天弘永定价值成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:天弘永定业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。沪深300指数和上证国债指 数分别由中证指数有限公司和上海证券交易所编制发布,分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中沪深指数占80%,上证国债指数占20%,并且比较基准每日按照80%和20%对沪深300指数和上证国债指数进行再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘永定价值成长股票基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年12月2日至2011年12月31日) ■ 注:1、本基金合同于2008年12月2日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同于2008年12月2日生效。基金合同生效当年2008年的净值增长率按照基金合同生效后当年 的实际存续期计算,不按整个自然年度进行计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。本基金管理人目前管理七只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 ■ 注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。 公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。 本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘永定价值成长股票型证券投资基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年受宏观调控影响,在经济由过热转为衰退的阶段,股票市场整体表现较差,本基金在2011年年初参与了部分中游周期品上涨的机会,但年中没有有效抓住经济周期转化过程中股票由攻转守的阶段,错失了3季度防御性行业逆大盘上涨的整体性机会,尽管3季度后期有所补救,但仍然在4季度错失了银行股整体性上涨机会,仅少量参与了银行的反弹,并没有完全规避市场下跌带来的系统性风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7805元,本报告期本基金份额净值增长率-28.91%,同期业绩比较基准增长率-19.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前阶段看我国正处在导致企业利润快速下行的主动去库存阶段,经济亦处于类衰退期,我们预计这一阶段在价格因素回落的基础上很快将结束,之后若顺利则将迎来需求回暖和经济复苏,库存周期进入被动去库存阶段,时间点上被动去库存的开始时间,即新的短周期上升时间点预计在2012年1季度,我们认为从原材料库存上看,主动去库存已经进行了7个月,其基本长度为9个月,同时CPI逐月回落,有助于需求回暖,因此我们判断经济底部渐行渐近。从我们最近对行业的调研来看,上游行业已经开始了补库存阶段,经济底已经可以大致看到。 未来我们认为货币信贷依次宽松,从货币宽松到信贷真实投入市场,需要1个季度左右的时间。因此信贷宽松为之不远。预计2012年一季度增信贷有望达到2万亿,同时存款准备金率上半年有望继续下调2次,从而进一步有效改善实体经济的资金需求。 货币宽松预期到信贷宽松的完整过程,反映到大类资产的表现就是,债市先涨,股市后涨,新增信贷持续同比多增,必然意味着信贷宽松、经济环比回升、以及随后带来的,风险偏好转向,风险资产迎来趋势性机会。 从历史经验看,债券牛市领先于股票市场,一年期国债到期收益率的顶部领先A股市场平均为2个季度。当然股票市场和债券市场的这种关系只存在于经济能否软着陆,若经济硬着陆,股票市场会持续走熊,债券市场会持续走牛。根据我们对中周期的判断,我们认为经济软着陆是大概率事件。 维持4季度观点不变,我们仍对2012年市场运行趋势相对乐观,市场全年取得正收益可能性较高,只要经济和信贷这两个层面的大方向不出现我们预期之外的变化,上半年仍有必要较高仓位参与市场整体上行的机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,该所出具了“无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7805元,基金份额总额74,733,963.51份。 7.2 利润表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭 树 强 崔 德 广 薄 贺 龙 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 关联方关系 ■ 注:1、根据本基金的基金管理人2011年12月8日发布的公告,经中国证监会证监许可[2011]1625号文核准,本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人10%股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、16%股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后,本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登记变更手续。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 。 7.4.3.2关联方报酬 7.4.3.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.3.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注: 基金管理人天弘基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托渤海证券股份有限公司办理,适用费率为0.25%。 7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金管理人本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。7.4.3.