华富量子生命力混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2016 年第 2 号) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司  重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 11 月 9 日证监许可[2010]1585 号 文核准募集,本基金基金合同于 2011 年 4 月 1 日正式生效;根据基金管理人 2015 年 8 月 8 日公告的《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更 基金名称、基金类别以及修订其基金合同、托管协议中相关条款的公告》,华富 量子生命力股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为华富量子生命力混 合型证券投资基金。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金 的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和 投资人的风险承受能力相适应。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金的基金资 产中股票投资比例的变动范围为 60%-95%,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品 种,适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场 长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔,但股市投资始终伴 随风险,股价波动更是无法避免,本基金至少 60%的资产投资于股票市场,基 金份额净值必然会随股市行情变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此 存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进 行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 2 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富 基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的 收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有 的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月 结束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 10 月 1 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日。 3  目 录 一、绪言--------------------------------------------------------------------- 5 二、释义--------------------------------------------------------------------- 5 三、基金管理人-------------------------------------------------------------- 10 四、基金托管人-------------------------------------------------------------- 21 五、相关服务机构------------------------------------------------------------ 25 六、基金的募集-------------------------------------------------------------- 53 七、基金合同的生效---------------------------------------------------------- 54 八、基金份额的申购、赎回 ---------------------------------------------------- 54 九、基金份额的登记---------------------------------------------------------- 64 十、基金的投资-------------------------------------------------------------- 65 十一、基金的业绩------------------------------------------------------------ 76 十二、基金的财产------------------------------------------------------------ 77 十三、基金资产的估值 -------------------------------------------------------- 78 十四、基金的收益与分配 ------------------------------------------------------ 84 十五、基金的费用与税收 ------------------------------------------------------ 86 十六、基金的会计和审计 ------------------------------------------------------ 87 十七、基金的信息披露 -------------------------------------------------------- 88 十八、基金的风险揭示 -------------------------------------------------------- 93 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ---------------------------------- 95 二十、基金合同的内容摘要 ---------------------------------------------------- 98 二十一、基金托管协议的内容摘要 ---------------------------------------------- 98 二十二、对基金份额持有人的服务 ---------------------------------------------- 98 二十三、其他应披露事项 ----------------------------------------------------- 100 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ----------------------------------------- 101 二十五、备查文件----------------------------------------------------------- 101 附件一--------------------------------------------------------------------- 103 附件二--------------------------------------------------------------------- 122 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法(2011 修订)》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露办法》)、其他有关规定以及《华富量子生命力混合型证券投资基 金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华富量子生命力混合型证券投资基金 (以下简称“本 基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全 部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合 同是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华富量子生命力混合型证券投资基金 2、基金管理人:指华富基金管理有限公司 5  3、基金托管人:指平安银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《华富量子生命力混合型证券投资基金基金 合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富量子生命 力混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《华富量子生命力股票型证券投资基金份额发售 公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 2 月 17 日中国证监会第 28 次主席 办公会议修订通过、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指 2014 年 3 月 10 日中国证监会第 29 次主席办公会议审 议通过,中国证监会 2014 年 7 月 7 日公布、自 2014 年 8 月 8 日实施的《公开 6 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资人:指年满 18 周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居 民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他 可以投资基金的自然人 17、机构投资人:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共 和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资人:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资 于中国境内证券市场的中国境外的机构投资人 19、投资人:指个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资人以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资 等业务 22、销售机构:指直销机构和代销机构 23、直销机构:指华富基金管理有限公司 24、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得 基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基 7 金销售业务的机构 25、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26、登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 27、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为 华富基金管理有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记结算业 务的机构 28、基金账户:指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3 个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 8  38、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业务规则,由基金 管理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份 额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 9  49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 53、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒体 54、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事 人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其 他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、 法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年 4 月 19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 10  注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24%。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽 省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、 副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任), 安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主 任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公司董事、 总经理,兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中 国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。 姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银行 安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总 经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资 总部总经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理,上海华富利得资产管理 有限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。 范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任 科员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长, 省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼 11 任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经 理、党委委员。 郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局) 科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥 市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作), 合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴 泰金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥 营业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理,华安 证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部 总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金 管理有限公司总经理。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济 体制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息 部经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司 (现巨田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期 货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处 长,申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问, 宁波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 2、基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室 助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企 业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担 保集团有限责任公司总经济师。 