天弘永定价值成长股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:天弘永定价值成长股票基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。沪深300指数和上证国债指数分别由中证指数有限公司和上海证券交易所编制发布,分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%,债券和短期金融工具的投资比例范围是5%-40%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中沪深指数占80%,上证国债指数占20%,并且比较基准每日按照80%和20%对沪深300指数和上证国债指数进行再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘永定价值成长股票基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年12月2日至2011年6月30日) ■ 注:1、本基金合同于2008年12月2日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。本基金管理人目前管理六只开放式基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 ■ 注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。 公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。 本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘永定价值成长股票型证券投资基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,发达国家的经济持续复苏。而国内的通货膨胀情况出现了一定程度的恶化,管理层进一步采取一系列宏观调控措施,包括2次加息、6次提高准备金率等,信贷新增规模基本得到控制,而宏观经济在持续紧缩的压力下出现了去库存和终端需求放缓的迹象,经济增速出现一定的下滑。 回顾上半年的A股行情,在宏观调控的背景下,一方面对宏观经济下滑带来企业盈利下滑的担忧,另一方面也由于资金市场间歇性的紧张,A股出现了较大的系统性风险,整体呈现较大的下跌。 本基金立足宏观分析,通过资产配置与精选个股获取超额收益,根据经济转型的特征,本基金1季度减持了消费、医药等消费类个股以及其他新兴行业的个股,对传统行业的水泥、工程机械、金融、地产进行增持 2季度重点配置了估值较低的金融、地产、建筑建材、家电,这些品种在市场下跌的过程中表现一定的防御性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.9667元,本报告期份额净值增长率-11.95%,同期业绩比较基准增长率-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,由于发达国家经济出现较为稳步的复苏,预计欧洲、美国会陆续退出前期的宽松政策,通胀输入压力缓和。而通胀和转型会在较长一段时间成为未来中国经济的主题词。最近的通胀和宏观数据显示中国的政策紧缩已经开始显现成效,经济增速有所放缓,通胀预期得到控制,预计紧缩力度将趋于缓和,去库存基本结束,保障房和水利投资的加速有助于宏观经济重拾升势。随着紧缩力度的减弱,资金面的情况也能获得一定的改观,股票市场的表现有望在下半年获得转机。无论是传统的周期性行业还是消费行业在过去都呈现了较为充分的调整,未来市场震荡向上的概率较大。而在投资方向,3季度要更加偏重于发现转型带来的投机机会,4季度通胀压力得到进一步缓和后可以逐步关注传统行业的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.9667元,基金份额总额64,186,879.70份。 6.2 利润表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:后附6.4报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李 琦 李 琦 侯 少 坤 ———————— ———————— ——————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2008]第755号《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,076,882.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第184号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年12月2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为291,108,692.74份基金份额,其中认购资金利息折合31,810.74份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95% 现金、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的5%-40% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2011年8 月 24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易 。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 ■ 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人天弘基金管理有限公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托渤海证券股份有限公司办理,适用的赎回费率分别为0.5%和0.25%。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券交易 。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项 。 6.4.9期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末(2011年6月30日)本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末(2011年6月30日),本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券,也未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产58,650,437.37元,其中属于第一层级的余额为56,779,632.37元,属于第二层级的余额为1,870,805.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级83,460,386.46元,第二层级2,532,848.67元,无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值转入的层级。 对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010年1月1日至6月30日期间:同)。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 ■ ■ 7.