天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重1.1要重提要示提及示目.录.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 §2 基1.2金简目介录................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 22..21 基基金金产基品本情说明况.................................................................................................................................................................................................................................................................... 55 22..34 信基息金管披理露人方和式基....金....托....管....人................................................................................................................................................................................................................................ 56§3 主2.5要其财他务相指关标资、料基.金....净....值....表....现....及....利....润....分....配....情....况...................................................................................................................................................................... 66 33..12 基主金要会净计值数表据现和....财....务....指....标................................................................................................................................................................................................................................ 67§4 3管.3理过人去报三告年...基....金....的....利....润....分....配....情....况................................................................................................................................................................................................................ 99 44..12 基管理金人管对理报人及告基期内金经本理基情金运况作....遵....规....守....信....情....况....的....说....明.....................................................................................................................................1. 19 44..43 管管理理人人对对报报告告期期内内公基平金的交易投情资况策略的专和业项绩说表明现....的....说....明............................................................................................................................ 1112 44..56 管管理理人人对内宏部有观关经本济基、金证的券市监察场稽及行核业工作走情势的况简....要....展....望............................................................................................................................ 1133 44..78 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利估润值分程配序情等况事的项说的明说明.................................................................................................................................................... 1155§5 4托.9管报人告报期告内...管....理....人....对....本....基....金....持....有....人....数....或....基....金....资....产....净....值....预....警....情....形....的....说....明............................................................................ 1165 55..12 托报告管期人对内报本告基期金托内本管人基金遵规投守资信运情作遵况规声守明信....、....净....值....计....算....、....利....润....分....配....等....情....况....的....说....明............................ 1166§6 审5.3计托报管告人...对....本....年....度....报....告....中....财....务....信....息....等....内....容....的....真....实....、....准....确....和....完....整....发....表....意....见.................................................................... 1166 66..12 审审计计报报告告的基本基本信内息容............................................................................................................................................................................................................................................ 1166§7 年7.1度资财产务负报债表表........................................................................................................................................................................................................................................................................... 1188 77..23 利所有润表者权....益....（....基....金....净....值....）....变....动....表.................................................................................................................................................................................................... 1291§8 7投.4资报组表合附报注告............................................................................................................................................................................................................................................................................... 4225 88..12 期报告末期基金末按资产行组业合分类情的况股....票....投....资....组....合.................................................................................................................................................................................... 4465 88..34 期报末告期按公内允股价票投值占资基组金合的资产重净大值变比动例....大....小....排....序....的....所....有....股....票....投....资....明....细............................................................................ 4561 88..56 期期末末按按债公券允价品种值分占基类的金债资券产净投值资组比合例大....小....排....序....的....前....五....名....债....券....投....资....明....细.................................................................... 6677 88..87 期报告末期按末公允按公价允值占价值基占金基资金产净资产值比净例值比大例小大排小序排的序所有的资前五产名支贵持金证券属投投资资明明细细........................................ 6687 88..910期报末告按期公末允本价基值金占投基资金的资股产指净期值货比交例易大情小况排说序明的..前....五....名....权....证....投....资....明....细.................................................................... 6688 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 88..1112 投报告资组期合末本报告基金附投注资....的....国....债....期....货....交....易....情....况....说....明................................................................................................................................................ 6688§9 基9.1金期份末额基持金有份人额信持息有...人....户....数....及....持....有....人....结....构............................................................................................................................................................................ 6699 99..23 期期末末基基金金管管理理人人的的从从业业人人员员持持有有本本基开放金的式基情金况份....额....总....量....区....间....情....况.................................................................................... 6699§§1110 开重放大事式基件金揭份示额....变....动.......................................................................................................................................................................................................................................................... 6790 1111..12 基基金金管份额理人持有、人基金大会托管决人议的....专....门....基....金....托....管....部....门....的....重....大....人....事....变....动........................................................................................ 7700 1111..34 基涉及金投基金资管策理略人的改、变基金....财....产....、....基....金....托....管....业....务....的....诉....讼................................................................................................................................ 7700 1111..56 为管理基金人进、托行管审计人及的会其高计级师事管务理人所员情况受稽....查....或....处....罚....等....情....况................................................................................................................ 7700 1111..78 其基金他重租用大证事件券公....司....交....易....单....元....的....有....关....情....况........................................................................................................................................................................ 7702§12 备12.查1文备件查目文录件.目....录................................................................................................................................................................................................................................................................ 8833 1122..23 查存阅放方地点式............................................................................................................................................................................................................................................................................ 8834 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 基金简称 天弘永定价值成长混合 基金主代码 420003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月2日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 473,526,045.44 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健 增值，为投资人创造超额收益。 