天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明................................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 16§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 16 6.2 利润表............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 19 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 21§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 42 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 43 7.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................ 43 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 44 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 45 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................ 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................... 46 7.8 投资组合报告附注........................................................................................................................ 46§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 48§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 48§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 49 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 50 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况................................................................................................ 50 10.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 50§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 54§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 55 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘现金管家货币市场基金 基金简称 天弘现金管家货币 基金主代码 420006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,910,401,152.02份 基金合同存续期 不定期 天弘现金管家 天弘现金 天弘现金管 天弘现金管 下属分级基金的基金简称 货币A类 管家货币B 家货币C类 家货币D类 类 下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251 报告期末下属分级基金的 126,685,146.68 1,141,484,5 624,312,854. 17,918,607. 份额总额 43.81 28 25 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩 投资策略 余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分 析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和 保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及 股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 信息披露负责 姓名 童建林 步艳红 人 联系电话 022-83310208 010-68858112 电子邮箱 service@thfund.com.cn buyanhong@psbc.com 客户服务电话 4007109999 95580 传真 022-83865569 010-68858120 天津市河西区马场道59号 北京市西城区金融大街3 注册地址 天津国际经济贸易中心A 号 座16层 天津市河西区马场道59号 北京市西城区金融大街3 办公地址 天津国际经济贸易中心A 号A座 座16层 邮政编码 300203 100808 法定代表人 井贤栋 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第6页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日） 3.1.1 期间数据和指标 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 本期已实现收益 4,492,604.98 18,872,557. 10,978,553. 92,478.58 04 60 本期利润 4,492,604.98 18,872,557. 10,978,553. 92,478.58 04 60 本期净值收益率 1.9775% 2.0993% 2.0034% 0.5207% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末基金资产净值 126,685,146.68 1,141,484,5 624,312,854 17,918,607. 43.81 .28 25 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 累计净值收益率 12.2019% 13.0213% 2.9316% 0.5207% 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的利润分配是按日结转份额。 4、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额。 5、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）天弘现金管家货币A类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2758 0.0049 0.1126 0.0000 0.1632 0.0049 % % % % % % 过去三个月 0.9052 0.0052 0.3418 0.0000 0.5634 0.0052 第7页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 % % % % % % 过去六个月 1.9775 0.0075 0.6810 0.0000 1.2965 0.0075 % % % % % % 过去一年 3.9752 0.0088 1.3781 0.0000 2.5971 0.0088 % % % % % % 过去三年 12.0996 0.0083 4.1922 0.0000 7.9074 0.0083 % % % % % % 自基金合同生效日起 12.2019 0.0082 4.2365 0.0000 7.9654 0.0082 至今（2012年06月20 % % % % % % 日-2015年06月30日） （2）天弘现金管家货币B类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(B级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2957 0.0049 0.1126 0.0000 0.1831 0.0049 % % % % % % 过去三个月 0.9660 0.0052 0.3418 0.0000 0.6242 0.0052 % % % % % % 过去六个月 2.0993 0.0075 0.6810 0.0000 1.4183 0.0075 % % % % % % 过去一年 4.2257 0.0088 1.3781 0.0000 2.8476 0.0088 % % % % % % 过去三年 12.9108 0.0083 4.1922 0.0000 8.7186 0.0083 % % % % % % 自基金合同生效日起 13.0213 0.0082 4.2365 0.0000 