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.4期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末(2011年12月31日),本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有的暂时停牌等流通受限股票。 7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末(2011年12月31日),本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,200,000.00元,于2012年1月18日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 ■ ■ 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 份额单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人的重大人事变动事项如下: 一、胡敏女士任期届满,不再担任公司总经理职务,并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复,由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务 二、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1625号文批准,本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司26%股权,变更后的股东及持股比例分别为:天津信托有限责任公司:48%,内蒙古君正能源化工股份有限公司:36%,芜湖高新投资有限公司:16%。 三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生 和王国华先生担任公司第三届董事会董事,原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。 四、经中国证券监管管理委员会证监许可【2011】1381号文核准批复,郭树强先生担任公司总经理职务。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永定价值成长股票型证券投资基金提供审计服务3年零2个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 单位:人民币元 ■ 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用证券公司交易单元情况: ■ 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 天弘基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 天弘永定价值成长股票 基金主代码 420003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月2日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,733,963.51份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。 投资策略 本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕传红 张志永 联系电话 022-83310208 021-62677777*212004 电子邮箱 lvch@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561 传真 022-83865569 021-62159217 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -9,872,293.24 7,252,613.45 18,774,016.48 本期利润 -19,026,582.39 6,254,428.58 24,004,789.19 加权平均基金份额本期利润 -0.2819 0.0914 0.2302 本期基金份额净值增长率 -28.91% 11.16% 31.27% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2195 0.0979 0.0472 期末基金资产净值 58,333,223.50 101,932,493.65 98,879,194.00 期末基金份额净值 0.7805 1.0979 1.1171 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.27% 1.44% -7.05% 1.12% -1.22% 0.32% 过去六个月 -19.26% 1.34% -18.31% 1.09% -0.95% 0.25% 过去一年 -28.91% 1.37% -19.67% 1.04% -9.24% 0.33% 过去三年 3.73% 1.57% 26.74% 1.34% -23.01% 0.23% 自基金合同生效起至今 4.09% 1.55% 24.47% 1.36% -20.38% 0.19% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 无 2010年 1.450 2,912,912.93 4,904,138.90 7,817,051.83 无 2009年 1.900 6,912,417.04 11,265,609.96 18,178,027.00 无 合计 3.350 9,825,329.97 16,169,748.86 25,995,078.83 无 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐正国 本基金基金经理 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。 2011年3月 — 7年 男,管理学硕士。2004年加盟本公司,历任本公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 马志强 本基金基金经理。 2008年12月 2011年3月 10年 男,经济学博士。历任东北证券投资银行部项目经理 北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。