华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2014 年 3 月 26 日 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华富量子生命力股票型证券投资基金 基金简称 华富量子生命力股票 基金主代码 410009 交易代码 410009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 1 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,805,746.35 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提 下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在进行资产配置时,主要根据基金管理人开发 的“估值驱动战略资产配置模型”,通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券 及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素 出发,通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合, 构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包 括但不限于:经济面因子、供求面因子、政策面因子、 估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最 终汇总为一个综合的配置指标,通过对市场未来走势 的预测结果,调整基金在各类资产之间的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高预期风险、 较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 方琦 第 3 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 联系电话 021-68886996 0755-22168073 电子邮箱 manzh@hffund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95511 传真 021-68887997 0755-820804062.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2011 年 4 月 1 日(基 金合同生效 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 日)-2011 年 12 月 31 日 本期已实现收益 5,336,094.42 -25,014,700.89 -23,728,117.54 本期利润 4,681,065.12 -4,520,748.52 -42,709,371.68 加权平均基金份额本期利润 0.0416 -0.0315 -0.2381 本期基金份额净值增长率 0.30% -2.90% -25.49% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2747 -0.3235 -0.2549 期末基金资产净值 56,466,359.78 94,864,110.86 106,345,314.80 期末基金份额净值 0.7257 0.7235 0.7451注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 4 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -12.04% 1.69% -2.97% 0.85% -9.07% 0.84% 过去六个月 3.79% 1.49% 3.68% 0.97% 0.11% 0.52% 过去一年 0.30% 1.38% -5.64% 1.05% 5.94% 0.33%自基金合同 -27.43% 1.36% -19.19% 0.99% -8.24% 0.37%生效起至今注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票 60%~95%,债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0%-40%,权证的配置比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 第 5 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要2011 年 4 月 1 日到 2011 年 10 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 放总额 放总额 计 2013年度 - - - - 2012年度 - - - - 2011年度 - - - - 合计 - - - - 第 6 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4 月 19 日在上海正式注册成立,注册资本 1.2 亿元,公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2013 年 12 月 31 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富恒鑫债券型证券投资基金十二只基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券 姓名 职务 理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华富量子生命力股 上海交通大学安泰管理学院 票型基金基金经 会计学硕士、研究生学历,曾 理、华富中证 100 担任平安资产管理有限责任 2011 年 4 月 1 朱蓓 指数基金基金经 - 六年 公司量化投资部投资经理助 日 理、华富中小板指 理,2009 年 11 月进入华富基 数增强型基金基金 金管理有限公司,曾任金融工 经理 程研究员、产品设计经理。 英国曼彻斯特大学统计学博 士,博士研究生学历。2009 年 8 月进入华富基金管理有 华富量子生命力股 2013 年 8 月 孔庆卿 - 四年 限公司,曾任金融工程研究 票型基金基金经理 30 日 员,华富中小板指数增强型基 金、华富中证 100 指数基金的 基金经理助理。注:朱蓓的任职日期指该基金成立之日,孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 第 7 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下: 在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 第 8 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年大小盘表现分化较为严重。年初,市场继续 2012 年 12 月开始的一波上涨行情,但在2 月行情发生分化,沪深 300 指数开始震荡向下,全年下跌 7.56%;而创业板指数则不断上行,全年涨幅达到了 82.73%。分行业来看,表现最好的行业分别是传媒、计算机、通信,表现最差的行业分别是煤炭、有色金属、钢铁。本基金主要运用量化投资策略进行资产配置及个股选择,同时捕捉阶段性事件投资机会,操作中,我们遵循量化投资理念,加强了对成长股的研究,不断优化我们的投资组合。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2011 年 4 月 1 日正式成立。截止 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.7257元,累计份额净值为 0.7257 元.报告期,本基金份额净值增长率为 0.30%,同期业绩比较基准收益率为-5.64%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年是新一届政府的布局之年。我们预计 2014 年中国 GDP 增速目标仍将定在 7.5%。为了实现 7.5%的增长,政府料将继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策。经济增长存在下行压力下,政府推动激发民间投资的政策细节落实是必要的。具体包括:细化落实教育、医疗领域的民间准入条件;加快垄断管制领域开放;创新投融资体系,增加城市基础设施相关投资;结合国企改革,引入民间资本改造国有企业。我们认为,过剩产能调整将有大进展,同时环境保护将从蓝图到落实迈进,货币政策从去杠杆转向促平衡。汇率可能会采取相对灵活的政策,如果经济增速 第 9 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要回落,政府或会考虑阶段性的汇率升值放缓,甚至贬值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本期利润为 4,681,065.12,期末可供分配利润为-21,373,874.67。