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 份额单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经天弘基金管理有限公司第二届董事会2011年第1次会议审议通过以下事项:一、胡敏女士任期届满,不再担任公司总经理职务,并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复,由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务 二、付岩先生接替公司原董事姜希先生职务,担任公司董事,已向中国证券监督管理委员会天津监管局备案。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发现涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 单位:人民币元 ■ 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及 全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用证券公司交易单元情况: ■ 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 天弘基金管理有限公司 二〇一一年八月二十五日 基金简称 天弘永定价值成长股票 基金主代码 420003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月2日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,186,879.70份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。 投资策略 本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕传红 张志永 联系电话 400-710-9999 021-62677777*212004 电子邮箱 lvch@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561 传真 022-83865563 021-62159217 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 3.1.1期间数据和指标 2011年1月1日—2011年6月30日 本期已实现收益 -5,357,687.90 本期利润 -7,627,836.61 加权平均基金份额本期利润 -0.1055 本期基金份额净值增长率 -11.95% 3.1.2期末数据和指标 2011年6月30日 期末可供分配基金份额利润 -0.0333 期末基金资产净值 62,052,610.63 期末基金份额净值 0.9667 3.1.3累计期末指标 2011年6月30日 基金份额累计净值增长率 28.92% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.14% 1.30% 1.19% 0.95% 2.95% 0.35% 过去三个月 -8.49% 1.29% -4.28% 0.88% -4.21% 0.41% 过去六个月 -11.95% 1.41% -1.67% 0.99% -10.28% 0.42% 过去一年 17.96% 1.52% 15.72% 1.12% 2.24% 0.40% 自基金合同生效起至今 28.92% 1.58% 52.36% 1.41% -23.44% 0.17% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐正国 本基金基金经理 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。 2011年3月 — 7年 男,管理学硕士。2004年加盟本公司,历任本公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理。 马志强 本基金基金经理 2008年12月 2011年3月 10年 男,经济学博士。历任东北证券投资银行部项目经理 北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。2004年加盟本公司,历任研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 3,607,737.87 14,124,723.98 结算备付金 470,721.85 592,751.36 存出保证金 575,125.44 439,367.54 交易性金融资产 6.4.7.2 58,650,437.37 85,993,235.13 其中:股票投资 58,650,437.37 85,993,235.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 921.88 2,327.14 应收股利 107,938.56 - 应收申购款 25,833.30 16,340,661.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 63,438,716.27 117,493,066.17 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 304,074.30 9,957,033.79 应付赎回款 20,402.66 5,083,356.15 应付管理人报酬 72,388.61 74,730.65 应付托管费 12,064.76 12,455.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 294,096.65 349,378.44 应交税费 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 683,078.66 83,618.39 负债合计 1,386,105.64 15,560,572.52 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 64,186,879.70 92,840,751.30 未分配利润 6.4.7.10 -2,134,269.07 9,091,742.35 所有者权益合计 62,052,610.63 101,932,493.65 负债和所有者权益总计 63,438,716.27 117,493,066.17 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -5,364,114.50 -14,354,039.14 1.利息收入 31,670.86 52,620.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 31,670.86 51,515.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,104.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,199,749.55 -4,775,098.49 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,743,580.07 -4,987,671.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 543,830.52 212,573.48 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -2,270,148.71 -9,719,913.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 74,112.90 88,352.67 减:二、费用 2,263,722.11 2,213,345.06 1.管理人报酬 557,626.27 584,065.11 2.