天弘永定价值成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 中期财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 7.12 投资组合报告附注 ......54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变 ......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8 其他重大事件 ......58 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 基金简称 天弘永定价值成长混合 基金主代码 420003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月02日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 244,882,286.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，为投资人创造超额收益。 投资策略 资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资 策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×2 0% 本基金为主动投资的混合型基金，本基金的风险与预 风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 龚小武 露负责 联系电话 022-83310208 021-52629999-212056 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95046 95561 传真 022-83865569 021-62159217 天津自贸区（中心商务区）响 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 福州市湖东路154号 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市银城路167号兴业大厦 津国际经济贸易中心A座16层 4楼 邮政编码 300203 200120 法定代表人 胡晓明 高建平 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 118,301,972.39 本期利润 69,816,095.37 加权平均基金份额本期利润 0.2875 本期加权平均净值利润率 8.07% 本期基金份额净值增长率 8.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 409,346,653.63 期末可供分配基金份额利润 1.6716 期末基金资产净值 908,229,639.45 期末基金份额净值 3.7088 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 394.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -1.44% 1.06% -1.58% 0.64% 0.14% 0.42% 月 过去三个 8.27% 1.29% 3.00% 0.78% 5.27% 0.51% 月 过去六个 8.58% 1.68% 0.69% 1.05% 7.89% 0.63% 月 过去一年 45.77% 1.51% 20.89% 1.07% 24.88% 0.44% 过去三年 102.58% 1.44% 42.38% 1.09% 60.20% 0.35% 自基金合 同生效日 394.60% 1.52% 164.07% 1.21% 230.53% 0.31% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年12月02日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，企业管理硕士。历任 招商基金管理有限公司董 事会办公室业务经理、研 刘国 2021 13 究员、高级研究员、基金 江 基金经理 年01 - 年 经理助理，同德资产管理 月 有限公司研究总监、投资 经理，深圳桐德投资管理 有限公司投资经理。2017 年4月加盟本公司。 男，环境科学博士。2011 股票投资研究部总经理助 2019 10 年7月加盟本公司，从事化 于洋 理、基金经理 年08 - 年 工、电力及公用事业等行 月 业研究工作，历任研究员、 投资研究部总经理助理。 男，理学及经济学双学士。 历任申银万国证券研究所 田俊 2019 2021 11 传媒与互联网行业研究 维 基金经理 年08 年05 年 员、安信证券股份有限公 月 月 司传媒与互联网行业研究 员。2013年6月加盟本公 司，历任TMT行业研究员 等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，国内疫情控制得当，经济处于平稳运行的阶段，但股票市场的反应时常表现得较为剧烈，资金在不同行业中间的进出，造成了明显的轮动的特征，而实际上，公司本身的经营情况并没多大的变化，人们的认知发生了很大的变化，且这一认知变化表现得较不稳定。表现最好的资产通常具备成长性和确定性两大特征，如果成长性和确定性不能兼具，资金往往偏好成长性多一些，对确定性的要求则低一些，抱着“不能证伪，则为证实”的看法。如果再有一些政策方面的支持，那这些资产的短期表现会表现非常出众。 消费赛道今年的表现比较疲软，这与往年的情形大为不同。首先，大众消费品因社区团购、成本上涨等因素冲击，业绩纷纷开始走弱；其次，有些高端消费品已处于成熟阶段，因基数原因无法维系较高增速，这属于确定性大于成长性的公司，而资金短期似乎更在意成长性。 本基金继续淡化择时，股票仓位保持较高水平。本基金继续坚持长期价值投资的理念，深耕大消费赛道，选择优秀公司一同成长。具体来讲，本基金重仓布局了白酒、食品饮料、轻工、农业、免税、医药、汽车行业中的优质标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，本基金份额净值为3.7088元，本报告期份额净值增长率 8.58%，同期业绩比较基准增长率0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 与国外相比，国内经济正处于后疫情阶段，宏观经济呈现更多的常态化特征。展望未来，我们认为宏观经济、货币政策等维持相对稳定是大概率事件，经济增速因基数原因放缓也是正常现象。证券市场的演绎则更为复杂，部分行业、板块的大涨大跌可能会继续发生，预测这些是很困难的事情。很多消费股的回调为未来提供了更多可预期的收益空间。从我们研究、投资的个别“完美型”（兼具较高确定性和较高成长性）消费标的看，由于资金的偏爱，估值水平很高，如果没有基本面的超预期突破，股价在几年内的收益空间已非常有限。反观其他一些优秀的公司，因短期经营方面的压力，股价明显回调，估值回落，如长期逻辑没有问题，相信估值最终大概率会得以修复，这或许是我们未来获取收益更主要的来源。我们依然对国内消费的长期趋势保持乐观，依然会继续聚焦投资于大消费方向的好公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 99,505,850.34 93,041,098.63 结算备付金 774,768.70 - 存出保证金 134,783.46 50,649.51 交易性金融资产 6.4.7.2 819,478,753.44 731,993,900.63 其中：股票投资 819,478,753.44 731,993,900.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 266,608.63 500,042.39 应收利息 6.4.7.5 10,785.22 10,445.89 应收股利 - - 应收申购款 1,539,883.37 1,750,358.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 921,711,433.16 827,346,495.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,943,437.77 - 应付赎回款 4,773,158.56 5,473,092.82 应付管理人报酬 1,117,026.55 995,259.31 应付托管费 186,171.07 165,876.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 319,453.37 31,075.05 应交税费 39,378.70 39,378.70 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,167.69 210,112.24 负债合计 13,481,793.71 6,914,794.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 244,882,286.15 240,186,356.25 未分配利润 6.4.7.10 663,347,353.30 580,245,344.45 所有者权益合计 908,229,639.45 820,431,700.70 负债和所有者权益总 921,711,433.16 827,346,495.36 计 注：报告截止日2021年06月30日，基金份额净值3.7088元，基金份额总额 244,882,286.15份。 