8.7848 0.0082 至今（2012年06月20 % % % % % % 日-2015年06月30日） （3）天弘现金管家货币C类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净 业绩比 业绩比 阶段(C级) 值收益 值收益 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 率① 率标准 收益率 收益率 第8页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2800 0.0049 0.1126 0.0000 0.1674 0.0049 % % % % % % 过去三个月 0.9182 0.0052 0.3418 0.0000 0.5764 0.0052 % % % % % % 过去六个月 2.0034 0.0075 0.6810 0.0000 1.3224 0.0075 % % % % % % 自C级份额生效日起 2.9316 0.0087 0.9570 0.0000 1.9746 0.0087 至今（2014年10月15 % % % % % % 日-2015年06月30日） （3）天弘现金管家货币D类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(D级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2758 0.0049 0.1126 0.0000 0.1632 0.0049 % % % % % % 自D级份额生效日起 0.5207 0.0053 0.2065 0.0000 0.3142 0.0053 至今（2015年05月05 % % % % % % 日-2015年06月30日） 注：1、天弘现金管家货币市场基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一 种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存 取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流 动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税 后）作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额。 3、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘现金管家货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第9页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 （2012年6月20日-2015年6月30日） 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2012-06-20 2012-11-24 2013-05-01 2013-10-06 2014-03-13 2014-08-18 2015-01-23 2015-06-30 天弘现金管家货币A类 业绩比较基准 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2012-06-20 2012-11-24 2013-05-01 2013-10-06 2014-03-13 2014-08-18 2015-01-23 2015-06-30 天弘现金管家货币B类 业绩比较基准 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2014-10-20 2014-11-25 2014-12-31 2015-02-05 2015-03-13 2015-04-18 2015-05-24 2015-06-30 天弘现金管家货币C类 业绩比较基准 第10页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 2015-05-06 2015-05-13 2015-05-21 2015-05-29 2015-06-06 2015-06-14 2015-06-22 2015-06-30 天弘现金管家货币D类 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2012年6月20日生效。 2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，并于2014年10月20日起办理该 类份额的申购和赎回业务。 3、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，并于2015年5月6日起办理该类份 额的申购和赎回业务。 4、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本公司）经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 第11页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 基金经 理；天弘 男，经济学硕士。历任中 余额宝 信建投证券股份有限公司 王登峰 货币市 2012年8月 － 6年 固定收益部高级经理。 场基金 2012年加盟本公司，历任 基金经 固定收益研究员。 理；天弘 季加利 理财债 第12页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 券型证 券投资 基金基 金经理； 天弘增 益宝货 币市场 基金基 金经理； 天弘云 商宝货 币市场 基金基 金经理。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 第13页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年经济基本面继续处于弱势状态，物价水平处于通缩边缘，宏观政策进入放松周期，人民银行多次下调存贷款基准利率，降低存款准备金率，除了货币政策外房地产政策也出现了放松。资金面方面，1季度在外汇流出压力加大、IPO集中冲击的影响下，资金利率相对偏高，3月中下旬开始，资金利率在央行积极的公开市场操作引导下重新出现下行，整个2季度资金面处于极度宽松的状态，3个月SHIBOR利率从1季度的4.8%附近下降至2季度3.2%附近，7天回购利率中枢更降到3%以下。在资金面宽松的带动下，2季度短端利率出现了明显下行，但是长端利率受制于地方债供给压力的冲击，同时叠加股市走强对于资金分流的影响，因此呈现区间波动的行情，期限利差急剧扩大。 本基金在报告期内，始终把流动性管理放在第一位，同时也严控价格风险和信用风险。在基于市场分析和组合自身申赎情况预测的基础上，通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性和收益性。报告期内，本基金为持有人提供了相对合理的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，A级基金份额净值收益率1.9775%，B级基金份额净值收益率 第14页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 2.0993%，C级基金份额净值收益率2.0034%，同期业绩比较基准收益率0.6810%；D级基 金份额净值收益率0.5207%，同期业绩比较基准收益率0.2065%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，在宽松政策的刺激下，经济基本面将呈现弱平稳，由于美国经济增长势头较好，年内美联储启动加息的概率较高，在国内经济弱势下，外汇流出的压力加大，需要国内货币政策继续维持宽松，资金利率将维持在较低水平，债券市场方面由于边际上利好减弱，利率品种又面临持续的供给压力，长端利率品种大概率保持区间震荡的态势，由于股市财富效应减弱、IPO暂停，股市衍生的类固收产品资金回流将对于信用债的需求有一定支撑，边际上利好信用债的走势。 投资策略上，本基金依旧将风险控制放在组合管理的第一位，动态观察市场资金面变化，适时调整组合配置，继续为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。 第15页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2012年6月20日起托管本基金的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 202,480,658.16 491,261,512.08 第16页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 结算备付金 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 1,423,340,657.58 530,486,734.07 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 1,423,340,657.58 530,486,734.07 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 159,890,639.84 80,960,241.44 应收证券清算款 55,604,455.41 － 应收利息 6.4.7.5 21,912,203.17 11,918,958.87 应收股利 － － 应收申购款 48,391,674.70 45,728,143.85 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 1,911,620,288.86 1,160,355,590.