天弘永利债券型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 报告期末基金份额总额 27,119,489,588.02份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券 投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 报告期末下属分级基金的份额总 2,823,776,3 20,713,429,1,311,352,0 2,270,931,5 额 37.66份 665.11份 02.31份 82.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 1.本期已实现收益 1,791,451.89 36,884,245.88 1,982,846.49 1,952,618.39 2.本期利润 9,725,428.12 92,873,376.10 5,109,175.41 8,972,326.67 3.加权平均基金份 0.0033 0.0044 0.0039 0.0037 额本期利润 4.期末基金资产净 3,330,558,944. 24,450,056,31 1,427,060,458. 2,408,838,746. 值 09 1.76 30 91 5.期末基金份额净 1.1795 1.1804 1.0882 1.0607 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.27% 0.14% 0.68% 0.04% -0.41% 0.10% 过去六个月 -0.09% 0.19% 2.36% 0.04% -2.45% 0.15% 过去一年 2.17% 0.20% 3.31% 0.05% -1.14% 0.15% 过去三年 16.66% 0.26% 13.58% 0.05% 3.08% 0.21% 过去五年 46.61% 0.26% 24.02% 0.06% 22.59% 0.20% 自基金合同 生效日起至 130.14% 0.20% 87.83% 0.08% 42.31% 0.12% 今 天弘永利债券B净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.37% 0.14% 0.68% 0.04% -0.31% 0.10% 过去六个月 0.11% 0.19% 2.36% 0.04% -2.25% 0.15% 过去一年 2.57% 0.20% 3.31% 0.05% -0.74% 0.15% 过去三年 18.06% 0.26% 13.58% 0.05% 4.48% 0.21% 过去五年 49.55% 0.26% 24.02% 0.06% 25.53% 0.20% 自基金合同 生效日起至 144.97% 0.20% 87.83% 0.08% 57.14% 0.12% 今 天弘永利债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.37% 0.14% 0.68% 0.04% -0.31% 0.10% 过去六个月 0.10% 0.19% 2.36% 0.04% -2.26% 0.15% 过去一年 2.57% 0.20% 3.31% 0.05% -0.74% 0.15% 过去三年 18.06% 0.26% 13.58% 0.05% 4.48% 0.21% 过去五年 49.53% 0.26% 24.02% 0.06% 25.51% 0.20% 自基金份额 首次确认日 41.36% 0.39% 32.27% 0.07% 9.09% 0.32% 起至今 天弘永利债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.29% 0.14% 0.68% 0.04% -0.39% 0.10% 过去六个月 -0.04% 0.19% 2.36% 0.04% -2.40% 0.15% 过去一年 2.26% 0.20% 3.31% 0.05% -1.05% 0.15% 过去三年 17.00% 0.26% 13.58% 0.05% 3.42% 0.21% 自基金份额 首次确认日 23.62% 0.28% 12.15% 0.06% 11.47% 0.22% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 男，电子学硕士。历任泰康 2021 资产管理有限责任公司固 赵鼎龙 本基金基金经理 年11 - 8年 收交易员。2017年8月加盟 月 本公司，历任固定收益机构 投资部研究员、投资经理助 理。 男，应用经济学博士。历任 泰康资产管理有限责任公 2021 司债券研究员、中国人寿养 杜广 本基金基金经理 年06 - 9年 老保险股份有限公司债券 月 研究员。2017年7月加盟本 公司，历任投资经理助理 等。 男，金融学硕士。历任建信 2021 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年03 13年 理研究员、中信证券股份有 - 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 固定收益业务总监、 女，经济学硕士。历任本公 本基金基金经理，兼 2012 司债券研究员、债券交易 姜晓丽 任固定收益部、宏观 年08 14年 员、光大永明人寿保险有限 - 公司债券研究员、债券交易 研究部、混合资产部 月 员。2011年8月加盟本公司， 部门总经理 历任固定收益研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经历过2季度的超预期的经济压力后，3季度我们观察到经济触底的迹象越来越多，从海外经济到国内经济；同时，随着经济压力的加大，国内宏观政策非常积极；同时，我们看到中美关系的改善。这些都加强了我们对股票市场的判断，我们认为未来两个季度将是股票市场相对宝贵的配置窗口，之后的不确定性还比较多。这中间也有一些质疑点，汇率可能是个重要方面，但我们认为，从2022年开始的人民币贬值已经走到了末段位置，当下的发酵和关注更多是市场滞后的反应，不能作为领先指标。所以，基于基本面的改善，我们基于绝对收益的思路提高了股票仓位。 