重要提示 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年5月30日经中国证监会证监许可【2008】755号文核准募集。本基金的基金合同于2008年12月2日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]755号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《上海证券报》和基金管理人的互联网网站进行了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。天弘永定价值成长股票型证券投资基金以1元初始面值募集发行,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》更新以及相关公告。 基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2010年12月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 机构名称:天弘基金管理有限公司 成立日期:2004年11月8日 注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:李琦 电话:022-83865568 传真:022-83865569 联系人:吕传红 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币1亿元 邮政编码:300203 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立,注册资本金为人民币1亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。 截至2010年12月2日,公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)。 公司下设投资部、市场部、机构理财部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部和人力资源部等部门,成立了北京分公司、上海分公司、广州分公司。随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。 (二) 主要人员情况介绍 1、董事会成员基本情况: 李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。 石忠林先生,董事,硕士研究生,经济师。历任中国兵器工业信息中心中北信息公司部门经理、总经理助理,兵器财务有限责任公司综合业务部业务经理、投资业务部副经理、项目合作部部门经理。现任兵器财务有限责任公司投资总监、投资业务部部门经理,深圳鑫润投资有限公司董事,北京乔波冰雪家园置业有限公司董事长,武汉瑞华置业发展有限公司董事。 熊必琪女士,独立董事,硕士研究生,高级会计师。历任天津市四新油漆厂财务科长、副厂长,天津油漆厂财务科长,天津灯塔涂料股份有限公司副总经理兼总会计师、总经理、董事长、党委书记。现任天津灯塔关西涂料化工有限公司董事长,天津市海运股份有限公司独立董事。 李汉成先生,独立董事,大学本科。历任最高人民法院人事厅副处长、审判员、高级法官。现任北京市尚公律师事务所合伙人、律师,大凌集团有限公司独立非执行董事。 田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。 卢信群先生,董事,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总裁兼财务总监。 姜希先生,董事,大学本科。历任天津市税务局河西分局财会科副科长,天津市地方税务局副主任科员,国泰君安证券天津分公司投行部经理,天津环球高新技术投资公司投资部部门经理。现任天津信托有限责任公司投行部经理。 2、监事会成员基本情况: 苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司,乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长。 李金林先生,监事,硕士研究生,教授。历任北京工业学院管理工程系助教、讲师,北京理工大学管理学院副教授、教授、副院长。现任北京理工大学管理与经济学院教授、党委书记,四川北方硝化棉股份有限公司独立董事。 童建林先生,监事,大学本科,高级会计师。历任三峡证券宜昌营业部财务部经理,亚洲证券财务会计管理总部财务经理,本公司监察稽核部副总经理。现任本公司监察稽核部总经理。 3、高级管理人员基本情况 胡敏女士,总经理,硕士研究生,高级会计师。历任北方工业集团财务有限责任公司财务结算部会计主管,车道沟工作站负责人,兵器财务有限责任公司投资业务部副经理,本公司督察长、副总经理。 吕传红先生,督察长,硕士研究生。历任湖北省荆门市沙洋区人民检察院助理检察员、检察员,湖北省贸易厅纪检监察员,南开大学法学院讲师,天津开元律师事务所兼职律师,中国证券监督管理委员会天津监管局干部,中国证券监督管理委员会公职律师。 4、本基金基金经理 马志强先生,博士研究生,自2001年开始从事证券行业工作。历任东北证券投资银行部项目经理,北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。2004年11月加盟本公司,历任见习研究员、行业研究员、宏观研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。 历任基金经理:吕宜振先生,任职期间:2009年4月至2010年4月。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 胡敏女士,总经理 吕宜振先生,投资总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 司晓晨先生,投资副总监、投资部总经理 姚锦女士,研究部主管、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 马志强先生,本基金基金经理 徐正国先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:上海市江宁路168号 法定代表人:高建平 注册日期:1988年7月20日 注册资本:人民币50亿元 托管部门联系人:刘峰 电话:021-62677777*212017 传真:021-62159217 2、发展概况及财务状况: 兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本50亿元。 自开业以来,兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2009年末,兴业银行资产总额为13321.62亿元,股东权益为595.97亿元,不良贷款比率为0.54%。全年累计实现税后利润132.82亿元。根据英国《银行家》杂志2010年7月发布的全球银行1000强排名,兴业银行按总资产排名列第93位,按一级资本排名97位。根据美国《福布斯》发布的2010全球上市公司2000强排名,兴业银行综合排名第245位,在113家上榜的中国内地企业中排名第14位。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、产品研发处、委托资产管理处、企业年金中心共7个处室,共有员工40余人,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 4、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2010年9月30日,兴业银行共托管开放式基金12只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金,托管基金的基金资产净值合计364.34亿元。