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － 24,999,842.50 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 564,379.55 346,345.00 应付托管费 171,024.11 104,953.03 应付销售服务费 147,822.71 92,917.68 应付交易费用 6.4.7.7 33,513.78 29,672.75 第17页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 应交税费 － － 应付利息 － 3,353.42 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 302,396.69 399,000.00 负债合计 1,219,136.84 25,976,084.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,910,401,152.02 1,134,379,505.93 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 1,910,401,152.02 1,134,379,505.93 负债和所有者权益总计 1,911,620,288.86 1,160,355,590.31 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.00元，天弘现金管家货币市场基金份额总额 1,910,401,152.02份，其中天弘现金管家货币市场基金A级基金份额的份额总额为126,685,146.68份， 天弘现金管家货币市场基金B级基金份额的份额总额为1,141,484,543.81份，天弘现金管家货币市场基 金C级基金份额的份额总额为624,312,854.28份，天弘现金管家货币市场基金D级基金份额的份额总额 为17,918,607.25份。 6.2 利润表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日 单位：人民币元 本期2015年1月1日 上年度可比期间2014 项 目 附注号 -2015年6月30日 年01月01日-2014年06 月30日 一、收入 40,225,992.13 32,522,532.79 1.利息收入 32,009,619.37 19,907,776.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,456,080.75 13,714,465.16 债券利息收入 16,168,881.33 4,408,522.82 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 2,384,657.29 1,784,788.79 入 第18页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,216,372.76 12,614,756.02 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 8,216,372.76 12,614,756.02 资产支持证券投资收 6.4.7.11. － － 益 3 贵金属投资收益 6.4.7.12 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － － 股利收益 6.4.7.14 － － 3.公允价值变动收益（损失以 － － “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 － － 列） 减：二、费用 5,789,797.93 3,617,671.42 1．管理人报酬 2,830,757.35 2,163,459.68 2．托管费 857,805.30 655,593.75 3．销售服务费 887,185.13 379,527.00 4．交易费用 － － 5．利息支出 1,002,135.96 212,179.45 其中：卖出回购金融资产支出 1,002,135.96 212,179.45 6．其他费用 6.4.7.15 211,914.19 206,911.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 34,436,194.20 28,904,861.37 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 34,436,194.20 28,904,861.37 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 第19页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2015年1月1日-2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,134,379,505.9 － 1,134,379,505.93 值) 3 二、本期经营活动产生的基金 － 34,436,194.20 34,436,194.20 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 776,021,646.09 － 776,021,646.09 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,902,442,342.7 － 8,902,442,342.77 7 2.基金赎回款 -8,126,420,696. － -8,126,420,696.68 68 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -34,436,194.20 -34,436,194.20 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,910,401,152.0 － 1,910,401,152.02 （基金净值） 2 上年度可比期间 项 目 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 846,975,272.00 － 846,975,272.00 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 28,904,861.37 28,904,861.37 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 175,398,569.26 － 175,398,569.26 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,627,950,352.4 － 4,627,950,352.41 1 第20页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 2.基金赎回款 -4,452,551,783. － -4,452,551,783.15 15 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -28,904,861.37 -28,904,861.37 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,022,373,841.2 － 1,022,373,841.26 值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘现金管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准天弘现金管家货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,234,347,012.