6.2 利润表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 78,478,447.82 130,745,517.23 1.利息收入 188,552.26 688,780.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 188,552.26 491,103.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 197,676.65 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 126,310,127.13 46,422,543.39 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 123,448,818.19 41,308,446.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 6.4.7.13. - - 收益 2 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,861,308.94 5,114,096.71 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -48,485,877.02 83,256,956.66 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 465,645.45 377,236.70 号填列） 减：二、费用 8,662,352.45 6,028,770.38 1．管理人报酬 6,469,036.67 4,540,603.46 2．托管费 1,078,172.80 756,767.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,019,545.25 607,866.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 95,597.73 123,532.97 三、利润总额（亏损总额 69,816,095.37 124,716,746.85 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 69,816,095.37 124,716,746.85 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 240,186,356.25 580,245,344.45 820,431,700.70 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 69,816,095.37 69,816,095.37 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 4,695,929.90 13,285,913.48 17,981,843.38 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 115,516,318.15 296,736,393.81 412,252,711.96 2.基金赎回 -110,820,388.25 -283,450,480.33 -394,270,868.58 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 244,882,286.15 663,347,353.30 908,229,639.45 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 347,728,728.56 372,861,301.68 720,590,030.24 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 124,716,746.85 124,716,746.85 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -98,047,076.21 -112,013,239.16 -210,060,315.37 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 92,108,427.68 108,938,333.08 201,046,760.76 2.基金赎回 -190,155,503.89 -220,951,572.24 -411,107,076.13 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 249,681,652.35 385,564,809.37 635,246,461.72 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第755号《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币291,076,882.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第184号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为291,108,692.74份基金份额，其中认购资金利息折合31,810.74份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95%；现金、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等等，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%+上证国债指数收益率X20%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 99,505,850.34 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 99,505,850.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 549,435,842.92 819,478,753.44 270,042,910.52 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 549,435,842.92 819,478,753.44 270,042,910.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 10,375.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 348.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 60.60 合计 10,785.22 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 319,453.37 银行间市场应付交易费用 - 合计 319,453.37 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,366.94 应付证券出借违约金 - 预提费用 88,800.75 合计 103,167.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 240,186,356.25 240,186,356.25 本期申购 115,516,318.15 115,516,318.15 本期赎回（以“-”号填列） -110,820,388.25 -110,820,388.25 本期末 244,882,286.15 244,882,286.15 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 284,883,805.54 295,361,538.91 580,245,344.45 本期利润 118,301,972.39 -48,485,877.02 69,816,095.37 本期基金份额交易产 6,160,875.70 7,125,037.78 13,285,913.48 生的变动数 其中：基金申购款 156,603,780.25 140,132,613.56 296,736,393.81 基金赎回款 -150,442,904.55 -133,007,575.78 -283,450,480.33 本期已分配利润 - - - 本期末 409,346,653.63 254,000,699.67 663,347,353.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 184,059.