华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年7月1日至2017年9月30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中小板指数增强 基金主代码 410010 交易代码 410010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月9日 报告期末基金份额总额 6,743,005.74份 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数 为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 投资目标 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪 误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础 之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收 益，谋求基金资产的长期增值。 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化 投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益， 降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制 投资策略 的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指 数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变 动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结 合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定 的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。 业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税 后)*10% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的 投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基 第2页共13页 金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 1.本期已实现收益 -111,425.46 2.本期利润 537,787.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0856 4.期末基金资产净值 9,570,686.75 5.期末基金份额净值 1.419 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 6.29% 0.73% 8.00% 0.76% -1.71% -0.03% 第3页共13页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为2011年12月9日到2012年6月9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 第4页共13页 任职日期 离任日期 限 华富中小 板指数增 强型基金 基金经理、 华富中证 复旦大学金融学硕士，本 100指数 科学历。历任金鼎综合证 基金基金 券（维京）股份有限公司 经理、华 上海代表处研究员、上海 富智慧城 天相投资咨询有限公司研 市灵活配 究员，2007年7月加入华 置混合型 2017年 富基金管理有限公司，任 高靖瑜 基金基金 9月12日- 十七年 行业研究员，2013年3月 经理、华 1日至2014年12月14日 富健康文 任华富价值增长混合型基 娱灵活配 金基金经理助理，2014年 置混合型 12月15日至2016年1月 基金基金 12日任华富策略精选灵活 经理、华 配置混合型基金经理。 富策略精 选灵活配 置混合型 基金基金 经理 上海交通大学安泰管理学 院会计学硕士、研究生学 历，曾担任平安资产管理 华富中小 有限责任公司量化投资部 板指数增 投资经理助理，2009年 强型基金 11月进入华富基金管理有 基金经理、 限公司，曾任金融工程研 华富量子 究员、产品设计经理。 朱蓓 生命力混 2012年 2017年 十年 2011年4月1日至 合型基金 12月19日 9月22日 2017年9月22日任华富量 基金经理、 子生命力混合型基金基金 华富中证 经理，2012年12月19日 100指数 至2017年9月22日任华 基金基金 富中证100指数基金基金 经理 经理，2012年12月19日 至2017年9月22日任华 富中小板指数增强型基金 基金经理。 注：这里的任职指公司作出决定之日，朱蓓的离任日期指中国基金业协会作出注销决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 第5页共13页 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度沪深300涨跌幅4.63%，中小板指涨跌幅8.86%，创业板指涨跌幅2.69%，三 季度延续二季度市场板块分化严重。三季度涨幅前三的行业是有色金属、钢铁、煤炭，变现最差的三个行业是传媒、纺织服装、电力及公用事业。 2017年三季度，经济预计总体平稳运行，前三季度经济表现优于年初市场预期，9月宏观经 济景气度较8月环比回升，预计四季度经济增速没有失速下行风险，经济增速总体趋稳微降。 9月官方制造业PMI创近5年内新高，9月中国官方制造业PMI指数52.4，远超市场预期值 （51.6）和前值（51.7），升至近5年来高点，但官方制造业PMI与财新制造业PMI出现背离， 主要因素在于后者统计口径上更偏向中小民营企业，后期这种趋势可能将继续。 第6页共13页 展望2017年四季度，我们认为存量资金市场中，还是以结构性行情为主，主要思路还是以 精选个股以及抓阶段性优势板块的操作为主。目前市场预期下半年经济压力相对较大，但回落幅度有限，全年总体平稳，在这种背景下，存在预期差调整带来的板块轮动机会，我们在四季度仍将关注消费、周期行情，另外，2018年即将到来，蛰伏两年的成长股慢慢出现机会，也需要重点挖掘。 作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2011年12月9日正式成立。截止2017年9月30日，本基金份额净值为1.419元， 累计份额净值为1.419元。报告期，本基金份额净值增长率为6.29%，同期业绩比较基准收益率 为8.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2014年9月4日起至本报告期末（2017年9月30日），本基金基金资产净值存在连续 六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2017年9月30日）基金资产净值仍低于 5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,607,089.27 85.62 其中：股票 8,607,089.27 85.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 425,148.00 4.23 其中：债券 425,148.00 4.23 资产支持证券 - - 第7页共13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,000.00 7.96 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 197,127.43 1.96 8 其他资产 23,218.67 0.23 9 合计 10,052,583.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 30,640.00 0.32 B 采矿业 - - C 制造业 5,621,493.74 58.74 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 217,758.62 2.28 F 批发和零售业 252,709.50 2.64 G 交通运输、仓储和邮政业 38,486.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 983,097.80 10.27 务业 J 金融业 625,297.03 6.53 K 房地产业 120,780.52 1.26 L 租赁和商务服务业 217,706.46 2.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 60,647.60 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 95,256.00 1.00 R 文化、体育和娱乐业 104,080.00 1.09 S 综合 - - 合计 8,367,953.27 87.43 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 第8页共13页 B 采掘业 - - C 制造业 239,136.00 2.50 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 239,136.00 2.50 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 15,247 487,904.00 5.10 2 002304 洋河股份 2,658 269,787.00 2.82 3 002230 科大讯飞 4,837 259,505.05 2.71 4 002450 康得新 10,789 228,834.69 2.39 5 002024 苏宁云商 16,715 218,966.50 2.29 6 002466 天齐锂业 3,100 217,899.00 2.28 第9页共13页 7 002460 赣锋锂业 2,440 213,012.00 2.23 8 002456 欧菲光 9,055 191,875.45 2.00 9 002241 歌尔股份 9,286 187,948.64 1.96 10 002594 比亚迪 2,725 186,117.50 1.94 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 000597 东北制药 21,200 239,136.00 2.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 425,148.00 4.44 其中：政策性金融债 425,148.00 4.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 425,148.00 4.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开1703 4,260 425,148.00 4.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 第10页共13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 879.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,811.68 5 应收申购款 16,527.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,218.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 第11页共13页 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,979,504.07 报告期期间基金总申购份额 1,809,863.18 减:报告期期间基金总赎回份额 1,046,361.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 6,743,005.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 第12页共13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同 2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议 3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 第13页共13页