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第205号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘现金管家货币市场基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,234,437,256.97份基金份额，其中认购资金利息折合90,244.46份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》和《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级和B级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换,，但根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银 第21页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的 中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天) 的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据及中国证监会认可的其他 具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1）发生了变更。 6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 第22页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 2,480,658.16 定期存款 200,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 150,000,000.00 存款期限3个月以上 50,000,000.00 合计 202,480,658.16 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 第23页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 － － － － 银行间市场 1,423,340,657.5 1,427,419,000.0 4,078,342.42 0.2135% 债券 8 0 合计 1,423,340,657.5 1,427,419,000.0 4,078,342.42 0.2135% 8 0 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 159,890,639.84 － 合计 159,890,639.84 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 918.85 应收定期存款利息 225,000.00 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 21,660,116.78 应收买入返售证券利息 26,167.54 第24页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 21,912,203.17 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 33,513.78 合计 33,513.78 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 302,396.69 合计 302,396.69 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘现金管家货币A类 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,231,094.92 168,231,094.92 本期申购 916,561,383.66 916,561,383.66 本期赎回（以“-”号填列） -958,107,331.90 -958,107,331.90 本期末 126,685,146.68 126,685,146.68 第25页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 6.4.7.9.2 天弘现金管家货币B类 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 640,327,166.41 640,327,166.41 本期申购 4,218,389,296.56 4,218,389,296.56 本期赎回（以“-”号填列） -3,717,231,919.16 -3,717,231,919.16 本期末 1,141,484,543.81 1,141,484,543.81 6.4.7.9.3 天弘现金管家货币C类 金额单位：人民币元 项目(C级) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 325,821,244.60 325,821,244.60 本期申购 3,742,353,682.97 3,742,353,682.97 本期赎回（以“-”号填列） -3,443,862,073.29 -3,443,862,073.29 本期末 624,312,854.28 624,312,854.28 6.4.7.9.4 天弘现金管家货币D类 金额单位：人民币元 项目(D级) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 － － 本期申购 25,137,979.58 25,137,979.58 本期赎回（以“-”号填列） -7,219,372.33 -7,219,372.33 本期末 17,918,607.25 17,918,607.25 注：1、申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额；赎回含分级份额调减和转换出份额。 2、根据《关于天弘现金管家货币市场基金增设C级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 的有关规定，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自2014年10月15日起增加本基金C 级基金份额，并于2014年10月20日起办理该类份额的申购和赎回业务。本基金新增C级基金份额收取 与A级、B级基金份额相同的管理费和托管费，收取的销售服务费为0.2%；C级基金份额不随持有时 间或持有数量升级或降级为其他基金份额类别，且该份额的收益分配为"每日分配、按日支付"。 3、根据《关于天弘现金管家货币市场基金增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 第26页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 的有关规定，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自2015年5月5日起增加本基金D 级基金份额，并于2015年5月6日起办理该类份额的申购和赎回业务。本基金新增D级基金份额收取 与A级、B级、C级基金份额相同的管理费和托管费，收取的销售服务费为0.25%；D级基金份额不随 持有时间或持有数量升级或降级为其他基金份额类别，且该份额的收益分配为"每日分配、按日支付 "。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘现金管家货币A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 4,492,604.98 － 4,492,604.98 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -4,492,604.98 － -4,492,604.98 本期末 － － － 6.4.7.10.2 天弘现金管家货币B类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 18,872,557.04 － 18,872,557.04 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -18,872,557.04 － -18,872,557.04 本期末 － － － 6.4.7.10.3 天弘现金管家货币C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第27页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 上年度末 － － － 本期利润 10,978,553.60 － 10,978,553.60 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -10,978,553.60 － -10,978,553.60 本期末 － － － 6.4.7.10.4 天弘现金管家货币D类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 92,478.58 － 92,478.58 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -92,478.58 － -92,478.58 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 活期存款利息收入 18,594.05 定期存款利息收入 13,316,159.35 