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,980.50 其他 512.46 合计 188,552.26 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 374,448,258.20 减：卖出股票成本总额 250,999,440.01 买卖股票差价收入 123,448,818.19 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,861,308.94 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,861,308.94 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -48,485,877.02 ——股票投资 -48,485,877.02 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -48,485,877.02 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 450,016.69 基金转换费收入 15,628.76 合计 465,645.45 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,019,545.25 银行间市场交易费用 - 合计 1,019,545.25 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 49,588.57 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,296.98 银行间账户维护费 9,000.00 合计 95,597.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,469,036.67 4,540,603.46 其中：支付销售机构的客户维护费 2,051,989.45 1,415,118.27 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,078,172.80 756,767.20 注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 股份有限 99,505,850.34 184,059.30 59,061,844.53 480,283.42 公司 注：本基金由基金托管人兴业银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上年度末无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 创业 23,4 124, 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 496 75.6 972. - 57 妮 18 27 新限 3 96 8 16 售 2021 2021 科创 44,0 113, 6886 呈和 -05- -12- 板打 16.4 42.6 2,672 34.5 907. - 25 科技 31 07 新限 8 3 6 36 售 2020 2021 创业 15,0 99,4 3009 中伟 -12- -07- 板打 24.6 163. 610 06.0 30.0 - 19 股份 15 02 新限 0 00 0 0 售 2021 2021 科创 33,7 93,2 6883 欧林 -05- -12- 板打 9.88 27.3 3,412 10.5 84.0 - 19 生物 31 08 新限 4 6 8 售 2021 2021 科创 36,0 89,9 6884 有研 -03- -09- 板打 10.6 26.5 3,396 65.5 94.0 - 56 粉材 10 17 新限 2 0 2 0 售 2021 2021 创业 29,0 76,4 3009 华利 -04- -10- 板打 33.2 87.5 874 34.2 75.0 - 79 集团 15 26 新限 2 0 8 0 售 2021 2021 科创 47,8 64,4 6883 明志 -04- -11- 板打 17.6 23.8 2,710 31.5 98.0 - 55 科技 30 12 新限 5 0 0 0 售 2021 2021 科创 46,8 59,2 6886 杭州 -04- -10- 板打 33.4 42.3 1,400 16.0 76.0 - 11 柯林 01 12 新限 4 4 0 0 售 2021 2021 科创 24,4 58,3 6883 三孚 -05- -11- 板打 11.0 26.3 2,213 09.3 12.5 - 59 新科 14 22 新限 3 5 9 5 售 6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5 39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 - 25 05 市 8 8 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 2021 2021 创业 28,7 53,5 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 592 65.2 10.8 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 8 8 售 3010 漱玉 2021 2021 新股 49,1 49,1 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 5,550 73.0 73.0 - 23 05 市 0 0 2021 2021 科创 23,3 48,6 6886 迅捷 -04- -11- 板打 7.59 15.7 3,083 99.9 18.9 - 55 兴 28 11 新限 7 7 1 售 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 44,7 44,7 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 4,210 94.4 94.4 - 28 06 市 0 0 3009 立高 2021 2021 创业 28.2 115. 360 10,1 41,6 - 73 食品 -04- -10- 板打 8 71 80.8 55.6 08 15 新限 0 0 售 3010 英诺 2021 2021 新股 27,4 27,4 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,899 24.5 24.5 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 10,0 22,3 3010 可靠 -06- -12- 板打 12.5 27.8 801 44.5 39.8 - 09 股份 08 17 新限 4 9 4 9 售 2021 2021 创业 19,9 3009 创识 -02- -08- 板打 21.3 49.9 399 8,50 26.0 - 41 科技 02 09 新限 1 4 2.69 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 N百 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 洋 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 12,1 15,6 3009 三友 -01- -07- 板打 24.6 31.7 492 47.4 01.3 - 32 联众 15 22 新限 9 1 8 2 售 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 3006 百川 2021 2021 创业 9.19 40.3 329 3,02 13,2 - 14 畅银 -05- -11- 板打 8 3.51 85.0 18 25 新限 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 2021 2021 创业 11,6 3009 中辰 -01- -07- 板打 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 - 33 股份 15 22 新限 4 7.44 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 英力 -03- -09- 板打 12.8 25.8 371 4,76 9,57 - 56 股份 16 27 新限 5 0 7.35 1.80 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 N雷 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 尔伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 2021 2021 创业 3009 共同 -03- -10- 板打 8.24 31.5 286 2,35 9,02 - 66 药业 31 11 新限 4 6.64 0.44 售 2021 2021 创业 3009 曼卡 -02- -08- 板打 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 03 10 新限 8 1.44 9.12 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 通用 -01- -07- 板打 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 13 21 新限 1 6.32 9.92 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 3009 德固 2021 2021 创业 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 -02- -09- 板打 3 1.79 9.47 24 03 新限 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 2021 2021 创业 3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2020 2021 创业 3009 博俊 -12- -07- 板打 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 12 新限 6 0 2.84 9.