天弘债券型发起式证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年08月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产(基金净值)变动表......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注 ......56 §8 基金份额持有人信息......59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61 §9 开放式基金份额变动......61 §10 重大事件揭示......61 10.1 基金份额持有人大会决议......61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 10.8 其他重大事件 ......65 §11 影响投资者决策的其他重要信息......66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘债券型发起式证券投资基金 基金简称 天弘债券发起式 基金主代码 420008 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2012年08月10日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 179,381,791.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 下属分级基金的交易代码 420008 420108 报告期末下属分级基金的份额总额 172,572,019.96份 6,809,771.61份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争 获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证 投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 郭明 露负责 联系电话 022-83310208 010-66105799 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95046 95588 传真 022-83865569 010-66105798 天津自贸试验区(中心商务 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 区)新华路3678号宝风大厦2 5号 3层 办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区复兴门内大街5 津国际经济贸易中心A座16层 5号 邮政编码 300203 100140 法定代表人 韩歆毅 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日) 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 本期已实现收益 -4,977,598.03 -219,012.32 本期利润 -4,539,005.60 -248,259.56 加权平均基金份额本期利润 -0.0268 -0.0342 本期加权平均净值利润率 -2.26% -3.00% 本期基金份额净值增长率 -2.27% -2.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 35,023,958.26 1,043,042.06 期末可供分配基金份额利润 0.2030 0.1532 期末基金资产净值 207,595,978.22 7,852,813.67 期末基金份额净值 1.203 1.153 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 42.28% 36.11% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘债券发起式A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.95% 0.27% -0.24% 0.03% 2.19% 0.24% 过去三个月 2.47% 0.38% 0.29% 0.04% 2.18% 0.34% 过去六个月 -2.27% 0.43% 0.38% 0.05% -2.65% 0.38% 过去一年 1.43% 0.31% 1.83% 0.05% -0.40% 0.26% 过去三年 12.32% 0.20% 3.53% 0.06% 8.79% 0.14% 自基金合同 42.28% 0.16% 9.32% 0.08% 32.96% 0.08% 生效日起至 今 天弘债券发起式B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.95% 0.26% -0.24% 0.03% 2.19% 0.23% 过去三个月 2.31% 0.38% 0.29% 0.04% 2.02% 0.34% 过去六个月 -2.45% 0.43% 0.38% 0.05% -2.83% 0.38% 过去一年 0.96% 0.31% 1.83% 0.05% -0.87% 0.26% 过去三年 10.76% 0.20% 3.53% 0.06% 7.23% 0.14% 自基金合同 生效日起至 36.11% 0.16% 9.32% 0.08% 26.79% 0.08% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2012年08月10日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立,注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为: 截至2022年6月30日,公司共管理运作160只公募基金,公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财,值得信赖"的理念,坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理) 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男,金融学硕士。历任建 2021 信基金管理有限责任公司 张寓 本基金基金经理 年11 - 12 助理研究员、中信证券股 月 年 份有限公司研究员、2013 年1月加盟本公司,历任研 究员、投资经理。 2017 9 女,经济学硕士。2013年1 刘洋 本基金基金经理 年07 - 年 月加盟本公司,历任研究 月 员、交易员。 2021 5 男,金融专业硕士,2017 胡东 本基金基金经理助理 年11 - 年 年7月加盟本公司,历任信 月 用研究部信用研究员、固 定收益部可转债研究员。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作,不具有独立决策职能。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年以来,市场变化剧烈,沪深300指数的年内振幅达到24.38%,部分行业和个股的波动远大于此。市场先后经历了对海外流动性收紧、俄乌冲突、疫情、通胀等风险事件的反映,而风险事件又进一步导致一些结构化产品和偏绝对收益的机构出现了被动减仓的行为等等,再度加剧了市场波动。 从去年年底开始,我们让组合更加分散,以抵御单一板块或个股较大幅度的波动对组合的冲击。从结果来看,当市场表现为普跌,特别是影响到风险偏好层面时,理论上的分散也无法完全抵御市场波动所带来的估值冲击。但我们认为,分散仍然是有意义的,原因是:一方面在市场悲观环境中,部分个体和行业的波动会被一定程度放大,个体波动较为不可控,分散会让组合整体波动控制在可控范围内;另一方面,当我们需要做一些行业及个股的调整时,分散的结构在需要调整时也更加灵活。 我们赞同这样一个观点:风险是无法被量化的。即我们能够看到风险,但是我们是否需要在看到风险的那一刻就立刻卖掉所有的股票仓位?我们如何量化风险可能对组合的冲击,这是比较难解决的问题。我们希望换一种思路:在组合的配置中,考虑投资标的风险收益比的同时,再加入考量标的波动率的特征,让组合面对风险时更加稳健。而当风险消退后,再提高组合的风险收益率特征。用这样一种具有一定弹性但不绝对的方式,让组合的风险收益特征更加平滑。 2022年上半年经济下行压力持续较大,一季度主要受房地产市场影响,叠加稳增长政策的不确定性,经济预期降至低点,海外方面,俄乌战争、美联储加息节奏加快对国内金融市场形成一定扰动,股票市场下跌,债券市场波动加大;二季度受疫情影响,主要经济指标在4、5月跌幅较大,6月伴随疫情形势边际好转,经济开始呈现弱复苏态势;债券市场方面,上半年波动幅度总体越来越小,在宏观政策空间比较有限的背景下,收益率缺乏明显的向上或者向下趋势,上半年来看,一方面利率水平较年初变动不大,另一方面在稳增长、降成本的背景下,资产荒逻辑延续,信用债表现好于利率债。 