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 － 其他 121,327.35 合计 13,456,080.75 6.4.7.12 股票投资收益 第28页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 本基金本报告期内未取得股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 8,216,372.76 价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 8,216,372.76 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期 2,183,347,785.75 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券 2,132,536,700.40 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 42,594,712.59 买卖债券差价收入 8,216,372.76 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 第29页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 本基金本报告期内未取得衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内未取得股利收益。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 其他费用 317.50 帐户维护费 18,200.00 合计 211,914.19 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登记的相关公 告，基金管理人变更前股东名单为： 关联方名称 与本基金的关系 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 变更后股东名单为： 关联方名称 与本基金的关系 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东 第30页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国 基金托管人、基金代销机构 邮政储蓄银行") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6 上年度可比期间2014年01月 月30日 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 2,830,757.35 2,163,459.68 付的管理费 其中：应支付销售机构 462,056.52 266,319.47 的客户维护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 第31页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6 上年度可比期间2014年01月 月30日 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 857,805.30 655,593.75 付的托管费 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务 2015年1月1日-2015年6月30日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 家货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 合计 天弘基金管理 43,666.41 42,824.81 － 6,628.30 93,119.52 有限公司 中国邮政储蓄 49,066.34 － － － 49,066.34 银行 合计 92,732.75 42,824.81 － 6,628.30 142,185.86 单位：人民币元 获得销售服务 上年度可比期间2014年1月1日-2014年6月30日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 合计 家货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 天弘基金管理 32,468.65 44,392.52 － － 76,861.17 有限公司 中国邮政储蓄 91,896.89 1,462.72 － － 93,359.61 第32页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 银行 合计 124,365.54 45,855.24 － － 170,220.78 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、 0.01%、0.20%和0.25%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费 率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2015年1月1日-2015年6月30日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国邮政储蓄银行 184,975, － － 320.22 上年度可比期间 2014年1月1日-2014年6月30日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国邮政储蓄银行 － － － － 73,000,0 4,579.73 00.00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期2015年1月1日-2015年6月30日 项目 天弘现金管家 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 货币A类 货币B类 家货币C类 家货币D类 期初持有的基金份额 － 272,355,968.65 － － 期间申购/买入总份额 － 1,614,099.70 － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － -273,970,068.3 － － 第33页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 份额 5 期末持有的基金份额 － － － － 期末持有的基金份额 － － － － 占基金总份额比例 上年度可比期间2014年1月1日-2014年6月30日 项目 天弘现金管家 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 货币A类 货币B类 家货币C类 家货币D类 期初持有的基金份额 － － － － 期间申购/买入总份额 － 77,125,620.11 － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 － 77,125,620.11 － － 期末持有的基金份额 － 7.54% － － 占基金总份额比例 注：A级 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金A级基金份额的情况。 B级 1.期间申购/买入总份额含红利再投资份额。 2.报告期末持有的基金份额占基金总份额比例中的"基金总份额"为本基金B级基金的总份额。 C级 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金C级基金份额的情况。 D级 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金D级基金份额的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 第34页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 B 天弘创新 22,481,251.94 1.97% 22,019,699.27 3.44% 级 注：A级：本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金A级基金份额的情 况。 C级：本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金C级基金份额的情况。 