招募说明书(更新) 天弘现金管家货币市场基金 招募说明书(更新) 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 日 期:二〇二四年十一月二十六日 招募说明书(更新) 重要提示 天弘现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)于2012年5月10日经中国证监会证监许可[2012]635号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险。本基金的基金合同于2012年6月20日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自 招募说明书(更新) 负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本次更新招募说明书主要对本基金基金经理进行更新,上述内容更新截止日为2024年11月23日。 招募说明书(更新) 目录 一、绪言................................................5 二、释义................................................6 三、基金管理人.........................................12 四、基金托管人.........................................22 五、相关服务机构.......................................25 六、基金份额的分级.....................................27 七、基金的募集.........................................29 八、基金合同的生效.....................................30 九、基金份额的申购与赎回................................31 十、基金的投资.........................................43 十一、基金的融资融券...................................52 十二、基金投资组合报告..................................53 十三、基金的业绩.......................................58 十四、基金的财产.......................................62 十五、基金资产的估值...................................63 十六、基金的收益与分配..................................66 十七、基金费用与税收...................................68 十八、基金的会计与审计..................................71 十九、基金的信息披露...................................72 二十、风险揭示.........................................79 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............83 二十二、基金合同的内容摘要..............................86 二十三、基金托管协议的内容摘要.........................109 二十四、对基金份额持有人的服务.........................125 招募说明书(更新) 二十五、其他应披露的事项...............................127 二十六、招募说明书存放及查阅方式.......................130 二十七、备查文件......................................131 招募说明书(更新) 一、绪言 《天弘现金管家货币市场基金招募说明书(更新)》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基 金监督管理办法》(以下简称“《货币基金管理办法》”)、《关于实施<货币市 场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风 险管理规定》”)、《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》以及《天弘现金管 家货币市场基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 天弘现金管家货币市场基金是根据天弘现金管家货币市场基金招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的天弘现金管家货币市场 基金 本合同、《基金合同》 《天弘现金管家货币市场基金基金合同》及对本合 同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门 规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《货币基金管理办法》 《货币市场基金监督管理办法》 《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》 元 中国法定货币人民币元 基金份额分级 本基金分设A、B、C、D、E五级基金份额,五级基 金份额的销售服务费用计提费率不同,并单独公布 每万份基金净收益和七日年化收益率 A级基金份额 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 B级基金份额 指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额 C级基金份额 指按照0.2%年费率计提销售服务费的基金份额 D级基金份额指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 E级基金份额指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额 达到上一级基金份额的最低份额要求时,基金注册 登记机构自动将投资者在该基金账户保留的该级 招募说明书(更新) 基金份额全部升级为上一级基金份额,C级基金份 额、D级基金份额和E级基金份额不进行基金份额 升级 基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额 不能满足该级基金份额最低份额要求时,基金注册 登记机构自动将投资者在该基金账户保留的该级 基金份额全部降级为下一级基金份额,C级基金份 额、D级基金份额和E级基金份额不进行基金份额 降级 招募说明书 《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》,即用 于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相 关服务机构、基金份额的分级、基金的募集、基金 合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、 基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金 收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审 计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的终止 与基金财产清算、基金合同的内容摘要、托管协议 的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披 露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件 等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是 否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其 更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《天弘现金管家货 币市场基金托管协议》及其任何有效修订和补充 《发售公告》 《天弘现金管家货币市场基金基金份额发售公告》 基金产品资料概要指《天弘现金管家货币市场基金基金产品资料概要》及其 更新 业务规则 指证券交易所、基金管理人及注册登记机构的相关 业务规则 招募说明书(更新) 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金 份额的投资者 基金份额持有人大会 指按照本《基金合同》中规定召集、召开并由基金 份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金 销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构 基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金 份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网 点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括 投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及 基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册等 基金注册登记机构 天弘基金管理有限公司或其委托的其他符合条件 的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登 记机构为天弘基金管理有限公司 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利 并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托 管人和基金份额持有人 招募说明书(更新) 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金 的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中 国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设 立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其 他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募 集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保 险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续,获得中国证监会书面确认之日 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以 公告的日期 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作 日 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日) 招募说明书(更新) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的 行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金 份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金 管理人购买基金份额的行为 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金 管理人卖出基金份额的行为 巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资 者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的 账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销 售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及 结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从 某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金 管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部 或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其 他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定 扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 招募说明书(更新) 基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证 券差价、银行存款利息以及其他收入,因运用基金 资产带来的成本或费用的节约计入收益 摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续 期内按实际利率法摊销,每日计提损益 每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收 益 七日年化收益率 指以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净 收益折算出的年收益率 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成 的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等 媒介 不可抗力本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 招募说明书(更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期:2004年11月8日 法定代表人:黄辰立 客服电话:95046 联系人:司媛 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 黄辰立先生,董事长,硕士。先后任职于中国国际金融股份有限公司投资银行部,巴克莱资本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起,加入 招募说明书(更新) 蚂蚁科技集团股份有限公司,现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 杨东海先生,副董事长,本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理、财务总监,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理、董事及董事会秘书。 周志峰先生,董事,本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。 陈耿先生,董事,本科。历任上海市沪中律师事务所律师,上海新华闻投资有限公司首席律师,中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理,宝矿控股(集团)有限公司法务经理,中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人,现任天津信托有限责任公司董事会秘书。 