托管费 92,937.71 97,344.11 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 1,423,984.89 1,337,859.18 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 189,173.24 194,076.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,627,836.61 -16,567,384.20 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,627,836.61 -16,567,384.20 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 92,840,751.30 9,091,742.35 101,932,493.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,627,836.61 -7,627,836.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -28,653,871.60 -3,598,174.81 -32,252,046.41 其中:1.基金申购款 27,089,898.64 1,127,231.01 28,217,129.65 2.基金赎回款 -55,743,770.24 -4,725,405.82 -60,469,176.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 64,186,879.70 -2,134,269.07 62,052,610.63 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 88,511,625.15 10,367,568.85 98,879,194.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -16,567,384.20 -16,567,384.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,933,779.90 -59,885.56 -2,993,665.46 其中:1.基金申购款 68,359,466.67 5,481,815.65 73,841,282.32 2.基金赎回款 -71,293,246.57 -5,541,701.21 -76,834,947.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 85,577,845.25 -6,259,700.91 79,318,144.34 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 557,626.27 584,065.11 其中:支付销售机构的客户维护费 227,368.16 188,733.80 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 92,937.71 97,344.11 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 - 10,617,856.81 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,617,856.81 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 3,607,737.87 25,349.72 22,416,807.56 46,388.83 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600581 八一钢铁 2011-6-30 临时股东大会 14.65 2011-7-1 14.82 127,700 1,689,890.22 1,870,805.00 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,650,437.37 92.45 其中:股票 58,650,437.37 92.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中:权证 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,078,459.72 6.43 6 其他各项资产 709,819.18 1.12 7 合计 63,438,716.27 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,835,465.62 7.79 C 制造业 21,469,997.33 34.60 C0 食品、饮料 1,346,644.00 2.17 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 13,321,475.83 21.47 C7 机械、设备、仪表 5,650,502.50 9.11 C8 医药、生物制品 1,151,375.00 1.86 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,330,746.48 6.98 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,292,448.36 3.69 H 批发和零售贸易 3,038,311.54 4.90 I 金融、保险业 7,116,314.38 11.47 J 房地产业 9,088,919.66 14.65 K 社会服务业 2,569,400.00 4.14 L 传播与文化产业 - - M 综合类 3,908,834.00 6.30 合计 58,650,437.37 94.52 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601117 中国化学 290,000 2,569,400.00 4.14 2 002233 塔牌集团 159,892 2,115,371.16 3.41 3 600208 新湖中宝 329,700 2,054,031.00 3.31 4 601668 中国建筑 508,600 2,049,658.00 3.30 5 600801 华新水泥 79,900 2,045,440.00 3.30 6 600176 中国玻纤 67,652 2,044,443.44 3.29 7 600805 悦达投资 135,750 2,036,250.00 3.28 8 000651 格力电器 85,800 2,016,300.00 3.25 9 600016 民生银行 347,600 1,991,748.00 3.21 10 601288 农业银行 678,400 1,899,520.00 3.06 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000666 经纬纺机 8,245,650.40 8.09 2 600239 云南城投 7,761,172.97 7.61 3 002264 新华都 6,474,973.40 6.35 4 600805 悦达投资 6,280,555.70 6.16 5 000961 中南建设 5,493,664.28 5.39 6 002006 精功科技 4,764,822.71 4.67 7 002430 杭氧股份 4,671,179.86 4.58 8 600881 亚泰集团 4,662,943.56 4.57 9 600720 祁连山 4,617,417.00 4.53 10 600256 广汇股份 4,462,382.01 4.38 11 002140 东华科技 4,403,755.02 4.32 12 600208 新湖中宝 4,400,191.87 4.32 13 600016 民生银行 