组合操作上,上半年以票息和杠杆收益为主,获取了相对稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日,天弘债券发起式A基金份额净值为1.203元,天弘债券发起式B基金份额净值为1.153元。报告期内份额净值增长率天弘债券发起式A为-2.27%,同期业绩比较基准增长率为0.38%;天弘债券发起式B为-2.45%,同期业绩比较基准增长率为0.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在投资组合的配置上,我们考虑目前盈利、估值和波动性的角度,适度分散组合。 对于成长类的行业和公司:成长类的行业,或者说近几年的强产业趋势,包括新能源、电动车锂电池等类似的行业,成为目前A股市场成长类行业的代表。无论这些行业截止到今天的发展壮大的历程,还是市场对这些行业未来的预期,亦或是这些行业承载了中国经济转型升级的结构性变迁,分析起来这些行业都具备很好的投资价值,并且这种产业状态的时期在过去数年时间来看也比较难得,所以目前机构投资者对于这些板块的配置也达到了相当高的水平,同时产生了拥挤交易特征。从目前板块的盈利、估值、波动性几个角度的综合来看,我们认为这些板块有配置价值,但安全边际有限,边际交易产生较大的波动率,对信息敏感,市场认知过于充分一致。对这类板块,我们倾向于先考虑波动率后再看盈利估值特征,再考虑是否配置。弥补因为这些行业本身波动率较大而带来的对组合的冲击。 对于价值类的行业和公司:我们看到,目前价值类公司的估值相比历史是偏低的,包括金融地产、建筑建材、公用事业等,由于不在市场的热点上,其估值和波动率处于较佳的位置。但盈利层面分歧仍然很大,并且市场的预期偏悲观。对这类资产,我们认为在市场充分评估悲观预期的冲击后,表现为具有较低价格补偿时,是我们考虑配置的时候,目前组合中对这类品种有一定的配置仓位。 对于周期制造类的行业和公司:目前我们对国内经济和海外经济的情况保持关注,我们依托于内部团队对于宏观经济的研判辅助对于周期类行业的评估。从长端的周期律的研判和短端的价格订单等数据的跟踪来看,目前周期制造类的公司仍处于下行期,从今年年初以来景气度基本保持环比持平的状态,但我们也看到制造业企业的韧性是非常强的,具有好的资产负债表项,长期是值得配置的地方。我们希望在宏观经济和风险相对释放充分以后,将周期制造类的公司仓位再度提升。另外,上游原材料的价格问题,仍然是目前较为复杂的变量,我们认为需要特别关注,这对于制造业也有一定的冲击。 对于市场:经过一段较长时间的修复,市场的整体特征逐步趋于平稳,波动率回落,重新按照理性框架进行思考。但我们认为趋于理性不意味着市场没有风险,未来仍然有需要警惕的风险,包括全球经济下行风险,和内外部流动性变化等问题,这些问题不直接影响我们对于投资标的的基本面的评估,但会影响我们选择组合配置的结构和风险收益特征。综上,现在是比较好的研究和布局未来具备更好风险收益比的投资品种的时间,组合仍然保持略微分散的状态,逐步重新集中。 展望下半年,短期经济将延续疫后复苏态势,但考虑外围经济见顶,叠加国内增量政策有限,且缺乏能够大幅加杠杆的主体,预计经济向上弹性偏弱,但鉴于经济形势短期好转,未来增量政策出台概率在减小,债券短期难以打破震荡格局,未来将密切关注海外经济走势,中长期看,国内疫后复苏爬坡过后,叠加海外周期向下,二者共振下行或能够促发债市行情。 后续将密切跟踪经济形势和政策动态,及时调整组合久期、仓位,力争获取稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理(投资经理)、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对天弘债券型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,天弘债券型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘债券型发起式证券投资基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘债券型发起式证券投资基金 报告截止日:2022年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 9,350,183.66 36,622,334.40 结算备付金 3,879,376.40 401,906.05 存出保证金 33,309.02 3,138.33 交易性金融资产 6.4.7.2 249,451,522.47 200,615,602.17 其中:股票投资 40,769,404.47 35,433,750.37 基金投资 - - 债券投资 208,682,118.00 165,181,851.80 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 892,787.99 208,136.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,659,361.91 资产总计 263,607,179.54 239,510,479.33 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 42,000,000.00 18,000,000.00 应付清算款 5,729,530.53 34,110,822.94 应付赎回款 184,521.46 31,775.26 应付管理人报酬 60,959.42 55,002.25 应付托管费 17,416.98 15,714.92 应付销售服务费 2,541.31 3,109.85 应付投资顾问费 - - 应交税费 4,290.75 2,735.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 159,127.20 151,086.20 负债合计 48,158,387.65 52,370,246.77 净资产: 实收基金 6.4.7.7 179,381,791.57 152,377,724.73 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 36,067,000.32 34,762,507.83 净资产合计 215,448,791.89 187,140,232.56 负债和净资产总计 263,607,179.54 239,510,479.33 注:报告截止日2022年06月30日,天弘债券型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.203元,天弘债券型发起式证券投资基金B类基金份额净值1.153元;基金份额总额179,381,791.57份,其中天弘债券型发起式证券投资基金A类基金份额172,572,019.96份,天弘债券型发起式证券投资基金B类基金份额6,809,771.61份。 6.2 利润表 会计主体:天弘债券型发起式证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -3,693,339.21 1,442,409.02 1.利息收入 46,842.77 1,169,773.12 其中:存款利息收入 6.4.7.9 46,842.77 2,944.73 债券利息收入 - 1,166,828.39 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -4,152,680.99 -37,262.85 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.10 -8,167,976.60 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 3,697,220.65 -43,462.85 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 318,074.96 6,200.00 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.16 409,345.19 281,441.63 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.17 3,153.82 28,457.12 号填列) 减:二、营业总支出 1,093,925.95 390,880.53 1.管理人报酬 364,116.18 98,971.81 2.托管费 104,033.18 28,277.67 3.销售服务费 16,442.21 18,369.74 4. 投资顾问费 - - 5.利息支出 501,728.78 148,140.80 其中:卖出回购金融资产 501,728.78 148,140.80 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 2,751.27 1,260.08 8.