华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) 2011-11-15 来源:上海证券报 (2011年第1号) 重要提示: 本基金经中国证券监督管理委员会2010年11月9日证监许可[2010]1585 号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债,本基金的基金资产中股票投资比例的变动范围为60%-95%,属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的股票型基金,适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔,但股市投资始终伴随风险,股价波动更是无法避免,本基金至少60%的资产投资于股票市场,基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动,持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。 华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年10月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。 (一)基金合同生效 本基金于2011年4月1日正式生效。 (二)基金管理人 1、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004年4月19日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.2亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:尤艳 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24% 2、主要人员情况 (1)基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,本科学历,工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼总裁办主任,现任华安证券有限责任公司党委委员、副总裁。 李工先生,董事,本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长,华安期货有限责任公司董事。 杨新潮先生,董事,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理,安徽省科技产业投资公司董事长。 刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理、华富基金管理有限公司督察长。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师;中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任;中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理;北京商品交易所常务副总裁;深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行行长。 汪明华先生,独立董事,法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任、合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭长等职,现任安徽承义应用法学研究所所长,兼任安徽省法学会民商法研究会总干事。 (2)基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历,历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生,监事,金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司,安徽省物资局(后更名为“安徽省徽商集团有限公司”),合肥兴泰控股集团有限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。 陈大毅先生,监事,研究生学历,先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部;华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。 (3)基金高级管理人员及督察长 姚怀然先生,公司总经理,学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长。 邹牧先生,公司副总经理,金融学博士,历任华夏证券公司投资银行部高级经理,首创证券董事会秘书兼总经理助理,大通证券北京营业部总经理,鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。 满志弘女士,公司督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。 (4)本基金基金经理简介 朱蓓女士,上海交通大学安泰管理学院硕士研究生,三年证券投资研究、保险公司投资从业经历,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部助理投资经理,现任华富基金金融工程研究员、产品经理。 (5)投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: ■ 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金托管人 1、基本情况 名称:深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”) 成立日期:1987年12月22日 住所:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 注册资本:512335.00万元 法定代表人:肖遂宁 资产托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人:宋菁 联系电话:(0755) 8208 8761 2、发展概况 深圳发展银行股份有限公司(简称:深圳发展银行,股票简称:深发展A,股票代码:000001)是中华人民共和国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。深圳发展银行于1987年5月10日以自由认购形式首次向社会公开发售人民币普通股,并于1987年12月22日正式宣告成立。经过20年的快速发展,深圳发展银行综合实力日益增强,自身规模不断扩大,已在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、南京、济南、大连、青岛、成都、昆明、海口、珠海、佛山、宁波、温州、武汉、义乌等20个经济中心城市设立了300多家分支机构,并在北京、香港设立代表处,与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理关系。 2010年6月中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联公司通过受让美国新桥集团持有的深发展股份和认购非公开发行股份成为深发展第一大股东。2011年7月,深发展银行以每股17.75元的价格向中国平安保险(集团)股份有限公司(“中国平安”)非公开发行约16.38亿新股,换取中国平安所持平安银行的约78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及现金约26.9亿元。目前,深发展持有平安银行约90.75%的股份,平安银行成为深发展的控股子公司;中国平安及其控股公司持有深发展股份共计约26.84亿股,占比约52.38%,深发展成为中国平安旗下的控股子公司。 截至2011年9月30日,深圳发展银行资产总额 9304.59亿元,贷款总额4596.73亿元,存款总额6285.65亿元,2011年前三个季度实现净利润 71.19亿元,年化平均净资产收益率达18.9 %。2011年9月底资本充足率和核心资本充足率分别为11.08 %和9.97 %,不良贷款率仅为0.46 %。 深圳发展银行总行设资产托管部,下设综合支持、运营管理、产品市场管理、合规与投资监督4个团队,现有员工11人。 3、主要人员情况 叶萍,女,大学学历,高级会计师,长期从事银行会计工作,精通本外币资金清算,具有多年计财、零售业务管理经验。1982年11月至1989年3月在中国银行惠州分行工作;1989年4月至1990年5月在深圳发展银行上步支行工作;1990年6月至1999年6月在深圳发展银行总行国际业务部工作,历任外汇会计室副经理、经理;1999年6月至2002年2月任深圳发展银行清算中心副主任(副总经理级);2002年3月至2007年6月任深圳发展银行深圳分行副行长;2007年7月至2008年1月任深圳发展银行总行零售运营管理部副总经理兼基金托管筹备小组副组长;2008年1月-8月拟任深圳发展银行资产托管部副总经理;2008年8月至今任深圳发展银行资产托管部副总经理。 