12  梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技 术合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰 控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究 所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大 学经济学院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易 部经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综 合管理部总监。 邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有 限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高 级研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现 任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 3、基金高级管理人员及督察长 章宏韬先生,董事长,简历同上。 余海春先生,总经理,简历同上。 满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富 利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部 总监。 陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自 忠路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。 曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,上海华富利得资产 管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资 产管理有限公司董事长 龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中 13 国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金 融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助 理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基 金经理。 曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新 信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇 添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限 公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理简介 朱蓓女士,上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,十年证 券投资研究、保险公司资产管理从业经历,曾担任平安资产管理有限责任公司 量化投资部投资经理助理,华富基金金融工程研究员、产品设计经理。现任华 富量子生命力混合型基金基金经理、华富中证 100 指数基金基金经理、华富中 小板指数增强型基金基金经理。 孔庆卿,英国曼彻斯特大学统计学博士,博士研究生学历。八年证券从业 经历,三年证券投资管理经历,2009 年 8 月进入华富基金管理有限公司,曾任 金融工程研究员,华富中小板指数增强型基金、华富中证 100 指数基金的基金 经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理,现任华富量子生命力混合型基 金基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业 务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其 他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任, 负责投决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: 14  龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固 定收益部总监 刘文正先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总监 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措 15 施,防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作 风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程 度地保护基金份额持有人的利益,本公司建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列 组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、 基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项 基本管理制度的总揽和指导,包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、 16 控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风 险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、 资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事 管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业 务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责 任、操作守则等进行了具体规定。 (1)风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型 的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部 分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财 务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密 制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 (2)投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、 投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容,适 用于基金投资的全过程。 (3)监察稽核制度 公司设立督察长,组织、指导监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董 事会聘任,对董事会负责,报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司 董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文 件、档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应 当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的 17 监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程 序等。通过这些制度的建立,监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况;评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理 制度和业务规章的情况。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个 部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织架构 (1)风险管理委员会:风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会,其工作重 点包括:审议公司的风险管理制度,对公司存在的风险隐患和可能出现的风险 问题进行研究、预测和评估,对重大突发性风险事件提出指导意见。 (2)投资决策委员会:投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为:分析判断宏观经济形势和市场走势,制定基金重大投 资决策和投资授权;对投资决策的执行情况进行监控;对基金经理进行的交易 行为进行监督管理;考核基金经理的业绩; (3)督察长:督察长组织、指导公司的监察稽核工作,监督检查基金及公 18 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况;督察长履行职责的范围, 应涵盖基金及公司运作的所有业务环节;有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案,对 基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;定期独 立出具稽核报告,报送中国证监会和董事长; (4)风险控制委员会:风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况,对基金投资运 作的风险进行测量和监控,对投资组合计划提出风险防范措施。同时,负责审 核公司的风险控制制度和风险管理流程,确保对公司整体风险的评估、识别、 监控与管理; (5)监察稽核部:公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性, 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法 规、基金合同和公司内部各项规章制度,对公司各类规章制度及内部风险控制 制度的完备性、合理性、有效性进行评估,组织各部门对存在的风险隐患或出 现的风险问题进行讨论、研究,提出解决方案,并监督整改; (6)业务部门:对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务; (7)员工:依照公司“风险控制落实到人”的理念,每个员工均负有一线风 险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中, 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性,强调要让风险控制 渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求所有员工以他们的能力、诚 信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括: (1)建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、 监察稽核部执行,通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流,识别 19 和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作 和基金管理的风险点和风险程度,明确划分风险责任,并制定相应的风险控制 措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中,要全员参与,责任明确和 合理分工,让所有的员工对风险管理都有清晰的意识,清楚知道他们在风险控 制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上,监察稽核部建立了覆盖 公司所有业务的稽核检查项目表,该表为从法律法规、基金合同和内部规章等 方面 确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段; (2)完善监察稽核工作流程,加强日常稽核工作,促进风险管理的数量化 和自动化,提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统, 能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估 和报告等工作流程,以建立一种机制,使任何内控工作和外部审计中发现的问 题能够得到及时的解决; (3)对 风险实行动态的监控和管理。一方面,周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整;另一方面,在变化的环境中,不断 识别、评估新的风险,尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制, 强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最 新颁布的法律法规要求,本基金管理人还在组织机制上进行了设计,由监察稽 核部的内控人员和法律事务人员分工合作,保证对与基金有关的法律法规进行 实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下: (1)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制 度。 20 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深 圳证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股 份有限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 59%的股份, 为平安银行的控股股东。截至 2015 年末,平安银行在职员工 37,937 人,通过 全国 54 家分行、997 家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2015 年 12 月 31 日,平安银行资产总额 25,071.49 亿元,较年初增长 14.67%;各项存款余额 17,339.21 亿元,较年初增加 2,007.38 亿元,增幅 13.09%, 增速居同业领先地位,市场份额稳步提升;各项贷款(含贴现)12,161.38 亿元, 较年初增长 18.68%。2015 年平安银行实现营业收入 961.63 亿元,同比增长 31.00%;准备前营业利润 593.80 亿元,同比增长 43.93%;净利润 218.65 亿元, 21 同比增长 10.42%;资本充足率 10.94%、一级资本充足率及核心一级资本充足 率 9.03%,满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核 算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个处室,目前部门人员为 55 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注 册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本 外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商 银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支 行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青 山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任 副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长; 2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月 至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在 招行武汉分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业 务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与 管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商 业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副 总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2016 年 6 月 30 日,我行托管公募基金 43 只,分别为“华富价值增长 22 灵活配置混合型证券投资基金”、“华富量子生命力股票型证券投资基金”、“长 信可转债债券型证券投资基金”、“招商保证金快线货币市场基金”、“平安大华 日增利货币市场基金”、“新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金”、“新华 阿里一号保本混合型证券投资基金”、“东吴中证可转换债券指数分级证券投资 基金”、“平安大华财富宝货币市场基金”、“红塔红土盛世普益灵活配置混合型 