其他费用 6.4.7.19 104,854.33 95,860.43 三、利润总额(亏损总额 -4,787,265.16 1,051,528.49 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -4,787,265.16 1,051,528.49 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -4,787,265.16 1,051,528.49 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:天弘债券型发起式证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日 单位:人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 152,377,724. - 34,762,507.8 187,140,232. (基金净值) 73 3 56 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 152,377,724. - 34,762,507.8 187,140,232. (基金净值) 73 3 56 三、本期增减变动额 27,004,066.8 28,308,559.3 (减少以“-”号填 4 - 1,304,492.49 3 列) (一)、综合收益总 - - -4,787,265.1 -4,787,265.1 额 6 6 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 27,004,066.8 - 6,091,757.65 33,095,824.4 净值变动数(净值减 4 9 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 45,861,900.6 - 9,726,329.82 55,588,230.5 9 1 2.基金赎回 -18,857,833. - -3,634,572.1 -22,492,406. 款 85 7 02 (三)、本期向基金 - - - - 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 179,381,791. - 36,067,000.3 215,448,791. (基金净值) 57 2 89 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 59,875,158.3 - 9,321,755.20 69,196,913.5 (基金净值) 1 1 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 59,875,158.3 - 9,321,755.20 69,196,913.5 (基金净值) 1 1 三、本期增减变动额 -14,684,148. -1,210,722.0 -15,894,870. (减少以“-”号填 76 - 3 79 列) (一)、综合收益总 - - 1,051,528.49 1,051,528.49 额 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 -14,684,148. - -2,262,250.5 -16,946,399. 净值变动数(净值减 76 2 28 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 38,677,648.9 - 6,603,168.01 45,280,816.9 8 9 2.基金赎回 -53,361,797. - -8,865,418.5 -62,227,216. 款 74 3 27 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 45,191,009.5 - 8,111,033.17 53,302,042.7 (基金净值) 5 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]957号《关于核准天弘债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,346,686,228.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2012)第271号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》于2012年8月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,346,943,389.22份基金份额,其中认购资金利息折合257,160.47份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。 根据《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金 份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额,两级基金份额分别设置基金代码。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外,本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量: 以摊余成本计量: 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益: 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。 于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项,无论是否存在重大融资成分,本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企 业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则"),财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下: (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下: 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款,金额分别为36,622,334.40元、401,906.05元、3,138.33元、1,659,361.91元和208,136.47元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款,金额分别为36,623,762.54元、402,105.04元、3,139.87元、0.00元和208,136.47元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为200,615,602.17元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产,金额为202,273,335.41元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款,金额分别为18,000,000.00元、34,110,822.94元、31,775.26元、55,002.25元、15,714.92元、3,109.85元、33,927.03元、-22,158.61元和17.78元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款,金额分别为17,977,841.39元、34,110,822.94元、31,775.26元、55,002.25元、15,714.92元、3,109.85元、33,927.03元、0.00元和17.78元。 i)于2021年12月31日,本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证 金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示,无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 9,350,183.66 等于:本金 9,349,910.43 加:应计利息 273.23 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 9,350,183.