高阳先生,董事,总经理,硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理,博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理,鹏华基金管理有限公司副总经理,博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 孟路先生,独立董事,硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理,中国建设银行北京长安支行副总经理,中国建设银行北京前门支行行长助理,中国建设银行北京开发区支行行长,中国民生银行轨道交通部总经理,贵州银行行长助理兼贵阳管理部总经理,福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、资产合作管理部总裁,盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长。 车浩先生,独立董事,博士。历任对外经济贸易大学法学院教师,清华大学法学院博士后,现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生,独立董事,博士。现任北京大学国家发展研究院教授、副院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生,监事会主席,本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理,联合证券有限责任公司交易管理部总经理,厦门联合信托投资有限责任公司上海证券部总经理,中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京中心综合管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理 招募说明书(更新) 兼融产结合推进办副主任,现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部 总经理、综合管理总部总经理、监事。 刘春雷先生,监事,本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理,山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副总经理,现任内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司副总经理。 李渊女士,监事,硕士。历任北京朗山律师事务所律师,现任芜湖高新投资有限公司法务总监。 史明慧女士,监事,硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理,北京新华富时资产管理有限公司部门总经理助理,2014年6月加盟本公司,历任高级产品经理、券商业务部执行总经理,现任公司产品部负责人。 薄贺龙先生,监事,本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副总经理、基金运营部总经理,现任公司基金运营业务副总监。 周娜女士,监事,硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理助理,现任公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生,总经理,硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理,博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理,鹏华基金管理有限公司副总经理,博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 陈钢先生,副总经理,硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,历任公司固定收益总监,现任公司副总经理、基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生,副总经理,硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金等,历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,现任公司副总经理。 熊军先生,副总经理,博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理 招募说明书(更新) 事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,现任公司副总 经理、首席经济学家。 常勇先生,副总经理,本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人金融处处长,太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理,太平人寿保险有限公司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司,历任高端客户业务总监、公司总经理助理,现任公司副总经理。 聂挺进先生,副总经理,硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究部总经理、投资总监,浙商基金管理有限公司副总经理、总经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司,现任公司副总经理。 童建林先生,督察长、风控负责人,本科。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、交易中心副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券股份有限公司(原华泰证券有限责任公司)上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司,历任内控合规部总经理,现任公司督察长、风控负责人。 刘荣逵先生,首席信息官,硕士。历任北京昊超电子商务有限公司(原北京淘宝科技有限公司)淘宝基础平台技术部高级技术专家,北京思德泰科科技发展有限公司技术研发部总监,北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技术总监,2022年7月加盟本公司,现任公司首席信息官。 马文辉先生,财务负责人,本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师、审计经理、高级经理,普信恒业科技发展(北京)有限公司财务部总监助理。2018年4月加盟本公司,现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 刘莹女士,管理科学与工程硕士,15年证券从业经验。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟本公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年07月)。现任本公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。 招募说明书(更新) 李一纯女士,金融学硕士,9年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券交易员;2017年6月加盟本公司,历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理。现任本公司基金经理。天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理。 历任基金经理: 刘冬先生,任职时间:2012年06月20日至2013年08月08日。 王登峰先生,任职时间:2012年08月08日至2023年09月09日。 李晨女士,任职时间:2016年11月25日至2024年11月23日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 高阳先生:本公司总经理,投资决策委员会主任委员; 陈钢先生:本公司副总经理,基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长,投资决策委员会委员; 熊军先生:本公司副总经理,公司首席经济学家、投资决策委员会委员; 聂挺进先生:本公司副总经理,投资决策委员会委员; 姜晓丽女士:本公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理,投资决策委员会委员; 王昌俊先生:本公司现金管理部总经理、基金经理,投资决策委员会委员; 童建林先生:本公司督察长、风控负责人,投资决策委员会列席委员; 邓强先生:首席风控官,投资决策委员会列席委员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 招募说明书(更新) 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 招募说明书(更新) 的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位,涵盖所有风险类型,并贯穿于所有业务流程和业务环节; (2)独立性原则:公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责识别、监测、评估和报告公司风险管理状况,并进行独立汇报; (3)审慎性原则:风险管理核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (4)有效性原则:风险管理制度具有高度权威性,是所有员工必须严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反制度的权力; (5)适时性原则:公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行相应的调整; (6)定量与定性相结合的原则:针对合规风险、操作风险、市场风险、信用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; 招募说明书(更新) (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略; (4)风险管理委员会:拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,经总经理办公会讨论后执行。 (5)内控合规部:负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制; (7)审计部:通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (8)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位 招募说明书(更新) 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2)内控合规管理制度 为保障持续规范发展,公司制定合规管理制度。公司设督察长,负责公司合规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (3)审计管理制度 为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (4)内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资 金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作, 并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保内控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工 招募说明书(更新) 都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和 减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说明书(更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:刘建军 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:991.61亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673号 联系人:马强 联系电话:010-68857221 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 招募说明书(更新) 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工92人,全部员工拥有大学本科以上学历,具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至2024年6月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共398只。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管产品体系。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的 工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 招募说明书(更新) 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 招募说明书(更新) 五、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:黄辰立 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:司媛 客服电话:95046 2、代销机构: 投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 (二)注册登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:黄辰立 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:薄贺龙 (三)律师事务所和经办律师 名称:天津嘉德恒时律师事务所 地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010 法定代表人:孟卫民 电话:(022)83865255 招募说明书(更新) 传真:(022)83865266 联系人:续宏帆 经办律师:韩刚、续宏帆 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭 联系人:蒋燕华 招募说明书(更新) 六、基金份额的分级 (一)基金份额分级 本基金根据投资者申购的金额等级,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。本基金将设A级、B级、C级、D级和E级五级基金份额,五级基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金A级基金份额的基金代码为420006,B级基金份额的基金代码为420106,C级基金份额的基金代码为000832、D级基金份额代码为001251、E级基金份额代码为002847。 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分级情况进行调整并公告。 (二)基金份额级别的限制 投资者可自行选择申购的基金份额级别,不同基金份额级别之间不得互相转换,但依据《基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金A级、B级、C级、D级和E级基金份额的金额限制如表1: 表1、基金份额分级的数量限制表 A级 B级 C级 D级 E级 首次申购最低金额 1元 500万元 0.01元 0.01元 0.01元 追加申购最低金额 0.01元 10万元 0.01元 0.01元 0.01元 单一账户内保留的最 0.01份 500万份 0.01份 0.01份 0.01份 低份额 销售服务费年费率 0.25% 0.01% 0.2% 0.25% 0.25% 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整申购各级基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整之日前2日至少在指定媒介上公告。 (三)基金份额的自动升降级 投资者在其单一账户上保留的A级基金份额超过500万份(含)时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的A级基金份额升级为B级基金份 招募说明书(更新) 额。 投资者在其单一账户中保留的B级基金份额最低余额为500万份(含),否则本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户上持有的B级基金份额降级为A级基金份额。 C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额不进行基金份额升降级。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2日至少在指定媒介上公告。 招募说明书(更新) 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,并经中国证监会证监许可[2012]635号文核准募集。天弘现金管家货币的募集期为2012年6月4日至2012年6月15日止。本基金的基金份额划分为天弘现金管家货币A和天弘现金管家货币B两级份额。经普华永道中天会计师事务所验资,天弘现金管家货币A募集的净认购金额为576,117,012.51元人民币,有效认购款项在募集期间产生的利息共计 49,928.26 元人民币;天弘现金管家货币 B 募集的净认购金额为658,230,000.00元人民币,有效认购款项在募集期间产生的利息共计40,316.20元人民币。 按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计1,234,437,256.97份基金份额,其中,天弘现金管家货币A为576,166,940.77份基金份额,天弘现金管家货币B为658,270,316.20份基金份额,已全部计入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。 招募说明书(更新) 八、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金合同已于2012年6月20日正式生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 招募说明书(更新) 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其委托的其他销售机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务的,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法详见销售机构公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金A级份额与B级份额已于2012年7月10日起开放日常申购、赎回、定期定额投资与转换业务;本基金C级份额已于2014年10月20日起开通申购、赎回业务;本基金D级份额已于2015年5月6日起开通申购、赎回业务;本基金E级份额已于2016年7月14日开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务。申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购、赎回、定投及转换申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 招募说明书(更新) 1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、对于所属销售机构可支持收益按日支付的投资者,在全部赎回其持有的本基金份额时,其收益将以份额增加或减少的形式全部结转并计入投资者账户;部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者,将由投资者继续持有。对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,在全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转,再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时需满足最低持有限制,如剩余的基金份额足以弥补其当前账户未付收益为负时的损益,则不兑付账户未付收益,否则将按赎回比例结转账户当前未付收益,并进行赎回款项结算。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项,申购申请即为有效。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出,销售机构在T+2日(包括该日)内划往投资者账户,具体可到各销售机构咨询。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账 招募说明书(更新) 户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资者首次申购A级基金份额的单笔最低金额为人民币1.00元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元;投资者首次申购B级基金份额的单笔最低金额为人民币500万元,追加申购的单笔最低金额为人民币10万元;C级、D级和E级基金份额的单笔申购最低金额为人民币0.01元,追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。投资者累计持有本基金基金份额500万份(含)以上,追加申购A级基金份额后自动升级为B级基金份额的,追加申购的单笔最低金额不受B级基金份额追加申购单笔最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规定为准,但仍不得低于上述规定的最低申购金额。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,A级、C级、D级和E级份额单笔赎回不得少于0.01份。A级、C级、D级和E级份额某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 0.01 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。A级、C级、D级和E级份额如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。B级份额单笔赎回不得少于500份,B级份额某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于500份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。B级份额如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况,不受此限,但再次 招募说明书(更新) 赎回时必须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办 理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。3、基金管理人可以规定 单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或 相关公告。 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、为保证基金的平稳运作,基金管理人决定自2018年11月1日起,对本基金不同基金份额的机构投资者单个基金账户设置持有份额限制,并自2018年11月14日起,暂停机构投资者申购及定期定额投资业务;基金管理人决定自2022年9月29日起,本基金A类份额对机构投资者恢复申购及定期定额投资业务、取消单个基金账户持有限额并暂停大额申购等业务。投资者欲了解具体内容,敬请参见基金管理人在指定媒介发布的相关公告。 (六)申购和赎回的价格与费用 1、申购与赎回的价格 本基金的申购和赎回价格均为每份基金份额人民币1.00元。 2、申购和赎回的费用 本基金不收取申购费用与赎回费用,但出现以下情形之一: (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易 招募说明书(更新) 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎 回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。具体征收方法届时以基金管理人公告为准。 3、申购份额的计算 本基金申购份额的计算公式如下: 申购份额=申购金额/1.00 申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留到小数点2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例1:假定某投资者在T日投资10,000元申购本基金A级份额,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额=10,000/1.00=10,000份 1、赎回金额的计算 (1)部分赎回 投资者部分赎回基金份额时,如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份1.00元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例2:某投资者持有本基金份额A级份额10万份,累计收益为100元,T日该投资者赎回5万份,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=50,000×1.00=50,000.00(元) 即:投资者赎回本基金A级份额5万份基金份额,则其可得到的赎回金额为5万元,投资者账户内基金份额余额为5万份,剩余累计收益为100元。 例3:投资者持有本基金份额A级份额100,000份,累计收益为-100元,T 招募说明书(更新) 日该投资者赎回5万份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩 余5万份,足以弥补其累计至T日的累计收益-100元,则其可得到的赎回金额 为: 赎回金额=50,000×1.00=50,000元 即:投资者赎回本基金A级份额5万份,则其可得到的赎回金额为5万元,投资者账户内基金份额余额为5万份,剩余累计收益为-100元。 投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00元为基准计算的价值不足以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时, 则将自动按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益,赎回金 额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益 其中,赎回份额对应的累计收益=(申请赎回的基金份额/账户基金总份额)×账户当前累计收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例4:投资者持有本基金A级份额10万份,累计收益为-1,000元,T日该投资者赎回99,900份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份额,赎回后剩余100份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的累计收益-1,000元,则: 赎回份额对应的累计收益=-1,000×(99,900/100,000)=-999元 赎回金额=99,900×1.00-999=98,901元 即:投资者赎回本基金A级份额99,900份,则其可得到的赎回金额为98,901元。投资者账户内基金份额余额为100份,剩余累计收益为-1元。 (2)全部赎回 投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 招募说明书(更新) 例5:某投资者赎回本基金A级份额1万份,当前累计收益为43元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.00+43.00=10,043.00元 即:投资者赎回本基金A级份额1万份,则其可得到的赎回金额为10,043元。 (七)申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购 招募说明书(更新) 比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述第1、2、3、6、8、10项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施的。 6、基金连续发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况。 招募说明书(更新) 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运作。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第6项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前一个工作日,在指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。 5、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 招募说明书(更新) 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,并不享有优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见相关公告。 (4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 招募说明书(更新) 款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,本基金A级与B级份额已于2012年7月10日开通了基金转换业务,本基金E级份额已于2016年7月14日开通了基金转换业务,相关规则见基金管理人发布的相关公告。 (十三)定期定额投资计划 基金管理人可以为A级、B级和E级份额投资者办理定期定额投资计划,本基金已于2012年7月10日开通了A级与B级份额的定期定额投资业务,已于2016年7月14日开通了E级份额的定期定额投资业务,具体规则见基金管理人发布的相关公告。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额;C级和D级基金份额目前暂不开通基金定期定额投资业务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 招募说明书(更新) 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。 (十七)基金的质押 如相关法律法规允许注册登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,注册登记机构将制定和实施相应的业务规则。 招募说明书(更新) 十、基金的投资 (一)投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资理念 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求地深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。 (三)投资范围 1、本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 招募说明书(更新) (五)风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 (六)投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。 3、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收 招募说明书(更新) 益水平。 另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 5、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。 6、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 (七)投资决策流程 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行分析,在此基础上形成基金债券投资备选库。 (2)资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置, 招募说明书(更新) 形成资产配置建议。 (3)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理部与监察稽核部对基金投资进行日常监督,风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。 (八)建仓期 本基金的建仓期为3个月。 (九)投资限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。 1、本基金的投资组合将遵循以下限制 (1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 招募说明书(更新) 基金资产净值的比例合计不得低于20%; (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (4)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序; (5)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (6)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有存款期限,且协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制; (7)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%; (10)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 招募说明书(更新) 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; (11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (15)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。除上述(2)、(9)、(16)、(17)、(18)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 招募说明书(更新) 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、本基金不得投资于以下金融工具(1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过397天的债券; (4)信用等级在AAA级以下的企业债券; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期 的除外; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:(1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资 组合的平均剩余期限的真实天数; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行 为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 招募说明书(更新) 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 (十)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1、计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限: ?投资于金融工具产生的资产?剩余期限? ?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+?债券正回购?剩余期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 本基金按下列公式计算平均剩余存续期限: ?投资于金融工具产生的资产?剩余存续期限—?投资于金融工具产生的负债?剩余存续期限+债券正回购?剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购 其中:本基金投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、非金融企业债务融资工具、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。 (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 招募说明书(更新) 到期日的实际剩余天数计算。银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协 议中约定的通知期计算。 (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 招募说明书(更新) 十一、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 招募说明书(更新) 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 8,034,674,099.92 66.20 其中:债券 8,034,674,099.92 66.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,150,942,504.42 17.72 其中:买断式回购的买入返售金融- - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,925,649,016.64 15.87 4 其他资产 25,015,766.46 0.21 5 合计 12,136,281,387.44 100.00 2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.32 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,440,351,384.37 13.47 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日,下同。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 3基金投资组合平均剩余期限 招募说明书(更新) 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80 注:投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交易日,“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 资产净值的比例资产净值的比例 (%) (%) 1 30天以内 34.92 13.47 其中:剩余存续期超过397天的浮动- - 利率债 2 30天(含)—60天 11.96 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动- - 利率债 3 60天(含)—90天 15.97 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动- - 利率债 4 90天(含)—120天 2.24 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动- - 利率债 5 120天(含)—397天(含) 47.75 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动- - 利率债 合计 112.83 13.47 4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 111,559,631.82 1.04 2 央行票据 - - 招募说明书(更新) 3 金融债券 477,917,162.59 4.47 其中:政策性金融债 477,917,162.59 4.47 4 企业债券 72,703,626.13 0.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 585,486,613.55 5.48 7 同业存单 6,787,007,065.83 63.49 8 其他 - - 9 合计 8,034,674,099.92 75.16 10 剩余存续期超过397天的浮动利- - 率债券 6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比 号 例(%) 1 112389450 23青岛银行CD0684,000,000 399,156,935.42 3.73 2 112491218 24南京银行CD0054,000,000 394,522,873.88 3.69 3 112414131 24江苏银行CD1313,000,000 298,756,308.50 2.79 4 112495070 24宁波银行CD0123,000,000 298,514,658.52 2.79 5 230421 23农发21 2,000,000 203,523,885.04 1.90 6 112420018 24广发银行CD0182,000,000 199,763,812.16 1.87 7 112370268 23西安银行CD0732,000,000 199,447,838.70 1.87 8 112492681 24杭州银行CD0222,000,000 199,366,632.13 1.87 9 112480987 24宁波银行CD0702,000,000 199,171,465.61 1.86 10 112497518 24重庆农村商行C2,000,000 198,751,989.21 1.86 D036 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0999% 报告期内偏离度的最低值 0.0623% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0784% 注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 招募说明书(更新) 8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。9投资组合报告附注 9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9.2本基金投资的前十名证券发行主体中,【广发银行股份有限公司】于 2023 年08月03日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报;【杭州银行股份 有限公司】于2024年01月09日收到国家金融监督管理总局浙江监管局出具公 开处罚的通报;【江苏银行股份有限公司】于2023年08月10日收到国家金融 监督管理总局江苏监管局出具公开批评、公开处罚的通报;【南京银行股份有限 公司】于2023年08月25日收到国家外汇管理局江苏省分局出具公开处罚的通 报;【宁波银行股份有限公司】分别于2023年11月27日、2024年06月14日 收到国家金融监督管理总局宁波监管局出具公开处罚的通报;【青岛银行股份有 限公司】分别于2023年12月28日、2024年01月02日收到国家金融监督管理 总局青岛监管局出具公开处罚的通报;【西安银行股份有限公司】于2023年12 月28日收到国家金融监督管理总局陕西监管局出具公开处罚的通报。本基金对 上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 25,015,766.46 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 25,015,766.46 9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 招募说明书(更新) 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 招募说明书(更新) 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2012年06月20日,基金业绩数据截至2024年06月30日。 