天弘基金管理有限公司关于天弘周期策略混合型证券投资基金 修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《规定》”)要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与基金托管人协商一致,对旗下天弘周期策略混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)的基金合同部分条款进行修订,具体内容敬请投资者详见附件。 本次修订主要涉及基金合同中释义、基金的投资、申购与赎回、资产估值、 信息披露等部分内容。同时,经与基金托管人协商一致,根据基金合同的修订内 容,对本基金托管协议相应做出了调整。 重要提示: 1、本次系根据《规定》要求修订本基金的基金合同及托管协议,并按照相 关法律法规的要求履行相应程序。所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办 理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要 增加或调整了基金的部分投资限制规定;对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量 进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者 的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修 订后的基金合同等法律文件,审慎进行投资决策。 本基金的招募说明书将根据法定时间要求,进行更新及披露。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》等相关法律文件。 3、投资者可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户 服务热线(95046)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件:《天弘周期策略混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 附件: 《天弘周期策略混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修改前内容 修改后内容 前言 前言 为保护基金投资者合法权益,明 为保护基金投资者合法权益,明 确《基金合同》当事人的权利与 确《基金合同》当事人的权利与 义务,规范天弘周期策略混合型 义务,规范天弘周期策略混合型 证券投资基金(以下简称“本基 证券投资基金(以下简称“本基 金”或“基金”)运作,依照《中 金”或“基金”)运作,依照《中 华人民共和国合同法》、《中华人 华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国证券投资基金法》以下 民共和国证券投资基金法》以下 简称《基金法》)、《证券投资基金 简称《基金法》)、《证券投资基金 运作管理办法》(以下简称《运作 运作管理办法》(以下简称《运作 第一部分 办法》)、证券投资基金销售管理 办法》)、证券投资基金销售管理 前言和释 办法》(以下简称《销售办法》)、 办法》(以下简称《销售办法》)、 义 《证券投资基金信息披露管理办 《证券投资基金信息披露管理办 法》以下简称《信息披露办法》)、 法》以下简称《信息披露办法》)、 证券投资基金信息披露内容与格 《公开募集开放式证券投资基金 式准则第 6 号《基金合同的内容 流动性风险管理规定》以下简称 与格式》及其他有关规定,在平 “《流动性管理规定》”)、证券 等自愿、诚实信用、充分保护基 投资基金信息披露内容与格式准 金投资者及相关当事人的合法权 则第 6 号《基金合同的内容与格 益的原则基础上,特订立《天弘 式》及其他有关规定,在平等自 周期策略混合型证券投资基金基 愿、诚实信用、充分保护基金投 金合同》(以下简称“本合同”或 资者及相关当事人的合法权益的 “《基金合同》”)。 原则基础上,特订立《天弘周期 …… 策略混合型证券投资基金基金合  同》(以下简称“本合同”或“《基 金合同》”)。 …… 释义 释义 …… …… 《流动性管理规定》:《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(新增) …… 流动性受限资产:指由于法律法 规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债 务违约无法进行转让或交易的债 券等(新增) 摆动定价机制:指当开放式基金 遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调 整投资组合的市场冲击成本分配 给实际申购、赎回的投资者,从 而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响,确保投资人的合  法权益不受损害并得到公平对待 (新增) 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 …… …… 4、当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要,可采取 第五部分 上述措施对基金规模予以控制。 基金份额 具体请参见相关公告。(新增,以 的申购与 下序号顺延) 赎回 …… 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 …… …… 2、投资者可将其持有的全部或部 2、投资者可将其持有的全部或部 分基金份额赎回。本基金的赎回 分基金份额赎回。