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华富量子生命力基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 第 10 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2014〕6-40 号6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富量子生命力股票型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富量子生命力股票型证券投资基金(以下 简称“华富量子生命力基金”)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表,2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富量子生命力基 金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责 任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 第 11 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富 量子生命力基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 林晶 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 审计报告日期 2014 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华富量子生命力股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 5,971,883.28 5,390,115.58 结算备付金 386,529.86 223,353.98 存出保证金 235,353.11 500,000.00 交易性金融资产 50,949,015.84 89,994,534.48 其中:股票投资 50,949,015.84 89,994,534.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 78,572.28 应收利息 2,408.39 2,196.16 应收股利 - - 应收申购款 4,260.79 24,769.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 第 12 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 资产总计 57,549,451.27 96,213,542.46 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 465,975.79 - 应付赎回款 10,198.92 175,602.03 应付管理人报酬 71,439.16 112,815.23 应付托管费 11,906.52 18,802.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 123,165.54 121,820.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,405.56 920,391.25 负债合计 1,083,091.49 1,349,431.60所有者权益: 实收基金 77,805,746.35 131,110,509.63 未分配利润 -21,339,386.57 -36,246,398.77 所有者权益合计 56,466,359.78 94,864,110.86 负债和所有者权益总计 57,549,451.27 96,213,542.46注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7257 元,基金份额总额 77,805,746.35 份。7.2 利润表会计主体:华富量子生命力股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 7,755,920.40 -361,951.58 1.利息收入 291,512.88 255,956.20 其中:存款利息收入 109,337.47 149,261.36 债券利息收入 21.18 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 182,154.23 106,694.84 其他利息收入 - - 第 13 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,947,549.92 -21,136,238.32 其中:股票投资收益 7,000,968.96 -22,927,219.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 20,076.82 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 926,504.14 1,790,981.45 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -655,029.30 20,493,952.37列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 171,886.90 24,378.17 减:二、费用 3,074,855.28 4,158,796.94 1.管理人报酬 1,282,502.82 1,617,797.84 2.托管费 213,750.46 269,633.02 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,157,202.00 1,832,966.08 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 421,400.00 438,400.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,681,065.12 -4,520,748.52 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,681,065.12 -4,520,748.527.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华富量子生命力股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 131,110,509.63 -36,246,398.77 94,864,110.86金净值) 二、本期经营活动产生的 - 4,681,065.12 4,681,065.12基金净值变动数(本期 净利润) 三、本期基金份额交易产 -53,304,763.28 10,225,947.08 -43,078,816.20生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 第 14 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 其中:1.基金申购款 4,558,577.83 -1,141,495.05 3,417,082.78 2.基金赎回款 -57,863,341.11 11,367,442.13 -46,495,898.98 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 77,805,746.35 -21,339,386.57 56,466,359.78金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 142,730,829.07 -36,385,514.27 106,345,314.80金净值) 二、本期经营活动产生的 - -4,520,748.52 -4,520,748.52基金净值变动数(本期 净利润) 三、本期基金份额交易产 -11,620,319.44 4,659,864.02 -6,960,455.42生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 29,791,399.05 -4,909,599.23 24,881,799.82 2.基金赎回款 -41,411,718.49 9,569,463.25 -31,842,255.24 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 131,110,509.63 -36,246,398.77 94,864,110.86金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 华富量子生命力股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2010】1585 号文核准募集设立。