本基金为主动管理的混合型基金，主要投资于国内A 股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市 公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、 投资策略 可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本 基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略，同 时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略， 以优化基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率× 20%。 本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收 风险收益特征 益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 信息披 姓名 童建林 张志永 露负责 联系电话 022-83310208 021-62677777*212004 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4007109999 95561 传真 022-83865569 021-62159217 天津自贸区（中心商务区）响 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座 福建省福州市湖东路154号 1704-241号 天津市河西区马场道59号天 上海市江宁路168号兴业大厦 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 20楼 层 邮政编码 300203 200041 法定代表人 井贤栋 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 国上海市湖滨路202号普华永道 （特殊普通合伙） 中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 25,242,482.91 70,584,278.04 36,269,903.51 本期利润 30,809,927.20 70,679,573.74 33,914,644.74 加权平均基金份额本期利润 0.1495 0.4258 0.3109 本期加权平均净值利润率 8.59% 27.60% 29.70% 本期基金份额净值增长率 17.45% 31.43% 41.80% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 349,864,458.95 60,620,389.19 22,935,815.63 期末可供分配基金份额利润 0.7388 0.5244 0.1904 期末基金资产净值 870,096,066.07 180,852,050.23 143,392,456.06 期末基金份额净值 1.8375 1.5645 1.1904 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 145.05% 108.64% 58.75% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 1.28% 0.76% 1.43% 0.57% -0.15% 0.19% 过去六个月 12.08% 0.83% 4.28% 0.61% 7.80% 0.22% 过去一年 17.45% 1.51% -8.16% 1.12% 25.61% 0.39% 过去三年 118.88 1.73% 38.69% 1.43% 80.19% 0.30% % 过去五年 135.43 1.65% 40.58% 1.30% 94.85% 0.35% % 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 自基金合同生效日起 145.05 至今（2008年12月02 % 1.61% 75.33% 1.32% 69.72% 0.29% 日-2016年12月31日） 注：天弘永定价值成长股票基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率 *20%。沪深300指数和上证国债指数分别由中证指数有限公司和上海证券交易所编制发布，分别反 映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围 是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值， 确定本基金业绩比较基准中沪深指数占80%，上证国债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和 20%对沪深300指数和上证国债指数进行再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008-12-02 2010-01-25 2011-03-29 2012-05-24 2013-07-17 2014-09-10 2015-11-10 2016-12-31 天弘永定价值成长混合 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2008年12月2日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 天弘永定价值成长混合 业绩比较基准 注：本基金合同于2008年12月2日生效。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比 例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 合计 100% 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 男，经济学硕士。历任富 肖志刚 基金经 2014年1月 － 8年 国基金管理有限公司行业 理；本公 研究员。2013年8月加盟本 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 司投资 公司，历任股票研究部总 研究部 经理、基金经理助理等。 总经理。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年A股整体走势以震荡为主，市场机会方面，呈现结构性牛市与结构性熊市并存，上涨的股票集中在生活资料领域，以衣食住行为主线，而下跌的股票集中在传媒、计算机、通信等行业。 本基金在年初重仓配置了养殖、白酒两个行业，持仓特点是行业集中，个股分散，顺应市场风格的配置使得上半年实现了较好的收益，将年初受累于熔断的亏损基本弥补回来了。 在上市公司年报、一季报陆续披露后，经济开始启动新一轮上升周期的信号逐渐清晰，因此年中继续加大了生活资料的配置比例，尤其是景气度显著上升的乘用车行业，以及地产，都获得了较好的收益。 进入三季度，进一步确认经济上升趋势后，逐步增加了生产资料的配置比例，降低了生活资料的仓位，实现了净值的平稳，回撤幅度可控。 回顾全年的运作，超额收益的实现，除了配置方向的正确以外，更为重要的是规避了市场主要的下跌板块及个股，践行了有所为有所不为的策略，重点回避了高估值的TMT股票。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.8375元。本报告期本基金份额净值增长率17.45%，同期业绩比较基准增长率-8.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于参与股市的投资者，无论是投资股票还是基金，都需要有一套完整的投资体系，如果再往下细拆，可分为三套有机的子系统，分别是解释系统、应对系统、预测系统，各自对应的任务是解释过去、应对当下、预测未来。 这三套子系统的关系是相辅相成的有机一体，首先要面向未来的一个投资决策时，需要对未来进行各种预测，那我们当然首先需要的就是预测系统，以进行科学、合理的预测。要想预测未来，就要掌握一定的规律，包括经济规律、金融规律、社会规律等，而这些规律一定是在过去某些时候显过灵，否则就不称为规律了。所以我们就得从已经过去的历史中寻找规律，要善于从历史中观察、归纳出规律来，这就需要我们有一套解释系统，用来科学、合理地解释过去发生的历史。正所谓，我们如何预测这个世界，取决于我们如何看待这个世界。 有了解释系统与预测系统，我们就可以开始构建自己的投资组合了，看好什么就配什么。由于我们对世界的认知是不完备的，随着时间的推移，有些我们以为的规律其实并不准确，有更正确的规律在发生作用，股价的走势往往并不如我们预期的那样，甚至相反，这个时候，我们就要调整组合了，这就需要一套应对系统了。 美国前国防部长拉姆斯菲尔德的自传取名为《已知与未知》，正是基于他的一段名言“据我们所知，有‘已知的已知’，有些事，我们知道我们知道。我们也知道，有‘已知的未知’，也就是说，有些事，我们现在知道我们不知道。但是，同样存在‘未知的未知’——有些事，我们不知道我们不知道”。 在股市中每天要接收和处理海量信息，这些信息中，有些是已知的已知，比如保险举牌监管收紧，相关股票也跌了。有些是已知的未知，我们都知道特朗普早晚会有针对中国的贸易政策出台，政策是否友好，这就是未知的了。还有一些是未知的未知，比如朝鲜的大部分动向，对于A股投资者都属于此类。事实上，影响A股走向的，是未知的未知，而不是已知的未知，更不是已知的已知。 面对着无法预测的未知的未知，正确的选择是放弃去预测，转而去寻找A股本身运行机理中有机可循的规律，从而提高预测的准确度。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、 定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制 体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风 险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国 际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环 节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有 出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20802号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘永定价值成长混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 我们审计了后附的天弘永定价值成长混合型证券 引言段 投资基金(以下简称"天弘永定价值成长混合")的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是天弘永定价值成长混 合的基金管理人天弘基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基金业协 会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实 现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 注册会计师的责任段 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述天弘永定价值成长混合的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 审计意见段 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允 反映了天弘永定价值成长混合2016年12月31日的 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞、周 祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-30 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 106,069,732.71 34,639,698.77 结算备付金 10,257,750.70 2,261,580.63 存出保证金 1,029,334.80 1,044,887.51 交易性金融资产 7.4.7.2 794,063,732.01 148,890,865.44 其中：股票投资 794,063,732.01 148,890,865.44 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 2,428,558.44 应收利息 7.4.7.5 62,997.63 24,623.02 应收股利 － － 应收申购款 4,055,853.76 54,335.48 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 915,539,401.61 189,344,549.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 34,347,517.05 5,757,948.47 应付赎回款 4,639,084.61 890,322.97 应付管理人报酬 1,105,977.50 239,773.30 应付托管费 184,329.57 39,962.22 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 4,750,272.48 1,057,608.34 应交税费 39,378.70 39,378.70 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 376,775.63 467,505.06 负债合计 45,443,335.54 8,492,499.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 473,526,045.44 115,596,935.37 未分配利润 7.4.7.10 396,570,020.63 65,255,114.86 所有者权益合计 870,096,066.07 180,852,050.23 负债和所有者权益总计 915,539,401.61 189,344,549.29 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.8375元，基金份额总额473,526,045.44份。 7.2 利润表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年12月31日 年12月31日 一、收入 50,539,921.29 87,438,954.67 1.利息收入 1,028,302.63 1,006,705.26 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,023,302.63 1,006,705.26 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 5,000.00 － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 43,320,130.54 85,116,484.19 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,886,995.50 82,899,357.41 基金投资收益 7.4.7.13 － － 债券投资收益 7.4.7.14 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 － － 衍生工具收益 7.4.7.16 － － 股利收益 7.4.7.17 2,433,135.04 2,217,126.78 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 5,567,444.29 95,295.70 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 624,043.83 1,220,469.52 填列） 减：二、费用 19,729,994.09 16,759,380.93 1．管理人报酬 5,297,663.44 3,808,389.79 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 2．