D级：本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金D级基金份额的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2015年1月1日-2015年6月30 上年度可比期间2014年01月01日 关联方名称 日 -2014年06月30日 期末 当期 期末 当期 余额 存款利息收入 余额 存款利息收入 中国邮政储蓄 2,480,658.16 18,594.05 1,285,781.94 38,766.75 银行活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 4,492,604.98 － － 4,492,604.98 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 18,872,557.04 － － 18,872,557.04 第35页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(C级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 10,978,553.60 － － 10,978,553.60 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(D级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 92,478.58 － － 92,478.58 注：本基金在本年度累计分配收益34,436,194.20元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 34,436,194.20元，计入应付收益科目0.00元。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金投资于各类固定收益类金融工具，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员 第36页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管 理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定 风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委 员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公 司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现 的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险 点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、 风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险 管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽 核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设 置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间 交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各 投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国邮政储蓄银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。其他定期存款存放在具有托管资格的浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司和民生银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 第37页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 882,473,786.39 200,396,499.46 A-1以下 － － 未评级 540,866,871.19 330,090,234.61 合计 1,423,340,657.58 530,486,734.07 注：未评级债券为政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 第38页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2015 6个月以 6个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 年6月30日 内 -1年 资产 银行存款 202,480,6 － － － － 202,480,6 58.16 58.16 交易性金融 1,132,965, 290,375,1 － － － 1,423,340, 资产 478.05 79.53 657.58 买入返售金 159,890,6 － － － － 159,890,6 融资产 39.84 39.84 应收证券清 － － － － 55,604,45 55,604,45 算款 5.41 5.41 应收利息 － － － － 21,912,20 21,912,20 3.17 3.17 应收申购款 25,101.00 － － － 48,366,57 48,391,67 3.70 4.70 资产总计 1,495,361, 290,375,1 － － 125,883,2 1,911,620, 877.05 79.53 32.28 288.86 负债 应付管理人 － － － － 564,379.5 564,379.5 第39页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 报酬 5 5 应付托管费 － － － － 171,024.1 171,024.1 1 1 应付销售服 － － － － 147,822.7 147,822.7 务费 1 1 应付交易费 － － － － 33,513.78 33,513.78 用 其他负债 － － － － 302,396.6 302,396.6 9 9 负债总计 － － － － 1,219,136. 1,219,136. 84 84 利率敏感度 1,495,361, 290,375,1 － － 124,664,0 1,910,401, 缺口 877.05 79.53 95.44 152.02 上年度末 6个月以 6个月 2014年12月 内 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 491,261,5 － － － － 491,261,5 12.08 12.08 交易性金融 530,486,7 － － － － 530,486,7 资产 34.07 34.07 应收利息 － － － － 11,918,95 11,918,95 8.87 8.87 应收申购款 2,271.41 － － － 45,725,87 45,728,14 2.44 3.85 买入返售金 80,960,24 － － － － 80,960,24 融资产 1.44 1.44 资产总计 1,102,710, － － － 57,644,83 1,160,355, 759.00 1.31 590.31 负债 卖出回购金 24,999,84 － － － － 24,999,84 融资产款 2.50 2.50 应付管理人 － － － － 346,345.0 346,345.0 报酬 0 0 第40页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 应付托管费 － － － － 104,953.0 104,953.0 3 3 应付销售服 － － － － 92,917.68 92,917.68 务费 应付交易费 － － － － 29,672.75 29,672.75 用 应付利息 － － － － 3,353.42 3,353.42 其他负债 － － － － 399,000.0 399,000.0 0 0 负债总计 24,999,84 － － － 976,241.8 25,976,08 2.50 8 4.38 利率敏感度 1,077,710, － － － 56,668,58 1,134,379, 缺口 916.50 9.43 505.