2004年11月加盟本公司,历任研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 15,798,930.32 14,124,723.98 结算备付金 501,469.77 592,751.36 存出保证金 744,028.03 439,367.54 交易性金融资产 7.4.7.2 46,845,088.46 85,993,235.13 其中:股票投资 41,308,393.56 85,993,235.13 基金投资 - - 债券投资 5,536,694.90 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,007,265.98 - 应收利息 7.4.7.5 145,764.57 2,327.14 应收股利 - - 应收申购款 9,980.23 16,340,661.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 67,052,527.36 117,493,066.17 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,200,000.00 - 应付证券清算款 3,463,676.73 9,957,033.79 应付赎回款 2,611.15 5,083,356.15 应付管理人报酬 65,508.74 74,730.65 应付托管费 10,918.09 12,455.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 168,180.22 349,378.44 应交税费 39,378.70 - 应付利息 4,522.20 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 764,508.03 83,618.39 负债合计 8,719,303.86 15,560,572.52 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 74,733,963.51 92,840,751.30 未分配利润 7.4.7.10 -16,400,740.01 9,091,742.35 所有者权益合计 58,333,223.50 101,932,493.65 负债和所有者权益总计 67,052,527.36 117,493,066.17 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -15,073,491.84 10,545,725.51 1.利息收入 115,537.56 95,381.81 其中:存款利息收入 7.4.7.11 55,599.12 94,277.64 债券利息收入 59,938.44 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,104.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -6,116,223.62 11,243,995.79 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -6,736,995.69 10,944,590.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 620,772.07 299,405.49 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -9,154,289.15 -998,184.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 81,483.37 204,532.78 减:二、费用 3,953,090.55 4,291,296.93 1.管理人报酬 984,558.45 1,099,893.76 2.托管费 164,093.06 183,315.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 2,394,627.83 2,621,119.76 5.利息支出 29,372.96 - 其中:卖出回购金融资产支出 29,372.96 - 6.其他费用 7.4.7.19 380,438.25 386,967.89 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,026,582.39 6,254,428.58 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,026,582.39 6,254,428.58 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 92,840,751.30 9,091,742.35 101,932,493.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -19,026,582.39 -19,026,582.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -18,106,787.79 -6,465,899.97 -24,572,687.76 其中:1.基金申购款 45,973,180.93 -2,745,147.93 43,228,033.00 2.基金赎回款 -64,079,968.72 -3,720,752.04 -67,800,720.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 74,733,963.51 -16,400,740.01 58,333,223.50 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 88,511,625.15 10,367,568.85 98,879,194.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,254,428.58 6,254,428.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 4,329,126.15 286,796.75 4,615,922.90 其中:1.基金申购款 169,811,109.59 19,636,468.16 189,447,577.75 2.