托管费 882,943.85 634,731.60 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.20 13,184,600.31 11,930,377.15 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.21 364,786.49 385,882.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 30,809,927.20 70,679,573.74 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 30,809,927.20 70,679,573.74 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 30,809,927.20 30,809,927.20 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 357,929,110.07 300,504,978.57 658,434,088.64 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 654,163,494.54 526,491,095.00 1,180,654,589.54 2.基金赎回款 -296,234,384.4 -225,986,116.4 -522,220,500.90 7 3 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 五、期末所有者权益 473,526,045.44 396,570,020.63 870,096,066.07 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 70,679,573.74 70,679,573.74 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -4,859,705.06 -28,360,274.51 -33,219,979.57 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 618,293,227.46 344,198,494.52 962,491,721.98 2.基金赎回款 -623,152,932.5 -372,558,769.0 -995,711,701.55 2 3 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2008]第755号《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 291,076,882.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 184号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资 基金基金合同》于2008年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 291,108,692.74份基金份额，其中认购资金利息折合31,810.74份基金份额。本基金的基金 管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95%；现金、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的 5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业 绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%+上证国债指数收益率X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 106,069,732.71 34,639,698.77 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 106,069,732.71 34,639,698.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 789,332,977.02 794,063,732.01 4,730,754.99 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 789,332,977.02 794,063,732.01 4,730,754.99 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 149,727,554.74 148,890,865.44 -836,689.30 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 149,727,554.74 148,890,865.44 -836,689.30 注：截至2016年12月31日,股票投资余额中包含按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 57,410.51 22,986.33 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 5,077.60 1,119.47 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 509.52 517.22 合计 62,997.63 24,623.02 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,750,272.48 1,057,608.34 银行间市场应付交易费用 － － 合计 4,750,272.48 1,057,608.34 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 16,775.63 3,005.06 预提费用 360,000.00 464,500.00 合计 376,775.63 467,505.06 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 115,596,935.37 115,596,935.37 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 本期申购 654,163,494.54 654,163,494.54 本期赎回（以“-”号填列） -296,234,384.47 -296,234,384.47 本期末 473,526,045.44 473,526,045.44 注：申购份额含转换转入份额；赎回份额含转换转出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,620,389.19 4,634,725.67 65,255,114.86 本期利润 25,242,482.91 5,567,444.29 30,809,927.20 本期基金份额交易产 264,001,586.85 36,503,391.72 300,504,978.57 生的变动数 其中：基金申购款 467,026,787.87 59,464,307.13 526,491,095.00 基金赎回款 -203,025,201.02 -22,960,915.41 -225,986,116.43 本期已分配利润 － － － 本期末 349,864,458.95 46,705,561.68 396,570,020.63 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 活期存款利息收入 935,284.44 919,799.70 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 49,457.09 52,212.14 其他 38,561.10 34,693.42 合计 1,023,302.63 1,006,705.26 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 4,223,976,303.56 3,940,914,097.79 减：卖出股票成本总额 4,183,089,308.06 3,858,014,740.38 买卖股票差价收入 40,886,995.50 82,899,357.41 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得基金投资收益。7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,433,135.04 2,217,126.78 基金投资产生的股利收益 － － 合计 2,433,135.04 2,217,126.78 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 5,567,444.29 95,295.70 ——股票投资 5,567,444.29 95,295.70 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 5,567,444.29 95,295.70 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 基金赎回费收入 621,217.20 1,202,610.10 转换费收入 2,826.63 17,859.42 合计 624,043.83 1,220,469.52 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归 入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 交易所市场交易费用 13,184,600.31 11,930,377.15 银行间市场交易费用 － － 合计 13,184,600.31 11,930,377.15 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他费用 200.00 － 帐户维护费 1,500.00 18,400.00 汇划手续费 3,086.49 7,482.39 合计 364,786.49 385,882.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 基金管理人的股东 司 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东 合伙） 天弘创新资产管理有限公司("天弘创新 基金管理人的全资子公司 ") 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2016年度内，本基金管理人股东"浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司"的名称变更为"浙江蚂蚁 小微金融服务集团股份有限公司"。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 5,297,663.44 3,808,389.79 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 付的管理费 其中：支付销售机构的 996,221.46 400,627.09 客户维护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 882,943.85 634,731.60 付的托管费 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2008年12 － － 月2日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04 期间申购/买入总份额 － － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04 期末持有的基金份额 1.34% 5.50% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行活期 106,069,732.71 935,284.44 34,639,698.77 919,799.70 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘单价 (单位: 成本总额 估值总额 股) 00072 华东 2016- 重大资产 3.37 2017- 3.47 297,1 1,052,864. 1,001,304. 7 科技 11-17 重组 02-15 23 58 51 00202 航天 2016- 重大资产 25.20 - － 61 1,404.21 1,537.20 5 电器 09-12 重组 00215 通富 2016- 重大事项 11.38 2017- 11.65 20 287.55 227.60 6 微电 12-28 01-05 30010 双林 2016- 重大资产 34.00 2017- 30.60 79 2,364.21 2,686.00 0 股份 11-07 重组 01-25 30044 汉邦 2016- 重大资产 44.29 2017- 43.88 5 202.19 221.45 9 高科 11-11 重组 02-24 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资人创造超额收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险 控制的总体措施等。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目 标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议； 听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨 论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对 发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经 理办公会报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理 政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公 司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由 督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比 例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与 评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计 量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 资产 银行存款 106,069,732 － － － 106,069,732 .71 .71 结算备付金 10,257,750. － － － 10,257,750. 70 70 存出保证金 1,029,334.8 － － － 1,029,334.8 0 0 交易性金融资 － － － 794,063,732 794,063,732 产 .01 .01 应收利息 － － － 62,997.63 62,997.63 应收申购款 － － － 4,055,853.7 4,055,853.7 6 6 资产总计 117,356,818 － － 798,182,583 915,539,401 .21 .40 .61 负债 应付证券清算 － － － 34,347,517. 34,347,517. 款 05 05 应付赎回款 － － － 4,639,084.6 4,639,084.6 1 1 应付管理人报 － － － 1,105,977.5 1,105,977.5 酬 0 0 应付托管费 － － － 184,329.57 184,329.57 应付交易费用 － － － 4,750,272.4 4,750,272.4 8 8 应交税费 － － － 39,378.70 39,378.70 其他负债 － － － 376,775.63 376,775.63 负债总计 － － － 45,443,335. 45,443,335. 54 54 利率敏感度缺 117,356,818 － － 752,739,247 870,096,066 口 .21 .86 .07 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 34,639,698. 