4,365,823.00 4.28 14 000651 格力电器 4,310,644.66 4.23 15 000401 冀东水泥 4,309,067.18 4.23 16 601169 北京银行 4,286,991.90 4.21 17 600295 鄂尔多斯 4,241,168.05 4.16 18 600036 招商银行 4,234,923.99 4.15 19 600403 大有能源 4,097,219.07 4.02 20 002011 盾安环境 3,998,717.88 3.92 21 601678 滨化股份 3,986,406.11 3.91 22 000039 中集集团 3,870,289.00 3.80 23 600801 华新水泥 3,802,638.50 3.73 24 000629 攀钢钒钛 3,753,746.80 3.68 25 000789 江西水泥 3,734,873.42 3.66 26 002110 三钢闽光 3,718,091.16 3.65 27 600770 综艺股份 3,700,318.99 3.63 28 600176 中国玻纤 3,677,528.16 3.61 29 000568 泸州老窖 3,661,465.00 3.59 30 600101 明星电力 3,647,824.19 3.58 31 601288 农业银行 3,549,160.00 3.48 32 002132 恒星科技 3,545,708.22 3.48 33 600125 铁龙物流 3,394,979.09 3.33 34 600240 华业地产 3,381,253.10 3.32 35 000926 福星股份 3,380,743.50 3.32 36 600282 南钢股份 3,368,482.03 3.30 37 000877 天山股份 3,345,118.97 3.28 38 002078 太阳纸业 3,344,773.75 3.28 39 601818 光大银行 3,272,685.23 3.21 40 000837 秦川发展 3,212,497.45 3.15 41 600657 信达地产 3,131,039.82 3.07 42 600031 三一重工 3,100,166.00 3.04 43 601998 中信银行 3,012,270.62 2.96 44 000581 威孚高科 2,967,892.80 2.91 45 601991 大唐发电 2,943,679.01 2.89 46 002038 双鹭药业 2,935,650.00 2.88 47 002241 歌尔声学 2,799,358.67 2.75 48 600498 烽火通信 2,689,153.36 2.64 49 601268 二重重装 2,683,719.76 2.63 50 002153 石基信息 2,664,478.50 2.61 51 000969 安泰科技 2,637,723.92 2.59 52 600231 凌钢股份 2,595,542.00 2.55 53 600869 三普药业 2,581,395.50 2.53 54 002123 荣信股份 2,537,631.00 2.49 55 600997 开滦股份 2,524,400.93 2.48 56 002085 万丰奥威 2,520,157.48 2.47 57 002037 久联发展 2,516,306.58 2.47 58 000887 中鼎股份 2,472,505.21 2.43 59 600644 乐山电力 2,471,589.09 2.42 60 000157 中联重科 2,460,323.00 2.41 61 600503 华丽家族 2,440,734.43 2.39 62 600021 上海电力 2,430,704.46 2.38 63 000983 西山煤电 2,429,997.15 2.38 64 600066 宇通客车 2,402,385.19 2.36 65 000708 大冶特钢 2,381,339.54 2.34 66 600812 华北制药 2,370,334.64 2.33 67 601117 中国化学 2,336,651.00 2.29 68 601006 大秦铁路 2,312,931.81 2.27 69 000709 河北钢铁 2,298,161.00 2.25 70 600844 丹化科技 2,297,483.24 2.25 71 600546 山煤国际 2,272,837.95 2.23 72 601106 中国一重 2,247,302.25 2.20 73 600636 三爱富 2,244,680.92 2.20 74 002061 江山化工 2,237,668.84 2.20 75 600555 九龙山 2,225,505.50 2.18 76 002422 科伦药业 2,215,100.50 2.17 77 000656 ST东源 2,211,554.99 2.17 78 000063 中兴通讯 2,207,269.44 2.17 79 000932 华菱钢铁 2,190,500.00 2.15 80 000623 吉林敖东 2,186,098.10 2.14 81 600085 同仁堂 2,169,323.50 2.13 82 000159 国际实业 2,166,474.00 2.13 83 600050 中国联通 2,158,016.00 2.12 84 600537 海通集团 2,151,532.24 2.11 85 002096 南岭民爆 2,148,143.00 2.11 86 000426 富龙热电 2,136,783.50 2.10 87 600375 星马汽车 2,122,112.00 2.08 88 600863 内蒙华电 2,101,506.44 2.06 89 002282 博深工具 2,088,988.54 2.05 90 002209 达意隆 2,085,608.00 2.05 91 002283 天润曲轴 2,073,486.00 2.03 92 000815 美利纸业 2,068,374.00 2.03 93 601668 中国建筑 2,066,613.00 2.03 94 002039 黔源电力 2,061,906.00 2.02 95 600487 亨通光电 2,059,040.66 2.02 96 600690 青岛海尔 2,043,265.91 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002264 新华都 8,164,990.35 8.01 2 000666 经纬纺机 8,021,192.76 7.87 3 002006 精功科技 7,982,985.91 7.83 4 600239 云南城投 7,218,602.51 7.08 5 000629 攀钢钒钛 7,076,061.46 6.94 6 000401 冀东水泥 6,967,626.83 6.84 7 000789 江西水泥 6,351,729.10 6.23 8 002132 恒星科技 6,145,924.67 6.03 9 600031 三一重工 6,032,105.41 5.92 10 000581 威孚高科 5,346,155.50 5.24 11 600720 祁连山 4,754,107.50 4.66 12 600805 悦达投资 4,510,511.50 4.42 13 600256 广汇股份 4,372,852.88 4.29 14 601678 滨化股份 4,294,736.06 4.21 15 600036 招商银行 4,088,762.00 4.01 16 000039 中集集团 4,087,317.22 4.01 17 600101 明星电力 4,054,460.74 3.98 18 002011 盾安环境 4,054,400.05 3.98 19 002140 东华科技 4,035,585.66 3.96 20 601169 北京银行 3,997,649.16 3.92 21 600585 海螺水泥 3,922,411.68 3.85 22 002073 软控股份 3,883,122.50 3.81 23 000568 泸州老窖 