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司 住所、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:李琦 联系人:王巍巍 邮编:300203 电话:022-83865560 传真:022-83865569 网址:www.thfund.com.cn 客户服务热线:400-710-9999、022-83310988 (2) 天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街一号金亚光大厦A座15层 联系人:张婷 邮编:100033 电话:010-83571789-6287 传真:010-83571800 网址:www.thfund.com.cn (3)天弘基金管理有限公司天津理财中心 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 联系人:司媛 电话:022-83310208-8282 传真:022-83865569 网址:www.thfund.com.cn 客户服务热线:400-710-9999、022-83310988 2、代销机构 (1)兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:上海市江宁路168号 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客户服务热线:95561 网址: www.cib.com.cn (2)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66106912 传真:021-66107914 联系人:田耕 客户服务热线:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 电话:010-68858095 传真:010-68858117 联系人:陈春林 客户服务热线:95580 网址:www.psbc.com (4)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:010-65557060 传真:010-65550827 联系人:李博 客户服务热线:95558 网址:bank.ecitic.com (5)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com (6)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东区新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234-1731 传真:021-58408483 联系人:蔡雪 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 电话:010-85238667 传真:010-85238680 联系人:郑鹏 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn (8)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人:郭树清 电话:010-67596093 传真:010-66275654 联系人:何奕 客户服务热线:95533 网址:www.ccb.com (9)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 电话:010-85130588 传真:010-65182261 联系人:权唐 客户服务热线:400-888-8108 网址:www.csc108.com (10)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话:010--66568888 传真:010--66568536 联系人:田薇 客户服务热线:400-888-8888 网址: www.chinastock.com.cn (11)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (12)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943511 传真:0755-82943237 联系人:林生迎 客户服务热线:400-888-8111、0755-26951111 网址:www.newone.com.cn (13)中航证券有限公司 住所: 江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6 楼 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼 法定代表人:杜航 电话:0791-6768763 联系人:戴蕾 客户服务热线:400-886-6567 网址:www.scstock.com (14)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-83290834 传真:025-84579763 联系人:程高峰 客户服务热线:400-888-8168、95597 网址:www.htsc.com.cn (15)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54035333 联系人:李清怡 客户服务热线:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn (16)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:祝幼一 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:韩星宇 客户服务热线:400-888-8666 网址:www.gtja.com (17)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中西北侧) 法定代表人:王春峰 电话: 022-28451861 传真: 022-28451892 联系人:王兆权 客户服务热线:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn (18)中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 联系电话:021-68604866 传真:021-58883554 联系人:张静 客户服务热线:400-620-8888 网址:www.bocionline.com.cn (19)齐鲁证券有限公司 住所: 山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 电话: 0531-68889157 传真:0531-68889752 联系人: 王霖 客户服务热线: 95538 网址:www.qlzq.com.cn (20)山西证券股份有限公司 住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心 法定代表人:侯巍 联系电话: 0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 客户服务热线:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (21)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:400-888-8788 网址:www.ebscn.com (22)新时代证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融街大街1号A座8层 办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层 法定代表人:马金声 电话:010-83561146 传真:010-83561094 联系人:孙恺 客户服务热线:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (23)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务热线:400-888-8999 网址:www.95579.com (24)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层(01A、02、03、04)、17层、18层、24层、25层、26层 办公地址:深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层(01A、02、03、04)、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客户服务热线:95513 网址:www.lhzq.com (25)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层 办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 电话:400-886-6338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务热线:400-881-6168 网址:www.pingan.com.cn (26)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 联系人:王佳佳 客户服务热线:0755-83199509 网址:www.csco.com.cn (27)上海证券有限责任公司 