天弘现金管家货币市场基金 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘现金管家货币 基金主代码 420006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月20日 报告期末基金份额总额 11,186,620,154.83份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置策略、个券选择策略、久期策略、回购策 略、套利策略、现金流管理策略等。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 下属分级基金的基金简称 金管家A 金管家B 金管家C 金管家D 金管家E 类 类 类 类 类 下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251 002847 报告期末下属分级基金的份额总 108,46 30,731, 156,01 1,390,6 10,890, 额 9,821.4 355.84 9,636.6 18.29份 008,72 2份 份 2份 2.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 主要财务指标 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金管 管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 家E类 1.本期已实现收益 625,612.1 210,195.5 896,695.0 7,610.44 58,785,13 7 5 2 9.07 2.本期利润 625,612.1 210,195.5 896,695.0 7,610.44 58,785,13 7 5 2 9.07 3.期末基金资产净 108,469,8 30,731,35 156,019,6 1,390,61 10,890,00 值 21.42 5.84 36.62 8.29 8,722.66 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘现金管家A类净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5454% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.1998% 0.0005% 月 过去六个 1.0825% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.3901% 0.0005% 月 过去一年 2.1962% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8181% 0.0006% 过去三年 6.7896% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.5941% 0.0012% 过去五年 14.4907% 0.0031% 7.0872% 0.0000% 7.4035% 0.0031% 自基金合 同生效日 32.8517% 0.0055% 13.9501% 0.0000% 18.9016% 0.0055% 起至今 天弘现金管家B类净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.6063% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.2607% 0.0005% 月 过去六个 1.2049% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.5125% 0.0005% 月 过去一年 1.5802% 0.0032% 1.3781% 0.0000% 0.2021% 0.0032% 过去三年 6.6573% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 2.4618% 0.0024% 过去五年 14.8983% 0.0037% 7.0872% 0.0000% 7.8111% 0.0037% 自基金合 同生效日 34.7877% 0.0058% 13.9501% 0.0000% 20.8376% 0.0058% 起至今 天弘现金管家C类净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5581% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.2125% 0.0005% 月 过去六个 1.1078% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.4154% 0.0005% 月 过去一年 2.2472% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8691% 0.0006% 过去三年 6.9501% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.7546% 0.0012% 过去五年 14.7765% 0.0031% 7.0872% 0.0000% 7.6893% 0.0031% 自基金份 额首次确 22.2745% 0.0042% 10.3650% 0.0000% 11.9095% 0.0042% 认日起至 今 天弘现金管家D类净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5454% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.1998% 0.0005% 月 过去六个 1.0824% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.3900% 0.0005% 月 过去一年 2.1961% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8180% 0.0006% 过去三年 6.7891% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.5936% 0.0012% 过去五年 14.4884% 0.0031% 7.0872% 0.0000% 7.4012% 0.0031% 自基金份 额首次确 19.0231% 0.0033% 9.5445% 0.0000% 9.4786% 0.0033% 认日起至 今 天弘现金管家E类净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.5454% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.1998% 0.0005% 月 过去六个 1.0824% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.3900% 0.0005% 月 过去一年 2.1961% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 0.8180% 0.0006% 过去三年 6.7909% 0.0012% 4.1955% 0.0000% 2.5954% 0.0012% 过去五年 14.4929% 0.0031% 7.0872% 0.0000% 7.4057% 0.0031% 自基金份 额首次确 15.7033% 0.0032% 7.7721% 0.0000% 7.9312% 0.0032% 认日起至 今 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2012年06月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2014年10月15日起增设天弘现金管家C类基金份额。天弘现金管家C类基金份额的首次确认日为2014年10月21日。本基金自2015年05月05日起增设天弘现金管家D类基金份额。天弘现金管家D类基金份额的首次确认日为2015年05月07日。本基金自2016年07月14日起增设天弘现金管家E类基金份额。天弘现金管家E类基金份额的首次确认日为2016年07月15日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 女，管理科学与工程硕士。 