基金赎回款 -165,481,983.44 -19,349,671.41 -184,831,654.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -7,817,051.83 -7,817,051.83 五、期末所有者权益(基金净值) 92,840,751.30 9,091,742.35 101,932,493.65 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构 兵器财务有限责任公司 基金管理人的原股东(2011年12月8日前) 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东(2011年12月8日起) 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 984,558.45 1,099,893.76 其中:支付销售机构的客户维护费 407,997.21 370,214.66 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 164,093.06 183,315.52 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 - 10,617,856.81 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,617,856.81 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 15,798,930.32 44,377.83 14,124,723.98 85,043.42 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 41,308,393.56 61.61 其中:股票 41,308,393.56 61.61 2 固定收益投资 5,536,694.90 8.26 其中:债券 5,536,694.90 8.26 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中:权证 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 16,300,400.09 24.31 6 其他各项资产 3,907,038.81 5.83 7 合计 67,052,527.36 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,290,655.14 2.21 B 采掘业 2,322,615.80 3.98 C 制造业 28,941,345.67 49.61 C0 食品、饮料 6,090,133.85 10.44 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 1,765,150.00 3.03 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 829,424.12 1.42 C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,637,358.47 4.52 C7 机械、设备、仪表 15,544,974.05 26.65 C8 医药、生物制品 2,074,305.18 3.56 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,489,410.00 2.55 H 批发和零售贸易 681,437.00 1.17 I 金融、保险业 398,650.00 0.68 J 房地产业 3,020,889.95 5.18 K 社会服务业 3,163,390.00 5.42 L 传播与文化产业 - - M 综合类 合计 41,308,393.56 70.81 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000596 古井贡酒 46,220.00 3,973,995.60 6.81 2 600875 东方电气 98,600.00 2,278,646.00 3.91 3 300015 爱尔眼科 80,000.00 1,996,000.00 3.42 4 000400 许继电气 92,604.00 1,791,887.40 3.07 5 002572 索菲亚 43,000.00 1,765,150.00 3.03 6 300216 千山药机 47,300.00 1,702,327.00 2.92 7 300006 莱美药业 93,536.00 1,618,172.80 2.77 8 300079 数码视讯 60,300.00 1,489,410.00 2.55 9 002564 张化机 130,000.00 1,488,500.00 2.55 10 000983 西山煤电 95,369.00 1,392,387.40 2.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 10,832,816.23 10.63 2 600348 阳泉煤业 10,148,834.32 9.96 3 600036 招商银行 9,819,651.99 9.63 4 600239 云南城投 9,626,657.77 9.44 5 000666 经纬纺机 8,245,650.40 8.09 6 000998 隆平高科 8,204,070.47 8.05 7 000629 攀钢钒钛 7,566,470.80 7.42 8 600805 悦达投资 7,405,640.90 7.27 9 000961 中南建设 7,337,114.38 7.20 10 601678 滨化股份 7,045,500.06 6.91 11 002430 杭氧股份 6,987,012.46 6.85 12 000651 格力电器 6,515,224.10 6.39 13 002264 新华都 6,474,973.40 6.35 14 000960 锡业股份 6,241,240.94 6.12 15 000401 冀东水泥 5,874,254.76 5.76 16 002006 精功科技 5,864,018.71 5.75 17 600256 广汇股份 5,682,142.10 5.57 18 300087 荃银高科 5,578,134.00 5.47 19 000718 苏宁环球 5,377,285.00 5.28 20 601288 农业银行 5,375,383.00 5.27 21 002450 