34,639,698. 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 77 77 结算备付金 2,261,580.6 2,261,580.6 3 3 存出保证金 1,044,887.5 1,044,887.5 1 1 交易性金融资 － 148,890,865 148,890,865 产 .44 .44 应收证券清算 － 2,428,558.4 2,428,558.4 款 4 4 应收利息 － 24,623.02 24,623.02 应收申购款 21,254.26 33,081.22 54,335.48 资产总计 37,967,421. － － 151,377,128 189,344,549 17 .12 .29 负债 应付证券清算 － 5,757,948.4 5,757,948.4 款 7 7 应付赎回款 － 890,322.97 890,322.97 应付管理人报 － 239,773.30 239,773.30 酬 应付托管费 － 39,962.22 39,962.22 应付交易费用 － 1,057,608.3 1,057,608.3 4 4 应交税费 － 39,378.70 39,378.70 其他负债 － 467,505.06 467,505.06 负债总计 － － － 8,492,499.0 8,492,499.0 6 6 利率敏感度缺 37,967,421. － － 142,884,629 180,852,050 口 17 .06 .23 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予 以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%﹣95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%﹣40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。" 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 794,063,732.01 91.26 148,890,865.44 82.33 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 794,063,732.01 91.26 148,890,865.44 82.33 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31 上年度末(2015年12月 日) 31日) 业绩比较基准(附注7.4.1) 51,872,169.13 8,952,176.49 上升5% 业绩比较基准(附注7.4.1) -51,872,169.13 -8,952,176.49 下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为793,057,755.25元，属于第二层次的余额为1,005,976.76元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次143,049,523.19元，第二层次 5,841,342.25元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 794,063,732.01 86.73 其中：股票 794,063,732.01 86.73 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 116,327,483.41 12.71 7 其他各项资产 5,148,186.19 0.56 8 合计 915,539,401.61 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 66,196,785.94 7.61 B 采矿业 － － C 制造业 672,012,537.89 77.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,351,207.20 0.96 E 建筑业 129,324.63 0.01 F 批发和零售业 1,043,854.25 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 110,612.47 0.01 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,138,640.98 1.28 J 金融业 472,658.89 0.05 K 房地产业 289,852.54 0.03 L 租赁和商务服务业 33,878,916.50 3.89 M 科学研究和技术服务业 590.22 － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 2,890.88 － S 综合 435,859.62 0.05 合计 794,063,732.01 91.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601100 恒立液压 4,838,103 77,699,934.18 8.93 2 300257 开山股份 3,928,238 67,408,564.08 7.75 3 603338 浙江鼎力 1,283,572 66,886,936.92 7.69 4 002714 牧原股份 2,843,348 66,193,141.44 7.61 5 300124 汇川技术 3,222,787 65,519,259.71 7.53 6 300476 胜宏科技 2,769,350 63,279,647.50 7.27 7 601633 长城汽车 5,560,661 61,500,910.66 7.07 8 000581 威孚高科 1,812,858 40,680,533.52 4.68 9 600178 东安动力 3,678,037 40,605,528.48 4.67 10 600093 禾嘉股份 2,336,477 33,878,916.50 3.89 11 600418 江淮汽车 2,903,658 33,566,286.48 3.86 12 002480 新筑股份 2,917,492 33,113,534.20 3.81 13 600984 *ST建机 3,047,630 26,636,286.20 3.06 14 000550 江铃汽车 872,778 23,565,006.00 2.71 15 002535 林州重机 3,361,673 21,884,491.23 2.52 16 600885 宏发股份 543,559 17,366,710.05 2.00 17 002241 歌尔股份 636,000 16,866,720.00 1.94 18 300365 恒华科技 259,400 10,765,100.00 1.24 19 600617 国新能源 758,100 7,960,050.00 0.91 20 002546 新联电子 224,000 2,031,680.00 0.23 21 000727 华东科技 297,123 1,001,304.51 0.12 22 000425 徐工机械 230,000 777,400.00 0.09 23 000338 潍柴动力 77,871 775,595.16 0.09 24 600585 海螺水泥 43,544 738,506.24 0.08 25 002371 北方华创 26,565 706,629.00 0.08 26 600518 康美药业 37,864 675,872.40 0.08 27 000800 一汽轿车 60,071 652,971.77 0.08 28 002294 信立泰 21,353 624,361.72 0.07 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 29 600062 华润双鹤 27,119 602,855.37 0.07 30 600499 科达洁能 75,300 569,268.00 0.07 31 600741 华域汽车 29,693 473,603.35 0.05 32 600805 悦达投资 51,338 435,859.62 0.05 33 000680 山推股份 76,384 422,403.52 0.05 34 000030 富奥股份 48,200 409,700.00 0.05 35 600998 九州通 19,631 407,146.94 0.05 36 000401 冀东水泥 33,000 392,700.00 0.05 37 000669 金鸿能源 22,808 391,157.20 0.04 38 002648 卫星石化 27,244 332,921.68 0.04 39 601717 郑煤机 42,950 301,938.50 0.03 40 000815 美利云 13,411 275,596.05 0.03 41 600660 福耀玻璃 13,794 256,982.22 0.03 42 000625 长安汽车 16,982 253,711.08 0.03 43 600515 海岛建设 20,949 243,008.40 0.03 44 600309 万华化学 11,258 242,384.74 0.03 45 002481 双塔食品 23,139 209,870.73 0.02 46 601258 庞大集团 69,082 191,357.14 0.02 47 601233 桐昆股份 12,955 186,033.80 0.02 48 000980 金马股份 12,750 183,982.50 0.02 49 002568 百润股份 8,581 173,679.44 0.02 50 300294 博雅生物 2,916 164,316.60 0.02 51 000615 京汉股份 15,608 162,167.12 0.02 52 000528 柳 工 19,798 144,723.38 0.02 53 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.02 54 601500 通用股份 5,653 135,502.41 0.02 55 600307 酒钢宏兴 48,942 133,611.66 0.02 56 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01 57 603160 汇顶科技 1,250 128,425.00 0.01 58 600297 广汇汽车 14,026 120,062.56 0.01 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 59 601628 中国人寿 4,959 119,462.31 0.01 60 600873 梅花生物 17,943 116,988.36 0.01 61 000157 中联重科 25,477 115,665.58 0.01 62 300103 达刚路机 5,173 114,633.68 0.01 63 601336 新华保险 2,593 113,521.54 0.01 64 601169 北京银行 11,342 110,697.92 0.01 65 000039 中集集团 7,391 108,056.42 0.01 66 600926 杭州银行 5,075 106,321.25 0.01 67 300017 网宿科技 1,967 105,450.87 0.01 68 600104 上汽集团 3,971 93,119.95 0.01 69 600026 中海发展 13,173 89,708.13 0.01 70 600325 华发股份 6,545 83,776.00 0.01 71 002134 天津普林 5,181 82,947.81 0.01 72 603777 来伊份 1,549 82,236.41 0.01 73 600815 厦工股份 12,456 80,216.64 0.01 74 603067 振华股份 2,616 74,215.92 0.01 75 603313 恒康家居 1,873 71,904.47 0.01 76 600295 鄂尔多斯 7,110 67,473.90 0.01 77 600398 海澜之家 6,249 67,426.71 0.01 78 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01 79 603421 鼎信通讯 1,632 65,818.56 0.01 80 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01 81 002815 崇达技术 1,378 62,395.84 0.01 82 603816 顾家家居 1,098 51,979.32 0.01 83 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.01 84 300130 新国都 2,000 49,660.00 0.01 85 600963 岳阳林纸 5,531 45,188.27 0.01 86 300072 三聚环保 902 41,753.58 － 87 600071 *ST光学 1,612 38,365.60 － 88 600376 首开股份 2,210 26,100.10 － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 89 600036 招商银行 964 16,966.40 － 90 603885 吉祥航空 669 15,587.70 － 91 000046 泛海控股 1,013 9,410.77 － 92 600322 天房发展 1,308 8,279.64 － 93 002777 久远银海 84 7,576.80 － 94 600115 东方航空 752 5,316.64 － 95 002792 通宇通讯 97 5,263.22 － 96 002791 坚朗五金 89 4,859.40 － 97 002746 仙坛股份 74 3,644.50 － 98 002797 第一创业 97 3,375.60 － 99 000938 紫光股份 55 3,156.45 － 100 002343 慈文传媒 64 2,890.88 － 101 300100 双林股份 79 2,686.00 － 102 002667 鞍重股份 86 2,421.76 － 103 002180 艾派克 77 2,165.24 － 104 002035 华帝股份 79 2,050.05 － 105 000860 顺鑫农业 83 1,826.00 － 106 002606 大连电瓷 37 1,782.66 － 107 002025 航天电器 61 1,537.20 － 108 300236 上海新阳 35 1,347.50 － 109 002548 金新农 89 1,284.27 － 110 002286 保龄宝 73 1,225.67 － 111 300273 和佳股份 70 1,194.20 － 112 000776 广发证券 68 1,146.48 － 113 002508 老板电器 31 1,140.80 － 114 300231 银信科技 60 1,110.60 － 115 002007 华兰生物 30 1,072.50 － 116 002291 星期六 63 1,059.03 － 117 002790 瑞尔特 22 1,058.20 － 118 600000 浦发银行 59 956.39 － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 119 002443 金洲管道 87 951.78 － 120 000997 新 大 陆 39 757.77 － 121 300056 三维丝 42 699.30 － 122 300165 天瑞仪器 68 680.00 － 123 002665 首航节能 62 543.12 － 124 002081 金 螳 螂 45 440.55 － 125 000933 *ST神火 78 432.90 － 126 002429 兆驰股份 42 418.32 － 127 300319 麦捷科技 10 392.90 － 128 300008 天海防务 14 341.46 － 129 300384 三联虹普 6 248.76 － 130 002156 通富微电 20 227.60 － 131 300449 汉邦高科 5 221.45 － 132 002197 证通电子 12 195.72 － 133 002153 石基信息 8 194.96 － 134 601998 中信银行 28 179.48 － 135 000886 海南高速 23 118.91 － 136 300255 常山药业 14 110.60 － 137 600153 建发股份 4 42.80 － 138 601988 中国银行 6 20.64 － 139 601939 建设银行 2 10.88 － 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002714 牧原股份 