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 39,858,768.43 - 40,769,404.47 910,636.04 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 123,343,383.1 1,677,781.09 125,628,269.2 607,104.99 场 5 3 债 银行间市 80,017,258.08 1,695,848.77 83,053,848.77 1,340,741.92 券 场 合计 203,360,641.2 3,373,629.86 208,682,118.0 1,947,846.91 3 0 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 243,219,409.6 3,373,629.86 249,451,522.4 2,858,482.95 6 7 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 120.24 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 65,404.40 其中:交易所市场 65,404.40 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,602.56 合计 159,127.20 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘债券发起式A 金额单位:人民币元 项目 本期 (天弘债券发起式A) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 144,198,661.50 144,198,661.50 本期申购 43,741,220.73 43,741,220.73 本期赎回(以“-”号填列) -15,367,862.27 -15,367,862.27 本期末 172,572,019.96 172,572,019.96 6.4.7.7.2 天弘债券发起式B 金额单位:人民币元 项目 本期 (天弘债券发起式B) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,179,063.23 8,179,063.23 本期申购 2,120,679.96 2,120,679.96 本期赎回(以“-”号填列) -3,489,971.58 -3,489,971.58 本期末 6,809,771.61 6,809,771.61 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘债券发起式A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘债券发起式A) 本期期初 44,493,445.89 -11,220,373.78 33,273,072.11 本期利润 -4,977,598.03 438,592.43 -4,539,005.60 本期基金份额交易产 8,660,059.98 -2,370,168.23 6,289,891.75 生的变动数 其中:基金申购款 13,241,535.16 -3,853,435.67 9,388,099.49 基金赎回款 -4,581,475.18 1,483,267.44 -3,098,207.74 本期已分配利润 - - - 本期末 48,175,907.84 -13,151,949.58 35,023,958.26 6.4.7.8.2 天弘债券发起式B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘债券发起式B) 本期期初 2,114,586.06 -625,150.34 1,489,435.72 本期利润 -219,012.32 -29,247.24 -248,259.56 本期基金份额交易产 -342,192.05 144,057.95 -198,134.10 生的变动数 其中:基金申购款 529,503.36 -191,273.03 338,230.33 基金赎回款 -871,695.41 335,330.98 -536,364.43 本期已分配利润 - - - 本期末 1,553,381.69 -510,339.63 1,043,042.06 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 8,868.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,793.93 其他 180.19 合计 46,842.77 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 110,549,217.58 减:卖出股票成本总额 118,415,206.56 减:交易费用 301,987.62 买卖股票差价收入 -8,167,976.60 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 2,400,698.89 债券投资收益——买卖债券(债转股 1,296,521.76 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,697,220.65 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券(债转股 及债券到期兑付) 197,346,048.91 成交总额 减:卖出债券(债 转股及债券到期兑 195,102,706.36 付)成本总额 减:应计利息总额 936,403.92 减:交易费用 10,416.87 买卖债券差价收入 1,296,521.76 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 318,074.96 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 318,074.96 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 409,345.19 ——股票投资 116,388.07 ——债券投资 292,957.12 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 409,345.19 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 3,135.79 基金转换费收入 18.03 合计 3,153.82 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,951.77 银行间账户维护费 18,600.00 合计 104,854.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 364,116.18 98,971.81 其中:支付销售机构的客户维护费 14,579.83 15,135.64 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 104,033.18 28,277.67 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 合计 天弘基金 管理有限 - 1,251.07 1,251.07 公司 中国工商 银行股份 - 6,923.31 6,923.31 有限公司 合计 - 8,174.38 8,174.38 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 合计 天弘基金 管理有限 - 2,917.75 2,917.75 公司 中国工商 银行股份 - 6,997.11 6,997.11 有限公司 合计 - 9,914.86 9,914.86 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘债券发起式B按0.40%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘债券发起式A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘债券发起式A 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至 2022年06月30日 2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 123,557,660.63 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 123,557,660.63 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 71.60% - 例 天弘债券发起式B 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至 2022年06月30日 2021年06月30日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 9,350,183.66 8,868.65 465,590.90 2,901.83 有限公司 注:本基金由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2022年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额42,000,000.00元,于2022年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理作出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和 控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行,并实施不同区间的额度管理,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,374,794.52 16,995,100.00 合计 20,374,794.52 16,995,100.