康得新 5,327,546.50 5.23 22 600702 沱牌舍得 5,193,276.78 5.09 23 002041 登海种业 5,071,782.15 4.98 24 000969 安泰科技 4,994,558.95 4.90 25 600844 丹化科技 4,673,322.42 4.58 26 600881 亚泰集团 4,662,943.56 4.57 27 600720 祁连山 4,617,417.00 4.53 28 600123 兰花科创 4,520,882.00 4.44 29 000937 冀中能源 4,514,214.21 4.43 30 600823 世茂股份 4,457,857.87 4.37 31 600537 亿晶光电 4,410,637.94 4.33 32 002140 东华科技 4,403,755.02 4.32 33 600208 新湖中宝 4,400,191.87 4.32 34 600354 敦煌种业 4,392,440.00 4.31 35 600016 民生银行 4,365,823.00 4.28 36 002155 辰州矿业 4,361,987.00 4.28 37 000596 古井贡酒 4,312,208.85 4.23 38 002110 三钢闽光 4,309,882.66 4.23 39 600770 综艺股份 4,309,192.99 4.23 40 601169 北京银行 4,286,991.90 4.21 41 600295 鄂尔多斯 4,241,168.05 4.16 42 600240 华业地产 4,235,337.10 4.16 43 000789 江西水泥 4,234,697.78 4.15 44 600176 中国玻纤 4,219,252.16 4.14 45 600403 大有能源 4,097,219.07 4.02 46 601377 兴业证券 4,088,412.70 4.01 47 600199 金种子酒 4,037,857.25 3.96 48 002011 盾安环境 3,998,717.88 3.92 49 600875 东方电气 3,986,683.00 3.91 50 002241 歌尔声学 3,974,354.71 3.90 51 000039 中集集团 3,870,289.00 3.80 52 300079 数码视讯 3,846,722.35 3.77 53 000983 西山煤电 3,819,141.41 3.75 54 600801 华新水泥 3,802,638.50 3.73 55 000568 泸州老窖 3,661,465.00 3.59 56 002600 江粉磁材 3,655,950.71 3.59 57 600101 明星电力 3,647,824.19 3.58 58 002132 恒星科技 3,545,708.22 3.48 59 000581 威孚高科 3,515,202.80 3.45 60 600125 铁龙物流 3,394,979.09 3.33 61 000926 福星股份 3,380,743.50 3.32 62 600282 南钢股份 3,368,482.03 3.30 63 000877 天山股份 3,345,118.97 3.28 64 002078 太阳纸业 3,344,773.75 3.28 65 002244 滨江集团 3,335,183.51 3.27 66 000895 双汇发展 3,334,461.59 3.27 67 600585 海螺水泥 3,334,379.00 3.27 68 002172 澳洋科技 3,308,734.00 3.25 69 000540 中天城投 3,295,447.54 3.23 70 601818 光大银行 3,272,685.23 3.21 71 000837 秦川发展 3,212,497.45 3.15 72 000777 中核科技 3,208,187.84 3.15 73 000680 山推股份 3,183,504.72 3.12 74 300006 莱美药业 3,153,971.52 3.09 75 600657 信达地产 3,131,039.82 3.07 76 000858 五粮液 3,103,463.89 3.04 77 600031 三一重工 3,100,166.00 3.04 78 601992 金隅股份 3,070,342.20 3.01 79 601998 中信银行 3,012,270.62 2.96 80 601117 中国化学 2,960,019.00 2.90 81 601991 大唐发电 2,943,679.01 2.89 82 002038 双鹭药业 2,935,650.00 2.88 83 002447 壹桥苗业 2,930,763.53 2.88 84 002564 张化机 2,930,171.15 2.87 85 600581 八一钢铁 2,904,291.22 2.85 86 002469 三维工程 2,900,925.07 2.85 87 002304 洋河股份 2,877,019.50 2.82 88 002601 佰利联 2,873,192.16 2.82 89 000528 柳工 2,871,139.50 2.82 90 600000 浦发银行 2,865,803.15 2.81 91 601939 建设银行 2,858,880.00 2.80 92 002410 广联达 2,777,332.45 2.72 93 601311 骆驼股份 2,744,744.67 2.69 94 600498 烽火通信 2,689,153.36 2.64 95 600970 中材国际 2,683,813.00 2.63 96 601268 二重重装 2,683,719.76 2.63 97 000709 河北钢铁 2,678,861.00 2.63 98 002153 石基信息 2,664,478.50 2.61 99 600231 凌钢股份 2,595,542.00 2.55 100 600869 三普药业 2,581,395.50 2.53 101 601398 工商银行 2,557,981.96 2.51 102 002123 荣信股份 2,537,631.00 2.49 103 600997 开滦股份 2,524,400.93 2.48 104 002085 万丰奥威 2,520,157.48 2.47 105 002037 久联发展 2,516,306.58 2.47 106 000887 中鼎股份 2,472,505.21 2.43 107 600644 乐山电力 2,471,589.09 2.42 108 000157 中联重科 2,460,323.00 2.41 109 