发起式证券投资基金”、“新华财富金 30 天理财债券型证券投资基金”、“新华阿 鑫一号保本混合型证券投资基金”、“新华活期添利货币市场基金”、“民生加银 优选股票型证券投资基金”、“新华增盈回报债券型证券投资基金”、“鹏华安盈 宝货币市场基金”、“平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金”、“中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金”、“新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基 金”、“中海进取灵活配置混合型证券投资基金”、“东吴移动互联灵活配置混合 型证券投资基金”、“天弘普惠养老保本混合型证券投资基金”、“平安大华智慧 中国灵活配置混合型证券投资基金”、“国金鑫新灵活配置混合型证券投资基 金”、“嘉合磐石混合型证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券投资基金”、 “博时裕泰纯债债券型证券投资基金”、“新华阿鑫二号保本混合型证券投资基 金”、“广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金”、“鹏华弘安灵活配置混合型证 券投资基金”、 德邦增利货币市场基金”、 中海顺鑫保本混合型证券投资基金”、 “民生加银新收益债券型证券投资基金”、“东方红睿轩沪港深灵活配置混合型 证券投资基金”、“浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大 华安盈保本混合型证券投资基金”、“博时裕景纯债债券型证券投资基金”、“嘉 实稳丰纯债债券型证券投资基金”、“长信先锐债券型证券投资基金”、“平安大 华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“嘉实稳盛债券型证券投资基金”、“长城久 源保本混合型证券投资基金”、“广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 23  作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法 律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格; 确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基 金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化 解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资 产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业 务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制 制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查 制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料 严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监 控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资 运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现 行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、 投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监 会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 24  2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与 基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对 象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对 各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报 送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管 理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 联系人:方萍 联系电话:021-68886996 传真:021-68415680 客服电话:021-50619688,400-700-8001 网址:www.hffund.com 2、代销机构: (1)平安银行股份有限公司 法定代表人:孙建一 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 25 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 联系人:王琳 (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 易会满传真:(010)66107914 联系人:杨菲 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83161095 传真:0755-83195050 联系人:于菲 26 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-95559 传真:021-62701216 联系人:张宏革 客户电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 传真:(010)57092611 27  联系电话:(010)57092615 联系人:董云巍 网址:www.cmbc.com.cn (8)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 传真:010-66226045 客服电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn (9)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn (10)华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 联系人:刘军翔 联系电话:010-85238820 客服电话:95577 28 网址: www.hxb.com.cn (11)徽商银行股份有限公司 住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 传真电话:0551-62667684 客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588) 公司网址: www.hsbank.com.cn (12)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318、400-809-6518 公司网址:www.hazq.com (13)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人:钱华 联系人:王薇 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703 29 客服热线:4001-962502 公司网址:www.ajzq.com (14)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (15)国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (16)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027- 87107535 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 30 公司网站:www.tfzq.com (17)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (18)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (19)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 31  传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (20)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (21)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (22)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 32 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (23)万联证券有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (24)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn (25)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 33 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn (26)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人:孔佑杰 联系人: 陈文彬 电话:010-83991716 传真:010-66412537 客户服务电话:400-660-9839 公司网站:www.rxzq.com.cn (27)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82287279 客服电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (28)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:李春芳 34  电话:0755-83516289 传真:0755-83516189 客服电话:400-666-6888、0755-33680000 公司网站:www.cgws.com (29)大通证券股份有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期 货大厦 38、39 层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (30)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-888-8666 公司网址:www.gtja.com.cn (31)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 35 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (32)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客服电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (33)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 联系电话:0592-5161642 客服电话:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (34)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 36 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (35)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (36)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (37)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 37 联系人:宋旸 电话:010-83561070 客户服务电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (38)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (39)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (40)南京证券股份有限公司 住所:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 电话: 025-83364032 传真:025-83320066 38 客户服务电话:400-828-5888 网址:www.njzq.com.cn (41)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (42)东北证券股份有限公司 住所:吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:400-600-0686、0431-85096733 公司网址:www.nesc.cn (43)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:400-102-2011 公司网址:www.zszq.com (44)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 39 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (45)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (46)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (47)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 40  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (48)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (49)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 41 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.c (50)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838888 传真:010-60833739 公司网址:www.cs.ecitic.com (51)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (52)华宝证券有限责任公司 住所:上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 联系人:汪明丽 电话:021-68778075 客服电话:400-820-9898 42 网址:www.cnhbstock.com (53)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (54)国海证券股份有限公司 住所:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 客服电话:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (55)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (56)国盛证券有限责任公司 43 注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦) 法定代表人:曾小普 联系人:陈明 联系电话:0791-86281305 传真:0791-86281305 客服电话:4008222111 公司网址:www.gsstock.com (57)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (58)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888-37494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (59)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 44 联系人: 马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (60)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人: 杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (61)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn (62)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 45 电话:021-20835789 传真:021-20835885 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (63)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 电话:021-20691926 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (64)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (65)上海利得基金销售有限公司 住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 46 传真:021-50583633 客服电话:400-067-6266 公司网址:a.leadfund.com.cn (66)众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (67)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 电话:021-80359115 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (68)中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人:姜新 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 47 客服电话:95162-2 公司网址:www.cifcofund.com (69)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6025 传真:010- 67000988-6000 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (70)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 电话: 010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (71)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 电话:010-88312877-8009 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 48  公司网址:www.yilucaifu.com (72)中国国际期货有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、 12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 联系电话:010-59539864 传真:010-59539806 联系人:赵森 客户服务电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net (73)上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话: 4000-466-788 网址:www.66zichan.com (74)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 49 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (75)上海汇付金融服务有限公司 注册地址: 上海市黄浦区 100 号 19 层 办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 冯修敏 联系人:李栋 电话: 021-33323999-8048 传真:021-33323830 客户服务电话:400-821-3999 网址: https://tty.chinapnr.com/ (76)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 戚文 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com (77)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 50  客户服务电话: 400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (78)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网站:www.citicsf.com (79)北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 电话:010-56409010 传真:010-56580660 客户服务电话: 400-068-1176 网址:www.jimufund.com (80)上海陆金所资产管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 51  电话:021-20665952 传真:021-50783597 客户服务电话: 400-866-6618 网址:www.lu.com (81)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话: 400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (82)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人: 李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-81887060 客户服务电话:400-860-8866 网址: www.kysec.cn (二)登记结算机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 52  电话:021-68886996 传真:021-68887997 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:杭州市西溪路 128 号 9 楼 执行事务合伙人:胡少先 电话:021-62281910 传真: 021-62286290 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、林晶 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等有关法律法规及基金合同,经 2010 年 11 月 9 日中国证监会证监许 可【2010】1585 号文件核准募集。募集期从 2011 年 2 月 28 日到 2011 年 3 月 25 日止,共募集了 293,654,904.54 份,有效认购户数为 3024 户。本基金的类 型为混合型,基金存续期为不定期。 53 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金合同已于 2011 年 4 月 1 日正式生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人 数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金份额的申购、赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的代销机 构。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予 以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 54  2、申购与赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不 超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回 的价格。 3、本基金已于 2011 年 4 月 25 日开始办理申购和赎回业务。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 55  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请 无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记结算机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人 已缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购与赎回的数额限制 1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000 元人民币(含申购费); 直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100,000 万元人民币(含申购费), 已在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔 申购最低金额为 10,000 元人民币(含申购费); 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1,000 份基 金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保 留的基金份额余额不足 1,000 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎 回。 3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规 定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露 56 办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购金额(含申购费) 申购费率 申购金额<50 万元 1.5% 50≤申购金额<200 万元 1.0% 200≤申购金额<500 万元 0.4% 申购金额≥500 万元 每笔 1000 元 2、赎回费 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 赎回费率 小于 1 年 0.5% 大于等于 1 年,小于 2 年 0.25% 大于等于 2 年 0 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 57  4、申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基 金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 7、本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的 25%归 基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 9、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证 监会指定媒体上公告。 10、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 58  3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回 申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并 以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开 放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 59  (九)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 60  3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在在指定媒体上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回 公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登 暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放 日的基金份额净值。 (十一)基金转换 1、转换业务的开通时间 本基金管理人已于 2011 年 4 月 25 日起开通本基金与本基金管理人旗下其 他基金的转换业务。 2、转换费用 本基金的转换费用由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登 记费: (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上 转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金 61 申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金 申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 (2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规 定的前提下调整上述收费方式和费率水平,但必须最迟于新的收费办法实施日 前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 3、业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销 售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 (2)基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开 放日的业务办理时间提出转换的申请。 提交基金转换申请时,帐户中必须有足 够可用的转出基金份额余额。 (3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基 金份额净值为基础进行计算(货币市场基金的基金份额净值为固定价 1.0000 元)。基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后 2 位,第 3 位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。转出基金份额必须是可用 份额,并遵循“先进先出”的原则。 (4)转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开 始计算。基金转出视为赎回,转入视为申购。投资者办理基金转换业务时,转 出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (5)基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请 的当天作为基金转换的申请日(T 日)。投资者申请基金转换成功后,基金注册 登记机构在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的 权益登记手续。投资者可自 T+2 日起向业务办理网点查询转换业务的确认情 况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。 62  (6)单笔转换份额不低于 1000 份,基金持有人可将其全部或部分基金份 额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 4、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金 转换业务: (1)不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为 有必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》 已载明或经中国证监会批准的特殊情形。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行 而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 63 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 本基金管理人已于 2011 年 4 月 25 日起开通该基金定期定额投资业务。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金 份额冻结的,与基金份额相关的权利义务一并冻结。 九、基金份额的登记 (一)本基金的登记结算业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 (二)本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合 条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记结算业务的, 应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在登记结算业务 中的权利义务,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)登记结算机构享有如下权利: 1、建立和管理投资人基金账户; 2、取得登记结算费; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记结算业务的相关规则; 5、法律法规规定的其他权利。 (四)登记结算机构承担如下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务; 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的登记结算业务; 64  3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外; 5、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供 其他必要服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规规定的其他义务。 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的 允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 产品,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;债券、货币市场工具以及 国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 0%-40%;权证 投资占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。当法律法规的相关规定 变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 (三)投资理念 本基金相信:同时具备优质、低估特征的股票长期一定能够战胜市场。基 金利用战略资产配置模型自上而下地进行资产配置,利用数量化选股模型自下 65 而上地精选股票组合。我们相信,通过严格合理的模型设定和历史检验,“尊重 概率”、“遵守纪律”,一定能够克服人性弱点,并长期战胜市场。 (四)投资策略 1.资产配置策略 本基金在进行资产配置时,主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资 产配置模型”,通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测,实现基金在股 票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发,通过寻找 与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型。该因子库包括的 驱动因子包括但不限于:经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、 情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标,通过对 市场未来走势的预测结果,调整基金在各类资产之间的配置比例。 2.股票投资策略 在股票投资策略方面,本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估, 能为股东创造持续稳健回报的公司。在 A 股市场中,采用自下而上的选股策略, 实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。 本基金严格遵循“价值投资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司 资质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。 公司资质定量识别: 资质优良是构建本基金投资组合的必要条件。优质的上市公司,既可以分 享中国经济的快速成长,也可以在经济周期下行时具备更强的抵御能力,是攻 守兼备的投资前提。 本基金主要基于对上市公司财务数据的分析,定量识别能够评价上市公司 资质的各类因子。这些因子包括但不限于:产品竞争力类(应收账款、应付账 款、毛利率等),资产收入质量类(资产现金率、销售现金收入等),盈利能力 类(资产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等),以及管理能力类(资产周 转率、存货周转率、三费周转率等)。 66  在实证检验的基础上,本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、 产业结构等特性,选取相应的行业优化资质评价因子,在行业内进行打分排序, 挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票,构成优质公司初选池。 本基金将根据上市公司年度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公 司进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。 估值情绪定量识别: 在对上市公司进行资质筛选的基础上,对股票估值和投资者情绪进行研究, 有助于本基金更好地把握投资时点,在股票价格高估时及时规避风险,在股票价 格低估时及时捕捉投资机会。 从优质公司初选池中,按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序,在考 虑了行业分布等调整因素后,选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投 资组合。 (1) 估值因子 通过单因子统计模型,建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系,从 而定期测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中不同行业的估值选股因子。 本基金所采用的估值因子库包含但不限于:市现率(PCF)、市销率(PS)、 历史市盈率(trailing PE)、未来 12 个月市盈率(forward 12m PE)、市净率(PB) 等价值因子。 (2) 情绪因子 通过对投资者情绪的捕捉,有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。 成交量及换手率的活跃程度,配合股票价格走势(动量、反转等指标),通过模 式识别技术,可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。 3、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限 结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制 67 整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素 的分析确定组合整体框架,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的 变化进行预测,相机而动、积极调整。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用来达到控制风险、 实现保值和锁定收益等目的。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率 *25%。 沪深 300 指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度,选 用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地 体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 (七)投资决策依据 1、国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度的有关规定; 2、宏观经济、产业状况、上市公司基本面及相关政策等可能的影响因素; 3、可投资品种的预期风险、预期收益水平。 (八)投资决策程序 本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于 68 投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。 1.投资研究 研究部独立开展研究工作,在借鉴外部研究成果的基础上,开发并维护有 效的数量化模型及策略模型,为投资决策委员会及基金经理提供投资决策支持 平台。 2.投资决策 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,决定整体投资策略 和资产配置方案。基金经理在整体投资策略和资产配置方案的指导下,依据基 金合同关于投资目标、投资范围、投资策略及投资限制等规定,根据数量化投 资模型以及研究部研究结果,制定相应投资计划,提交投资决策委员会审批。 3.投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,依据数量化投资模 型,评估证券的投资价值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化对投 资组合进行日常管理。 4.交易执行 基金经理根据基金投资组合方案,向集中交易室下达交易指令;集中交易 室执行基金经理的交易指令,并及时反馈交易情况。为减小冲击成本及满足模 型时效性的需要,必要时也可采用程式化交易模式,即由模型根据市场环境, 选择适宜的交易策略,对大额订单进行分拆,寻找最有利的执行价格,直接发 出交易指令,通过交易系统自动执行,以降低市场的冲击成本、提高执行效率。 交易策略一般包括交易量加权平均价格算法(VWAP)、保证成交量加权平均价 格算法(Guaranteed VWAP)、时间加权平均价格算法(TWAP)等。 5.风险分析及绩效评估 金融工程小组是公司投资风险管理策略的具体执行机构,对投资运作中各 种风险因素进行及时检测与评估,并对基金投资组合进行绩效评估。 69  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实 际需求对上述投资程序作出调整。 (九)投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资 组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%; (6)基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;债 券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金 资产的 0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的现金以 及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 70 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%; (14)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金 合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 71 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (十一)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十二)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日,报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,003,206.45 84.82 72  其中:股票 58,003,206.45 84.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,935,224.46 14.53 8 其他资产 449,450.54 0.66 9 合计 68,387,881.45 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 881,400.00 1.32 C 制造业 31,445,741.59 47.06 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 4,640,803.69 6.94 业 E 建筑业 4,697,084.85 7.03 F 批发和零售业 4,117,136.24 6.16 G 交通运输、仓储和邮政业 6,197,575.00 9.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,747,454.08 2.62 J 金融业 - - K 房地产业 3,163,800.00 4.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 73  P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,112,211.00 1.66 合计 58,003,206.45 86.80 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600448 华纺股份 427,400 3,222,596.00 4.82 2 600561 江西长运 227,500 3,123,575.00 4.67 3 600605 汇通能源 143,402 3,100,351.24 4.64 4 002627 宜昌交运 132,500 3,074,000.00 4.60 5 600985 雷鸣科化 253,500 3,069,885.00 4.59 6 600727 鲁北化工 327,000 3,041,100.00 4.55 7 600719 大连热电 390,329 2,970,403.69 4.45 8 002057 中钢天源 200,600 2,934,778.00 4.39 9 600099 林海股份 218,600 2,859,288.00 4.28 10 600740 山西焦化 258,400 2,087,872.00 3.12 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 74  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货 11、投资组合报告附注 1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 117,785.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,336.89 5 应收申购款 328,327.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 449,450.54 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 75 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净 基金净值 比较基 比较基准 阶段 值收益 收益率标 准收益 收益率标 (1)(3) (2)(4) 率(1) 准差(2) 率(3) 准差(4) 2011.4.1-2011.12.31 -25.49% 1.30% -19.92% 0.96% -5.57% 0.34% 2012.1.1-2012.12.31 -2.90% 1.39% 6.94% 0.96% -9.84% 0.43% 2013.1.1-2013.12.31 14.03% 1.25% -2.75% 1.11% 16.78% 0.14% 2014.1.1-2014.12.31 18.89% 1.31% 40.69% 0.91% -21.80% 0.40% 2015.1.1-2015.12.31 28.45% 3.25% 7.91% 1.86% 20.54% 1.39% 2016.1.1-2016.9.30 -4.95% 2.39% -8.51% 1.17% 3.56% 1.22% 2011.4.1-2016.9.30 5.34% 1.98% 12.24% 1.21% -6.90% 0.77% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 76 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券 交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金 77 证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与 基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情 形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合 同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权 不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权 债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济 78 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘 价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 79 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基 金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 80 后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核 对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差 错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、 或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过 错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理 原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照 下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各 方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任 方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责 任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有 81 关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损 方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还 的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损 失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错 造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管 理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金 管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从 基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法 规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权 要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 82 定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评 估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基 金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应 由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 83  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计 算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资 产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极 采取必要的措施消除由此造成的影响。 十四、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1、买卖证券差价; 2、基金投资所得红利、股息、债券利息; 3、银行存款利息; 4、已实现的其他合法收入; 5、持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 84  3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择 现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份 额; 5.本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 10%;收益分配基准日可供分配利润指该日资产负债表 中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过 15 个工作日; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中至少应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金 收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式 等内容。 (四)收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金 红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行 分红资金的划付。 85 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的基金信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价 格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计 算方法如下: 86  H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基 金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和 基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊 登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金募集 所在的会计年度,基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 87  4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册 会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基 金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会 计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 十七、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合 同、及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应 当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披 露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下 简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”) 88 等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额 发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站 上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日 前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更 新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊 和网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站 89 上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额 发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指 定报刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金 管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值; 3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (六)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明 基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年 度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 90  2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金 季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 (八)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案: 1、基金份额持有人大会的召开及决议; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过 30%; 91  11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0、5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加或减少代销机构; 20、基金更换登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (九)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义 务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 (十)基金份额持有人大会决议 (十一)中国证监会规定的其他信息 (十二)信息披露文件的存放与查阅 92  基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半 年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于 基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项 将在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十八、基金的风险揭示 风险揭示,即识别市场变化和交易过程中的各种潜在风险因素,并量化成 各种风险指标。本基金面临的风险主要包括:市场风险、管理风险、流动性风 险、信用风险以及其它风险等。 基金风险分类 市场风险 管理风险 流动性风险 信用风险 其它风险 利率风险 判断不准 现金流风险 违约风险 操作风险 汇率风险 信息不全 机会成本 集中度风险 技术风险 债券价格风险 操作失误 集中度风险 结算风险 政策风险 商品价格风险 抵押品风险 突发事件风险 金融工具价格 (一)市场风险 93  1、因市场影响而使投资人无法达到预期的获利水平。市场价格因经济因素 的变动而趋向不利的风险,而市场价格可包括利率、汇率及期货等的价格; 2、股价风险。股票价格变动随公司因素、市场因素、政治因素、经济因素 的变化而变化,其价格的波动往往十分剧烈,对投资于股票市场基金的价值有 着极大的影响; 3、利率风险。债券的价格与市场利率呈反向变动,市场利率下跌时,债券 价格通常会上涨;反之,市场利率上扬,债券价格则会下滑。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响 基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水 平对基金收益水平也存在影响。 (三)流动性风险 流动性风险主要包括两层含义,一是开放式基金要随时应对投资人的赎回, 如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的 影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资 产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,从而可能 影响基金份额净值。二是基金管理人难以在合理的时间内以公允价格将其投资 组合变现而引起资产损失或交易成本的不确定性。 (四)信用风险 本基金所遭遇的信用风险主要包括债券发行人出现违约、拒绝支付到期本 息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基金财产损失, 以及基金所投资股票的上市公司因造假或者信息披露不真实等导致股票价格下 降,造成基金财产损失。 (五)其他风险 94  包括操作或技术风险、波动度风险、再投资风险、通货膨胀风险、政治或 法律风险、行业风险、突发事件风险等。 (六)特定风险揭示 本基金为混合型基金,资产配置比例可灵活调整,股票投资比例在 60%~ 95%之间变动。在灵活调整资产配置时,基金经理的判断可能与市场的实际表 现有一定偏离,在市场上涨的时候股票配置比例过低或在市场下跌时股票配置 比例过高,从而带来对基金收益不利影响的风险。 本基金为主动量化策略基金,特定风险还包括模型风险,数据风险。模型 风险主要指:当市场环境发生较大的结构性变化时,基于历史数据确定的核心 参数的预测性减弱,构建的投资组合无法在一定风险下,实现超额收益最大化。 量化投资模型需要基于对大量的数据进行搜集和处理工作,数据风险是指:当 源数据的真实性和可靠性出现问题时,会对数量模型输出结果的准确性产生一 定影响。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召 开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同 意。 (1)转换基金运作方式; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提 95 高该等报酬标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基 金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎 回费率; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日 内在至少一种指定媒体公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 96  4、中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行 清算。基金财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 97 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算 结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组 报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十一、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服 98 务内容如下: (一)基金份额持有人投资交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基 金投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要 求提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资人的要求提交成交确认单。 (二)资料寄送 1、 基金投资人对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期寄送对账单。 2、 其他相关的信息资料。 (三)多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金,满 足基金投资人多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 (四)基金电子交易服务 基金管理将为基金投资人提供基金电子交易服务。 (五)资讯服务 1、客户服务电话 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、 账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-700-8001 021-50619688 客户服务传真:021-68415680 2、公司网站: 基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在 99 线咨询等服务栏目,力争为投资人提供全方位的专业服务。 (六)投诉处理 投资人可以通过呼叫中心或公司网站,以电子邮件、信件、传真来访等形 式,进行投诉,所有渠道的投诉设有专人登记,专人处理;普通投诉一个工作 日内答复,重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕的,应及 时答复进展状况。 二十三、其他应披露事项 1、2016 年 04 月 06 日,《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告(中钢天源)》 2、2016 年 04 月 20 日,《华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知》 3、2016 年 04 月 20 日,《华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》 4、2016 年 05 月 10 日,《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告(银泰资源)》 5、2016 年 05 月 12 日,《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加中国民生银行股份有限公司直销银行基金通费率优惠活动的公告》 6、2016 年 05 月 16 日,《华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书 (2016 年第 1 号)》及摘要 7、2016 年 06 月 13 日,《华富基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》 8、2016 年 06 月 16 日,《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告》 9、2016 年 06 月 21 日,《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票 停牌后估值方法变更的提示性公告(欣泰电气)》 100  10、2016 年 06 月 28 日,《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费优惠的公告》 11、2016 年 07 月 07 日,《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告(诺德股份)》 12、2016 年 07 月 12 日,《华富基金管理有限公司关于旗下部分基金股票 估值方法调整的公告》 13、2016 年 07 月 20 日,《华富基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 14、2016 年 07 月 21 日,《华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》 15、2016 年 08 月 20 日,《华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告(宁波建工)》 16、2016 年 08 月 27 日,《华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告》及摘要 17、2016 年 09 月 20 日,《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所 和营业场所,基金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十五、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和 营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 101 (一)中国证监会核准华富量子生命力混合型证券投资基金募集的文件 (二)《华富量子生命力混合型证券投资基金合同》 (三)《华富量子生命力混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 102 附件一 华富量子生命力混合型证券投资基金 基金合同 (摘要) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 103 一、基金合同当事人的权利与义务 (一)基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 成立时间:2004 年 4 月 19 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.2 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:平安银行股份有限公司(平安银行) 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码:518001 法定代表人:孙建一 成立时间:1987 年 12 月 22 日 基金托管业务批准文号:证监许可[2008]1037 号 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现; 各项信托业务;经监管机构批准发行和买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款; 境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算; 104 外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇 买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;黄金进口业务;经有 关监管机构批准或允许的其他业务。《保险兼业代理业务许可证》有效期至 2015 年 5 月 1 日) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:512335.0416 万元 存续期间:持续经营 (三)基金份额持有人 投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和 基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当 事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 (四)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立 运用基金财产; 2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; 3、发售基金份额; 4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范 围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费 方式; 6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本 105 基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重 大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事 人的利益; 7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9、自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对 登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查; 10、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; 11、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; 12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13、依法召集基金份额持有人大会; 14、法律法规和基金合同规定的其他权利。 (五)基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 106 分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制中期和年度基金报告; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配收益; 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 107 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接 管理; 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (六)基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; 2、监督基金管理人对本基金的投资运作; 3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基 金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大 损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人 的利益; 6、依法召集基金份额持有人大会; 7、按规定取得基金份额持有人名册资料; 108  8、法律法规和基金合同规定的其他权利。 (七)基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1、安全保管基金财产; 2、设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜; 11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格; 13、按照规定监督基金管理人的投资运作; 14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 109 赎回款项; 16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会; 17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管 理人追偿; 19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 21、执行生效的基金份额持有人大会决议; 22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23、建立并保存基金份额持有人名册; 24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (八)基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1、分享基金财产收益; 2、参与分配清算后的剩余基金财产; 3、依法申请赎回其持有的基金份额; 4、按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7、监督基金管理人的投资运作; 110  8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼; 9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (九)基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 3、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5、执行生效的基金份额持有人大会决议; 6、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 7、法律法规和基金合同规定的其他义务。 (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财 产账户名称而有所改变。 二、基金份额持有人大会 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授 权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有 基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提 议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; 111  (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合 同,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎 回费率; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 (三)召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 112 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 自行召集。 3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为就同一事项有必要召开基 金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上 的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向 中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会 时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会 议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内 容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; 113  (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理 权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面 表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方 式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有 人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响计票和表决结果。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理 人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表 114 决。 (4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理 人更换或基金托管人更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金 份额持有人大会。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: ① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); ① 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证 明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关 文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭 证与基金管理人持有的注册登记资料相符。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; ① 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称 为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; ① 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和 统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不 到场监督的,不影响表决效力; ① 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; ① 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的 115 代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的 内容。