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 3009 致远 2021 2021 创业 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 -04- -10- 板打 0 1 5.50 8.95 21 29 新限 售 2021 2021 创业 3010 C嘉 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 益 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2020 2021 创业 3009 江天 -12- -07- 板打 13.3 30.1 217 2,90 6,53 - 27 化学 29 07 新限 9 0 5.63 1.70 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 3009 晓鸣 2021 2021 创业 11.5 2,30 5,85 67 股份 -04- -10- 板打 4.54 4 507 1.78 0.78 - 02 13 新限 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 21 新限 7 5 8.21 7.65 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 2021 2021 创业 3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 3010 晶雪 2021 2021 创业 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 -06- -12- 板打 1 6.94 8.98 09 20 新限 售 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。 5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年06月30日 资产 银行存款 99,505,850.34 - - - 99,505,850.34 结算备付金 774,768.70 - - - 774,768.70 存出保证金 134,783.46 - - - 134,783.46 交易性金融资产 - - - 819,478,753.4 819,478,753.4 4 4 应收证券清算款 - - - 266,608.63 266,608.63 应收利息 - - - 10,785.22 10,785.22 应收申购款 - - - 1,539,883.37 1,539,883.37 资产总计 100,415,402.5 - - 821,296,030.6 921,711,433.1 0 6 6 负债 应付证券清算款 - - - 6,943,437.77 6,943,437.77 应付赎回款 - - - 4,773,158.56 4,773,158.56 应付管理人报酬 - - - 1,117,026.55 1,117,026.55 应付托管费 - - - 186,171.07 186,171.07 应付交易费用 - - - 319,453.37 319,453.37 应交税费 - - - 39,378.70 39,378.70 其他负债 - - - 103,167.69 103,167.69 负债总计 - - - 13,481,793.71 13,481,793.71 利率敏感度缺口 100,415,402.5 - - 807,814,236.9 908,229,639.4 0 5 5 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 93,041,098.63 - - - 93,041,098.63 存出保证金 50,649.51 - - - 50,649.51 交易性金融资产 - - - 731,993,900.6 731,993,900.6 3 3 应收证券清算款 - - - 500,042.39 500,042.39 应收利息 - - - 10,445.89 10,445.89 应收申购款 - - - 1,750,358.31 1,750,358.31 资产总计 93,091,748.14 0.00 0.00 734,254,747.2 827,346,495.3 2 6 负债 应付赎回款 - - - 5,473,092.82 5,473,092.82 应付管理人报酬 - - - 995,259.31 995,259.31 应付托管费 - - - 165,876.54 165,876.54 应付交易费用 - - - 31,075.05 31,075.05 应交税费 - - - 39,378.70 39,378.70 其他负债 - - - 210,112.24 210,112.24 负债总计 - - - 6,914,794.66 6,914,794.66 利率敏感度缺口 93,091,748.14 0.00 0.00 727,339,952.5 820,431,700.7 6 0 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%﹣95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%﹣40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 819,478,753.44 90.23 731,993,900.63 89.22 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 819,478,753.44 90.23 731,993,900.63 89.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 66,300,763.68 35,278,563.13 业绩比较基准下降5% -66,300,763.68 -35,278,563.13 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为817,840,536.28元，属于第二层次的余额为1,638,217.16元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次730,058,148.99元，第二层次1,935,751.64元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 819,478,753.44 88.91 其中：股票 819,478,753.44 88.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 100,280,619.04 10.88 8 其他各项资产 1,952,060.68 0.21 9 合计 921,711,433.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 689,648,162.02 75.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,173.30 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 45,618,064.40 5.02 M 科学研究和技术服务业 83,949,934.67 9.24 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 819,478,753.44 90.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 603259 药明康德 536,113 83,949,934.67 9.24 2 000858 五 粮 液 254,378 75,776,662.42 8.34 3 600809 山西汾酒 162,056 72,601,088.00 7.99 4 600519 贵州茅台 35,156 72,305,345.20 7.96 5 603899 晨光文具 783,647 66,265,190.32 7.30 6 300760 迈瑞医疗 125,756 60,369,167.80 6.65 7 002311 海大集团 680,000 55,488,000.00 6.11 8 603816 顾家家居 618,448 47,793,661.44 5.26 9 601888 中国中免 135,284 40,598,728.40 4.47 10 000568 泸州老窖 147,893 34,893,874.42 3.84 11 600660 福耀玻璃 558,775 31,207,583.75 3.44 12 600690 海尔智家 1,121,100 29,047,701.00 3.20 13 603517 绝味食品 338,313 28,516,402.77 3.14 14 603345 安井食品 80,000 20,321,600.00 2.24 15 002568 百润股份 182,707 17,318,796.53 1.91 16 603589 口子窖 242,100 16,387,749.00 1.80 17 300122 智飞生物 79,900 14,919,727.00 1.64 18 603801 志邦家居 443,014 