600503 华丽家族 2,440,734.43 2.39 110 000970 中科三环 2,431,716.54 2.39 111 600021 上海电力 2,430,704.46 2.38 112 600809 山西汾酒 2,422,629.00 2.38 113 300274 阳光电源 2,413,114.34 2.37 114 600238 海南椰岛 2,402,787.50 2.36 115 600066 宇通客车 2,402,385.19 2.36 116 000402 金融街 2,395,236.00 2.35 117 000708 大冶特钢 2,381,339.54 2.34 118 002290 禾盛新材 2,374,894.65 2.33 119 000612 焦作万方 2,373,722.60 2.33 120 600812 华北制药 2,370,334.64 2.33 121 000639 西王食品 2,358,204.00 2.31 122 600815 厦工股份 2,327,497.20 2.28 123 601006 大秦铁路 2,312,931.81 2.27 124 000758 中色股份 2,300,353.78 2.26 125 300015 爱尔眼科 2,293,495.00 2.25 126 000738 中航动控 2,283,456.62 2.24 127 300228 富瑞特装 2,281,032.78 2.24 128 000780 平庄能源 2,279,836.00 2.24 129 600546 山煤国际 2,272,837.95 2.23 130 600458 时代新材 2,267,311.00 2.22 131 300216 千山药机 2,248,387.00 2.21 132 601106 中国一重 2,247,302.25 2.20 133 600636 三爱富 2,244,680.92 2.20 134 002061 江山化工 2,237,668.84 2.20 135 600555 九龙山 2,225,505.50 2.18 136 002146 荣盛发展 2,225,177.65 2.18 137 600261 阳光照明 2,220,027.90 2.18 138 002422 科伦药业 2,215,100.50 2.17 139 000656 金科股份 2,211,554.99 2.17 140 000063 中兴通讯 2,207,269.44 2.17 141 600893 航空动力 2,197,107.66 2.16 142 000932 华菱钢铁 2,190,500.00 2.15 143 002572 索菲亚 2,187,857.00 2.15 144 000623 吉林敖东 2,186,098.10 2.14 145 600085 同仁堂 2,169,323.50 2.13 146 002298 鑫龙电器 2,166,657.40 2.13 147 000159 国际实业 2,166,474.00 2.13 148 600050 中国联通 2,158,016.00 2.12 149 300159 新研股份 2,156,596.00 2.12 150 002096 南岭民爆 2,148,143.00 2.11 151 000426 兴业矿业 2,136,783.50 2.10 152 300031 宝通带业 2,136,530.90 2.10 153 000400 许继电气 2,136,143.13 2.10 154 300018 中元华电 2,125,712.74 2.09 155 600375 星马汽车 2,122,112.00 2.08 156 601318 中国平安 2,103,568.38 2.06 157 300021 大禹节水 2,102,132.00 2.06 158 600863 内蒙华电 2,101,506.44 2.06 159 000671 阳光城 2,094,709.02 2.05 160 600859 王府井 2,090,477.88 2.05 161 002282 博深工具 2,088,988.54 2.05 162 002209 达意隆 2,085,608.00 2.05 163 002283 天润曲轴 2,073,486.00 2.03 164 000815 美利纸业 2,068,374.00 2.03 165 601668 中国建筑 2,066,613.00 2.03 166 002039 黔源电力 2,061,906.00 2.02 167 600802 福建水泥 2,060,071.00 2.02 168 600487 亨通光电 2,059,040.66 2.02 169 600690 青岛海尔 2,043,265.91 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000799 酒鬼酒 10,491,133.74 10.29 2 600348 阳泉煤业 10,021,046.85 9.83 3 000998 隆平高科 9,947,465.55 9.76 4 600036 招商银行 9,688,337.72 9.50 5 000629 攀钢钒钛 9,649,176.76 9.47 6 002006 精功科技 9,024,277.91 8.85 7 600239 云南城投 8,978,114.91 8.81 8 000401 冀东水泥 8,665,020.21 8.50 9 002264 新华都 8,164,990.35 8.01 10 000666 经纬纺机 8,021,192.76 7.87 11 600805 悦达投资 7,590,005.30 7.45 12 600585 海螺水泥 7,359,854.98 7.22 13 601678 滨化股份 7,348,461.47 7.21 14 002430 杭氧股份 6,858,767.15 6.73 15 000789 江西水泥 6,840,660.10 6.71 16 000961 中南建设 6,676,197.28 6.55 17 000651 格力电器 6,481,046.10 6.36 18 002132 恒星科技 6,145,924.67 6.03 19 600031 三一重工 6,032,105.41 5.92 20 000581 威孚高科 5,909,559.50 5.80 21 002450 康得新 5,872,790.13 5.76 22 600970 中材国际 5,685,634.49 5.58 23 002233 塔牌集团 5,675,979.41 5.57 24 000718 苏宁环球 5,554,922.00 5.45 25 000960 