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘现金管家货币A 业绩比 份额净 业绩比较 较基准 份额净值 值收益 阶段 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 率③ 标准差 差② ④ 2012/06/20-2012/12/31 1.6653% 0.0075% 0.7357% 0.0000% 0.9296% 0.0075% 2013/01/01-2013/12/31 3.9019% 0.0065% 1.3781% 0.0000% 2.5238% 0.0065% 2014/01/01-2014/12/31 4.1597% 0.0101% 1.3781% 0.0000% 2.7816% 0.0101% 2015/01/01-2015/12/31 3.1393% 0.0063% 1.3781% 0.0000% 1.7612% 0.0063% 2016/01/01-2016/12/31 2.2533% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 0.8714% 0.0033% 2017/01/01-2017/12/31 3.6801% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.3020% 0.0018% 2018/01/01-2018/12/31 3.4060% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 2.0279% 0.0049% 2019/01/01-2019/12/31 2.5045% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1264% 0.0010% 2020/01/01-2020/12/31 1.9416% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.5597% 0.0014% 2021/01/01-2021/12/31 2.1962% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8181% 0.0006% 2022/01/01-2022/12/31 1.7797% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.4016% 0.0010% 2023/01/01-2023/12/31 1.7255% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.3474% 0.0008% 2024/01/01-2024/06/30 0.8974% 0.0010% 0.6848% 0.0000% 0.2126% 0.0010% 自基金合同生效日起至38.7837% 0.0051% 17.9145% 0.0000% 20.8692% 0.0051% 招募说明书(更新) 今 天弘现金管家货币B 业绩比 份额净 业绩比较 较基准 份额净值 值收益 阶段 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 率③ 标准差 差② ④ 2012/06/20-2012/12/31 1.7951% 0.0075% 0.7357% 0.0000% 1.0594% 0.0075% 2013/01/01-2013/12/31 4.1519% 0.0065% 1.3781% 0.0000% 2.7738% 0.0065% 2014/01/01-2014/12/31 4.4104% 0.0101% 1.3781% 0.0000% 3.0323% 0.0101% 2015/01/01-2015/12/31 3.3877% 0.0063% 1.3781% 0.0000% 2.0096% 0.0063% 2016/01/01-2016/12/31 2.5015% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.1196% 0.0033% 2017/01/01-2017/12/31 3.9285% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.5504% 0.0018% 2018/01/01-2018/12/31 3.6545% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 2.2764% 0.0049% 2019/01/01-2019/12/31 2.7511% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.3730% 0.0010% 2020/01/01-2020/12/31 2.1868% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.8049% 0.0014% 2021/01/01-2021/12/31 1.5802% 0.0032% 1.3781% 0.0000% 0.2021% 0.0032% 2022/01/01-2022/12/31 1.9697% 0.0013% 1.3781% 0.0000% 0.5916% 0.0013% 2023/01/01-2023/12/31 0.9596% 0.0026% 1.3781% 0.0000% -0.4185% 0.0026% 2024/01/01-2024/06/30 0.9908% 0.0013% 0.6848% 0.0000% 0.3060% 0.0013% 自基金合同生效日起至 40.1363%0.0055% 17.9145% 0.0000% 22.2218% 0.0055% 今 天弘现金管家货币C 份额净 业绩比 业绩比较 份额净值 值收益 较基准 阶段 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 收益率 率③ 差② 标准差 招募说明书(更新)④ 2014/10/21-2014/12/31 0.9100% 0.0112% 0.2741% 0.0000% 0.6359% 0.0112% 2015/01/01-2015/12/31 3.1917% 0.0063% 1.3781% 0.0000% 1.8136% 0.0063% 2016/01/01-2016/12/31 2.3067% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 0.9248% 0.0033% 2017/01/01-2017/12/31 3.7313% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.3532% 0.0018% 2018/01/01-2018/12/31 3.4575% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 2.0794% 0.0049% 2019/01/01-2019/12/31 2.5559% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1778% 0.0010% 2020/01/01-2020/12/31 1.9927% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.6108% 0.0014% 2021/01/01-2021/12/31 2.2472% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8691% 0.0006% 2022/01/01-2022/12/31 0.8132% 0.0028% 1.3781% 0.0000% -0.5649% 0.0028% 2023/01/01-2023/12/31 1.3209% 0.0024% 1.3781% 0.0000% -0.0572% 0.0024% 2024/01/01-2024/06/30 0.9676% 0.0010% 0.6848% 0.0000% 0.2828% 0.0010% 自基金份额首次确认日 26.1056%0.0043% 14.2047% 0.0000% 11.9009% 0.0043% 起至今 天弘现金管家货币D 业绩比 份额净 业绩比较 较基准 份额净值 值收益 阶段 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 率③ 标准差 差② ④ 2015/05/07-2015/12/31 1.6664% 0.0042% 0.9003% 0.0000% 0.7661% 0.0042% 2016/01/01-2016/12/31 2.2568% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 0.8749% 0.0033% 2017/01/01-2017/12/31 3.6796% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.3015% 0.0018% 2018/01/01-2018/12/31 3.4050% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 2.0269% 0.0049% 2019/01/01-2019/12/31 2.5045% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1264% 0.0010% 2020/01/01-2020/12/31 1.9411% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.5592% 0.0014% 2021/01/01-2021/12/31 2.1961% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8180% 0.0006% 招募说明书(更新) 2022/01/01-2022/12/31 1.7798% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.4017% 0.0010% 2023/01/01-2023/12/31 1.7256% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.3475% 0.0008% 2024/01/01-2024/06/30 0.8974% 0.0010% 0.6848% 0.0000% 0.2126% 0.0010% 自基金份额首次确认日 24.3378%0.0030% 13.3557% 0.0000% 10.9821% 0.0030% 起至今 天弘现金管家货币E 业绩比 份额净 业绩比较 较基准 份额净值 值收益 阶段 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 率③ 标准差 差② ④ 2016/07/15-2016/12/31 1.0572% 0.0038% 0.6395% 0.0000% 0.4177% 0.0038% 2017/01/01-2017/12/31 3.6799% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.3018% 0.0018% 2018/01/01-2018/12/31 3.4069% 0.0049% 1.3781% 0.0000% 2.0288% 0.0049% 2019/01/01-2019/12/31 2.5055% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 1.1274% 0.0010% 2020/01/01-2020/12/31 1.9419% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.5600% 0.0014% 2021/01/01-2021/12/31 2.1961% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8180% 0.0006% 2022/01/01-2022/12/31 1.7796% 0.0010% 1.3781% 0.0000% 0.4015% 0.0010% 2023/01/01-2023/12/31 1.7256% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 0.3475% 0.0008% 2024/01/01-2024/06/30 0.8975% 0.0010% 0.6848% 0.0000% 0.2127% 0.0010% 自基金份额首次确认日 20.8696% 0.0029% 11.5216% 0.0000% 9.3480% 0.0029% 起至今 招募说明书(更新) 十四、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立银行结算账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 招募说明书(更新) 十五、基金资产的估值 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日,以及法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 (四)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措 招募说明书(更新) 施。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是指以日结转份额方式将最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净收益折算出的年收益率,精确到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果签章后以双方认可的方式发送至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后四位或基金七日年化收益率小数点后三位以内发生差错时,视为估值错误。 当基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案。估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。 (七)暂停估值的情形 招募说明书(更新) 1、基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定延迟估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 招募说明书(更新) 十六、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金中同级别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用; 3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,收益支付方式为按月支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、通常情况下本基金收益每日支付一次,每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额; 对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则增加投资者基金份额;若其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其累计收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除; 招募说明书(更新) 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核。本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 (五)收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各级基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各级基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 对于所属销售机构支持收益按日支付的投资者,本基金每日例行对上日实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日及每月例行的收益结转不再另行公告。 招募说明书(更新) 十七、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 招募说明书(更新) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份额,应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率;B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额,应自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的销售服务费年费率;C级基金份额的销售服务费年费率为0.2%,C级基金份额不进行基金份额升降级;D级和E级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,D级和E级基金份额不进行基金份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 招募说明书(更新) 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 招募说明书(更新) 十八、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以约定方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 招募说明书(更新) 十九、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过指定媒体和基金管理人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基 招募说明书(更新) 金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒体和基金管理人的网站上登载基金合同生效公告。 