14,158,727.44 1.56 19 000799 酒鬼酒 44,200 11,297,520.00 1.24 20 600315 上海家化 149,700 9,002,958.00 0.99 21 605499 东鹏饮料 20,632 5,174,505.60 0.57 22 300662 科锐国际 82,800 5,019,336.00 0.55 23 603587 地素时尚 146,020 3,637,358.20 0.40 24 300957 贝泰妮 4,958 1,337,252.94 0.15 25 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.06 26 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01 27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 28 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01 29 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 30 300979 华利集团 874 76,475.00 0.01 31 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 32 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01 33 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 34 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 36 300981 中红医疗 592 53,510.88 0.01 37 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 38 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 39 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 42 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 44 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 45 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 46 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 47 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 48 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 49 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 51 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 52 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 53 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 54 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 55 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 56 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 57 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 58 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 59 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 60 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 61 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 62 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 63 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 64 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 65 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 66 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 67 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 68 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 69 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 70 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 71 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 72 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 73 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 74 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 75 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 76 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 77 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 78 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 79 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 80 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 81 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 82 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 83 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 84 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 85 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 86 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 87 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 88 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 89 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 90 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 91 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 92 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 93 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 94 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 95 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 69,304,537.60 8.45 2 601888 中国中免 42,429,420.00 5.17 3 603899 晨光文具 36,045,649.10 4.39 4 600519 贵州茅台 34,739,718.00 4.23 5 000568 泸州老窖 32,730,550.28 3.99 6 600660 福耀玻璃 27,103,465.04 3.30 7 603345 安井食品 19,094,444.00 2.33 8 300122 智飞生物 17,975,258.00 2.19 9 603589 口子窖 17,039,050.48 2.08 10 002568 百润股份 13,346,552.40 1.63 11 603816 