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大 会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提 案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提 交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果 召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有 人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出 决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同 意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提 案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另 有规定的除外。 116  (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原 有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会 议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序 及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行 表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主 持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人 授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表 的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主 持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或 单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下 形成的决议有效。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 117  (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50% 以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托 管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额 持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任 监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份 额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人; 118 但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举 三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清 点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对 大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清 点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人 在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以 公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人 进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、 方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之 日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行 生效的基金份额持有人大会决议。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 119 三、基金合同的变更与终止 (一)基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召 开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同 意。 (1)转换基金运作方式; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提 高该等报酬标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基 金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎 回费率; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 120 情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日 内在至少一种指定媒体公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 四、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的 法律文件。 121  (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表 人或法定代表人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕, 并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金 财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各 持两份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代 销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 附件二 华富量子生命力混合型证券投资基金 托管协议 (摘要) 122  基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 123  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 成立日期:2004 年 4 月 19 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.2 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:平安银行股份有限公司(平安银行) 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码:518001 法定代表人:孙建一 成立时间:1987 年 12 月 22 日 基金托管业务批准文号:证监许可[2008]1037 号 经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现; 各项信托业务;经监管机构批准发行和买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款; 境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算; 外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇 买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;黄金进口业务;经有 关监管机构批准或允许的其他业务。《保险兼业代理业务许可证》有效期至 2015 年 5 月 1 日) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:512335.0416 万元 124  存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库, 以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的 允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 产品,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;债券、现金、货币市场工 具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 0%-40%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一 年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%; 6、基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 30%-80%;债 125 券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具 占基金资产的 5%-70%;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的 现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%; 7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 10、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; 14、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净 值的 10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产 净值的 4%;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整; 15、如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 126  基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管 协议第十六条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基 金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机 构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方 发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、 准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措 施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易 发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交 易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托 管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间 债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理 人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人 127 不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与 基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理 人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则 根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关 规定,与基金托管人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的 比例。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关 制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金 管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保 证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理 128 人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基 金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基 金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金 管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改 正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改 正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内 答复基金管理人并改正。 129  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担 任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 130 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规 定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验 资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方 为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 131  4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基 金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金 托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人 共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保 管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 132  与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业 务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同 传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同 的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人 复核,按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每开放日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基 金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见 的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 133  (三)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立 地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 (四)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个 季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度 报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足 两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金 托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人 应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 134  (五)基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据 和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保 管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 135 核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 136