招募说明书(更新) 4、基金净值信息 (1)基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各级基金份额每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。 (2)开放申购/赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金份额销售网站或营业网点,披露开放日各级基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率,若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的各级基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。 日每万份基金净收益=当日基金净收益÷当日基金总份额× 10000 上述收益的计算为以四舍五入的方法保留至小数点后4位。 365 七日年化收益率={[∏7i=1 (1 + 10R0i00)] 7 ? 1} × 100% 其中:Ri为最近第i公历日(i=1,2??7)的每万份基金净收益,七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位,如不足7日,则采取上述公式类似计算。 (3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 (4)暂停公告各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率的情形: (1)基金投资所涉及的货币市场工具主要交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 招募说明书(更新) 5、定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。 (1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 (2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 (3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 本基金应当在中期报告、年度报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 6、临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并登载在指定报刊和指定网站上。 招募说明书(更新) 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)基金开始办理申购、赎回; (17)基金发生巨额赎回并延期支付; 招募说明书(更新) (18)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)基金份额类别的变动; (21)基金资产净值估值错误达基金资产净值百分之零点五; (22)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形; (23)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形; (24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。 9、中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值每万份基金已实现收益和7日年化收益率、 招募说明书(更新) 基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行 书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 招募说明书(更新) 二十、风险揭示 本基金为货币市场基金,其面临的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险以及本基金特有风险等。 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、证券市场监管政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。 4、通货膨胀风险 如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、曲线形变风险 久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。 6、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支 招募说明书(更新) 付所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”章节。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,具体请详见“十、基金的投资”中“(三)投资范围”相关内容。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有良好的流动性,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条件,进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请 具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 招募说明书(更新) 上述具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 (3)收取强制赎回费 通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费用,出现以下情形之一时: 1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; 2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。具体征收方法届时以基金管理人公告为准。 (4)暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 (三)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易 招募说明书(更新) 错误、IT系统故障等风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 (六)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。 (七)本基金的特有风险 本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 (八)其它风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 招募说明书(更新) 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的 除外); (6)本基金与其他基金的合并; (7)变更基金份额持有人大会召开程序; (8)终止《基金合同》; (9)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 2、当出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的 以外的其他情形。 3、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后方可执行,自《基金合同》生效之日2日内起在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 招募说明书(更新) 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、《基金合同》终止,应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财 产进行清算。 2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 对基金财产进行分配; (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 招募说明书(更新) 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 招募说明书(更新) 二十二、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不 限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任; 招募说明书(更新) (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产; (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、 赎回、转托管、基金转换等方面的业务规则; (4)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (5)销售基金份额; (6)召集基金份额持有人大会; (7)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (9)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (10)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记 业务并获得《基金合同》规定的费用; (11)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (12)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 招募说明书(更新) 其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户的业务规则; (18)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算基金资产净值,各级基金 份额的每万份基金净收益和七日年化收益率,并公告每万份基金已实现收益和七 日年化收益率; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 招募说明书(更新) 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 招募说明书(更新) (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根 招募说明书(更新) 据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各级基金份额的每万份基金 净收益和七日年化收益率; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期和年度报告出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理 人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、召开事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:(1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)本基金与其他基金的合并; (7)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (8)变更基金份额持有人大会程序; (9)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (10)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持 有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; (11)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 招募说明书(更新) (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2、会议召集人及召集方式(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基 金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份 额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 招募说明书(更新) 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布 相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人 经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人 出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 5、议事内容与程序(1)议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在 基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 招募说明书(更新) 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监 票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会 的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理 人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持 有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 (或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基 金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 7、计票(1)现场开会1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对 书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会通过的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会的决定。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内由相关信息披露义务人在指定媒介公告。 