华富量子生命力混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(摘要) (2018 年第 1 号) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司  重要提示: 本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 9 日证监许可[2010]1585 号 文核准募集,本基金基金合同于 2011 年 4 月 1 日正式生效;根据基金管理人 2015 年 8 月 8 日公告的《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名 称、基金类别以及修订其基金合同、托管协议中相关条款的公告》,华富量子生 命力股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为华富量子生命力混合型证 券投资基金。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的 《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资 人的风险承受能力相适应。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金的基金资产 中股票投资比例的变动范围为 60%-95%,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种,适 合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展 成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔,但股市投资始终伴随风险,股 价波动更是无法避免,本基金至少 60%的资产投资于股票市场,基金份额净值必 然会随股市行情变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏 损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高 额收益的投资者可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金的 其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 1  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自 身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一 种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资 人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结 束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 4 月 1 日,有关财务数据和净 值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日。 2  (一)基金合同生效 本基金于 2011 年 4 月 1 日正式生效。 (二)基金管理人 1、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年 4 月 19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24% 2、主要人员情况 (1)基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省 农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、 副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任), 安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主 任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、华安证券股份有限公司公司董事、总经 理。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长,兼任华富基金管理有限公 司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券业协会创新发展战略专业委 员会委员。 姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银行安 徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经 理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总 3 部总经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理,上海华富利得资产管理有 限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。 范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科 员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长, 省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼 任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经 理、党委委员。 郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局) 科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥 市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作), 合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴 泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营 业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理,华安证 券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总 经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金管 理有限公司总经理。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部 经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现 巨田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经 纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长, 申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁 波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副 书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股 份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经理、并购及 资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限 公司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公 司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。 (2)基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助 教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业 信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保 集团有限责任公司总经济师。 4  梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术 合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控 股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所 副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学 经济学院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部 经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合 管理部总监。 邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限 公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研 究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现任华富 基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 (3)基金高级管理人员及督察长 章宏韬先生,董事长,简历同上。 余海春先生,总经理,简历同上。 满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富 利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部 总监。 陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠 路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。 曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,上海华富利得资产 管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资 产管理有限公司董事长。 龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国 证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融 工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。 现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经 理。 曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信 托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富 基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总 经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。 (4)本基金基金经理简介 龚炜先生,安徽财经大学金融学硕士,研究生学历,十三年证券从业经验。 历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构 5 处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助 理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资 部总监。2012 年 9 月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研 究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理, 2013 年 12 月 18 日起至 2015 年 2 月 11 日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒 鑫债券型基金)基金经理,现任华富量子生命力混合型基金基金经理、华富竞争 力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市 灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、华 富灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富 物联世界灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副 总经理。 (5)公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经 龚炜先生 理、基金经理 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助 胡伟先生 理、固定收益部总监、基金经理 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总 陈启明先生 监、基金经理 郦彬先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总 监 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部副 尹培俊先生 总监、基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金托管人 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 存续期间:持续经营 6  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 联系电话:(0755) 2219 7701 2、发展概况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳 证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份 有限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份, 为平安银行的控股股东。截至 2017 年 6 月末,在职员工 31721 人,通过全国 64 家分行、1081 家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017 年上半年,平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入 540.73 亿元、准备前营业利润 401.84 亿元(同比增长 11.14%)、净利润 125.54 亿元(同比增长 2.13%)、资产总额 30,921.42 亿元(较上年末增长 4.70%)、 吸收存款余额 19,123.33 亿元、发放贷款和垫款总额(含贴现)15,942.81 亿元 (较上年末增幅 8.03%)。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个 处室,目前部门人员为 60 人。 (四)相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 联系人:方萍 联系电话:021-68886996 传真:021-68415680 客服电话:021-50619688,400-700-8001 网址:www.hffund.com 2、代销机构: (1)平安银行股份有限公司 法定代表人:谢永林 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 联系人:张波 联系电话:0755-22168073 7 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 联系人:王琳 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 易会满 传真: (010)66105798 联系人:杨菲 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83161095 传真:0755-83195050 联系人:于菲 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-95559 传真:021-62701216 联系人:张宏革 8 客户电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:于慧、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 传真:(010)57092611 联系电话:(010)57092615 联系人:董云巍 网址:www.cmbc.com.cn (8)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 传真:010-66226045 客服电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn (9)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 9 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网址:www.cbhb.com.cn (10)华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 联系人:刘军翔 联系电话:010-85238820 客服电话:95577 网址: www.hxb.com.cn (11)徽商银行股份有限公司 住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 传真电话:0551-62667684 客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588) 公司网址: www.hsbank.com.cn (12)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com (13)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 33 楼 法定代表人:钱华 联系人:王冠昌 10 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703 客服热线:4001-962502 公司网址:www.ajzq.com (14)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (15)国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (16)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027- 87107535 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 公司网站:www.tfzq.com (17)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 11 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (18)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (19)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (20)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (21)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 12  办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (22)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层 至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (23)万联证券有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (24)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话: 021-38565547 13 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (25)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn (26)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人:孔佑杰 联系人: 陈文彬 电话:010-83991716 传真:010-66412537 客户服务电话:400-660-9839 公司网站:www.rxzq.com.cn (27)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82287279 客服电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (28)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:李春芳 电话:0755-83516289 14  传真:0755-83516189 客服电话:400-666-6888、0755-33680000 公司网站:www.cgws.com (29)大通证券股份有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期 货大厦 38、39 层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (30)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com.cn (31)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (32)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 15 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客服电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (33)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 电话:0592-2079303 传真:0592-2079602 联系人:赵钦 客户服务热线:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (34)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (35)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (36)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼 16 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (37)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:宋旸 电话:010-83561070 客户服务电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (38)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (39)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (40)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 17 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (41)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (42)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (43)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com (44)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 18  电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (45)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (46)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (47)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (48)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 19  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (49)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (50)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838888 传真:010-60833739 公司网址:www.cs.ecitic.com (51)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com 20 (52)华宝证券有限责任公司 住所:上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 联系人:汪明丽 电话:021-68778075 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (53)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (54)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 客服电话:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (55)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (56)国盛证券有限责任公司 21 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 传真:0791-86281305 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com (57)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888-37494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (59)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 电话:010-59601366 转 7167 传真:0351-4110714/0351-4110914 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (60)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 22 法定代表人: 杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (61)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn (62)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835789 传真:021-20835885 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (63)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话:021-20691935 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (64)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼 23 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (65)上海利得基金销售有限公司 住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 公司网址:a.leadfund.com.cn (66)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 客服电话:400-876-9988 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 公司网站:www.zscffund.com (67)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 电话:021-80359115 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (68)中期资产管理有限公司 24 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人:姜新 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:95162-2 公司网址:www.cifcofund.com (69)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6025 传真:010- 67000988-6000 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (70)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 电话: 010-59200948 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (71)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 电话:010-88312877-8009 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (72)中国国际期货有限公司 25  住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 联系电话:010-59539864 传真:010-59539806 联系人:赵森 客户服务电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net (73)上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话: 4000-466-788 网址:www.66zichan.com (74)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85800047 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (75)上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人:金佶 联系人:钱诗雯 联系电话:8621-54677088-6742 传真:8621-54647082-3086 26  客户服务电话: 400-821-3999 网址:https://tty.chinapnr.com/ (76)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:李晓涵 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 网址:www.taichengcaifu.com(77)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话: 400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (78)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网站:www.citicsf.com (79)北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 27 电话:010-56409010 传真:010-56580660 客户服务电话: 400-068-1176 网址:www.jimufund.com (80)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com(81)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话: 400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (82)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn (83)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人: 王廷富 联系人: 徐亚丹 28 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客户服务电话:400-821-0203 公司网站:www.520fund.com.cn (84)浙江金观诚基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:蒋雪琦 联系人:孙成岩 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (85) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 公司网站: www.yingmi.cn2、注册登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 电话:021-68886996 传真:021-68887997 3、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 黎明 经办律师: 吕红、黎明 4、审计基金财产的会计师事务所 29  名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:杭州市西溪路 128 号 9 楼 执行事务合伙人:胡少先 电话:021-62281910 传真: 021-62286290 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、林晶 (五)基金名称 华富量子生命力混合型证券投资基金 (六)基金的运作方式 契约型、开放式 (七)基金的投资目标 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳定增值。 (八)基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许 基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品, 本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;债券、货币市场工具以及国 家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 0%-40%;权证投资 占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行 适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 (九)基金的投资策略 1.资产配置策略 本基金在进行资产配置时,主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产 配置模型”,通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、 债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发,通过寻找与市场 走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子 包括但不限于:经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因 子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标,通过对市场未来走 30 势的预测结果,调整基金在各类资产之间的配置比例。 2.股票投资策略 在股票投资策略方面,本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估,能 为股东创造持续稳健回报的公司。在 A 股市场中,采用自下而上的选股策略, 实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。 本基金严格遵循“价值投资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资 质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。 公司资质定量识别: 资质优良是构建本基金投资组合的必要条件。优质的上市公司,既可以分享 中国经济的快速成长,也可以在经济周期下行时具备更强的抵御能力,是攻守兼 备的投资前提。 本基金主要基于对上市公司财务数据的分析,定量识别能够评价上市公司资 质的各类因子。这些因子包括但不限于:产品竞争力类(应收账款、应付账款、 毛利率等),资产收入质量类(资产现金率、销售现金收入等),盈利能力类(资 产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等),以及管理能力类(资产周转率、 存货周转率、三费周转率等)。 在实证检验的基础上,本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、产 业结构等特性,选取相应的行业优化资质评价因子,在行业内进行打分排序,挑 选出各类因子综合排序前三分之一的股票,构成优质公司初选池。 本基金将根据上市公司年度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公司 进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。 估值情绪定量识别: 在对上市公司进行资质筛选的基础上,对股票估值和投资者情绪进行研究, 有助于本基金更好地把握投资时点,在股票价格高估时及时规避风险,在股票价 格低估时及时捕捉投资机会。 从优质公司初选池中,按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序,在考虑 了行业分布等调整因素后,选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投资组 合。 (1)估值因子 31  通过单因子统计模型,建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系,从而 定期测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中不同行业的估值选股因子。 本基金所采用的估值因子库包含但不限于:市现率(PCF)、市销率(PS)、 历史市盈率(trailing PE)、未来 12 个月市盈率(forward 12m PE)、市净率(PB) 等价值因子。 (2)情绪因子 通过对投资者情绪的捕捉,有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。 成交量及换手率的活跃程度,配合股票价格走势(动量、反转等指标),通过模 式识别技术,可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。 3、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结 构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体 资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合整体框架,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行 预测,相机而动、积极调整。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用来达到控制风险、实 现保值和锁定收益等目的。 (十)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率 *25%。 沪深 300 指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度,选用 该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现 和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本 基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及 时公告。 (十一)风险收益特征 32  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 (十二)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日,报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 55,063,432.02 85.19 其中:股票 55,063,432.02 85.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,534,798.38 14.75 8 其他资产 37,206.42 0.06 9 合计 64,635,436.82 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 码 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,937,332.85 7.70 C 制造业 19,948,938.00 31.09 电力、热力、燃气及水生产和供 D 3,609,622.00 5.63 应业 E 建筑业 6,355,465.00 9.91 33  F 批发和零售业 4,588,523.20 7.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 13,993,870.00 21.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,629,680.97 2.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,063,432.02 85.82 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600048 保利地产 153,800 2,176,270.00 3.39 2 002244 滨江集团 249,600 1,984,320.00 3.09 3 600104 上汽集团 59,400 1,903,176.00 2.97 4 600123 兰花科创 205,005 1,879,895.85 2.93 5 600466 蓝光发展 199,800 1,868,130.00 2.91 6 600674 川投能源 181,400 1,846,652.00 2.88 7 000338 潍柴动力 220,200 1,836,468.00 2.86 8 600606 绿地控股 249,700 1,822,810.00 2.84 9 000498 山东路桥 268,200 1,791,576.00 2.79 10 002233 塔牌集团 149,600 1,781,736.00 2.78 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 34  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货 11、投资组合报告附注 1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,830.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,913.33 5 应收申购款 6,462.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,206.42 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 35 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十三) 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净 基金净值 比较基 比较基准 阶段 值收益 收益率标 准收益 收益率标 (1)(3) (2)(4) 率(1) 准差(2) 率(3) 准差(4) 2011.4.1-2011.12.31 -25.49% 1.30% -19.92% 0.96% -5.57% 0.34% 2012.1.1-2012.12.31 -2.90% 1.39% 6.94% 0.96% -9.84% 0.43% 2013.1.1-2013.12.31 14.03% 1.25% -2.75% 1.11% 16.78% 0.14% 2014.1.1-2014.12.31 18.89% 1.31% 40.69% 0.91% -21.80% 0.40% 2015.1.1-2015.12.31 28.45% 3.25% 7.91% 1.86% 20.54% 1.39% 2016.1.1-2016.12.31 1.40% 2.13% -7.71% 1.05% 9.11% 1.08% 2017.1.1-2017.12.31 -5.88% 0.86% 15.93% 0.48% -21.81% 0.38% 2011.4.1-2017.12.31 5.77% 1.83% 31.26% 1.11% -25.49% 0.72% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 36  (十四)费用概览 1、基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)基金财产拨划支付的银行费用; 4)基金合同生效后的基金信息披露费用; 5)基金份额持有人大会费用; 6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7)基金的证券交易费用; 8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 37  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给该基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给该基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基 金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (十五)对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动,对原《华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2017 年第2号)进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新和截止日期的内容。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了相关信息。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人情况。 4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 5、在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了相关信息。 6、在“十、基金投资”中,修改了投资范围、投资限制的相关内容,增加了 基金最近一期投资组合报告的内容。 38 7、在“十一、基金的业绩”一章,修改了基金最近一期的业绩说明。 8、在“十三、基金资产的估值”一章,修改了相关内容。 9、在“十七、基金的信息披露”一章,修改了相关内容。 10、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 二零一八年四月 39