q2经历了贸易摩擦的影响，资本市场波动剧烈、经济运行的节奏在抢出口下有一定的扰动，我们坚持认为制造业和出口还是面临压力，只不过时间延后。我们认为贸易摩擦的本质是美国的化债，在观察到美国债务压力后，美元贬值，我们也观察到结售汇资金流确实逆转，这比我们之前预想的更加乐观，使得美元贬值的逻辑从1年的短期转换为3年左右的中期逻辑。货币政策回归宽松基调，债券市场震荡，保持中性配置；股票类资产的流动性显著改善，我们保持了积极的配置，结构上，除了之前配置的稳定消费类资产，我们增加了军工、医药的配置，适度增加了组合的科技型和弹性，对于其他的新消费和AI等科技方向，我们持续研究、但未增加配置。可转债在供给稀缺和估值偏贵的情况下，整体保持了中性、结构上偏向低价老券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2025年06月30日，天弘永利债券A基金份额净值为1.2257元，天弘永利债券B基金份额净值为1.2275元，天弘永利债券E基金份额净值为1.1317元，天弘永利债券C基金份额净值为1.1027元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为1.13%，同期业绩比较基准增长率为1.67%；天弘永利债券B为1.23%，同期业绩比较基准增长率为1.67%；天弘永利债券E为1.24%，同期业绩比较基准增长率为1.67%；天弘永利债券C为1.16%，同期业绩比较基准增长率为1.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,540,959,164.77 12.30 其中：股票 2,540,959,164.77 12.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,614,655,764.13 85.24 其中：债券 17,614,655,764.13 85.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 44,684,000.00 0.22 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 287,618,797.20 1.39 8 其他资产 176,676,385.00 0.85 9 合计 20,664,594,111.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,773,729.00 0.07 C 制造业 1,411,225,087.77 8.00 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 281,083,138.44 1.59 交通运输、仓储和邮政 G 业 412,815,439.26 2.34 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 19,981,958.13 0.11 J 金融业 70,131,545.00 0.40 K 房地产业 29,162,658.47 0.17 L 租赁和商务服务业 207,206,180.00 1.18 M 科学研究和技术服务业 97,579,428.70 0.55 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,540,959,164.77 14.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 002179 中航光电 3,985,967 160,873,628.12 0.91 2 600998 九州通 30,348,546 155,991,526.44 0.88 3 601021 春秋航空 2,693,729 149,906,018.85 0.85 4 002027 分众传媒 20,444,000 149,241,200.00 0.85 5 600298 安琪酵母 4,089,000 143,810,130.00 0.82 6 600233 圆通速递 8,656,128 111,577,489.92 0.63 7 002468 申通快递 10,264,639 109,728,990.91 0.62 8 600760 中航沈飞 1,752,800 102,749,136.00 0.58 9 600887 伊利股份 3,554,586 99,101,857.68 0.56 10 600276 恒瑞医药 1,860,230 96,545,937.00 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 652,362,889.54 3.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,089,166,536.98 34.54 其中：政策性金融债 1,854,510,841.09 10.52 4 企业债券 5,812,054,908.44 32.97 5 企业短期融资券 7,128,648.49 0.04 6 中期票据 3,156,185,855.35 17.90 7 可转债（可交换债） 1,897,756,925.33 10.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,614,655,764.13 99.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 210316 21进出16 8,500,000 894,747,260.27 5.08 2 232480067 24华夏银行永续 4,000,000 410,415,539.73 2.33 债02 3 232480012 24农行二级资本 3,200,000 332,562,095.34 1.89 债02B 4 232480006 24建行二级资本 2,800,000 291,592,000.00 1.65 债01A 5 2128026 21建设银行二级 2,500,000 284,117,123.29 1.61 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国建设银行股份有限公司】于2025年03月27日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【中国进出口银行】于2025年06月27日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】于2024年12月30日收到中国人民银行出具公开处罚、公开批评的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,504,198.92 2 应收证券清算款 156,818,720.72 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,353,465.