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率下降25个基点 1,153,294.24 206,376.45 市场利率上升25个基点 -1,150,382.62 -206,169.25 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 第41页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,423,340,657.58元，无属于第一或第三层级的余额(2014年12月31日：第二层次530,486,734.07元，无第一或第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 1,423,340,657.58 74.46 其中：债券 1,423,340,657.58 74.46 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 159,890,639.84 8.36 第42页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 202,480,658.16 10.59 其他各项资产 125,908,333.28 6.59 合计 1,911,620,288.86 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.48 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交 易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得 超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情 况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 第43页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 14.03 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 13.10 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 30.47 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 20.97 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 180天(含)—397天（含） 17.82 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 96.39 － 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 100,291,914.58 5.25 其中：政策性金融债 100,291,914.58 5.25 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,323,048,743.00 69.26 6 中期票据 － － 7 其他 － － 第44页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 8 合计 1,423,340,657.58 74.50 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券代 债券数量 占基金资产净 序号 码 债券名称 (张) 摊余成本 值 比例（％） 1 0715010 15招商CP007 1,000,000 99,978,938.71 5.23 07 2 0415600 15贵州高速 900,000 89,949,556.56 4.71 53 CP001 3 0414600 14陕高速 800,000 80,773,727.29 4.23 86 CP001 4 0414690 14张江CP001 700,000 70,654,498.47 3.70 46 5 0414600 14杭工投 700,000 70,101,188.30 3.67 94 CP002 6 0715400 15东吴证券 600,000 59,989,285.94 3.14 04 CP004 7 0115990 15广晟SCP001 500,000 50,244,719.01 2.63 74 8 0115700 15赣高速 500,000 50,188,180.50 2.63 04 SCP004 9 0115570 15中电SCP001 500,000 50,127,020.19 2.62 01 10 150211 15国开11 500,000 50,059,463.77 2.62 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.3592% 报告期内偏离度的最低值 0.0700% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1665% 第45页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券。 7.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 55,604,455.41 3 应收利息 21,912,203.17 4 应收申购款 48,391,674.70 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 第46页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 7 其他 － 8 合计 125,908,333.28 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘现 金管家 7,375 17,177.65 19,805,797. 15.63% 106,879,348 84.37% 货币A 69 .99 类 天弘现 金管家 31 36,822,082. 1,141,484,5 100.00 － － 货币B 06 43.81 % 类 天弘现 金管家 23,527 26,536.02 － － 624,312,854 100.00 货币C .28 % 类 天弘现 金管家 17 1,054,035.7 17,918,607. 100.00 － － 货币D 2 25 % 类 合计 30,950 61,725.40 1,179,208,9 61.73% 731,192,203 38.27% 48.75 .27 第47页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B、C、D类分级基金，比例的 分母采用A、B、C、D类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B、C、D类分级基金份额 的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 天弘现金管 17,901.73 0.01% 家货币A类 天弘现金管 － － 基金管理公司所有从业人 家货币B类 员持有本基金 天弘现金管 1,138.47 0.00% 家货币C类 天弘现金管 － － 家货币D类 合计 19,040.20 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管家 货币A类 家货币B类 家货币C类 货币D类 基金合同生效日(2012 658,270,316 年6月20日)基金份额 576,166,940.77 .20 － － 总额 本报告期期初基金份 168,231,094.92 640,327,166 325,821,244 － 额总额 .41 .60 本报告期基金总申购 916,561,383.66 4,218,389,2 3,742,353,6 25,137,979.58 份额 96.56 82.97 减：本报告期基金总赎 958,107,331.90 3,717,231,9 3,443,862,0 7,219,372.33 回份额 19.16 73.29 第48页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 本报告期基金拆分变 － － － － 动份额 本报告期期末基金份 126,685,146.68 1,141,484,5 624,312,854 17,918,607.25 额总额 43.81 .28 注：总申购份额含红利再投、转换入、分级调整的基金份额；总赎回份额含转换出、分级调整的基 金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（本公司法定代表人）。 以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。 本报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 第49页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 权证 债券交易 债券 债券回购 权证 交易 应支 应支付券 券商 交易 债券 占当期成 回购 交易占当 交易 占当 付券 商的佣金 名称 单元 成交 交总额的 成交 期成交总 成交 期成 商的 占当期佣 备注 数量 金额 比例 金额 额的比例 金额 交总 佣金 金总量的 额的 比例 比例 民生 1 － － － － － － － － 证券 中信 1 － － － － － － － － 证券 华融 1 － － － － － － － － 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司 经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； 研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市 场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报及 2015-01-06 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 2 江苏吴江农村商业银行股份有限 证券时报及公司网站 2015-01-15 公司为旗下基金代销机构并开通 