锡业股份 5,545,147.58 5.44 26 600256 广汇股份 5,540,078.88 5.44 27 002410 广联达 5,527,638.95 5.42 28 601288 农业银行 5,281,589.00 5.18 29 300087 荃银高科 5,229,660.41 5.13 30 600702 沱牌舍得 5,187,891.89 5.09 31 600801 华新水泥 5,161,149.10 5.06 32 600881 亚泰集团 4,980,787.50 4.89 33 002041 登海种业 4,891,657.77 4.80 34 000969 安泰科技 4,816,903.35 4.73 35 600720 祁连山 4,754,107.50 4.66 36 600240 华业地产 4,547,398.53 4.46 37 600537 亿晶光电 4,443,547.40 4.36 38 600208 新湖中宝 4,418,823.67 4.34 39 600016 民生银行 4,357,802.40 4.28 40 600123 兰花科创 4,355,711.76 4.27 41 600844 丹化科技 4,287,605.08 4.21 42 600176 中国玻纤 4,268,357.60 4.19 43 002155 辰州矿业 4,229,737.20 4.15 44 600354 敦煌种业 4,166,905.74 4.09 45 600199 金种子酒 4,152,652.45 4.07 46 601699 潞安环能 4,127,295.75 4.05 47 000039 中集集团 4,087,317.22 4.01 48 600403 大有能源 4,082,281.34 4.00 49 002241 歌尔声学 4,056,294.78 3.98 50 600101 明星电力 4,054,460.74 3.98 51 002011 盾安环境 4,054,400.05 3.98 52 002140 东华科技 4,035,585.66 3.96 53 002110 三钢闽光 4,017,938.17 3.94 54 601169 北京银行 3,997,649.16 3.92 55 600770 综艺股份 3,970,017.18 3.89 56 002073 软控股份 3,883,122.50 3.81 57 000568 泸州老窖 3,831,202.00 3.76 58 000877 天山股份 3,801,701.72 3.73 59 002008 大族激光 3,786,585.12 3.71 60 600295 鄂尔多斯 3,762,598.50 3.69 61 601377 兴业证券 3,754,000.92 3.68 62 002600 江粉磁材 3,657,440.01 3.59 63 601002 晋亿实业 3,479,885.88 3.41 64 000837 秦川发展 3,425,548.62 3.36 65 002078 太阳纸业 3,376,479.31 3.31 66 600823 世茂股份 3,355,850.77 3.29 67 600395 盘江股份 3,310,074.95 3.25 68 000540 中天城投 3,296,967.80 3.23 69 002244 滨江集团 3,285,771.63 3.22 70 002172 澳洋科技 3,251,659.00 3.19 71 000926 福星股份 3,237,920.07 3.18 72 000937 冀中能源 3,214,480.40 3.15 73 000858 五粮液 3,191,361.04 3.13 74 600282 南钢股份 3,183,817.85 3.12 75 600125 铁龙物流 3,144,993.07 3.09 76 002447 壹桥苗业 3,144,244.34 3.08 77 601991 大唐发电 3,116,422.46 3.06 78 601117 中国化学 3,060,821.71 3.00 79 601818 光大银行 3,059,408.00 3.00 80 000680 山推股份 3,025,370.51 2.97 81 600657 信达地产 3,020,072.65 2.96 82 600581 八一钢铁 3,007,512.69 2.95 83 601989 中国重工 2,987,315.11 2.93 84 002304 洋河股份 2,975,101.56 2.92 85 002038 双鹭药业 2,946,001.09 2.89 86 000777 中核科技 2,905,742.50 2.85 87 601939 建设银行 2,898,839.99 2.84 88 601311 骆驼股份 2,892,805.31 2.84 89 000425 徐工机械 2,888,028.00 2.83 90 601992 金隅股份 2,876,788.37 2.82 91 002085 万丰奥威 2,843,077.36 2.79 92 600000 浦发银行 2,821,725.19 2.77 93 601998 中信银行 2,813,886.00 2.76 94 600869 三普药业 2,807,011.46 2.75 95 000157 中联重科 2,776,213.56 2.72 96 002037 久联发展 2,756,323.65 2.70 97 002601 佰利联 2,755,219.96 2.70 98 600644 乐山电力 2,694,019.31 2.64 99 002469 三维工程 2,657,834.02 2.61 100 002055 得润电子 2,646,866.00 2.60 101 600498 烽火通信 2,643,032.06 2.59 102 000895 双汇发展 2,577,850.82 2.53 103 600021 上海电力 2,577,755.77 2.53 104 000887 中鼎股份 2,559,331.37 2.51 105 000970 中科三环 2,554,972.00 2.51 106 000596 古井贡酒 2,542,419.76 2.49 107 002384 东山精密 2,507,847.00 2.46 108 002479 富春环保 2,499,068.42 2.45 109 600636 三爱富 2,498,746.27 2.45 110 601398 工商银行 2,474,975.72 2.43 111 300079 数码视讯 2,458,413.00 2.41 112 002123 荣信股份 2,448,274.22 