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 176,676,385.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 127089 晶澳转债 179,114,393.39 1.02 2 118031 天23转债 177,950,828.78 1.01 3 118034 晶能转债 149,872,124.53 0.85 4 113691 和邦转债 135,385,055.41 0.77 5 110095 双良转债 47,330,728.72 0.27 6 113046 金田转债 45,067,179.12 0.26 7 111010 立昂转债 45,051,087.30 0.26 8 110081 闻泰转债 42,849,998.12 0.24 9 110085 通22转债 42,755,183.56 0.24 10 110075 南航转债 35,449,205.30 0.20 11 127103 东南转债 32,066,553.16 0.18 12 113641 华友转债 25,770,754.11 0.15 13 123119 康泰转2 24,712,424.53 0.14 14 123165 回天转债 23,007,217.40 0.13 15 113045 环旭转债 22,480,444.18 0.13 16 113033 利群转债 21,138,788.49 0.12 17 127084 柳工转2 20,943,289.79 0.12 18 111019 宏柏转债 20,814,440.45 0.12 19 123149 通裕转债 19,728,341.08 0.11 20 128136 立讯转债 18,179,765.82 0.10 21 128129 青农转债 17,669,224.29 0.10 22 118024 冠宇转债 17,138,185.24 0.10 23 123128 首华转债 16,499,000.96 0.09 24 113653 永22转债 16,401,115.07 0.09 25 127049 希望转2 16,203,230.18 0.09 26 118041 星球转债 15,696,443.84 0.09 27 118032 建龙转债 14,944,821.35 0.08 28 113043 财通转债 14,538,735.42 0.08 29 118042 奥维转债 14,025,301.67 0.08 30 113563 柳药转债 13,589,533.54 0.08 31 127020 中金转债 13,550,054.27 0.08 32 123193 海能转债 13,476,694.11 0.08 33 127059 永东转2 13,347,743.04 0.08 34 127078 优彩转债 13,176,672.32 0.07 35 123247 万凯转债 12,988,601.28 0.07 36 113056 重银转债 12,595,260.27 0.07 37 113685 升24转债 12,531,515.21 0.07 38 118022 锂科转债 12,291,941.98 0.07 39 123221 力诺转债 12,267,990.82 0.07 40 123244 松原转债 12,107,818.27 0.07 41 123151 康医转债 11,777,337.15 0.07 42 127068 顺博转债 11,553,517.16 0.07 43 127101 豪鹏转债 11,328,540.53 0.06 44 123185 能辉转债 11,328,420.73 0.06 45 123071 天能转债 11,039,589.33 0.06 46 128081 海亮转债 11,034,221.52 0.06 47 123091 长海转债 10,848,861.29 0.06 48 128124 科华转债 10,803,123.29 0.06 49 123171 共同转债 10,706,819.97 0.06 50 110093 神马转债 10,574,782.38 0.06 51 113545 金能转债 10,519,989.89 0.06 52 113680 丽岛转债 9,924,559.80 0.06 53 127105 龙星转债 9,871,937.15 0.06 54 123216 科顺转债 9,712,364.27 0.06 55 113647 禾丰转债 9,627,576.68 0.05 56 111021 奥锐转债 9,529,884.93 0.05 57 111005 富春转债 9,058,284.37 0.05 58 113627 太平转债 9,013,263.93 0.05 59 110089 兴发转债 8,968,042.33 0.05 60 123180 浙矿转债 8,838,829.51 0.05 61 118037 上声转债 8,650,916.44 0.05 62 113676 荣23转债 8,591,654.25 0.05 63 123197 光力转债 8,293,741.92 0.05 64 123179 立高转债 7,972,093.19 0.05 65 123183 海顺转债 7,551,550.68 0.04 66 128105 长集转债 7,500,830.14 0.04 67 113677 华懋转债 7,454,852.75 0.04 68 113605 大参转债 7,319,051.51 0.04 69 123154 火星转债 7,218,920.69 0.04 70 127040 国泰转债 7,080,016.44 0.04 71 127060 湘佳转债 6,910,361.92 0.04 72 127070 大中转债 6,741,974.73 0.04 73 123126 瑞丰转债 6,518,002.43 0.04 74 128131 崇达转2 6,395,725.81 0.04 75 118040 宏微转债 6,254,452.63 0.04 76 113058 友发转债 6,109,805.46 0.03 77 110084 贵燃转债 6,010,075.34 0.03 78 118033 华特转债 5,870,178.08 0.03 79 127034 绿茵转债 5,529,288.64 0.03 80 127030 盛虹转债 5,458,923.29 0.03 81 113679 芯能转债 5,275,796.51 0.03 82 127085 韵达转债 5,057,227.74 0.03 83 127082 亚科转债 5,019,994.52 0.03 84 123234 中能转债 4,914,283.84 0.03 85 118011 