118,870,148.85 65.73 2 300124 汇川技术 116,861,943.87 64.62 3 601633 长城汽车 106,069,803.84 58.65 4 600178 东安动力 92,347,541.64 51.06 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 5 600418 江淮汽车 90,203,083.85 49.88 6 600166 福田汽车 82,076,322.00 45.38 7 000581 威孚高科 82,030,320.94 45.36 8 603338 浙江鼎力 80,821,902.75 44.69 9 000338 潍柴动力 72,417,103.88 40.04 10 300257 开山股份 70,608,315.02 39.04 11 601100 恒立液压 67,060,106.14 37.08 12 600499 科达洁能 62,048,702.29 34.31 13 601336 新华保险 61,647,700.22 34.09 14 300476 胜宏科技 60,463,837.38 33.43 15 600741 华域汽车 54,088,818.89 29.91 16 600582 天地科技 53,766,200.53 29.73 17 002501 利源精制 53,630,859.36 29.65 18 600093 禾嘉股份 52,640,226.35 29.11 19 000625 长安汽车 52,049,514.11 28.78 20 002241 歌尔股份 51,042,014.25 28.22 21 600309 万华化学 50,836,117.94 28.11 22 002157 正邦科技 49,356,217.38 27.29 23 601717 郑煤机 49,030,649.13 27.11 24 600660 福耀玻璃 47,664,248.08 26.36 25 002202 金风科技 45,843,909.34 25.35 26 000528 柳 工 45,234,902.56 25.01 27 600104 上汽集团 43,553,224.96 24.08 28 601628 中国人寿 42,004,926.05 23.23 29 002477 雏鹰农牧 40,748,102.87 22.53 30 600702 沱牌舍得 40,593,584.77 22.45 31 002480 新筑股份 40,580,102.55 22.44 32 600016 民生银行 39,911,281.69 22.07 33 002124 天邦股份 38,866,267.79 21.49 34 000680 山推股份 38,395,547.61 21.23 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 35 600031 三一重工 38,244,230.81 21.15 36 300182 捷成股份 37,763,793.58 20.88 37 600984 *ST建机 36,782,863.76 20.34 38 002299 圣农发展 36,418,453.55 20.14 39 000550 江铃汽车 36,268,963.71 20.05 40 600873 梅花生物 35,749,698.00 19.77 41 002535 林州重机 35,513,060.49 19.64 42 000157 中联重科 35,294,442.99 19.52 43 000860 顺鑫农业 35,119,528.91 19.42 44 002321 华英农业 35,096,358.00 19.41 45 601601 中国太保 31,851,497.72 17.61 46 600074 保千里 30,058,712.03 16.62 47 300227 光韵达 29,562,418.27 16.35 48 000425 徐工机械 28,656,659.00 15.85 49 000951 中国重汽 26,856,433.13 14.85 50 000669 金鸿能源 26,733,822.02 14.78 51 000815 美利云 26,650,826.31 14.74 52 600805 悦达投资 26,471,753.54 14.64 53 600340 华夏幸福 25,984,293.95 14.37 54 300012 华测检测 25,509,936.10 14.11 55 600751 天海投资 25,201,781.00 13.94 56 600815 厦工股份 24,587,953.29 13.60 57 600297 广汇汽车 24,484,434.00 13.54 58 002304 洋河股份 24,342,085.72 13.46 59 600169 太原重工 24,072,499.00 13.31 60 600515 海岛建设 23,362,902.08 12.92 61 000001 平安银行 23,253,664.36 12.86 62 000869 张 裕Ａ 23,218,901.51 12.84 63 000727 华东科技 22,889,438.98 12.66 64 300498 温氏股份 22,771,244.78 12.59 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 65 600266 北京城建 22,307,169.34 12.33 66 002419 天虹商场 22,099,334.53 12.22 67 600307 酒钢宏兴 22,047,184.82 12.19 68 000596 古井贡酒 21,756,808.00 12.03 69 600376 首开股份 21,693,582.29 12.00 70 000401 冀东水泥 21,563,413.22 11.92 71 002646 青青稞酒 21,002,764.13 11.61 72 600398 海澜之家 20,801,101.11 11.50 73 002481 双塔食品 20,770,154.86 11.48 74 600478 科力远 20,738,863.76 11.47 75 600919 江苏银行 20,718,565.00 11.46 76 000858 五 粮 液 19,877,809.43 10.99 77 600617 国新能源 19,799,764.65 10.95 78 002142 宁波银行 19,658,760.84 10.87 79 600885 宏发股份 18,799,787.05 10.40 80 600585 海螺水泥 18,790,176.00 10.39 81 603369 今世缘 18,329,969.63 10.14 82 601933 永辉超市 18,262,866.00 10.10 83 002024 苏宁云商 18,176,556.06 10.05 84 601965 中国汽研 17,860,802.67 9.88 85 000039 中集集团 17,463,795.00 9.66 86 002538 司尔特 17,416,095.00 9.63 87 600519 贵州茅台 17,125,675.95 9.47 88 601818 光大银行 17,063,444.00 9.44 89 000800 一汽轿车 16,842,688.02 9.31 90 600998 九州通 16,517,163.77 9.13 91 601318 中国平安 16,191,426.00 8.95 92 601002 晋亿实业 16,060,267.42 8.88 93 002267 陕天然气 15,658,037.68 8.66 94 601989 中国重工 15,466,894.81 8.55 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 95 600115 东方航空 15,291,033.00 8.46 96 600433 冠豪高新 15,280,868.30 8.45 97 002746 仙坛股份 15,230,934.20 8.42 98 600026 中海发展 14,883,121.00 8.23 99 601069 西部黄金 14,719,750.04 8.14 100 000793 华闻传媒 14,311,233.00 7.91 101 600559 老白干酒 14,236,905.00 7.87 102 600036 招商银行 14,059,402.80 7.77 103 601988 中国银行 14,030,530.00 7.76 104 601169 北京银行 13,748,053.00 7.60 105 300479 神思电子 13,563,260.52 7.50 106 300017 网宿科技 13,543,816.21 7.49 107 002559 亚威股份 13,483,342.88 7.46 108 601998 中信银行 13,346,054.00 7.38 109 600015 华夏银行 13,149,873.70 7.27 110 600062 华润双鹤 12,917,826.93 7.14 111 600975 新五丰 12,608,844.49 6.97 112 600963 岳阳林纸 12,443,029.40 6.88 113 600000 浦发银行 12,203,512.19 6.75 114 000568 泸州老窖 11,977,707.28 6.62 115 600655 豫园商城 11,834,313.78 6.54 116 600325 华发股份 11,826,457.05 6.54 117 600009 上海机场 11,722,650.54 6.48 118 002146 荣盛发展 11,460,169.00 6.34 119 002327 富安娜 11,209,343.09 6.20 120 000831 *ST五稀 11,147,264.53 6.16 121 601009 南京银行 11,062,922.70 6.12 122 000848 承德露露 11,058,827.66 6.11 123 601198 东兴证券 10,999,439.90 6.08 124 000046 泛海控股 10,828,070.02 5.99 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 125 300365 恒华科技 10,807,800.00 5.98 126 000983 西山煤电 10,656,247.92 5.89 127 601111 中国国航 10,363,771.14 5.73 128 000026 飞亚达Ａ 10,331,024.00 5.71 129 600197 伊力特 10,304,809.80 5.70 130 000606 神州易桥 10,117,035.00 5.59 131 000980 金马股份 10,042,398.00 5.55 132 002294 信立泰 10,030,052.68 5.55 133 002727 一心堂 9,896,164.66 5.47 134 600029 南方航空 9,853,901.00 5.45 135 603686 龙马环卫 9,664,914.00 5.34 136 600584 长电科技 9,544,526.94 5.28 137 000886 海南高速 9,299,200.50 5.14 138 000065 北方国际 9,103,116.00 5.03 139 600477 杭萧钢构 9,025,021.36 4.99 140 600489 中金黄金 8,999,539.36 4.98 141 601088 中国神华 8,995,599.56 4.97 142 600779 *ST水井 8,989,748.47 4.97 143 601939 建设银行 8,903,542.88 4.92 144 600338 西藏珠峰 8,812,887.78 4.87 145 600881 亚泰集团 8,765,913.75 4.85 146 600295 鄂尔多斯 8,680,891.21 4.80 147 002234 民和股份 8,669,852.71 4.79 148 000937 冀中能源 8,632,605.28 4.77 149 601233 桐昆股份 8,521,734.48 4.71 150 000823 超声电子 8,515,225.00 4.71 151 601888 中国国旅 8,507,332.94 4.70 152 000572 海马汽车 8,411,264.00 4.65 153 002751 易尚展示 8,395,089.57 4.64 154 600405 动力源 8,372,910.50 4.63 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 155 601985 中国核电 8,333,365.00 4.61 156 002298 中电鑫龙 8,310,581.20 4.60 157 601608 中信重工 8,212,895.53 4.54 158 002371 北方华创 8,128,680.00 4.49 159 600518 康美药业 8,077,609.55 4.47 160 601021 春秋航空 8,077,569.56 4.47 161 601238 广汽集团 8,045,993.44 4.45 162 600495 晋西车轴 7,988,939.00 4.42 163 601106 中国一重 7,926,679.85 4.38 164 002568 百润股份 7,915,229.58 4.38 165 002236 大华股份 7,664,428.13 4.24 166 600221 海南航空 7,641,954.50 4.23 167 600136 当代明诚 7,594,234.10 4.20 168 300036 超图软件 7,558,555.21 4.18 169 002292 奥飞娱乐 7,463,496.59 4.13 170 002434 万里扬 7,366,027.96 4.07 171 601168 西部矿业 7,355,849.16 4.07 172 002456 欧菲光 7,331,798.50 4.05 173 600547 山东黄金 7,320,033.64 4.05 174 002097 山河智能 7,318,758.98 4.05 175 600320 振华重工 7,311,342.63 4.04 176 002103 广博股份 6,867,778.00 3.80 177 000952 广济药业 6,821,157.31 3.77 178 002078 太阳纸业 6,767,442.00 3.74 179 002320 海峡股份 6,759,551.46 3.74 180 002180 艾派克 6,693,176.20 3.70 181 600118 中国卫星 6,588,612.12 3.64 182 601678 滨化股份 6,526,185.00 3.61 183 603885 吉祥航空 6,522,093.00 3.61 184 600558 大西洋 6,499,409.44 3.59 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 185 300103 达刚路机 6,472,027.84 3.58 186 002665 首航节能 6,324,646.50 3.50 187 002427 尤夫股份 6,090,614.00 3.37 188 002458 益生股份 6,023,934.24 3.33 189 600109 国金证券 5,844,770.00 3.23 190 601688 华泰证券 5,842,652.00 3.23 191 600348 阳泉煤业 5,786,975.00 3.20 192 601139 深圳燃气 5,771,630.35 3.19 193 603589 口子窖 5,760,220.00 3.19 194 300098 高新兴 5,569,551.00 3.08 195 002191 劲嘉股份 5,444,295.07 3.01 196 600395 盘江股份 5,403,118.29 2.99 197 601668 中国建筑 5,376,865.00 2.97 198 600809 山西汾酒 5,243,087.37 2.90 199 002429 兆驰股份 5,150,683.00 2.85 200 002032 苏 泊 尔 5,082,761.00 2.81 201 002344 海宁皮城 5,068,736.41 2.80 202 601117 中国化学 4,895,581.00 2.71 203 002051 中工国际 4,854,105.00 2.68 204 600692 亚通股份 4,750,539.00 2.63 205 600343 航天动力 4,749,485.98 2.63 206 600879 航天电子 4,733,105.30 2.62 207 300236 上海新阳 4,727,622.00 2.61 208 300197 铁汉生态 4,532,989.96 2.51 209 002002 