4、基金托管业务经营情况 2008年8月6日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 (四)相关服务机构 1、基金份额发售机构 (1)直销机构: 名称:华富基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 法定代表人:章宏韬 联系人:李晔 咨询电话:400-700-8001,021-50619688 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com (2)代销机构: 1)深圳发展银行股份有限公司 法定代表人:肖遂宁 地址:广东省深圳市深南东路5047号 联系人:姜聃 联系电话: 0755-82088888 传真电话: 0755-82080714 客户服务电话:95501 公司网址: www.sdb.com.cn 2)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人:郭树清 联系人:何奕 客服电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com 3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:杨菲 联系电话:010-66107909 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn 4)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人:傅育宁 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人:林芳 客服电话:95559 网址www.bankcomm.com 6)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 联系电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:虞谷云 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 7)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:010-57092615 传真:010-57092611 联系人:董云巍 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 8)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:010-95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 9)渤海银行股份有限公司 住所: 天津市河西区马场道201-205 号 法定代表人:刘宝凤 电话:(022)58314846 传真:(022)58316259 联系人: 王宏 客服电话:400-888-8811 网址: www.cbhb.com.cn 10)华夏银行股份有限公司 住所: 北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 电话:(010)85238425 传真:(010)85238680 联系人: 马旭 客服电话:95577 网址: www.hxb.com.cn/chinese/index.html 11)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路357 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:0551-96518、400-809-6518 公司网址:www.huaans.com.cn 12)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路758 号24 楼 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878701 客服电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com 13)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88626476 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 14)国都证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路4028 号荣超经贸中心26 层11、12 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183390 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 15)天风证券有限责任公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电话:027-87618882、028-86711410 网址: www.tfzq.com 16)齐鲁证券有限责任公司 住所:山东省济南市经十路128 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-82093669 传真:0531-81283900 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 17)民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com 18)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 19)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-53594566 传真:021-53858549 客服电话:95553、400-888-8001 网址:http:// www.htsec.com 20)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨、沈雯斐 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:1010899、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 21)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至20层 法定代表人:杨小阳 联系人:刘权 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008 网址:www.cjis.cn 22)万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路18 号广东电信广场36-37 层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-37865008 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 23)兴业证券股份有限公司 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 客服电话:400-888-81234 公司网站:www.xyzq.com.cn 24)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:张治国 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 25)日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层 法定代表人:孔佑杰 联系人: 陈韦杉 电话:010-88086830 公司网站:www.rxzq.com.cn 26)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 27)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn 28)大通证券股份有限公司 住所: 大连市中山区人民路24 号 法定代表人:于宏民 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 29)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:4008-888-666 网址:http://www.gtja.com.cn 30)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、18 层、24 层、25层、26 层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客服电话:95513 网址:www.lhzq.com 31)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 32)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦41/42 层 法定代表人:卢长才 联系人:方文 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 33)厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2 号莲富大厦17 楼 法定代表人:傅毅辉 联系人: 卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 