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 95,455,995.50 80,949,511.80 AAA以下 30,371,249.08 5,841,240.00 未评级 62,480,078.90 61,396,000.00 合计 188,307,323.48 148,186,751.80 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2022年06月30日,除卖出回购金融资产款余额中有42,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 06 月30日 资产 银行存款 9,350,183.6 - - - 9,350,183.66 6 结算备付金 3,879,376.4 - - - 3,879,376.40 0 存出保证金 33,309.02 - - - 33,309.02 交易性金融资产 20,584,273. 125,680,011. 62,417,833. 40,769,404. 249,451,522. 80 19 01 47 47 应收申购款 - - - 892,787.99 892,787.99 资产总计 33,847,142. 125,680,011. 62,417,833. 41,662,192. 263,607,179. 88 19 01 46 54 负债 卖出回购金融资产 42,000,000. - - - 42,000,000.0 款 00 0 应付清算款 - - - 5,729,530.5 5,729,530.53 3 应付赎回款 - - - 184,521.46 184,521.46 应付管理人报酬 - - - 60,959.42 60,959.42 应付托管费 - - - 17,416.98 17,416.98 应付销售服务费 - - - 2,541.31 2,541.31 应交税费 - - - 4,290.75 4,290.75 其他负债 - - - 159,127.20 159,127.20 负债总计 42,000,000. - - 6,158,387.6 48,158,387.6 00 5 5 利率敏感度缺口 -8,152,857. 125,680,011. 62,417,833. 35,503,804. 215,448,791. 12 19 01 81 89 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 12 月31日 资产 银行存款 36,622,334. - - - 36,622,334.4 40 0 结算备付金 401,906.05 - - - 401,906.05 存出保证金 3,138.33 - - - 3,138.33 交易性金融资产 17,950,900. 115,003,451. 32,227,500. 35,433,750. 200,615,602. 00 80 00 37 17 应收利息 - - - 1,659,361.9 1,659,361.91 1 应收申购款 - - - 208,136.47 208,136.47 资产总计 54,978,278. 115,003,451. 32,227,500. 37,301,248. 239,510,479. 78 80 00 75 33 负债 卖出回购金融资产 18,000,000. - - - 18,000,000.0 款 00 0 应付证券清算款 - - - 34,110,822. 34,110,822.9 94 4 应付赎回款 - - - 31,775.26 31,775.26 应付管理人报酬 - - - 55,002.25 55,002.25 应付托管费 - - - 15,714.92 15,714.92 应付销售服务费 - - - 3,109.85 3,109.85 应付交易费用 - - - 33,927.03 33,927.03 应交税费 - - - 2,735.35 2,735.35 应付利息 - - - -22,158.61 -22,158.61 其他负债 - - - 139,317.78 139,317.78 负债总计 18,000,000. - - 34,370,246. 52,370,246.7 00 77 7 利率敏感度缺口 36,978,278. 115,003,451. 32,227,500. 2,931,001.9 187,140,232. 78 80 00 8 56 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 (单位:人民币元) 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率下降25个基点 1,678,935.75 1,431,745.55 市场利率上升25个基点 -1,654,595.69 -1,409,820.06 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2022年06月30日 2021年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 40,769,404.47 18.92 35,433,750.37 18.93 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 40,769,404.47 18.92 35,433,750.37 18.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2022年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 18.92%(2021年12月31日:18.93%),因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日:同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 74,334,813.42 40,881,702.17 第二层次 175,116,709.05 159,733,900.00 第三层次 - - 合计 249,451,522.47 200,615,602.17 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 40,769,404.47 15.47 其中:股票 40,769,404.47 15.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 208,682,118.00 79.16 其中:债券 208,682,118.00 79.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,229,560.06 5.02 8 其他各项资产 926,097.01 0.35 9 合计 263,607,179.54 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,039,285.07 11.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,376,104.00 1.57 E 建筑业 2,378,016.00 1.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 823,990.00 0.38 I 信息传输、软件和信息技术服务业 758,557.00 0.35 J 金融业 3,659,215.00 1.70 K 房地产业 3,580,280.00 1.66 L 租赁和商务服务业 591,567.