www.thfund.com.cn 定投及转换业务的公告 3 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 2015-01-19 大同证券经纪有限责任公司为旗 证券时报及公司网站 第50页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 下基金代销机构的公告 www.thfund.com.cn 天弘现金管家货币市场基金2014 中国证券报、上海证券报、 4 年第4季度报告 证券时报及公司网站 2015-01-20 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 5 东莞农村商业银行股份有限公司 证券时报及公司网站 2015-01-29 为旗下基金代销机构并开通定投 www.thfund.com.cn 及转换业务的公告 天弘现金管家货币市场基金招募 中国证券报、上海证券报、 6 说明书（更新）摘要 证券时报及公司网站 2015-02-02 www.thfund.com.cn 天弘现金管家货币市场基金招募 中国证券报、上海证券报、 7 说明书（更新） 证券时报及公司网站 2015-02-02 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于天弘 中国证券报、上海证券报、 8 现金管家货币市场基金调整申购 证券时报及公司网站 2015-02-03 （含定期定额投资申购）及转换 www.thfund.com.cn 转入业务限额的公告 理有限公司关于增加哈尔滨银行 中国证券报、上海证券报、 9 股份有限公司为旗下基金代销机 证券时报及公司网站 2015-02-09 构并开通定投及转换业务的公告 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 10 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-02-26 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 11 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-02-27 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 12 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-03-06 www.thfund.com.cn 天弘现金管家货币市场基金2014 中国证券报、上海证券报、 13 年年度报告 证券时报及公司网站 2015-03-26 www.thfund.com.cn 14 天弘现金管家货币市场基金2014 中国证券报、上海证券报、 2015-03-26 第51页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 年年度报告摘要 证券时报及公司网站 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 15 基金调整交易所固定收益品种估 证券时报及公司网站 2015-03-27 值方法的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 泉州银行股份有限公司为旗下基 中国证券报、上海证券报、 16 金代销机构并开通定投及转换业 证券时报及公司网站 2015-04-01 务以及参加其相关申购及定投费 www.thfund.com.cn 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证券报、 17 直销通联支付渠道新增支持银行 证券时报及公司网站 2015-04-03 卡及实施申购费率优惠活动的公 www.thfund.com.cn 告 天弘基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证券报、 18 直销通联支付渠道增加支持银行 证券时报及公司网站 2015-04-07 卡及实施申购费率优惠活动的公 www.thfund.com.cn 告 天弘现金管家货币市场基金2015 中国证券报、上海证券报、 19 年第1季度报告 证券时报及公司网站 2015-04-22 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 20 泰诚财富基金销售（大连）有限 证券时报及公司网站 2015-04-23 公司为旗下基金代销机构并开通 www.thfund.com.cn 定投及转换 关于天弘现金管家货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 21 增设D级基金份额并相应修订基 证券时报及公司网站 2015-05-05 金合同部分条款的公告 www.thfund.com.cn 天弘现金管家货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 22 合同 证券时报及公司网站 2015-05-05 www.thfund.com.cn 天弘现金管家货币市场基金托管 中国证券报、上海证券报、 23 协议 证券时报及公司网站 2015-05-05 www.thfund.com.cn 第52页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证券报、 24 汇付天下“天天盈”账户基金网 证券时报及公司网站 2015-05-15 上直销业务申购及定投费率优惠 www.thfund.com.cn 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证券报、 25 招商银行网上直销业务申购及定 证券时报及公司网站 2015-05-15 投费率优惠活动的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证券报、上海证券报、 26 管理人员变更的公告 证券时报及公司网站 2015-05-15 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 27 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-19 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 28 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-20 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 29 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-30 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证券报、 30 直销通联支付渠道增加支持银行 证券时报及公司网站 2015-06-08 卡并实施申购及定投费率优惠活 www.thfund.com.cn 动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 31 基金开展网上直销转换优惠活动 证券时报及公司网站 2015-06-17 的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 32 中国国际金融股份有限公司为旗 证券时报及公司网站 2015-06-26 下基金代销机构并开通基金转换 www.thfund.com.cn 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 33 基金开展网上直销转换优惠活动 证券时报及公司网站 2015-06-29 的公告 www.thfund.com.cn 第53页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、上海证券报、 34 2015年6月30日基金资产净值公 证券时报及公司网站 2015-06-30 告 www.thfund.com.cn §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2015 年2月26日发布的公告,本公司的注册资本由人民币1.8亿元增加为人民币5.143亿元，其调整后的股东及持股比例如下： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立天弘现金管家货币市场基金的文件 2、天弘现金管家货币市场基金基金合同 3、天弘现金管家货币市场基金基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 5、天弘现金管家货币市场基金基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 第54页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2015年半年度报告 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日 第55页 共55页