华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 21 日  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富量子生命力混合 基金主代码 410009 交易代码 410009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 1 日 报告期末基金份额总额 63,135,611.90 份 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提 投资目标 下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置,通 过寻找与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场 趋势预测模型,对市场未来 1-3 个月整体估值水平进 行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配 置。本基金采用自下而上的选股策略,实行组合个股 投资策略 精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式,主要 投资于综合资质优良、价值相对低估,能为股东创造 持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循“价值投 资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资质 和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确 定股票投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 第 2 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 2,074,364.55 2.本期利润 4,966,155.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0772 4.期末基金资产净值 62,681,983.48 5.期末基金份额净值 0.9928 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 9.21% 1.90% -1.35% 0.76% 10.56% 1.14% 第 3 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票投资占基金资产 的比例为 60%-95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占 基金资产的 0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日 一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2011 年 4 月 1 日 到 2011 年 10 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格 执行了《华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 华富量子生命力 2011 年 4 月 上海交通大学安泰管理学院 朱蓓 - 十年 混合型基金基金 1日 会计学硕士、研究生学历,曾 第 4 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 经理、华富中证 担任平安资产管理有限责任 100 指数基金基 公司量化投资部投资经理助 金经理、华富中 理,2009 年 11 月进入华富基 小板指数增强型 金管理有限公司,曾任金融工 基金基金经理 程研究员、产品设计经理。 英国曼彻斯特大学统计学博 士,博士研究生学历。2009 年 8 月进入华富基金管理有 限公司,曾任金融工程研究 华富量子生命力 2013 年 8 月 员,华富中小板指数增强型基 孔庆卿 混合型基金基金 - 八年 30 日 金基金经理助理、华富中证 经理 100 指数基金基金经理助理, 2014 年 8 月 20 日至 2016 年 6 月 28 日任华富灵活配置混合 型基金基金经理。 注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限 的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 第 5 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度沪深 300 指数下跌 1.99%,创业板指数下跌 0.47%,市场走势以震荡为主,演绎结构性 行情。二季度表现最好的三个行业为食品饮料、电子元器件、家电,表现最差的三个行业为餐饮 旅游、传媒、交通运输。 二季度,量子生命力在符合量化模型的基础上,对食品饮料、电子元器件、智能汽车等板块 做了一定的主动投资。操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对个股的研究,不断优化我们的 投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2011 年 4 月 1 日正式成立。截止 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.9928 元, 累计份额净值为 0.9928 元。报告期,本基金份额净值增长率为 9.21%,同期业绩比较基准收益率 为-1.35%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月份 PMI 连续 4 个月持续回落,表明一季度信用和货币支撑下的房地产市场反弹所带动的 经济回暖可能夭折。虽然生产端还相对平稳,但需求和预期的转淡,外需的不确定性增多,经济 再次显露承压迹象。PMI 多项指数有回落趋势,原材料购进价格指数连续两个月大幅下降,中型 企业和小型企业在荣枯线以下,收缩幅度扩大。英国退欧事件将对英国以及欧洲的经济复苏和政 治局面造成深刻影响,也会对世界市场造成不小的冲击,同时也可能使得我国下半年的外需面临 着更大的不确定性。美元此轮的升值周期大概率还没有走完,虽然升值最快的阶段已过,但美元 的升值之路还将曲折延续。权益方面,市场近期或将继续震荡,延续前期的结构行情,热点轮动 可能更快,市场系统性的上涨机会可能还要等到四季度。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 56,976,973.43 88.94 其中:股票 56,976,973.43 88.94 2 基金投资 - - 第 6 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,887,120.06 7.63 8 其他资产 2,199,284.40 3.43 9 合计 64,063,377.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,993,200.00 7.97 C 制造业 38,532,625.43 61.47 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 1,955,200.00 3.12 业 E 建筑业 958,220.00 1.53 F 批发和零售业 5,456,030.00 8.70 G 交通运输、仓储和邮政业 2,871,412.00 4.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,210,286.00 3.53 合计 56,976,973.43 90.90 第 7 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002627 宜昌交运 135,700 2,871,412.00 4.58 2 300029 天龙光电 219,900 2,858,700.00 4.56 3 002205 国统股份 112,900 2,691,536.00 4.29 4 600099 林海股份 218,600 2,572,922.00 4.10 5 002193 山东如意 155,290 2,548,308.90 4.07 6 600702 沱牌舍得 85,000 2,145,400.00 3.42 7 000983 西山煤电 260,000 2,119,000.00 3.38 8 300344 太空板业 178,713 2,112,387.66 3.37 9 002371 七星电子 50,000 2,091,000.00 3.34 10 000603 盛达矿业 110,000 2,010,800.00 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货 第 8 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 103,353.42 2 应收证券清算款 2,064,581.57 3 应收股利 - 4 应收利息 2,115.20 5 应收申购款 29,234.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,199,284.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 57,794,311.61 报告期期间基金总申购份额 18,133,914.30 减:报告期期间基金总赎回份额 12,792,614.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 63,135,611.90 第 9 页 共 10 页  华富量子生命力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 40,612,151.56 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 40,612,151.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 64.33 额比例(%) 注:基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申 购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。赎回卖出总份额里包含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富量子生命力混合型证券投资基金基金合同 2、华富量子生命力混合型证券投资基金托管协议 3、华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富量子生命力混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 10 页 共 10 页