从行业配置上，从周期的角度我们更加重视了上游，对中游偏向谨慎一点，对一些有价值的消费类逐步的研究配置起来。权益市场的情绪已经到了冰点，一些积极的变化也在被无视。第一个积极的变化在于从PMI的数据来看，3季度的经济在逐月逐步回暖；第二个积极的变化在于监管层出台了一些长期对股市有利的政策，比如对股东减持的规范、鼓励分红、对股权融资行为的约束等等。对于第二点积极的变化，我们认为非常重要，可能已经在对过去十几年A股市场的顽疾对症下药。 尽管市场依旧在惯性下跌，但我们认为现在是需要积极作为的时刻。被下跌带来的负面情绪所裹挟而做出不当的决策，是最危险的事情。也许，作为基金经理的职责就是替客户在市场最悲观的时刻，承受住所有的负面情绪，积极挖掘机会、主动承担风险，在严冬中去埋下一粒粒种子。宏观层面，三季度经济复苏不及预期利多债券市场，政策 层面，央行再次降准降息呵护市场流动性。行为层面，保险和理财配置力量持续较高，但9月有所下降。操作上三季度保持偏乐观状态，季末略微降低久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年09月30日，天弘永利债券A基金份额净值为1.1795元，天弘永利债券B基金份额净值为1.1804元，天弘永利债券E基金份额净值为1.0882元，天弘永利债券C基金份额净值为1.0607元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为0.27%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券B为0.37%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券E为0.37%，同期业绩比较基准增长率为0.68%；天弘永利债券C为0.29%，同期业绩比较基准增长率为0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,139,408,881.84 11.82 其中：股票 4,139,408,881.84 11.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,344,648,329.78 86.67 其中：债券 30,344,648,329.78 86.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 358,616,158.15 1.02 8 其他资产 167,098,187.90 0.48 9 合计 35,009,771,557.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 119,492,177.40 0.38 B 采矿业 454,205,406.62 1.44 C 制造业 2,327,851,942.84 7.36 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 101,044,630.00 0.32 E 建筑业 411,253,526.24 1.30 F 批发和零售业 121,199,715.00 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 6,182,220.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - - J 金融业 448,149,195.41 1.42 K 房地产业 105,105,681.33 0.33 L 租赁和商务服务业 37,005,827.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 7,918,560.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,139,408,881.84 13.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 002833 弘亚数控 14,483,810 283,882,676.00 0.90 2 600938 中国海油 10,608,984 224,273,921.76 0.71 3 600970 中材国际 18,750,450 211,505,076.00 0.67 4 300408 三环集团 6,653,802 206,267,862.00 0.65 5 601117 中国化学 25,674,608 199,748,450.24 0.63 6 603337 杰克股份 9,199,292 195,484,955.00 0.62 7 601318 中国平安 3,993,500 192,886,050.00 0.61 8 688007 光峰科技 6,926,775 175,940,085.00 0.56 9 600309 万华化学 1,864,700 164,690,304.00 0.52 10 000680 山推股份 30,668,992 147,211,161.60 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,677,106,495.72 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,086,216,609.29 25.58 其中：政策性金融债 3,442,228,131.77 10.89 4 企业债券 10,830,015,207.78 34.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,871,496,384.29 18.57 7 可转债（可交换债） 3,829,879,447.92 12.11 8 同业存单 49,934,184.78 0.16 9 其他 - - 10 合计 30,344,648,329.78 95.