34)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-65183888 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com 35)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人:朱科敏 联系人:霍晓飞 客服电话:400-888-8588(全国),0519-88166222(常州),021-52574550(上海),0379-64902266(洛阳) 公司网站: www.longone.com.cn 36)国联证券股份有限公司 住所:无锡市县前东街168 号 法定代表人:雷建辉 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:徐欣 客服电话:400-888-5288,0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn 37)新时代证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街1 号A 座8 层 法定代表人:马金声 电话:010-68083578 传真:010-68084986 联系人:秦予 客户服务电话:010-68083601 网址:www.xsdzq.cn 38)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人: 顾伟国 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话:400-888-8888 网址: www.chinastock.com.cn 39)华龙证券有限责任公司 办公地址:兰州市城关区静宁路138号东四楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890100 客服电话:96668 网址:www.hlzqgs.com 40)南京证券有限责任公司 住所:江苏省南京市玄武区大钟亭8 号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 电话: 025-83364032 传真:025-83320066 客户服务电话:400-828-5888 网址:www.njzq.com.cn 41)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 客服电话:0591-96326 公司网站:www.gfhfzq.com.cn 42)东北证券股份有限公司 住所:吉林省长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客服电话:400-600-0686、0431-85096733 网址:www.nesc.cn 43)中山证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B栋15层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 电话:0755-82570586 客服电话:0755-82943755 公司网站:http://www.zszq.com 44)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 公司网站: www.essence.com.cn 45)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82960223 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn 46)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-151室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 47)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54038844 联系人:李清怡 客服电话:95523或4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com 48)华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:万鸣 联系电话:025-83290979 客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn 49)中信证券股份有限公司 注所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-60833799 公司网站:www.cs.ecitic.com 50)平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 联系人:李津卉 电话:0755-22626172 传真:0755-82400862 客户服务电话: 4008816168 公司网址:www.pingan.com 51)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 联系人:陈康菲 客服电话:400-820-9898 公司网站:www.cnhbstock.com 52)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:王晓虎 客服电话:0512-65581136 公司网站:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn 2、注册登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 法定代表人:章宏韬 联系人:陈大毅 电话:021-68886996 传真:021-68887997 3、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人: 黎明 经办律师: 吕红、黎明 4、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健正信会计师事务所有限公司 住所:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401 负责人:梁青民 电话: 021-61264626 传真: 021-61264624 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、张建华 (五)基金名称 华富量子生命力股票型证券投资基金 (六)基金的运作方式 契约型、开放式 (七)基金的投资目标 本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 (八)基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%;债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 (九)基金的投资策略 1.资产配置策略 本基金在进行资产配置时,主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资产配置模型”,通过对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测,实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发,通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合,构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包括但不限于:经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标,通过对市场未来走势的预测结果,调整基金在各类资产之间的配置比例。 2.股票投资策略 在股票投资策略方面,本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估,能为股东创造持续稳健回报的公司。在A股市场中,采用自下而上的选股策略,实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式。 本基金严格遵循“价值投资”理念,围绕价值和价格两大因素,通过公司资质和估值情绪双层筛选机制,逐级筛选股票,并最终确定股票投资组合。 公司资质定量识别: 资质优良是构建本基金投资组合的必要条件。优质的上市公司,既可以分享中国经济的快速成长,也可以在经济周期下行时具备更强的抵御能力,是攻守兼备的投资前提。 本基金主要基于对上市公司财务数据的分析,定量识别能够评价上市公司资质的各类因子。这些因子包括但不限于:产品竞争力类(应收账款、应付账款、毛利率等),资产收入质量类(资产现金率、销售现金收入等),盈利能力类(资产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等),以及管理能力类(资产周转率、存货周转率、三费周转率等)。 在实证检验的基础上,本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、产业结构等特性,选取相应的行业优化资质评价因子,在行业内进行打分排序,挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票,构成优质公司初选池。 