住所:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁衷民 电话:021-53519888 传真:021-53519888 联系人:张瑾 客户服务热线:021-962518 网址: www.shzq.com (28)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客户服务热线:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (29)宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区大平桥大街19号 法定代表人:冯戎 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务热线:400-800-0562 网址:www.hysec.com (30)广州证券有限责任公司 住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人:吴志明 电话:020-87322668 传真:020-87325036 联系人:林洁茹 客户服务热线:021-961303 网址:www.gzs.com.cn (31)信达证券股份有限公司 住所: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:唐静 客户服务热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (32)英大证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层 法定代表人:赵文安 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 联系人:王睿 客户服务热线:0755-26982993 网址:www.ydsc.com.cn (33)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客户服务热线:96518、400-809-6518 网址:www.hazq.com (34)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼 法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:徐欣 客户服务热线:400-888-5288 网址:www.glsc.com.cn (35)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 电话:010-66045446 传真:010-66045500 联系人:潘鸿 客户服务热线:010-66045678 网址:www.txsec.com (36)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690126 传真:028-86690126 联系人:金喆 客户服务热线:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (37)东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 法定代表人:朱科敏 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 联系人:李涛 客户服务热线:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (38)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 客户服务热线:95536 网址:guosen.com.cn (39)西南证券股份有限公司 住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22—25层 办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22—25层 法定代表人:王珠林 电话:023-63786464 传真:023-63786311 联系人:陈诚 客户服务热线:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (40)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 电话:021-50122222 传真:021-50122200 联系人:陈康菲 客户服务热线:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (41)西藏同信证券有限责任公司 住所:西藏自治区拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄24号楼 法定代表人:贾绍君 电话:021-36533016 传真:021-36533017 联系人:王伟光 客户服务热线:400-881-1177 网址:www.xzsec.com (42)国元证券股份有限公司 住所:安微省合肥市寿春路179号 办公地址:安微省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 电话:0551-2246273 传真:0551-2272100 联系人:陈琳琳 客户服务热线:95578 网址:www.gyzq.com.cn (43)广发华褔证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (44)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号 法定代表人:郭林 电话:021-32229888 传真:021-62878783 联系人:陈敏 客户服务热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com (二)注册登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 邮编:300203 法定代表人:李琦 电话:022-83865598 传真:022-83865565 联系人:田中甲 (三)律师事务所和经办律师 名称:嘉德恒时律师事务所 地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010 法定代表人:孟卫民 电话:022-83865255 传真:022-83865266 联系人:续宏帆 经办律师:韩刚、续宏帆 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-61238888 传真:021-61238800 联系人:张鸿 经办注册会计师:薛竞、张鸿 四、基金的名称 本基金名称:天弘永定价值成长股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式(股票型) 六、基金的投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者创造超额收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 1、资产配置 本基金的资产配置以股票为主,同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例,以降低本基金的波动性,提高经风险调整后的收益水平。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 本基金在股票选择方面遵循以下原则: ●重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司 ●采取自上而下和自下而上相结合的选股原则 (1)定量分析 本基金以价值成长比率(PEG)为主要参考指标对股票的投资价值进行定量分析,通过对市盈率与成长性的综合权衡评估,初步筛选出兼具良好成长性及较高内在价值的股票。 本基金根据PEG指标筛选出全部A股(不包括可能存在退市风险、财务状况严重恶化的股票)前60%的股票构成PEG股票池。该股票池每年更新一次。基金投资组合中股票资产的80%以上(含80%)必须来自PEG股票池。 (2)定性分析 本基金通过实地考察和调研上市公司,对上市公司的行业属性、行业的周期性、国家产业政策、公司的治理结构、经营管理水平、公司的透明度等方面作出定性分析。在对上市公司进行评估时,要在综合考虑历史数据、最新财务状况和以上多个因素的基础上作出公司是否具备良好价值成长特征的判断。 (3)组合构建 综合定量评估和定性分析的结果,选择兼具成长和价值特征的股票构建本基金的投资组合。 