三、基金收益分配原则、执行方式 1、收益分配原则(1)本基金中同级别的每份基金份额享有同等分配权;(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;(3)本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,收益支付方式为按月支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益 等于零时,当日投资者不记收益; (5)通常情况下本基金收益每日支付一次,每日收益支付方式采用红利再投资 (即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资 者在每日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若其收益为负值, 则缩减投资者基金份额; 对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则增加投资者基金份额;若其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其累计收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的 基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 招募说明书(更新) 2、收益分配方案 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核。本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 3、收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各级基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各级基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 四、对于所属销售机构支持收益按日支付的投资者,本基金每日例行对上日实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),对于所属销售机构不支持收益按日支付的投资者,本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日及每月例行的收益结转不再另行公告。与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 招募说明书(更新) 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (3)销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基 金份额,应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的销售服务费年费率; B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额, 应自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的销售服务费年费率;C级基 金份额的销售服务费年费率为0.2%,C级基金份额不进行基金份额升降级;D级 和E级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,D级和E级基金份额不进行基金 份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划 招募说明书(更新) 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出,由 基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 1、投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 2、投资理念本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求地深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。 3、投资范围本基金投资于以下金融工具:(1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 4、投资组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。 (一)本基金的投资组合将遵循以下限制 (1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本 基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天; 招募说明书(更新) 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;当本基金前10名份 额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余 期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于20%; (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时, 投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得 超过240天; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超 过该证券的10%; (4)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关 机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当 经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作 为重大事项履行信息披露程序; (5)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外; (6)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果 基金投资有存款期限,且协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制; (7)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超 过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同 业存单,合计不得超过基金资产净值的5%; (8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其 发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; 招募说明书(更新) (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计 不得低于5%; (10)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的 20%时,现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; (11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日 累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得 超过20%; (12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%, 中国证监会规定的特殊品种除外; (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; (15)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用 评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相 当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 除上述(2)、(9)、(16)、(17)、(18)项外,由于证券市场波动、上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比 招募说明书(更新) 例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 (二)本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过397天的债券; (4)信用等级在AAA级以下的企业债券; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期 的除外; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。 (三)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资 组合的平均剩余期限的真实天数; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行 招募说明书(更新) 为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金份额净值、每万份基金份额净收益和七日年化收益率的计算方法 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。七日年化收益率是指以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净收益折算出的年收益率,精确到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各级基金份额每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。 开放申购/赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金份额销售网站或营业网点,披露开放日各级基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率,若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的各级基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额每万份基金净收益和七日年化收 招募说明书(更新) 益率。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:(1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (6)本基金与其他基金的合并; (7)变更基金份额持有人大会召开程序; (8)终止《基金合同》; (9)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可 执行,自《基金合同》生效之日2日内起在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 招募说明书(更新) 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算(1)《基金合同》终止,应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。 (2)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (5)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 4、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 招募说明书(更新) 5、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同的效力基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 招募说明书(更新) 二十三、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:天弘基金管理有限公司 2、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,不需召开基金份额持有人大会。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。 本基金的投资组合将遵循以下限制 1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时, 招募说明书(更新) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均 剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低于20%; 2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; 3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 4)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当 经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作 为重大事项履行信息披露程序。 5)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; 6)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有存款期限,且协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制; 7)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%; 8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 招募说明书(更新) 其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; 9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%; 10)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; 11)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; 12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; 13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; 14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 15)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后, 招募说明书(更新) 本基金不受上述限制。 除上述2)、9)、16)、17)、18)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整完毕,以符合上述投资限定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 本基金不得投资于以下金融工具 1)股票; 2)可转换债券、可交换债券; 3)剩余期限超过397天的债券; 4)信用等级在AAA级以下的企业债券; 5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; 6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; 7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。