本基金将根据上市公司年度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公司进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。 估值情绪定量识别: 在对上市公司进行资质筛选的基础上,对股票估值和投资者情绪进行研究,有助于本基金更好地把握投资时点,在股票价格高估时及时规避风险,在股票价格低估时及时捕捉投资机会。 从优质公司初选池中,按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序,在考虑了行业分布等调整因素后,选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投资组合。 (1)估值因子 通过单因子统计模型,建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系,从而定期测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中不同行业的估值选股因子。 本基金所采用的估值因子库包含但不限于:市现率(PCF)、市销率(PS)、历史市盈率(trailing PE)、未来12个月市盈率(forward 12m PE)、市净率(PB)等价值因子。 (2)情绪因子 通过对投资者情绪的捕捉,有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。成交量及换手率的活跃程度,配合股票价格走势(动量、反转等指标),通过模式识别技术,可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。 3、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 4、权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。 (十)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。 沪深300指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度,选用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征,同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (十一)风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 (十二)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日,报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)其他资产构成: ■ 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (十三) 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ (十四)费用概览 1、基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)基金财产拨划支付的银行费用; 4)基金合同生效后的基金信息披露费用; 5)基金份额持有人大会费用; 6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7)基金的证券交易费用; 8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给该基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给该基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (十五)对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,增加了招募说明书更新和截止日期的内容。 2、在“一、绪言”及“二、释义”部分,更新了《证券投资基金销售管理办法》的修订情况。 3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人投资决策委员会的相关信息。 4、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 6、在“六、基金的募集”中更新了基金募集的内容。 7、在“七、基金合同的生效”中更新了基金合同生效的情况。 8、在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了基金份额的申购与赎回的时间、基金转换业务和定期定额投资计划的相关内容。 9、在“十、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。 10、新增“十一、基金的业绩”一章,增加了基金最近一期的业绩说明。 11、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 二零一一年十一月十五日 程坚先生 总经理助理兼首席投资官 姚怀然先生 总经理 陈茹女士 研究部总监 曾刚先生 固定收益部总监 汪开振先生 非公募资产管理部筹备负责人 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 99,893,581.18 73.90 其中:股票 99,893,581.18 73.90 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 19,400,149.10 14.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,291,517.56 11.31 6 其他资产 596,978.57 0.44 7 合计 135,182,226.41 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 64,601,721.07 48.24 C0 食品、饮料 3,385,700.42 2.53 C1 纺织、服装、皮毛 5,517,199.90 4.12 C2 木材、家具 1,027,964.95 0.77 C3 造纸、印刷 2,414,004.15 1.80 C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,663,869.63 7.22 C5 电子 10,240,550.50 7.65 C6 金属、非金属 7,836,167.48 5.85 C7 机械、设备、仪表 19,576,540.72 14.62 C8 医药、生物制品 3,960,462.51 2.96 C99 其他制造业 979,260.81 0.73 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 912,024.50 0.68 F 交通运输、仓储业 7,524,036.07 5.62 G 信息技术业 7,568,615.86 5.65 H 批发和零售贸易 3,564,234.91 2.66 I 金融、保险业 - - J 房地产业 13,358,171.29 9.97 K 社会服务业 723,860.97 0.54 L 传播与文化产业 1,071,111.00 0.80 M 综合类 569,805.51 0.43 合计 99,893,581.18 74.59 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000572 海马汽车 248,947 1,100,345.74 0.82 2 002464 金利科技 61,956 1,055,730.24 0.79 3 000965 天保基建 120,563 1,051,309.36 0.79 4 002315 焦点科技 24,092 1,040,774.40 0.78 5 600122 宏图高科 205,397 1,029,038.97 0.77 6 002489 浙江永强 41,201 1,027,964.95 0.77 7 002320 海峡股份 75,539 1,027,330.40 0.77 8 000089 深圳机场 222,750 1,024,650.00 0.77 9 300052 中青宝 84,819 1,024,613.52 0.77 10 600035 楚天高速 264,804 1,022,143.44 0.76 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 501,954.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,885.77 5 应收申购款 84,138.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 596,978.57 阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2011.4.1-2011.9.30 -15.56% 1.21% -14.99% 0.91% -0.57% 0.3% 2011.7.1-2011.9.30 -8.64% 1.45% -11.53% 0.99% 2.89% 0.46% 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:深圳发展银行股份有限公司