3、 债券投资策略 (1)债券组合的构造 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研究利率走势的基础上,研判利率期限结构的变化趋势,并据此进行资产配置及风险控制。 在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,构造最佳期限结构的国债组合,严格进行久期管理 在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利机会。 本基金在债券投资组合构建和管理中,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等债券投资策略,力求获得稳健的投资回报。 (2)债券选择的标准 ●流动性好 ●风险水平合理,期限结构和收益特征符合市场预期 ●信用质量较好 ●有较高当期收入 ●价值被低估 4、权证投资策略 本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。 ●考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值 ●计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,为权证的具体操作提供依据。 九、业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 沪深300指数和上证国债指数覆盖面广,编制合理、透明,运用广泛,具有较强的代表性和权威性。 基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准:一是在基金合同修改的前提下,基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更,确定新的业绩比较基准,并及时公告 二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时,本基金管理人有权选用新的比较基准,并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年 12月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010 年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 69,942,184.06 89.37 其中:股票 69,942,184.06 89.37 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中:权证 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,809,712.30 9.98 6 其他各项资产 509,801.38 0.65 7 合计 78,261,697.74 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 6,917,763.00 8.93 B采掘业 - - C制造业 42,473,015.08 54.80 C0食品、饮料 7,316,426.23 9.44 C1纺织、服装、皮毛 4,329,099.99 5.59 C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 - - C4石油、化学、塑胶、塑料 1,799,655.00 2.32 C5电子 3,544,695.68 4.57 C6金属、非金属 1,741,056.00 2.25 C7机械、设备、仪表 14,388,089.86 18.56 C8医药、生物制品 7,468,546.32 9.64 C99其他制造业 1,885,446.00 2.43 D电力、煤气及水的生产和供应业 1,884,113.40 2.43 E建筑业 5,656,066.03 7.30 F交通运输、仓储业 2,105,466.00 2.72 G信息技术业 2,873,520.00 3.71 H批发和零售贸易 8,032,240.55 10.36 I金融、保险业 - - J房地产业 - - K社会服务业 - - L传播与文化产业 - - M综合类 - - 合计 69,942,184.06 90.24 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002437 誉衡药业 47,214 3,706,299.00 4.78 2 000596 古井贡酒 52,589 3,190,574.63 4.12 3 601989 中国重工 366,800 3,172,820.00 4.09 4 002410 广联达 55,260 2,873,520.00 3.71 5 000559 万向钱潮 172,204 2,650,219.56 3.42 6 002293 罗莱家纺 34,600 2,558,324.00 3.30 7 600467 好当家 182,900 2,502,072.00 3.23 8 600316 洪都航空 40,200 2,490,792.00 3.21 9 000998 隆平高科 88,900 2,399,411.00 3.10 10 600970 中材国际 65,931 2,353,077.39 3.04 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 合计 - - 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8、投资组合报告附注(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。(3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 400,121.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,903.22 5 应收申购款 32,158.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 75,618.57 8 合计 509,801.38 (4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2008年12月2日,基金业绩数据截至2010年9月30日。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008/12/02-2008/12/31 0.34% 0.06% -1.79% 1.94% 2.13% -1.88% 2009/01/01-2009/12/31 31.27% 1.73% 73.60% 1.64% -42.33% 0.09% 2010/01/01-2010/09/30 1.55% 1.48% -13.70% 1.21% 15.25% 0.27% 2008/12/02-2010/09/30 33.75% 1.59% 47.13% 1.50% -13.38% 0.09% 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费和信息披露费用 4、基金份额持有人大会费用 5、基金的证券交易费用 6、银行汇划费用 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H = E ×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H = E ×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。 (五)基金税收 基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2010年 7 月 17 日公告的《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“三、基金管理人”部分,根据公司部门设置变动情况,对基金管理人的概况、监事会成员及投资委员会成员情况进行了更新 2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新 3、在“五、相关服务机构”部分,增加了新的代销机构 4、在“五、相关服务机构”部分,变更了会计师事务所的经办注册会计师 5、在“九、基金的投资”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容 6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核 7、在“十七、风险揭示”部分,增加了新的代销机构名称 8、在“二十二、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。 天弘基金管理有限公司 二〇一一年一月十七日