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 562,390.40 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,769,404.47 18.92 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601012 隆基绿能 23,300 1,552,479.00 0.72 2 600048 保利发展 85,800 1,498,068.00 0.70 3 600039 四川路桥 138,700 1,460,511.00 0.68 4 603601 再升科技 206,140 1,311,050.40 0.61 5 601166 兴业银行 63,200 1,257,680.00 0.58 6 002271 东方雨虹 21,700 1,116,899.00 0.52 7 002371 北方华创 3,900 1,080,768.00 0.50 8 600011 华能国际 147,700 1,039,808.00 0.48 9 601985 中国核电 150,000 1,029,000.00 0.48 10 688021 奥福环保 28,495 944,609.25 0.44 11 300059 东方财富 35,820 909,828.00 0.42 12 000002 万 科A 44,000 902,000.00 0.42 13 002415 海康威视 24,500 886,900.00 0.41 14 600760 中航沈飞 14,501 876,585.45 0.41 15 300374 中铁装配 70,000 837,200.00 0.39 16 600754 锦江酒店 13,100 823,990.00 0.38 17 600031 三一重工 39,300 749,058.00 0.35 18 600893 航发动力 16,400 746,364.00 0.35 19 300596 利安隆 16,800 741,048.00 0.34 20 601668 XD中国建 134,700 716,604.00 0.33 21 001914 招商积余 38,800 697,236.00 0.32 22 300737 科顺股份 51,400 677,452.00 0.31 23 002409 雅克科技 11,700 649,467.00 0.30 24 600522 中天科技 28,100 649,110.00 0.30 25 600919 江苏银行 91,000 647,920.00 0.30 26 000420 吉林化纤 132,900 633,933.00 0.29 27 002179 中航光电 9,900 626,868.00 0.29 28 002984 森麒麟 20,000 622,200.00 0.29 29 300767 震安科技 10,379 603,850.22 0.28 30 002027 分众传媒 87,900 591,567.00 0.27 31 600984 建设机械 87,210 565,120.80 0.26 32 300416 苏试试验 22,880 562,390.40 0.26 33 603678 火炬电子 11,900 557,039.00 0.26 34 600905 三峡能源 83,400 524,586.00 0.24 35 601966 玲珑轮胎 20,500 520,085.00 0.24 36 600765 中航重机 16,000 514,880.00 0.24 37 002025 航天电器 7,300 509,686.00 0.24 38 002555 三七互娱 23,900 507,397.00 0.24 39 600699 均胜电子 31,600 496,436.00 0.23 40 300917 特发服务 15,600 482,976.00 0.22 41 002475 立讯精密 14,200 479,818.00 0.22 42 300415 伊之密 26,300 479,449.00 0.22 43 688082 盛美上海 4,933 467,500.41 0.22 44 601615 明阳智能 13,700 463,060.00 0.21 45 600483 福能股份 31,400 441,798.00 0.21 46 000786 北新建材 12,500 432,750.00 0.20 47 300610 晨化股份 23,000 428,490.00 0.20 48 601601 中国太保 18,200 428,246.00 0.20 49 600487 亨通光电 28,900 420,206.00 0.20 50 603337 杰克股份 19,400 416,712.00 0.19 51 601318 中国平安 8,900 415,541.00 0.19 52 002594 比亚迪 1,200 400,188.00 0.19 53 688700 东威科技 4,774 397,865.16 0.18 54 688019 安集科技 1,729 368,138.68 0.17 55 601058 赛轮轮胎 32,200 362,894.00 0.17 56 688007 光峰科技 14,189 344,792.70 0.16 57 600674 川投能源 28,600 340,912.00 0.16 58 000301 东方盛虹 17,600 297,616.00 0.14 59 600845 宝信软件 4,600 251,160.00 0.12 60 600309 万华化学 2,500 242,475.00 0.11 61 300408 三环集团 6,700 201,670.00 0.09 62 002375 亚厦股份 40,100 200,901.00 0.09 63 603997 继峰股份 16,900 183,872.00 0.09 64 603179 新泉股份 6,300 182,700.00 0.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601012 隆基绿能 2,512,124.00 1.34 2 300059 东方财富 2,463,866.00 1.32 3 600011 华能国际 2,364,853.00 1.26 4 002371 北方华创 2,335,485.00 1.25 5 600760 中航沈飞 2,227,741.70 1.19 6 600383 金地集团 2,100,755.09 1.12 7 601166 兴业银行 1,889,205.00 1.01 8 002025 航天电器 1,872,643.00 1.00 9 600256 广汇能源 1,867,930.00 1.00 10 300750 宁德时代 1,739,679.00 0.93 11 601985 中国核电 1,738,880.00 0.93 12 600893 航发动力 1,673,734.00 0.89 13 600905 三峡能源 1,655,219.00 0.88 14 002906 华阳集团 1,644,837.30 0.88 15 000876 新 希 望 1,620,613.00 0.87 16 300034 钢研高纳 1,555,821.03 0.83 17 600522 中天科技 1,533,672.00 0.82 18 300902 国安达 1,514,212.48 0.81 19 002271 东方雨虹 1,505,551.00 0.80 20 688700 东威科技 1,478,156.41 0.79 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 2,526,934.00 1.35 2 601012 隆基绿能 2,318,974.60 1.24 3 600383 金地集团 2,011,055.00 1.07 4 600522 中天科技 1,959,974.00 1.05 5 300902 国安达 1,896,116.00 1.01 6 600256 广汇能源 1,816,314.00 0.97 7 002475 立讯精密 1,672,730.90 0.89 8 002049 紫光国微 1,659,104.00 0.89 9 600011 华能国际 1,655,037.00 0.88 10 002906 华阳集团 1,639,148.55 0.88 11 601233 桐昆股份 1,582,173.00 0.85 12 300750 宁德时代 1,567,446.68 0.84 13 600893 航发动力 1,552,169.84 0.83 14 600905 三峡能源 1,509,660.00 0.81 15 000876 新 希 望 1,448,452.00 0.77 16 601899 紫金矿业 1,405,563.00 0.75 17 600760 中航沈飞 1,396,223.00 0.75 18 002128 电投能源 1,363,324.00 0.73 19 002025 航天电器 1,339,303.00 0.72 20 300203 聚光科技 1,329,073.00 0.71 注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 123,634,472.59 卖出股票收入(成交)总额 110,549,217.58 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 83,053,848.77 38.55 其中:政策性金融债 72,798,095.89 33.79 4 企业债券 92,062,860.28 42.