本基金自 2011 年 2 月 28 日起公开向社会发行,至 2011 年 3 月 25 日募集结束。经天健正信会计师事 第 15 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要务所有限公司验资并出具天健正信验(2011)综字第 020032 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额 293,506,500.23 元;募集资金的银行存款利息 148,404.31 元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集 293,654,904.54 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为深圳发展银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2011 年 4月 1 日生效,该日的基金份额为 293,654,904.54 份基金单位。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下: 7.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收营业税。 7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入,从 2004 年 1 月 1 日起,继续免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在 第 16 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 7.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,从 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.6.5 基金买卖股票,经国务院批准,从 2008 年 4 月 24 日起证券(股票)交易印花税税率由 3‰调整为 1‰。经国务院批准,从 2008 年 9 月 19 日起,对证券交易印花税政策进行调整,由双边征收改为向卖方单边征收,税率保持 1‰。 7.4.6.6 基金作为流通股股东,在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,282,502.82 1,617,797.84的管理费 其中:支付销售机构的客 362,112.01 450,987.57户维护费注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 第 17 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 213,750.46 269,633.02的托管费注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2011 年 - -4 月 1 日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00 期末持有的基金份额 12.86% 7.63%占基金总份额比例注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求,申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 第 18 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份 5,971,883.28 95,227.43 5,390,115.58 134,638.02 有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 期末 期末估值 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 备注 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 2013 年 12 重大事项 2014 年 3 1,202,425 1,112,100 300047 天源迪科 10.11 11.12 110,000 - 月 26 日 停牌 月 20 日 .92 .00 2013 年 12 重大事项 2014 年 3 931,755.7 882,400.0 300190 维尔利 22.06 24.27 40,000 - 月 23 日 停牌 月 10 日 0 0 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25 号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 第 19 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2013 年 12 月 31 日公允价值 2012 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 48,954,515.84 88,919,960.40 第二层次 1,994,500.00 1,074,574.08 第三层次 - - 合计 50,949,015.84 89,994,534.48 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 50,949,015.84 88.53 其中:股票 50,949,015.84 88.53 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,358,413.14 11.05 6 其他各项资产 242,022.29 0.42 7 合计 57,549,451.27 100.00注:本表列示的其他各项资产详见 8.11.3 其他各项资产构成。8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 960,920.22 1.70 B 采矿业 1,219,920.00 2.16 C 制造业 29,282,896.04 51.86 电力、热力、燃气及水生产和供 D 976,800.00 1.73 应业 第 20 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,318,400.00 4.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 7,600,878.00 13.46 业 J 金融业 1,715,270.00 3.04 K 房地产业 2,879,589.28 5.10 L 租赁和商务服务业 777,000.00 1.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,494,942.30 4.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 722,400.00 1.28 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,949,015.84 90.238.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600387 海越股份 115,000 2,318,400.00 4.11 2 002368 太极股份 58,800 1,914,528.00 3.39 3 600872 中炬高新 150,000 1,705,500.00 3.02 4 300238 冠昊生物 51,000 1,504,500.00 2.66 5 002683 宏大爆破 39,000 1,219,920.00 2.16 6 300078 中瑞思创 53,400 1,211,112.00 2.14 7 000800 一汽轿车 100,000 1,190,000.00 2.11 8 300047 天源迪科 110,000 1,112,100.00 1.97 9 600118 中国卫星 60,000 1,111,800.00 1.97 10 002230 科大讯飞 23,000 1,100,550.00 1.95注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文 第 21 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 002664 信质电机 3,120,562.90 3.29 2 601166 兴业银行 2,749,067.27 2.90 3 600597 光明乳业 2,357,907.61 2.49 4 002416 爱施德 