鸿达兴业 4,527,662.00 2.50 210 603001 奥康国际 4,478,620.36 2.48 211 600594 益佰制药 4,460,952.28 2.47 212 600276 恒瑞医药 4,409,110.66 2.44 213 000666 经纬纺机 4,275,846.18 2.36 214 600239 云南城投 4,234,613.00 2.34 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 215 600322 天房发展 4,188,888.00 2.32 216 000927 一汽夏利 3,982,652.00 2.20 217 002648 卫星石化 3,942,408.51 2.18 218 002153 石基信息 3,921,684.00 2.17 219 300273 和佳股份 3,912,012.00 2.16 220 300159 新研股份 3,909,281.00 2.16 221 600595 中孚实业 3,866,397.03 2.14 222 600207 安彩高科 3,859,657.00 2.13 223 300449 汉邦高科 3,845,712.81 2.13 224 000752 西藏发展 3,843,471.93 2.13 225 600681 万鸿集团 3,826,799.06 2.12 226 300319 麦捷科技 3,826,573.00 2.12 227 002025 航天电器 3,798,280.00 2.10 228 600111 北方稀土 3,783,375.00 2.09 229 002508 老板电器 3,732,548.00 2.06 230 600084 中葡股份 3,728,788.51 2.06 231 000030 富奥股份 3,678,014.96 2.03 232 000876 新 希 望 3,669,151.00 2.03 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600166 福田汽车 82,009,484.62 45.35 2 000338 潍柴动力 71,918,236.17 39.77 3 600499 科达洁能 63,722,050.42 35.23 4 601336 新华保险 60,852,604.56 33.65 5 002714 牧原股份 60,572,241.37 33.49 6 002157 正邦科技 60,296,783.58 33.34 7 002501 利源精制 58,234,094.00 32.20 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 8 600582 天地科技 57,066,783.80 31.55 9 600178 东安动力 56,771,493.34 31.39 10 300124 汇川技术 55,935,679.69 30.93 11 600418 江淮汽车 53,050,505.86 29.33 12 600309 万华化学 52,960,379.35 29.28 13 600741 华域汽车 51,457,054.43 28.45 14 601717 郑煤机 51,407,104.87 28.42 15 000625 长安汽车 49,995,318.70 27.64 16 601633 长城汽车 48,526,421.35 26.83 17 600660 福耀玻璃 46,376,351.67 25.64 18 002202 金风科技 45,469,408.02 25.14 19 002477 雏鹰农牧 45,414,128.56 25.11 20 000528 柳 工 45,073,531.54 24.92 21 601628 中国人寿 42,986,262.02 23.77 22 600104 上汽集团 41,796,453.12 23.11 23 002124 天邦股份 41,522,684.46 22.96 24 600702 沱牌舍得 41,451,525.39 22.92 25 002299 圣农发展 41,421,728.61 22.90 26 000860 顺鑫农业 40,468,115.38 22.38 27 600016 民生银行 39,801,816.65 22.01 28 600031 三一重工 39,489,158.99 21.84 29 300182 捷成股份 37,264,271.51 20.60 30 000680 山推股份 37,161,275.85 20.55 31 000581 威孚高科 36,967,281.30 20.44 32 002321 华英农业 35,515,109.98 19.64 33 000157 中联重科 35,439,368.77 19.60 34 002241 歌尔股份 34,859,765.45 19.28 35 600873 梅花生物 34,649,503.99 19.16 36 002304 洋河股份 31,653,034.61 17.50 37 601601 中国太保 30,508,011.74 16.87 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 38 000669 金鸿能源 30,027,177.20 16.60 39 600074 保千里 29,932,843.03 16.55 40 600751 天海投资 29,872,462.06 16.52 41 000596 古井贡酒 29,401,106.99 16.26 42 000951 中国重汽 28,293,915.59 15.64 43 300227 光韵达 28,089,347.35 15.53 44 000425 徐工机械 27,523,193.52 15.22 45 600805 悦达投资 27,016,160.09 14.94 46 600340 华夏幸福 25,517,896.60 14.11 47 300498 温氏股份 25,031,884.19 13.84 48 300012 华测检测 24,620,682.66 13.61 49 000815 美利云 24,489,823.45 13.54 50 600376 首开股份 24,135,614.10 13.35 51 600297 广汇汽车 23,674,116.13 13.09 52 600169 太原重工 23,533,142.55 13.01 53 600815 厦工股份 23,391,225.09 12.93 54 000001 平安银行 23,339,535.15 12.91 55 600515 海岛建设 23,214,032.99 12.84 56 000869 张 裕Ａ 23,136,645.72 12.79 57 002419 天虹商场 22,900,991.41 12.66 58 002646 青青稞酒 22,736,260.55 12.57 59 600266 北京城建 22,461,884.47 12.42 60 600093 禾嘉股份 22,215,713.52 12.28 61 600307 酒钢宏兴 21,948,761.07 12.14 62 002481 双塔食品 21,588,931.37 11.94 63 000401 冀东水泥 21,456,784.49 11.86 64 000858 五 粮 液 21,292,435.60 11.77 65 600478 科力远 20,764,700.31 11.48 66 600398 海澜之家 20,763,456.43 11.48 67 600433 冠豪高新 20,528,237.36 11.35 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 68 600519 贵州茅台 20,415,317.75 11.29 69 603369 今世缘 20,196,716.46 11.17 70 000727 华东科技 20,040,950.72 11.08 71 600919 江苏银行 19,912,388.44 11.01 72 002142 宁波银行 19,834,030.70 10.97 73 601965 中国汽研 19,178,277.79 10.60 74 600585 海螺水泥 17,808,260.69 9.85 75 002538 司尔特 17,782,213.87 9.83 76 002024 苏宁云商 17,681,263.83 9.78 77 601988 中国银行 17,409,931.61 9.63 78 601933 永辉超市 17,369,886.24 9.60 79 603338 浙江鼎力 17,067,391.79 9.44 80 600998 九州通 16,950,429.13 9.37 81 000039 中集集团 16,911,040.93 9.35 82 601818 光大银行 16,841,533.00 9.31 83 601318 中国平安 16,504,553.60 9.13 84 002267 陕天然气 16,147,968.19 8.93 85 000800 一汽轿车 15,760,128.40 8.71 86 601002 晋亿实业 15,719,464.99 8.69 87 002746 仙坛股份 15,646,135.32 8.65 88 601989 中国重工 15,518,752.51 8.58 89 600115 东方航空 15,483,215.60 8.56 90 601069 西部黄金 15,365,520.20 8.50 91 600036 招商银行 15,052,457.69 8.32 92 600026 中海发展 14,938,059.99 8.26 93 600975 新五丰 14,557,621.95 8.05 94 600963 岳阳林纸 14,531,494.11 8.04 95 600559 老白干酒 14,496,240.31 8.02 96 601169 北京银行 14,391,916.01 7.96 97 000793 华闻传媒 14,310,591.04 7.91 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 98 600015 华夏银行 13,357,097.92 7.39 99 601998 中信银行 13,229,820.13 7.32 100 000568 泸州老窖 13,185,114.68 7.29 101 002294 信立泰 13,163,129.76 7.28 102 300479 神思电子 12,993,743.45 7.18 103 300017 网宿科技 12,919,852.02 7.14 104 600584 长电科技 12,777,940.29 7.07 105 600000 浦发银行 12,696,600.98 7.02 106 600325 华发股份 12,612,052.90 6.97 107 600489 中金黄金 12,525,436.93 6.93 108 600062 华润双鹤 12,462,564.04 6.89 109 002559 亚威股份 12,326,357.54 6.82 110 000848 承德露露 12,000,559.26 6.64 111 601009 南京银行 11,992,778.83 6.63 112 600655 豫园商城 11,748,268.69 6.50 113 000046 泛海控股 11,631,289.03 6.43 114 600009 上海机场 11,313,879.13 6.26 115 002327 富安娜 11,311,803.71 6.25 116 002146 荣盛发展 11,258,018.80 6.22 117 000550 江铃汽车 11,017,437.96 6.09 118 601198 东兴证券 10,934,293.18 6.05 119 002535 林州重机 10,913,089.95 6.03 120 603686 龙马环卫 10,836,261.00 5.99 121 000831 *ST五稀 10,727,080.88 5.93 122 600617 国新能源 10,720,576.61 5.93 123 601111 中国国航 10,423,055.16 5.76 124 600029 南方航空 10,414,423.53 5.76 125 600197 伊力特 10,301,477.60 5.70 126 002665 首航节能 10,295,037.88 5.69 127 000886 海南高速 10,266,915.28 5.68 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 128 000983 西山煤电 10,262,195.58 5.67 129 002727 一心堂 10,116,396.99 5.59 130 000026 飞亚达Ａ 10,106,597.53 5.59 131 601888 中国国旅 10,057,575.70 5.56 132 600779 *ST水井 9,920,652.45 5.49 133 000980 金马股份 9,909,408.90 5.48 134 000606 神州易桥 9,835,341.05 5.44 135 002234 民和股份 9,591,743.30 5.30 136 300100 双林股份 9,538,179.34 5.27 137 601608 中信重工 9,389,473.79 5.19 138 601939 建设银行 9,244,659.32 5.11 139 000065 北方国际 9,180,028.02 5.08 140 600547 山东黄金 9,055,038.90 5.01 141 600477 杭萧钢构 8,997,666.79 4.98 142 600295 鄂尔多斯 8,995,719.96 4.97 143 600984 *ST建机 8,993,968.18 4.97 144 601088 中国神华 8,952,673.56 4.95 145 600338 西藏珠峰 8,733,808.33 4.83 146 600881 亚泰集团 8,639,933.71 4.78 147 000823 超声电子 8,536,403.00 4.72 148 002298 中电鑫龙 8,502,078.68 4.70 149 000937 冀中能源 8,298,102.11 4.59 150 601985 中国核电 8,262,443.00 4.57 151 601238 广汽集团 8,215,425.00 4.54 152 601233 桐昆股份 8,187,396.92 4.53 153 000572 海马汽车 8,177,315.67 4.52 154 600405 动力源 8,126,918.44 4.49 155 601106 中国一重 8,105,337.00 4.48 156 300098 高新兴 8,054,565.26 4.45 157 002751 易尚展示 8,025,945.44 4.44 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 158 600221 海南航空 7,997,310.00 4.42 159 601021 春秋航空 7,983,633.46 4.41 160 600136 当代明诚 7,894,686.12 4.37 161 600495 晋西车轴 7,787,022.13 4.31 162 600558 大西洋 7,608,427.20 4.21 163 002236 大华股份 7,587,850.41 4.20 164 600809 山西汾酒 7,535,067.20 4.17 165 002434 万里扬 7,527,482.19 4.16 166 002078 太阳纸业 7,500,733.50 4.15 167 601168 西部矿业 7,439,153.60 4.11 168 600518 康美药业 7,380,254.17 4.08 169 002292 奥飞娱乐 7,319,142.33 4.05 170 600320 振华重工 7,287,874.26 4.03 171 002371 北方华创 7,251,877.41 4.01 172 300036 超图软件 7,245,789.22 4.01 173 002097 山河智能 7,211,510.81 3.99 174 002568 百润股份 7,158,150.51 3.96 175 002456 欧菲光 7,108,420.59 3.93 176 002180 艾派克 7,084,655.89 3.92 177 600118 中国卫星 6,808,634.87 3.76 178 002320 海峡股份 6,745,877.06 3.73 179 000952 广济药业 6,686,999.48 3.70 180 601678 滨化股份 6,625,623.04 3.66 181 002103 广博股份 6,519,713.40 3.60 182 603885 吉祥航空 6,345,072.54 3.51 183 300257 开山股份 6,331,804.30 3.50 184 