顾家家居 11,151,763.42 1.36 12 002304 洋河股份 9,198,115.00 1.12 13 000799 酒鬼酒 8,878,841.00 1.08 14 600315 上海家化 8,750,145.28 1.07 15 002311 海大集团 8,426,355.00 1.03 16 603288 海天味业 5,138,601.80 0.63 17 605499 东鹏饮料 4,509,242.64 0.55 18 600809 山西汾酒 4,106,096.00 0.50 19 300896 爱美客 3,808,511.00 0.46 20 603587 地素时尚 3,637,800.64 0.44 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002821 凯莱英 46,470,240.66 5.66 2 000333 美的集团 39,390,290.38 4.80 3 300413 芒果超媒 32,411,183.00 3.95 4 000651 格力电器 31,412,761.88 3.83 5 601799 星宇股份 26,389,148.44 3.22 6 300662 科锐国际 23,971,874.25 2.92 7 002557 洽洽食品 21,798,674.78 2.66 8 002050 三花智控 21,367,352.25 2.60 9 002555 三七互娱 20,370,654.00 2.48 10 600036 招商银行 17,848,058.00 2.18 11 601318 中国平安 15,553,395.00 1.90 12 600741 华域汽车 12,247,760.00 1.49 13 002304 洋河股份 9,036,052.00 1.10 14 300896 爱美客 8,676,573.24 1.06 15 603180 金牌厨柜 8,584,952.70 1.05 16 603801 志邦家居 6,435,505.72 0.78 17 603288 海天味业 4,928,858.00 0.60 18 600690 海尔智家 2,606,475.00 0.32 19 688538 和辉光电 875,805.43 0.11 20 688819 天能股份 731,035.11 0.09 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 386,970,169.84 卖出股票收入（成交）总额 374,448,258.20 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 134,783.46 2 应收证券清算款 266,608.63 3 应收股利 - 4 应收利息 10,785.22 5 应收申购款 1,539,883.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,952,060.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 402,5 608.29 520.66 0.00% 244,881,765.4 100.00% 77 9 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 266,549.66 0.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年12月02日)基金份额总额 291,108,692.74 本报告期期初基金份额总额 240,186,356.25 本报告期基金总申购份额 115,516,318.15 减：本报告期基金总赎回份额 110,820,388.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 244,882,286.15 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 渤海 1 - - - - - 证券 长江 1 106,153,753.80 14.12% 77,630.94 14.12% - 证券 光大 3 43,469,023.17 5.78% 31,789.14 5.78% - 证券 国海 1 77,862,655.60 10.36% 56,939.91 10.36% - 证券 国金 1 - - - - - 证券 国泰 君安 2 - - - - - 证券 国信 1 - - - - - 证券 联讯 1 - - - - - 证券 民生 1 - - - - - 证券 平安 1 - - - - - 证券 太平 洋证 2 264,852.89 0.04% 193.67 0.04% - 券 招商 2 67,136.70 0.01% 49.09 0.01% - 证券 中泰 1 162,827,255.50 21.66% 119,075.79 21.66% - 证券 中信 2 361,188,454.58 48.04% 264,138.21 48.04% - 证券 中银 国际 1 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：光大证券深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：光大证券深圳交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 1 终止深圳盈信基金销售有限 中国证监会指定媒介 2021-01-01 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 2 增聘天弘永定价值成长混合 中国证监会指定媒介 2021-01-06 型证券投资基金基金经理的 公告 天弘永定价值成长混合型证 3 券投资基金产品资料概要 中国证监会指定媒介 2021-01-07 （更新） 天弘永定价值成长混合型证 4 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2021-01-07 新） 5 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-01-13 旗下部分基金在富滇银行股 份有限公司开通定投、转换 业务以及参加其费率优惠活 动的公告 天弘永定价值成长混合型证 6 券投资基金2020年第四季度 中国证监会指定媒介 2021-01-22 报告 关于注意防范冒用天弘创新 7 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2021-02-24 险提示 天弘基金管理有限公司关于 8 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会指定媒介 2021-03-04 进行诈骗活动的风险提示 天弘基金管理有限公司关于 增加招商银行股份有限公司 9 （招赢通平台）为旗下部分 中国证监会指定媒介 2021-03-12 基金销售机构并开通申购、 赎回业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中国中金财富证券有限 10 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-03-30 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 11 天弘永定价值成长混合型证 中国证监会指定媒介 2021-03-31 券投资基金2020年年度报告 天弘创新资产管理有限公司 12 关于防范不法分子冒用公司 中国证监会指定媒介 2021-04-07 名义进行诈骗活动的风险提 示 天弘基金管理有限公司关于 13 增加厦门国际银行股份有限 中国证监会指定媒介 2021-04-16 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘永定价值成长混合型证 14 券投资基金2021年第一季度 中国证监会指定媒介 2021-04-22 报告 天弘基金管理有限公司关于 15 调整天弘永定价值成长混合 中国证监会指定媒介 2021-05-19 型证券投资基金基金经理的 公告 天弘永定价值成长混合型证 16 券投资基金产品资料概要 中国证监会指定媒介 2021-05-20 （更新） 天弘永定价值成长混合型证 17 券投资基金招募说明书（更 中国证监会指定媒介 2021-05-20 新） 天弘基金管理有限公司关于 18 董事长离任及总经理代行董 中国证监会指定媒介 2021-06-02 事长职务的公告 19 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02 高级管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 20 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-07 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于7月27日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人7月27日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的文件 2、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同 3、天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议 4、天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日