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 33,565,408.95 15.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 208,682,118.00 96.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 200215 20国开15 200,000 21,360,958.9 9.91 0 2 210306 21进出06 200,000 20,374,794.5 9.46 2 3 200212 20国开12 100,000 10,518,104.1 4.88 1 4 188418 21兴业03 100,000 10,323,993.4 4.79 3 5 188426 21铁工01 100,000 10,315,059.1 4.79 8 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【广发银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报;【国家开发银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报;【海通证券股份有限公司】于2021年10月14日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具责令改正、公开处罚的通报;【兴业证券股份有限公司】于2021年07月14日收到中国人民银行福州中心支行出具罚款处罚的通报;【中国进出口银行】分别于2021年07月13日、2022年03 月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报;【中信证券股份有限公司】于2021年11月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、没收违法所得、责令改正的通报。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,309.02 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 892,787.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 926,097.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例(%) 1 110072 广汇转债 1,805,417.95 0.84 2 113615 金诚转债 1,374,718.90 0.64 3 110064 建工转债 1,280,743.56 0.59 4 127027 靖远转债 1,182,375.67 0.55 5 123107 温氏转债 1,050,344.11 0.49 6 123128 首华转债 841,962.80 0.39 7 127047 帝欧转债 803,962.21 0.37 8 127045 牧原转债 789,478.99 0.37 9 128127 文科转债 769,444.21 0.36 10 128114 正邦转债 758,734.79 0.35 11 123049 维尔转债 731,447.66 0.34 12 128063 未来转债 728,298.61 0.34 13 113025 明泰转债 685,379.18 0.32 14 127007 湖广转债 668,407.34 0.31 15 127049 希望转2 649,694.76 0.30 16 128105 长集转债 611,591.51 0.28 17 128106 华统转债 591,959.18 0.27 18 128141 旺能转债 564,019.18 0.26 19 123123 江丰转债 555,532.71 0.26 20 127030 盛虹转债 551,524.92 0.26 21 113525 台华转债 544,873.15 0.25 22 123035 利德转债 534,712.42 0.25 23 110077 洪城转债 523,542.03 0.24 24 123132 回盛转债 483,687.34 0.22 25 128037 岩土转债 467,184.33 0.22 26 127016 鲁泰转债 466,567.67 0.22 27 128034 江银转债 461,841.94 0.21 28 128128 齐翔转2 452,382.74 0.21 29 128125 华阳转债 444,407.45 0.21 30 123056 雪榕转债 437,553.58 0.20 31 110075 南航转债 419,511.21 0.19 32 113545 金能转债 394,409.59 0.18 33 113598 法兰转债 391,702.19 0.18 34 128138 侨银转债 387,664.47 0.18 35 123127 耐普转债 383,504.38 0.18 36 123023 迪森转债 365,065.89 0.17 37 113631 皖天转债 342,879.04 0.16 38 113606 荣泰转债 341,143.07 0.16 39 113585 寿仙转债 338,160.97 0.16 40 110053 苏银转债 332,585.83 0.15 41 127034 绿茵转债 318,904.60 0.15 42 113052 兴业转债 318,263.87 0.15 43 123092 天壕转债 236,529.97 0.11 44 123125 元力转债 235,990.63 0.11 45 113625 江山转债 235,312.60 0.11 46 113011 光大转债 209,479.28 0.10 47 113569 科达转债 165,484.59 0.08 48 128120 联诚转债 151,950.27 0.07 49 128049 华源转债 135,053.26 0.06 50 113042 上银转债 110,329.05 0.05 51 123109 昌红转债 109,392.19 0.05 52 128129 青农转债 103,951.76 0.05 53 128026 众兴转债 100,355.41 0.05 54 128083 新北转债 99,028.42 0.05 55 127033 中装转2 90,248.56 0.04 56 113628 晨丰转债 71,393.23 0.03 57 128118 瀛通转债 68,703.36 0.03 58 113624 正川转债 60,757.51 0.03 59 113037 紫银转债 41,552.43 0.02 60 123076 强力转债 33,400.82 0.02 61 123124 晶瑞转2 14,988.98 0.01 62 128048 张行转债 10,119.16 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 债券 1,77 97,168.93 164,809,112.29 95.5 7,762,907.67 4.50% 发起 6 0% 式A 天弘 债券 740 9,202.39 - - 6,809,771.61 100.0 发起 0% 式B 合计 2,45 73,097.71 164,809,112.29 91.8 14,572,679.28 8.12% 4 8% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 (份) 例 天弘债券发起 1,930.36 0.00% 式A 基金管理人所有从业人员持 天弘债券发起 有本基金 式B 8,936.55 0.13% 合计 10,866.91 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 天弘债券发起式A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘债券发起式B 0 基金 合计 0 天弘债券发起式A 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘债券发起式B 0 金 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,800.08份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2012年8月10日至2015年8月10日。