2019 12 历任泰康资产管理有限公 刘莹 本基金基金经理 年07 - 年 司交易员、信诚人寿保险 月 有限公司研究员、南方基 金管理有限公司基金经 理、西南证券股份有限公 司投资经理。2019年6月加 盟本公司。 女，金融学硕士。历任泰 2016 康资产管理有限责任公司 李晨 本基金基金经理 年11 - 11 助理研究员。2011年6月加 月 年 盟本公司，历任本公司投 资经理、固定收益部研究 员。 男，经济学硕士。历任中 2012 信建投证券股份有限公司 王登 本基金基金经理 年08 - 12 固定收益部高级经理。20 峰 月 年 12年5月加盟本公司，历任 本公司固定收益研究员 等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度在煤价保供政策贯彻执行下，煤价暴跌，大宗商品价格也随即下行，于是ppi通胀预期缓解，届时房地产流动性危机爆发，央行逆周期调节迅速跟上，流动性宽松，公开市场加大投放，12月降准降LPR利率，所以四季度，在经济下行和流动性宽松下，债券利率下行。 本基金在报告期内，整体组合保持较高久期和仓位，享受债券利率下行的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，天弘现金管家A类本报告期净值收益率为0.5454%，天弘现金管家B类本报告期净值收益率为0.6063%，天弘现金管家C类本报告期净值收益率为 0.5581%，天弘现金管家D类本报告期净值收益率为0.5454%，天弘现金管家E类本报告期净值收益率为0.5454%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 4,835,045,907.61 36.10 其中：债券 4,835,045,907.61 36.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,430,128,105.18 33.08 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,060,187,098.44 30.31 4 其他资产 68,555,008.07 0.51 5 合计 13,393,916,119.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 18.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,200,208,899.90 19.67 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日，下同。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94 注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.83 19.67 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 4.92 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 10.86 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 53.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 119.12 19.67 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 268,200,096.05 2.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,033,121.35 2.68 其中：政策性金融债 300,033,121.35 2.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 508,033,189.07 4.54 7 同业存单 3,758,779,501.14 33.60 8 其他 - - 9 合计 4,835,045,907.61 43.22 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112113205 21浙商银行 4,000,000 396,692,332.81 3.55 CD205 2 112111230 21平安银行 3,700,000 369,325,716.72 3.30 CD230 3 210201 21国开01 2,200,000 220,008,486.66 1.97 4 112171781 21贵阳银行 2,000,000 198,316,675.35 1.77 CD100 5 112106118 21交通银行 2,000,000 198,306,574.35 1.77 CD118 6 112182478 21贵阳银行 2,000,000 197,312,314.39 1.76 CD057 7 112182799 21昆仑银行 2,000,000 197,205,208.52 1.76 CD053 8 112185555 21重庆银行 2,000,000 196,871,216.02 1.76 CD095 9 112183644 21重庆银行 1,700,000 167,529,914.88 1.50 CD087 10 112111234 21平安银行 1,000,000 99,799,563.61 0.89 CD234 11 112110435 21兴业银行 1,000,000 99,799,563.61 0.89 CD435 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0586% 报告期内偏离度的最低值 0.0101% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0353% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券发行主体中，【交通银行股份有限公司】于2021年07月13日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报，于2021年08月13日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【平安银行股份有限公司】于2021年05月28日收到中国银行保险监督管理委员会云南监管局出具公开处罚的通报；【浙商银行股份有限公司】于2021年10月21日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【重庆银行股份有限公司】于2021年12月21日收到中国银行保险监督管理委员会重庆监管局出具公开处罚的通报。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 66,548,719.06 4 应收申购款 2,006,289.01 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 68,555,008.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 管家A类 管家B类 管家C类 管家D类 管家E类 报告期期初基金份 118,793,5 55,415,09 167,644,3 1,453,90 11,071,82 额总额 47.64 7.92 64.84 4.38 8,556.95 报告期期间基金总 40,020,17 28,087,78 114,160,4 95,560.18 39,712,38 申购份额 1.25 9.34 70.94 7,149.71 报告期期间基金总 50,343,89 52,771,53 125,785,1 158,846.2 39,894,20 赎回份额 7.47 1.42 99.16 7 6,984.00 报告期期末基金份 108,469,8 30,731,35 156,019,6 1,390,61 10,890,00 额总额 21.42 5.84 36.62 8.29 8,722.66 注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换转入份额；总赎回份额含分级份额调减和转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件 2、天弘现金管家货币市场基金基金合同 3、天弘现金管家货币市场基金托管协议 4、天弘现金管家货币市场基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日