3,831,202.00 3.76 24 000877 天山股份 3,801,701.72 3.73 25 002008 大族激光 3,786,585.12 3.71 26 600295 鄂尔多斯 3,762,598.50 3.69 27 600403 大有能源 3,506,232.45 3.44 28 601002 晋亿实业 3,479,885.88 3.41 29 600770 综艺股份 3,457,935.35 3.39 30 000961 中南建设 3,443,084.81 3.38 31 002110 三钢闽光 3,425,827.96 3.36 32 000837 秦川发展 3,425,548.62 3.36 33 002078 太阳纸业 3,376,479.31 3.31 34 600395 盘江股份 3,310,074.95 3.25 35 600881 亚泰集团 3,247,210.08 3.19 36 600970 中材国际 3,218,100.50 3.16 37 600282 南钢股份 3,183,817.85 3.12 38 600125 铁龙物流 3,144,993.07 3.09 39 601991 大唐发电 3,116,422.46 3.06 40 601818 光大银行 3,059,408.00 3.00 41 601989 中国重工 2,987,315.11 2.93 42 600801 华新水泥 2,973,546.30 2.92 43 002241 歌尔声学 2,942,528.34 2.89 44 000425 徐工机械 2,888,028.00 2.83 45 002085 万丰奥威 2,843,077.36 2.79 46 601998 中信银行 2,813,886.00 2.76 47 000998 隆平高科 2,811,337.20 2.76 48 600869 三普药业 2,807,011.46 2.75 49 000157 中联重科 2,776,213.56 2.72 50 002037 久联发展 2,756,323.65 2.70 51 600644 乐山电力 2,694,019.31 2.64 52 002430 杭氧股份 2,682,683.95 2.63 53 002233 塔牌集团 2,672,247.50 2.62 54 002055 得润电子 2,646,866.00 2.60 55 600498 烽火通信 2,643,032.06 2.59 56 002410 广联达 2,601,262.65 2.55 57 600021 上海电力 2,577,755.77 2.53 58 000887 中鼎股份 2,559,331.37 2.51 59 000596 古井贡酒 2,542,419.76 2.49 60 002384 东山精密 2,507,847.00 2.46 61 002479 富春环保 2,499,068.42 2.45 62 600636 三爱富 2,498,746.27 2.45 63 000969 安泰科技 2,488,704.21 2.44 64 600208 新湖中宝 2,459,859.00 2.41 65 002123 荣信股份 2,448,274.22 2.40 66 002106 莱宝高科 2,437,404.88 2.39 67 002153 石基信息 2,434,155.00 2.39 68 601699 潞安环能 2,430,890.75 2.38 69 600066 宇通客车 2,428,446.00 2.38 70 000651 格力电器 2,425,290.41 2.38 71 601268 二重重装 2,417,284.76 2.37 72 600503 华丽家族 2,405,967.70 2.36 73 000656 ST东源 2,400,746.10 2.36 74 600016 民生银行 2,399,940.00 2.35 75 600546 山煤国际 2,373,198.74 2.33 76 002152 广电运通 2,366,885.89 2.32 77 002081 金螳螂 2,335,109.35 2.29 78 000708 大冶特钢 2,300,850.56 2.26 79 600231 凌钢股份 2,298,732.90 2.26 80 601006 大秦铁路 2,289,079.00 2.25 81 000983 西山煤电 2,281,504.00 2.24 82 600537 海通集团 2,259,662.20 2.22 83 600487 亨通光电 2,239,068.44 2.20 84 601106 中国一重 2,237,519.39 2.20 85 002282 博深工具 2,236,815.97 2.19 86 600420 现代制药 2,209,826.60 2.17 87 600812 华北制药 2,159,540.55 2.12 88 002096 南岭民爆 2,118,831.50 2.08 89 600844 丹化科技 2,115,383.08 2.08 90 600555 九龙山 2,115,362.50 2.08 91 002236 大华股份 2,077,757.80 2.04 92 002422 科伦药业 2,076,325.63 2.04 93 000159 国际实业 2,071,678.61 2.03 94 600863 内蒙华电 2,067,910.00 2.03 95 600997 开滦股份 2,062,893.43 2.02 96 002232 启明信息 2,059,529.00 2.02 买入股票成本(成交)总额 454,117,001.66 卖出股票收入(成交)总额 475,590,963.44 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 合计 - - 7.9.1报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 575,125.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 107,938.56 4 应收利息 921.88 5 应收申购款 25,833.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合计 709,819.18 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,643 13,824.44 0 0% 64,186,879.70 100% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 420003 9,905.19 0.02% 合计 9,905.19 0.02% 基金合同生效日(2008年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74 报告期期初基金份额总额 92,840,751.30 报告期期间基金总申购份额 27,089,898.64 减:报告期期间基金总赎回份额 55,743,770.24 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 64,186,879.70 券商名称 单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 458,131,211.49 49.28% 372,234.36 48.20% 无 中银国际证券 2 451,199,014.53 48.53% 383,516.61 49.66% 无 平安证券 1 20,377,739.08 2.19% 16,556.90 2.14% 无 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 平安证券有限责任公司 深圳 1 2 民生证券有限责任公司 深圳 1 2011年6月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年八月二十五日