002458 益生股份 6,259,389.84 3.46 185 601688 华泰证券 6,187,693.88 3.42 186 300103 达刚路机 6,031,376.28 3.33 187 600109 国金证券 6,016,970.27 3.33 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 188 600395 盘江股份 5,948,264.66 3.29 189 002573 清新环境 5,945,231.42 3.29 190 603589 口子窖 5,827,279.91 3.22 191 002427 尤夫股份 5,767,380.63 3.19 192 601139 深圳燃气 5,622,867.05 3.11 193 601668 中国建筑 5,592,335.00 3.09 194 600348 阳泉煤业 5,566,723.84 3.08 195 000418 小天鹅Ａ 5,371,650.31 2.97 196 002051 中工国际 5,081,567.48 2.81 197 002032 苏 泊 尔 5,081,005.58 2.81 198 600343 航天动力 5,052,740.49 2.79 199 600692 亚通股份 4,978,462.60 2.75 200 600207 安彩高科 4,919,468.14 2.72 201 300236 上海新阳 4,906,047.94 2.71 202 600879 航天电子 4,901,053.45 2.71 203 000333 美的集团 4,843,638.62 2.68 204 601117 中国化学 4,825,770.10 2.67 205 002191 劲嘉股份 4,825,409.77 2.67 206 600276 恒瑞医药 4,808,750.98 2.66 207 600594 益佰制药 4,437,690.00 2.45 208 603001 奥康国际 4,411,983.16 2.44 209 600322 天房发展 4,379,824.30 2.42 210 002002 鸿达兴业 4,371,153.20 2.42 211 000666 经纬纺机 4,361,297.85 2.41 212 300197 铁汉生态 4,343,534.12 2.40 213 002429 兆驰股份 4,335,076.60 2.40 214 002480 新筑股份 4,235,806.88 2.34 215 300449 汉邦高科 4,214,356.00 2.33 216 300159 新研股份 4,145,421.80 2.29 217 600084 中葡股份 4,126,194.21 2.28 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 218 002344 海宁皮城 4,107,069.62 2.27 219 600239 云南城投 4,091,568.46 2.26 220 300273 和佳股份 4,085,016.05 2.26 221 002025 航天电器 4,079,798.70 2.26 222 000799 酒鬼酒 4,072,872.50 2.25 223 002153 石基信息 3,976,297.08 2.20 224 002508 老板电器 3,951,527.63 2.18 225 300319 麦捷科技 3,927,022.00 2.17 226 000938 紫光股份 3,924,404.16 2.17 227 600369 西南证券 3,918,334.54 2.17 228 600111 北方稀土 3,893,800.20 2.15 229 600595 中孚实业 3,846,679.22 2.13 230 000752 西藏发展 3,825,238.31 2.12 231 000927 一汽夏利 3,772,196.86 2.09 232 000558 莱茵体育 3,750,908.95 2.07 233 002156 通富微电 3,745,615.91 2.07 234 000876 新 希 望 3,719,852.79 2.06 注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,822,694,730.34 卖出股票的收入（成交）总额 4,223,976,303.56 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,029,334.80 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 62,997.63 5 应收申购款 4,055,853.76 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 9 合计 5,148,186.19 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 575,238 823.18 150,114,665.95 31.70% 323,411,379.49 68.30% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 572,543.93 0.12% 金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持 有本开放式基金份额的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 本报告期期初基金份额总额 115,596,935.37 本报告期基金总申购份额 654,163,494.54 减：本报告期基金总赎回份额 296,234,384.47 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 473,526,045.44 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2016年4月30日和2016年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 渤海证券 1 749,027,040 8.28% 697,570.65 8.55% .44 光大证券 2 1,753,418,2 19.38% 1,632,967.0 20.02% 54.64 2 国泰君安 2 1,331,793,5 14.72% 973,942.05 11.94% 70.42 民生证券 1 1,611,643,4 17.82% 1,500,926.0 18.40% 59.01 2 平安证券 1 164,489,979 1.82% 153,190.20 1.88% .63 招商证券 2 3,105,714,4 34.33% 2,892,354.1 35.45% 04.43 4 中银国际 1 329,888,138 3.65% 307,224.07 3.77% .83 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占债券 成交金 占债券回购 成交金 占权证 额 成交总额比 额 成交总额比 额 成交总额比 例 例 例 渤海证券 － － － － － － 光大证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 民生证券 － － － － － － 平安证券 － － － － － － 招商证券 － － 40,000,0 100.00% － － 00.00 中银国际 － － － － － － 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务； 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议； 3、本期新租用交易单元5个，其中包括：光大证券深圳交易单元1个、天风证券上海交易单元1个、 天风证券深圳交易单元1个、国泰君安证券上海交易单元1个、国泰君安证券深圳交易单元1个； 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于2016 1 年1月4日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-04 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 2 基金所持“城投控股”、“江苏 中国证监会指定媒介 2016-01-05 吴中”、“清新环境”估值方法 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 3 基金所持“金证股份“、“东华 中国证监会指定媒介 2016-01-06 软件”估值方法调整的提示性公 告 天弘基金管理有限公司关于在指 4 数熔断实施期间调整旗下交易所 中国证监会指定媒介 2016-01-06 场内基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于2016 5 年1月7日指数熔断期间调整旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-07 部分基金开放时间的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 6 基金所持部分股票估值方法调整 中国证监会指定媒介 2016-01-08 的提示性公告 7 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2016-01-09 基金所持“新文化”估值方法调 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 8 基金所持部分股票估值方法调整 中国证监会指定媒介 2016-01-12 的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海汇付金融服务有限公司为旗 9 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-01-12 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 10 基金所持“海格通信”、“唐山 中国证监会指定媒介 2016-01-13 港”估值方法调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限 11 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-14 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 12 基金所持“旋极信息”、“互动 中国证监会指定媒介 2016-01-14 娱乐”、“亚太股份”估值方法 调整的提示性公告 13 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-01-15 资基金招募说明书（更新） 14 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-01-15 资基金招募说明书（更新）摘要 天弘基金管理有限公司关于旗下 15 基金所持“众信旅游”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-01-16 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 16 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 17 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-01-22 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 18 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-01-22 资基金2015年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 19 基金所持部分股票估值方法调整 中国证监会指定媒介 2016-01-27 的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 20 基金所持部分股票估值方法调整 中国证监会指定媒介 2016-01-28 的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于对使 21 用余额宝支付功能申购的投资者 中国证监会指定媒介 2016-01-28 开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 22 基金所持部分股票估值方法调整 中国证监会指定媒介 2016-01-29 的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 23 基金所持“微创股份”、“首航 中国证监会指定媒介 2016-02-05 节能”估值方法调整的提示性公 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 24 基金所持“浦发银行”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-02-17 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 25 基金所持“信威集团”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-02-23 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳富济财富管理有限公司为旗 26 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-24 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于对使 27 用“财富通”银联支付渠道进行 中国证监会指定媒介 2016-02-24 申（认）购的投资者开展费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 28 基金所持“慈文传媒”、“正邦 中国证监会指定媒介 2016-02-26 科技”估值方法调整的提示性公 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 29 基金所持“捷成股份”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-02-27 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 30 基金所持“万达院线”、“泰格 中国证监会指定媒介 2016-03-01 医药”估值方法调整的提示性公 告 天弘基金管理有限公司关于提醒 31 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 中国证监会指定媒介 2016-03-05 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于对使 32 用余额宝支付功能申（认）购的 中国证监会指定媒介 2016-03-09 投资者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 33 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 大泰金石投资管理有限公司为旗 34 下基金代销机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-03-17 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 35 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-18 浙江金观诚财富管理有限公司为 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 旗下基金代销机构并开通定投及 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 36 基金所持“科大讯飞”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-03-19 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 37 基金所持“四维图新”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-03-22 调整的提示性公告 38 