银微转债 4,751,271.90 0.03 86 110096 豫光转债 4,716,485.66 0.03 87 123240 楚天转债 4,286,470.10 0.02 88 127098 欧晶转债 4,084,291.26 0.02 89 127019 国城转债 3,958,327.79 0.02 90 127067 恒逸转2 3,819,330.51 0.02 91 113650 博22转债 3,761,950.50 0.02 92 113655 欧22转债 3,754,202.26 0.02 93 128130 景兴转债 3,746,419.65 0.02 94 127050 麒麟转债 3,600,183.67 0.02 95 111004 明新转债 3,594,772.60 0.02 96 123233 凯盛转债 3,594,528.49 0.02 97 123168 惠云转债 3,591,065.75 0.02 98 113670 金23转债 3,510,130.65 0.02 99 110086 精工转债 3,409,197.02 0.02 100 127088 赫达转债 3,371,358.77 0.02 101 118029 富淼转债 2,826,292.00 0.02 102 113639 华正转债 2,661,575.36 0.02 103 127099 盛航转债 2,555,536.99 0.01 104 118018 瑞科转债 2,504,420.10 0.01 105 118038 金宏转债 2,459,649.32 0.01 106 123162 东杰转债 2,411,997.26 0.01 107 111014 李子转债 2,357,882.19 0.01 108 113623 凤21转债 2,286,781.84 0.01 109 113636 甬金转债 2,184,031.96 0.01 110 128121 宏川转债 2,102,831.09 0.01 111 123108 乐普转2 1,898,582.27 0.01 112 123124 晶瑞转2 1,884,408.13 0.01 113 113660 寿22转债 1,745,996.35 0.01 114 111015 东亚转债 1,595,506.48 0.01 115 128097 奥佳转债 1,572,214.57 0.01 116 127042 嘉美转债 1,502,387.22 0.01 117 127077 华宏转债 1,464,358.40 0.01 118 113624 正川转债 1,458,788.55 0.01 119 123122 富瀚转债 1,437,581.50 0.01 120 123172 漱玉转债 1,412,917.29 0.01 121 110077 洪城转债 1,394,515.89 0.01 122 110076 华海转债 1,366,135.96 0.01 123 110094 众和转债 1,246,550.96 0.01 124 118000 嘉元转债 1,171,713.70 0.01 125 123155 中陆转债 1,141,918.10 0.01 126 118036 XD力合转 1,109,520.82 0.01 127 128101 联创转债 1,007,147.47 0.01 128 123113 仙乐转债 902,959.80 0.01 129 123144 裕兴转债 809,324.00 0.00 130 127079 华亚转债 743,743.42 0.00 131 113059 福莱转债 691,756.19 0.00 132 123212 立中转债 649,197.13 0.00 133 110097 天润转债 556,898.10 0.00 134 118010 XD洁特转 509,308.17 0.00 135 113689 洛凯转债 455,258.74 0.00 136 127046 百润转债 283,209.86 0.00 137 123145 药石转债 206,144.90 0.00 138 113672 福蓉转债 116,972.69 0.00 139 127026 超声转债 12,421.88 0.00 140 127076 中宠转2 2,299.97 0.00 141 123178 花园转债 1,937.80 0.00 142 123232 金现转债 1,818.69 0.00 143 127086 恒邦转债 1,774.71 0.00 144 128109 楚江转债 1,509.56 0.00 145 123159 崧盛转债 1,500.09 0.00 146 123104 卫宁转债 1,481.07 0.00 147 123138 丝路转债 1,472.37 0.00 148 127073 天赐转债 1,379.43 0.00 149 123200 海泰转债 1,296.80 0.00 150 113656 嘉诚转债 1,256.01 0.00 151 128116 瑞达转债 1,225.19 0.00 152 113644 艾迪转债 1,185.53 0.00 153 113625 江山转债 1,182.30 0.00 154 123082 北陆转债 1,107.19 0.00 155 127090 兴瑞转债 945.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 报告期期初基金份 1,416,335,796. 11,548,685,16 551,797,130.1 1,574,607,651. 额总额 95 9.26 7 39 报告期期间基金总 134,889,835.8 1,408,737,068. 32,622,794.29 238,203,332.3 申购份额 7 22 5 减：报告期期间基 201,002,114.7 1,647,639,077. 103,635,226.8 409,007,027.5 金总赎回份额 1 82 1 1 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 1,350,223,518. 11,309,783,15 480,784,697.6 1,403,803,956. 额总额 11 9.66 5 23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 - 66,938,97 - - 额 4.93 报告期期间买入/申购总份额 - - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 66,938,97 额 - 4.93 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 0.59 - - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年七月二十一日