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 210316 21进出16 8,500,000 869,381,393.44 2.75 2 019703 23国债10 7,600,000 766,102,904.12 2.42 3 170208 17国开08 5,000,000 511,358,469.95 1.62 4 220024 22附息国债24 4,700,000 484,031,426.23 1.53 5 232380015 23工行二级资本 4,100,000 421,037,558.47 1.33 债01A 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,179,442.83 2 应收证券清算款 122,858,048.69 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,060,696.38 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 167,098,187.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 113641 华友转债 191,207,369.38 0.60 2 113065 齐鲁转债 181,899,598.35 0.58 3 127049 希望转2 175,779,716.19 0.56 4 127061 美锦转债 172,857,315.75 0.55 5 127045 牧原转债 169,094,598.09 0.53 6 111010 立昂转债 166,131,123.93 0.53 7 127022 恒逸转债 156,723,850.99 0.50 8 113050 南银转债 156,293,130.51 0.49 9 110072 广汇转债 102,552,665.67 0.32 10 113045 环旭转债 95,770,607.17 0.30 11 123107 温氏转债 93,391,046.27 0.30 12 113054 绿动转债 77,293,252.94 0.24 13 113623 凤21转债 74,916,450.61 0.24 14 113060 浙22转债 71,251,237.62 0.23 15 127027 能化转债 66,640,963.40 0.21 16 110081 闻泰转债 65,454,570.28 0.21 17 128109 楚江转债 59,380,224.99 0.19 18 128131 崇达转2 58,167,054.31 0.18 19 113033 利群转债 56,412,766.23 0.18 20 110063 鹰19转债 54,935,960.00 0.17 21 123128 首华转债 53,840,584.82 0.17 22 113602 景20转债 51,272,691.98 0.16 23 113055 成银转债 46,845,615.65 0.15 24 110085 通22转债 41,475,700.00 0.13 25 127020 中金转债 40,165,955.84 0.13 26 127030 盛虹转债 37,894,058.95 0.12 27 118019 金盘转债 35,509,993.69 0.11 28 110079 杭银转债 34,918,841.10 0.11 29 110048 福能转债 34,479,369.79 0.11 30 128134 鸿路转债 33,819,379.98 0.11 31 123056 雪榕转债 32,998,327.40 0.10 32 113043 财通转债 32,554,614.97 0.10 33 123049 维尔转债 32,303,449.26 0.10 34 110047 山鹰转债 32,050,766.86 0.10 35 110089 兴发转债 31,208,931.76 0.10 36 127044 蒙娜转债 30,801,110.14 0.10 37 113062 常银转债 29,813,253.10 0.09 38 110086 精工转债 29,421,823.41 0.09 39 113596 城地转债 24,546,195.31 0.08 40 128108 蓝帆转债 23,145,053.43 0.07 41 110080 东湖转债 22,915,713.31 0.07 42 113046 金田转债 20,892,828.64 0.07 43 111007 永和转债 19,812,582.54 0.06 44 123168 惠云转债 18,268,585.43 0.06 45 127026 超声转债 18,030,501.16 0.06 46 127058 科伦转债 17,920,558.02 0.06 47 113657 再22转债 17,769,856.04 0.06 48 110091 合力转债 16,783,955.94 0.05 49 113545 金能转债 16,518,969.41 0.05 50 128048 张行转债 16,262,427.85 0.05 51 127006 敖东转债 15,881,730.63 0.05 52 123115 捷捷转债 15,760,556.02 0.05 53 127067 恒逸转2 15,550,381.13 0.05 54 123076 强力转债 15,495,277.18 0.05 55 127052 西子转债 15,377,393.12 0.05 56 110043 无锡转债 14,891,919.12 0.05 57 127070 大中转债 14,805,439.51 0.05 58 128141 旺能转债 14,277,440.79 0.05 59 110075 南航转债 14,139,462.89 0.04 60 113606 荣泰转债 13,664,908.82 0.04 61 113663 新化转债 12,572,973.29 0.04 62 110073 国投转债 11,488,587.63 0.04 63 110067 华安转债 11,382,413.44 0.04 64 113593 沪工转债 11,144,936.00 0.04 65 123126 瑞丰转债 10,898,325.48 0.03 66 118024 冠宇转债 10,546,740.95 0.03 67 118009 