截至本报告期末,发起资金持有份额为0.00份。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B 基金合同生效日(2012年08月10 583,956,910.70 2,762,986,478.52 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 144,198,661.50 8,179,063.23 本报告期基金总申购份额 43,741,220.73 2,120,679.96 减:本报告期基金总赎回份额 15,367,862.27 3,489,971.58 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 172,572,019.96 6,809,771.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 1 - - - - - 证券 渤海 2 - - - - - 证券 长城 1 - - - - - 证券 长江 3 81,450,157.94 34.78% 59,566.50 34.78% - 证券 东北 1 - - - - - 证券 东方 2 23,245,289.91 9.93% 16,998.12 9.93% - 证券 东兴 1 - - - - - 证券 方正 1 7,323,482.50 3.13% 5,355.56 3.13% - 证券 高华 1 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 国金 1 716,461.00 0.31% 523.98 0.31% - 证券 国联 1 10,637,018.87 4.54% 7,777.77 4.54% - 证券 国泰 君安 2 - - - - - 证券 国信 1 12,167,836.13 5.20% 8,898.33 5.20% - 证券 海通 1 - - - - - 证券 平安 1 - - - - - 证券 申万 宏源 2 - - - - - 证券 西南 1 79,477,027.73 33.94% 58,124.21 33.94% - 证券 信达 1 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 银河 2 - - - - - 证券 招商 1 - - - - - 证券 中金 1 - - - - - 公司 中泰 2 15,439,891.84 6.59% 11,291.24 6.59% - 证券 中信 建投 1 3,726,524.25 1.59% 2,725.47 1.59% - 证券 中信 2 - - - - - 证券 中信 证券 2 - - - - - 华南 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:东方证券上海交易单元、光大证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 10,019,300. 2.83% - - - - - - 00 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 152,073,08 43.00% 298,000,000. 6.09% - - - - 4.36 00 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 45,610,454. 12.90% 676,800,000. 13.84% - - - - 23 00 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 30,072,269. 8.50% 10,000,000.0 0.20% - - - - 18 0 高华证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国金证券 1,771,696.9 0.50% - - - - - - 4 国联证券 19,169,930. 5.42% 566,000,000. 11.57% - - - - 30 00 国泰君安 - - - - - - - - 证券 国信证券 23,724,985. 6.71% - - - - - - 95 海通证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 证券 西南证券 61,788,580. 17.47% 2,730,300,00 55.83% - - - - 50 0.00 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 7,106,302.5 2.01% 303,400,000. 6.20% - - - - 0 00 中信建投 2,295,128.7 0.65% 306,000,000. 6.26% - - - - 证券 0 00 中信证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 华南 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04 融工具相关会计准则的公告 2 天弘债券型发起式证券投资 上海证券报、中国证监会指 2022-01-24 基金2021年第四季度报告 定媒介 天弘基金管理有限公司运用 上海证券报、中国证监会指 3 固有资金投资旗下公募基金 定媒介 2022-03-17 的公告 4 天弘债券型发起式证券投资 上海证券报、中国证监会指 2022-03-31 基金2021年年度报告 定媒介 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 上海证券报、中国证监会指 5 售机构及直销机构的单笔最 定媒介 2022-04-15 低申购金额、单笔最低赎回 份额及最低持有份额的公告 6 天弘债券型发起式证券投资 上海证券报、中国证监会指 2022-04-20 基金招募说明书(更新) 定媒介 7 天弘债券型发起式证券投资 上海证券报、中国证监会指 2022-04-22 基金2022年第一季度报告 定媒介 8 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-04-22 终止深圳前海凯恩斯基金销 定媒介 售有限公司办理旗下基金相 关销售业务的公告 9 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-04-26 设立浙江分公司公告 定媒介 10 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-05-06 注销天津理财中心的公告 定媒介 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 的时间区 间 机 1 20220101- 123,557,66 - - 123,557,6 68.88% 构 20220630 0.63 60.63 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资 者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此 可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注:份额占比精度处理方式为四舍五入。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)等相关规定,自 2022年1月1日起,天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额,并于2022年4月20日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。 在本报告截止日至报告批准送出日之间,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件的相关规定,与基金托管人协商一致,决定自2022年8月11日起,增设本基金D类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘债券型发起式证券投资基金增设份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改相关法律文件的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘债券型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘债券型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘债券型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日