本基金的赎回 费用在投资者赎回本基金份额时 费用在投资者赎回本基金份额时 收取,扣除用于市场推广、注册 收取,其中对持续持有期少于 7 登记费和其他手续费后的余额归 日的投资者收取的赎回费并全额 基金财产,赎回费归入基金财产 计入基金财产,对持续持有期不 的比例不得低于法律法规或中国 少于 7 日的投资者,扣除用于市 证监会规定的比例下限。 场推广、注册登记费和其他手续  费后的余额归基金财产,赎回费 归入基金财产的比例不得低于法 律法规或中国证监会规定的比例 下限。 3、本基金申购费率最高不超过 3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%。 5%,赎回费率最高不超过 5%(对 …… 持续持有期少于 7 日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费)。 …… 九、拒绝或暂停申购的情形及处 九、拒绝或暂停申购的情形及处 理方式 理方式 …… …… (4)发生本基金合同规定的暂停 (4)发生本基金合同规定的暂停 基金资产估值的情形; 基金资产估值的情形时,基金管 …… 理人可暂停接受投资人的申购申 请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申 购申请; …… (7)基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者 超过 50%,或者变相规避 50%集中  度的情形。法律法规或中国证监 会另有规定的除外。(新增) (8)申请超过基金管理人设定的 基金总规模、单日净申购比例上 限、单一投资者单日或单笔申购 金额上限的。(新增) 发生上述情形之一的,申购款项 发生上述情形之一的,申购款项 将全额退还投资者。发生上述(1) 将相应退还投资者。发生上述(1) 到(5)项暂停申购情形时,基金 到(5)项暂停申购情形时,基金 管理人应最迟在两日内刊登拒绝 管理人应最迟在两日内刊登拒绝 或暂停申购的公告并向中国证监 或暂停申购的公告并向中国证监 会备案。 会备案。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 十、暂停赎回或者延缓支付赎回 款项的情形及处理方式 款项的情形及处理方式 …… …… (4)发生本基金合同规定的暂停 (4)发生本基金合同规定的暂停 基金资产估值的情形; 基金资产估值的情形时,基金管 …… 理人可暂停接受投资人的赎回申 请或延缓支付赎回款项。当前一 估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理 人应当暂停接受基金赎回申请或 延缓支付赎回款项; …… 发生上述情形之一且基金管理人 发生上述情形之一,基金管理人 决定暂停接受赎回申请或延缓支 应在当日立即向中国证监会备 付赎回款项的,基金管理人应在 案。已接受的赎回申请,基金管 当日立即向中国证监会备案。已 理人将足额支付;如暂时不能足 接受的赎回申请,基金管理人将 额支付的,可延期支付部分赎回 足额支付;如暂时不能足额支付 款项,按每个赎回申请人已被接 的,可延期支付部分赎回款项, 受的赎回申请量占已接受赎回申 按每个赎回申请人已被接受的赎 请总量的比例分配给赎回申请 回申请量占已接受赎回申请总量 人,未支付部分由基金管理人按 的比例分配给赎回申请人,未支 照发生的情况制定相应的处理办 付部分由基金管理人按照发生的 法在后续开放日予以支付。 情况制定相应的处理办法在后续 …… 开放日予以支付。 …… 十一、巨额赎回的情形及处理方 十一、巨额赎回的情形及处理方 式 式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)当基金出现巨额赎回时,在 单个基金份额持有人赎回申请超 过前一日基金总份额 10%的情形 下,基金管理人认为支付该基金 份额持有人的全部赎回申请有困 难或者因支付该基金份额持有人 的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较  大波动时,基金管理人可以对该 单个基金份额持有人超出 10%的 赎回申请实施延期办理。对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消 赎回,具体参照上述(2)方式处 理。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理,无优先权 并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个 基金份额持有人 10% 以内(含 10%)的赎回申请与其他投资者的 赎回申请按上述(1)、(2)方式 处理,具体见相关公告。(新增, 以下序号顺延) 一、基金管理人 一、基金管理人 …… …… 住所:天津市河西区马场道 59 注册地址:天津自贸区(中心商 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 第六部分 层 1704-241 号 基金合同 …… 办公地址:天津市河西区马场道 当事人及 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 权利义务 16 层(新增) 邮政编码:300203(新增) 法定代表人:李琦 法定代表人:井贤栋 设立日期: 2004 年 11 月 8 日 成立日期:2004 年 11 月 8 日  …… …… 注册资本:人民币 1 亿元 注册资本:人民币 5.143 亿元 …… …… 经营范围:基金募集、基金销售、 资产管理、从事特定客户资产管 理业务、中国证监会许可的其他 业务。