华锐转债 9,945,514.29 0.03 68 113534 鼎胜转债 9,935,372.71 0.03 69 123178 花园转债 9,932,651.59 0.03 70 110062 烽火转债 9,838,420.13 0.03 71 113654 永02转债 9,667,905.28 0.03 72 127073 天赐转债 9,451,471.10 0.03 73 123158 宙邦转债 9,426,175.41 0.03 74 113644 艾迪转债 9,028,515.77 0.03 75 123147 中辰转债 7,962,118.71 0.03 76 127047 帝欧转债 7,867,269.66 0.02 77 128081 海亮转债 7,691,080.51 0.02 78 113569 科达转债 7,567,486.22 0.02 79 113042 上银转债 7,537,733.03 0.02 80 123059 银信转债 7,476,273.92 0.02 81 113048 晶科转债 7,425,384.63 0.02 82 110087 天业转债 7,389,698.51 0.02 83 111000 起帆转债 7,161,591.19 0.02 84 127033 中装转2 6,972,880.09 0.02 85 127043 川恒转债 6,805,702.28 0.02 86 111004 明新转债 6,734,499.24 0.02 87 123176 精测转2 6,593,486.31 0.02 88 111009 盛泰转债 6,590,015.51 0.02 89 113625 江山转债 6,583,577.56 0.02 90 127038 国微转债 6,512,487.39 0.02 91 113637 华翔转债 6,490,770.08 0.02 92 113589 天创转债 6,458,466.78 0.02 93 123169 正海转债 6,437,219.43 0.02 94 128123 国光转债 6,372,850.05 0.02 95 127060 湘佳转债 6,306,632.68 0.02 96 113025 明泰转债 6,279,656.62 0.02 97 127077 华宏转债 6,251,361.40 0.02 98 113648 巨星转债 6,173,938.05 0.02 99 127018 本钢转债 6,052,007.36 0.02 100 118015 芯海转债 5,435,489.35 0.02 101 113653 永22转债 5,357,334.15 0.02 102 123124 晶瑞转2 5,352,568.01 0.02 103 113662 豪能转债 5,156,994.52 0.02 104 123171 共同转债 4,799,101.63 0.02 105 128144 利民转债 4,624,798.52 0.01 106 113640 苏利转债 3,551,701.32 0.01 107 123150 九强转债 3,431,748.75 0.01 108 118017 深科转债 3,266,073.16 0.01 109 111002 特纸转债 3,241,100.27 0.01 110 127063 贵轮转债 3,134,709.72 0.01 111 123092 天壕转债 3,089,026.72 0.01 112 128063 未来转债 3,016,659.49 0.01 113 123133 佩蒂转债 2,815,010.36 0.01 114 113600 新星转债 2,750,199.66 0.01 115 113639 华正转债 2,741,778.16 0.01 116 113632 鹤21转债 2,614,602.17 0.01 117 113610 灵康转债 2,444,606.25 0.01 118 118028 会通转债 2,421,794.60 0.01 119 118011 银微转债 2,152,824.15 0.01 120 127031 洋丰转债 1,813,450.81 0.01 121 128137 洁美转债 1,161,522.49 0.00 122 113649 丰山转债 865,412.98 0.00 123 111011 冠盛转债 574,680.15 0.00 124 118027 宏图转债 348,877.62 0.00 125 123182 广联转债 320,766.55 0.00 126 123157 科蓝转债 288,050.95 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 报告期期初基金份 3,049,708,100. 21,547,163,65 1,305,619,712. 2,728,958,162. 额总额 11 6.16 26 87 报告期期间基金总 438,995,477.1 1,819,705,624. 196,296,878.6 493,458,279.5 申购份额 0 65 3 4 减：报告期期间基 664,927,239.5 2,653,439,615. 190,564,588.5 951,484,859.4 金总赎回份额 5 70 8 7 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 2,823,776,337. 20,713,429,66 1,311,352,002. 2,270,931,582. 额总额 66 5.11 31 94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 66,938,97 额 - 4.93 - - 报告期期间买入/申购总份额 - - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 66,938,97 额 - 4.93 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 - 0.32 - - 金总份额比例（%） 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日