2.40 113 002106 莱宝高科 2,437,404.88 2.39 114 002153 石基信息 2,434,155.00 2.39 115 600066 宇通客车 2,428,446.00 2.38 116 000639 西王食品 2,425,462.18 2.38 117 601268 二重重装 2,417,284.76 2.37 118 600503 华丽家族 2,405,967.70 2.36 119 000656 金科股份 2,400,746.10 2.36 120 600546 山煤国际 2,373,198.74 2.33 121 600238 海南椰岛 2,371,769.00 2.33 122 002152 广电运通 2,366,885.89 2.32 123 002081 金螳螂 2,335,109.35 2.29 124 002290 禾盛新材 2,307,662.44 2.26 125 000708 大冶特钢 2,300,850.56 2.26 126 600231 凌钢股份 2,298,732.90 2.26 127 601006 大秦铁路 2,289,079.00 2.25 128 000983 西山煤电 2,281,504.00 2.24 129 600809 山西汾酒 2,261,362.94 2.22 130 300228 富瑞特装 2,254,487.23 2.21 131 000709 河北钢铁 2,252,851.08 2.21 132 600893 航空动力 2,252,527.34 2.21 133 000780 平庄能源 2,244,249.18 2.20 134 600487 亨通光电 2,239,068.44 2.20 135 601106 中国一重 2,237,519.39 2.20 136 002282 博深工具 2,236,815.97 2.19 137 000612 焦作万方 2,234,791.31 2.19 138 600420 现代制药 2,209,826.60 2.17 139 300021 大禹节水 2,194,763.00 2.15 140 300274 阳光电源 2,159,690.95 2.12 141 600812 华北制药 2,159,540.55 2.12 142 002146 荣盛发展 2,159,428.12 2.12 143 000671 阳光城 2,120,504.78 2.08 144 002096 南岭民爆 2,118,831.50 2.08 145 600555 九龙山 2,115,362.50 2.08 146 600458 时代新材 2,101,429.00 2.06 147 002518 科士达 2,080,395.91 2.04 148 002236 大华股份 2,077,757.80 2.04 149 002422 科伦药业 2,076,325.63 2.04 150 000159 国际实业 2,071,678.61 2.03 151 600863 内蒙华电 2,067,910.00 2.03 152 600997 开滦股份 2,062,893.43 2.02 153 002232 启明信息 2,059,529.00 2.02 买入股票成本(成交)总额 769,447,462.78 卖出股票收入(成交)总额 798,206,511.03 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 529,793.50 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 5,006,901.40 8.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 合计 5,536,694.90 9.49 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122875 10红投02 28,330 2,614,859.00 4.48 2 122840 11临汾债 25,190 2,392,042.40 4.10 3 010203 02国债⑶ 5,290 529,793.50 0.91 4 - - - - - 5 - - - - - 8.9.1报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 744,028.03 2 应收证券清算款 3,007,265.98 3 应收股利 - 4 应收利息 145,764.57 5 应收申购款 9,980.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合计 3,907,038.81 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4489 16,648.24 - - 74,733,963.51 100.00% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,905.19 0.01% 合计 9,905.19 0.01% 基金合同生效日(2008年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74 报告期期初基金份额总额 92,840,751.30 报告期期间基金总申购份额 45,973,180.93 报告期期间基金总赎回份额 64,079,968.72 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 74,733,963.51 券商名称 单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 719,657,863.27 45.91% 584,726.28 44.97% 无 中银国际证券 2 712,056,223.81 45.43% 605,244.77 46.55% 无 平安证券 1 20,377,739.08 1.30% 16,556.90 1.27% 无 民生证券 1 115,387,254.85 7.36% 93,752.70 7.21% 无 券商名称 单元数量 债券交易 债券回购 备注 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 中银国际证券 2 5,443,836.20 100.00% 12,100,000.00 100% 无 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 平安证券 深圳 1 2 民生证券 深圳 1