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-03-30 资基金2015年年度报告 39 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-03-30 资基金2015年年度报告摘要 天弘基金管理有限公司关于旗下 40 基金继续参加中国工商银行股份 中国证监会指定媒介 2016-03-31 有限公司申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 41 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 42 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-04-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 43 基金所持“牧原股份”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-04-06 调整的提示性公告 44 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 45 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-04-15 北京新浪仓石基金销售有限公司 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 为旗下基金代销机构以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 46 北京懒猫金融信息服务有限公司 中国证监会指定媒介 2016-04-21 为旗下部分基金代销机构的公告 47 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-04-21 资基金2016年第1季度报告 48 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 49 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 50 基金所持“泸州老窖”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-05-04 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于参加 51 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 52 基金所持“电广传媒“、“万家 中国证监会指定媒介 2016-05-10 文化”估值方法调整的提示性公 告 天弘基金管理有限公司关于开展 53 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 54 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 55 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-05-30 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 56 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-06-16 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 北京广源达信投资管理有限公司 为旗下基金销售机构并开通转换 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰信财富投资管理有限公司为旗 57 下基金销售机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-06-20 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 58 部分基金在新浪仓石开通定投业 中国证监会指定媒介 2016-06-22 务的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 59 上交易系统开通易宝支付的第三 中国证监会指定媒介 2016-06-24 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 60 基金参加交通银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2016-06-30 申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 61 2016年6月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-07-01 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 62 基金在陆金所资管开通定投业务 中国证监会指定媒介 2016-07-01 并参与其费率优惠活动的公告 63 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02 64 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-07-02 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 65 司为旗下基金销售机构并开通定 中国证监会指定媒介 2016-07-11 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于旗下 66 基金所持“格力电器”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-07-13 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 67 基金参加交通银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2016-07-16 （认）申购费率优惠活动的公告 68 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-07-16 资基金招募说明书（更新）摘要 69 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-07-16 资基金招募说明书（更新） 天弘基金管理有限公司关于旗下 70 部分基金在大同证券开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-07-19 转换业务的公告 71 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-07-19 资基金2016年第2季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海万得投资顾问有限公司为旗 72 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-07-29 及转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于对通 73 过大树财富移动客户端银联网络 中国证监会指定媒介 2016-08-02 支付渠道进行申（认）购的投资 者开展费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 74 基金所持“万泽股份”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-08-10 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 75 基金所持“城投控股”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-08-13 调整的提示性公告 76 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-08-29 资基金2016年半年度报告摘要 77 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-08-29 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 资基金2016年半年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 78 司为旗下基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-08-31 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 众升财富（北京）基金销售有限 79 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-09-06 开通申购、赎回、转换及定投业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务（深圳）有限公司 80 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-06 申购、赎回、转换及定投业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京汇成基金销售有限公司为旗 81 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-09-06 购、赎回、转换及定投业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京晟视天下投资管理有限公司 82 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-09-07 申购、赎回、转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 83 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-09-20 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 84 天津农村商业银行股份有限公司 中国证监会指定媒介 2016-09-21 为旗下部分基金销售机构并开通 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 定投业务的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 85 基金所持“伊利股份”估值方法 中国证监会指定媒介 2016-10-11 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于增加 宜信普泽投资顾问（北京）有限 86 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-10-17 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京格上富信投资顾问有限公司 87 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-17 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 88 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-10-24 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 89 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-10-26 资基金2016年第3季度报告 天弘基金管理有限公司关于对使 90 用余额宝支付功能申购旗下部分 中国证监会指定媒介 2016-11-08 基金的投资者开展申购费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限 91 公司为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2016-11-11 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海基煜基金销售有限公司为旗 92 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-11-18 购、赎回及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 93 上海华信证券有限责任公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-11-23 下部分基金销售机构的公告 天弘基金管理有限公司关于降低 94 天弘永定价值成长混合型证券投 中国证监会指定媒介 2016-11-25 资基金申购、赎回及最低持有份 额等相关业务限额的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 申银万国期货有限公司为旗下部 95 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2016-11-29 回业务以及参加其申购费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 96 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-11-29 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于在网 97 上交易系统开通浦发银行快捷支 中国证监会指定媒介 2016-12-01 付业务并实施申购费率优惠的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京植信基金销售有限公司为旗 98 下部分基金销售机构并开通申 中国证监会指定媒介 2016-12-06 购、赎回业务以及参加其申购费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 99 乾道金融信息服务（北京）有限 中国证监会指定媒介 2016-12-09 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投业务以及 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 参加其申购费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司 100 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-12-12 申购、赎回、定投、转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海凯石财富基金销售有限公司 101 为旗下部分基金销售机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-12-14 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 天弘基金管理有限公司关于参加 102 交通银行手机银行基金申购及定 中国证监会指定媒介 2016-12-22 投手续费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司旗下基金 103 2016年12月30日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-30 告 天弘基金管理有限公司旗下基金 104 2016年12月31日基金资产净值公 中国证监会指定媒介 2016-12-31 告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的文件 2、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同 3、天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议 4、天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年年度报告 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日