(新增) …… 二、基金托管人 二、基金托管人 …… …… 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满 …… …… 注 册 资 本 : 人 民 币 注 册 资 本 : 人 民 币 334,018,850,026 元 35,640,625.71 万元 …… …… 联系人:蒋松云 联系人:郭明 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 本基金股票投资占基金资产的比 本基金股票投资占基金资产的比 例为 60-95%;除股票资产以外的 例为 60-95%;除股票资产以外的 第十一部 其他资产投资占基金资产的比例 其他资产投资占基金资产的比例 分基金的 为 5-40%,其中,权证投资占基 为 5-40%,其中,权证投资占基 投资 金资产净值的比例为 0-3%,现金 金资产净值的比例为 0-3%,现金 及到期日在一年以内的政府债券 及到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,其中 …… 现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。  …… 六、投资限制 六、投资限制 …… …… (二)组合限制 (二)组合限制 …… …… 2、本基金管理人管理的全部开放 式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有 一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通 股票的 15%;本基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过 该上市公司可流通股票的 30%; (新增,以下序号顺延) …… 9、本基金持有的现金或到期日在 10、本基金持有的现金或到期日 一年以内的政府债券,不得低于 在一年以内的政府债券,不得低 基金资产净值的5%; 于基金资产净值的 5%,其中现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等; …… 13、本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基 金资产净值的 15%;因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外的因  素致使基金不符合该比例限制 的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资;(新增) 14、本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与 本基金合同约定的投资范围保持 一致;(新增,以下序号顺延) …… 因证券市场波动、上市公司合并、 除上述 10、14、15 情形之外,因 基金规模变动、股权分置改革中 证券市场波动、上市公司合并、 支付对价等基金管理人之外的因 基金规模变动、股权分置改革中 素致使基金投资比例不符合上述 支付对价等基金管理人之外的因 规定投资比例的,基金管理人应 素致使基金投资比例不符合上述 当在 10 个交易日内进行调整。对 规定投资比例的,基金管理人应 于因基金份额拆分、大比例分红 当在 10 个交易日内进行调整。对 等集中持续营销活动引起的基金 于因基金份额拆分、大比例分红 净资产规模在 10 个交易日内增 等集中持续营销活动引起的基金 加 10 亿元以上的情形,而导致证 净资产规模在 10 个交易日内增 券投资比例低于基金合同约定 加 10 亿元以上的情形,而导致证 的,基金管理人履行相关程序后 券投资比例低于基金合同约定 可将调整时限从 10 个交易日延 的,基金管理人履行相关程序后 长到 3 个月。法律法规如有变更, 可将调整时限从 10 个交易日延 从其变更。 长到 3 个月。法律法规如有变更, 从其变更。 第十三部 五、估值方法 五、估值方法 分基金资 …… …… 产估值 7、当本基金发生大额申购或赎回 情形时,本基金管理人可以在履 行适当程序后,采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。 (新增,以下序号顺延) …… 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 …… …… 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停估值;(新 增,以下序号顺延) 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (六)基金定期报告,包括基金 (六)基金定期报告,包括基金 年度报告、基金半年度报告和基 年度报告、基金半年度报告和基 第十七部 金季度报告 金季度报告 分基金的 …… …… 信息披露 如报告期内出现单一投资者持有 基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 权益,基金管理人至少应当在定 期报告“影响投资者决策的其他  重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本 基金的特有风险,中国证监会认 定的特殊情形除外。(新增) 基金管理人应当在基金年度报告 和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 (新增) (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 26、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回等 重大事项时;(新增) 27、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值;(新增,以下序号顺 延)