基金托管人严格依照监督程序对基金投资、融资、融券比例进行监督,基 金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资、融资、融券比例限制造成 基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 如果法律法规对《基金合同》约定的组合限制进行变更的,以变更后的规定 招募说明书(更新) 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后, 本基金投资不再受相关限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 基金托管人履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的 投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承 担任何责任。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管 招募说明书(更新) 理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用 的银行间债券市场交易对手名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话确 认收到该名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交 易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进 行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单, 应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前2个工作日内与基金托管人 确认,基金托管人于1个工作日内向基金管理人电话确认,新名单自基金托管人 确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任,但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确 招募说明书(更新) 定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规 定的除外。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 6、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 招募说明书(更新) 行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 (2)此处的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应根据本基金的投资风格和流动性的需要,合理控制基金投资非公开发行证券等流通受限证券的比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免出现流动性风险。投资流程及风险控制制度需经董事会授权,其中投资非公开发行股票,基金管理人董事会还应批准相关流动性风险处置预案,一旦因投资非公开发行股票出现流动性风险,由基金管理人承担该风险,具体规定依据相关法律法规执行。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)基金管理人管理的基金在投资流通受限证券前,应按照审慎的风险控制原则,向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的资格证明、发行证券数量、定价依据、募集资金投向、承销商、发行期限、流通受限期限,管理人管理的基金拟认购的数量、价格、占基金资产净值的比例、划付账号、划付款项、划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并至少于拟执行投资指令的前两日将上述信息书面发至托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人如对基金管理人的投资运作存在疑义,基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,并就基金托管人的疑义进行解释或举证,如投资运作行为违反相关规定的,基金管理人应及时改正或补救。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (6)基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案 招募说明书(更新) 以及相关投资额度和比例的情况进行监督。如果基金托管人没有切实履行监督职 责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。如果基金托管人切实履行 了监督职责,则不承担任何责任。 7、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各级基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提示或书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违 反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 9、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 招募说明书(更新) 等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各级基金份额每万份净收益和七日年化收益率,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 开设基金财产的资金账户和证券账户、及时、准确复核基金管理人计算的基金资 产净值、各级基金份额每万份净收益和七日年化收益率,根据基金管理人指令办 理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对 非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 招募说明书(更新) (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产(包括实物证券)在基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、《基金合同》和本协议的约定保管基金财产。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入在托管银行开设的基金募集专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报 招募说明书(更新) 告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金银行账户办理基金资产的支付。 4、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事 招募说明书(更新) 其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使 用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使 用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户并报中国人民银行备案,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有 效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 招募说明书(更新) 的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人 应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在10个 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖 授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得 转移。 (五)基金资产净值的计算与复核程序 1、基金资产净值、各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率的计算与复核 (1)基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。本基金通过每日计算基金收 益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。该基金份额净值是计 算基金申购与赎回价格的基础。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值、各级基金份额的每万份基金净收益及七 日年化收益率,经基金托管人复核无误后,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金权益登记日、基金份额持 有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基 金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 招募说明书(更新) 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人 保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保 管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 招募说明书(更新) 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 招募说明书(更新) 二十四、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)对账单服务 1、基金份额、持有人可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话(95046)订制电子对账单(短信账单或邮件账单)或其他类型的对账单。 由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线。 (二)基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 (四)资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号后,及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。 客户服务电话:95046 招募说明书(更新) 传真:(022)83865564 3、互联网站 公司网址:www.thfund.com.cn 电子信箱:service@thfund.com.cn (五)客户投诉处理 投资者可以拨打销售服务机构和本公司客户服务中心电话投诉直销机构或销售服务机构的人员和服务。 招募说明书(更新) 二十五、其他应披露的事项 披露日期 披露事项名称 披露媒体 天弘基金管理有限公司 关于终止凤凰金信(海 2023年09月01日 口)基金销售有限公司 中国证监会规定媒介 办理旗下基金相关销售 业务的公告 天弘基金管理有限公司 2023年09月09日 关于基金经理变更的公 中国证监会规定媒介 告 2023年09月13日 天弘现金管家货币市场 中国证监会规定媒介 基金招募说明书(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年09月13日 基金(A类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年09月13日 基金(B类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年09月13日 基金(C类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年09月13日 基金(D类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年09月13日 基金(E类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 2023年10月21日 天弘现金管家货币市场 中国证监会规定媒介 基金招募说明书(更新) 天弘现金管家货币市场 2023年10月25日 基金2023年第3季度报 中国证监会规定媒介 告 天弘基金管理有限公司 2023年12月30日 关于高级管理人员变更 中国证监会规定媒介 的公告 天弘基金管理有限公司 关于天弘现金管家货币 2024年01月16日 市场基金B类基金份额 中国证监会规定媒介 对机构投资者恢复申购 及转换业务、取消单个 基金账户持有限额并暂 招募说明书(更新) 停大额申购及转换转入 业务的公告 2024年01月16日 天弘现金管家货币市场 中国证监会规定媒介 基金招募说明书(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年01月22日 基金2023年第4季度报 中国证监会规定媒介 告 天弘基金管理有限公司 关于天弘现金管家货币 2024年02月03日 市场基金B类基金份额 中国证监会规定媒介 调整机构投资者大额申 购、转换转入业务的公 告 天弘基金将严格落实 《证监会新闻发言人就 2024年02月06日 “两融”融券业务有关 中国证监会规定媒介 情况答记者问》相关要 求 2024年03月29日 天弘现金管家货币市场 中国证监会规定媒介 基金2023年年度报告 天弘基金管理有限公司 2024年03月30日 关于高级管理人员变更 中国证监会规定媒介 的公告 天弘现金管家货币市场 2024年04月22日 基金2024年第1季度报 中国证监会规定媒介 告 天弘基金管理有限公司 关于天弘现金管家货币 2024年06月11日 市场基金B类基金份额 中国证监会规定媒介 调整机构投资者大额申 购及转换转入业务的公 告 天弘现金管家货币市场 2024年06月28日 基金(A类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年06月28日 基金(B类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年06月28日 基金(C类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年06月28日 基金(D类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 招募说明书(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年06月28日 基金(E类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘现金管家货币市场 2024年07月19日 基金2024年第2季度报 中国证监会规定媒介 告 天弘基金管理有限公司 关于终止喜鹊财富基金 2024年08月02日 销售有限公司办理旗下 中国证监会规定媒介 基金相关销售业务的公 告 天弘基金管理有限公司 关于终止中民财富基金 2024年08月20日 销售(上海)有限公司 中国证监会规定媒介 办理旗下基金相关销售 业务的公告 2024年08月30日 天弘现金管家货币市场 中国证监会规定媒介 基金2024年中期报告 招募说明书(更新) 二十六、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 招募说明书(更新) 二十七、备查文件 (一)中国证监会核准天弘现金管家货币市场基金募集的文件 (二)关于申请募集天弘现金管家货币市场基金之法律意见书 (三)基金管理人业务资格批件和营业执照 (四)基金托管人业务资格批件和营业执照 (五)《天弘现金管家货币市场基金基金合同》 (六)《天弘现金管家货币市场基金托管协议》 (七)中国证监会规定的其他文件 以上第(四)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月二十六日