2,301,112.96 2.43 5 600705 中航投资 2,293,039.28 2.42 6 300238 冠昊生物 2,292,210.40 2.42 7 002368 太极股份 2,240,451.00 2.36 8 002465 海格通信 2,231,040.13 2.35 9 002571 德力股份 2,227,831.00 2.35 10 600633 浙报传媒 2,194,790.62 2.31 11 000651 格力电器 2,189,702.68 2.31 12 002064 华峰氨纶 2,166,118.00 2.28 13 600387 海越股份 2,165,921.18 2.28 14 000816 江淮动力 2,133,920.00 2.25 15 002080 中材科技 2,081,580.00 2.19 16 002001 新 和 成 2,068,618.25 2.18 17 300289 利德曼 2,032,731.73 2.14 18 600216 浙江医药 1,995,719.19 2.10 19 601965 中国汽研 1,991,871.40 2.10 20 600000 浦发银行 1,948,810.00 2.05 21 600415 小商品城 1,938,797.53 2.04 22 000800 一汽轿车 1,918,477.00 2.02 23 000661 长春高新 1,903,840.23 2.01注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 第 22 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 1 600633 浙报传媒 4,332,940.35 4.57 2 002416 爱施德 3,569,010.70 3.76 3 300226 上海钢联 3,484,540.45 3.67 4 002664 信质电机 2,445,446.37 2.58 5 002001 新 和 成 2,328,944.91 2.46 6 600705 中航投资 2,228,687.04 2.35 7 601633 长城汽车 2,121,060.59 2.24 8 002092 中泰化学 2,118,166.21 2.23 9 600009 上海机场 2,104,554.87 2.22 10 601965 中国汽研 2,062,131.61 2.17 11 000651 格力电器 2,045,540.31 2.16 12 300228 富瑞特装 1,999,985.60 2.11 13 600415 小商品城 1,986,694.41 2.09 14 600216 浙江医药 1,954,879.68 2.06 15 002353 杰瑞股份 1,943,849.66 2.05 16 300284 苏交科 1,911,366.52 2.01 17 002607 亚夏汽车 1,885,359.95 1.99 18 601166 兴业银行 1,872,154.99 1.97 19 002631 德尔家居 1,859,883.34 1.96 20 002064 华峰氨纶 1,802,875.15 1.90注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 351,987,504.48 卖出股票收入(成交)总额 397,378,962.78注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 第 23 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 235,353.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,408.39 5 应收申购款 4,260.79 6 其他应收款 - 第 24 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 242,022.298.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 300047 天源迪科 1,112,100.00 1.97 重要事项停牌8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,362 32,940.62 12,006,750.00 15.43% 65,798,996.35 84.57%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 - -持有本基金注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。 第 25 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位:份 293,654,904.54基金合同生效日( 2011 年 4 月 1 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 131,110,509.63 本报告期基金总申购份额 4,558,577.83 减:本报告期基金总赎回份额 57,863,341.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 77,805,746.35注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,陈德义先生不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因个人原因,陈德义先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,郭晨先生不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为华富保本混合型证券投资基金基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘刘文正先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘孔庆卿先生为华富量子生命力股票型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,增聘王光力先生为华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。 第 26 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为华富恒鑫债券型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任龚炜先生为华富恒鑫债券型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司股东会 2013 年度会议审议通过,增聘总经理姚怀然先生为公司董事会成员。 11、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过,聘任陈大毅先生为华富基金管理有限公司副总经理。 12、经华富基金管理有限公司股东会 2013 年第三次临时会议审议通过,杨新潮先生不再担任公司董事职务,选举董建平先生为第四届董事会非独立董事。 13、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为 6 万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从 2012 年起为本公司提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 第 27 页 共 28 页 华富量子生命力股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 465,741,581.16 62.15% 412,134.27 61.48% - 中投证券 1 273,938,532.30 36.56% 249,393.32 37.20% - 国联证券 1 9,686,353.80 1.29% 8,818.23 1.32% - 国盛证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - -注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》证监基金字[2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 97,398.00 100.00% - - - - 中投证券 - - 838,200,000.00 99.58% - - 国联证券 - - 3,500,000.00 0.42% - - 国盛证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - -注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 28 页 共 28 页